Добрый день всем!

Дело в следующем. Хочется сделать Советник для торговли опционами - не торговый робот, а именно советник, т.е. скрипт, виртуально торгующий (или работающий как индикатор) в лаборатории на данных из кеша или исторических.
Проблема в том, что для автоматизации процесса не зватает формулы для вычисления текущей дельты купленного опциона.
Вот если бы был такой блок, который при подключении к "Источникам" (опцион, базовый актив, дата -или число дней до исполнения из блока "формула" и т.д.) и при наличии открытой позиции (или без нее) высчитывал и давал бы на выходе Дельту (пусть даже приблизительную) при текущей цене страйка и базового актива?
Отличный Советник, Индикатор и даже торгующий скрипт можно было бы собрать!
Очень нужный инструмент появился бы для отработки разных стратегий.

С уважением, Евгений

Поддержка опционов сейчас разрабатывается. К лету будет версия для этого направления, и там все будет - и греки и улыбка и много чего еще.

Спасибо, ответ обнадеживает. А на обкатку не хотите какие-нибудь блоки выбросить?

До блоков программу надо научить понимать что такое серия опционов, страйк, и так далее. Чем мы сейчас и заняты. Когда базовые функции поддержки опционной кухни заработают, можно будет разбираться с блоками и прочим.

Потерпите немного, направление в приоритете, работы идут. Когда будет что то вменяемо работающее мы, как всегда, начнем выкладывать пре-релиз для закрытого ревью, потом для всех.

Принято, будем ждать.

Рассчитать греки - не проблема, если по Блэку-Шоулзу, то формулы известны, дату экспирации и страйк можно выделить из кода опциона. Неясен только вопрос с волатильностью. Какую использовать: историческую? Плохо. Рассчитываемую биржей? Тоже не хорошо.

А что с ней не так? Кроме задержек в расчете?

Ее самому сохранять придется, готовой истории нет. Соответственно, на исторических данных толком не потестируешь.
Также она, вроде, еще по текущим ценам опционов считается, и на малоликвидных контрактах может не соответствовать ожиданиям.