#37120 - Wed Feb 08 2012 06:40 AM
# 59 / сборник индикаторов
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Последние версии сборника смотрите в последних постах!"
складываю в одну библиотечку интересные индикаторы, пробегающие на форуме работает и в x32 и в x64 многие индюки по ходу подправляю, если код некорректный
возможно, кому-то пригодится (все индикаторы будут в отдельной вкладке vvTSLtools)
Attachments
vvTSLtools.zip (3717 downloads)
Отредактировано ViL (Sat Mar 17 2012 06:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37124 - Wed Feb 08 2012 09:36 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
при подключении х64 выдало ошибку 120 System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "vvTSLtools.J2JMA" из сборки "vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null". в TSLab.User.Script..ctor()
такаяже библиотека из другой ветки ошибки не дает, смущает PublicKeyToken=null - вы ее к токену привязали?
Отредактировано uuzzeerr (Wed Feb 08 2012 09:37 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37130 - Wed Feb 08 2012 01:05 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
J2JMA убрал из сборника за ненадобностью
добавил MagicTrend и QQE
"Последние версии сборника смотрите в последних постах!"
Attachments
vvTSLtools.zip (1092 downloads)
Отредактировано ViL (Sat Mar 17 2012 06:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37165 - Thu Feb 09 2012 03:37 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
а можно исходник J2JMA? иногда нужен бывает.
Описание:
Скользящая средняя с двойным адаптивным JMA-сглаживанием ценового ряда.
Формула вычисления этой средней:
J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar]))
где: JMA() - алгоритм адаптивного усреднения; PRICE[] - значение ценового ряда; bar - текущий бар.
Средняя хорошо работает на краткосрочных и среднесрочных трендах. Увлекаться большими значениями глубины второго сглаживания Length2 с этим индикатором не стоит. В такой ситуации индикатор начинает работать как обычная JMA-средняя с параметром Length, равным сумме Length1 и Length2.
|
Наверх
|
|
|
|
#37170 - Thu Feb 09 2012 05:21 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
выкинул этот кусок кода
если нужна - возьми код обычной jma, чуть напильником и готово суть - J2JMA[bar] = JMA(JMA(PRICE[bar])) в визуальном редакторе это делается подачей выхода с одного блока jma на вход другого блока jma и затем на график
Отредактировано vito333 (Thu Feb 09 2012 05:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37266 - Sun Feb 12 2012 10:27 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Последние версии сборника смотрите в последних постах!"добавлены FisherTransform и Waddah Attar Def RSI http://files.mail.ru/J6BFM2
Attachments
Fish_RSIdef.gif (1432 downloads)itrend-ft.gif (1375 downloads)rsidfef.gif (1209 downloads)
Отредактировано ViL (Sat Mar 17 2012 06:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37271 - Sun Feb 12 2012 03:38 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Последние версии сборника смотрите в последних постах!"добавлены Modified Optimum Elliptic Filter и Instantaneous Trendline (подробная информация - в инете) http://files.mail.ru/0D7R9L
Attachments
MOEF_ITL.gif (1201 downloads)
Отредактировано ViL (Sat Mar 17 2012 06:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37485 - Sat Feb 18 2012 02:47 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
добавил MACD_2MA на вход принимает 2 скользящие - сначала быструю, затем медленную позволяет легко поиграться с разными типами скользящих
Attachments
snap_1.png (1235 downloads)snap_2.png (816 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Feb 20 2012 08:52 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37487 - Sat Feb 18 2012 03:45 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Добавил вашу ветку в свой тслаб.Хорошая работа.На сколько я понял и в 64 будет работать?Или тестировать надо?
tools похоже на ресурс знакомый.
Отредактировано profit (Sat Feb 18 2012 03:45 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#37489 - Sat Feb 18 2012 05:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
всё должно работать и работает как под x32 так и под x64
добавил RAVI FX Fisher описание - в инете
сборку - выложу позже
Attachments
raviFXfisher.gif (1119 downloads)RAVI FX Fisher2.gif (1176 downloads)snap_.png (795 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Feb 18 2012 05:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37496 - Sun Feb 19 2012 12:53 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Wed Sep 22 2010
Записи: 12
|
как можно посмотреть код, чтоб понять, как работают индикаторы?
|
Наверх
|
|
|
|
#37498 - Sun Feb 19 2012 05:17 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: big_cash]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
пишите, что нужно
Отредактировано vito333 (Sun Feb 19 2012 10:33 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37499 - Sun Feb 19 2012 06:55 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- проведена оптимизация сборки (индикаторов) на предмет использования кэша - добавлена вкладка vvTrade, куда будут вноситься неиндикаторные блоки - AroonUp и AroonDown объединены в один блок Aroon (по умолчанию выводится положительный Aroon, выбор отрицательного - галкой) - добавлен единый блок для положительного и отрицательного Directional Movement "+DI -DI" (по умолчанию - положительный, выбор отрицательного - галкой) - добавлены Fisher_m11 и Fisher_Yur4ik
Attachments
snap_1.png (1104 downloads)snap_2.png (693 downloads)snap_3.png (790 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Feb 20 2012 08:51 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37502 - Sun Feb 19 2012 01:30 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
нужен индикатор линейной регрессии, формулы есть в учебниках статистики, реально нужен.
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#37506 - Sun Feb 19 2012 03:23 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- добавлен "Linear Regression Line"
|
Наверх
|
|
|
|
#37517 - Sun Feb 19 2012 05:14 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
пока ничем, позже, возможно, попробую добавить что-нибудь интересное пока убрал их
Отредактировано vito333 (Mon Feb 20 2012 08:50 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37523 - Sun Feb 19 2012 06:54 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
|
Наверх
|
|
|
|
#37530 - Mon Feb 20 2012 07:33 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
учту но пока не обещаю, так как работаю в основном над стабильной торговой системой, подбирая (реализовывая в ТСЛаб) индикаторы
мне недостатки трейла пока не жмут
|
Наверх
|
|
|
|
#37531 - Mon Feb 20 2012 08:35 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- добавлен MACD Adv - позволяет выбрать, что выводить - либо MACD, либо сигнальную линию MACD - добавлен индикатор OsMA (по другому - гистограмма MACD) - добавлен Zerolag OsMA
Attachments
osma.png (1008 downloads)osmaprimer3.gif (1013 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Feb 21 2012 02:12 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37533 - Mon Feb 20 2012 08:45 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
usas, думаю можно и на ТЫ перейти, при вашем желании во-вторых - учитывая ваш опыт, в т.ч. и на форуме тут, принимаются к разработке в первую очередь самые нужные и полезные вещи, так что то, что считаете нужным к реализации - предлагайте, учту проблема только в том, что я не такой уж мастер в С#, к сожалению, вот заодно и осваиваю (когда-то давно много кодил на С,С++, WinAPI) насчёт трейла - согласен, придётся рано или поздно этим заняться пока стоит вопрос о точности входов
Отредактировано vito333 (Mon Feb 20 2012 08:47 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37536 - Mon Feb 20 2012 11:41 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
хочется видеть нормальное распределение в виде индикатора
Attachments
нормальное распределение.JPG (1413 downloads)
Отредактировано ZooR (Mon Feb 20 2012 11:48 AM)
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#37540 - Mon Feb 20 2012 12:02 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хочется видеть нормальное распределение в виде индикатора давайте ссылки на готовый код и описание, реализованные на других платформах
|
Наверх
|
|
|
|
#37552 - Mon Feb 20 2012 01:41 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен GG-RSI-CCI (в связи с ограничениями TSLab реализован для вывода одноцветной гистограммой, нулевые значения [флэт] - не выводятся) описание: http://fortrader.ru/indicators-forex/gg-rsi-cci-%E2%80%93-gotovaya-strategiya-v-indikatore.html
Attachments
GG-RSI-CCI.gif (1240 downloads)Description: оригиналsnap_.png (975 downloads)Description: реализация в лабе
Отредактировано vito333 (Tue Feb 21 2012 02:04 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37579 - Tue Feb 21 2012 04:40 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен FisherCyberCycle --- добавлен Sadukey --- добавлен RSI_FishInv - RSI с обратным преобразованием Фишера
Attachments
sadukey.png (1147 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Feb 22 2012 07:44 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37639 - Tue Feb 21 2012 10:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
|
Наверх
|
|
|
|
#37645 - Wed Feb 22 2012 12:51 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
--- добавлен FisherCyberCycle --- добавлен Sadukey --- добавлен RSI_FishInv - RSI с обратным преобразованием Фишера Да это ж суперкруто! Спасибо!
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#37650 - Wed Feb 22 2012 03:47 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: kirillshi]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#37652 - Wed Feb 22 2012 06:04 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен индикатор SSL
Attachments
indicator_ssl.gif (837 downloads)SSL_tslab.png (813 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Feb 22 2012 06:13 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37654 - Wed Feb 22 2012 07:39 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен индикатор SGMAR
Attachments
sgmar_tslab.png (720 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Feb 22 2012 04:20 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37682 - Wed Feb 22 2012 04:20 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен AMAext (расширенная АМА, можно поиграть с настройками средней) --- добавлен AMASlope (индикатор изменения AMA)
Attachments
ama_amaslope.png (993 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Feb 23 2012 03:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37716 - Thu Feb 23 2012 09:24 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена NRMA (и NRTR)
Attachments
nrma_nrtr_tslab.png (969 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Feb 24 2012 07:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37717 - Thu Feb 23 2012 09:53 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- добавлена NRMA (и NRTR)
А ссылка на сборку та же?
|
Наверх
|
|
|
|
#37730 - Thu Feb 23 2012 03:43 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
коллеги и собратья! у кого какие пожелания по индикаторам? если можно - с указанием, чем интересен индикатор
Отредактировано vito333 (Thu Feb 23 2012 03:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37731 - Thu Feb 23 2012 03:50 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#37732 - Thu Feb 23 2012 04:19 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
коллеги и собратья! у кого какие пожелания по индикаторам? если можно - с указанием, чем интересен индикатор Любой индикатор - фильтр для графика цены с той или иной степенью запаздывания, сглаживания, избирательного реагирования в зависимости от.. и т.д. Сейчас в папках индикаторов благодаря Вашему и других энтузиастов труду набор более чем достаточен (во всяком случае я недостатка не ощущаю). Вывод - нужно обратить основное внимание на точность выходов, а потому - трейл-стоп во всех модификациях... "Я так думаю.." (с) :-))
|
Наверх
|
|
|
|
#37733 - Thu Feb 23 2012 04:30 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не переоценивайте меня, я пока поднаторел в переводе индикаторов с исходников MetaTrader-а, чужих и пр., что-то могу сваять сам но ваять "вероятности" с ноля? баюс трейлинг-стоп - согласен, и, в принципе, думаю по зубам вопрос - какой тип трейла признаем приоритетным?
|
Наверх
|
|
|
|
#37738 - Thu Feb 23 2012 06:04 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
как то давным давно в далёкой галактике хотели вот это увидеть тслабой http://codebase.mql4.com/ru/3527
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#37740 - Thu Feb 23 2012 06:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в данном случае проблема в возможностях ТСЛаб вывести такое окно с множеством линий и чтобы можно было снимать показания с этих линий (работать в виз. редакторе) - лаб пока не может нарисовать такое окно - можно, с линиями, но это получится только для ручной торговли (для примера посмотрите QQE или ZoneTrade) может в готовящейся к выходу версии будут улучшения в этом направлении
|
Наверх
|
|
|
|
#37741 - Thu Feb 23 2012 07:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
нарисовать такое окно - можно, с линиями, но это получится только для ручной торговли не обязательно всё автоматизировать.львиная доля пользователей метасток,омеги работают руками поглядывая на свои системы тс. в тслаб этот момент как то упустили на мой взгляд.нет скриптов которые работают вечно.до сих пор ни кто не понимает природу алгоритмов на 100%.как они живут.сколько.можно мысленно видеть что вот это сейчас будет работать.записать в автоматику это удаётся не каждому. так что ручная торговля по сей день очень перспективна и актуальна. http://www.vibroforex1.narod.ru/gann.htmlвот ещё нашёл интересный материал.Gann HiLo.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#37742 - Thu Feb 23 2012 07:55 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
не переоценивайте меня, я пока поднаторел в переводе индикаторов с исходников MetaTrader-а, чужих и пр., что-то могу сваять сам но ваять "вероятности" с ноля? баюс трейлинг-стоп - согласен, и, в принципе, думаю по зубам вопрос - какой тип трейла признаем приоритетным? Вот присылал кто-то сюда целый список трейлов со встроенными зависимостями от разных параметров, реализованных с помощью то-ли того же мета-трейдера, или другого.. вриантов 10 наверное, но вот как это дело здесь найти. Может кто прочитает и повторит..
|
Наверх
|
|
|
|
#37743 - Thu Feb 23 2012 10:14 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
newbie
Registered: Fri Feb 10 2012
Записи: 37
|
03:02:49.39 120 System.TypeLoadException: Could not load type 'vvTSLtools.NRMA' from assembly 'vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. at TSLab.User.Script..ctor()
неработает - что это значит? Раньше работало - когда обновил с NRMA ,выходит эта ошибка
|
Наверх
|
|
|
|
#37744 - Fri Feb 24 2012 04:08 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
смотри в сборнике SSL, это он Ганн там, в общем то, вроде и не при чём
Отредактировано vito333 (Fri Feb 24 2012 04:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37745 - Fri Feb 24 2012 04:11 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Finamist]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
03:02:49.39 120 System.TypeLoadException: Could not load type 'vvTSLtools.NRMA' from assembly 'vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'. at TSLab.User.Script..ctor()
неработает - что это значит? Раньше работало - когда обновил с NRMA ,выходит эта ошибка удали кубик с NRMA и снова поставь его
|
Наверх
|
|
|
|
#37746 - Fri Feb 24 2012 04:12 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
[quote=vito333]
Вот присылал кто-то сюда целый список трейлов со встроенными зависимостями от разных параметров, реализованных с помощью то-ли того же мета-трейдера, или другого.. вриантов 10 наверное, но вот как это дело здесь найти. Может кто прочитает и повторит.. я видел, прочитал вопрос - какие виды нужнее, приоритетнее
Отредактировано vito333 (Fri Feb 24 2012 04:12 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37750 - Fri Feb 24 2012 08:30 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
[quote=vito333]
Вот присылал кто-то сюда целый список трейлов со встроенными зависимостями от разных параметров, реализованных с помощью то-ли того же мета-трейдера, или другого.. вриантов 10 наверное, но вот как это дело здесь найти. Может кто прочитает и повторит.. я видел, прочитал вопрос - какие виды нужнее, приоритетнее Думаю для начала от дохода по сделке и от волатильности...
|
Наверх
|
|
|
|
#37758 - Fri Feb 24 2012 10:17 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Tue Mar 23 2010
Записи: 415
|
вопрос - какие виды нужнее, приоритетнее от волатильности, динамики изменения цены (ROC), может быть объемов
|
Наверх
|
|
|
|
#37766 - Fri Feb 24 2012 01:48 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: ast]
|
newbie
Registered: Fri Feb 10 2012
Записи: 37
|
NRMA на тиковых графиках не фурычит лягается !!! че делать?
|
Наверх
|
|
|
|
#37767 - Fri Feb 24 2012 03:26 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Finamist]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#37768 - Fri Feb 24 2012 03:45 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Fri Feb 10 2012
Записи: 37
|
18:27:16.66 120 Ошибка при вычислении блока 'NRMA'. Индекс за пределам диапазона.
