У кого какие мысли по предстоящему событию?..
"А не пора ли нам взятся за Вильяма..нашего Шекспира?"(с)

Я, наверно буду участвовать, но не решил каким скриптом ещё.
Не особо расчитываю на приз , но поучаствовать имеет смысл, считаю.

Тоже есть мысли в эту сторону,но думаю не одним скриптом, а бригадой.. в смысле скрипт один, инструментов несколько..

не участвовал, и не буду.

обычно самое интересное там не участие а статистика результатов. особенно в разрезе категорий которые они там придумали.

Не когда - эт в смысле времени нет... или никогда..

Правильно заметили, спасибо
ps: сказал проще

А почему такая аллергия?
При успехе - шанс продвинуть свои разработки..конкурс весьма публичный..

Аллергия? нет её,
1. не вижу в этом необходимость
2. сам люблю потом "поковырять" стратегии участников, так зачем мою стратегию давать таким же как я

Вероятнее всего не аллергия, а просто боязнь публично слиться)

По себе судите?
У меня есть реал трансляция, этого достаточно. И я наверное один из единиц кто показывает долгую историю в реальности, а не задним числом.

Нет, что касается меня, скажу честно - я еще не решил. Друже, без обид если чем задел, это я без задней мысли.

Аналогично - ссори если чем обидел

Нет, вы не одиноки. Я транслирую больше года. причём не только результат, но и график и сделки. Думаю, что пока стратежку не стырыли))) да и вряд ли это возможно по графикам.

Я и говорю что один из единиц. По графику да,сложновато, хотя если кто то коллекционирует ваши сделки с графика в течении большого периода, то что мешает ему подумать над тем какая идея в нем заложена. Хотя тоже - понять и повторить это разные вещи.

Именно.

Лосей ловят все!!! и новички и даже гуру. Боязнь залосить публично может говорить или о неуверенности в себе или о сомнении в стратегии. Но даже если и минус, это не повод заламывать руки. Это поводт щательнее анализировать торговлю и результат.
Публичность дисциплинирует.

ЛЧИ это целая философия)) по долгому опыту работы с клиентами я заметил следующее:

1 этап развития в алготрейдинге: Мне бы 20% годовых и все этого достаточно.
2 этап: Хотелось бы хотя бы 50% в год, думаю это не плохой результат.
3: На самом деле думаю 100% делать в год это довольно просто и легко, и я так же хочу зарабатывать при этом на весь портфель!
4: Всего 50% в месяц???? за что я платил деньги???

То же самое в ЛЧИ. Если участвовать, то необходимо иметь цель победить, или заявить о себе! но если твой доход просто 100% в месяц все равно куча людей скажет типа это мало, вон посмотри на первое место. поэтому стоит определить свою цель)) я лично ложил на всю публичность и тд, делаю роботов только, чтобы прожить месяц и так далее! конкурс ничего не принесет ни мне ни другим)) а заморочек там поверьте куча, для участия

..скромненько и со вкусом..

Призы конечно хорошо, но пока нет информации про ЛЧИ 2012. По крайней мере у двух брокеров информации на сей счёт ноль.

http://investor.micex.rts.ru/

а по моему призы Tslab очень скромные!
если мне паркинг не нужен, то вообще не на что рассчитывать?

а для популяризации Tslab было бы полезно продвинуться на ЛЧИ. Хоть ipad какой нибудь пообещали что ли...

Да ТсЛабовцы вообще не обязаны призы дарить! ребята даже не мотивируют по сути, они уделяют внимания каждому. А приз это прежде всего знак внимания!
Паркинг это реальная услуга а ipad через неделю новый выпустят и че снова дарить новый ipad?)))
В общем приз какой никакой, но для профессионального участнига торгов он лучше любой игрушки

конечно, не обязаны. рекламу тоже не обязаны давать )
это просто средство продвижения своего продукта. Но вообще здорово, что объявили о призах.

А тем временем... на старте 5 мышек с tslab.

Captian_TSLab - кто же это?

Это SD v4 медленный среднесрочник, который в августе облажался Однако надеюсь сейчас не подведёт..... Или же рынок изменился окончательно и бесповоротно.

болеем за тслабовцев

авторы первых двух - отзовитесь?

вито, а где ты?

меня там нет

и не будет?

нет

ровно год назад именно что-то подобное и произошло - вола увеличилась намного, потом понял по статистике тестов...

Капитан не сделав ни одной сделки уже в двойке лидеров!
Вот что значит опыт!

