Хотелось бы при открытии позиции использовать функцию выставления заявки в стакан в определенное место.

Пример открытие позиции -> место в стакане первое (по лучшей цене кинул заявку), или 5 в стакане, тогда он закидывает заявку в стакан по 5-ому биду к примеру ну и тд и тп. другими словами настраиваемая дальность застрела.

Заявку можно выставлять только по цене, других вариантов нет. Пока заявка выставляется, эта цена может с 5го места уехать на 10е или на 1е.

Ну а какая принципиальная разница? выставляя по текущей цене тоже может все измениться. а мы просто видим стакан с ценами к примеру:

текущая 160500
другие места в стакане 160495, 160490 и тд и тп. почему нельзя закинуть лимитку по 490?

Ну а кто мешает скрипту, посмотреть стакан, взять оттуда цену и выставить по ней лимитку? Все для этого есть.

Для медленного алгоритма это в легкую можно сделать соглашусь, но когда более менее скальперски работаешь это проблемно.
Пример: открытие позиции если есть сигнал, далее фильтр: Если объем в стакане больше Х количества лотов, то я выставляю свою лимитку перед этим объемом или же кидаю после этого объема.
Такое можно реализовать просто работая лимиткой?

я не понимаю, почему это нельзя реализовать стандартными методами, программа не будет работать быстрее скрипта.

Вот последняя фраза главная. цель то скорость работы, а чтоб выставлять лимитки по другим ценам надо работать со стаканом и это грузит тслаб сильно, и постоянно проблемы с кэшом и тд. Но в принципе тогда предложение можно снимать.

Если чтение стакана сильно грузит тслаб, то вероятно как-то не так скрипт написан. Как именно стакан опрашивается?

просто проверяю стакан обьъем аск/бид. они постоянно скачут, то есть в алгоритме я вижу всегда только последние текущие значения объемов и весь алгоритм пересчитывается по отношению к текущей ситуации.

Ну проблема то именно в том, слишком часто пересчитывается. Предложенный режим ситуацию никак не изменит.

хорошо. Вопрос снят)

Еще вопрос в открытии появились проскальзывания и в лимитках тоже.
Я правильно понял если в открытие позы лимитной выставить проскальзывание к примеру 2 шага (если там в шагах)
То TsLab будет пытаться долбить лимиткой с Ценой , Ценой-5, Ценой-10 ?
Вопрос сколько он так будет долбить ? И не закрое как раньше по рынку ?

Проскальзывания в лимитках нужно убрать. Т.к. их быть не может.

Как раз может, в условном цену ждет вдур она в прибыль пойдет и не закрывает, а лемитка нечего не ждет просто закрывает но не по одной единственной цене (что почти не реально) а по нескольким с проскальзыванием.
Условная ваша заявка не закрывает сделку если цена пошла в прибыль (нужном направлении)
А это не всегда нужно часто надо просто успеть закрыть по своей цене но лимитка только по одной цене практически никогда не закрывается, в ней тогда вообще смысла нет , без проскальзывания.

А я то обрадовался лимитка с проскальзыванием

А смысл в лимитке с проскальзыванием? Это все равно, что выставить лимитку с ценой +- проскальзывание. Это можно сделать в формуле в скрипте.

если в формуле то это проскальзывание будет срабатывать только после пересчета бара, к примеру бар 15 сек и первое проскальзывание произойдет через 15 сек когда произойдет пересчет и формула даст другую цену.

А если бы лимитка проскальзывала на уровне TsLab выполнения сделок то за 15 сек она уже не один раз бы поменяла цену +-проскальзывание и как следствие наверняка закрыла бы сделку. А так лимитка просто один раз стукнет в стакан получит отказ и досвидание.

Так как будет лимитка с проскальзыванием или нет??? Чтоб закрывать можно было а теме лимитками что сейчас нереально нечего они с такой логикой как у вас не закрывают.

не бывает лимиток с проскальзыванием, поэтому их не будет.

Бывает, это у вас их нет у других бывают. Каждый выбирает свою логику в программе своей.

1.Интересна логика такой заявки.
2.Каким образом ее исполняет брокер?
3.У каких брокеров она есть?

