Торговыми роботами я занимаюсь с конца 2009 года, рынком с 2008, конкретно на этой платформе с января 2010 год. Имею опыт работы на реальных деньгах на МТС с середины 2010 года, за это время у меня были, и системы, которые сломались и те, которые работают до сих пор.

Данный алгоритм не содержит в себе индикаторов кроме АТР для измерения волатильности. Все построено только на логике. Оптимизируемых параметров нет.

Позиции через ночь не переносятся, что избавляет от одной из основных проблем системной работы на рынке это гэпы, т.е. все позиции закрываются в тот день, когда они открылись, первая минута торгов игнорируется.

Алгоритм построен на минутном графике.
Среднее время нахождение в позиции 3,5 часа.

В алгоритме легко можно сделать размытие входа и выхода для объема в 100-300 контрактов.
Проскальзывание в тесте заложено 60 пунктов на круг, что с учетом того, что в нем нет проблемы гэпов этого достаточно.

Алгоритм создавался на данных до 2012 года, данные с 2012 года использовались для форвардного моделирования реальных торгов.

В тестах идет имитация работы при стартовом депозите в 100 000 рублей и постоянном количестве контрактов 3.
При моделировании депозита использовалась стоимость минимального шага цены контракта, которая соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой установленной РТС. Данные курса брались на каждый день из данных размещенных на сайте РТС и на сайте finmarket.
Для справки данная цена на 06.04.2012 составляет 2,95153 рубля за 5 пунктов, за этот период цена колеблется от 2,3 до 3,6 рублей за 5 пунктов, амплитуда колебания составляет 56%.

Алгоритм продается в открытом виде.

При покупке идет полное объяснение схемы и логики работы, и помощь в улучшении, если вы посчитаете это нужным. Либо могу протестировать вашу идею, если вы не посчитаете необходимым вносить изменения в данный алгоритм. Единственное ограничение - количество тестов не более 50.

К системе прилагаются расчеты по мани менеджменту, различные имитации ситуаций.
В дальнейшем идет необходимая поддержка в течении года.

Количество к продаже - 1 копия.
Цена 200 тыс. руб., Возможна продажа группе, но не более чем из 3-х человек при цене в 100 тыс. Для того что бы участвовать в такой схеме покупки напишите мне о вашем желании.

Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru
Или Skype, логин frendwork

Дополнение от 10.04.2012
Принято решение приложить к данному алгоритму еще 2 системы, которые работают в реале более года, созданы в 2010 году. Файлы с номерами №1 и №2

Frend, было бы интересно посмотреть на график дохода и результаты в период с начала 2011 и до последних дней. Особенно если весь 2012 год реально не оптимизировался никак (форвард).

Ну и самое интересное, конечно, - это увидеть результаты реальной работы, а не тесты из лаборатории за 4 года.

Discrecio, В данном посте вы немного сами себе противоречите, вы просите показать период с 2011 года по н.в. где весь 2012 год является форвардным моделированием. И вам интересны результаты реальной торговли. Но вернемся к вопросу о том для чего применяется форвардный тест, это как раз и есть тот случай когда мы на периоде А делаем систему и на периоде Б после того как её сделали проверяем как она отработала бы в реале за этот период времени, т.е. исходя из этого мы имеем тот факт что у нас уже есть реальные торги в течении более чем 3-х месяцев.
В будущем прошу задавать вопросы по e-mail или мы с вами можем обсудить все аспекты, как по текущей системе, так и по другим вопросам касаемо системной торговли с помощью мтс по скайпу, что более лучше. Я открыт к диалогу, и желательно живому.

Frend, я просто ориентируюсь на результаты только с 2011 года, а период с 2007 - адекватно воспринять не могу. Потому и хотел увидеть результат:
а) в лаборатории за этот период
б) реальных торгов

И я так понял, у вас результатов с реала нет, раз вы только тесты выкладываете? Форвард - это конечно хорошо, но на реале могут быть все же др. результаты. Просто для меня как минимум странно продавать алгоритм и не показать его реальные результаты работы.

Давайте уточним, на каком периоде вы хотите увидеть реальные результаты торгов? и почему вы считаете, что форвард может отличаться от реального результата за этот же период?
Для меня в этом нет нечего странного, я считаю, что форвардный анализ для этого как раз и существует, просьба связаться со мной по скайпу где мы с вами можем обсудить данный аспект.

Frend, я в покупке вашего алгоритма не заинтересован. Тем более, что результаты там весьма, скажем так, обычные.
Что касается результатов - это просто мое любопытство. Спасибо, что показали.

Дорогова то за такую стратегию, имхо просадка в 19000 пунктов большая. У самого есть парочка похожих стратеги, торгующих в реале с 2011 года, но у меня просадка в 2 раза меньше, при сопоставимой доходности. И еще считаю для форвардного анализа использовать период побольше, например, 2011-2012года, а не 3 месяца 2012.

