www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35632#Post35632


=(

Извиняюсь, что влезаю в вашу оживленную дискуссию! Но! Я что-то никак не могу понять, а куда, собственно, и как все эти StDev и Volotiliti можно приткнуть, приспособить? И для чего определять параметры других индикаторов через эти(или какие-либо ещё) индикаторы? Ведь любой индикатор- это уже производная от цены (не в математическом смысле!), это уже запаздывание сигнала, а здесь получается "индикатор от индикатора"! И что в результате? Еще раз извиняюсь, возможно я не понял всей глубины обсуждаемой темы...

В общем то Волатильность и индикаторы ее измерения используемые как основу для адаптивных трендследящих систем. это если кратко.

дело в том что сравнить на одном скрипте эти и другие индикаторы, используемые для адаптации, для доказательства большей их эффективности не представляется возможным. Вот я и решил поинтересоваться у общественности

http://forum.mql4.com/ru/25633/page2

для информации

Спасибо! Интересный материал!

я накидал в кубиках тот индикатор, любезно вами указанный.


на мой взгляд это подтверждение возможности использования как StDev так и Volotility. не уверен только что я правельно его трактую.

я бы сказал что рост||падение Формулы StDev указывает на изменние тренда(сильное) , пребывание в крайнем положении соответственно удерживание тренда или флет.

Формула Volotility на мой взгляд должна трактоваться по другому и\или возможно сглаживаться .

замечу что периуд о всех индикаторов 100.

я предпологаю что для интерпретации необходимо попытаться МАшить(сгладить) входящие данные.

есть возможность отрисовать через WMA к примеру?

на мой взгляд сравнивать их эффиктивность не совсем верно Volatility Чайкина это фактически волотильность спреда и в его трактовке есть чтото паническое следовательно применять его нужно возможно либо для ВЧ роботов либо в дополнение/расширение других ...

зы а стратежка интересная вырисовывается..

Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, предположим, что есть идея написать простенький алгоритм, в котором было бы условие входа в рынок, если текущая волатильность меньше/больше n-ого значения. Что лучше использовать ? Стандартное отклонение от среднего ?
Спасибо.

само по себе такое условие лучше использовать в качестве дополнительного. и на мой взгляд условием третьей очереди. до этого определить начало движения и его направление.

сделай 3 варианта и выложи результаты, обсудим

А как правильно записать условие:
значение StDev1 меньше n-ого значения, но больше, чем StDev (StDev<n<StDev1), при чем StDev & StDev1 будем оптимизировать.
n не может быть константой конечно же, т.к. это период стандартного отклонения.
В случае ценой, у нас "i", а в случае в различными индикаторами ?

не совсем понял, имеется в виду StDev[i-n] или StDev1<n&&StDev1>StDev. точнее совсем не понял.

Я хочу задать следующие условие входа в рынок:
Войти, если текущая волатильность больше некого числа, но меньше некого другого числа
Подскажите, как это правильно записать ... ?

n, n1- константы. StDev>n&&StDev<n1 -канал входа

Спасибо, попробую так.

Не выполнил ни одну сделку. Можете просмотреть? Есть идеи, почему ?

посмотри на график, откуда ты взял значения констант 100 и 190?
поставь 0.8 и 0.1 и сделки будут.

Что интересно, у меня поля константы пусты ...
Все равно нет сделок. Я запускал оптимизацию, а не константы выставлял вручную, ни одной сделки.
Почему 0.8 и 0.1 ? Откуда цифры ? У меня на них сделок нет.
-----------------------------
Сделки появились, когда вручную подобрал под определенный период StDev.

смотри. вот так у меня сделки дает.

Да, у меня также. Оптимизация прошла нормально, подобрались оптимальные параметры. Получилось, благодарю за подсказки
Оптимизировались lowest,StDev, n & n1. Результат на тренде RIH2 - лучше рынка на ~85%