При чем тут брокет брокера исполняют лимитки и все.
А вот логика программы может позволить исполнять не одну лимитку поскольку очень высока (особенно в последнее время робототорговли) вероятность ее не исполнения и несколько лемиток в диапазоне +-.

Условная не годится потому что у нее другая логика - ожидание - и только когда разворачивается цена она условная начинает закрываться.

Лемитка - закрыть немедля по подходящей цене - даже если рост продолжится, просто спасти то что уже есть, но одна лимитка не выполняется их надо пачками слать чтоб закрыть.

В вашей программе вообще странно сделано если лимитка не может закрыться то закрывается на следующем баре по рынку!? Где логика? Тогда по такой логике вообще лимитка не нудна проще сразу по рынку но на первом баре а не на следующем.

Говорю это потому что протестил поведение на сотнях сделках по закрытию на высоких скоростях ваша программа лимитки закрывает 1 из 10.

Лимитки не бывают с проскальзованием! Это условная заявка с проскальзованием.
Вы просто сравниваете транзак, квик и так далее, у них есть заявки которые выставляются на их сервера (транзак или квик соотвественно) которые там живут и срабатывают когда цена достигают уровня выставленной заявки.
Программа же Тслаб условную заявку хранит у себе, поэтому все зависит от пересчета вашего скрипта.
Поправьте меня если я не прав.

Программа лимитки не закрывает. Программа генерирует заявки по сигналам и передает их брокеру.
Лимитная заявка - это заявка в стакан по правилам стакана и по определенной цене. Других лимитных заявок не бывает. Если заявка не исполняется, то вариантов почему так происходит достаточно много.
1. Трешите заявки на каждом пересчете, при этом пересчет меньше или равен секунде. Нет ни одного брокера, который бы успевал переставлять заявки на такой скорости. Соответственно пропуск заявок из-за того, что в момент достижения цены заявки, заявка еще просто не выставлена в стакан. В этом случае может спасти только прямое подключение к плазе ртс.
2. Скрипт выставляет лимитку по свершившемуся условию. В этом случае цена лимита скорее всего встает не по правилам стакана, биржа и большинство брокеров отклоняет такие заявки и называют их плохими. По-этому нужно ставить флаг "плохие по рынку". Мы создали эту возможность для тех, кто не очень понимает как работает стакан.
3. Цена касается уровня заявки, но на исполнение не хватает ликвида, в этом случае будет выход по рынку на следующем пересчете. Эта логика вызвана работой стакана. Т.к. цена лимита уже сработала, а заявка не исполнена.

Vil все что вы сказала правда только не относится к той теме что я поднял, вы просто не поняли.

Испытывал я на выделенном канале Plaza2 с 90 транзакций в секунду, заявки при отсутствие движения на рынке принимались за 5-7мс.
Но лимитки почти не закрываются потому что ликвидность надо взять, что бы лимитные не одну послал - получил отказ, а надо послал одну не дали , сразу вторую с проскальзыванием, потом третью и тогда только она сработает.

А в условной на проскальзывание еще и условие накладывается больше / меньше, а если не нужно ждать не больше не меньше а закрыть надо.

Только не говорите что надо использовать по рынку, а тогда для чего все остальные придуманы заявки?

Я постарался описать типы заявок вот здесь, с описанием, для чего они нужны:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=23596#Post23596

Там вроде нечего нового не появилось, я пере-прочел, зачем дали ссылку Vil ?

По сделкам раз уж разговор, вы собираетесь в ближайшее время исправлять ошибку виртуальных сделок? Когда TsLab не входит "по рынку" а создает виртуальную сделку и в результате в конце дня видишь виртуальную прибыль!
Это происходит на торгах (на истории нет проблем) при использовании чередования сделок длинная/короткая при помощи проверки кубиком "Посл.поз.была длинной" или "..короткой".

Вы спросили:

Я ответил.

Таких проблем не выявлено.

