Колеги , какаво ваше мнение что лучше использовать как основу для определения параметров других индикаторов.



StDev - на мой взгляд запаздывает
Volotility - более отзывчев , но в этом его проблема( на мой взгляд). к тому же его транслирует брокер.

на мой взгляд безусловно волотилити , только с боольшим периудом или сглаженый.

подтверждение здесь

ATR и StDev
ничего никуда не запаздывает

возможно это применимо к стопам, к периудам машек ни как, да и диапазон у StDev от нуля и в сотых

но у Volotility есть и отрецательные значения, как их толковать? застой ? на флет они не похожи.




2 vito333: ATR и StDev или treilATR ? других связок трудно прикинуть разве StDev и константа

это самые простые и наиболее широко и часто используемые инструменты как основа для адаптивных индикаторов

стандартный канал и стандартное отклонение насколько я понимаю, но почему не Volotility?

хз
используй

конгениально! а сравнений не проводил?

или предложи простой и эффективный тест для проведения сравнения

мне их достаточно без сравнений
увижу преимущества Volatility - возможно буду использовать её

собратья, и возможно сестры, высказывайте свои мнения что лучще StDev или Volotility. точнее - что эффективнее.

я тут сделал легкое усредненние 2х этих индикаторов. вот что получилось

Сам по себе вопрос не корректный. что лучше?
StDev - это стандартное отклонение из курса мат. статистики. Во временном ряде является волатильностью.
Volotility - это какая-то супер волатильность использовать ее в математике нельзя, так как это не волатильность, ибо волатильность - это StDev. Просто назвали так.
По-этому это два разных индикатора, которые просто невозможно сравнить из-за разности значений и разного предназначения.
Предназначение StDev можно вычитать в любом справочнике по статистике, а для чего нужен Volotility, наверное великий google поможет

есть мысль что ваше усреднение можно использовать как индикатор флета. можно метод усредния?

тем не менее оба индюка используют "как основа для адаптивных индикаторов"...

адаптация временного ряда вещь хитрая и волатильность никак не может быть основой для адаптации. Правда я не очень понял, что имеете ввиду под основой? В моем понимании основа для адаптации - это цена.

согласен с вами ViL равно как и с uuzzeerr(2 uuzzeerr помой клаву залипать не будет ).

расчет Volotility достаточно сложный и я рад что его транслирует брокер(судя по исходнику индикатора) исключительно по этому я и усреднил их по матем. правилам.

Путаете, брокер транслирует Волатильность опционов, это другая тема.

смею предложить другую основу- в математике это называется "производной"(долгих лет жизни и терпеливых студентов моему преподователю высшей математики, хоть что-то запомнил).
производной цены является её измениение тоесть Volotility.

StDev на мой взгляд, судя по методу расчета, "производной" не является.


to asd: касательно мятья клавы - вышли спирта или водки, помою. без них руки дрозжаттттт...

???

я отлаживаю на истории. и это не история опционов. и там(SBER) Volotility есть

один из вариантов расчета Индикатора волатильности Чайкина здесь на мой взляд он применим и к акциям и к валюте. только в базовых параметрах на мой взгляд маленькие значения

Я имел ввиду, что этот индикатор рассчитывается в dll, которую Вы подгрузили в программу и этот индикатор рассчитывается в программе посредством заложенных формул в эту dll.
Брокер(биржа) Чайкина не передает и не рассчитывает.