Обычные - необычные это все образно, что такое необычные результаты? Я думаю надо смотреть на устойчивость алгоритма, на его логику, на то есть ли оптимизация, на возможность масштабирования. Для справки: в настоящий момент открыт шорт в районе 155200, но если говорить о реале то месяца или двух месяцев для этого мало, поэтому я и использовал форвардный тест на более чем 3-х месяцах. Опять же при рассмотрении срока для форвардного теста стоит смотреть на количество сделок по отношению к общему объему сделок, на то, что было на рынке за этот период по отношению к общей истории и т.д. здесь можно долго рассуждать на эту тему.

Что такое дороговато, идет продажа не черной коробочки, а открытого алгоритма с дополнительными возможностями в виде дополнительных тестов и сопровождении в течении года.
Для черной коробочки да, дороговато, а для открытого алгоритма с доп. условиями то вполне даже дешево.

Это ваше право назначать цену свою работу, только боюсь покупателя долго искать будете. Результаты работы стратегии так же считаю весьма обычными, основаны на поведении фьюча РТС и как долго это продлится, тоже сказать нельзя.

Продавать за 50 т.р. в открытом виде с сопровождением и дополнительными тестами не представляется нормальным. Если конечно вы не делаете по такому алгоритму в день, на данный у меня ушло более 2-х месяцев. На чем основаны результаты и соответственно как долго это может продлиться - вы не можете говорить, не зная логику алгоритма, я думаю, что работоспособность тех логических моментов, что заключены в нем будут сохраняться еще не менее 5-6 лет, если учитывать динамику развития нашего рынка. К тому же так как алгоритм предоставляется в открытом виде то это дает возможность его модифицировать со временем, отсеивать то что перестает работать и дополнять новыми логическими связями.

Просьба больше не флудить не по существу.

Дополнение:
В качестве бонуса к данному алгоритму представится еще 2 алгоритма, которые находятся в реальных торгах более года. Единственно, что они будут без раскрытия логики.

Frend, извини за назойливость, но я вот не пойму, зачем выкладывать скрин бэктеста за 5(!!!) ЛЕТ, если есть результаты с реала. Ну выложи ты их - вот тут и можно будет скрипт оценить.

А последние скрины больше напоминают подгон на оптимизации - проходили такое... Прекрасно видно, что с 2011 года результат никакущий.

Попросил же не флудить не по существу.
Повторяю, данные алгоритмы создавались в 2010 году.
Это и есть вами любимый реал. Для этого и выкладывается большой период.
Уточните а вы работали МТС в реале? или вас только проблема оптимизации и беспокоит судя по вашим сообщениям ? Я прекрасно вижу что результат с 2011 года соответствует тестовому.

Нет, я пока на реале не запускал, т.к. постоянно вижу результат очень похожий на тот, что у вас на скринах.

Вот вам мой совет, запустите хотя бы что ни будь в реале месяца на 3, а еще лучше на 6, да так что бы рынок поменялся за это время, и посмотрите. Тогда мы с вами сможем поговорить на одном уровне. Извините за прямоту.
А хотите несколько дельных советов то стучитесь в скайп, не обижу, тем более судя по вашим постам (не поленился, пробежался), взгляды на роботостроение у вас правильные, только мания пере оптимизации есть.

Извини еще раз, что лезу в твою тему. Просто хотелось увидеть именно результаты с реальных торгов, а не тестов пусть даже форвардных. На всем форуме видел результаты реала буквально у двух человек и результаты эти, мягко говоря, не впечатляют. А вот тесты у всех шикарные, это да...

Вот я и приложил 2 алгоритма которые работают в реале более года.
И почитайте еще раз что такое форвардный анализ и для чего он применяется. Это должно вам помочь.

Я представляю, что такое форвард и для чего. Просто считаю, что на реале результаты могут отличаться, вероятно, в худшую сторону. Возможно это просто пароноя.

Если так рассматривать то основное отличие это гэпы, но и их можно протестировать, если делать эмуляцию на тиковой истории с выставлением задержки. Второе по величине это проскальзывание. Здесь необходимо смотреть на то, как делается вход, по открытию новой свечи, по стопу, по фиксированной цене, и т.д. Если интересно это обсудить, то стучитесь в скайп. Четвертый раз уже приглашаю, а вы все здесь пишете.

Правильно делает, что здесь пишет. Тема интересна всем.
Опять же правильно его предложение о необходимости предоставления результатов в реале, это конечный критерий эффективности системы.. без него в любом случае - кот в мешке..
"А усы и приклеить можно.." (с)
Естественно всё ПМСМ..

Ну вот на кого на кого, а на вас не мог подумать что будете увлекаться тролингом.
Вы тоже считаете, что форвардный анализ не предоставляет картины? Тогда будьте любезны привести железные аргументы, в противном случае удалите свое сообщение. Или отредактируете. Тема интересна всем, в каком ключе?

