#40970 - Sun Apr 29 2012 09:20 PM
расширение диапазона
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Немного разобрался в tslab, но кое-какие моменты не могу описать блокоми, необходимо следующее: зная допустим дневной диапазон открытия закрытия предыдущего дня Math.Abs[close[i-1]-open[i-1] по модулю(без минуса), в день торговли прибавить этот диапазон к цене открытия дня open[i]+Math.Abs[close[i-1]-open[i-1], и в момент достижения этого условия,цены - совершить сделку. Использовал сжатие чтобы получить close последнего тика, но результата не получил. Есть ли какой-нибудь блок или формула описывающая текущую цену в реале или же пользоваться сжатием.
Заранее спасибо.
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40985 - Mon Apr 30 2012 04:06 PM
Re: расширение диапазона
[Re: RK1000]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#40996 - Mon Apr 30 2012 08:15 PM
Re: расширение диапазона
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Уважаемые ViL. Пожалуйста поправьте меня если не так. У нас есть источник (диапазон мин)от него сжатие (1440 дневки), от сжатия open и close на лог.формулу (Math.Log(close1[i] - open[i])) >= (Math.Log(close[i-1] - open[i-1])), close1 - это от источника закрытие минуток(хотя надо самую последнюю цену?) далее от лог.формулы открытие по рынку, так? А как после совершения сделки установить stoploss? если цена пойдет ниже open дня? Хожу кругами не пойму ни как.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41001 - Tue May 01 2012 01:28 PM
Re: расширение диапазона
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Уважаемый Vil. Допустим вчера open дня был 100 close 105 диапазон получается 105-100=5, или open 100 close 95 диапазон 95-100=-5 по модулю 5, сегодня open 102 - нам надо к цене открытия прибавить вчерашний диапазон 5,т.е. 102+5=107 и в момент достижения 107 необходимо совершить сделку внутри бара, далее stop выставить, если цена пойдет ниже open сегодняшнего дня <102. Как это реализовать? По стопу не понял - как в обновляемом значении сохранить цену 102, далее в формуле 102-102<=0 так? и на stoploss, а как допустим будет происходить в следующий день, если к примеру стоп не сработает и закроем сделку в 18.42
Отредактировано RK1000 (Tue May 01 2012 01:30 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41023 - Wed May 02 2012 10:39 AM
Re: расширение диапазона
[Re: RK1000]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
Блок ВходЕслиБольше, на него подать цену из формулы (OpenВчера-CloseВчера)+OpenСегодня Значения можно взять от сжатия, либо от индикаторов: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2425#Post2425 Блок StopLoss на него подаем цену OpenСегодня. По поводу 18.42 не понял.
Отредактировано ViL (Wed May 02 2012 10:41 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41118 - Thu May 03 2012 01:20 AM
Re: расширение диапазона
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Не понятно как узнать open дня?, т.е. день открылся - получили цену открытия. Получается цену открытия мы узнаем только после закрытия свечи, значит чтобы максимально приблизиться к цене open дня нам надо уменьшить интервал в источнике до тиков,так? Для примера накидал образец. Источник 1мин, еще не могу понять это сжатие, как правильно сделать. Поправьте по возможности
Спасибо
Отредактировано RK1000 (Thu May 03 2012 11:43 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41142 - Thu May 03 2012 09:16 AM
Re: расширение диапазона
[Re: RK1000]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
Используйте индикаторы николз. Ищите на форуме.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41147 - Thu May 03 2012 10:27 AM
Re: расширение диапазона
[Re: RK1000]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
Не понятно как узнать open дня?, т.е. день открылся - получили цену открытия. Получается цену открытия мы узнаем только после закрытия свечи, значит чтобы максимально приблизиться к цене open дня нам надо уменьшить интервал в источнике до тиков,так? Для примера накидал образец. Источник 1мин, еще не могу понять это сжатие, как правильно сделать. Поправьте по возможности
Спасибо Я Вам в предыдущем посте дал сноску на индикаторы: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2425#Post2425 Session 1 - вчерашний день Session 0 - сегодняшний. И не надо ничего мудрить.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41180 - Thu May 03 2012 02:33 PM