на минутных работает, на тиковых - нет...
|
Наверх
|
|
|
|
#37769 - Fri Feb 24 2012 03:54 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Finamist]
|
newbie
Registered: Fri Feb 10 2012
Записи: 37
|
ой...звиняюсь - еще раз попробовал запорхало... как раз для своего грааля нужен был nrtr.
|
Наверх
|
|
|
|
#37774 - Fri Feb 24 2012 05:12 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Finamist]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
возможные ошибки, кстати, могут быть связаны с использованием ограниченного количества баров, имейте в виду просто я не вылизываю пока код индикаторов, времени пока нет, думаю по ходу
|
Наверх
|
|
|
|
#37778 - Fri Feb 24 2012 06:19 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- FTLM-STLM сделаны заново (одним кубиком) --- добавлен FATL-SATL (одним кубиком) --- добавлен RFTL-RSTL (одним кубиком) --- добавлен PCCI --- добавлен RBCI ----------------- о системе и индикаторах - в приложении (ну и по ссылке http://www.onlinebusiness.ru/fr7.php ) ----------------- --- удалены FTLMup-FTLMdown и STLMup-STLMdown -----------------
Attachments
ATCFm.pdf (1326 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Feb 25 2012 06:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37782 - Sat Feb 25 2012 10:17 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Fri Feb 10 2012
Записи: 37
|
а можете рейнджбары (RANGEBARS) сварганить? только это как-бы не индикатор а способ представления графика , но я видел в инете код в mq4.
|
Наверх
|
|
|
|
#37796 - Sun Feb 26 2012 08:08 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен RSI_MA (сглаженный RSI)
Attachments
rsi_ma.png (731 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#37799 - Sun Feb 26 2012 09:36 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена XMA (скользящая средняя с фильтрацией, на вход принимает любую среднюю) идея отсюда http://codebase.mql4.com/ru/5899
Attachments
xma.png (703 downloads)xma1.png (549 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Feb 26 2012 04:44 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37803 - Sun Feb 26 2012 04:24 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен SuperTrend (SuperTrend - который только на основе WATR и цены. Тот SuperTrend, что на основе ATR и CCI - присутствует в сборнике как TrendMagic )
--- добавлены Envelops (одним кубиком) --- добавлены ещё несколько индикаторов из ранее пробегавших на форуме (RSquared, PKAMAI, PKAMAII и пр.))
Attachments
SuperTrend&TrendMagic_TSLab.png (1079 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Feb 28 2012 01:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37811 - Sun Feb 26 2012 07:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хотелось бы обратной связи кто что как использует из сборника
|
Наверх
|
|
|
|
#37815 - Mon Feb 27 2012 08:42 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
хотелось бы обратной связи кто что как использует из сборника ТрендМеджик - составная часть комбинированного фильтра боковика, нравится больше СуперТренда... Вито, переключайся на трейл. А то у тебя энтуазизм иссякнет и что делать будем?
|
Наверх
|
|
|
|
#37826 - Mon Feb 27 2012 11:14 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
спасибо за индикаторы, нужно время на обдумавывание их применения, если есть возможность сделайте "нормальное распределение" 777 линк на формулы скинул.в просьбе по трейлам поддерживаю.
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#37835 - Mon Feb 27 2012 02:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
Спасибо за индикаторы хотелось увидеть мат ожидание одним кубиком. Этот индикатор называется SMA. И поставляется вместе с программой.
Отредактировано ViL (Mon Feb 27 2012 02:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37845 - Mon Feb 27 2012 06:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
я пока поднаторел в переводе индикаторов с исходников MetaTrader-а, поделись опытом перевода индикаторов
|
Наверх
|
|
|
|
#37850 - Mon Feb 27 2012 08:49 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
интересную ошибку выдал мне tslab 120 error CS1704: Сборка с простым именем 'vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null уже импортирована. Рекомендуется удалить одну из ссылок или разрешить параллельный вызов компонентов. а в новой версии t3ma нет.Элемент 'T3ma' содержит ошибку: Не задан обработчик
Отредактировано uuzzeerr (Mon Feb 27 2012 08:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37852 - Mon Feb 27 2012 11:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
newbie
Registered: Fri Feb 10 2012
Записи: 37
|
у меня тоже такое было - я по ошибке два раза распаковывал сначало в корневую папку потом в папку хандлерс , решение - из корневой папки нужно удалитть vvtool.
|
Наверх
|
|
|
|
#37853 - Tue Feb 28 2012 09:29 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Finamist]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ZeroLag Stochastic --- добавлен StepMA Stochastic --- добавлен StochasticNR (с шумоподавлением) (на скрине - стох с шумодавом и обычный, попробуйте сами) параметры: Kperiod // %K Dperiod // %D сигнальная Slowing // замедление NoiseFilter // чувствительность SignalLine // вывести сигнальную линию UseCloses // использовать в расчётах диапазона цены закрытия
Attachments
ZeroLagStoch.png (648 downloads)StepMA_Stoch.png (548 downloads)stochNR.png (558 downloads)all_stochs.png (563 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Feb 28 2012 07:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37873 - Tue Feb 28 2012 06:52 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Finamist]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
у меня тоже такое было - я по ошибке два раза распаковывал сначало в корневую папку потом в папку хандлерс , решение - из корневой папки нужно удалитть vvtool. да я знаю в чем дело . я в попытке сохранить некоторые инструменты созданные Уважаемым vito333 переименовал одну из ранних dll- это один из минусов сбора всех инструментов в одну dll. я бы с удовольсвием поделился опытом использования vvtool но занимаюсь только сменой t3ma на ,как выяснилось, t3indicator. дорогой vito333, пора вести ченджлист таки
Отредактировано uuzzeerr (Tue Feb 28 2012 06:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37874 - Tue Feb 28 2012 07:02 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
переименование не поможет, имена классов остаются те же
|
Наверх
|
|
|
|
#37881 - Tue Feb 28 2012 08:33 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Vito, отличная помощь для "безруких", спасибо. По какой ссылке можно скачать самый последний сборник? Кстати, насчет трейлинг-стопа, у меня есть рабочий ATR-трейлинг по методу "люстра" из нескольких кубиков, вроде неплохо работает, могу прислать, чтобы реализовать в один кубик...
|
Наверх
|
|
|
|
#37882 - Tue Feb 28 2012 08:53 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
у меня есть рабочий ATR-трейлинг по методу "люстра" из нескольких кубиков, вроде неплохо работает, могу прислать, чтобы реализовать в один кубик... давай но сразу не обещаю, у меня пока вопрос хороших входов, а не выходов
Отредактировано vito333 (Wed Feb 29 2012 08:43 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37888 - Tue Feb 28 2012 09:24 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Как знать, на определенном этапе выходы может и поважнее:-) Мне не к спеху, меня и такой вариант устраивает, я для остальных....
Attachments
Работа ATR-Трейлинга.jpg (1101 downloads)ATR-Трейлинг.jpg (1138 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#37892 - Tue Feb 28 2012 10:07 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Доброго дня ! Столько сделано, что не успеваю проверить:) На самом деле, появились новые люди , новые идеи и воплощают их в кубики ,это очень хорошо !
|
Наверх
|
|
|
|
#37893 - Tue Feb 28 2012 10:10 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Как знать, на определенном этапе выходы может и поважнее:-) Мне не к спеху, меня и такой вариант устраивает, я для остальных.... За трей на основе ОЗ- особая благодарность:) а уж если заработает .....))
|
Наверх
|
|
|
|
#37894 - Tue Feb 28 2012 10:16 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
У меня работает пару месяцев как часики, надеюсь, так же будет работать и у Вас....
|
Наверх
|
|
|
|
#37896 - Tue Feb 28 2012 10:44 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
|
Наверх
|
|
|
|
#37910 - Wed Feb 29 2012 08:48 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- убрана опция "UseHighLow" из StepMA_Stoch (с её использованием результаты и график значительно хуже и шумнее) --- добавлен CRS (CCI-RSI-Stoch) - индикатор 3-в-1 идея отсюда http://codebase.mql4.com/ru/5830"Идея проста: берется взвешенная сумма трех индикаторов: (Stoch - 50)*(1-w1-w2) + (RSI - 50)*w1 + CCI * w2, где w1, w2 веса RSI и CCI соответственно" на прилагаемых скринах: 1. "Compare" - сравнение индикатора с эталонами (RSI, CCI и Stoch), когда в каждом случае вес соответствующего компонента в индикаторе равен 1. то есть можно использовать индикатор вместо оригинальных индикаторов. 2. "CRS" - как пример, с выставленными весами по каждому компоненту. 3. "Settings" - настройки к п.2 Параметры: CCIweight // вес CCI, от 0 до 1 RSIweight // вес RSI, от 0 до 1 CCIperiod // период CCI RSIperiod // период RSI StochK_period // период стохастика FastMA // период обощающей средней SlowMA // период медленной (сигнальной) средней SignalLine // выводить сигнальную линию (медленную среднюю)
Attachments
compare.png (660 downloads)CRS.png (569 downloads)settings.png (546 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Feb 29 2012 11:15 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37913 - Wed Feb 29 2012 10:49 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Tue Nov 22 2011
Записи: 34
|
По моему мнению для входа скользящих средних разных мастей уже при достаточно.Пора подумать над другими форматами индикации.Гонка за скользящими вечна.Надо что то новое изобретать.Генераторов идей на форуме сейчас много.Так что если есть силы,время,знания,то лучше не спеша собрать фишку бодрую. Направление-правильный вход весьма правильное.Выскочить всегда можно красиво.Было бы с чем.
Отредактировано 12345689 (Wed Feb 29 2012 10:52 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37914 - Wed Feb 29 2012 11:01 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: 12345689]
|
newbie
Registered: Tue Nov 22 2011
Записи: 34
|
На скользящих, как вариант рабочей системы, проверенный временем способ есть.Первым делом надо создать наиположительнейшее комфортное условие коэффициента выигрыша.Например 0,3 стоп лось при 5-7 профит.Вот с такими параметрами подкрутить скользящие и будет счастье гарантированно.
|
Наверх
|
|
|
|
#37916 - Wed Feb 29 2012 11:07 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: 12345689]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Vito, последний архив, видимо, битый, не распаковывается...
|
Наверх
|
|
|
|
#37917 - Wed Feb 29 2012 11:10 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: 12345689]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
комфортное условие коэффициента выигрыша.Например 0,3 стоп лось при 5-7 профит.
Не слишком ли близко стоп находится? На фьюче РТС будет выносить через бар....
|
Наверх
|
|
|
|
#37923 - Wed Feb 29 2012 11:15 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не битый, используйте 7z но перезалил
Отредактировано vito333 (Wed Feb 29 2012 12:44 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37924 - Wed Feb 29 2012 11:19 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
newbie
Registered: Tue Nov 22 2011
Записи: 34
|
комфортное условие коэффициента выигрыша.Например 0,3 стоп лось при 5-7 профит.
Не слишком ли близко стоп находится? На фьюче РТС будет выносить через бар.... Нормально. 8-10 положительных против 90-92 отрицательных будет работать.Ну а если удастся с таким трейлом добиться больше 10-20 то это вообще праздник.
|
Наверх
|
|
|
|
#37927 - Wed Feb 29 2012 11:27 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: 12345689]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Теперь архив заработал, спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#37931 - Wed Feb 29 2012 12:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик ATRminimum параметры: - ATRminimum - минимальный АТР, ниже которого кубик выдаёт значение false - ATRperiod - период АТР для расчёта - на вход подаётся Инструмент
на скрине - внизу три блока, которые он должен заменить, сверху - сам кубик
просьба проверить работу кубика (искать в vvTrade, как и все прочие НЕиндикаторы)
Attachments
ATRminimum.png (788 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Mar 01 2012 04:59 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37942 - Wed Feb 29 2012 02:13 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
--- добавлен ZeroLag Stochastic --- добавлен StepMA Stochastic --- добавлен StochasticNR (с шумоподавлением) (на скрине - стох с шумодавом и обычный, попробуйте сами) параметры: Kperiod // %K Dperiod // %D сигнальная Slowing // замедление NoiseFilter // чувствительность SignalLine // вывести сигнальную линию UseCloses // использовать в расчётах диапазона цены закрытия Что то не так у меня стохастик отрисовывает.....
Attachments
Стохастик.JPG (817 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#37944 - Wed Feb 29 2012 02:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хмм, вот мой скрин с текущего рынка в моменте, настройки те же
у кого StochasticNR как отображается?
Attachments
snap.png (554 downloads)snap_3_.png (504 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Feb 29 2012 02:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37954 - Wed Feb 29 2012 04:09 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Вроде похож, но у меня тоже не рисует сигнальную линию даже при помеченном checkbox. Или не должен рисовать? Может я что-то не допонял...
|
Наверх
|
|
|
|
#37955 - Wed Feb 29 2012 04:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Вроде похож, но у меня тоже не рисует сигнальную линию даже при помеченном checkbox. Или не должен рисовать? Может я что-то не допонял... И с checkbox и без оного - не рисует:)
Attachments
chec.JPG (611 downloads)
Отредактировано serg (Wed Feb 29 2012 04:39 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37958 - Wed Feb 29 2012 04:47 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ТСЛаб не позволяет из кубика выводить более 1 линии поэтому делается так, как на скрине можно делать комбинированные чарты, но они тогда только для визуального просмотра, ну можно входные параметры вводить для примера посмотрите QQE или ZoneTrade (там галочки нужно соотв. проставить) если я вас, конечно, правильно понял я подумал, что у Serg график похож на RSI, что выше окном
Attachments
snap.png (497 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Feb 29 2012 04:51 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37960 - Wed Feb 29 2012 04:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
еще раз вот так виднее...
