У меня при работе скрипта возникла проблема. При закрытии короткой позиции и одновременном открытии длинной позиции возникает ошибка и заявка на лонг не исполняется.
Обращался в поддержку. Их ответ : "В скрипте включен режим, входить на 100% от портфеля свободных денег.Скрипт переворотный. Брокер портфель обновляет секунд 15-30 после сделки Т.е. шорт закрылся, но портфель показывал, что денег еще нет свободных".
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как ее решить?

В данном случае используется плечо, предоставленное брокером. Очевидно торгуете не давно, по-этому плечо у Вас первое. Т.е. фактически Вы можете зайти на 200%.
Но.
Т.к. при входе цена входа для брокера это указанная цена + проскальзывание, в случае входа "по рынку" 5%(у разных брокеров по разному, к примеру у Финама 5%), то 100%+100%+5%(от цены входа) != 200

+ Шорт это еще и кредитные %. Под кредит например Финам
Сразу забирает свои 10% от стоимости, если речь о спот.

Вобщем вывод один. Указывая 100%, нужно учитывать все комиссии и технику входа каждого брокера в отдельности.

Да, забыл сказать, что торговля на ФОРТС фьючерсом на Сбербанк. Поэтому торговля идет с плечом, которое предоставляет биржа (по сберу вроде 10).
Во вложенных файлах видно, что в лаборатории шорт закрылся и открылся лонг на все деньги. А в торговле шорт закрылся, лонг открылся только на остаток от портфеля, которого хватило на один контракт.
Может быть между двумя сделками надо вставить какую то задержку, чтобы информация о портфеле успела обновиться от брокера? Или кто то нашел другой выход? Есть конечно вариант торговать на 50% от депо, но хочется на весь.

95% от портфеля прокатит. Плечо у Вас не 10, а 1.

я полагаю проблема в том что когда вы выходите из шорта, денег у вас еще нет чтобы войти в лонга. Вот и все. Активы есть, а денег нет.

Согласен с Вами ra81. Каким образом можно реализовать вход в лонг в данной ситуации? Есть какие то отработанные решения? Я думаю, что многие торговые стратегии пользуются переворотом.

Vil, Ваше мнение, что дельта по времени между продажей актива и моментом зачисления денег брокером на счет клиента не влияет, а весь вопрос в комиссии? Я сейчас перезапустил робота на 95%, посмотрим поможет или нет. Когда будет данная ситуация на реальном счете сообщу.

Входить в обратную позицию
В визуальном редакторе не работаю. Поэтому решений под него точно не дам. А так, реально реализовать вход в обратном направлении через 1 бар, то есть по исполнению выхода из первой позиции. Ну или не работать на весь депозит. Или иметь маржу на 100 с лишним процентов. Тогда даже без денег под залог ваших активов брокер выделит денег. Но тут пойдет расход на кредитование... тоже надо учитывать.
Опять же если это спот рынок, там шорты это РЕПО и не везде есть и за них берут хороший деньга.
Универсальной схемы нет.

Как я понял из Вашего ответа, нужна временная задержка (1 бар). Но если ее реализовывать на моем тайм фрейме (5 минут) я пропущу входной сигнал (он через 5 минут будет уже не актуален).
Значит надо покопаться с какой то временной задержкой во времени с абсолютным значением, например секунд 30. Только не знаю как ее реализовать в визуальном редакторе.
Не совсем понял про маржу на 100 с лишним процентов. Торгую на ФОРТС, там маржа заложена в ГО. Брокер может предоставлять маржу сверх этого?

Пересчет делайте например раз в 1 минуту, а сигналы считайте по сжатому таймфрейму например.

Про маржу вы верно говорите. МОжет дать и сверх того что есть.