Frend, мне кажется вы не правы. Трансляция скрипта и вообще итогов реала будет вам только на руку. И совсем в словах Usas не вижу подкола.... довольно доброжелательный текст.

Юпитер, ты сердишься, значит...:-))
Форвардный анализ безусловно полезный инструмент, но не более того. Аргументы - оптимизация проводится на одном рынке,форвардный анализ на другом, реал - на третьем и так далее..
Кроме того- работа на исторических данных и работа в реале-две большие разницы и не только из-за гэпов. Непредсказуемые проскальзывания, задержки с заявками,проблемы со связью, проблемы у брокеров - маленькие и на первый взгляд даже незаметные в темпе процесса.. всё это замоделировать весьма проблематично, поэтому должно учитываться логикой скрипта..
Поэтому реал и только реал - критерий истины..
Ну а то что тема интересна даже комментировать нечего..
Если в чем-то задел, прошу прощения..

Да, нет, не задели, но вы перечислили в основном технические факторы. Все остальное показывает форвардный тест, так же как и увеличенное проскальзывание при сильной активности рынка.
А показывать реал в течении 2-3 месяцев нет необходимости. по истечению этого времени он продаваться уже не будет, максимум сколько будет висеть это 2-2,5 недели, дальше я его сниму. Отпадет необходимость.

добавлю,
Даже прогон на тестовом счете дает представление о работе скрипта и позволяет разбить иллюзии.

Доброжелательный, только вопрос реала и форвардного теста мусолился уже не один десяток раз и не только на данном форуме. В итоге если подвести итоговую черту то единственное что невозможно проверить на форвардном тесте это технические факторы, которые могут возникнуть, но они могут возникнуть, а могут и не возникнуть.
Поэтому что то новое в данной ветке вряд ли появится, а «мусолить» одно и то же триста первый раз, зачем, это уже похоже на флуд.

Позвольти спросить какими критериями вы руководствуетесь.
Какое кол. сделок необходимо ?
и т.д.
Что для вас значит прогон на тестовом счете, как давно торгуете реал? и т.д. расскажите какие аргументы, вы используете? какие скрипты вы так проверяли? Какая логика была в основе, и т.д.

Да, нет, не задели, но вы перечислили в основном технические факторы. Все остальное показывает форвардный тест, так же как и увеличенное проскальзывание при сильной активности рынка.
А показывать реал в течении 2-3 месяцев нет необходимости. по истечению этого времени он продаваться уже не будет, максимум сколько будет висеть это 2-2,5 недели, дальше я его сниму. Отпадет необходимость.
[/quote]
Так именно этого от Вас и просили..

Что просили?

делаешь форвард тест - все успешно. садишся 1.5 часа мечтаешь о огромных прибылях,

Я понял, что у вас так и не получилось создать, что ни будь более менее рабочее, поздравляю вас с этим, только расскажите мне, сколько у вас рабочих алгоритмов и сколько времени вы торгуете их в реале, а там сможем с вами поговорить, а то, что вы выше написали, извините меня, но это ахинея, и прошу больше не флудить и не говорить всякую чущь не имея полного представления.
Если вам реально интересно обсудить аспекты форвардного моделирования и найти три различия на том же участке в реале, то прошу в скайп. Для вас же его выложил контакт, зная маниакальность большинства участников данного форума к флуду. Так зачем флудить, давайте все вместе соберемся в скайпе, и обсудим. Каждый расскажет свою историю, свой опыт, на чем собаку съел, какие выводы сделал, как нашел пути решения этих проблем и т.д. а не будем флудить и писать всякую чушь здесь. То, что вы выложили не относится не к чему, это конкретная ахинея, объясню почему:
Если возьмете лупу и посмотрите на кривую эквинити любого скрипта то вы найдете там периодические коррекции, и если вам посчастливилось включить скрипт именно когда наступил такой момент, то обрадую вас, это не значит что ваша система "не работает", в первую очередь надо смотреть на логику скрипта. И от этого уже дальше анализировать.
Думаю на этом можно заканчивать, наконец, обсуждать и мусолить пустые темы не имея полного представления или вырывать куски из контекста, хотите поговорить по существу, пожалуйста, в скайп. Не вас первого и не один раз зову, а пока кроме флуда здесь итога нет.
Вот и думай после этого то ли нечего вам сказать, то ли просто стеснительные такие.
Извините что так резко, но надоело реально.

Соглашусь с usas`ом. Ни в коем случае не хочу обидеть, но где гарантия того, что форвард был на самом деле, кроме того, что вы об этом сказали? Вы заявили приличную цену за товар, который возможно и стоит большего. Но нужно именно вам доказать покупателю, что этот товар ему необходим, только тогда, на мой взгляд, все обязательства будут выполнены. Была бы цена несколько другой, был бы и спрос с скрипта менее требовательный. Покупая дорогой авто, вы вряд ли откажитесь от тест-драйва, веря рекламе.

да ты бука,
жди того кто тебе прописные истины разжует и в рот положет.. Успехов!

