Торговыми роботами я занимаюсь с конца 2009 года, рынком с 2008, конкретно на этой платформе с января 2010 год. Имею опыт работы на реальных деньгах на МТС с середины 2010 года, за это время у меня были, и системы, которые сломались и те, которые работают до сих пор.

Данный алгоритм не содержит в себе индикаторов кроме АТР для измерения волатильности. Все построено только на логике. Оптимизируемых параметров нет.

Позиции через ночь не переносятся, что избавляет от одной из основных проблем системной работы на рынке это гэпы, т.е. все позиции закрываются в тот день, когда они открылись, первая минута торгов игнорируется.

Алгоритм построен на минутном графике.
Среднее время нахождение в позиции 3,5 часа.

В алгоритме легко можно сделать размытие входа и выхода для объема в 100-300 контрактов.
Проскальзывание в тесте заложено 60 пунктов на круг, что с учетом того, что в нем нет проблемы гэпов этого достаточно.

Алгоритм создавался на данных до 2012 года, данные с 2012 года использовались для форвардного моделирования реальных торгов.

В тестах идет имитация работы при стартовом депозите в 100 000 рублей и постоянном количестве контрактов 3.
При моделировании депозита использовалась стоимость минимального шага цены контракта, которая соответствует 10 % от курса доллара США по отношению к российскому рублю, установленному в соответствии с методикой установленной РТС. Данные курса брались на каждый день из данных размещенных на сайте РТС и на сайте finmarket.
Для справки данная цена на 06.04.2012 составляет 2,95153 рубля за 5 пунктов, за этот период цена колеблется от 2,3 до 3,6 рублей за 5 пунктов, амплитуда колебания составляет 56%.

Алгоритм продается в открытом виде.

При покупке идет полное объяснение схемы и логики работы, и помощь в улучшении, если вы посчитаете это нужным. Либо могу протестировать вашу идею, если вы не посчитаете необходимым вносить изменения в данный алгоритм. Единственное ограничение - количество тестов не более 50.

К системе прилагаются расчеты по мани менеджменту, различные имитации ситуаций.
В дальнейшем идет необходимая поддержка в течении года.

Количество к продаже - 1 копия.
Цена 200 тыс. руб., Возможна продажа группе, но не более чем из 3-х человек при цене в 100 тыс. Для того что бы участвовать в такой схеме покупки напишите мне о вашем желании.

Все вопросы по e-mail frendwork@rambler.ru
Или Skype, логин frendwork

Дополнение от 10.04.2012
Принято решение приложить к данному алгоритму еще 2 системы, которые работают в реале более года, созданы в 2010 году. Файлы с номерами №1 и №2

Frend, было бы интересно посмотреть на график дохода и результаты в период с начала 2011 и до последних дней. Особенно если весь 2012 год реально не оптимизировался никак (форвард).

Ну и самое интересное, конечно, - это увидеть результаты реальной работы, а не тесты из лаборатории за 4 года.

Discrecio, В данном посте вы немного сами себе противоречите, вы просите показать период с 2011 года по н.в. где весь 2012 год является форвардным моделированием. И вам интересны результаты реальной торговли. Но вернемся к вопросу о том для чего применяется форвардный тест, это как раз и есть тот случай когда мы на периоде А делаем систему и на периоде Б после того как её сделали проверяем как она отработала бы в реале за этот период времени, т.е. исходя из этого мы имеем тот факт что у нас уже есть реальные торги в течении более чем 3-х месяцев.
В будущем прошу задавать вопросы по e-mail или мы с вами можем обсудить все аспекты, как по текущей системе, так и по другим вопросам касаемо системной торговли с помощью мтс по скайпу, что более лучше. Я открыт к диалогу, и желательно живому.

Frend, я просто ориентируюсь на результаты только с 2011 года, а период с 2007 - адекватно воспринять не могу. Потому и хотел увидеть результат:
а) в лаборатории за этот период
б) реальных торгов

И я так понял, у вас результатов с реала нет, раз вы только тесты выкладываете? Форвард - это конечно хорошо, но на реале могут быть все же др. результаты. Просто для меня как минимум странно продавать алгоритм и не показать его реальные результаты работы.

Давайте уточним, на каком периоде вы хотите увидеть реальные результаты торгов? и почему вы считаете, что форвард может отличаться от реального результата за этот же период?
Для меня в этом нет нечего странного, я считаю, что форвардный анализ для этого как раз и существует, просьба связаться со мной по скайпу где мы с вами можем обсудить данный аспект.

Frend, я в покупке вашего алгоритма не заинтересован. Тем более, что результаты там весьма, скажем так, обычные.
Что касается результатов - это просто мое любопытство. Спасибо, что показали.

