скрипт готов,оптимизирован и форвард тестирован. в таком виде он вызывает доверее, но предпологаемый депозит мелок для такой стратегии(2MA)
В связи с чем вопрос: если его переоптемизировать так чтоб близжайшие 2 недели он довал максимальную прибыль то как? на что опираться ведь форвард тест не получится и бектест тоже будет лажей!
на форуме я встечал утверждение что простая МА регулярно переоптимизируемая может приносить существенную прибыль.
Готов опытным путем публично поставить опыт и доказать/опровергнуть это утверждение.

было бы интересно понаблюдать...

на мой взгляд - единственный вариант - на разных периодах прогнать и выбрать средние параметры

так мы получем его текущее стабильное состояние. но не максимальное на близжайший короткий период.

не текущее стабильное, а стабильное для любых условий
пусть и прибыль не максимальная

вообще, я сделал вывод, что выбирать первую строчку в отчёте об оптимизации (сортированному по прибыли) - суть неправильно, подгонка в чистом виде
а на средних - подгонка вдвойне

я имел в виду, если что, не таймфреймы разные, а периоды
напрмер прогнать отдельно по месяцам, либо на склеенном инструменте

может исходить из аналитического знания тенденции движения инструмента?
к примеру - инструмент растет- параметры long на max profit а shot на стабильных параметрах и на оборот.

это подразумевает регулярную переоптимизицию, при этом значения maxprofit будут разные

думаю, правильнее будет выяснить, чем параметры maxprofit отличаются от стабильных и попытаться заложить в алгоритм

попробую объяснить свой вопрос
есть 2 состояния LS
и LS+ .

LS+ -как это не страно является промежуточным состоянием оптимизации.
причем LS+ не устаривает т.к. есть параметры находящие в крайних значениях и предпологаемый депозит не настолько велик. если я начинаю оптимизировать на меньшем интервале - нет возможности форвард теста а бектест непозволяет удостовериться что хотябы 1неделю он не будет сливать.

еще LS+ неустаривает наличием продолжительных интевалов медленного падения

я пару средних, на интервале 1 мин., как-то пробовал
тесты - супер, причём оптимизировал всяко
на реал запустил, смотрю - пары-тройки десятков сделок уже было достаточно, чтобы сделать выводы
сравнивал по - общей доходности, соотношению прибыльных\убыточных сделок
переоптимизировал
сделал ещё одно включение - снова пара десятков сделок
проанализировал, скрипт убрал в чулан

так что смутило то?

доходность и соотношение прибыльных\убыточных сделок кардинально отличались от того, что показывали бэк-тесты
вот и всё

в общем - классика

vito333, чем это было вызвано? Может не учли в тестах проскальзывания?

Сейчас сам провожу бэк-тест и боюсь, как бы на реале не вышло все в точности да наоборот. :)) Правда, причин для этого объективных не вижу! Все таки есть же статистика и с ней не поспоришь.