В одной теме был ответ на этот вопрос от 2010 года, но изменения в панели "Позиции" заставляют уточнить.

В одном скрипте используется привязка к макс. убытку по позиции, например, получаем цену входа longpos.EntryPrice и закрытие последней свечи, далее прикидываем не превысил ли убыток определённое значение и если превысил закрываемся сразу, иначе трейл.

Вопрос такой, на фьючах forts после клиринга меняется цена открытия позиции [обычное дело, при этом, как известно варик зачисляют или списывают], TSLab (у меня через Риком) берёт новую цену и проверки с longpos.EntryPrice будут некорректны (тогда подскажите как можно реализовать такую проверку для forts) или же TSLab запоминает значение входа и его всё время выдаёт при запросах типа longpos.EntryPrice и short.EntryPrice, тогда выдаваемое значение цены входа после клира в панели "Позиции" не влияет на EntryPrice?

(сегодня цена не дошла, а то сам проверил, но решил заранее узнать, система без этого ограничения становится похуже)

Используйте блок "Цена входа (расчетная)".
Если используете API, то код блока можно посмотреть здесь:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8511#Post8511
класс CalcEntryPrice

А можно просто написать через api EntryPrice
1 реальная цена входа
или
2 изменённая цена после клира?

EntryPrice - это всегда цена входа, она от клиринга не зависит.
Если нужно высчитывать убыток от последнего клиринга, то нужно (самому) запоминать в скрипте цену закрытия свечи передшествующей клирингу и использовать ее вместо EntryPrice.

Мне достаточно цены входа вообще, а не от последнего клира, если EntryPrice всегда постоянная то я спокоен. Спасибо.