Тсссс, не раскрывай мой личный грааль на это ЛЧИ

Если продержится так до конца то будет первым))

ну первым не первым, но обойдёт не меньше половины участников

Жесткий, жесткий мир.
Если не больше.

старый опытный Капитан без единой сделки во главе бычков ТСЛаб медленно спускается с горы ...

да, единственная надежда тслаба ))
капитан, правда, может ну их сделки-то? в условиях с призами ведь не сказано, что надо сделки делать!
так что так самый верный путь к победе!

Не пали верную стратегию
Вообще меня тоже иногда посещает уныние когда рынок бъётся в предсмертных конвульсиях. Правда потом всё налаживается. Появляется хорошее, вменяемое и предсказуемое (а главное просчитываемое) движение. Рано или поздно. Иногда, правда, поздно....

вот тут забавная статистика по итогам лчи 2011
http://www.2stocks.ru/main/stocktrading/497/bpiars221211?year=2012

Официальная статистика ЛЧИ-2011, как и прежде, поражает воображение: 1-е место по доходности 11 402%, 2-е место — 7 832%, 3-е — 6 320%. В этом году общий результат участников ЛЧИ за два с половиной месяца превзошел индекс ММВБ (+1,98%) и составил +5,07% (+41,5 млн руб. при стартовой сумме 818,8 млн руб.). Из 1 464 участников «в плюсе» оказались 602 (41%).

Интересно, а в целом по рынку какой процент участников оказывается в плюсе?

посмотрите вот тут народ на смарт-лабе голосовал http://smart-lab.ru/blog/43450.php

2 года назад я делал для себя и для друга (больше всего для него) анализ по результатам ЛЧИ-2010, файл выложен вот туточки http://narod.ru/disk/61582943001.bbcb8db03a3bcc3ff94230d26867e466/%D0%9B%D0%A7%D0%98-2010.xls.html

страшно подумать, какое место займёт капитан, если сделает хотя бы одну сделку

Вито, хватит изгалятся над Кэпом, если бы он не ошибся с выбором по РИ, был бы в лидерах (среди лабовцев).Лучше свой скрипт заведи в толпу.. Саро вон тоже в вебинаре заливает, мол ниже 50% нету, а где скрипт в ЛЧИ?
Кто автор скрипта Tandem ни в жисть не скажу..
ЗЫ Вито, у меня формируется куча вопросов, можно задать?

Ёлки!!! Да молчит у меня бот, сделок лишних не делает. Будет повод, наделает ещё сделок. Среднесрочник он, да к тому же неторопливый. ликвидность ему нужна и сильные движения. А мы по тихому в пропасть соскальзываем. Это "не его" движения.
До середины декабря ещё как до морковкиного заговения. Успеемся сделок наколбасить.
З.Ы. ЛЧИ какое то в этом году тихое. Я думал котировки так и будут летать..... а тут уныние неуверенное.

а?

вообще как-то странно там идет подсчет процентов и денег... где-нибудь есть описание, как они считают?


это не достоверно. надо брать данные у брокеров. а они, наверно, такие страшные цифры не публикуют ))

кэп, я знаю, просто подшучиваю

Сейчас с учетом мнений нашего б0-0-льшого Тянитолкая понятия вчера/сегодня осбенно с нашим географическим месторасположением весьма условны..
Вито, я тугодум, согласие получено, я поразмышляю и разрешусь конкретным вопросом...

03.10.2012


Уважаемые коллеги usas и captian проявили себя. Кто остальные участники соревнования ? :-)

Всем удачи ! Болеем за вас ! :-)

Чёрный водяной бодричком так двигается) Может показать результат хороший на финише.

тандем лучше на этой неделе себя ведёт)

Для трендовых среднесрочников на рынке зима. Заморозки аж с августа, не считая всплеска на объявлении КУЕ3. Время "быстрых" скриптов.

Пилит..кого больше, кого меньше, но пилит..
И конца лесоповалу не наблюдается...:-))..но он будет!

но твой бот вроде справляется

Швыряет туда-сюда, а в итоге практически на месте..

копипаст со смарт-лаба:

"Cоотношение прибыльных и убыточных трейдеров с начала конкурса.

1819 участников всего.
Из них 306 не совершало сделок.
615 участников в плюс.
898 участников минус.