Дорогова то за такую стратегию, имхо просадка в 19000 пунктов большая. У самого есть парочка похожих стратеги, торгующих в реале с 2011 года, но у меня просадка в 2 раза меньше, при сопоставимой доходности. И еще считаю для форвардного анализа использовать период побольше, например, 2011-2012года, а не 3 месяца 2012.

Обычные - необычные это все образно, что такое необычные результаты? Я думаю надо смотреть на устойчивость алгоритма, на его логику, на то есть ли оптимизация, на возможность масштабирования. Для справки: в настоящий момент открыт шорт в районе 155200, но если говорить о реале то месяца или двух месяцев для этого мало, поэтому я и использовал форвардный тест на более чем 3-х месяцах. Опять же при рассмотрении срока для форвардного теста стоит смотреть на количество сделок по отношению к общему объему сделок, на то, что было на рынке за этот период по отношению к общей истории и т.д. здесь можно долго рассуждать на эту тему.

Что такое дороговато, идет продажа не черной коробочки, а открытого алгоритма с дополнительными возможностями в виде дополнительных тестов и сопровождении в течении года.
Для черной коробочки да, дороговато, а для открытого алгоритма с доп. условиями то вполне даже дешево.

Это ваше право назначать цену свою работу, только боюсь покупателя долго искать будете. Результаты работы стратегии так же считаю весьма обычными, основаны на поведении фьюча РТС и как долго это продлится, тоже сказать нельзя.

Продавать за 50 т.р. в открытом виде с сопровождением и дополнительными тестами не представляется нормальным. Если конечно вы не делаете по такому алгоритму в день, на данный у меня ушло более 2-х месяцев. На чем основаны результаты и соответственно как долго это может продлиться - вы не можете говорить, не зная логику алгоритма, я думаю, что работоспособность тех логических моментов, что заключены в нем будут сохраняться еще не менее 5-6 лет, если учитывать динамику развития нашего рынка. К тому же так как алгоритм предоставляется в открытом виде то это дает возможность его модифицировать со временем, отсеивать то что перестает работать и дополнять новыми логическими связями.

Просьба больше не флудить не по существу.

Дополнение:
В качестве бонуса к данному алгоритму представится еще 2 алгоритма, которые находятся в реальных торгах более года. Единственно, что они будут без раскрытия логики.

Frend, извини за назойливость, но я вот не пойму, зачем выкладывать скрин бэктеста за 5(!!!) ЛЕТ, если есть результаты с реала. Ну выложи ты их - вот тут и можно будет скрипт оценить.

А последние скрины больше напоминают подгон на оптимизации - проходили такое... Прекрасно видно, что с 2011 года результат никакущий.

Попросил же не флудить не по существу.
Повторяю, данные алгоритмы создавались в 2010 году.
Это и есть вами любимый реал. Для этого и выкладывается большой период.
Уточните а вы работали МТС в реале? или вас только проблема оптимизации и беспокоит судя по вашим сообщениям ? Я прекрасно вижу что результат с 2011 года соответствует тестовому.

Нет, я пока на реале не запускал, т.к. постоянно вижу результат очень похожий на тот, что у вас на скринах.

Вот вам мой совет, запустите хотя бы что ни будь в реале месяца на 3, а еще лучше на 6, да так что бы рынок поменялся за это время, и посмотрите. Тогда мы с вами сможем поговорить на одном уровне. Извините за прямоту.
А хотите несколько дельных советов то стучитесь в скайп, не обижу, тем более судя по вашим постам (не поленился, пробежался), взгляды на роботостроение у вас правильные, только мания пере оптимизации есть.

Извини еще раз, что лезу в твою тему. Просто хотелось увидеть именно результаты с реальных торгов, а не тестов пусть даже форвардных. На всем форуме видел результаты реала буквально у двух человек и результаты эти, мягко говоря, не впечатляют. А вот тесты у всех шикарные, это да...

Вот я и приложил 2 алгоритма которые работают в реале более года.
И почитайте еще раз что такое форвардный анализ и для чего он применяется. Это должно вам помочь.

Я представляю, что такое форвард и для чего. Просто считаю, что на реале результаты могут отличаться, вероятно, в худшую сторону. Возможно это просто пароноя.

Если так рассматривать то основное отличие это гэпы, но и их можно протестировать, если делать эмуляцию на тиковой истории с выставлением задержки. Второе по величине это проскальзывание. Здесь необходимо смотреть на то, как делается вход, по открытию новой свечи, по стопу, по фиксированной цене, и т.д. Если интересно это обсудить, то стучитесь в скайп. Четвертый раз уже приглашаю, а вы все здесь пишете.