public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
//проверка на лабораторию-если не реальная торговля-выходим
if (!sec.Positions.IsRealtime) return;
int i = sec.Bars.Count() - 1;
if (i < 0) return;
//получаем биржевой стакан
IList<IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(i);
IList<IQueueData> sellQueue = sec.GetSellQueue(i);
ISecurityRt secRt = sec as ISecurityRt;
if (secRt == null) return;
//текущая позиция. если больше нуля-значит в лонге. мееьше нуля-в шорте
double lotsBalance = 0;
//пробегаемся по всем исполненным лимитникам-нам необходимо текущее число лотов
foreach (IOrder order in secRt.Orders)
if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit)
{
lotsBalance += order.IsBuy ? (order.Quantity-order.RestQuantity) :
(-order.Quantity+order.RestQuantity);
//для примера-если ордер не исполнился-убиваем
if (!order.IsExecuted) secRt.CancelOrder(order);
}


//условие-у нас нулевой баланс лотов
if (lotsBalance == 0)
{
//ставим лимитник на бай-хотим выше остальных
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, buyQueue[0].Price + 0.01, 1, "Long");
//ставим лимитник на продажу-хотим ниже всех
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, false, sellQueue[0].Price - 0.01, 1, "Short");
}
else
if (lotsBalance < 0)
{
//закрываем отрицательный баланс покупкой secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, true, buyQueue[0].Price + 0.01, -lotsBalance, "Long");
}
else
{
//закрываем положительный баланс лотов продажей
secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Limit, false, sellQueue[0].Price - 0.01, lotsBalance, "Short");
}

public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            //"сжимаем" до дневок-то есть получаем дневные данные
            ISecurity dailySec = sec.CompressTo(1440);
            //если мало баров-выходим, чтобы не было ошибки
            if (dailySec.Bars.Count < 1) return;
            //номер бара предыдущего дня
            int prevDateBarNum = 0;
            double dailyHigh;
            double dailyLow;
            DateTime curDate;
            for (int i = 0; i < sec.Bars.Count; i++)
            {
                //дата текущего бара
                curDate=sec.Bars[i].Date.Date;
                //получаем номер дневного бара текущего дня
                while (prevDateBarNum<dailySec.Bars.Count&&
                    dailySec.Bars[prevDateBarNum].Date.Date < curDate)
                    prevDateBarNum++;
                //тут возникает проблема: поскольку мы выставляем ордера на закрытии,
                //то на последнем баре дня нужно выставить заявку уже с 
                //учетом хая текущего дневного бара.
                if (((i + 1) < sec.Bars.Count && sec.Bars[i + 1].Date.Date == curDate)
                    || prevDateBarNum == dailySec.Bars.Count)
                {
                    //все нормально-у нас не последний бар текущего дня
                    prevDateBarNum--;
                }
                if (prevDateBarNum < 0)
                {
                    prevDateBarNum = 0;
                    continue;
                }
                //номер дневного бара предыдущего дня
                dailyHigh = dailySec.HighPrices[prevDateBarNum];
                dailyLow = dailySec.LowPrices[prevDateBarNum];
                //условие того, что сегодня открывалось не более одной позиции
                if (sec.Positions.LastPositionActive == null ||
                    sec.Positions.LastPositionActive.EntryBar.Date.Date != curDate ||
                    sec.Positions.LastPositionClosed == null
                    || sec.Positions.LastPositionClosed.EntryBar.Date.Date != curDate)
                {
                    bool sell;
                    bool buy;
                    if(sec.Positions.LastPositionActive==null)
                    {
                        //если мы еще ни разу не делали сделок, то ставим двойную.
                        //предполагаем, что обе заявки в течение одного бара
                        //выполниться не смогут!
                        buy=true;
                        sell=true;
                    }
                    else
                    {
                        buy=sec.Positions.LastPositionActive.IsShort;
                        sell=sec.Positions.LastPositionActive.IsLong;
                    }
                    if (buy)
                        sec.Positions.BuyIfGreater(i + 1, 1, dailyHigh, "Long");
                    if(sell)
                        sec.Positions.SellIfLess(i+1,1,dailyLow,"Short");
                }
                
            }
        }

using System.Collections.Generic;										
using TSLab.Script;										
using TSLab.Script.Handlers;										
using TSLab.Script.Optimization;										
using TSLab.Script.Helpers;										
using TSLab.Script.Realtime;										
										
namespace TSLab.Samples										
{										
	public class Final : IExternalScript									
	{									
		public …
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)								
		{								
			var …						
			IList<double> …
			{			
				int barsCount = sec.Bars.Count;
				for (int i = 50; (i < barsCount); i++)
					
