Выкладываю здесь кучу примеров.
Пользуйтесь!

Предложения и критика привествуется!!!

Система 1: 2MA_LS_stop

Вход
- Пересечение двух EMA

Выход
- По стопу, а точнее при доходности позиции больше -3%.

Система 2: BB RSI Short

Вход в позицию
- Текущее значение объем < предыдущего, а предыдущее >= объему 2 бара назад
И
- RSI больше уровня 70
И
- Пересечение снизу Цены закрытия и Линий Боллинджера

Выход
- Пересечение снизу RSI и уровня 50
Или
- Позиция удерживается больше 7 баров

Система 3: Cross Back Under system

Вход
- Пересечение сверху RSI и уровня 70

Выход
- Пересечение снизу RSI и уровня 70

Система 4: 2MA Add Shorts

Вход в лонг
- Пересечение сверху цены закрытия и EMA

Выход из лонга
- Перечение снизу цены закрытия и EMA


Вход в шорт
- Перечение снизу цены закрытия и EMA

Выход из шорта
- Пересечение сверху цены закрытия и EMA

Пример: Lkoh - Gazp

Вычисляется разность цен закрытия двух бумаг = Разность

Вход в лонг
- Пересечение сверху Разность и верхнего уровня
Выход из лонга
- Пересечение снизу Разность и нижнего уровня

Вход в шорт
- Пересечение снизу Разность и нижнего уровня
Выход из шорта
- Пересечение сверху Разность и верхнего уровня

Система 5: Reverse

Вход в лонг
- Если нет активной позиции
или
(
- Пересечение сверху двух EMA
и
- Есть активная короткая позиция
)

Выход из лонга

- Есть активная длинная позиция
и
- Пересечение снизу двух EMA



Вход в шорт

- Есть активная длинная позиция
и
- Пересечение снизу двух EMA


Выход из шорта

- Пересечение сверху двух EMA
и
- Есть активная короткая позиция

Система 6: Stoch - MACD

Принцип построения логических условий
На базе
- Стохастик
- MACD

Условия:
- Пересечение сверху Стохастик и верхнего уровня
- Пересечение снизу Стохастик и верхнего уровня
- Пересечение сверху Стохастик и нижнего уровня
- Пересечение снизу Стохастик и нижнего уровня
- Пересечение сверху MACD и 0
- Пересечение снизу MACD и 0

Система 7: Cross_Or_Loss L_S

Вход в лонг
- Пересечение снизу двух EMA

Выход из лонга
- Пересеченеи сверху двух EMA
Или
- Доходность позиции больше -1%



Вход в шорт
- Пересеченеи сверху двух EMA

Выход из шорта
- Пересечение снизу двух EMA
Или
- Доходность позиции больше -1%

Система 8: Udate_value use

Проверяется пересечение EMA и EMA1.
В момент пересечения запоминается цена закрытия до следующего пересечения.

Вход в лонг:
- Запомненная цена закрытия > Текущая цена закрытия

Выход
- По трейлу.

Пример: MACD SMA shift

Сдвиг MACD и SMA по оси времени

Пример: MACD Histogram

Строим гистограмму MACD как разность MACD и сигнальной линии

Рассчитываем абсолютное значение гистограммы MACD

Проверяем логические условия:
1) Возрастание гистограммы MACD
2) Убывание гистограммы MACD
3) Возрастание гистограммы MACD по абсолютному значению
4) Убывание гистограммы MACD по абсолютному значению

Система 9: BB and Hi-Low_10 min

Вход в лонг
- Пересечение BB+ и Максимум за

Выход из лонга
- Пересечение BB- и Минимум за

Вход в шорт
- Пересечение BB- и Минимум за

Выход из шорта
- Пересечение BB+ и Максимум за

Очень интересный материал для конструирования.Спасибо за труд!
Завтра попробую запустить одну из конструкций.Вдруг порадует.
6 система не совсем собрана.Надо тоже покрутить её.

Порадовала девятая, оч. стабильная!

Если она будет стабильна в реальном времени это хорошо.Многие мтс показывают хороший результат а при подключении ведут себя совсем иначе.

Вообще конечно системы то получаются не плохие и на исторических данных и покороче.Очень интересно услышать мнение кого нибудь из опытный роботорговцев с положительной историей управленца.Как часто нужно оптимизировать скрипт.И на каком таймфрейме.На данный момент у меня одна информация.Хороший рабочий скрипт должен делать примерно 1000 сделок в год и оптимизироваться раз в неделю.Как то на форуме финама в начале года читал такое от одного гуру рт.

На он-лайн семинаре финама Леонид Потягайло высказал своё мнение что он применяет коэфф. "устойчивости" системы рассчётный 1 к 3, но отметил что в литературе пишут 1 к 8, имеется ввиду если системе работать 1 год, то тест надо проводить на не менее 3 годах (8 лет в литературе).
Вот ешё ссылку статьи нашёл Юрия Чеботарёва, участника он-лайн конферении в финаме по МТС

http://www.spekulant.ru/archive/2006_10_st14.html
http://robot.zerich.ru/Dron2.php

А гуру не сказал на каком таймфрейме?

Спасибо, очень интересно!