Attachments
еще раз про чек....JPG (751 downloads)еще раз про чек 1.JPG (707 downloads)
Отредактировано serg (Wed Feb 29 2012 05:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37963 - Wed Feb 29 2012 07:02 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
постом выше объяснил, что для вывода двух линий нужно ставить 2 блока - во втором ставить чек, тогда и получится другая линия
в данном случае сигнальная линия, думаю, не нужна, так как стохастику важнее уровни, а с фильтрацией можно очень хорошо настроить
|
Наверх
|
|
|
|
#37964 - Wed Feb 29 2012 07:50 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Да, все пошло . Спасибо ...
|
Наверх
|
|
|
|
#37982 - Thu Mar 01 2012 02:55 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- изменения в FATL(-SATL) --- изменения в FTLM(-STLM) --- добавлен JFatl (FATL сглаженный JMA) --- добавлен JFatlSpeed "Индикатор JFatlSpeed представляет собой сглаженный Momentum от индикатора быстрых трендов JFatl. Он позволяет обнаружить возникающие тренды." http://www.mql5.com/ru/code/503
Attachments
jfatlspeed.png (612 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Mar 01 2012 11:07 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#37995 - Thu Mar 01 2012 11:08 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
---- добавлен ТрейлСтоп по АТР ------------------------------ начинает работать как обычный трейл - выставляет стоп, ждёт превышения TrailEnable, после этого тралит по АТР*коэффициент
проверяйте, жду отзывов
upd. алгоритм "тяжёлый"
Отредактировано vito333 (Thu Mar 01 2012 05:24 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38043 - Thu Mar 01 2012 05:25 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хмм, кто скачал - предупреждаю, трейл очень тормозной получился, оптимизировать алгоритмы с ним не возможно. Хотя тралит вроде как надо.
запросил помощи у разработчиков
Отредактировано vito333 (Thu Mar 01 2012 05:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38044 - Thu Mar 01 2012 05:38 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Я проверил, у меня вроде пока работает нормально вся сборка. А трейл действительно оооочень тормозной получился, хотя работает как и задумано. В нескольких блоках работал гораздо быстрее, чем в одном. Но зато место экономит:-) Спасибо, Vito, хорошо, что ты у нас есть:-) Ждем мнение разработчиков
|
Наверх
|
|
|
|
#38045 - Thu Mar 01 2012 05:49 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
сборка может выдавать сообщени я (в частности как у Usas) скорее всего, если были задействованы индикаторы, которые подверглись изменениям
zig2003, вопрос - а зачем у тебя в блоках в трейле обновляемое значение? я, честно говоря, в специфичных кубиках не очень пока, только основные, времени не хватает и ещё - понравилась картинка твоей стратегии, поделись, если не жалко, деталями входа
Отредактировано vito333 (Thu Mar 01 2012 05:52 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38046 - Thu Mar 01 2012 06:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Vito, почему-то без накопления в ОЗ у меня не получилось сделать правильный ATR-трейл, может что-то не так делал, не стал анализировать. А насчет стратегии, обычное пересечение скользящих, JMA, кажется, взятое просто для примера. На удивление неплохо сработали:-)
|
Наверх
|
|
|
|
#38047 - Thu Mar 01 2012 06:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
по входам - понятно, спасибо по трейлу - попробуй пожалуйста новый трейл на скрипте с ОДНИМ выходом, то есть когда из лонга выходит по одному условию, а не по двум. У меня тупит в скрипте с двумя выходами на лонг и двумя на шорт. В скрипте с одним выходом и на то и на то - лучше.
Отредактировано vito333 (Thu Mar 01 2012 06:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38048 - Thu Mar 01 2012 06:44 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Ну да, если один трейл на лонг и шорт поставить - то точно быстрее. Правда тогда и коэффициетнт для ATR одинаковый становится для лонга и шорта, а в жизни для лонга лучше ставить коэффициент больше, чем на шорт, как показывает практика.
|
Наверх
|
|
|
|
#38049 - Thu Mar 01 2012 06:48 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
без накопления в ОЗ и не получится , убери истенный диапазон(ATR) и получится обычный следящий стоп. кроме ОЗ разрабочики не дали возможности хранить данные между пересчетами скрипта , что очень затрудняет работу. а мне бы еще массивы.. я бы .. ууххх..
|
Наверх
|
|
|
|
#38050 - Thu Mar 01 2012 06:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
такс, кубик ATRminimum не оптимизирован, замедляет пересчёт сильно
|
Наверх
|
|
|
|
#38051 - Thu Mar 01 2012 07:00 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
М-да, ОЗ, пожалуй, самый сложный механизм для моего понимания во всем TSLab. Но замены ему пока нет....
|
Наверх
|
|
|
|
#38054 - Thu Mar 01 2012 07:37 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Vito, погонял я один кубик трейла, все-равно пока оптимизирует намного медленнее оригинала. Может разработчики подскажут как оптимизнуть его...
|
Наверх
|
|
|
|
#38055 - Thu Mar 01 2012 07:44 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да, переписываюсь с ними мне кажется, это глюк какой-то, когда я индикаторы пишу - с таким не сталкиваюсь
|
Наверх
|
|
|
|
#38056 - Thu Mar 01 2012 07:58 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в LaguerreRSI (Laguerre) добавлена возможность сглаживания
Attachments
LagRSI_.png (560 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Mar 01 2012 08:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38057 - Thu Mar 01 2012 08:03 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
сборка может выдавать сообщени я (в частности как у Usas) скорее всего, если были задействованы индикаторы, которые подверглись изменениям
zig2003, вопрос - а зачем у тебя в блоках в трейле обновляемое значение? я, честно говоря, в специфичных кубиках не очень пока, только основные, времени не хватает и ещё - понравилась картинка твоей стратегии, поделись, если не жалко, деталями входа Вито, по-моему есть смысл сложные и в чем-то проблемные блоки выкладывать отдельно от твоей сборки и включать в неё только после всесторонней обкатки и вылизывания, а то некоторая гм.. получается, мешающая нормальной работе. Делай базовую сборку, на которую ориентируемся изначально, расширение- только после окончательного варианта...
|
Наверх
|
|
|
|
#38059 - Thu Mar 01 2012 08:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Надо подумать. Вообще задумывал для личного пользования, поэтому ни чейнжлогов не планировал, ни чего-то такого. Да и не планирую. Пока просто шёл лавинообразный процесс набивания индикаторов в кучу, чтобы было с чем работать, а то на базе имеющихся в Лабе можно только в кубики, как детям, играться . Заодно изучил изнутри многие индюки, стал больше понимать. До выхода новой версии Лабы наверное и менять ничего не стоит. То, что при изменениях могут возникать некоторые незначительные проблемы я теперь учитываю, это уже не мало. Разбивать индикаторы на отдельные файлы не хочется. Да и не важно - отдельными файлами или одной библиотекой, если код меняю - то меняю, где он будет после компиляции - несущественно. Сейчас темп пополнения сборника снизится, так как я таки за построение систем принимаюсь, ибо пока у меня ничего рабочего нет :(, а надо что-нибудь срочно запустить (точнее на АПИ я настругал, но они очень примитивные и нерабочие, а времени с АПИ уходит больше, поэтому переключился на кубики). С радостью приму любую помощь в построении, кстати . По поводу сложных или проблемных блоков - они никак на работу остальных не влияют, если не подключены к графику. В то же время обкатать без вашей помощи я сам такую кучу-малу не смогу. Будем вместе от количества переходить к качеству.
|
Наверх
|
|
|
|
#38062 - Thu Mar 01 2012 08:46 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Мда... создание рабочей системы...сколько уйдёт времени на это?одному Богу известно.И сколько она проживёт?То же вопрос актуальный весьма. QMA сегодня переложил в тики 100т.Вроде веселей пошло дело.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#38063 - Thu Mar 01 2012 08:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я думаю, весь вопрос в желаемой доходности
|
Наверх
|
|
|
|
#38064 - Thu Mar 01 2012 10:38 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Вообще, настругать систем с доходностью 100% в месяц проблема небольшая, вопрос как долго они проработают, к тому же, в реале все эти бумажные проценты уменьшаются раза в два, а то и в три. А благодаря Вито теперь можно играть индикаторами до бесконечности. Осталось только встроить в Лаб систему управления капиталом (пирамидинг, антимартингейл, фракции и т.д.) и хобби до конца жизни обеспечено:-)
Отредактировано zig2003 (Thu Mar 01 2012 10:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38067 - Fri Mar 02 2012 04:57 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
на самом деле, зная АПИ, можно реализовать очень многое в Лабе, только реализовывать лучше рабочий алгоритм, доводить его до совершенства, а первичную, черновую разработку идеи - начинать кубиками.
У меня десятка три всяких болванок на АПИ в Студии, собственноручно написанных, не считая выложенных на форуме.
|
Наверх
|
|
|
|
#38069 - Fri Mar 02 2012 07:21 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен StepRSI (используйте чекбокс "График" для быстрого удобного вывода индикатора)
--- добавлена HMAdn (динамическая средняя Хала), интересна как Slope Direction Line
Отредактировано vito333 (Fri Mar 02 2012 10:50 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38073 - Fri Mar 02 2012 10:04 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Скачал последнюю сборку - трей по ATR не увидел.... ЗЫ почту взгляни.
|
Наверх
|
|
|
|
#38075 - Fri Mar 02 2012 10:37 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
StepRSI - как реализовать входы ?сам к себе кубик обращаться не может, может все же сделать отдельными кубиками,но в отдельной папке ?
Attachments
STRSI.JPG (605 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#38076 - Fri Mar 02 2012 10:42 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
1. почту получил, сегодня же посмотрю 2. кстати, письмо напомнило - поле мультитаймфреймовых индикаторов пока совсем пустое у нас, а ведь это очень важный момент 3. как реализовать входы? пока никак, добавлю три чекбокса для вывода каждой линии, тогда по одной и выводить. Поторопился что-то и забыл их приделать. Просто голова была занята более продвинутой версией этого индикатора. 4. трей смотри на вкладке Пользовательские, туда попадают вещи в работе. Трей работает, но при этом очень замедляет пересчёт алгоритма. Жду от рааработчиков ответа по данному поводу. поправленный StepRSI выкладываю
Отредактировано vito333 (Sat Mar 03 2012 05:30 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38077 - Fri Mar 02 2012 10:50 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
А трей по ATR - покрутить бы....
|
Наверх
|
|
|
|
#38078 - Fri Mar 02 2012 10:55 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
трей как трей :), работает по АТР, очень хорошая фишка, я погонял его немного как нормальную скорость покажет - будет очень полезным, да и еще пачку трейлов соорудим
Отредактировано vito333 (Fri Mar 02 2012 11:00 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38079 - Fri Mar 02 2012 10:58 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
так взять то где ? или я ошибаюсь и его в сборке нет ?
Отредактировано serg (Fri Mar 02 2012 10:58 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38080 - Fri Mar 02 2012 11:01 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
вкладка "Пользовательские"
|
Наверх
|
|
|
|
#38083 - Fri Mar 02 2012 12:25 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
работа по треям приостанавливается до выяснения технических моментов
--- переделан ZeroLagMACD (встроена возможность выводить сигнальную линию) --- удален ZeroLagMACDSignal (встроен в zlMACD)
Отредактировано vito333 (Fri Mar 02 2012 01:51 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38104 - Fri Mar 02 2012 03:21 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
--- добавлен FisherCyberCycle --- добавлен Sadukey --- добавлен RSI_FishInv - RSI с обратным преобразованием Фишера
Спасибо за работу, серьёзный труд! Не могу найти RSI с обратным преобразованием Фишера, можно ссылку?
|
Наверх
|
|
|
|
#38108 - Fri Mar 02 2012 04:10 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Attachments
zlMACD^RSI.png (550 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Mar 02 2012 08:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38126 - Fri Mar 02 2012 05:43 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
RSI_FishInv в vvTSLtools нет или он под другим именем?
Отредактировано AWK (Fri Mar 02 2012 05:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38135 - Fri Mar 02 2012 06:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
смотрите по наименованиям, начинающимся на "VininI_" (по имени автора)
|
Наверх
|
|
|
|
#38137 - Fri Mar 02 2012 06:22 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
|
Наверх
|
|
|
|
#38155 - Fri Mar 02 2012 07:47 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены несколько неиндикаторных кубиков (в vvTrade)
--- добавлены 2 кубика CheckMaxLimit и CheckMinLimit
--- добавлено сглаживание в RSI_MA (RSI от средней EMA) - позволяет уменьшить количество ложных сигналов
Attachments
rsi_ma.png (643 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 04 2012 02:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38178 - Sun Mar 04 2012 02:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен TrailStop по теням последних N баров
Но! несмотря на максимальную оптимизацию, трейл замедляет раза в 2 процесс оптимизации скрипта (причины - в TSLab), поэтому рекомендуется пока использовать его на последней стадии отладки скрипта, после проведения оптимизации с обычным трейлом.
Разработчики не сильно общительны, поэтому вопрос нормальной скорости работы трейла (и других трейлов) застопорился.
Отредактировано vito333 (Mon Mar 05 2012 08:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38183 - Sun Mar 04 2012 07:25 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
--- добавлен TrailStop по теням последних N баров
Но! несмотря на максимальную оптимизацию, трейл замедляет раза в 2 процесс оптимизации скрипта (причины - в TSLab), поэтому рекомендуется пока использовать его на последней стадии отладки скрипта, после проведения оптимизации с обычным трейлом.
Разработчики не сильно общительны, поэтому вопрос нормальной скорости работы трейла (и других трейлов) застопорился. а какую формулу расчета использовал? на мой взляд пердъявленный кем-то выше не совсем верный. h*(1-ATRL)*kL так правельней. и поделись как сделать ОЗ в API плз.
Отредактировано uuzzeerr (Sun Mar 04 2012 07:26 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38192 - Mon Mar 05 2012 01:13 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
по теням последних N баров - формула простая: - для лонга - минимум последних N свечей - для шорта - максимум последних N свечей
ОЗ - я с ним ещё не разбирался было бы хорошо, если бы разработчики дали код
Отредактировано vito333 (Mon Mar 05 2012 02:11 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38194 - Mon Mar 05 2012 07:16 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- подправлена JMA (теперь не скачет на графике в "разгонном" периоде) --- добавлен индикатор HiLoChannel_FO (показывает позицию цены Close относительно границ High-Low канала за NBars баров)
когда же уже мы увидим великую и ужасную версию 1.2 программы?