197 чел. заработали больше 10%.
331 чел. потеряли больше 10%.
Соотношение — около 1,68. (неделю назад было 1,5)

91 чел. заработали больше 20%.
172 чел. потеряли больше 20%.
Соотношение — около 1,89 (неделю назад было 1,66)"

на 22.10

да, лчи в этом году посложнее

график эквити у чёрной воды прикольный

мдаа, рынок явно сложный

чем больше сделок, тем хуже результат

мастерская роботов http://www.robot-trading.ru/ значительно отстаёт от обычных, нераспиаренных участников форума

Для меня такой рынок это топкое болото. В печёнках этот флэт уже(((( Ни одно движение не имеет продолжение в тренд. Но думаю есть специалисты для кого такой рынок самый рабочий.

Реально же не плохие алгоритмы торгуются)Ну неужели не видна самая основная ошибка?Пересмотрите результаты лидера и найдите отличие кардинальное и очевидное между вашими алгоритмами.

со стороны-то мы все умные
если видите ошибки - покажите. И лучше своим публичным скриптом.

Я вам подсказку сделал)Публично ничего доказывать не стану.Потому как это не лучше.Это вообще другое направление в трейдинге.Конкурсы,обучение.

5 баллов!

Не хватает только положительного результата)))

ну да, языком чесать - не мешки ворочать

Действительно)

Не смотрел их сделки.Наверняка та же самая ошибка что и у остальных.
С точки зрения риск-менеджмента.Поработать ещё может robot_Captian_TSLab robot_Tandem_TSlab . Остальные уже нужно отключать.Минимум на 1-4 недели.Не торговать это время вообще.Понаблюдать.

last

Кажется в силу совпадения сложившихся обстоятельств(заболел,зависли позиции..) мой конкурс накрылся, вряд ли из такой просадки выберусь..

Зря, до тренда меньше недели

Да нет, я не выхожу, просто констатирую...
и всё по собственной несобранности .. и говорить об этом не хочу..:-((

А ты думал всегда, стабильно будешь в плюсе? как говорил обезьян в какой то рекламе: "это фантастика, сырок"

по сравнению с результатами robot-trading это всё мелочи

ага)лучше не смотреть на такое)

Смотреть противно, особенно когда осознаёшь что результат по собственной глупости..
..попал в нестандартную ситуацию, просто остановись и всё..
в чем плюс - приобретение опыта..

К сожалению,данная моя мелочь материальна и глупа.

vito, откуда такая "любовь" к этому роботу?

Думается мне, что это нелюбовь к околорыночным разводкам, а не к конкретному боту.

Хм... есть такая фраза что можно заработать сотни тысяч... милионы можно только украсть!))) обманным путем или необманным, деньги не пахнут

ну, эт может быть

у каждого свои принципы в жизни...

представьте, что кто-то купил этого бота и попытался им торговать

пиар-то был

это дааа, тут вы конечно правы ...

пародокс психологии в том что этот кто то не признается ни когда в том что покупал лосебот)причём на форуме не мало таких индивидов присутствует активно.

В 2010 году я начал знакомство с TSLab именно вследствие покупки (за очень дорого) лосебота. Собственно его несовершенство и вынудило самостоятельно разбираться в программе и самостоятельно писать скрипты. Оказалось "не Боги горшки обжигают".

это редкий случай признания.а у кого покупка совершалась? случаем не у парня, который хедж фонд сейчас замутил в горах андоры?)

Парень, который хедж фонд в Андорре открыл научил меня понимать рынок и торговать на нём, а главное зарабатывать. И грязная возня на смартлабе вокруг Солодина мне отвратительна.
Если вы его не знаете лично, не лейте грязь. Лично мне это крайне неприятно. И уж форум ТСЛаба никак не место для личностных разборок.

КЭП, я редко бываю на смартлабе, однако твоё мнение для меня авторитетно...
Кто такой Солодин? На каких его работах ты учился, где их можно почитать/посмотреть..
Спс..

Немного теряешь не бывая на смартлабе)))) Хотя там встречаются интересные люди и необычные идеи.
Солодин Дмитрий аналитик компании АйТи инвест. Довольно известная личность.
Учился у него достаточно давно, индивидуально (тогда он не был так раскручен))). Сейчас живёт в Андорре и там же открыл свой хедж фонд. Если что то подробнее, смотри на его сайте http://uptrade.ru/
Достойный человек и известный трейдер.

я абсолютно ровно дышу относительно этой темы.некоторое время я даже читал на сайте айти работы этого аналитика и мне были они интересны.поэтому можно не напрягаться так.на смартлабе в последнее время вообще не бываю.и не знал что там кто то льёт грязь) я просто задал вопрос.
а если честно то мне нравиться история этого человека.
так что))) мимо,асечка)

Принято. Если тон мой показался вызывающим, приношу извинения.