				{							
					if …						
					else …
					{						
						BT = …;					
						ST = …;
					}
	
				}
			}
			// Торговля.
			if (!sec.Positions.IsRealtime) return;
			{
				int i = sec.Bars.Count - 1;							
				if (i < 0) return;
				//текущая позиция. если больше нуля-в лонге. меньше нуля-в шорте					
				double lotsBalance = 0;					
				//пробегаемся по всем исполненным ордерам. необходимо текущее число лотов					
				foreach (IOrder order in secRt.Orders)					
				//Проверка что мы на этом баре не ставили заявки!!!					
				if (order.Date >= sec.Bars[i].Date) return;						
				else						
				if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit)						
				{					
					lotsBalance += order.IsBuy ? (order.Quantity-order.RestQuantity) :				
					(-order.Quantity+order.RestQuantity);				
					//для примера-если ордер не исполнился-убиваем				
					if (!order.IsExecuted) secRt.CancelOrder(order);				
				}					
					//условие-у нас нулевой баланс лотов				
				if (lotsBalance == 0)					
				{					
					//ставим стоп-лимит на бай				
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, BT, Contracts, "LE");				
					//ставим стоп-лимит на селл				
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, ST, Contracts, "SE");				
				}					
				else					
				if (lotsBalance < 0)					
				{					
					//закрываем отрицательный баланс покупкой				
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, BT, -lotsBalance + Contracts, "SXLE");				
					{				
						//если есть промежуточный профит закрываем nn контрактов			
						if (sec.LowPrices[i] <= sec.Positions.LastPositionActive.EntryPrice - OtskokS)
						secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, sec.Positions.LastPositionActive.EntryPrice - buS, nn, "SXTP");			
					}				
				}					
				else					
				{					
					//закрываем положительный баланс лотов продажей				
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, ST, lotsBalance - Contracts, "LXSE");				
					{				
						//если есть промежуточный профит закрываем nn контрактов			
						if (sec.HighPrices[i] >= sec.Positions.LastPositionActive.EntryPrice + OtskokL)
						secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, sec.Positions.LastPositionActive.EntryPrice + buL, nn, "LXTP");			
					}				
				}
			}							
		}								
	}									
 }

using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Realtime;

namespace TSLab.Samples
{
	public class Final : IExternalScript
	{
		public …
		
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity sec, ISecurityRt rtSec, out double curQty, out double curPrice)
		{
			var …
			
			IList<double> …
			
			{
				int barsCount = sec.Bars.Count;
				for (int i = 50; (i < barsCount); i++)
				{
					if …
					else …
					{
						BT = …
						ST = …
					}
				}
			}
			// Торговля.
			if (!sec.Positions.IsRealtime) return;
			{
				int i = sec.Bars.Count - 1;
				if (i < 0) return;
				curQty = 0;
				curPrice = 0;
				if (rtSec != null)
				{
					var orders = rtSec.Orders.OrderBy(ord => ord.Date);
					foreach (var order in orders)
					{
						if (order.IsExecuted)
						{
							int bs = (order.IsBuy ? 1 : -1);
							double qty = order.Quantity * bs;
							double price = order.Price;
							double newQty = curQty + qty;
							bool isGrowPos = Math.Abs(newQty) > Math.Abs(curQty);
							if (isGrowPos)
							{
								curPrice = newQty == 0 ? 0 : (curQty*curPrice + qty*price)/newQty;
							}
							curQty = newQty;
						}
					}
				}
				curPrice = curQty == 0 ? 0 : curPrice;
				
				//текущая позиция. если больше нуля-в лонге. меньше нуля-в шорте
				double lotsBalance = 0;
				//пробегаемся по всем исполненным ордерам. необходимо текущее число лотов
				foreach (IOrder order in secRt.Orders)
				//Проверка что мы на этом баре не ставили заявки!!!
				if (order.Date >= sec.Bars[i].Date) return;
				else
				if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit)
				{
					lotsBalance += order.IsBuy ? (order.Quantity-order.RestQuantity):(-order.Quantity+order.RestQuantity);
					//для примера-если ордер не исполнился-убиваем
					if (!order.IsExecuted) secRt.CancelOrder(order);
				}
					//условие-у нас нулевой баланс лотов
				if (lotsBalance == 0)
				{
					//ставим стоп-лимит на бай
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, BT, Contracts, "LE");
					//ставим стоп-лимит на селл				
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, ST, Contracts, "SE");
				}
				else
				if (lotsBalance < 0)
				{
					//закрываем отрицательный баланс покупкой
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, BT, -lotsBalance + Contracts, "SXLE");
					{
						//если есть промежуточный профит закрываем nn контрактов
						if (sec.LowPrices[i] <= price - OtskokS)
						secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, price - buS, nn, "SXTP");
					}
				}
				else
				{
					//закрываем положительный баланс лотов продажей
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, ST, lotsBalance - Contracts, "LXSE");
					{
						//если есть промежуточный профит закрываем nn контрактов
						if (sec.HighPrices[i] >= price + OtskokL)
						secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, price + buL, nn, "LXTP");
					}
				}
			}
		}
	}
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Realtime;

