Любой индикатор или в итоге скрипт имеет свою цикличность, и за ним очень сложно угнаться даже "бывалому" трейдеру, т.к. "бывалый" чувствует руками. А когда создан скрипт и вместо трейдера работает, то трейдер уже вне рынка... Что бы поймать эту цикличность, можно попробывать привязаться к доходности. Т.е. вывести некую эквити и все время под нее подстраивать скрипт. + Эти блоки избавят от проблемы стопа по портфелю, которого до сих пор нет...

Если скрипт перестанет выставлять заявки (совершать сделки), то еквити перестанет меняться.

Такая мысль:
Когда доходность отходит от еквити, нужно выключить настоящие сделки, холостые продолжают считать еквити, как только доходность подходит к еквити, включаем настоящие. Можно решить данную проблему добавив еще одну еквити(холостую)

Так бы и сказали, что нужно управление флагом "автоматическое исполнение входа" из скрипта.
Я подумаю, что можно сделать.

Да но при этом мысль о привязке к еквити и доходности пусть не покидает Вас! Ибо крайне интересно это!
Здесь же можно в зависимости от доходности и основные параметры скрипта менять! Этж ого-го!

Ну вариант подсчета дохода по определенному имени входа можно сделать, это не сложно. И дохода по всему скрипту тоже.

Но без управление флагом "автоматическое исполнение входа" - они большого смысла иметь не будут

Согласен, я уже где-то писал, что идея управления флагами "автоматическое исполнение входа и выхода" - это первоклассная идея!

+1 , блоки с управлением флагом "автоматическое исполнение входа"

и выхода

P.S.
но при этом мысль о привязке к еквити и доходности пусть не покидает Вас! Ибо крайне интересно это!

Уважаемый Нектодрон! Плиз рассмотрите мою просьбу с переводом я зыка метастока на язык TSLab.

{ Message allows color selection b4 plotting }
message:=Input("Plot on daily charts",0,0,0);

{ Month' start }
m:=Month()<>Ref(Month(),-1);

{ Month's OHLC }
Om:=ValueWhen(2,m,O);
Hm:=ValueWhen(1,m,HighestSince(2,m,H));
Hm:=ValueWhen(1,Hm>0,Hm);
Lm:=ValueWhen(1,m,LowestSince(2,m,L));
Lm:=ValueWhen(1,Lm>0,Lm);
Cm:=ValueWhen(1,m,Ref(C,-1));

{ Pivot levels }
p1:=(Hm+Lm+Cm)/3+Hm-Lm;
p2:=(Hm+Lm+Cm)/3*2-Lm;
p3:=(Hm+Lm+Cm)/3*2-Hm;
p4:=(Hm+Lm+Cm)/3-Hm+Lm;

{ Plot on daily chart }
p1;p2;p3;p4


Заранее благодарен.

Запрос на исправление багов в блоках:
1. Блок - "Цена входа"
- не рассчитывается и не выводится на график ЧЕРЕЗ БЛОК ФОРМУЛА, например для построения графика разницы цены закрытия текущих баров и цены входа, в блоке ФОРМУЛА пишу: "close-цена входа", затем блок формула -> график - результат = 0. При выводе просто цены входа -> график - цена рассчитывается и рисуется.(Исправление второго бага цены входа - обязательного соединения с логической формулой блока выхода не обзательно - оно не на что не влияет, хотя баг это или не баг...)
2. Ну и исправление бага "обновляемого значения" жду.
Предполагаю их использовать для одной цели - или цену входа или ОЗ, но желательно конечно оба. Спасибо.

опять не соглашусь с вами
практика показывает что разница между количеством проиграных и профитных сделок составляет примерно 20%
и часто за чередой проиграных сделок одна выйгрышная перекрывает весь пройгрыш,
но в вашем случае(если определёный лой в доходе заставил отключить вход) вы не будете учавствовать в этой сделке деньгами т.к вход у вас отключен и лишь после того как эта сделка закроется (виртуально) ваш скрипт начнёт давать сигналы уже к другим сделкам и не факт что они так же будут прибыльными и что тогда опять новый лой и отключение входов???

Vladimir, мы о разных вещах говорим. Вы сейчас описали как Ваш скрипт работает. А мы с uprav, говрим о том как сохранить то, что этот скрипт заработал, когда он уже перестает зарабатывать. Мысль уловили?!

уловил
тут снова система но уже по управлению входами и выходами системы

будет ли она умнее чем система по пересечению со скользящей средней??которая сливает.
надеюсь понятно объясняю...
у меня мысли по этому поводу с точностью наоборот

скрипт ни в коем случае нельзя отключать от входа
а с определённой просадкой(количество убыточных сделок подряд или % соотношение просадки к пику прибыли) увеличивать количество лотов на определённый % (типа плечей), а допустим по возврату прибыли к последнему пику(ну или кто как хочет) резать эти плечи...
риск возрастает но это тоже на усмотрение пользователя.
но всё это теоретически как это сделать в программе ума не приложу.

А есть еще идейки по управлению самими скриптами. У вас пул рабочих скриптов. Вы этим пулом так или иначе рулите. Еще одна надстройка :-)

А вот насколько все это эффективно, вопрос долгого изучения :-)

если одна система трендовая а вторая флэтовая ?
опять же а когда их включать и выключать?
пока у меня в голове создаётся вывод что каждая система должна работать самостоятельно т.е должна быть универсальна.
максимум что можно скомпоновать это одна покупает а вторая продаёт...

а вообще нужно фильтровать тогда сам алгоритм
чтобы на растущем рынке не шортил а на падающем не покупал
индикаторов полно
ну или закажите свой на этой ветке:)

Очень похоже на Фрэнки Джо , напомню, он в итоге застрелился ... Истроию надо помнить!

Вот я и заказал ...

конструктивный диалог получился