Я уже давно их сам разжевал, съел и не раз. И знаю о чем говорю, а вот в том, что вы это сделали, не уверен, хотя бы, потому что вы не хотите идти на нормальный прямой контакт для обсуждения этих вопросов, а пытаетесь вставить какие то куски здесь.

Я не считаю что это дорогой авто.
И это не черная коробочка.
Есть реальный интерес - стучитесь, обсудим, но не флудите плиз.

Наконец то первый реально интересный вопрос, который действительно по существу, а где гарантии, что был форвардный тест.
Над этим стоит задуматься. Но, наверное, это не как не проверить. А при условии, что продавать я его долго не собираюсь в виду того что если не продам в ближайшее время то найду другой источник для финансирования другого проекта, и в следствии этого нет необходимости запускать его на трансляции на пару месяцев ( а меньше ну не как не показатель при таком кол. сделок). Поэтому наверное остается только один вариант, это поверить этому на слово. А зачем мне обманывать, тем более что алгоритм идет в открытом виде, и дальше идет поддержка + дополнительные необходимые тесты при необходимости.

Интересно за такую цену кто нибудь купит?)))) я бы посмотрел на этого чудака)

Просьба удалить свой пост, как флуд.
Если человек заботится о своих деньгах, и не хочет рисковать черными коробочками, и он не намерен просто «баловаться» как большинство здесь это делает с сумами что хватает только на 2-10 контракта, в надежде что когда ни будь стрельнёт и ему выпадет джек пот, то да. Посмотрите по рынку роботов, нормальные алгоритмы дешевле не стоят, мусор да, вы найдете и за 3 тысячи в месяц в аренду и за 15 на продажу в виде черной коробочки, а что там, сколько человек на нем уже сидит, кто знает, лотерея бинго.
Не факт что все это мусор, я по крайней мере знаю 2 таких алгоритма (не моих) которые стоят очень дешево, в виде черной коробочки, но при этом построены только на логике и будут работать не 1 и не 2 года. Но они, так же как и этот – не рассчитаны на то, что вы с 100 000 если выиграете джек пот сделаете за год 500 000 руб (хотя и такое может случится, не исключено полностью). Главное что в этих логиках это их простота и долговечность.
А если у вас денег нет и не хватает на депо более менее серьезное, то конечно он не для вас, вам надо что бы МТС делало по 30-40% в месяц, и вы будете искать такой алгоритм, и дай бог найдете, проработает месяц, может быть, если повезет то может и больше, я такого насмотрелся очень много. Все хотят грааль.
Такие алгоритмы как этот не рассчитаны на вас, он не рассчитан на зарабатывание десятков процентов в месяц, он рассчитан на людей которым главное не сделать 500% в год, а главное сделать 80-100% (и то это считается очень хорошо) а главным фактором, который им важен это стабильность, простота логики, понятность её. Суть данного алгоритма в этом и заключается, его долговечность в том, что использует закономерности рынка, а не сигналы от каких либо мудрёных индикаторов, которыми здесь любят играться, я не хочу сказать, что нельзя построить алгоритм с применением индикатора, который не будет работать долгое время, у меня есть такие которые работают более года после своего создания, есть и такие которые «сломались» и были построены на индикаторах.
Плюс к этому не будем забывать, что это не черная коробочка, а это открытый алгоритм, который попадет только к 1 конечному пользователю. Плюс к этому идет дополнительное обслуживание, дополнительные тесты, мани менеджмент, полное объяснение и раскрытие логики, т.е. все, что необходимо для полноценного использования, и не исключено что конечный пользователь будет использовать логики которые в нем реализованы в других системах, модернизировав те закономерности которые в нем используются.
Для черной коробочки без «адреса» да, это безумно дорого.

Ладно только я не умею удалять

Добрый день. Два вопроса.
1. Можете выложить обычные тесты 1м контрактом или сообщить, какие показатели надо делить на 3 (средняя сделка, просадка и т.п.), чтобы свести к тесту 1м контрактом.
2. Можно ли приложить результаты тестирования с 2009 по сей день отдельно, чтобы кривую эквити и показатели детальнее проанализировать.

Добрый день.
1. Приведите, пожалуйста, более конкретно условия для тестирования, которые необходимо провести. Из вашего сообщения не совсем все ясно.
В частности:
Обычные тесты 1 контрактом - данные представлены в расчете на 1 контракт, но в пунктах.
Показатели на 3 там делить не надо, необходима точная эмуляция, она приведена из расчета 3 контракта и баланса на начало каждого года в размере 100 000, все это считается в ММ, эмуляция проводилась на основе 1/10 курса USD на каждый день в 16:00, согласно методики расчета, которую применяет РТС, это самая точная эмуляция которую можно провести.
Если вам нужны другие расчёты то сообщите из какого баланса и с каким плечом, везде применялось фиксированное кол. контрактов в течении всего года.
2. Прикладываю

Дааааа, за такие деньги, и на истории 6 месяцев без прибыли Мне интересно, как вы будете объяснять и поддерживать вашего покупателя, если такой период повториться в будущем? Например, мне как разработчику стратегий было тяжело наблюдать как один из моих скриптов не приносил прибыли 3 месяца, хотел уже было выводить его из торговли. Только не нужно говорить, что можно будет поменять логику скрипта, попробуйте это сделать на истории, чтобы с 06.2010 по 12.2010 была прибыль.

