#41014 - Tue May 01 2012 09:55 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Все таки путаете, проверьте себя еще раз  Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю. Повторю оба момента: 1. Экспирация RIM2-15.06.2012 Экспирация RIH2-15.03.2012 Экспирация RIZ1-15.12.2012 Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012 в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012 с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2 Все таки ошибаетесь. 2. Вы не понимаете то что я вам говорю. Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял. Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%. Разберитесь с датами, а там я посмотрю Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер? Видимо вы не когда не работали с контейнером. Там не будет даты от. Без всяких проблем можете менять старый фьюч на новый. Правильно, там вообще нечего не будет, параметров, но тогда как будет знать контейнер сколько брать истории для торгов, а это делается в скрипте: 1. Без ограничений 2. Дата от 3. Максимум баров Как у Вас в скрипте забито? Какой вариант?
Отредактировано SPLsd (Tue May 01 2012 09:59 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41016 - Wed May 02 2012 03:38 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Все таки путаете, проверьте себя еще раз Это вы видимо просто чуть не понимаете. Особенно то, что я вам говорю. Повторю оба момента: 1. Экспирация RIM2-15.06.2012 Экспирация RIH2-15.03.2012 Экспирация RIZ1-15.12.2012 Вы мне предлагаете выложить тест на RIM2 с 15.12.2012 в то время когда RIM2 начал активно торговаться с 15.03.2012 с 15.12.2011 по 14.03.2012 активно торгуется RIH2 Все таки ошибаетесь. 2. Вы не понимаете то что я вам говорю. Запущенный в реале скрипт не видит историю прошлого скрипта и слава богу, все таки бэквардацию и контанго еще не кто не отменял. Все не так, конечно все не так, с 01.01.2011 посмотрите RIM2, вы ужаснете от того что там творится И вы меня не хотите услышать, что я говорю, 4 дня в году на работу в которых может неким образом повлиять экспирация являются каплей в океане, в именно каждый год эти 4 дня занимают менее чем 1,4% на истории. С учетом того что экспирация внесет небольшие изменения, то это еще меньше чем 1,4%, думаю не больше 0,6-0,8%. Разберитесь с датами, а там я посмотрю Если Вы мне продали контейнер 01.01.2011, то какая там будет стоять дата от? Или Вы мне будете на каждый новый фьюч скидывать новый контейнер? Видимо вы не когда не работали с контейнером. Там не будет даты от. Без всяких проблем можете менять старый фьюч на новый. Правильно, там вообще нечего не будет, параметров, но тогда как будет знать контейнер сколько брать истории для торгов, а это делается в скрипте: 1. Без ограничений 2. Дата от 3. Максимум баров Как у Вас в скрипте забито? Какой вариант? Какой то странный вопрос, как он будет знать. Даже не знаю, как ответить правильно, как знает скрипт так знает и контейнер. В контейнерах нет даты от, максимум, что есть это дата до.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41020 - Wed May 02 2012 08:45 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: captian]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
Это значит, что контейнер будет пересчитывать всю историю инструмента, начиная от его рождения. Включая и неликвидный период.
Это значит, что с каждой новой свечой количество баров пересчёта будет увеличиваться. К экспирации фьючерса контейнер будет пересчитывать всю историю за пол года.
Это значит ....... что, как минимум, это неправильно. Кеп, похоже человек просто не понимает ,что да как, да и тесты надо делать по каждому фьючу отдельно, я так считаю. А не за все года одной кучей.
Отредактировано SPLsd (Wed May 02 2012 08:45 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41024 - Wed May 02 2012 10:40 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
SPLsd, все жду не дождусь от тебя на тестирование скрипт на 5с, а ты в этом время Frend'a троллишь с его продажей...
Frend, сорри, что влезаю. На этом форуме ПМ реализовано через... поэтому по другому до человека не достучаться.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41026 - Wed May 02 2012 10:48 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Discrecio]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
SPLsd, все жду не дождусь от тебя на тестирование скрипт на 5с, а ты в этом время Frend'a троллишь с его продажей...
Frend, сорри, что влезаю. На этом форуме ПМ реализовано через... поэтому по другому до человека не достучаться. Я скинул письмо, жду ответа от Вас.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41028 - Wed May 02 2012 11:03 AM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Frend, а месяцы в минус у алгоритма есть?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41031 - Wed May 02 2012 12:04 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41035 - Wed May 02 2012 12:41 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vvkg]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте 1. Если Вы грузите скрипт на новый фьюч, Вы думаете он будет брать историю только со дня запуска??? 2. Обещания это хорошо, америкосы тоже обещают что ПРО не против России, Вы верите им? 3. Верить или нет, каждый решает сам, но у меня большие сомнения. (покупать не собрался и не буду, просто что то тут не то )
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41038 - Wed May 02 2012 02:21 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Это значит, что контейнер будет пересчитывать всю историю инструмента, начиная от его рождения. Включая и неликвидный период.