Я купил данного бота скрывать нечего.Сейчас стал активно изучать TSLab.

Да

про ЛЧИ этого года
http://smart-lab.ru/blog/86837.php

и что делать теперь?

Вот это я попал, с утра встал в шорт по ри ( руками) и тут из-за снега вырубился и свет и связь..только врубили..Огромный лось.((
Поделом дураку, не лезь руками..

да, я так и понял, что что-то поломалось...
ну еще не вечер! вернее, не 17-е декабря )
еще есть шанс

ещё есть всремя зарегистрироваться и занять второе место

удачи участникам!

+1
с 0% на второе место!

До 17 декабря я теперь ынвестор..

usas, я вам отправил сообщение в личку

Дело к финишу! По факту первый блин вышел на тему "кто меньше сольёт", ну на то он и первый.:-))
Исключение - лидер, но имхо подлежит дисквалификации за полное отсутствие активности. Так можно было просто зарегистрироваться и с "нулём" выиграть.. неправильно..

не могу согласиться, чел заработал и справедливо на 1 месте, он и не должен "проявлять активность", ничего личного

Может быть, однако решение - за конкурсной комиссией..
высокой и справедливой..

в торговле порой как в казино - надо вовремя свалить

"Ожидания не работают" - не я сказал, но реально работает ! :-)

В начале конкурса сочинили правила игры
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=46619
и менять их не комельфо.

На данный момент
http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2012/default.aspx
вижу
1. r_BlackWater_TSLab
2. robot_Tandem_TSlab
3. robot_TSLab_ast

Кто есть r_BlackWater_TSLab - я не знаю. Было бы хорошо заявить о себе.

Что касаемо коллектива TSLab, рынок преподнес хороший урок с августа и нам в том числе. То что сейчас сделано в TSLab, это все хорошо, но нужен новый функционал и новые подходы для подобного рынка. Мы работаем над этим уже сейчас :-) Это две большие темы - опционы и графики без привязки ко времени.

Сам болею за Николая ( captian ) :-)

Спасибо, но не работают старые боты на такой низкой волатильности. парадокс. Ни одного с ЛЧИ не выключал, но сделок не выдают (как и в лаборатории). Вот теперь потею над ботом специально для такого рынка http://tslab.comon.ru/E0E5ABC90C889DE17E36ED5D2A40307B
Но сдаётся мне, что как только отлажу, рынок вернётся к нормальному режиму

Независимо от результата для себя извлёк из конкурса пользу, узнал много нового и о своих скриптах и о себе любимом..:-))

День добрый коллеги, собственно r_BlackWater_TSLab это я.
Робота выключил потому как цель участия в лчи была достигнута - привлечь инвестора, а для этого нужно было показать онлайн на что способен бот, всетаки одно дело рисовать доходность на истории а совсем другое показать ее в публичном конкурсе. В планах понять - есть ли предел в ТСЛАБ по торговому объему, ну скажем 1000 контрактов или 10 тыс, может 100 тыс? какие могут быть нюансы? ликвидность индекса и проскальзывание - это понятно, меня интересует именно сам ТСЛАБ и стабильность его работы при увеличении контрактов.

PS и чуть не забыл, куда приходить за подарками от ТСЛаб?

Мои поздравления!
А что-нибудь о своём боте сказать можете (инструмент, тайм-фрейм, параметры или без оных..).
Естественно по Вашей доброй воле...

индекс на РТС конечно, на других фьючах с ликвидностью беда а комиссия таже, что конечно не радует. Таймфрейм 30, вобще чем меньше таймфрейм тем больше ошибок при работе программы, так что думаю таймфрейм увеличить.

Благодарю за участие !

По завершению за плюшками приходить сюда support.tslab.ru c пометкой конкурс ЛЧИ2012 для Андрея и линком на эту ветку. Мои коллеги перекинут мне тикет.

Если есть ошибки, то пишем сюда support.tslab.ru.
Не надо сливать ошибки ! И себе хорошо сделаете и коллегам, использующим TSLab.

А как теперь реализовать халявный паркинг, раз уж фишка мне выпала..

Писал выше.
Дублирую.