Attachments
highlow_fo.gif (470 downloads)hlchannel_tslab.png (588 downloads)Description: ТСЛаб версия
Отредактировано vito333 (Mon Mar 05 2012 03:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38245 - Mon Mar 05 2012 09:33 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Tue Feb 28 2012
Записи: 26
|
для счастья не хватает Stochastic %D, есть только %К(от него МА иначе чем %D) может кто нибудь пользуется?
|
Наверх
|
|
|
|
#38251 - Tue Mar 06 2012 05:56 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: alma]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Stochastic DiNapoli --- добавлен EMASlope (позволяет контролировать изменение средней EMA за N свечей (настройка 'BarsNumber') и регулировать чувствительность, отсекая боковик ) --- поправлены (русскоязычные названия) некоторых дополнительных кубиков --- добавлен кубик "Бар входа" (возвращает номер бара входа в активную позицию) --- добавлены кубики "Минимум позиции", "Максимум позиции" (возвращают соответственно минимальный лоу и максимальный хай за время нахождения в позиции) --- добавлен кубик "Стоп бара" (возвращает стоп бара))
Attachments
emaslope.png (521 downloads)StoDiNapoli.png (608 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Mar 06 2012 04:19 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38294 - Tue Mar 06 2012 04:24 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
с добавленными кубиками реализация трейла по ATR выглядит намного проще
в этой схеме не хватает первоначального стоп-лосса
upd. надо, ради справедливости, отметить, что и при реализации такого трейла (нестандартными кубиками) скрипт становится медленнее в пересчёте. Не смертельно, конечно, так как оптимизация не такой частый процесс, но неприятно.
Attachments
long_short.png (676 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 07 2012 04:13 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38311 - Wed Mar 07 2012 03:23 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
видимо, нужно реализовать таки Полный стохастик и на этом тему стандартных стохов закрыть (всё о стохастике http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:stochastic_oscillator )
Attachments
stochs.png (543 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 07 2012 03:29 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38312 - Wed Mar 07 2012 04:12 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- доработан MACDHistoAdv (добавлена возможность вывода отдельного графика + мелкие доработки) (исходная идея http://codebase.mql4.com/ru/6488#comments) --- добавлен кубик "Нет активной позиции"--- добавлен TrendValue ( из разряда NRTR-подобных, гибко настраивается, может послужить основой для трейла, для открытия позиций по тренду и т.д.) (взят отсюда http://codebase.mql4.com/ru/6465 ) (наверное нужно его доработать, чтобы вверх-вниз разные коэффициенты ATR были)
Attachments
MACDHistoAdv.png (507 downloads)TrendValue.png (504 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Mar 09 2012 10:35 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38388 - Thu Mar 08 2012 06:15 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Fri Feb 10 2012
Записи: 37
|
вопрос: кубик "Стоп бара" (возвращает стоп бара)) - что означает, как его использовать?
|
Наверх
|
|
|
|
#38390 - Thu Mar 08 2012 09:52 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Finamist]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
если на баре был выставлен стоп(с бара до него), то кубик возвращает этот стоп либо 0, если стопа на баре не выставлялось
пример использования - в трейле - трейл сравнивает стоп для бара со значением, которое собирается установить и выставляет либо более высокое либо низкое, в зависимости от того, что нужно
Отредактировано vito333 (Thu Mar 08 2012 11:01 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38406 - Fri Mar 09 2012 07:19 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена LRMA (Linear Regression MA) --- добавлен LWMAslope --- Linear Regression Line удалена! (заменяется оптимизированной LRMA) оффтоп: Определение работоспособности ТС в будущем http://forum.mql4.com/ru/14241
Отредактировано vito333 (Fri Mar 09 2012 10:36 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38409 - Fri Mar 09 2012 10:05 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да делал, и не раз, но в конце концов убрал трейл по АТР, так как он ооочень тормозной получается по теням - ещё более менее
Отредактировано vito333 (Fri Mar 09 2012 10:25 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38410 - Fri Mar 09 2012 10:16 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
да делал, и не раз, но в конце концов убрал трейл по АТР, так как он ооочень тормозной получается по теням - ещё более менее Насколько я помню вы отмечали, что тормозной при оптимизации, но ведь это предварительная процедура. Возможно в работе он окажется весьма неплохим. Жалко что убрали, не успел я его пощупать.. Может выложите отдельной ДЛЛ-кой..
|
Наверх
|
|
|
|
#38411 - Fri Mar 09 2012 10:29 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена multiMA --------------------- универсальная средняя, позволяет получить на выходе выбранную среднюю по выбранному типу цены Тип средней - MA_Type: 0 - SMA 1 - SMMA 2 - EMA 3 - LWMA 4 - JMA 5 - Hull's MA 6 - Kaufman AMA 7 - LRMA Тип цены - PriceType 0 - Close 1 - Open 2 - High 3 - Low 4 - Median price 5 - Typical price 6 - Weighted price
Attachments
multiMA.png (609 downloads)multiMA-2.png (521 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Mar 09 2012 06:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38412 - Fri Mar 09 2012 10:39 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
|
Наверх
|
|
|
|
#38416 - Fri Mar 09 2012 01:09 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена FRAMA (Fractal Adaptive Moving Average) о ней http://algoritmus.ru/?p=2638--- добавлен "TrailAbs простой"сразу же начинает трейлить позицию, без первоначального стоп-лосса, размер трейл-лосса - в пунктах, отсчитывает от закрытий баров (чтобы свести к минимуму риск пролёта стопа ценой)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 10 2012 10:51 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38433 - Sat Mar 10 2012 10:49 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена возможность сглаживания в стандартный RSI в стандартный стохастик TSLab (StochK) в Directional Movement ("DI+ DI-") в стандартный CCI
----------------------- очень нужная иногда возможность (везде сглаживание по умолчанию 0, сглаживание по методу JMA)
Attachments
rsi_smooth.png (446 downloads)cci_smooth.png (438 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 10 2012 06:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38439 - Sat Mar 10 2012 06:05 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики: "№ текущего бара" "Всего баров" "Баров со входа" "Цена входа" "Цена выхода" "№ бара выхода"
--- добавлен William's Awesome Oscillator --- добавлена возможность сглаживания в William's A/D --- удалён "Accumulation/Distribution" (есть William's A/D)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 11 2012 04:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38452 - Sun Mar 11 2012 07:47 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен StepRSI2
отмеченный чекбокс "GetSignals" выдаёт на выходе сигналы пересечений 1 - вверх, -1 - вниз
Attachments
steprsi2.png (485 downloads)getsignals.png (469 downloads)getsignals2.png (505 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 11 2012 02:36 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38455 - Sun Mar 11 2012 11:27 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Уважаемый Vito, позвольте попросить Time Series Moving Average как в Метастоке.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#38458 - Sun Mar 11 2012 11:43 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
описание? формулы? исходники?
Отредактировано vito333 (Sun Mar 11 2012 05:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38472 - Sun Mar 11 2012 02:59 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
|
Наверх
|
|
|
|
#38481 - Sun Mar 11 2012 04:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"Смотрю на посты Вито - думаю когда же он спит? И только дошло по локализации - восточный человек.."
По-моему, он вообще не спит, судя по скорости обновления его сборника индикаторов:-) Энтузазизм, однако...
|
Наверх
|
|
|
|
#38485 - Sun Mar 11 2012 04:33 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена скользящая средняя VIDYA
|
Наверх
|
|
|
|
#38491 - Sun Mar 11 2012 04:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Доброго дня ! И какая же сборка актуальная ? ЗЫ просто не успеваю за вами..))
|
Наверх
|
|
|
|
#38496 - Sun Mar 11 2012 05:27 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики: "Баров с закрытия посл. позиции" "Баров с открытия посл. позиции"
проверяйте
Отредактировано vito333 (Mon Mar 12 2012 07:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38569 - Mon Mar 12 2012 07:40 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена JMARSX (Другая версия индикатора JMA) --- исправлена неточность в расчёте Detrended price oscillator и добавлена в него возможность сглаживания(о DPO http://ta.mql4.com/ru/indicators/oscillators/detrended_price ) если просто - куда пересекает 0, туда и торговать --- добавлена MEMA (модифицированная EMA, довольно интересная)
Attachments
jmarsx.png (494 downloads)mema.png (552 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 14 2012 08:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38645 - Wed Mar 14 2012 03:58 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Thu Jan 19 2012
Записи: 67
|
ААА... доброй ночи друзья...Помогите.. никак не найду.. с месяц назад.. вроде как видел выкладку "кубика" "последняя сделка была в убыток" Если кто помнит..поможите ссылкой или направление в каком посте искать.. ООооочень надо. Спасибо!!!!!
|
Наверх
|
|
|
|
#38662 - Wed Mar 14 2012 12:54 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
journeyman
Registered: Thu Jan 19 2012
Записи: 67
|
может и перепутал, а что значит этот блок? "Профит последней закрытой позиции" может и он пригодится? чисто логически не могу его понять.
|
Наверх
|
|
|
|
#38669 - Wed Mar 14 2012 01:41 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Avgust2047]
|
journeyman
Registered: Thu Jan 19 2012
Записи: 67
|
Люди добрые не оставьте без внимания, если кто в курсе, помогите пожалуйста.
|
Наверх
|
|
|
|
#38671 - Wed Mar 14 2012 02:07 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
journeyman
Registered: Thu Jan 19 2012
Записи: 67
|
Его надо использовать с ЛОГФОРМ? Если ПРОФПОСЛЗАКПОЗ>0 то тратата и если ПРОФПОСЛЗАКПОЗ<0 то тратата Так получается?
|
Наверх
|
|
|
|
#38674 - Wed Mar 14 2012 02:13 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Avgust2047]
|
journeyman
Registered: Thu Jan 19 2012
Записи: 67
|
а профит "последней закрытой позиции ШОРТ" как понимать? тоже самое что предыдущее только для ШОРТа? или как то ещё?
|
Наверх
|
|
|
|
#38677 - Wed Mar 14 2012 02:27 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
после установки вашей последней сборки у меня в скриптах где был WMA становится LWMA в ручную ставлю WMA сохраняю, закрыть , открыть и опять LWMA. Почему?
замечу - у меня есть WMA отдельной сборкой в отдельном dll
|
Наверх
|
|
|
|
#38691 - Wed Mar 14 2012 08:16 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
после установки вашей последней сборки у меня в скриптах где был WMA становится LWMA в ручную ставлю WMA сохраняю, закрыть , открыть и опять LWMA. Почему?
замечу - у меня есть WMA отдельной сборкой в отдельном dll в рамках наведения порядка в библиотеке оптимизировал код WMA и корректно переименовал в LWMA, как и положено (Linear Weighted MA). Так что можно и нужно поправить скрипты и использовать дальше. В дальнейшем большая часть индикаторов будет доступна через АПИ (пока только нужные мне так сделаны).
|
Наверх
|
|
|
|
#38692 - Wed Mar 14 2012 08:18 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Optimal Tracking Filter
Attachments
otf.png (620 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Mar 15 2012 02:22 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38694 - Wed Mar 14 2012 08:22 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
так а почему же она не берет WMA из моей библиотеки? я же ее указываю
Отредактировано uuzzeerr (Wed Mar 14 2012 08:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38695 - Wed Mar 14 2012 08:27 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
за ваши библиотеки я не отвечаю это уже внутренняя кухня лабы
|
Наверх
|
|
|
|
#38696 - Wed Mar 14 2012 08:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
за ваши библиотеки я не отвечаю это уже внутренняя кухня лабы хорошо, довай спросим разработчиков, в чем проблема. и напиши что значит корректно переименовал, добавил логическое условие типа если встретили WMA заменить на LWMA? я бы счел это не корректным без запроса и подтверждения этого действия со стороны пользователя. to разработчики: ребята рассудите в чем косяк.
|
Наверх
|
|
|
|
#38698 - Wed Mar 14 2012 08:52 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
переименовал, это значит добавил буковку "L" вот сюда [HandlerName("LWMA")], а имя класса оставил прежним, "WMA", чтобы скрипты работали то есть изменил имя кубика
Отредактировано vito333 (Wed Mar 14 2012 08:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38723 - Thu Mar 15 2012 02:08 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lucky7]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Индикатор EMEMA как то странно себя ведет то отображается то пропадает и из за этого пропускает сделки проверял на реальном счету. Сама средняя хороша даже очень за исключением одного минуса о котором я написал выше. EMEMA быть не должно, только MEMA алгоритм простой, исчезать ничего не должно, так что как исчезнет - желательно скриншот
Отредактировано vito333 (Thu Mar 15 2012 02:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38724 - Thu Mar 15 2012 02:10 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- переименован класс (кубик) WMA в LWMA во избежание пересечения с выложенными ранее (не мной) на форуме вариантами, поэтому у кого используется - придётся поправить скрипты
Отредактировано vito333 (Thu Mar 15 2012 09:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38803 - Thu Mar 15 2012 08:33 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Laguerre ACS --- небольшая корректировка кода Laguerre Filter
Attachments
LaguerreACS.png (620 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Mar 16 2012 06:11 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38823 - Fri Mar 16 2012 06:10 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен CCI NR (CCI с шумоподавлением)идея http://codebase.mql4.com/ru/7540
Attachments
ccinr.png (623 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Mar 16 2012 07:31 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38825 - Fri Mar 16 2012 06:59 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен LaguerreCCI
Attachments
LaguerreCCI.png (547 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 18 2012 04:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38918 - Sun Mar 18 2012 03:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен LaguerreRSI&Filter
на графике: - синий - LaguerreRSI - красный LaguerreFilter - зелёный пунктир - уровни перекупленности\перепроданности - голубой пунктир - границы неторговой зоны (где сигналы купли\продажи не работают) параметры кубика (см. скриншот №2): 1. RsiGamma - от 0.05 до 0.99 - то же, что Период в других индикаторах 2. RsiSmooth - сглаживание графика, позволяет сгладить пилу и уменьшить количество ложных сигналов 3. FilterGamma - то же, что п.1, но для линии фильтра (красный) 4. График - если выбрано, то график строится сам, как на первом скриншоте, отрисовывая все линии и уровни. При этом от кубика в редакторе можно либо вообще ничего не выводить на график, либо вывести один нужный параметр, например торговые сигналы (на первом скриншоте нижняя панель) 5. DrawFilter - если выбрано, кубик возвращает линию фильтра (красная на первом скриншоте), а не RSI или торговые сигналы 6. TradeSignals - если выбрано, кубик возвращает сигналы (+1 или -1) о пересечениях графика RSI с графиком фильтра. У этого чекбокса приоритет над DrawFilter, так что если выбраны оба, то будет выводиться TradeSignals 7. LevelUp, LevelDown - уровни перекупленности\перепроданности (на сигналы не влияют, просто выводятся на график) 8. NoTradeLvlUp, NoTradeLvlDown - верхняя и нижняя границы зоны, пересечения в которой не считаются сигналами и игнорируются, что позволяет отсечь много ложных сигналов
Attachments
LaRSInFilter.gif (699 downloads)LaRSInFilter2.gif (608 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Mar 20 2012 09:07 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38930 - Sun Mar 18 2012 05:37 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено сглаживание в CMO (Chande Momentum Oscillator)об индикаторе ссылка1 ссылка2
Attachments
cmo.gif (543 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 18 2012 05:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38965 - Mon Mar 19 2012 01:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в LaguerreCCI --- JMA RSX переименован в RSX --- Instantaneous Trendline переименован в iTrend --- в iTrend добавлен входящий параметр для настройки --- добавлен Ehlers Leading Indicator
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39016 - Tue Mar 20 2012 09:01 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен SmoothedRSI_inverseFisherTransform (RSI сглаженный обратным преобразованием Фишера) --- добавлен SmoothedRSI (rainbow ver.) (RSI на основе десятка скользящих, сглаженный Фишером)
Attachments
srsi.gif (563 downloads)srsi2.gif (469 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39029 - Tue Mar 20 2012 11:49 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Vito! Доброго дня ! Обращаюсь с просьбой - возможно перекомпилировать индикатор для 64 бит. ?Мои способности, увы, не позволяют этого сделать.... http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=39026&#Post39026а вот сам индикатор не могу прицепить.....отправил по почте...