Это значит, что с каждой новой свечой количество баров пересчёта будет увеличиваться. К экспирации фьючерса контейнер будет пересчитывать всю историю за пол года.
Это значит ....... что, как минимум, это неправильно. Почему неправильно? Не знаю почему но у меня не разу торгующий скрипт не отрабатывал историю за пол года, да и вопрос не в этом, если кото то пугает этот момент, то что мешает ограничить историю 5000 барами.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41039 - Wed May 02 2012 02:21 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Frend, а месяцы в минус у алгоритма есть? Конечно, но не проверял сколько, посмотрю сегодня, сообщу.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41040 - Wed May 02 2012 02:22 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: vvkg]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте Спасибо за понимание
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41041 - Wed May 02 2012 02:27 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
вот читаю и читаю, и одного не понимаю: 1. зачем контейнеру история, ведь всё-равно на нём ничего не протестируешь, ведь там голый алгоритм и дата окончания его работы... 2. вот тут разработчик продаёт скрипт в чистом виде с обещанием тех.подддержки - как раз это и есть поле для самостоятельных оптимизаций... 3. остаётся только верить на слово ему и насколько я понял из стиля написания постов - этому можно верить... ежели чё понимаю неправильно, то поправьте. но сильно не бейте 1. Если Вы грузите скрипт на новый фьюч, Вы думаете он будет брать историю только со дня запуска??? 2. Обещания это хорошо, америкосы тоже обещают что ПРО не против России, Вы верите им? 3. Верить или нет, каждый решает сам, но у меня большие сомнения. (покупать не собрался и не буду, просто что то тут не то ) 1. А если нет, то, что в этом плохого. Он будет брать ту историю, что у вас есть загруженная. Да и разницы это не играет в принципе, на время исполнения скрипта не отразится, если конечно у вас не очень слабая система, и не что не мешает ограничить историю 5-10000 баров. 2. Есть только один способ это проверить 3. Ваше право.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41043 - Wed May 02 2012 02:48 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
old hand
Registered: Thu Apr 22 2010
Записи: 1089
|
 Удачи в продаже, всё понятно. Но контейнер НЕ МОЖЕТ поставить ограничения на историю, это можно сделать ТОЛЬКО в родительском скрипте, и следовательно Вы будете должны скидывать на каждый фьюч новый контейнер, иначе он будет брать всю историю неликвидности нового фьюча, а этого у Вас не отображено в тестах, там берётся только история после экспирации прошлого фьюча, следовательно, фиг знает что будет на такой истории! Для меня тема закрыта.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41048 - Wed May 02 2012 03:14 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: SPLsd]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Мой вам совет, сделайте сами себе любой контейнер и проверьте, переливаете пустую тему из порожня в порожень. Не когда не было проблем с контейнером, о которых вы говорите.
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41049 - Wed May 02 2012 03:29 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Во второй версии сделана докупка. Если пересчитать что 1 вход = 0,5 от объема и только при активации второго входа мы имеем полноценную целую часть то получается вот такие данные. При небольшом снижении доходности относительно первой версии (17%) мы имеем на порядок меньшую просадку (81%). Хорошие показатели.
Attachments
1.JPG (429 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41058 - Wed May 02 2012 04:58 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Этот же алгоритм, без каких либо изменений на газпроме.
Attachments
Газ1.JPG (611 downloads)Газ2.JPG (564 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41061 - Wed May 02 2012 05:15 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Этот же алгоритм, без каких либо изменений на сбербанке
Attachments
Сбербанк1.JPG (608 downloads)Сбербанк2.JPG (535 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41105 - Wed May 02 2012 10:12 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Этот же алгоритм, полностью убран стоп.
Attachments
Без стопа, 1 вход = 0,5 объема.JPG (595 downloads)Без стопа, 1 вход = 1 объема.JPG (579 downloads)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации
frendwork@rambler.ru
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#41110 - Wed May 02 2012 10:25 PM
Re: IPO торгового алгоритма в открытом виде, версия 2
[Re: Frend]
|
enthusiast
Registered: Wed Dec 30 2009
Записи: 255
|
Хотелось бы увидеть проскальзывание 150 на круг. Для объективной оценки. У меня на реале проскальзывание 90 на круг.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
