#39935 - Fri Apr 06 2012 10:23 AM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
Результат в абсолютном выражении для меня не так существенен, моя цель обогнать раза в 2, 3 банковский депозит на более менее существенных деньгах. По поводу серьезных просадок, позволю себе не согласиться Если снизить проскальзывание конечно результат улучшается, кстати скрипт выживает и при проскальзывании 200п на круг. А ваш скрипт выдержит такую нагрузку? с уважением
Attachments
проск 200п на круг.png (304 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#39943 - Fri Apr 06 2012 11:24 AM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: kirillshi]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
kirillshi, немного отходим от темы... По поводу проскальзывания скажу так. Смысла не вижу в таком огромном значении. То, что выживает это логично при небольшом кол-ве сделок. Фактически на среднесрочных скриптах проскальзывание большой роли не играет, как я заметил из-за высокого среднего П\У. А вот на скорострельных алгоритмах... Вообще, не понимаю, с какой целью вы такое значение задаете. Разве что хотите гонять по 1000 контр.? Обогнать депозит - цель хорошая. Вот только мне кажется, при всех возможных рисках тут выигрыш должен быть далеко не в 2-3 раза... Относительно результат в абсолюте я также имел в виду след. мысль. Грубо говоря, результат в 100к пунктов за 1 год на истории - это классно. Думаю, не надо объяснять сколько с 9-м плечом 100к пунктов в % к депозиту. Другое дело, что чем эта цифра ниже, тем сделок меньше, тем выше вероятность просто совпадения на истории и тем ниже шанс увидеть хотя бы близкий к этим цифрам результат на реале. Возможно ошибаюсь, но мне вот так это видится. Т.о 100к пунктов дохода на каком-нибудь среднесрочном срипте с 100 сделок за год для меня кажутся мене надежными, чем, допустим, тот же рез. только с 1000 сделок - это статистика.
Отредактировано Discrecio (Fri Apr 06 2012 11:31 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39950 - Fri Apr 06 2012 11:57 AM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
http://forum.mql4.com/ru/26501тут на эту тему, прикладное короче и яснее сформулировать вряд ли получится понимание переоптимизации придёт с опытом те же средние, например, считаются одним из самых подгоночных инструментов, то есть лучше вообще никак средние не оптимизировать, а выставлять значения их руководствуясь какой-либо логикой или те же трейл-стопы - правильнее выставлять размеры не из тестера, а проанализировав ATR, StDev или ещё что-то
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 11:59 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39952 - Fri Apr 06 2012 11:59 AM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
скрипт не среднесрочный(ср.удержание позы 9часов) 500 сделок думаю достаточная выборка проскальзывание иногда бывает 500п и более (например новости) скрипт построен на фундаментальном свойстве рынка - цикличности волы. Скорострельные скрипты писать не получается Плечи ЗЛО!
Отредактировано kirillshi (Fri Apr 06 2012 12:00 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39954 - Fri Apr 06 2012 12:03 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: kirillshi]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
сам ты зло плечи - возможность!