Вот вроде серьезные вещи на форуме обсуждаете, а такие, если честно глупости говорите. У вас есть скрипт, который в реале зарабатывает все время, без каких либо изменений в нем? Так мы вам тогда памятник поставим. У меня были периоды и с просадками в 2-3-4 месяца, и с сериями профитных месяцев, это рынок. Не существует не одной логики которая зарабатывает всегда, нашли?, значит считайте вы станете богатейшим человеком на земле, поздравляю. Вы как адекватный и я думаю вполне разумный человек должны это прекрасно понять, а вместо этого вы какую то ерунду сказали. И я вам не чего не собираюсь говорить о изменении логики, зачем, думаю не с вами я должен обсуждать этот вопрос в первую очередь? И в будущем, соберетесь еще одну глупость написать, пожалуйста, сделайте сначала это мне по почте, или в скайп лучше, мы с вами её обсудим, и затем уже напишите итог, а то завтра читать это будете, и будете сами думать, что за глупость вы сказали про вечно зарабатывающие алгоритмы. Хорошо что есть логики которые позволяют зарабатывать достаточно долгое время, несколько лет, без каких либо изменений, но что бы постоянно в течении нескольких лет да каждый месяц да еще если сказали бы каждую неделю, да все +…….

Утолю ваше любопытство, и будем считать, что на этом вы закончите флудить. возьмите 2010 год, вот тот период как раз что вас интересует, и возьмите 2011 год, ну или любой другой, и найдите 10 отличий в поведении рынка.
И пожалуйста, соберетесь, что ни будь с вашей точки зрения «интересное» написать, написал же выше, что бы не разводить ненужную демагогию на 25 страницах, напишите в скайп, я открыт и готов обсудить любой момент, любой аспект, любую ситуацию, мы с вами можем и опытом поделится. А вы мне такие вещи говорите, которые должен понимать каждый алготрейдер который на рынке не первый день.
PS. В скайпе пока не кто не появился для обсуждения чего либо что обсуждалось выше, хотя приглашаю всех.

Ужас, вы, что все такие злые, ну понятно, что каждый хочет оставить о себе метку на заборе, но не до такой же степени.

Да и я о том же говорю. Просто взгляните на это со стороны покупателя. Купил скрипт за большие деньги и хочет от него соответствующей отдачи. А тут, например, первые 3 месяца прибыль, затем 4 месяц - нет прибыли, 5-й - нет прибыли, 6-й нет прибыли. Он бежит к продавцу, с вопросом "Где прибыль?", а то ему - "не переживай, это просадка, скоро попрет". Затем 7-й месяц - нет прибыли, 8-й - нет прибыли и 9-й месяц - тоже нет прибыли Вот и скажите будет ли он его запускать на 10-й месяц? Выдержать такую просадку очень тяжело психологически. Я бы остановился после 3-4 месяцев.
А про себя я и не говорил, что у меня есть скрипты без просадок - это фантастика. У меня несколько скриптов, которые торгуют определенную долю капитала. Я постоянно мониторю их, если перестали приносить прибыль я их останавливаю (только сегодня остановил один), постоянно создаю новые. Благодаря этому получается более ровная кривая роста капитала. А одним скриптом очень тяжело торговать психологически.
А по поводу моих коментариев, не принимайте так критически, ничего личного. Желаю вам продать ваш скрипт за требуему сумму. Удачи!

Есть история, где видно как это было ранее, и не исключено что такое повторится, + к этому, человек зная логику - понимает причину, думая когда он будет знать логику он вряд ли подумает о его выключении. И к этому алгоритму прилагаются еще 2, для диверсификации. Насчет постоянного включения/выключения скриптов здесь не все так просто думаю, необходимо смотреть на несколько другие параметры не на приносит/не приносит прибыль, а скорее на то дает ли убытки и в какой величине, и контролировать их, для всего этого и есть мани менеджмент. Кроме этого после этого скрипта будет, скорее всего, выставлен еще один алгоритм, который находится сейчас в разработке, но пока не уверен, возможно, будет предложение только покупателю данного и оставлю его только для внутреннего пользования, пользователь данного алгоритма получит оферту с 50% скидкой как минимум, а может и вообще бесплатно, + ко всему этому, не стоит исключать вариацию, что у покупателя уже работает пул из систем. В общем, вариаций много. Если человек впервые на рынок вышел и решил работать с помощью торговых роботов, то я помогу ему составить пул, и т.д. в том числе и из тех систем что представлены на данном форуме, я знаю нескольких разработчиков, и знаю их системы, и могу ему порекомендовать, или свести их. В общем, все это решаемо.
Одним конечно тяжело, я помню июль 2010 года, когда у меня запустился в торговлю мой первый алгоритм, это было что то, переживал над каждой сделкой, молился можно сказать на неё, а сейчас уже небо и земля.
И насчет больших денег, как в анекдоте – пройдитесь по рынку, я не встречал дешевле хороших алгоритмов в открытом виде с полной поддержкой и дополнительными «вкусностями».