Такие проблемы есть могу предоставить переписку с вашей тех-поддержкой, мне 3 недели пришлось ей доказывать и терять деньги чтоб вы разобрались в ошибках своей программы, после этого я получил невнятный ответ что проблема сложная и когда будет решена не знаете. После вышла 1.2 и я понадеялся что там по другому, там действительно все подругому но в этом смысле еще хуже. Вся переписка, скрины с торгов, логи все имеется, я никогда голословно нечего не заявляю.

Народ че тупим? когда я говорил о забросе заявки имелось ввиду, что в момент времени появления сигнала я сталю заявку не по лучшей цене, а в зависимости от условий закидываю ее глубоко в стакан.
Это можно сделать по средствам того что мы мониторим стакан и выставляем заявку через формулу. Суть будет одной и той же, вопрос только в скорости. ТехПоддержка ТсЛаба дала внятный ответ что так можно сделать через формулу, просто отдельных таких заявок не существует, это просто механизм выставления лимитки.

Вот сегодня получил оф. ответ. В релизных версиях не хотят исправлять хотя торговать не возможно ошибки TsLab сводят прибыль к "0" или даже убытку, а бету еще неизвестно когда заставят адекватно выполнять логику хотя бы на истории. Повторюсь в релизных 1.1.24.0 нет ошибок при тестировании на истории они появляются только на торгах. А 1.2 бета даже историю не правильно выполняет.

По сути кидают клиентов на произвол судьбы. Особенно интересно это становиться если глянуть на более ранние посты где разработчики заявляли что оплата в 350 руб в месяц существенно не будет меняться, а сейчас она составляет 1000 руб - это не существенно? А не одной рабочей версии нет, хотя новшеств и много чего сделано но торговать реально не на чем, создавать тестировать можно на любой бете. Но торговать, когда каждая ошибка приносит убыток, надо на рабочей версии а такой нет ни одной! Возмутительно.



P.S. Получил еще ответ что поправлено в 1.2.0.27 - проверяю отпишусь.

Про какие ошибки идет речь, у меня на плазе была проблема двойной вход или выход, но ее решили. Что вы предлагаете сделать то лимитками? Какой алгоритм обработки лимитной заявки по вашему должен быть в тслаб?
Без эмоций, я прочитал несколько раз и не понял. Тоже на тестах плазы потерял прилично.

Это ошибка работы индикаторов группы (Последння закрытая...)
Если к примеру вы желаете чередовать свои сделки или по какой другой причине проверяете последнюю закрытую то создаются виртуальные сделки на торгах вместо входа по рынку. Т.Е. сигнал есть, вход по рынку разрешен но скрипт не входит а создает виртуальную сделку которую ведет и когда закрывает то сделка (как виртуальная) пропадает.
И у меня это сейчас на смарткоме22 но по моему вообще не имеет значение соединение, это ошибка логики TsLab.

Проверка затягивается потому что 1.2.0.27 не видит в источнике RIM2. Хотя пишет что конект ок, разбираюсь.

а предыдущие сборки видели? Это какой провайдер, смартком 2.2?

Да это смартком2.2, бету впервые на боевой сервер поставил чтобы проверить исправление описанной ошибки, скрин, лог выслал на support.

Ошибка смарткома , не подгружал список.

Проверка затягивается из за повисшей сделки , оказалось ай ти инвест не совсем корректно меня к смарткому подключали, я мог только на дублирующем сервере торговать, но не на основном , а я стал проверять работу на основном сервере по их рекомендации, теперь решается вопрос кто убытки будет возмещать.

Как только мой счет нормально заработает я проверю и отпишусь пропала ошибка "последняя закрытая" или нет.

Брокер создал мне новый счет на старом что то у них не так было ... проблемы.

Проверил версию 1.2.0.37 но ситуация не изменилась ошибка создания виртуальных сделок вместо входа по рынку при чередовании "последняя закрытая...короткая или длинная" осталась. Вместо торговли виду переписку с тех-поддержкой и надеюсь на исправление потому как эту стратегия я создавал несколько месяцев а она едва выходит из убытков по вине "виртуальных сделок" и что делать трудно представить, создавать новую стратегию? А где гарантия что она так же не заглючит в TsLab.

Проблема решена в TsLab beta 1.2.0.50
подробно здесь