|
Наверх
|
|
|
|
#39960 - Fri Apr 06 2012 12:18 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Вито, интересная ссылка, спасибо! Относительно твоего мнения про средние и стопы. Я вообще тогда не понимаю, для чего нужна оптимизация и эта чертова уйма различных индикаторов, если фактически вся работа с ними приводит к такому граалю на бэк тесте? Опять же про средние. Какой логикой нужно руководствоваться при выборе параметром? Скажем, что лучше выбрать: 20 и 50 периодные или же может быть 40 и 100 и т.д. и т.п.? Не получая результата я не могу это оценить и тут никакая логика не поможет. Здесь речь идет о статистике и математике. Помню еще в институте решали руками задачи по экономической оптимизации, потом тоже самое делали в Экселе. Соответственно я оптимизацию понимаю именно как помощь в решении уравнений с несколькими переменным, когда перебирая кучу вариантов находится наиболее приемлемый! А у нас выходит все наоборот что ли? Раз получил на оптимизации хороший вариант - это 99% грааль, который на след. же неделе сольется на реале. kirillshi, для меня все, что меньше нескольких десятков сделок в день - уже среднесрочный. Переносит позы - тоже самое. Понятное дело, что с точки зрения инвестирования это смешно звучит - там краткосрочными может считать по 1 сделке в неделю. Просто торгуя фьюч да еще и на нашем рынке, где один день падает на 5%, а второй на эти же 5% растет, я просто себе не представляю позиции по несколько дней. А про плечи тоже не соглашусь. Простой пример: зачем мне иметь депо в 1+ млн. руб., чтобы без плеча трейдить 10 контрактов, если я могу с депо в 150к трейдить теми же 10 контр.? Ответ очевиден. От бесплатного кредита (фин. рычаг, плечо) еще никто не отказывался. :))
Отредактировано Discrecio (Fri Apr 06 2012 12:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39961 - Fri Apr 06 2012 12:23 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
Насчет плечей к Ральфу Винсу
|
Наверх
|
|
|
|
#39962 - Fri Apr 06 2012 12:26 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: kirillshi]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
и вот ещё - это про скользящие средние - прочитай комменты, думаю почувствуешь настрой людей относительно МАшек, а дядьки там реально опытные, я давно читаю многих http://codebase.mql4.com/ru/8167#commentsот скользящих никто не отказывается, просто это дополнительный интсрумент и нужно чётко понимать, чего ты от них хочешь, тогда будет ясно, какая средняя нужна, какие примерно параметры закладывать а уже чтобы подобрать вилку параметров можно и пооптимизировать
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 12:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39979 - Fri Apr 06 2012 03:48 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Тоже в тему об оптимизации. Не первый раз уже встречаю такой прикол, когда при нескольких прогонах расходятся результаты. Конкретный пример: Задал укрупнено параметры и запустил - выбрал вариант. Далее изменил ограничения параметров, там где лучший вариант был равен одной из границ. Расширяю границы оптимизации по данному параметру и запускаю снова - в итоге совсем др. цифры. См. скрин
Вот как такое вообще можно объяснить?
Attachments
opt.png (267 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#39983 - Fri Apr 06 2012 05:07 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Какой логикой нужно руководствоваться при выборе параметром? Скажем, что лучше выбрать: 20 и 50 периодные или же может быть 40 и 100 и т.д. и т.п.? Не получая результата я не могу это оценить и тут никакая логика не поможет. Здесь речь идет о статистике и математике. Позволю себе прокомментировать на простом примере. Допустим мы в своей системе используем индикатор ROC, показывающий разность между текущей ценой и ценой N периодов назад. Если логика нашей системы основана на мгновенном реагировании отклонения текущей цены, то и период нужно подбирать из коротких, а также уровень пересечения данного индикатора не должен быть далеким, иначе вероятность, что сигнал сработает при малейшей движухе будет низкая, если конечно, мы не ожидаем от системы обратного. Также и с MA, и с любым другим индикатором. А уж с помощью оптимизации затем и следует выбирать по сумме результатов какой из логичных параметров нам больше подходит. Ну уж не как не метаться между периодом 3 и 300. Один из них явно будет не к месту. По поводу результатов вашей оптимизации сложно судить по картинке, но ведь выбираете разные параметры, отсюда и разные результаты, возможно где-то не попадает диапазон Мин. и Макс. или другой шаг используете в первом и втором случае. А то, что вы оптимизируете одновременно сразу столько параметров, один из которых еще и Сжатие, на мой взгляд, тут кроме подгонки ничего хорошего не будет. Правда опять же не зная принципа работы системы, но я бы в любом случае так делать не стал бы. Я бы вначале определился с периодом Сжатия, а затем подбирал из разумных пределов, в крайнем случае, пару МА (если они парные).
|
Наверх
|
|
|
|
#39993 - Fri Apr 06 2012 06:41 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: AWK]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
AWK, что касается моей картинки - в том то и прикол, что везде параметры одинаковые, шаги тоже. Я провел оптимизацию и получил наилучший рез. указанный на скрине и параметры под него. Далее изменил рамки для сжатия, при этом тот оптимальный вариант в эти рамки, как можно увидеть, попадает. А тем не менее результат уже видим другой. Я и сам подумал, что может где ошибся - перепроверил и реально получается именно так. Т.е. меняется тупо граница одного парметра и видим весьма другой результат! Как говориться, I'm confused...
