Идея такая - добавить возможность использовать отдельный алгоритм исполнения заявок, который никак не связан со скриптом (т.е. встроен в сам ТСЛаб).
Суть алгоритма в следующем - задаем кол-во "подвходов" и промежуток времени (в секундах), через который эти самые "подвходы" будут исполняться. Ставим например 5 "подвходов" каждые 5 секунд. В результате каждые 5 секунд после получения сигнала на вход по рынку, система будет пулять 1/5 от рабочего объема в рынок. Через 20 секунд у нас будет набран весь рабочий объем. Средняя цена сделки будет лучше чем вход всем портфелем сразу.
Актуально это дело для больших объемов, плюс если в планах есть развитие автоследования и любых других отношений формата "трейдер-инвестор" - подобная штука будет очень полезна.

У меня в голове пока видится такая реализация:
галочка с новой настройкой "Частичное исполнение" (можно две на вход и выход) где-то около настроек проскальзывания, а ниже параметры частичного исполнения. Работает только при использовании рыночных заявок, чтобы не было путаницы исполнилась/не исполнилась в случаях с лимитками.

Можно ли внедрить такую штуку?