namespace TSLab.Samples
{
	public class Final : IExternalScript
	{
		public OptimProperty Contracts = new OptimProperty(2, 1, 1, 1);
		public OptimProperty OtskokL = new OptimProperty(5, 1, 1, 1);
		public OptimProperty buL = new OptimProperty(2, 1, 1, 1);
		public OptimProperty OtskokS = new OptimProperty(5, 1, 1, 1);
		public OptimProperty buS = new OptimProperty(2, 1, 1, 1);
		
		private double CalcCurrentPrice(ISecurityRt rtSec, out double curQty, out double curPrice)
		{
			curQty = 0;
			curPrice = 0;
			if (rtSec != null)
			{
				var orders = rtSec.Orders.OrderBy(ord => ord.Date);
				foreach (var order in orders)
				{
					if (order.IsExecuted)
					{
						int bs = (order.IsBuy ? 1 : -1);
						double qty = order.Quantity * bs;
						double price = order.Price;
						double newQty = curQty + qty;
						bool isGrowPos = Math.Abs(newQty) > Math.Abs(curQty);
						if (isGrowPos)
						{
							curPrice = newQty == 0 ? 0 : (curQty*curPrice + qty*price)/newQty;
						}
						curQty = newQty;
					}
				}
			}
			curPrice = curQty == 0 ? 0 : curPrice;
			return curPrice;
		}
		
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
		{
			
			// Торговля.
			if (!sec.Positions.IsRealtime) return;
			{
				int i = sec.Bars.Count - 1;
				if (i < 0) return;
				IList<IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(i);//получаем биржевой стакан
				IList<IQueueData> sellQueue = sec.GetSellQueue(i);//получаем биржевой стакан
				ISecurityRt secRt = sec as ISecurityRt;
				if (secRt == null) return;
				
				double curQty; // объявляем переменные
				double curPrice;
				CalcCurrentPrice(secRt, out curQty, out curPrice); // и вызываем метод				
				
				//текущая позиция. если больше нуля-в лонге. меньше нуля-в шорте
				double lotsBalance = 0;
				//пробегаемся по всем исполненным ордерам. необходимо текущее число лотов
				foreach (IOrder order in secRt.Orders)
				//Проверка что мы на этом баре не ставили заявки!!!
				if (order.Date >= sec.Bars[i].Date) return;
				else
				if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit)
				{					
					lotsBalance += order.IsBuy ? (order.Quantity-order.RestQuantity) :
					(-order.Quantity+order.RestQuantity);
					//для примера-если ордер не исполнился-убиваем
					if (!order.IsExecuted) secRt.CancelOrder(order);
				}
					//условие-у нас нулевой баланс лотов
				if (lotsBalance == 0)
				{
					//ставим стоп-лимит на бай
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, buyQueue[0].Price, Contracts, "LE");
					//ставим стоп-лимит на селл
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, sellQueue[0].Price, Contracts, "SE");
				}
				else
				if (lotsBalance < 0)
				{
					//закрываем отрицательный баланс покупкой
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, buyQueue[0].Price+10, -curQty + Contracts, "SXLE");
					{
					
						//если есть промежуточный профит закрываем один контракт
						if (sec.LowPrices[i] <= curPrice - OtskokS)
						secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Growth, true, curPrice - buS, 1, "SXTP");
					}
				}
				else
				{
					//закрываем положительный баланс лотов продажей
					secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, sellQueue[0].Price-10, curQty - Contracts, "LXSE");
					{
						//если есть промежуточный профит закрываем один контракт
						if (sec.HighPrices[i] >= curPrice + OtskokL)
						secRt.NewOrder(TSLab.DataSource.OrderType.Fall, false, curPrice + buL, 1, "LXTP");
					}
				}
			}
		}
	}
}