Написал скрипт по RSI, но т.к. первый опыт, прошу проверить/помочь по неясностям. Суть: открытие (лонг и шорт соответственно) при пробитии 20 и 80 по RSI. Закрытие - стоп со связанной обычной заявкой. Лимитированная заявка (в прибыль) (+/-) Х от цены входа, стоп - (+/-) Y от цены входа.
Вопросы: 1. Правильно ли написано вцелом концепция?
2. Не нашел в иструментах реализацию стопа с обычной заявкой на величину X от цены входа. Как это сделать проще?
3. График RSI в TSlab и QUIK с одинаковым периодом отличаются (в Quik только касание, а TSlab полное пробитие и т.д.)?

1. Вроде да.
2. Есть блок "Цена входа", блок "Формула" и блок константа.
В блоке формула пишем для лонга: Цена входа - константа
3. Возможно в квик усредненные значения. Что бы сделать усреднение, нужно выбрать усреднение sma или ema и т.д. и т.п. и наложить на rsi

Формально правильно, по сути - только первый, даже нулевой шаг. RSI, как и все другие индикаторы, если нет рыночного движения, стремяться к некому предельному значению. RSI стремиться к 50. Поэтому это самостоятельное движение индикатора накладывается на движение рынка. Например, если идет плавное повышение котировок, то RSI будет плавно подходить к 50 или 60, и невозможно будет "взять" весь тренд. Или же при росте, даже при не очень значительном снижении, обязательно выбьет из позиции когда по логике это не оправдано. Поэтому надо обязательно подвязывать к RSI еще и MACD и / или ADX. К тому же трейлы очень часто дают отрицательный эффект если вдруг волатильность растет. Выбивает из позиции, хорошо если на прибыли. То есть рисуется такая фигура, что робот выходит ровно в том месте (на просадке на тренде), где надо бы брать!

А что в TSL и Quick разные кривые - так это мы имеем дело с биржей, а не с точной математикой. Погрешности, вносимые расчетом индикаторов можно даже не брать в расчет. Просто у Вас будут другие константы входа/выхода.

Я, например, беру усредненные значения RSI. Ставлю после него блок SMA с периодом, например, 3 и использую в расчетах SMA_RSI, еоторый дает меньше ложных срабатываний

To VIL: Пасибо! 2: А как это будет выглядеть на схеме? мне удалить Блок "Трейл Стопов" и "Закрытие по стоп-лосс" или блок "формула" куда-то вставить? я бы по примерам сориетировался, но везде где смотрел идут закрытие по стопам и трейлам. Если можно, удалите/добавьте пжл в скрипт как чтоб было верно и блоки и связь.

Показывать и редактировать, честно, некогда.
Но высылаю свое несколько устаревшее мегатворение. Работает на пятиминутке GAZP. Не использовать другие бумаги и интервалы, так как настроен на эту бумагу.
Хоть он и в плюсе, но работает отвратно. Зато можно посмотреть в редакторе на мыслеформы :-)

Если вдруг появятся свежие мысли - можно поговорить.