Спасибо.
Приглашаю вас все таки в скайп, обсудим моменты выключения/включения в работу торговых роботов.

А по поводу своих постов, если не нравиться, то могу удалить. По поводу скайпа, как-нибудь зайду, есть некоторые темы для обсуждения.

Пусть уже останутся, будет как история. Обсуждаемая тема получилась.

Frend, не сердись на обсуждение на форуме

любого обсуждения, конкретного, в интернете не хватает
полно только общих фраз

поэтому, мне например, очень интересно почитать серьёзного автора, продающего алгоритм, причём позже вернуться и прочитать ещё раз

другое дело, что ты не настроен впустую писать, у тебя конкретная задача

Так давайте обсудим конкретные вопросы, можем и касающиеся текущего алгоритма, но не те вопросы, которые уже триста три раза обмусоливались на этом форуме и от одного алгоритма до другого алгоритма не меняются. Я постарался на них все таки ответить более расширенно, надеюсь это поможет, кому ни будь.
Хотите поговорить, или обменятся опытом, пожалуйста, скайп есть.
К примеру мне понравился вопрос про достоверность того что я сделал форвардный анализ, я так и не нашел способа как это доказать, кроме одного - это что когда человек узнает логику то он поймет что даже форвардный анализ здесь далеко не так важен, важна сама логика, что бы она было простой, рабочей, долговечной.
Ну и давайте немного рассмотрим форвардный анализ. Форвардный тест может так же не показать всей полноты картины. К примеру, над логическими цепочками, которые использованы в данном алгоритме я впервые подумал в 2009 году, но допустим, я сделал его в 2009 году, в конце, или в начале 2010 года, и делаю форвард на 2010 году, что я увижу? Правильно я увижу, что доходность пониже чем в предыдущие 2-3 года, и что? Необходимо его выкинуть?, но когда рынок стал более активным, то алгоритм продолжил набирать высоту. Объясняется фазами рынка, после сильных годов следуют малоактивные, 2007-2009, 2011-? …. Как дальше – неизвестно. Если смотреть с 2005 по 2007 то там тоже заработок идет, но что там за рынок, в некоторые минуты вообще сделок нет. Поэтому что касается форвардного моделирования то надо смотреть не только на показатели алгоритма, необходимо еще и разобраться – почему? И главное именно ответить на этот вопрос максимально достоверно. 2010 год повторится, да и там не будет нормального заработка, но обгонит все равно банковский депозит как минимум в 2 раза, но будет и 2011 год, и 2008 год, и 2009 год, рынок цикличен согласно одной из теорий.
Есть несколько публичных людей которые используют такой принцип – зарабатывать начинают системы – включают, перестает – выключают, но тоже здесь не все так просто, необходимы критерии и т.д. в общем, много всего.
Но где все эти тонкости здесь разбирались? Не где. Зато, то, что поднималось в этой ветке разбиралось уже не один и не два раза, но каждый раз поверхностно, так зачем еще раз это делать.
Затем опять поднимался вопрос о реале, но я не разу не встречал здесь критерии оценки реала от истории, или форварда от истории, и не только критерии, много под вопросов, которые необходимо анализировать, что то близкое к этому было, но не более того - тоже интересная тема.
Ну и так далее.
И на данном форуме достаточно серьезных авторов. Правда большинство из них все реже и реже пишут что ни будь.

Писать впустую, и обсуждать с углублением, какие то вопросы - это разные моменты.

Принято решение о продаже 2-х копий, при этом входы/выходы будут немного видоизменены, что не приведет к изменению доходности, но входы/выходы будут производиться в разные моменты что не увеличит проскальзывание.

Frend, а Вас не затруднит сбросить сюда склееный фьюч 2007-2012, который на самой первой картинке. Хочу кое-что проверить у себя..
Работаю от 5М..
Спс..

Не затруднит, только не сюда, здесь ограничение по размеру, сообщите в личку вашу почту, на неё отправлю.

Внесены небольшие корректировки с целью упрощения.
В приложении кривая в пунктах на 1 контракт и таблица с результатами в пунктах.

Началась работа над алгоритмом по такой же логике для газпрома.

На Газпроме применить 1в1 логику не получилось, волатильность внутри дня у него оказалась больше чем у ртс, хотя я думал до сего дня, что волатильность у него меньше чем у ртс.
Внеслись изменения, но в целом логика и схема та же самая. Перенос позиции через ночь отсутствует.
Данный алгоритм идет в подарок в открытом виде.

