Насколько я понимаю, если я торгую, допустим на часовом диапазоне, и цена дошла до условной заявки на покупку, допустим в 11:02, то реально выставится заявка только в 12:00 - после закрытия часовой свечи.
Чтобы заявка прошла сразу - предлагается добавить второй диапазон (где свечи, допустим, по 10 секунд).

При этом уровни для входа и выхода будут рассчитываться по часовым свечам, но вход будет осуществляться по закрытию 10-ти секундной свечи.

Скажите, плз., кто-нибудь уже реализовал такую возможность? Можно где-нибудь посмотреть кусок кода, как это реализовано?

(не хотелось бы использовать методы сжатия данных. Можно ли как-то это реализовать используя два диапазона?)

Нет не так. Условная заявка обрабатывается сервером. И если цена дошла в 11:02. То в стакан заявка попадет именно в 11:02. А вот скрипт об исполнении этой заявки узнает в 12:00.

Ясно. А в каком случае тогда будет полезно использовать два таймфрейма в рамках одного скрипта?

ведь советовали так: "... если ваш базовый считает от минут или даже 30 минут, то стоп, трейл, да все что угодно, можно делать даже от 1 секунды".

Ну скажем прошел вход, пока скрипт не пересчитается, он об этом не узнает, и стоп не будет выставлен. Для этого, используют второй таймфрейм, чтобы скрипт чаще пересчитывался.

Скиньте, плз, ссылочку на код, где уже реализована работа с 2-мя таймфреймами одного инструмента в рамках одного скрипта...
Или такого пока нет?

Можете взять отсюда скрипт в визуальном редакторе http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980#Post21980 и скомпилировать его. Далее код можно посмотреть в папке "temp" на том же уровне, где и папка с логами/

О, спасибо. Классный метод - "забрать в папке temp..." буду пользоваться.

Кстати, чтобы сильно процессор не загружать можно так поступить: Поставить обновление "по сделкам". В настройке провайдеров данных поставить обновление 30000 мс (т.е. каждые 30 секунд) или так часто, как нам нужно - хоть каждые 10 минут. Как результат - будет пересчитываться относительно нечасто.

Выставляется лимитный ордер через BuyIfGreater. Очень хочется сразу после срабатывания ордера выставить стоп. Именно после срабатывания ордера, а не при следующем прогоне скрипта. Есть возможность так сделать?
Как вариант вижу запустить отдельный скрипт, скажем каждые 10 секунд, где проверять выполнение этого ордера через GetLastActiveForSignal (он же возьмет в другом скрипте)? Но тут не вижу возможности для тестирования. Может кто-нибудь подсказать, что делать в этой ситуации?

Включить пересчет скрипта, после каждой сделки.

Да, я видел эту возможность, но, судя по описанию, под сделкой там понимается не твоя сделка, а любая сделка с данным инструментом на рынке. И в этом случае довольно сложный скрипт будет дергаться несколько раз в секунду, не успевая сам себя все время обсчитывать, не говорю уже о других скриптах. Или я ошибаюсь?

В свойствах скрипта есть параметр МаксБаров, поставьте в нем цифру соответствующую максимальному периоду используемых в скрипте индикаторов. Если стоит 0 - считывается вся история.

Nektodron, подскажите, это нормально что заявка, выставленная через NewOrder снимается и заново выставляется при каждом пересчете скрипта? (пересчет стоит после каждой сделки купли/продажи)

А какие команды идут в менеджере команд? Может скрипт ее сам снимает и выставляет?

Все достаточно просто. Пытаюсь разобраться с ISecurityRT

public void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
{



ISecurityRt secRt = source as ISecurityRt;


if (!secRt.HasActiveOrders)


{
secRt.NewOrder(DataSource.OrderType.Fall, true, 110000, 0.01, 1, "LE");

}



} // public virtual void Execute


В результате при каждом выполнении скрипта заявка снимается и выставляется заново.

Помогите разобраться.

Пишу в скрипте:
ISecurityRt secRt = sec as ISecurityRt;
secRt.

Но SharpDevelop не дает автозаполнения, не знает этого типа объекта.

в чем может быть дело?

Вот список используемых классов:
using System.Collections.Generic;
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

ISecurityRt находится в пакете TSLab.Script.Realtime

Вопрос HasActiveOrders какие заявки она показывает активными Limit, Growth, Fall? Т.е. если у меня выставлена заявка типа Growth покажет ли HasActiveOrders что на этом инструменте есть активные заявки и уже используя IsActive определять что есть. И еще для
if (order.OrderType == TSLab.DataSource.OrderType.Limit)
какой тип использовать Growth или Limit, если перебор идет по Growth...

HasActiveOrders показывает заявку любого типа. Вторая часть вопроса не понятна.