prof<константа1?N:Math.Ceiling(N+prof/константа2)

Ну так всё просто, если не сказать примитивно. профит больше заданной величины (предположим 3-х ГО по фьючу), то плюс один контракт, если профит опустился до или ниже заданной величины, то опять начальное количество. С каждым новым рубежом профита добавляем по контракту.
Но есть в этом деле и минус по сравнению с линейной торговлей: фактор восстановления сильно страдает. Тут необходима большая серия профитных, пусть и небольших сделок и минимальная серия убыточных.

Что же касается навести тень на плетень в самом графике эквити, то у меня ничего не вышло, не вышел даже сброс "лишних" позиций при снижении линии профита. Не реагирует ни на пересечение, ни на прочие попытки работать с графиком профит.
Работает только с текущим абсолютным значением "доход за всё время".

И у меня идея набора позиций +N , при увеличении профита тоже не заработала, пришлось вернуться к линейному методу, и сей в моменте, грущю...на убытке работал 10 контрактами, а сей (профит) - только 3-мя
не знаю, как профитные сделки заставить работать более эффективно.....

по твоей ссылке так и делаю - сделка лось - уменьшаю следующую позу руками в 2 раза, профит +1 (ил еще варианты,но увеличение не в 2 раза),т.е. лоси режутся в 2 раза быстрее вот как автоматизировать.....(((

так скажи - какую надо

я сейчас пробую регулировать сайз не онтносительно эквити скрипта, а относительно эквити портфеля с применением оптимальной f

а какой смысл его задействовать, если при смене контракта его уже нельзя использовать? или я чего-то не понимаю и его уможно будет использовать ?

В зависимости от эквити регулирую только сделки робота соотношение п/у которого 50/50 приблизительно. в данном случае по принципу заработал на 1контракт, добавил 1 контракт,пошел лосить, но при этом хватает профита на уже заработанное количество контрактов, то так и продолжает работать пока не хватит денег. как только пу уменьшилось соответственно снижает сайз.
если трендовая система то сайз не снижает никогда, но тут портфель необходимо иметь достаточный для просадки.
если соотношение прибыльных к убыточным 70/30 и много сделок в день, то после убытка удваивается сайз.
Когда то делал кореляцию эквити к текущей сделке но это было в 1.1 на 1.2 не перенес... оо.. надо пробовать

Сначала нужно определить, что за скрипт. Если положительная сделка генерирует отрицательную, то это один вариант. А если положительная генерирует положительную и так пока не появится отрицательная, и наоборот, то это другой вариант.
т.е. 1 определяем скрипт. Можно так:
2*КолПоложит*КолОтрицат = X
Далее нужно найти кол-во серий R(легко сделать в эксель)
=СУММПРОИЗВ(((G4:G103>0)<>(G5:G104>0))+0)+1
где G4 - первый профит Ну собственно столбец G значение доходов от сделок(по формуле на 100 сделок).
Далее еще проще =КолВоСделок*(R-0,5)-X
Потом берем корень из(X*(X-КолВоСделок))/(КолВоСделок-1)

КолВоСделок*(R-0,5)-X Делим на кореньИз(X*(X-КолВоСделок))/(КолВоСделок-1)
Получаем число характеризующее скрипт.
Если число сильно отрицательное, собственно сделки скрипта постоянно чередуются профит/лосс
Если положительное, то имеем скрипт с прогнозируемым профитом по сделкам. И чем оно больше, тем лучше прогнозируемость.

