Об особенностях выставления условных заявок и необходимости учитывать эти особенности при проведении бэктестов.

В программе TSLab 1.1 версии существуют некоторые особенности выставления и срабатывания условных заявок, которые для некоторых торговых стратегий ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ при сборке скриптов и их тестировании на исторических данных (бэктестировании). Неучет этих особенностей может исказить результаты расчетов для некоторых стратегий до неузнаваемости и, тем самым, ввести вас в заблуждение относительно их успешности или неуспешности... См. полную заметку в файле приложения.

Авис, добрый вечер!
Я всё жду Вашу развернотое описание по версии 1.2., которое Вы анонсировали "во времена иные"..
Будет?

Чтобы что-то хорошо описать ЭТО нужно хорошо знать. Чтобы что-то хорошо знать ЭТО надо использовать. Версию 1.2 я попробовал в самом начале, когда она была очень сырой даже на уровне лаборатории. Даже после ее официального выпуска откат на 1.1 будет не возможен без потери статистики. Так как я активно экспериментирую и торгую, переход на 1.2 даже СЕЙЧАС рассматриваю как существенный фактор неопределенности, а значит и риска. Будет стабильная версия программы - начну изучать ее в боевом режиме. Параллельно и начну писать, если господа разработчики не будут против.

Против вряд ли, не враги же они сами себе..:-))
Бум ждать, тем более Ваше первое эссэ мне в своё время многое прояснило..
Удачи..

Подробно описаны ситуации, у меня сей стоит скрипт со стопом и профитом (в. 1.1) - на свой страх т.к. фрейм 5 мн... но опасаюсь описанной ситуации...т.к. наблюдаю по трансляции и
Вопрос как реализовать расчет в лог формуле для стоп и профита?
Заранее спасибо !

Для коротких стоп-лосс закрытий: Закрытие-Расчетная цена Тейк-профита>=Расчетная цена стоп-лосса-Закрытие
Для коротких тейк-профитов - обратное условие (через блок Not).
Для длинных наверное сами додумаете.

спасибо ! Уже думаю..