---------------
По завершению за плюшками приходить сюда support.tslab.ru c пометкой конкурс ЛЧИ2012 для Андрея и линком на эту ветку. Мои коллеги перекинут мне тикет.
---------------

И для себя и для других...
На ЛЧИ участвовал в первый раз. Начало его совпало с очередным этапом моей активной работы на рынке, до этого полгода примерно занимался другими вещами.
Окончание ЛЧИ - хороший повод подвести некоторые итоги для себя и сделать выводы.
Итого мой показатель - убыток 21,45%, в рублях потерял 19тыс.
Торговал не на последние деньги, так что считаю, что это немного.
Инструмент один - фьюч РТС, а скриптов было несколько, с разными идеями, разными таймфреймами. В день обычно несколько десятков сделок, часто скрипты были в противоположных позициях.
Где-то в середине конкурса - тогда у меня была просадка около 33% - я понял некоторые свои ошибки и изменил часть скриптов.
С тех пор ситуация немножко выправилась, но все равно профитной торговли не получилось. Несколько тысяч убытка еще принесла моя ручная торговля.

Выводы для себя сделал такие:
- разделять счета для торговли скриптами и ручной торговли. Так лучше анализировать. Это уже сделал.
- подход иметь несколько скриптов в портфеле с разными идеями и на разных таймфреймах - правильный. Нужно еще диверсифицировать по инструментам.
- скрипты мои сырые. В большинстве есть подгонка оптимальных параметров, которая не работает на будущих периодах. Хороший метод для проверки переоптимизации - кросс-валидация.
- невозможно делать устойчивые и профитные скрипты без понимания рынка.
- невозможно понять рынок без ручной торговли.
- сомневаюсь, что можно сделать какой-то скрипт, который будет долго успешно работать без изменений. Поэтому нужно постоянно анализировать работу скрипта и дорабатывать его и изменять в соответствии с изменившимся рынком. Делать ротацию скриптов.
- и еще несколько мыслей, как можно изменить мои скрипты и какие можно сделать новые.

Сейчас готовлю новый портфель скриптов, думаю запустить его после новогодних каникул.

Ральф Винс Вам в помощь. Поищите на форуме, я выкладывал excel как раз для такой торговли, когда много скриптов на одном инструменте, очень пригодиться.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6612#Post6612 - это имеете в виду?
Спасибо, посмотрю.
Правда, для меня это сейчас не актуально. Определение плечей и объем для каждого скрипта - это будет когда-то потом-потом... Сейчас у меня другая задача.

Да это.

777, винс изначально придерживался расчёта риска на сделку, относительно баланса портфеля, и оптимальное F будет работать (как я понимаю) при входе в сделку с расчётом риска на неё, а вы как-то говорили, что риск на сделку не рассчитываете, и входите в сделку 1 лотом(1000) в каждой сделке, т.е. равным кол-ом контрактов, всё так и осталось, или вы сейчас по-другому работаете?

какой у вас подход?

Это Вы видать Ральфа еще не дочитали. Дальше будет интереснее
Ответил в личку.

спс, буду изучать

Получил халявный паркинг на четыре месяца с большим ОЗУ в соответствии с конкурсом. Пользуясь моментом хочу решить для себя задачу полностью перейти на версию 1.2.
Трудно у меня идет это дело, "не такая" она хоть убей, и скрипты в новом редакторе плохо читаются,и работать с новыми кубиками неудобно, и зоны в поле редактора искорёжили не в лучшую сторону,и таблица"свойств" скрипта стала длиннее пока найдешь что нужно..но что выросло-то выросло, другого нету.. Может просто дело привычки..
У кого как этот процесс проходит, что оптимальнее - "силовой" метод или как говорил Райкин "мягше и тщательнЕе"..

Полностью согласен!
"плохо читаются"
"искорёжили",

Даже, то, что можно включать/выключать комментарии(по умлчанию они почему-то выключены) в блоках, всё равно читается скрипт хуже, чем это было в 1.1
Редактор потерял блОгАродность(правильно слово написал, так как редактор читался как хорошо составленный блог) и приобрел никому не нужные "фичи".
Вместо того, что бы сделать папки вложенными, для особо продвинутых пользователей, генерящих много индикаторов, решили полностью искарежить превосходное меню из 1.1, вытянув его, сделав вместо меню простой лист. С таким же успехом можно было выдавать бумажный блокнот каждому подписавшему договор.
унесло меня...

Мне иной раз приходилось даже "пересиливать" себя, что бы не включить 1.1 . Так что лучше "силовой". Чем быстрее себя заставите, тем лучше. Но даже когда привыкнете к 1.2, возвращаясь к 1.1, будете каждый раз вспоминать, человека придумавшего сделать вместо меню со вложенными папками лист бумаги.