Отредактировано serg (Tue Mar 20 2012 11:50 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39030 - Tue Mar 20 2012 12:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
он есть в сборнике, "Rate of Change"
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39034 - Tue Mar 20 2012 01:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Точно !)) Спасибо..)Заработало !
|
Наверх
|
|
|
|
#39053 - Tue Mar 20 2012 05:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Zerolag EC (родственник EMA, из документа Ehler's - Zero LAG)
Attachments
zerolag.zip (174 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39055 - Tue Mar 20 2012 05:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
это не метастоковый Формула Metastock : ZEMA:= 0.25*(C+0.5*(C-Ref(C,-4)))+0.75*PREV; В расчете используются:
С - цена закрытия каждого бара; Ref(C,-4) - ссылка в массиве на 4 ячейки назад, т.е. цена закрытия бара, который на 4 бара раньше; PREV - это предыдущее значение
Основные различия между методами расчета скользящих средних – это тот вес, который они придают последним ценам. Из формулы Zero Lag Moving Average видно, что три четверти веса придается предыдущему значению индикатора. В левой части формулы рассчитывается 4-х периодный моментум цен закрытия, половина которого добавляется к текущей цене. Далее, всё это умножается на коэффициент 0,25. Вероятно, изменение значения моментума "4" на большее приведет к увеличению периода усреднения
|
Наверх
|
|
|
|
#39057 - Tue Mar 20 2012 05:41 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да, собственно, я метастоковскими источниками не пользуюсь а формулы - в приложенном документе средняя - своеобразная, со своими плюсами и минусами но раз Эхлер сделал такой индикатор, почему бы им не пользоваться, наряду со множеством его других замечательных вещей
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:44 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39059 - Tue Mar 20 2012 05:46 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
поддерживаю тогда и Metastock ZEMA сделай
|
Наверх
|
|
|
|
#39060 - Tue Mar 20 2012 05:58 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ссылка на описание и формулы? более расширенное, чем в посте выше
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39066 - Tue Mar 20 2012 07:04 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
|
Наверх
|
|
|
|
#39067 - Tue Mar 20 2012 07:06 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
удивлён тем, что скользящая средняя MEMA, найденная на одном из форумов и реализованная в сборнике, показывает результаты не хуже, а даже лучше на мой взгляд, чем великая и ужасная JMA (в приложении к минуткам). При этом у МЕМА всего один параметр, кода всего несколько строк, соответственно и скорость выполнения в разы быстрее JMA.
о средних http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=50-pravduk-recursion
Attachments
JMAvsMEMA.gif (596 downloads)MEMA.zip (172 downloads)Description: описание
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39069 - Tue Mar 20 2012 07:18 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну бери из сборника "ZeroLag EMA"
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39071 - Tue Mar 20 2012 07:41 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
vito333, откуда можно скачать весь сборник твоих индикаторов, приведенных в этой теме?
По ссылке не разберусь, что есть что и подойдет ли это для TSLab + разные авторы...
|
Наверх
|
|
|
|
#39072 - Tue Mar 20 2012 08:02 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:47 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39074 - Tue Mar 20 2012 08:13 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
vito333, благодарю! Вот только не пойму, почему не появились индикаторы?(( Они в х64 не работают что ли?
Attachments
1.png (557 downloads)
Отредактировано Discrecio (Tue Mar 20 2012 08:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39075 - Tue Mar 20 2012 08:29 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
TSLab перезагрузил? сборник работает без проблем и в х32 и в х64
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39076 - Tue Mar 20 2012 08:40 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Да я и кидал файлик в папку, когда ТСлаб был выкл. Перекопировал -тоже самое, к сожалению. А где вообще все индикаторы должны быть: в пользовательских или же новая закладка? У тебя в архиве один файл - там все в одном? Думал, что каждый индюк это отдельный файлик длл.
|
Наверх
|
|
|
|
#39080 - Tue Mar 20 2012 09:01 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
появляются 2 новых вкладки vvTrade - неиндикаторные блоки vvTSLtools - индикаторы
Attachments
вкладки.gif (661 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39093 - Wed Mar 21 2012 09:51 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ATRnormalized (нормализованный ATR)
Attachments
atrnorm.gif (436 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 12:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39107 - Wed Mar 21 2012 11:56 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
--- добавлены ещё несколько индикаторов из ранее пробегавших на форуме (RSquared, PKAMAI, PKAMAII и пр.))
по чему кауфманы так тормазят? перерисовка графика на 2х годах занимает 5 мин при наличии 2х PKAMAII в скрипте. а PKAMAI завешивает скрипт вообще! что в них не правельно?
Attachments
kaufman.txt (263 downloads)kaufman.zip (129 downloads)
Отредактировано uuzzeerr (Wed Mar 21 2012 02:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39110 - Wed Mar 21 2012 12:21 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Все PKAMы взял с нашего форума для коллекции, зачем они нужны - не знаю Посмотрел код - действительно, PKAMAI - 5 циклов по всем барам, где уж тут быть быстрой, PKAMAII - 3 цикла, поэтому ещё провернулась, PKAMABinaryWave - 8 циклов, лучше не запускайте!!! Автор видимо не думал о скорости, делал ради искусства, представляю работу этих алгоритмов на минутном таймфрейме Я, при необходимости, пользуюсь AMA и AMAext(по моему я их сам портировал в сборник), в них по 1 циклу. PKAMы удалю, такой код мне не нужен Ещё есть пачка AMkA каких-то, надо будет тоже с ними разобраться, не моё и зачем их несколько - не разбирался.
ps. попробуйте, если не затруднит, AMA(ext) и AMkA и спасибо за обратную связь! и ещё, если не трудно, уберите исходный код, слишком много места занимает, плохо выглядит. Можно вложенным файлом, но вообще-то он не нужен, у меня есть (тем более такой)
Отредактировано vito333 (Thu Mar 22 2012 02:07 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39122 - Wed Mar 21 2012 02:44 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
Все PKAMы взял с нашего форума для коллекции, зачем они нужны - не знаю PKAMAI - 5 циклов по всем барам, где уж тут быть быстрой, PKAMAII - 3 цикла, поэтому ещё провернулась, PKAMABinaryWave - 8 циклов, ...
PKAMы удалю, такой код мне не нужен
и спасибо за обратную связь! ... и ещё, если не трудно, уберите исходный код, слишком много места занимает, плохо выглядит. Можно вложенным файлом, но вообще-то он не нужен, у меня есть (тем более такой) нужны? за банку пива расскажу как использовать их как индикатор тренда. обратная связь? сам понимаешь что они понадобились и не ты один умеешь код по форуму собирать и в точности инструкции по компиляции выполнять. без обид, у меня они в отдельной ddl для x64 компелированой. в общем случае я хотел от специалистов по шарпу получить рекомендации по оптимизации этого кода. может в другую тему перенесу.
|
Наверх
|
|
|
|
#39151 - Wed Mar 21 2012 04:36 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
и не ты один умеешь код по форуму собирать и в точности инструкции по компиляции выполнять. без обид, у меня они в отдельной ddl для x64 компелированой.
звучит, будто я идиот
Отредактировано vito333 (Wed Mar 21 2012 04:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39152 - Wed Mar 21 2012 04:39 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
и не ты один умеешь код по форуму собирать и в точности инструкции по компиляции выполнять. без обид, у меня они в отдельной ddl для x64 компелированой. звучит, будто я идиот я же сказал - без обид
|
Наверх
|
|
|
|
#39157 - Wed Mar 21 2012 06:09 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен TwoPoleButterworthFilter --- добавлен ThreePoleButterworthFilter --- добавлен TwoPoleSuperSmootherFilter --- добавлен ThreePoleSuperSmootherFilter
|
Наверх
|
|
|
|
#39183 - Thu Mar 22 2012 09:52 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
Каждый день просматриваю ветку, уважую твой труд. Спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#39184 - Thu Mar 22 2012 10:08 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- добавлен TwoPoleButterworthFilter --- добавлен ThreePoleButterworthFilter --- добавлен TwoPoleSuperSmootherFilter --- добавлен ThreePoleSuperSmootherFilter Вито,для имеющих проблемы с вражьим языком - про что это?
|
Наверх
|
|
|
|
#39190 - Thu Mar 22 2012 12:45 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"В этом индикаторе для вычисления скользящей средней использован суперсглаживающий фильтр 2-го(3-го) порядка из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading"" Если в двух словах, то разновидность скользящих. Решил реализовать, встретив на форуме forex-tsd мнение одного из ведущих тамошних кодеров-трейдеров, что SuperSmootherFilter сглаживает не хуже JMA, а может и лучше. Да и просто они должны быть в нормальной коллекции. Автор этих фильтров - известный John Ehlers (LaguerreRSI, преобразование Fisher-а для индикаторов и пр.) картинки тут: тут по фильтру Батерворта тут все эти вещи Элер изложил тут
uuzzeerr - а ты не качай, иди пособирай по форуму чего-нибудь, ты же умеешь по инструкции компилировать
Отредактировано vito333 (Sat Mar 24 2012 05:09 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39237 - Fri Mar 23 2012 02:13 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
uuzzeerr - а ты не качай, иди пособирай по форуму чего-нибудь, ты же умеешь по инструкции компилировать обиделся таки...
|
Наверх
|
|
|
|
#39252 - Fri Mar 23 2012 03:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Gaussian Filter (фильтр Гаусса)
Attachments
gaussian filter.gif (655 downloads)Gauss_Filter.gif (544 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 25 2012 09:12 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39265 - Fri Mar 23 2012 08:47 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- удалена система "GG-RSI-CCI" --- в "CCI NR" предварительное сглаживание SMA заменено на JMA-сглаживание (теперь в нём пре- и пост- сглаживание) --- добавлено предварительное JMA-сглаживание в LaguerreRSI
что даёт предварительное JMA-сглаживание? позволяет повысить чёткость торговых сигналов без значимых потерь в точности на прилагаемом скриншоте показано возрастающее сглаживание и, соответственно, итоговые графики и сигналы
Attachments
jma_smooth.png (631 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Mar 23 2012 10:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39268 - Fri Mar 23 2012 09:59 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
А саму обновленную dll можно выложить?
|
Наверх
|
|
|
|
#39269 - Fri Mar 23 2012 10:25 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
пример обычного и слегка настроенного CCI(лёгкое пре- и пост- сглаживание, фильтрация незначительных колебаний)
Attachments
ccinr.gif (646 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 24 2012 09:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39300 - Sat Mar 24 2012 01:01 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
там же в конце статьи результаты тестирования, исходя из которых можно на неё время не тратить, тем более, что следящий фильтр Элерса есть (более продвинутый)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 24 2012 05:07 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39301 - Sat Mar 24 2012 01:40 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Спасибо! Судя по всему, в статье Юрик - это JMA, следящий фильтр Элерса - Zerolag EMA. Не нашел только Калмана (kalman в таблице).
|
Наверх
|
|
|
|
#39310 - Sat Mar 24 2012 03:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
следящий фильтр - Optimal Tracking Filter
Отредактировано vito333 (Sat Mar 24 2012 05:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39315 - Sat Mar 24 2012 04:27 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Фильтр Кальмана (Kalman Filter) --- добавлена возможность пре- и пост-сглаживания в William's %R
в приложении для примера - графики двух WPR с нарастающим пре-сглаживанием (есть такая примитивная система торговли - по быстрому и медленному WPR [wprfast-wprslow])
Attachments
wpr1.gif (602 downloads)wpr2.gif (447 downloads)wpr3.gif (407 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 25 2012 08:24 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39319 - Sat Mar 24 2012 07:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Спасибо за Кальмана. Очень оперативно!
Отредактировано Ivan (Sat Mar 24 2012 10:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39335 - Sun Mar 25 2012 08:59 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Stochastic (быстрый, с возможностью выбора выдаваемой линии - Fast %K или Fast %D (сигнальная), с возможностью пост-сглаживания) --- добавлен SlowStoch (медленный Стохастик, с возможностью выбора выдаваемой линии - %K или %D (сигнальная)
Attachments
slow-stoch.gif (479 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 25 2012 05:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39340 - Sun Mar 25 2012 03:12 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена QuickMA (John McCormick's quick ma) - просто ещё одна разновидность средней
Attachments
quickMA.gif (435 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 25 2012 03:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39347 - Sun Mar 25 2012 09:55 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
Выложите пожалуйста последнюю сборку.
|
Наверх
|
|
|
|
#39364 - Mon Mar 26 2012 03:13 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lenar]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Vito, проверь почту, я тебе сбросил обещанное....
|
Наверх
|
|
|
|
#39365 - Mon Mar 26 2012 03:19 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ага, только вложить главное забыл :):)
Отредактировано vito333 (Mon Mar 26 2012 04:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39380 - Mon Mar 26 2012 05:59 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Странно, вроде вложил. Повторил, проверь. Может твой антивирус их обрезал:-)
|
Наверх
|
|
|
|
#39383 - Mon Mar 26 2012 07:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"удалена система "GG-RSI-CCI"
Vito, а почему ты ее удалил из сборника?
Отредактировано zig2003 (Mon Mar 26 2012 07:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39385 - Mon Mar 26 2012 07:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну как бы не индикатор, а более сложная штука поэтому переложил в другой карман
|
Наверх
|
|
|
|
#39398 - Tue Mar 27 2012 02:11 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
видел, видел был бы сторуким стоглазым монстром - уже бы сделал, а так пока на других вещах сосредоточился wish-лист у меня забит под завязку хотя, если есть весомые подтверждения, что это эффективно работает - можно ускорить
Отредактировано vito333 (Tue Mar 27 2012 06:34 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39402 - Tue Mar 27 2012 08:39 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
День добрый! работать то трейл работает, это да. Я говорил про другое - что он очень сильно замедляет процесс оптимизации скрипта. И убираю из сборника что-то очень редко. Если происходят изменения чего-то, то направленные только на улучшение инструментов, например внедерение сглаживания, добавление вывода на график, etc. Глобальная перетряска будет только при переходе на 1.2. Типа разложить по вкладкам как-то более осмысленно. Но всё равно сборник ещё вырастет значительно.
