Привет. Помогите пожалуйста разобраться, написал стратегию -
лонг если предыдущая свеча close<open и у текущей свечи max больше low предыдущей свечи на 0.3%
1. НЕ понимаю как вставить эти 0.3%
2. не работает t!=234900
close[i-1]<open[i-1]&max>min[i-1]&t!=234900

1) 1-(min[-1]/max)>=0.3

2)t<234700

Иногда недостаточно данных для отработки t!=234900 Если нет бара 23:49, то условие не выполнится. В Вашем случае можно использовать условие t>100000/ т.е. будет пропущен первый бар.
max>min[i-1] Вроде простая математика. Типа max>min[i-1]+max*Константа(либо число)

да да t<234700&&t>100000 выкинуть вообще диапазон от 24:46 до 10:01

Спасибо) так работает close[i-1]<open[i-1]&(min[-1]/max)>=0.9&t<234700&t>100100 если close[i-1]<open[i-1]&1-(min[-1]/max)>=0.3&t<234700&t>100100 выдает ошибку. И условия не выполняться на скрине видно что скрипт открывает позицию если в предыдущем баре close > open. Не могу догнать где ошибка в коде?

1-(min[-1]/max)>=0.3 заключи в скобки

Не помогает не воспринимает лог.формула такое выражение, как и max>min[i-1]+max*Константа(либо число)

ещё одной скобочки не хватает (1-(min[i-1]/max))>0.3 начинать с 1. Так точно должно работать. Всё что сравниваем одним числом должно быть, все математические вычисления внутри лог формулы в скобки.

Что бы не путаться в длинных формулах можно сначала отделить математику от логики. Все вычисления в формулах, на выходе формулы всегда число. Проверка на истинность выражения в логических формулах, логформула на выходе всегда имеет выражение true или false. Отделив Мух от котлет и разобравшись в своей логике, уже можно всё объединять в одну лог формулу, и вычисления и сравнения и проверку на истину/ложь. Только не всегда это удобно. Иногда удобнее все ходы разбить на отдельные формулы и логформулы. Так легче искать ошибки или менять условия.

Должно, но не работает( Или у меня не работает, все варианты со скобками рассмотрел, выводил в отдельную лог формулу и т.д

В формуле пропущена i
min[-1] д.б. min[i-1]

В данный момент формула выглядит так close[i-1]<open[i-1]&&t<234700&&t>100100&&(1-(min[i-1]/max[i]))>0.3. Начинать стоит с 1.
Сделок не происходит, скрипт ошибок не выдает

Vil вы же знаете,что можно и без i)

Посмотри внимательно на величину вычисления. Например для фьючерса RI значение 1-(min[i-1]/max) колеблется в среднем около 0,005 и условие 1-(min[i-1]/max)>0.3 будет всегда НЕверно, вечно)))

Да, точно )) Забываю всё время.

Кэп расставил все по своим местам)
А автор нашел граалЪ)

Если это фьючерс РТС, то проверь с абсолютной комиссией 100. Если картина эквити по прежнему выглядит привлекательно, то это на грааль похоже.
Так же полезно проверить каждый фьючерс в отдельности. От последнего к предыдущему.

Без комиссии конечно картинка)

100 не выдержит. там сделок очень много.

тогда и скрипт надо заставлять торговать лимитками без проскальзывания.
При оптимизации на истории абсолютной комиссией можно отфильтровать желаемый результат. От скорострельного скрипта до средне/долгосрочника. В зависимости от логики и желаемого результата.
Если я пишу логику среднесрочнику, то для входов/выходов по рынку это минимум 50, а лучше 100. Так будет ближе к жизни.
Но если логика изначально для скорострельника, тогда надо чесать репу как принудительно ограничить проскальзывание.

Всем спасибо. Вопросов все больше. Переделал стратегию добавил короткие позиции.
close[i-1]<open[i-1]&&(1-(min[i-1]/max[i]))*100>=0.3&&t<234700&&t>100100 - лонг. Правильно?)
1. Одновременно открывает и шорт и лонг. Как это поправить
2. Кто нибудь делал в tslab'е Three Line Break? хочу сделать фильтр что бы лонг открывался только в бычьей свече шорт соответственно в медвежьей.