Относительно логики подбора. Я спорить не буду, ты все верно говоришь. Но! Смотри, берем теже самые средние для примера. Да, я задаю логичный вариант: быстрая средняя имеет границы периода меньшие, чем медленная. Да даже если и одинаковые их оставить, то программа все равно сама по логике подберет параметры - т.е. та, что быстрая она и будет с периодом меньшим и медленная также соотв.! Просто по другому мы получил сделки противоположные и следовательно будут сплошные убытки. Тут нет подгона какого-то явного. А что касается сжатия, да я через оптимизацию по сути подгоняю период. Логика тут у меня такая: я понятия не имею на каком ТФ лучше работает тот или иной индикатор и соотв. с помощью программы могу это просто тупо увидеть. Самому здесь ни с какой логикой не разобраться. В большинстве статей про ТА и индикаторы по сути так и написано: параметры ПОДБИРАЮТСЯ под определенный рабочий ваш ТФ. Допустим взять тот же RSI и его зоны перекулпенности или перепроданности. Где-то пишут, что это 30 и 70, где-то 20 и 80. Отсюда вывод - надо смотреть, КАК лучше. Ну да я могу тупо открыть историю за 3 года и глазами смотреть, но это бред и маразм! ТОже самое про средние. Начинаешь их крутить и смотреть на пересечения. Взял, скажем, 20 и 50 - смотришь сигнал идет плохой - поздно. Взял 30 и 60 и т.д. по сути до бесконечности можно руками это перебирать - но это каменный век блин!!! Для чего нам нужны все эти умные проги, мощные компы?! Чтобы решать подобные задачи с множеством переменных.
Опять же возвращаясь к тому же моему скрину. Вот там выбраны такие умные средние, у которых помимо периода есть еще и фактор сглаживания. Если я еще могу логикой, головй понять и как-то представить на что собственно их период влияет, то сглаживание это уже вряд ли. Я это понимаю так: есть какой-то математ. коэф., который вероятно в % как-то усредняет или сглаживает полученные данные. Как мне его задать логически? Ну, поставлю наобум 30%, поставлю 50% - будет разный результат. А какой лучше - на этот вопрос оптимизация и должна ответить перепробовав все варианты.
Я просто реально хочу эту тему понять именно с точки зрения логики и математики. В противном случае придется тупо отказаться от оптимизации вобще и пытаться делать какой-то близкий к HFT скрипт на каких-то "тупых" сигналах... Но, к сожалению, там тоже есть свои точнкости и сложности.
|
Наверх
|
|
|
|
#39994 - Fri Apr 06 2012 06:55 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Добавлю еще вот что.
Я всегда считал под оптимизацией следующую вещь: поиск оптимального параметра из ряда возможных. Когда этот параметр одни, то его и найти можно руками. Но когда возникает задача с 2-3-5 - ну тут просто уже без соотв. программ не обойтись. И в кол-ве этих параметров ничего плохого нет. Элементарный, хрестоматийный пример: у вас есть производство, где можно производить 3 вида продукции из одних и тех же материалов; каждый продукт имеет разную цену и необходимые материалы на производство; получаешь разную прибыль с каждого; ну и есть какие-то ограничения на производстве в виде запасов. Вот вы вбиваете все это в программу, в тот же Эксель и смотрите на результат. Соответственно будь там этих продуктов что 3, что 33 от этого точность вашего прогноза не ухудшиться и не превратиться в подгонку.