Отредактировано vito333 (Tue Mar 27 2012 08:59 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39403 - Tue Mar 27 2012 08:57 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен vTrend (то же самое, что TenkanSen, но в кубике заложена возможность вывода гистограммы) - прочитал, что TenkanSen очень хорошо показывает тренд, решил сделать удобную версию
Кстати, я, благодаря zig2003, только вчера узнал, что при выводе гистограммы, выбрав основной и альтернативный цвета, можно получить двухцветную гистограмму. Имейте в виду, может кто-то тоже ещё не знает. Пусть наши графики будут красивыми!
Attachments
vtrend.png (606 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Mar 27 2012 05:19 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39404 - Tue Mar 27 2012 09:30 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Это вина не пользователей, что они не знают всех скрытых и явных возможностей TSLab, а неполной документации, но Энди обещал, что скоро Help TSLab будет переполняться от подробностей:-)
Отредактировано zig2003 (Tue Mar 27 2012 02:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39422 - Tue Mar 27 2012 12:18 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Пробую ATR из вашей сборки, появляется такая ошибка:
c:\Users\1\AppData\Local\TSLab\TSLab\temp\code21.cs(20,32) : error CS0012: Тип "TSLab.Script.Handlers.BasePeriodIndicatorHandler" определен в сборке, ссылка на которую отсутствует. Следует добавить ссылку на сборку "TSLab.Script.Handlers, Version=1.1.24.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null".
Подскажите, что делать?
|
Наверх
|
|
|
|
#39426 - Tue Mar 27 2012 12:50 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а программа 1.1.24.0? "ATR" просто или ATRnormalized или другой? по поводу такой ошибки ничего не могу сказать пока желательно, чтобы кто-нибудь ещё сейчас проверил ATR, у меня работает
|
Наверх
|
|
|
|
#39432 - Tue Mar 27 2012 01:03 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
ATR просто. Разобрался. Действительно, проблема в более старой версии Tslab.
|
Наверх
|
|
|
|
#39439 - Tue Mar 27 2012 01:52 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
видел, видел был бы сторуким стоглазым монстром - уже бы сделал, а так пока на других вещах сосредоточился wish-лист у меня забит под завязку хотя, если есть весомые подтверждения, что это эффективно работает - можно ускорить Ренко у меня хорошо работает на входе - как фильтр направленности рынка. Но в своем классическом исполнении, без ATR, он инерционный, запаздывающий. И еще, из того же источника NRTR_WATR. NRTR из вашей коллекции неплохо смотрится и как следящий стоп, и как сигнал на пересечение с той же MEMA Ему бы еще учет ATR... Та что я "за" продвижение вверх Renko_WATR и NRTR_WATR в вашем виш-листе
|
Наверх
|
|
|
|
#39444 - Tue Mar 27 2012 02:50 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
И еще, из того же источника NRTR_WATR. NRTR из вашей коллекции неплохо смотрится и как следящий стоп, и как сигнал на пересечение с той же MEMA Ему бы еще учет ATR... что подразумевается под "учёт АТР"? чего хочется? глянул код NRMA - действительно, ATR там не при делах
|
Наверх
|
|
|
|
#39445 - Tue Mar 27 2012 03:01 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
И еще, из того же источника NRTR_WATR. NRTR из вашей коллекции неплохо смотрится и как следящий стоп, и как сигнал на пересечение с той же MEMA Ему бы еще учет ATR... что подразумевается под "учёт АТР"? чего хочется? глянул код NRMA - действительно, ATR там не при делах Функция NRTR_WATR является развитием функции NRTR. Ее отличием является использование взвешенной скользящей средней величины торгового диапазона для адаптации удаления индикатора от графика цены в зависимости от волатильности рынка. Другими словами, чем волатильнее рынок, тем дальше отходит граница канала от реальных цен. http://www.kosinsky.info/msx/msx_nrtr_watr.htmhttp://konkop.narod.ru/codes.htm (5. Функция "$NRTR_WATR". Рассчитывает скользящий фильтр на основе взвешенного ATR.)
|
Наверх
|
|
|
|
#39447 - Tue Mar 27 2012 03:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Можете еще посмотреть http://www.kosinsky.info/msx/msx.htmБлиже к концу страницы: "Состав". Там и CER, и JTPO заслуживают внимания.
|
Наверх
|
|
|
|
#39449 - Tue Mar 27 2012 03:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Ivan, у меня где-то есть в коллекции реализованный Renko с ATR, могу сбросить для проверки, это ты ищешь или нет....Давай почту....
|
Наверх
|
|
|
|
#39456 - Tue Mar 27 2012 03:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Ivan, отправил. Посмотришь - поделись, он это или не он....
|
Наверх
|
|
|
|
#39457 - Tue Mar 27 2012 03:58 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен WPRfast(-slow) выдаёт бинарные сигналы 1 - если WPR больше уровня n1 (параметр) и -1 если WPR меньше n2 (параметр)
Attachments
wprfast.png (538 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 28 2012 08:36 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39464 - Tue Mar 27 2012 06:06 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Ivan, отправил. Посмотришь - поделись, он это или не он.... Спасибо, такой dll уже у меня есть. Чрезвычайно медленно работает. А вот здесь: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?u...h=true#Post7262Laber уже сделал то что нужно, правда, не указал что это не просто Ренко, а РенкоATR. Vito, возможно ли сделать из этого внешнего скрипта - блок RenkoATR?
|
Наверх
|
|
|
|
#39482 - Tue Mar 27 2012 08:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен EWO (Elliot Wave Oscillator) (производства SysKreator-a)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 28 2012 04:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39527 - Wed Mar 28 2012 03:20 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены TrailStop P1000А(абс.) и TrailStop P1000R (в %) работают так - по достижении определённого профита трейлстоп начинает работать по второму уровню трейллосса, то есть если сначала велась позиция с трейлом 500 пунктов, то после достижения 1000п. профита может вестись с трейлом 200п.(то же в %%)
Отредактировано vito333 (Wed Mar 28 2012 07:52 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39533 - Wed Mar 28 2012 04:49 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Отличная штуковина, пробовал когда-то так делать руками, правда по трём уровням, а не по двум. Хорошо работает на таймфреймах от 15 минут и выше. На минутках сильно шумит по понятным причинам. Надо попробовать кубик...
|
Наверх
|
|
|
|
#39535 - Wed Mar 28 2012 05:02 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#39541 - Wed Mar 28 2012 07:36 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Пожалуй я бы третий уровень не хотел - потащит в подгонку, а два в самый раз.. Спасибо, Вито..
|
Наверх
|
|
|
|
#39544 - Wed Mar 28 2012 07:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- StepMAstoch удалён на доработку --- RWI пока не работает, хоть и присутствует
Отредактировано vito333 (Fri Mar 30 2012 09:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39547 - Wed Mar 28 2012 08:24 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Vito, очень прошу кубик "Сделок всего".
"Убыточных сделок всего" уже есть, но всё равно ММ грамотно не посчитаешь.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#39622 - Fri Mar 30 2012 03:46 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен HeikinAshi Prices (возвращает выбранную цену по свечам Heikin Ashi)
Attachments
ha_prices2.gif (475 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 06:11 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39647 - Sat Mar 31 2012 05:59 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- мелкие доработки StepRSI (понравилось описание работы с ним на каком-то форуме: "Основная линия - устойчиво показывает основную тенденцию (тренд) Более быстрая - чётко показывает ОТКАТЫ. Самая быстрая - текущая тенденция, которую и так видно, но она тоже бывает полезна. Когда она чувствует, что это совсем уж откровенный шум, то она на него не реагирует даже если цена меняется довольно прилично. Идеальный вариант входа (для самых осторожных) - когда хотя бы на одном СФОРМИРОВАННОМ (закрытом) баре зафиксировалось движение всех трёх линий в одном направлении. В этом случае лично гарантирую профит, но только в рамках того ТФ, на котором это произошло. Если основная изменила свой уровень не на очень резком скачке - это однозначно смена или продолжение (усиление) тренда. В 90% случаев можно не переживать, что он поменяется (если не произойдёт экстраординарного в результате новостей, например). Даже если в этом случае и будет что-то неприятное, то скорее всего не надолго. Настройка делается таким образом, чтобы на БЛИЖАЙШЕЙ истории (для каждого ТФ это будет разная величина) основная линия была чётко в тренде и дополнительная не "прилипала" к ней, а имела бы достаточную амплитуду отхода от основной, в этом случае откаты будут идентифицироваться более чётко. Предупреждение! Один из "откатов" чаще всего будет и концом тренда!!! Основная линия запаздывает, и это естественно... Иначе это был бы вообще станок для печатания денег. Для дэйтрейдинга это почти не имеет никакого значения, т.к. я, например, вхожу всегда ТОЛЬКО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТКАТНОЙ (дополнительной) линии. Даже если это против тренда, то минимум, что вам светит при своевременном входе - безубыток. Для интрадей и выше просто будут чуть другие настройки, другие ТФ для входа - и тоже можно не сильно переживать.")
Attachments
stepRSI.gif (613 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 12:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39648 - Sat Mar 31 2012 06:48 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
vito333, вы вроде делали индикатор NRTR? можете выложить кубик?
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#39649 - Sat Mar 31 2012 07:24 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vito333, вы вроде делали индикатор NRTR? можете выложить кубик? в сборнике, NRMA(-NRTR) NRMA - скользящая средняя, NRTR - nrtr
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 07:26 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39653 - Sat Mar 31 2012 12:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены TrailStop P1000А-2(абс.) и TrailStop P1000R-2 (в %) (известен как трейлинг-удавка. То же, что и TrailStop P1000А(P1000R), но с 2-я порогами профита (а не с одним) и, соответственно, трейллосса)
работает так - сначала трейлит обычным размером трейллосса (TrailLoss), по достижении первого уровня профита (ProfitLimitMin) трейлит дальше по второму размеру трейллосса (MinProfitTrLoss), по достижении второго уровня профита (ProfitLimitMax) трейлит дальше по минимальному размеру трейллосса (MaxProfitTrLoss).
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 12:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39654 - Sat Mar 31 2012 12:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
кстати, кто-нибудь, кто активно работает в лаборатории 1.2 - проверьте пожалуйста работу трейла по АТР на скорость оптимизации. Насколько велика разница во времени оптимизации одного и того же скрипта с этим трейлом и без него? в 1.1.24 разница в 2-3 раза и сделать ничего нельзя
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 04:10 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39655 - Sat Mar 31 2012 01:25 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
обратите внимание, для удобства все скользящие средние в vvTSLtools расположены теперь в самом конце списка
есть идея начать разносить инструменты по отдельным вкладкам, те же мувинги для начала
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 04:10 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39656 - Sat Mar 31 2012 01:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ATR Ratioидея отсюда: http://codebase.mql4.com/ru/612 "Индикатор отношения быстрого Average True Range (ATR) к медленному ATR. Индикатор ATR ratio часто достигает высоких значений после стремительного изменения цен. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Его можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования с помощью ATR ratio формулируется так: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже его значение, тем слабее направленность тренда. Если значение индикатора поднимается выше синей горизонтальной линии, можно покупать или продавать. Стоимостные уровни высокого ATR ratio часто коррелируют с высокой волантильностью. Стоимость низкого ATR ratio часто имеет корреляцию с низкой волантильностью, так как цены стабилизируются или движутся вдоль блокового движения канала до момента возможного пробития. Индикатор сам по себе не дает достаточное количество сигналов и должен использоваться с другими индикаторами. Движения волатильности происходят в направлении тренда. Как и системы скользящих средних, системы волатильности, приспособленные для трендовых рынков, не будут хорошо работать на периодах бокового движения."
Attachments
atrratio.gif (439 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 06:15 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39658 - Sat Mar 31 2012 05:19 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен NRTR (с возможностью использования как ATR, так и WATR) ----------------------------------- теперь в сборнике 2 версии - NRMA(-NRTR) и NRTR
на скриншоте красными точками NRTR ATR и синими NRTR WATR с одинаковыми параметрами
Attachments
nrtr.png (500 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 31 2012 08:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39676 - Sun Apr 01 2012 05:19 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
дополненный сборник можно будет позже увидеть?
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#39679 - Sun Apr 01 2012 10:13 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
за NRTR отдельное спасибо, очень удобно.
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#39680 - Sun Apr 01 2012 11:37 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Sun Apr 01 2012
Записи: 1
|
Добрый день! Подскажите где посмотреть последнюю сборку, а то я с первой страницы скачал (первый пост), а там не все индикаторы.. написано, что отредактировано 17.03. С уважением,
Спасибо! Всю ветку прочитал, а главное просмотрел..))
Отредактировано Kas (Sun Apr 01 2012 12:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39682 - Sun Apr 01 2012 12:11 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Kas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Добрый день! Подскажите где посмотреть последнюю сборку, а то я с первой страницы скачал (первый пост), а там не все индикаторы.. написано, что отредактировано 17.03. С уважением, через один пост от своего назад посмотри внимательнее
Отредактировано vito333 (Sun Apr 01 2012 12:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39686 - Sun Apr 01 2012 02:00 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Sat Feb 18 2012
Записи: 16
|
А простой NRTR где лежит? Нашел только один. И где бы почитать как кубиком NRMA(-NRTR)пользоваться? Что такое Smooth, например? Что такое галка ShowNRTR? Не смог найти...
|
Наверх
|
|
|
|
#39687 - Sun Apr 01 2012 02:30 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: gars]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
настройки кубика NRMA(-NRTR) - согласно авторской идее http://konkop.narod.ru/nrma.htm
кубик NRTR - проще период ATR, коэф. смещения и выбор типа ATR - обычный или взвешенный
Отредактировано vito333 (Mon Apr 02 2012 06:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39724 - Mon Apr 02 2012 04:01 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Sat Feb 18 2012
Записи: 16
|
Все нашел. Спасибо Вам за замечательную работу!
|
Наверх
|
|
|
|
#39726 - Mon Apr 02 2012 04:12 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: gars]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
на зарубежном форуме нашёл картинку сравнения обычного RSI и Cuttler RSI (есть в стандартных индикаторах TSLab) на картинке - серый - обычный RSI, красный - Cuttlers RSI http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_Strength_Index#Cutler.27s_RSIвыводы делайте сами
Attachments
cuttlers rsi.gif (678 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Apr 03 2012 09:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39751 - Mon Apr 02 2012 11:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Вито, из твоего сборника индикатор Haiken Ashi не получается соединить ни с каким блоком. Так задумано?
|
Наверх
|
|
|
|
#39758 - Tue Apr 03 2012 02:27 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
если блок рисует свечи, то ничего больше он выводить не может
используй блок "Heikin Ashi prices" - недавно сделал, как раз, чтобы можно было Open, Low, Close или High от Heikin Ashi выводить а просто Heikin Ashi - для визуального отображения свечей
Отредактировано vito333 (Tue Apr 03 2012 02:27 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39765 - Tue Apr 03 2012 12:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#39790 - Tue Apr 03 2012 02:30 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
наверное зря. а как же базовые правила - главное не потерять счёт, не входить в сделку по плохой цене при пропуске сигнала, близкий стоп-большой профит и т.д. ... к каждой стратегии нужен отдельный подход, всё нужно проверять самому, отрабатывать все версии по возможности я был бы рад, если б перенос в бу появился бы как опция к существующим.
