Привет. Помогите пожалуйста разобраться, написал стратегию -
лонг если предыдущая свеча close<open и у текущей свечи max больше low предыдущей свечи на 0.3%
1. НЕ понимаю как вставить эти 0.3%
2. не работает t!=234900
close[i-1]<open[i-1]&max>min[i-1]&t!=234900

1) 1-(min[-1]/max)>=0.3

2)t<234700

Иногда недостаточно данных для отработки t!=234900 Если нет бара 23:49, то условие не выполнится. В Вашем случае можно использовать условие t>100000/ т.е. будет пропущен первый бар.
max>min[i-1] Вроде простая математика. Типа max>min[i-1]+max*Константа(либо число)

да да t<234700&&t>100000 выкинуть вообще диапазон от 24:46 до 10:01

Спасибо) так работает close[i-1]<open[i-1]&(min[-1]/max)>=0.9&t<234700&t>100100 если close[i-1]<open[i-1]&1-(min[-1]/max)>=0.3&t<234700&t>100100 выдает ошибку. И условия не выполняться на скрине видно что скрипт открывает позицию если в предыдущем баре close > open. Не могу догнать где ошибка в коде?

1-(min[-1]/max)>=0.3 заключи в скобки

Не помогает не воспринимает лог.формула такое выражение, как и max>min[i-1]+max*Константа(либо число)

ещё одной скобочки не хватает (1-(min[i-1]/max))>0.3 начинать с 1. Так точно должно работать. Всё что сравниваем одним числом должно быть, все математические вычисления внутри лог формулы в скобки.

Что бы не путаться в длинных формулах можно сначала отделить математику от логики. Все вычисления в формулах, на выходе формулы всегда число. Проверка на истинность выражения в логических формулах, логформула на выходе всегда имеет выражение true или false. Отделив Мух от котлет и разобравшись в своей логике, уже можно всё объединять в одну лог формулу, и вычисления и сравнения и проверку на истину/ложь. Только не всегда это удобно. Иногда удобнее все ходы разбить на отдельные формулы и логформулы. Так легче искать ошибки или менять условия.

Должно, но не работает( Или у меня не работает, все варианты со скобками рассмотрел, выводил в отдельную лог формулу и т.д

В формуле пропущена i
min[-1] д.б. min[i-1]

В данный момент формула выглядит так close[i-1]<open[i-1]&&t<234700&&t>100100&&(1-(min[i-1]/max[i]))>0.3. Начинать стоит с 1.
Сделок не происходит, скрипт ошибок не выдает

Vil вы же знаете,что можно и без i)

Посмотри внимательно на величину вычисления. Например для фьючерса RI значение 1-(min[i-1]/max) колеблется в среднем около 0,005 и условие 1-(min[i-1]/max)>0.3 будет всегда НЕверно, вечно)))

Да, точно )) Забываю всё время.

Кэп расставил все по своим местам)
А автор нашел граалЪ)

Если это фьючерс РТС, то проверь с абсолютной комиссией 100. Если картина эквити по прежнему выглядит привлекательно, то это на грааль похоже.
Так же полезно проверить каждый фьючерс в отдельности. От последнего к предыдущему.

Без комиссии конечно картинка)

100 не выдержит. там сделок очень много.

тогда и скрипт надо заставлять торговать лимитками без проскальзывания.
При оптимизации на истории абсолютной комиссией можно отфильтровать желаемый результат. От скорострельного скрипта до средне/долгосрочника. В зависимости от логики и желаемого результата.
Если я пишу логику среднесрочнику, то для входов/выходов по рынку это минимум 50, а лучше 100. Так будет ближе к жизни.
Но если логика изначально для скорострельника, тогда надо чесать репу как принудительно ограничить проскальзывание.

Всем спасибо. Вопросов все больше. Переделал стратегию добавил короткие позиции.
close[i-1]<open[i-1]&&(1-(min[i-1]/max[i]))*100>=0.3&&t<234700&&t>100100 - лонг. Правильно?)
1. Одновременно открывает и шорт и лонг. Как это поправить
2. Кто нибудь делал в tslab'е Three Line Break? хочу сделать фильтр что бы лонг открывался только в бычьей свече шорт соответственно в медвежьей.

ТОВАРИЩИ!!!(ГОСПОДА)
Прикладываю скрипт!
ЧТО я Сделал неверно!!!
ФЬЮЧ RIM3

а как должно быть?

Там должны стоять тэйки на шорт каждую позицию, так и лонг каждую позицию, жду предложений и замечаний, в принципе скрипт ничего интересного не представляет, но все же что- то можно из него извлечь....

вообщем жду предложений и примеров, можно в личку или прямо сюда.

подскажите пожалуйста как реализовать такую задачу "скорость изменения цены" (цена i свечей назад)-(цена)/i

В блоке формула можно записать формулу
Close[i-Const] - Close/Const
Где Close это блок закрытия бара, Const - блок Константа.
Только по-моему это не скорость.
Скорость, это пройденный путь за бары. Т.е. (МаксимумЗа-МинимумЗа)/Период

спасибо , "Скорость, это пройденный путь за бары" - верно

1. Со скоростью изменения цены все получилось, только формула использует готовое число и не хочет использовать блок константа,

2. Не как не могу измерить скорость изменения накопления разности объемов к примеру за 10 свечей

вот картинка

Еще раз попробуйте. Что-то не так делаете. Проверяйте связи, наименования блоков. Что пишет программа в сообщениях.