Если успею за ближайшие 2-4 часа, то сегодня будет на сбербанке готов алгоритм по такой же логике. Если нет, то в понедельник. Без переноса позиции через ночь. Уже самому стало интересно, что из неё можно получить, на очереди возможен и спотовый рынок. Но это уже отдельная категория пойдет.

Ради спортивного интереса - попробуйте ED (евро-доллар).
Очень туго (у меня) поддаётся, точнее пока не получился..

Ради спортивного интереса стоит, наверное, пробовать то на чем можно и работать, как там с ликвидностью? с проскальзыванием? Если нормально скиньте мне историю на почту, как нечего будет делать, посмотрю, наверное, дня через 3

Для работы она как раз и нужна, т.к. не коррелирует с другими популярными фьючами и позволяет более эффективно использовать диверсификацию.
А насчет истории - у меня финамовская с 2010г (длиннее не дает), сам от вас хотел подлиннее поиметь при случае..

ликвидность там есть?

Не на уровне РТС, но работать можно.
К тому же хороший тест для алгоритма, для начала на истории..
Я так думаю (с)

Почему я не люблю перенос позиций через ночь?
Проведем простые тесты.
Берем несложный вход, основанный на том, что если с 18:00 до 23:47 цена росла то мы входим в лонг в 23:48, и наоборот, в шорт, и выход по классическому подтягиванию цены за минимумом/максимумом на некотором расстоянии. Почему вход такой – если цена росла в это время, то мало какой из роботов будет стоять против цены, если конечно у него не далекий слишком стоп. Т.е. вход логически обоснованный, и большинство роботов оставляет тогда лонг на ночь. Большинство торговых роботов, которые я когда то видел при условии что они делались без проверки условия что нет переноса позиции через ночь и показали хорошие тестовые результаты при введении условия что закрываем позицию по закрытию дня показывают на много хуже результаты. Причина в имитации отработки гэпа. Не одно проскальзывание, какое бы его не выставлять, не покажет картины приближенной к реальности. Причина в том, что если мы увеличиваем проскальзывания для имитации выхода на гэпе то мы убираем эту разницу в проскальзывании с каждой сделки, а нам с каждой не надо, это неправильно. Просадка будет абсолютна не та, что была бы в реале, кривая доходности тоже соответственно. Т.е. все показатели будет неверные в корне.
Берем данные с 2011 года.
Проскальзывание ставим 60 пунктов на круг. Скрин №1.
Проскальзывание ставим 100 пунктов на круг. Скрин №2
Проскальзывание ставим 150 пунктов на круг. Скрин №3
Что мы можем сказать по этим 3-м результатам. При стандартном проскальзывании в 60 пунктов на круг мы имеем красивые и даже довольно красивые показатели. Кривая доходности четко смотрит вверх. Просадка ничтожна. Средний п/у вполне нормальный. Можно сказать, что алгоритм устойчивый. Для проверки, как правило, большинство алготрейдеров ставит большое проскальзывание с запасом и общепринято считать, что этого достаточно (по крайней мере, на этом форуме), как мы и сделали, поставили проскальзывание 100 и 150 пунктов на круг.
Даже при проскальзывании 150 пунктов на круг, мы имеем вполне нормальные показатели, особенно если учесть что в реале как мы всегда считаем это большое проскальзывание, т.е. с запасом. Все можно запускать алгоритм в работу и ждать пополнения депо.
Но, теперь главное.
Вводим задержку для имитации проскальзывания в 1 секунду. На гэпе бывает закрытие от 1 секунды до 3-5 по стопу.
Остальное проскальзывание уберем. При проскальзывании 0 и задержки в выходе на 1 секунду получается вот такая картина. Скрин №4. Кому то хочется еще запускать этот алгоритм?
А что будет, если введем проскальзывание в 60 пунктов на круг? Скрин №5
А наши честные с запасом 150 пунктов? Скрин №6
Теперь сравним Скрин №3 с нашими честными 150 пунктами на круг где мы считаем, что мы нивелировали воздействие гэпа на наш алгоритм с тем что мы получили при введение задержки в 1 секунду. Вот вам и отличие реала от тестов. К чему я это расписал. К тому, что реал, форвардное моделирование, и остальные методики проверки работоспособности скрипта должны рассматривается в первую очередь исходя из логики и концепции алгоритма. И данный тест показал, почему я перевожу алгоритмы на внутридневную работу. Только это позволит минимизировать разницу между тестом и реалом, который мы видим в конечном итоге.

Обсуждение данного вопроса предлагаю провести в беседке.