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#39796 - Tue Apr 03 2012 02:44 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"хотел приделать к трейлам перенос в безубыток, почитал и передумал http://www.forextrade.ru/mqlabs/tsiena-otkrytiia-ordiera-i-biezubytok"
На мой взгляд не совсем верная статья про безубыток. Единственная возможность проверить - поторговать. Я проверил: в зависимости от алгоритма перенос в безубыток (или в небольшую прибыль) значительно увеличивает матожидание за счет снижения % проигрышных сделок. Пренебрегать этим было бы неправильно. Другое дело, что встраивать его в трейлинг может и излишне:-) Хотя, не встроишь - не проверишь....
Отредактировано zig2003 (Tue Apr 03 2012 03:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39801 - Tue Apr 03 2012 03:16 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
Не обязательно встраивать, можно отдельный кубик сделать - "Безубыток"
|
Наверх
|
|
|
|
#39802 - Tue Apr 03 2012 03:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Gji]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Кубик точно не помешал бы, многие используют безубыток. У Вито вся конструкция есть для этого, осталось только его попросить найти на это место в своем плотном wish листе:-)
|
Наверх
|
|
|
|
#39803 - Tue Apr 03 2012 03:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
по каким параметрам переносить в безубыток?
Отредактировано vito333 (Wed Apr 04 2012 06:26 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39817 - Wed Apr 04 2012 01:17 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
например при достижении абсолютного или процентного профита относительно цены входа
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#39832 - Wed Apr 04 2012 03:03 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: ZooR]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Вито, последнюю версию выложите, пожалуйста.
|
Наверх
|
|
|
|
#39833 - Wed Apr 04 2012 03:14 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
вынесу скоро (уже завтра) все скользящие средние в отдельную вкладку (видимо vvAverages), так что предупреждаю заранее всех и извиняюсь за некоторое разовое неудобство машек просто много, а ещё будут добавляться как они, так и индикаторы их угла наклона\изменения, поэтому им самое время в отдельный угол
в приложении - последняя версия сборника со средними в общем списке
Attachments
vvTSLtools.zip (312 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Apr 05 2012 08:27 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39839 - Wed Apr 04 2012 03:39 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Скоро уже может понадобиться вкладка "vvOscillation":-). И это только радует. Вито, пора уже просить маленькую роялти за вклад в развитие TSLab:-)
Отредактировано zig2003 (Wed Apr 04 2012 03:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39840 - Wed Apr 04 2012 03:47 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
кстати да, после мувингов всё равно потом как-то ещё надо будет делиться по вкладкам
Отредактировано vito333 (Wed Apr 04 2012 06:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39854 - Wed Apr 04 2012 06:02 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Tue Mar 13 2012
Записи: 49
|
Vito помогите разобраться: индикатор Parabolic SAR у меня в скрипте появляется только на прошедшей свече (т.е. с открытием новой), а по логике он должен появляться параллельно с открытием нового бара. Где что посмотреть? Это ведь неправильно? Quik выдает их на 1 свечу раньше. Значения их совпадают.
|
Наверх
|
|
|
|
#39857 - Wed Apr 04 2012 06:23 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: igorb_ff]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
пока бар не закрылся у него нет расчётного значения, а, соответственно, и значение любого индикатора рассчитать нельзя
(в теории можно по Open)
либо я не так понял? тогда скриншот в студию
Отредактировано vito333 (Wed Apr 04 2012 06:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39858 - Wed Apr 04 2012 06:33 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Tue Mar 13 2012
Записи: 49
|
|
Наверх
|
|
|
|
#39862 - Wed Apr 04 2012 06:50 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: igorb_ff]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
проблемы
Отредактировано vito333 (Wed Apr 04 2012 08:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39876 - Wed Apr 04 2012 09:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Tue Mar 13 2012
Записи: 49
|
|
Наверх
|
|
|
|
#39879 - Wed Apr 04 2012 09:40 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
мне присвоен новый статус - addict QTranslate перевёл как "наркоман"
Отредактировано vito333 (Wed Apr 04 2012 09:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39889 - Thu Apr 05 2012 02:14 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: igorb_ff]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- теперь скользящие средние и всё, что с ними связано, находятся во вкладке vvAverages
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 09:34 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39890 - Thu Apr 05 2012 03:25 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#39909 - Thu Apr 05 2012 03:00 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен RMI (Relative Momentum Index) ------------------------------------------- http://www.niftylivecharts.com/blog/relative-momentum-index/ это "брат" RSI, так как рассчитывается также, только с учётом периода времени (моментума) - если моментум RMI выставить 1, то получаем RSI - замечательная особенность RMI в том, что на тренде он может оставаться (при подобранном моментуме) в зоне ПК\ПП (см. скриншот) - в целом он более сглаженный, чем RSI - принципы работы с ним в простейшем случае те же, что и с RSI, только зоны ПК\ПП можно чуть смещать (10-30, 70-90)
Attachments
rmi.gif (409 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Apr 05 2012 03:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39932 - Fri Apr 06 2012 02:38 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Laguerre RSI Variation ----------------------------------- вариант Laguerre RSI со встроенным "low-lag" сглаживанием надо сказать - работает очень хорошо, превосходит сглаживание JMA, которое я встроил в стандартный Laguerre RSI отсюда
Attachments
laguerre rsi variation.gif (500 downloads)laguerrersivar_tslab.gif (385 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 01:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39940 - Fri Apr 06 2012 10:59 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Внимание!В стандартном трейле (и, соответственно, в моих) обнаружилась маленькая, но неприятная особенность - в некоторых случаях можно получить убыток больше, чем запланировано. Ситуация имеет место сразу после входа в позицию, если размер трейллосса заметно больше размера стоплосса и трейлинг быстро включился, сразу после входа. Например, стоплосс - 300п., трейллосс - 700, вкл. трейл - 100. Цена быстро убежала вперёд от открытия позиции на 110 п. Когда включился трейл, трейллосс отступает назад дальше, чем размер стоплосса, т.к. он больше. Таким образом, мы запланировали стоплосс 300 п., а по факту можем получить лосс в ~600п. Для роботов это неприемлемо, достаточно представить, как робот в автомате ловит и ловит по двойному убытку. А на больших таймфреймах вообще тяжко может быть.
Поэтому ошибку исправлю в своих трейлах и включу в сборник копии стандартного трейла без ошибки (TrailStopStd и TrailStopStd Abs).
словил сегодня такую ерунду
Отредактировано vito333 (Sat Apr 07 2012 03:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39942 - Fri Apr 06 2012 11:23 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
в чем проявил эту особенность?
|
Наверх
|
|
|
|
#39944 - Fri Apr 06 2012 11:39 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Vito, при использовании твоего трейл-стопа (P1000R) вот такая хрень происходит с графиком - см. скрин. В чем проблема может быть? ПРичем где-то график норм. масштабируется, а где-то вот так растягивается.
Attachments
1.png (469 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#39946 - Fri Apr 06 2012 11:45 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
в самом верху у тебя 2 точки. это стоплосы, все изза них
|
Наверх
|
|
|
|
#39947 - Fri Apr 06 2012 11:51 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Vito, при использовании твоего трейл-стопа (P1000R) вот такая хрень происходит с графиком - см. скрин. В чем проблема может быть? ПРичем где-то график норм. масштабируется, а где-то вот так растягивается. видимо стоп-лосс некорректно в какой-то момент считается-выставляется, проверю
|
Наверх
|
|
|
|
#39948 - Fri Apr 06 2012 11:54 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: uuzzeerr]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
в самом верху у тебя 2 точки. это стоплосы, все изза них Да, это вероятно стопы. Вот только что они там делают?))) Параметры у стопов см. на скрине
Attachments
2.png (301 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#39956 - Fri Apr 06 2012 12:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены TrailStopStd и TrailStopStd Abs - копии стандартного трейла, с пофиксенной ошибкой, приводящей в некоторых случаях к бОльшему убытку, чем стоплосс (описание несколькими постами ранее)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 12:55 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39964 - Fri Apr 06 2012 12:52 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Vito, при использовании твоего трейл-стопа (P1000R) вот такая хрень происходит с графиком - см. скрин. В чем проблема может быть? ПРичем где-то график норм. масштабируется, а где-то вот так растягивается. Discrecio, у тебя TrailLoss - 700%поставь 0.7, например если используешь версию с относительными величинами, в %%, то все значения должны быть в %%
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 12:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39965 - Fri Apr 06 2012 12:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Мда, я олень. Сорри за беспокойство. Ошибка была в том, что я имея сначала простой трейл выбрал вот этот трейл и в параметрах TrailLoss не изменился с абс. значений. Ну, я и подумал, что все в %, а этот показатель в абсолюте.))
|
Наверх
|
|
|
|
#39974 - Fri Apr 06 2012 01:37 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в TrailStop P1000A, TrailStop P1000R, TrailStop P1000A-2, TrailStop P1000R-2 (нечастая, но вредная, описание см. выше)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 08:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#39985 - Fri Apr 06 2012 05:39 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
P1000A и P1000R и тд что означают?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#39987 - Fri Apr 06 2012 05:44 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
означают буквы, A - абсолютный, в пунктах, R - относительный, в % A-2 - версия с двумя дополнительными уровнями профита и трейллосса (R-2 - соответственно, только в %) 1000 - ничего не обозначает
|
Наверх
|
|
|
|
#39989 - Fri Apr 06 2012 05:48 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
а редкость ошибки в чем? и тут писали что она есть и в стандартной поставке.
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#39990 - Fri Apr 06 2012 05:54 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
описание в посте #39940, на этой странице (у меня, по крайней мере)
|
Наверх
|
|
|
|
#39991 - Fri Apr 06 2012 06:00 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
описание в посте #39940, на этой странице (у меня, по крайней мере) все прочел и ни чего не понял
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#39992 - Fri Apr 06 2012 06:04 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну и не заморачивайся если столкнёшься - поймёшь
Attachments
vvTSLtools.zip (135 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 06 2012 08:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40121 - Mon Apr 09 2012 05:05 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Добрый день, vito333! Во вкладке vvTrade есть блок "Баров с закрытия посл. позиции". После закрытия позиции блок начинает отсчет баров после нее. Затем, если открывается новая позиция, блок продолжает считать баров после закрытия предыдущей. Но перед закрытием второй позиции (на предыдущем баре), блок выдает значение -1. Так и было задумано, почему -1, а не продолжение счета?
Attachments
Баров с закр. посл. поз..jpg (463 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#40142 - Mon Apr 09 2012 07:59 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена EMA (просто EMA :))
|
Наверх
|
|
|
|
#40147 - Mon Apr 09 2012 08:23 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Добрый день, vito333! Во вкладке vvTrade есть блок "Баров с закрытия посл. позиции". После закрытия позиции блок начинает отсчет баров после нее. Затем, если открывается новая позиция, блок продолжает считать баров после закрытия предыдущей. Но перед закрытием второй позиции (на предыдущем баре), блок выдает значение -1. Так и было задумано, почему -1, а не продолжение счета? да нет, -1 не закладывался public double Execute(ISecurity source, int barNum) { var pos = source.Positions.LastPositionClosed; if (pos == null) return 0; return barNum - pos.ExitBarNum; } код простой, но может в нём что-то не так? это вопрос к разработчикам
|
Наверх
|
|
|
|
#40152 - Mon Apr 09 2012 08:43 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
код простой, но может в нём что-то не так? это вопрос к разработчикам
К разработчикам TSLab? А у вас этот блок работает корректно?
|
Наверх
|
|
|
|
#40153 - Mon Apr 09 2012 08:50 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
у меня он не задействован сейчас
Отредактировано vito333 (Mon Apr 09 2012 08:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40154 - Mon Apr 09 2012 09:06 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40157 - Mon Apr 09 2012 11:48 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
да нет, -1 не закладывался
public double Execute(ISecurity source, int barNum) { var pos = source.Positions.LastPositionClosed; if (pos == null) return 0; return barNum - pos.ExitBarNum; } код простой, но может в нём что-то не так?
Ошибка, я думаю, в том, что из текущего № бара вычитается № бара выхода, а "бар выхода" начинает выдавать сигнал не на фактической свече выхода, а на предыдущей (там где и появляется сигнал на выход). Поэтому и получается -1. У тех, кто использует эти параметры могут быть ошибки.
Attachments
NБара Выхода.jpg (446 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#40159 - Tue Apr 10 2012 04:15 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
получается, что ExitBarNum ведёт себя некорректно на текущей свече, что на картинке у тебя мышкой выделена, он должен ещё показывать номер бара старой позиции, а на следующем - 873-й и возвращаться должен ноль
|
Наверх
|
|
|
|
#40163 - Tue Apr 10 2012 10:56 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Удивительно, но сегодня я уже не смог повторить, ту ситуацию с блоком выхода, что делал вчера (скрипт делал для примера и его уже удалил). Сегодня блок № бара выхода работает корректно, но блок "Баров с закрытия посл. позиции" все же выдает -1 на предыдущей свече выхода. Так что пришлось добиваться нужного результата с помощью наборов блоков. В схему добавил еще обнуление и после входа в позицию. Теперь получилось то, что нужно было. Если возможно, то сделайте это одним блоком для удобства.