можно я ещё одну мысль выскажу со своей колоколни
классические варианты
1.риск в сделке например 1% от счёта, т.е. при убытке будем терять например 1% от счёта с увеличением(уменьшением) счёта кол-во конртактов будет изменяться
2.допустим у нас по системе 4 убыточных сделок подрят, торговля например ведётся 10 лотами, т.о. при 2ух убыт-х подряд открывать 5 лотами, при 3ёх 2 при 4 - 1 при 5 убыт подря - прекратить торговлю

И дальше соответственно если скрипт первого варианта, то любое удвоение ну или просто добавление будет приводить к убыткам. Соответственно в этом варианте лучше скрипту дышать, когда сразу много, а потом кусочками закрывать.
Если второй вариант, то сначала надо чуть-чуть, потом, видим пошла серия, каждую сделку прибавлять, до значения средней серии. Как только проходим рубеж средней серии по истории, тут же начинаем выходить из поз. И так до образования обратной серии, при которой поза 0. Ну либо можно вообще обратные сделки генерить.(но это будет неуправляемый процесс из первого варианта)

нет, не совсем понял. Имею ввиду растет эквити, ты запоминаешь его пик, от него высчитываешь количество контрактов и торгуешь и так постоянно. правда на трендовых системах если не ограничивать потолок, то за год до 20000контрактов будет писать алгоритм)) то есть идея в том чтобы не понижать сайз а только увеличивать. работает даже при 30 прибыльных 70 убыточных.

Доход за всё время и будет считаться с начала периода, выставленного в скрипте

как его в дальнейшем применять на реале, на новом контракте

например по риз экрити 60000 пунктов было заработано, ставим рих
и эквити по риз скрипт уже не увидит?это первое

второе, если этот блок использовать нужно будет много истории скрипта использовать, на мелких таймфремах критично при реальной торговле, будет кушать память

ну да. не заморачиваюсь на этот счет чтоб по другому делать. но это имено в случае если от общего дохода делаю а не от сделок

ну тут проще)) какое было эквити у скрипта пишешь в константу, далее формула константа + доход за все время (на новом скрипте по началу 0) и уже от формулы плящешь считать количество))

предлагаемый мной подход не требует длительной истории, можно спокойно начинать с каждым новым контрактом заново

на минутках это интересное решение, на секундах - много ресурсов съест, нужно что-то более лёгкое, имхо

что - нибудь из серии взять константу, как сказал саро и записывать изменённое значение раз в день(3-5)...

универсальности хочется

на секундах скрипт может так же уйти в просадку, какая разница, речь ведь о регулировании просадки

да хоть на тиках работай, у тслаба есть функиция либо игнорировать предыдущие позиции вне истории либо не игнорировать. если не игнорируешь то будешь видеть весь доход за все время торговли.

я кол-во баров ограничиваю...

пофиг на бары. в тслаб свойство есть сделки внеистории, то есть ты видишь весь пу отторгованный, но при этом бары ограничены. круто?

не очень понял о чем речь. Манипуляции чего?

Спасибо, коллеги !
"сейчас посмотрим, какой он товарищ Сухов..." т.е. скрипт

В качестве промежуточного решения можно накапливать значения "доход за всё время" в обновляемом значении, а поскольку оно теперь имеет историю, то соответственно можно крепить к нему графический анализ (индюки всякие и пр.).
Собрал схемку, скрипт не протестует, практическое применение пока не опробовал, но кто опробует, рассказывайте способы управления капиталом для моей и всеобщей пользы.

Увеличил

Хорошо бы, что бы к этому кубику цеплялось ренко (и адаптив ренко)

как к минимум у меня так делается..

а почему ни кто не говорит про блок формула? а от него цепляй что хочешь!

DZV+EMA - ругается....
DZV+ лог.формула - ОК..

просто доход выше\ниже средней не очень удобен, скрипт должен планироваться под такую идею. и лучше работать на дозакуп.


не причесано, без оптимизации исходя из эмпирических умозаключений. расчет из суммы 80000.

uuzzeerr странно ее разместил, картинка в отдельном окне открывается в хорошем разрешении.

2uuzzeerr: а почему "просто доход выше\ниже средней не очень удобен"?

интернет тупил когда я ее подгружал, чуть позже отредактирую.

неочень удобен по тому что чаще всего доход с МАшкой перресекаются очень часто и нужно и если делать корректировку от этого она срабатывать очень часто. дозакуп так вообще будет не оправдан.

хотя , опять-же , сильно зависит от стратегии.

вот она в человеческом виде.