Ставим период 500тиков.
Вопрос:
А как это так получается, что у свечи, которая началась в 23:48 с чем-то, присутствуют тики со временем 10:01 Как так? У меня в голове не укладывается.
Вы че-то намутили мне кажется ...

Извините, война войной, но обед по расписанию.... Сейчас же получается абсолютно беспорядочное движение баров, зависящее только от того, от куда началась история. В итоге какие нибудь стратегии со средними, работают без проблем, но стоит привязаться к свече и вот тут начинаются непонятки о двух злах, то ли не оптимизировать, то ли не торговать. Смысл в таких свечах? А стратегии со средними будут работать все равно, даже если все таки иметь закрытие дня.
Или хотя бы сделайте возможным этот вопрос контролировать самостоятельно. Например в свойствах добавить флаг для расчета тиковой истории.(Например: "начинать с началом дня") Все таки тики не предназначены, для того, что бы с ними через день переходить...

Заранее огромное спасибо за внимание к проблеме, всегда Ваш 777.

О да!!! Согласен с 777, это ... с тиками.

Ну с барами в 500 и более тиков спокойно можно строить трендовые стратегии, в т.ч. и с переходом на след день.

Вопрос именно в том, что сейчас TSLab честно отсчитывает 500 тиков, не зависимо от того попали они в один день или нет. А предлагается, чтобы при переходе на следующий день счетчик обнулялся и последняя свеча содержала меньшее количество тиков.
Таким образом можно будет выровнять данные на высоколиквидном рынке. Но возникает проблема с низколиквидным, в котором 500тиков за день может и не набраться.

Ну если кому-то нужно это безобразие, то я и предлагаю это сделать как то контролируемым.
Например если необходим трендовик, то с первым с чем столкнется пользователь, решивший оттестировать его на истории, это с тем, что виндоус просто не даст создать текстовик более 350 мб, а это всего полторы/две недели например для фьюча РТС. Таким образом на тиках трендовик не построить по нормальному. Но если все таки есть возможность его построения, то предлагаю данную функциональность оставить как есть.
НО, мне как раз тики нужны для контртрендовых скриптов внутри дня и для того, что бы его тестировать, каждый день нужна точка отсчета для начала построения свечей внутри дня.
ПО-этому предлагаю добавить функционал с обнулением на следующий день. А по хорошему, вообще каждый клиринг, что думаю сделать сложно, по-этому хотя бы каждый день.

Ну вопрос то не столько в конкретном кол-ве, я пример привел, что бы понятно было, что я не понимаю, как в баре содержаться тики, которые прошли на следующий день.

Еще дело в том, что даже после построения трендовика на тиках, нужна 64бит система, что бы его считать, так как тики очень много кушают памяти. А на 64бит даже не все брокеры поддерживают, не говоря об пользователях. Вот и получается, что народ работая на тиках в основной своей массе контртренд, сталкивается с проблемой, что конкретный тик абсолютно ни к чему не привязан, в итоге свечи нарисованные с иторией от 10 утра, очень слабо напоминают свечи, нарисованные с историей в два дня.
В итоге, хорошо если у человека соображалка есть и он сжатие в секунды использует, что бы на истории привязать свои тики, а если нету, то он так и с кучей лосей бежит сразу на contact, с вопросами, ё моё а что это за хрень по-чему на истории одни сделки, а на реале другие.

С другой стороны, этот способ нарисования свечей, вообще слабо напоминает объемный бар и наверное надо делать все таки объемный бар, ибо тиковый бар это не понятно что такое.
Так как вызывает множество вопросов как его рассчитывать. Но так как он считается сейчас ни в какие рамки. Это все равно что торговать зигзагом.

>>А предлагается, чтобы при переходе на следующий день счетчик обнулялся и последняя свеча содержала меньшее количество тиков.

Может если в редактор скрипта функцию обнуления поставить или в блок Источник что-то подобное прописать

Блок обнуления поставить не выйдет, т.к. скрипт не готовит данные. В данном случае скорее всего правильно ввести некий параметр сжатия тиков. С обнулением счетчика в конце дня или без (как сейчас).

Это вполне приемлемо. С начала дня с тиками вполне реально работать до конца торгов.

У меня немного другое предложение.
Сейчас для скрипта можно указать максимальное кол-во баров истории. Если бы можно было указать максимальное количество дней истории для скрипта (не путать с начальной датой), то это решило бы проблему. На мой взгляд такое ограничение понятнее для человека и удобнее для торговых стратегий.
Т.е., например, указываем скрипту "макс. дней"=1 и он грузит свечи только за текущий день. Указываем 2 и, соответственно история начиная со вчерашнего утра, и т.п.

А?

С одной стороны идея хорошая. А с другой в начале дня будет 0 свечей.

У меня сейчас так на некоторых скриптах, в начале дня 0, пока не накопят историю, не торгуют, каждый вечер руками меняю даты. А так было бы на автомате.

+100500

Все неправильно. Тогда не с началом дня. А последняя свеча вчера и один день. И в этой последней свече не должно быть ни одного тика от сегодняшнего дня.
Ибо проблема как раз в истории. Нужна точка отсчета каждый новый день на истории.

Короче проще: Загружаю 350 баров в лабе и 349 баров в реале. С переходом через день. Хочу что бы последний бар реала совпадал с баром в лабе.

Новый параметр решили добавить, в ближайших сборках появится.

В какой сборке можно забрать, и как им пользоваться.
А что делать фининфо, такая же проблема присутствует и там.

Я то же пока не вижу реализации в вечерних сборках.
И то же самое имею проблему с ФинИнфо. Почему-то утренний стакан пишется на вчерашнюю свечу. Но это наверное больше вопрос к индикатору что записывает, хотя проблема та же.