PS: Работа над сбербанком остановлена в виду того что он не интересен с экономической точки зрения, позже все таки займусь им, сейчас сделан только 1 лонг. Сегодня начата работа по разбивки входов на РТС.
Всем кто заинтересовался алгоритмом, но считает, что это дорого и цена его отпугивает, предлагаю написать мне в личку или на почту о своем интересе. В пятницу/понедельник в зависимости от того сколько будет заинтересованных будет сделано всем заинтересованным предложение. Так же просьба указывать на необходимость в открытом виде (сделано на кубиках), мани менеджменте, и дополнительных тестах с моей стороны.

А задержку ввёл на каждую сделку, или только на открытие утром и после вечернего клиринга?

На каждую сделку. На остальные входы она не внисла негативного момента, фактически проскальзывания в 30 пунктов для этого достаточно.

Получается что внесла, инче бы небыло такой радикальной просадки. Да и гэпы бывают с разными знаками..
Ищи ошибку..

Нет. нету её. просадки на каком этапе ?

Это все от того что столько кушуют гэпы.
Читай внимательней.
А про гэпы с разными знаками не понял. Здесь тоже не много гэпов против нас получилось, но перетянули те что против нас.

Неточно выразился - не просадки, а общего ухудшения результатов теста.
Ищи ошибку..

Нету. Я понимаю что в это тяжело поверить, но это так. Что бы мне это понять мне пришлось реал поторговать в течении больше чем 1,5 года.

Ну как говорится .. каждый при своём.. :-))
Удачи..

Только вы не привели доводы, и не разобрались в вопросе, в частности нет открытия утром, есть открытие вечером и закрытие утром, читайте пожалуйста внимательно прежде чем что то утверждать

Поступила первая заявка на участие

объясните к чему вы это сюда написали? удалите свой флуд не по теме

Конечно !!
Собственно это мое мнение и оно имеет место быть.
Еще раз удачи !

Какое ваше мнение? я его не увидел и не услышал, кроме скрина что у вас есть мтс на сбербанке. Для меня он не выгоден.

Дак это же целое направление, куда копать))))

Внеслись изменения. Почти закончена работа над улучшенным вариантом с разбивкой входов. Сейчас принимается решение о внедрении еще одной стратегии в рамках данного алгоритма.
Этот вариант продается за 40К в закрытом виде, контейнер
Открытый код 70К, но сделка проводится, будет после того как будут поданы 2-3 заявки на участие.
Если кто то хочет заработать за счет этого алгоритма в виду его легкости к масштабированию ( порядка 15-20 копий можно сделать так, что показатели почти не изменятся, но не один из входов/выходов не будет пересекаться с другой копией, т.е. не будет возрастания проскальзывания) то цена на все 200К.

Просмотрел сейчас все объявления за последний год, не чего похожего не нашлось, кроме 1 алгоритма, который видимо работает по одной из похожих схем. Оказалась я и автора его знаю

Насчет гепов - полностью согласен. Почти никто это не учитывает! А ведь рассмотрение этой проблемы нужно сделать обязательным требованием к продаже скриптов. Либо торговать интрадей.
А как сделали задержку для теста?

Через тиковую историю, в настройках менеджера провайдера данных есть функция выставления задержки.

Рассмвтриваю покупку вашего торгового алгоритма. сумма заявленая вами существенна и оправданна для достаточно сложного торгового алгоритма. для оценки его сложносьти сообщите плз количество блоков(кубиков) торгового алгоритма, количество параметров, из низ оптимизируемых, а так же колличество констант в торговом алгоритме

Не думаю что цена робота должна завесить от того сколько в нем есть блоков, даже элементарного на той же ЕМА+фильтр можно так замудрить что будет больше 100 блоков. Отвечу на ваши вопросы в течении часа.

Я вам приведу данные по второй версии:
Количество блоков 60+-5
Количество параметров, в том числе констант, которые выставлены ручным способом и которые можно при желании погонять на оптимизации (сейчас параметры выставлены исходя из логической подоплеки) 11 (большинство пересекаются как для лонга так и для шорта), при желании можно еще пару найти. К параметрам относится, период АТР, временные рамки на запрет открытия позиции - позже или раньше некого времени. Величина стопа. Величина на принятие решение по второму входу, величина для чувствительности входа (применяется как фильтр), т.е. примерно такого плана.
Если рассматривать исходя из количества логик, которые применяются то их 2. Первая отрабатывается с утра. Вторая отрабатывается, начиная с обеда примерно. Они почти зеркальны как для лонга так и для шорта. Полностью отзеркалить невозможно в виду того что механизм снижения рынка не совпадает с механизмом его роста. Рост на рынке происходит, как правило, медленно, а снижение быстрее, кроме этого сама техника роста не совпадает с техникой снижения.

Скажите, каков минимальный размер счета для торговли вашим скриптом фьючерсом на индекс РТС

Зависит от того какой % использования капитала вы собираетесь использовать. Если 50% то исходя из того что в первой версии 1 вход то на ней 22К, если исходя из второй то 44К. Хотя первую версию 50% я бы не делал. Максимум 30%.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=41334#Post41334
По ссылке представлены расчеты по просадке.