Если объединить два скрипта в один, т.е. скопировав полностью один и вставить в другой, подсоединив к одному источнику. Как это отразится на время выполнения этого объединенного скрипта? К примеру, отдельно каждый из скриптов выполняется за 7 мс и 10 мс, означает ли, что объединенный скрипт будет выполняться за 17 мс или быстрее? И как вообще рассчитываются рабочие скрипты - одновременно или один за другим?
Объединив скрипты и сделав небольшую корректировку, я уменьшаю общее количество сделок по двум скриптам ровно в два раза, за счет объединения блоков покупок, тем самым уменьшается комиссия.

Скорее всего мы оба не правы, точнее не совсем правы. На скринах можно увидеть два варианта скриптов: первый (слева) "1лот+1лот" - это когда в один скрипт помещена точная копия другого, в нем соответственно будет две пары блоков открытия/закрытия, по 1 лоту в каждом, и второй вариант (справа) "2 лота" - это также объединенный скрипт, но с добавленной лог. формулой на открытие/закрытие с 2 лотами. До объединения скрипты находились постоянно в позициях (лонг или шорт). В объединенном скрипте лог.формула проверяет, какая в данный момент была бы открыта позиция по каждому скрипту, если бы они торговали раздельно. Если направление позиций совпадает, то скрипт "2 лота" откроет позицию в этом направлении 2 лотами. Когда в одном из скриптов появляется сигнал на противоположную позицию, позиция закрывается. Т.е. происходит абсолютно тоже самое, что мы торгуем двумя скриптами по отдельности, что они в связке в одном. Сумма открытых позиций в данный момент не меняется. В чем я не совсем прав, сказав, что экономлю на комиссиях - на комиссиях то экономлю, но на эту же сумму уменьшается прибыль, так как видно, что результат одинаковый, что в первом, что во втором варианте. Единственно, что в "2 лотах" лучше % прибыльных сделок и профит фактор. Ну и лучше информативность, т.к. скрипты отображаются на одном графике.

Да, неплохая мысль! Т.е. кто первый, того и тапки? Но скорее всего возрастут риски, или нет? Если мы открыли позицию по первому скрипту, но рынок улыбнувшись, пошел в другую сторону. И в этот момент срабатывает сигнал на вход от второго скрипта, мы бы усреднились, а так нет, хотя и не получаем двойной убыток, в случае продолжения лосить. Но мы же не можем два раза ошибаться, мы же умнее рынка!