Re: расширение диапазона
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Если в источнике я ставлю интервал день. SessionOpen(открытие текущего дня Session 0), SessionOpen, SessionClose(открытие, закрытие вчерашнего дня Session 1) формула, покупка если выше, и т.д. должен быть сигнал на покупку текущего дня, а в результате покупка только на открытии следующего дня, когда уже должны происходить новые сделки, если позиция закрылась. А мне нужно зная диапазон вчерашнего дня прибавить к текущему открытию дня в реальном времени и по сигналу войти в сделку, а не на следующий день. Вы можете по конкретней объяснить логику: берем это,так как поэтому и т.д. Для вас это все просто, поделитесь опытом. Мне главное понять эту вещь. Я уже 100 разных вариантов прогнал, не получается
Спасибо
Attachments
whatisit.png (229 downloads)
Отредактировано RK1000 (Thu May 03 2012 04:19 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41198 - Thu May 03 2012 06:38 PM
Re: расширение диапазона
[Re: RK1000]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
Если в источнике я ставлю интервал день. SessionOpen(открытие текущего дня Session 0), SessionOpen, SessionClose(открытие, закрытие вчерашнего дня Session 1) формула, покупка если выше, и т.д. должен быть сигнал на покупку текущего дня, а в результате покупка только на открытии следующего дня, когда уже должны происходить новые сделки, если позиция закрылась. А мне нужно зная диапазон вчерашнего дня прибавить к текущему открытию дня в реальном времени и по сигналу войти в сделку, а не на следующий день. Вы можете по конкретней объяснить логику: берем это,так как поэтому и т.д. Для вас это все просто, поделитесь опытом. Мне главное понять эту вещь. Я уже 100 разных вариантов прогнал, не получается
Спасибо На картинке вроде все верно, покупка должна быть сегодня, если цена достигла уровня, но Вы пишите: "а в результате покупка только на открытии следующего дня" Скиньте скрипт сюда.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41217 - Fri May 04 2012 12:08 AM
Re: расширение диапазона
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Да как-то не понятно, ведь в течении дня может быть несколько сделок, если после покупки цена опустится ниже open дня и снова пойдет вверх.
Отредактировано RK1000 (Fri May 04 2012 01:40 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41242 - Fri May 04 2012 02:56 PM
Re: расширение диапазона
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Я не тот скрипт выложил, но по вашей рекомендации переделал ,выкладываю 2 варианта, что здесь на так? в скрипте 10000 обнаружил такой момент, если диапазон вчерашнего дня =0 , т.е. Math.Log(c[i-1] - o[i-1]) = 0, тогда покупать и срабатывать стоп будет целый день. Тогда чтобы диапазон не = 0, как дописать условие чтобы диапазон Math.Log(c[i-1] - o[i-1]) был не меньше к примеру 50 копеек.
Attachments
10000.xml (102 downloads)testnew.xml (102 downloads)
Отредактировано RK1000 (Fri May 04 2012 03:49 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41329 - Sat May 05 2012 09:49 PM
Re: расширение диапазона
[Re: TSA48]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Скажите как сделать, чтобы алгоритм повторился. Допустим вошел по рынку «если больше» и после take profit вернулся в исходную, а не входил снова на сл. свече после take по условию,т.к. условие «если больше» еще действует. т.е. сработал сигнал выше -покупка, дальше take, дальше рынок опустился к цене условия «если больше». Приходится пользоваться блоком посл.поз.закр и длинная и не покупать, и получается что теперь я могу войти только в шорт, а в лонг на сл.день
Отредактировано RK1000 (Sun May 06 2012 04:38 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#42112 - Fri May 25 2012 02:00 AM
Re: расширение диапазона
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun Apr 29 2012
Записи: 14
|
Подскажите после сделки "открытие если выше" через определенную константу у меня срабатывает take, и после этого на следующей за takeом свече опять long. Вопрос как сделать снова лонг не после того как сработал take, а при возвращении вниз к цене "открытие если выше". Может какое-то ограничение поставить
close[i-1]<цены - не понятно, закрытие предыдущей минутки меньше какой цены? цены входа?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