Применительно к разработке торгового алгоритма, к сожалению, возникает такой парадокс, что здесь чем больше параметров - тем хуже. Вот почему? Я не могу понять. Ведь весь рынок, все движения цены - это и есть тупая статистика. Все повторяется в том или ином виде, все циклично. И вот ты берешь тупо всю эту статистику в виде истории за последние пару лет допустим и начинаешь под нее проводить оптимизацию. Почему это является подгоном? По-моему это простое усреднение. Т.о. то, что работало на протяжении года должно так или иначе повториться в будущем - вопрос вероятности.
Отредактировано Discrecio (Fri Apr 06 2012 06:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40000 - Fri Apr 06 2012 07:25 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Ну если и есть в роботоприроде система, которая приносит стабильный неплохой плюс и при этом не требует оптимизации в принципе, т.к. нечего оптимизировать, то я думаю вряд ли мы о ней узнаем. Хотя есть - "Миллиард долларов США" называется, сам себе рулевой. Так, что нам пока есть, что оптимизировать. По поводу поиска параметров. Не раз сталкивался с тем (когда запускал оптимизацию в коридоре от и до бесконечности), что примерно одинаковые результаты можно увидеть на периодах, скажем, 20 и 150! Но логика скрипта позволяет принять лишь один из них. Можно, конечно, запустить прогон с широким коридором (если плохо понимаешь какие цифры ожидаешь увидеть в параметрах), но я стараюсь всегда сначала досконально изучить индикатор, чтобы примерно знать, чего от него можно ожидать на тех или других параметрах. И согласитесь, разброс параметров между 5 - 25 периодами и 150 - 170, имеет разное значение. Если в первом случае мы заметим существенное влияние на наши результаты, то во втором - они будут не так заметны.
|
Наверх
|
|
|
|
#40001 - Fri Apr 06 2012 07:33 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: AWK]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
О разбросе от нуля до бесконечности речи и не идет. Напротив, я обычно максимально сужаю диапазон параметра, т.к. у меня дома не сервер и тупо считать столько не дождешься результата. Да и все индикаторы имеют какой-то заданный коридор, больше которого лезть реально смысла нет.
|
Наверх
|
|
|
|
#40003 - Fri Apr 06 2012 07:42 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: Discrecio]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Применительно к разработке торгового алгоритма, к сожалению, возникает такой парадокс, что здесь чем больше параметров - тем хуже. Вот почему?
Мое мнение такое, что чем больше параметров, тем выше вероятность подстроиться именно под оптимизируемый период. Ведь можно прописать в системе каждый бар, который был, увы, в прошлом, и получить при этом Золотую Антилопу. Все гениальное - просто, так говорят, нужно пытаться избавиться от лишнего груза, которое мешает держаться на плаву. Я не исключаю и 5-7 оптимизированных параметров в системе, но при условии, что они мало связаны между собой и разделены на логические блоки, которые выполняют отдельную роль (вход, ведение позиции, выход или еще, что-нибудь). А вообще лучший индикатор, это то, что заложено в цене, ее уровень, фактор, влияющий на ее движение, толпа, например. Осталось только сформулировать это в алгоритме, всего то делов!
|
Наверх
|
|
|
|
#40004 - Fri Apr 06 2012 07:53 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: AWK]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
к сожалению без большого кол-ва параметров обойтись оч сложно, чего стоят константы для сравнения с уровнем какого нибудь осцилятора. я иногда даже не парюсь по этому поводу закладывая константу значение ее ищу оптимизацией. но всегда вопрос - от чего искать ? а вот здесь только логика хотя можно начать и от книжных значений. но есть индюки константы для которых задать не просто Volotility к примеру. зы там картинка есть
Отредактировано uuzzeerr (Fri Apr 06 2012 07:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40013 - Fri Apr 06 2012 11:59 PM
Re: ПЕРЕоптимизация - как не попасть в ловушку?!
[Re: captian]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
есть такие гении достойные преклонения...
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
|
|