У вас не стоит Flash Player
Настройки
#57265 - Mon Aug 12 2013 04:01 PM В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev
Denis Offline
member

Registered: Tue Jul 21 2009
Записи: 152
В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev - должен считаться точнее на коротких периодах.

Наверх
#57273 - Mon Aug 12 2013 05:32 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Denis]
uuzzeerr Offline
veteran

Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
это серьёзно. можно точнее описать изменения? для осознания возможных последствий для существующих скриптов.

Наверх
#57276 - Mon Aug 12 2013 05:42 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: uuzzeerr]
Denis Offline
member

Registered: Tue Jul 21 2009
Записи: 152
Uncorrected sample standard deviation сменили на Corrected sample standard deviation

для длинных периодов разница незаметна. Для коротких есть, но не должна быть очень большой

Наверх
#57288 - Tue Aug 13 2013 09:04 AM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Denis]
uuzzeerr Offline
veteran

Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
если вас не затруднит , прошу выложить исходный код обоих индикаторов. очень важно знать в чем же разница в расчетах.

Наверх
#57289 - Tue Aug 13 2013 09:40 AM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: uuzzeerr]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: uuzzeerr
если вас не затруднит , прошу выложить исходный код обоих индикаторов. очень важно знать в чем же разница в расчетах.

Разница в том что в предыдущем варианте в знаменателе стояло n, теперь там стоит n-1. То есть расчет идет по Выборке. А раньше по Ген совокупности что не совсем верно. Чем меньше период расчета, то есть чем меньше элементов в вашей выборке, тем больше будет различие между предыдущим вариантом и текущим.

Формула http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
То что называется Сандартное отклонение и реализовано сейчас. Раньше было Среднеквадратичное отклонение. У буржуев они зовутся так как написал Денис.
_________________________
__


Наверх
#57319 - Tue Aug 13 2013 05:53 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Denis]
Gji Offline
member

Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
Originally Posted By: Denis
В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev - должен считаться точнее на коротких периодах.

Спорное решение. Надо было сделать новый индикатор, с другим названием.

Наверх
#57335 - Wed Aug 14 2013 12:18 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Gji]
uuzzeerr Offline
veteran

Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
поддерживаю Gji, решение спорное. где взять исх код старого индикатора?

Наверх
#57349 - Wed Aug 14 2013 04:01 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: uuzzeerr]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: uuzzeerr
поддерживаю Gji, решение спорное. где взять исх код старого индикатора?

полагаю что сделают их два.
Но насчет спорности тут можно поспорить. В стандартных инструкциях как раз и советуеют брать ст дев который сейчас то есть по выборке
_________________________
__


Наверх
#57353 - Wed Aug 14 2013 05:50 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: ra81]
Gji Offline
member

Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
Originally Posted By: ra81
Но насчет спорности тут можно поспорить.

Не спорю. Можно даже поспорить насчет возможности поспорить по поводу спорности чего-либо, но не буду. smile

Наверх
#57362 - Wed Aug 14 2013 11:50 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Gji]
uuzzeerr Offline
veteran

Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
самый железобетонный аргумент у меня - у меня в бою алгоритм в котором непоследнее место занимает это индикатор, а по тому как на его отладку было потрачено многое количество машиночасов ( не говоря про человекочасы) я настороженно отношусь к возникающим изменениям.

Наверх
#57401 - Fri Aug 16 2013 01:20 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: uuzzeerr]
Gji Offline
member

Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
Забавно, что новую версию индикатора разработчики даже толком не протестировали. Там на первой итерации возникает деление на 0 и результат расчета, соответственно, NaN. Бу-га-га.

В Quik, TA-Lib (исп-ся в OEC Trader), NinjaTrader используется как раз версия расчета аналогичная старой. В статистических пакетах, конечно, и тот и другой варианты расчета есть.
А вот в WealthLab способ расчета задается параметром, думаю, и в TSLab надо так же сделать.

Хотя, лично я, для себя, свою версию индикатора сделал, она еще и считается почти в два раза быстрее.

Наверх
#57404 - Fri Aug 16 2013 01:36 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Gji]
uuzzeerr Offline
veteran

Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
Originally Posted By: Gji

Хотя, лично я, для себя, свою версию индикатора сделал, она еще и считается почти в два раза быстрее.


похвастай, а лучще поделись исходником.

вот старый код
Code:
 public static double StDev(IList<double> candles, IList<double> SMAs, int curbar, int period)
        {
            int start = curbar - period + 1;
            if (start < 0)
            {
                start = 0;
            }
            period = curbar - start + 1;
            double sum = 0;
            while (start <= curbar && start < candles.Count)
            {
                var s = candles[start] - SMAs[curbar];
                sum += s*s;
                start++;
            }
            var n = Math.Min(period, curbar + 1);
            return Math.Sqrt(sum/n);
        }


и что в нем изменили?

Наверх
#57407 - Fri Aug 16 2013 03:11 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: uuzzeerr]
Denis Offline
member

Registered: Tue Jul 21 2009
Записи: 152
return Math.Sqrt(sum/(n-1));

Наверх
#57408 - Fri Aug 16 2013 03:13 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Denis]
Denis Offline
member

Registered: Tue Jul 21 2009
Записи: 152
Первый бар прошляпили, да

Подправили


Отредактировано Denis (Fri Aug 16 2013 03:43 PM)

Наверх
#57410 - Fri Aug 16 2013 06:09 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Denis]
Gji Offline
member

Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
Молодцы! Приятно видеть адекватную реакцию.

to usseerr:
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script.Handlers;

namespace MyIndicators {
  //[HandlerCategory("Indicators")]
  public class StDeviation : BasePeriodIndicatorHandler, IDouble2DoubleHandler {
    [HandlerParameter(true, "false", NotOptimized = true)]
    public bool Corrected { get; set; }

    public IList<double> Execute(IList<double> source) {
      int count = source.Count;
      var values = new double[count];
      int offs = Corrected ? 1 : 0;
      int period = Period - 1;

      for (int i = offs; i < count; i++) {
        int j = i - period;
        if (j < 0)
          j = 0;
        int n = i - j + 1;

        double sx = 0, sxx = 0;
        for (; j <= i; j++) {
          var x = source[j];
          sx += x;
          sxx += x*x;
        }

        values[i] = Math.Sqrt((sxx - (sx * sx / n)) / (n - offs));
      }
      return values;
    }
  }
}


Attachments
StDeviation.rar (218 downloads)


Наверх
#57411 - Fri Aug 16 2013 06:23 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Gji]
uuzzeerr Offline
veteran

Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
благодаю, очень интересно

Наверх
#57416 - Sat Aug 17 2013 04:11 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: Gji]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
Originally Posted By: Gji

Хотя, лично я, для себя, свою версию индикатора сделал, она еще и считается почти в два раза быстрее.

На первый взгляд быстрее не выглядит. цикл в цикле... не повышает скорости.
_________________________
__


Наверх
#57443 - Mon Aug 19 2013 12:22 PM Re: В 1.2.8.21 скорректирован индикатор StDev [Re: ra81]
Gji Offline
member

Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
На второй взгляд Вы, возможно, заметите, что uzzeeerr привел не весь код расчета StDev, а только его часть. В оставшейся части есть еще три цикла.

Наверх


Moderator:  ViL, sar