Всё ИМХО.

1.2 программа с новыми функциями, с поддержкой фреймворка 4 и всё такое !!!

Самое обидное - указывали на все эти вещи еще на стадии конструирования, но были мягко говоря посланы. Чего только стоит выбор обработчика, насколько не побоюсь этого слова он был выполнен изьящно и логично в версии 1.1 прямо из тела блока, а сейчас..найди где-то в "бумажном листе" (с)нужную кнопочку, открой замочек и т.д.-полный мрак..
ТСлаб и в версии 1.1. не отличалась особой "воздушностью", а сейчас "слон в посудной лавке" отдыхает..хотя функционально программа по идее усилилась, однако посмотрим..
Хотелось бы чтобы разработчики правильно восприняли критику, мы все заинтересованы в качестве продукта..не нужно по большевистски "..до основанья а за тем", проверенное и хорошее - не трогать и не менять..

а мне 1.2 больше нравится
и разделение, например, настроек скрипта для торговли и прочих настроек - логично.

про выбор обработчика не понял. Зачем менять обработчика? Другой индикатор? Логичнее тогда удалить ненужный и добавить нужный.

есть, конечно, недочеты. Вот, например, куда-то исчез выбор столбцов для таблицы с результатами оптимизации....

Да, и раз тема все-таки про ЛЧИ вот у меня вопрос: получил ли кто-либо из вас прибыль за период действия ЛЧИ?
Просто терзают меня смутные сомнения... есть ли вообще люди, кто смог сделать успешного робота на TSLab.

Коллеги благодарю за обратную связь ! Поверьте все видим, обсуждаем и думаем.

В некоторых вещах слаще не результат, а процесс..

Я как робота капитана увидел на смартлабе - обалдел от количества блоков. но здравая мысль там есть - диверсификация по стратегиям.

Сделать стабильного робота интрадейщика на одной стратегии очень трудно

Мне вот тоже 1.2 больше нравится. Но больше нравится функциональность чем удобство интерфейса.
Новые блоки, связи и прочее принял как данность программы (равно как и с версией 1.1). Что есть, с тем и работаю.

Да, тоже непонятно зачем менять обработчик внутри блока.

Лично я не получил, что и видно в результатах. Вообще с августа 2012 прибыль не получал. "Не мой" рынок. Жду возврата ликвидности и одновременно пытаюсь подстроиться под текущий рынок, на случай затяжного неблагоприятного периода.

Около года вполне успешно получал прибыль своим скриптом, вплоть до августа 2012.
Думаю проблема не в программе, а в квалификации трейдера. Программа позволяет отработать практически любые идеи.
А вот с идеями на таком рынке лично у меня не богато.... Но в интрадей и скальпинг точно не полезу не хочу работать на комиссионные бирже и брокеру.

Капитан, что в твоем понятии значит интрадей - нет переноса позиции на ночь ?


в моем понимании многосделочного робота написать гораздо сложней к чему и надо стремиться. этим решаем проблему подстройки под рынок, быстрая проверка системы, процессы буду видны изнутри.

- Да, если позиция закрывается внутри дня принудительно и нет переноса на следующий день, это и есть интрадей. Для трендследящих систем это неэффективно.
- Да, системы с большим количеством сделок должны быть много сложнее среднесрочных. Искомый профит меньше, соответственно и закрытие позиции по первому чиху против позиции. Стоп ближе, а гнёт платежей имеет ощутимое влияние.
Скорострельные системы намного выгоднее брокеру и бирже, чем средне и долгосрочные. Они требовательны к техническим параметрам сервера, канала связи и пр. А их преимущества перед среднесрочниками сомнительны.
Стоит ли стремиться к скальпингу или нет, каждый решает сам. Мне представляется это тупиковым путём, но некоторые (именно некоторые) делают в этом направлении колоссальные успехи. Правда большинство делает успехи в ВЧ системах совсем другого порядка, соревнуясь в скорости слива депозита.

З.Ы. В сообществе трейдеров существует целый культ HFT и скальпинга, со своми хамоватыми героями (или идолами). Но думается мне, что болшую часть профита с рынка слизывают не они, а крупные игроки, инвестдома, банки (т.н. "Куклы"). А стремление к супер быстрым системам с огромным профитом лишь банальное желание быстрого обогащения (что конечно бывает, но очень, очень редко).