не проникся вопросом. Очевидно нужно найти разность объемов от нее взять максимумза и минимумза , далее формула понятна.

Не как не найду в tslab блок максимумза и минимумза

Закладка Индикаторы.

Там же есть блок "Сумма за". Считать накопление можно с его помощью.

ок спасибо

Подскажите пожалуйста как создать счетчик тиков за день и вычислить средний объем одного тика

Подскажите пожалуйста как реализовать такую стратегию:
существует 2 разных индикатора назовем его А и Б
необходимо чтобы скрипт совершал продажу если (первый хай А) > (второго хая А) и при этом (первый хай Б) < (второго хая Б) при этом индикаторы А и Б находятся в разных числовых диапазонах

Что такое первый и второй хаи?

Очевидно, для начала нужно оба индикатора привести к одной шкале.

неправильно выразился, два неких краткосрочных максимума минут так через десять или больше

я полагаю что, к одной шкале их можно привести только в процентном отношении а как это сделать незнаю

Ну приведите обе шкалы к одной, например от 0 до 1. или от 0 до 100.
Для этого Вашу существующую шкалу приведите к шкале от 0 до 1 (делением типа число /1000 или умножением, я не знаю что у Вас за числа).
Далее это число *(МаксимальноЗаданныйПорог - МинимальноЗаданныйПорог) + МинимальноЗаданныйПорог

Но если они похожи, просто в разных числовых диапазонах и диапазоны не меняются, то наверное один из индикаторов можно просто сделать +-Константа.

одно число это цена каждый день она начинается по разному, другое число ежедневно начинается с 0 и может быть отрицательным

а каким блоком открывать позицию?

Сделал цену индикатором, теперь ежедневно начинается с 0, деление на цифру не помогает она каждый день разная, отображается все должным образом только когда один индикатор прикреплен к левой стороне графика другой к правой, ЗА СЧЕТ МАСШТАБИРОВАНИЯ программой, выглядит так как надо, и в этом случае для входа в позицию помог бы блок пересечение, как это масштабирование задать формулой????

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=31760#Post31760

Это лишь визуализация. Сдвиньте график вправо, влево. И линии будут располагаться по другому относительно друг друга.
Пример формулы приведения к одной шкале я привел выше. www.google.ru не плохой ресурс для поиска необходимого.

Люди добрые помогите!!! как сделать счетчик разных логических событий? первое+второе+третье если первое+второе а потом появляется первое то сброс, а если первое+второе+второе+второе+третье - все нормально, первое и второе могут возникнуть одновременно.

Через формулу присвой каждому логическому событию число (логическое условие?число:0). Числа сохраняй в ОЗ. А потом оперируй числами и сброс ОЗ делай при прохождении числового порога.

спасибо

Подскажите пожалуйста, каким кубиком воспользоваться? обнуление обновляемого значения при открытии позиции

раздел "позиция", блок "есть активная позиция". Вход блока на источник, выход на "вход очистить" обновляемого значения.
Важно!!! в блоке "обновляемое значение" чекбокс всё равно должен стоять "не очищать".

Подскажите пожалуйста как в выражении формула<формула[i-1] 1-заменить на переменную так чтобы можно было использовать в оптимизации (или подставлять значение из формулы), схема с блоком константа не работает формула<формула[i-Константа]

Для версии 1.2
формула<формула[-n], где "n" это значение константы, которую нужно подать в формулу.
При этом не забыть в формуле поставить "начинать с" максимального значения, которое вы планируете оптимизировать.
Например, если хотите оптимизировать с сотой свечи истории до предпоследней, то в "начинать с" надо поставить 100.
В оптимизации подбираете значение константы.

спасибо captian! но чем дальше в лес тем больше дров, теперь возник другой вопрос: существует некий скрипт который закрывая позицию по рынку открывает одновременно позицию в обратном направлении тоже по рынку, в тот момент когда я соединяю логическую формулу (ответственную за открытие позиции, например лонг) с блоком закрытие позиции по рынку шорта, начинается искажение моих индикаторов, соответственно сигналы на сделки работают не адекватно

если используете обновляемое значение, то надо поставить "не очищать" (независимо от того надо очищать или нет). Или проверяйте логику на ошибку, нет ли циклических ссылок. Так же надо проверить нет ли где возможного деления на ноль (например когда нет открытых позиций и что то делится на количество открытых лотов). В общем проверяйте. без самого скрипта сложно сказать.
Как вариант, обратитесь за помощью в написании к спецу. Тут есть на форуме кто консультирует и помогает (я помогаю только в мелочах и только когда есть время и настроение или когда мне самому интересна задачка).

Здравствуйте подскажите пожалуйста как объединить эти выражения в одной формуле С0<0.1?0.1:С0 И С0>-0.1?0.1:С0

Через модуль числа. Ищите в мат методах.

Здравствуйте подскажите пожалуйста как не выводить значение этой формулы первую минуту торгов Kup>150?150:Kup

не выводить не получится. Можно присвоить значение, которого не случится в 100000 часов, либо отменить торговлю в 100000.
На блоки входа и выхода подать условие Время!=234900 или Время>100000&Время<234900

Подскажите пожалуйста как решить такую задачу?
между фракталами рисовать широкую гистограмму дельты покупок и продаж. смотри картинку