Attachments
Баров после выхода_входа.jpg (447 downloads)График.jpg (449 downloads)
Отредактировано AWK (Tue Apr 10 2012 11:19 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40217 - Wed Apr 11 2012 11:18 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в "Трейл по ATR" добавлен параметр "ATR period"напоминаю, что лучше не увлекаться значениями больше 5, так как сильно тормозит оптимизацию. Только при сильном желании
|
Наверх
|
|
|
|
#40237 - Wed Apr 11 2012 03:46 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- оптимизирован по скорости и исправлена мелкая ошибка в LaguerreRSI Variation (выскакивало сообщение при оптимизации, тем не менее работа не прерывалась)
Отредактировано vito333 (Wed Apr 11 2012 04:19 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40244 - Wed Apr 11 2012 05:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
1. ATRcoef - это коэффициент к ATR (сколько ATR отсчитывать от цены) 2. доп. параметр ATRperiod не должен повлиять, т.к. по умолчанию он такой же, как и в предыдущих версиях (5) попробуй, я думаю ничего не слетит, в крайнем случае вернёшь обратно старую длл. У меня после компиляции и замены сборника параметры Трейла не слетели. в новой версии сборника пока ничего принципиально нового
и ещё - попробовал на средних таймфреймах - разницу между 5, 10,20 периодов ATR не почувствовал
Отредактировано vito333 (Fri Apr 13 2012 05:33 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40262 - Thu Apr 12 2012 05:01 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
В вашем сборнике ошибки. Попробовал вашу VIDYA и XMAchange они просто по закрытию рисуются на графике. Это наверно потому что вы все в один котел и что то на что то начинает влиять всего в такой каше не предусмотришь, проще и надежней каждый индюк иметь отдельно, при этом все отдельные могут так же группироваться на ваших вкладках. И еще по моему FAMA но не помню точно.
Отредактировано jarilo (Thu Apr 12 2012 05:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40263 - Thu Apr 12 2012 05:51 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в VIDYA
Отредактировано vito333 (Fri Apr 13 2012 05:59 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40292 - Fri Apr 13 2012 05:58 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в EMA теперь можно указывать нецелый период
Attachments
vvEMA.gif (342 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#40293 - Fri Apr 13 2012 06:26 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "StDev normalized" необходимая вещь для создания адаптивных индикаторов
Attachments
stdev normalized.gif (467 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 13 2012 06:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40309 - Fri Apr 13 2012 11:10 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
--- добавлен "StDev normalized" необходимая вещь для создания адаптивных индикаторов очень пахожа на картинку из ветки StDev против Volotility прозьба, сделай плз такойже только с возможностью подачи на вход индюка по выбору. ну т.е. чтоб можно было входом зацепить за другой кубик. и написал "добавленно" а где взять?
Отредактировано asd (Fri Apr 13 2012 11:12 AM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40325 - Fri Apr 13 2012 02:46 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
это нормализованное стандартное отклонение, как на вход подавать что-то ещё? нормализовывать другие данные??
Отредактировано vito333 (Fri Apr 13 2012 10:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40326 - Fri Apr 13 2012 02:51 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
да, этакий нормализатор чего подадут
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40328 - Fri Apr 13 2012 03:09 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
тогда подавай это "чего подадут" на стохастик, вот тебе и нормализатор
Отредактировано vito333 (Fri Apr 13 2012 10:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40353 - Fri Apr 13 2012 09:20 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в трейле по ATR--- исправлена некорректная версия StochRSI в сборнике О StochRSI
Отредактировано vito333 (Fri Apr 13 2012 10:31 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40361 - Fri Apr 13 2012 10:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена возможность пред- и пост-сглаживания (JMA) в StochRSI
Attachments
stochrsi_smooth.gif (464 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 13 2012 10:15 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40362 - Fri Apr 13 2012 10:18 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
почему добавляю возможность пред- и пост- сглаживания JMA в индикаторы?
потому что позволяет повысить качество результата в качестве подтверждения прикладываю документ от автора JMA (на англ. языке) и несколько картинок из него же
Attachments
info1.gif (427 downloads)info2.gif (330 downloads)info3.gif (306 downloads)Jurik_product_guide.zip (174 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Apr 14 2012 12:40 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40369 - Fri Apr 13 2012 11:49 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
тогда подавай это "чего подадут" на стохастик, вот тебе и нормализатор или я чегото не понимаю или у меня стохастик цепляется только к источнику...
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40372 - Sat Apr 14 2012 12:10 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а, ну да, он же там хаи и лоу берёт
вот формула sto[i] = 100 * (stdev[i] - min) / (max - min) где sto - результат (для бара i) stdev - то, что нормализуем min, max - минимальный минимум и максимальный максимум stdev pf период
вбивай в блок формула и делай что хошь
Отредактировано vito333 (Sat Apr 14 2012 12:11 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40373 - Sat Apr 14 2012 12:17 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
формула мне и так известна, умножать на 100 не обязательно, но вот в чем проблема - при оптимизации минимумЗа и максимумЗа нужно задавать отдно и тоже значение, что само сабой не получается. а поставить там разные периуды значит умышленно допустить переоптимизацию и как следствие за это поплатиться сливом депозита
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40374 - Sat Apr 14 2012 12:39 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хочу напомнить о двух хороших блоках в vvAverages - xMAChange и XMASlope. xMASlope - позволяет визуализировать изменения скользящей средней (гистограмма на скриншоте) и отфильтровывать не подходящие сделки, если направление средней не туда либо скорость изменения (наклон) мала xMAchange - позволяет добавить любой средней элемент фильтрации
на скриншоте видно, чего можно легко добиться
Attachments
xma.gif (560 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Apr 14 2012 11:16 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40379 - Sat Apr 14 2012 01:27 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
полезно, но для некоторой конкретной стратегии..
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40386 - Sat Apr 14 2012 11:14 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик Normalizer позволяет нормализовать за период поданные на него значения
Attachments
normalizer.gif (502 downloads)Description: обычная (зелёная) EMA и она же нормализованная (синяя)
Отредактировано vito333 (Sat Apr 14 2012 07:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40396 - Sat Apr 14 2012 05:50 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены Standard Error Bands (полосы на основе стандартной ошибки)------------------------------- если коротко - используются для определения тренда по направлению и ширине полосы - узкая - тренд, широкая - нет тренда. Строится на основе линейной регрессии. bands bands bands
Attachments
stderrorbands.gif (486 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Apr 14 2012 07:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40399 - Sat Apr 14 2012 07:05 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики "Безубыток" и "Безубыток (%)" ------------------------------ параметры: Profit - размер профита, по достижении которого стоп переносится в безубыток NoLoss - размер безубытка возвращает: для лонга - либо цена входа + безубыток либо 0 (чтобы сравнив, например кубиком Max, значения от ТрейлСтопа и Безубытка подать на кубик выхода по стоп-лоссу максимальное из двух значений) для шорта - либо цена входа - безубыток либо 1000000
Отредактировано vito333 (Sat Apr 14 2012 08:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40400 - Sat Apr 14 2012 08:23 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Ehlers StochasticRSI --------------------------------- за счёт выбора периода стохастика и усреднения LWMA отличается в лучшую сторону от StochRSI из стандартной поставки TSLab
Attachments
EhlersStochRSI.gif (385 downloads)EhlersStochRSI2.gif (355 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Apr 14 2012 08:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40402 - Sat Apr 14 2012 11:21 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
куда файл дел? днем видел, поленился сдуть, а сейчас нету
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40407 - Sun Apr 15 2012 04:23 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Хотите раз и навсегда понять, что такое CCI, как он работает и что означает?
смотрите скриншот верхняя панель - цена и полосы Боллинджера с коэффициентом StDev 1.25 нижняя - CCI микроскопические расхождения есть только потому, что CCI строится по Typical price ((H+L+C)/3), а не по Close верхняя и нижняя границы Боллинджера соответствуют уровням 100 и -100 на графике CCI
отображение в виде полос Боллинджера имеет преимущество в том, что наглядно видно (а можно и измерить), когда полосы узкие и диапазон колебаний цены, соответственно, тоже узок. CCI при этом может совершать мощные движения, так как ширину диапазона движений не учитывает.
Attachments
cci.gif (449 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Apr 15 2012 06:56 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40411 - Sun Apr 15 2012 06:50 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен DoubleStoch--- DoubleSmoothedStoch будет удалён из сборника (ввиду бессмысленности )
Attachments
doublestoch.gif (369 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Apr 15 2012 12:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40412 - Sun Apr 15 2012 06:56 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Внимание! Планирую в ближайшее время вынести все варианты стохастика и RSI на отдельную вкладку
Отредактировано vito333 (Mon Apr 16 2012 11:13 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40427 - Mon Apr 16 2012 10:46 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
vito333, объясни, пжл, вкратце как работает кубик Normalizer. Какая там заложена формула?
Правильно ли я понимаю, что выдается однозначное значение 0 при снижении средней (как в примере) или 100 при росте? Из-за чего тогда возникают незначительные отклонения от этих границ?
|
Наверх
|
|
|
|
#40428 - Mon Apr 16 2012 10:51 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
обсуждение было выше нормализатор
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40429 - Mon Apr 16 2012 11:11 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Normalizer sto[i] = 100 * ((src[i] - min) / (max - min));
Отредактировано vito333 (Mon Apr 16 2012 08:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40430 - Mon Apr 16 2012 11:13 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40432 - Mon Apr 16 2012 03:43 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен aRSI (псевдо-адаптивный RSI. Псевдо, потому что по сути является средней, использующей RSI для адаптивности)
Attachments
adaptiversi.gif (385 downloads)Adaptive RSI.gif (535 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Apr 16 2012 03:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40433 - Mon Apr 16 2012 03:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Sinewave
Attachments
sine_2.gif (387 downloads)sw-sam.gif (359 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Apr 16 2012 10:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40445 - Mon Apr 16 2012 10:56 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен StDev с возможностью выбора метода усреднения 0-SMA,1-EMA,2-SMMA,3-LWMA
Attachments
StDev.gif (454 downloads)Description: StDev TSLab (SMA) vs StDev (LWMA)
Отредактировано vito333 (Tue Apr 17 2012 04:00 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40447 - Mon Apr 16 2012 11:25 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Vito, спасибо за блок "безубыток", наконец-то вместо 19 блоков только 4. Вместе с тем, пару мыслей:1) В оригинальном скрипте в безубытке был стоп-лосс, хорошо бы, если бы он остался в твоих блоках третьим параметром, чтобы не городить его из других блоков. 2) У меня из-за лимита шорта в 1 млн.пунктов график вытягивается в ниточку, подскажи, как его победить?
|
Наверх
|
|
|
|
#40449 - Tue Apr 17 2012 04:02 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в блок "Безубыток" добавлен параметр "Стоп-лосс" теперь блок возвращает либо стоп-лосс либо, если профит больше выставленного, безубыток
Отредактировано vito333 (Wed Apr 18 2012 04:42 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40450 - Tue Apr 17 2012 09:35 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Спасибо, Vito, очень оперативно. Буду тестировать, потом отпишусь.
|
Наверх
|
|
|
|
#40454 - Tue Apr 17 2012 12:07 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
Normalizer sto[i] = 100 * ((src[i] - min) / (max - min));
скажи а max и min здесь i-тое или текущего бара?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40455 - Tue Apr 17 2012 12:49 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
за период нормализации конечно
Отредактировано vito333 (Tue Apr 17 2012 01:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40456 - Tue Apr 17 2012 01:02 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
sto[i] = 100 * ((src[i] - min) / (max - min)); извени 100 не заметил, сижу туплю в чем разница...
Attachments
Normalizer.jpg (11678 downloads)
Отредактировано asd (Tue Apr 17 2012 01:16 PM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40457 - Tue Apr 17 2012 02:06 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
enthusiast
Registered: Tue Feb 09 2010
Записи: 354
Loc: Казань
|
Я в вашем сборнике увидел номер текущего бара, а его можно как то модифицировать, к примеру для построения модели рынка, хочется его обнулить при выполнении определенного условия. Так как циклов в программе нет в "визуале", а они нужны для этих целей, как мне кажется это не плохой способ обойтись без циклов.
|
Наверх
|
|
|
|
#40458 - Tue Apr 17 2012 02:22 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Lenar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
блок просто возвращает значение из TSLab, поэтому особо модифицировать нечего
Отредактировано vito333 (Thu Apr 19 2012 03:55 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40480 - Tue Apr 17 2012 05:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Вместо циклов используйте блок "формула" с логическим условием. Условие? если истина: если ложь
|
Наверх
|
|
|
|
#40548 - Thu Apr 19 2012 02:32 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Bezier Альтернатива мувингам, но с меньшим запаздыванием period - период усреднения sense - коэффициент чувствительности, должен быть в диапазоне от 0 до 1
Attachments
bezier.gif (529 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 20 2012 02:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40581 - Thu Apr 19 2012 07:57 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена t3 (другой алгоритм, не зависящий от функций TSLab)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 20 2012 04:55 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40612 - Fri Apr 20 2012 02:09 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- поправлена ошибка в AMA
посмотрите скриншот "Глюк_АМА" и если заметите на других средних похожий эффект - сообщайте
Attachments
Глюк_АМА.gif (702 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Apr 22 2012 06:48 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40640 - Sat Apr 21 2012 02:22 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик xPrice возвращает выбранную цену
Attachments
xPrice.gif (483 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#40641 - Sat Apr 21 2012 07:23 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Aug 12 2010
Записи: 105
|
Выдает ошибку: невозможно загрузить файл или сборку vvAdvanced. За сборник земной поклон. Просто клад!
Отредактировано Avis (Sat Apr 21 2012 07:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40645 - Sun Apr 22 2012 06:32 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Avis]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
За сборник земной поклон. Просто клад! Удачи в профите!
Отредактировано vito333 (Sun Apr 22 2012 07:06 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40646 - Sun Apr 22 2012 06:43 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в кубик ATR добавлена возможность выбора WATR (взвешенный ATR) теперь в одном кубике и ATR и WATR
рекомендую тем, кто использует просто кубик WATR перейти на обновлённый ATR, т.к. в него далее заложу и нормализацию и другие фишки
Attachments
atr-watr.gif (477 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Apr 22 2012 08:16 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40647 - Sun Apr 22 2012 06:55 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- поправлен баг в Sinewave
Отредактировано vito333 (Mon Apr 23 2012 12:20 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40650 - Sun Apr 22 2012 01:27 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
к какому интервалу пристёгнут блок открытия позиции (и, соответственно, к нему трейл по ATR), по тому интервалу трейл и делает все расчёты
Отредактировано vito333 (Sun Apr 22 2012 01:33 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40653 - Mon Apr 23 2012 10:32 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
vito333, после обновления твоего сборника с блоком безубыток(%)возникла проблема: результат скрипта стал заметно хуже, чем бы до обновления. Ранее применял этот же блок, но там не было стоп-лосса. Возможно присутствует какая-то ошибка из-за одновременного применения трейл. стопа, где также вбит стоп. К сожалению, конкретный пример привести сейчас не могу, т.к. результаты с старой версий не сохранены. Фактически у меня сейчас результаты скрипта стали хуже с новым безубытком, чем без него вообще. Ранее, используя старый блок, результаты заметно улучшались.
Хотелось бы тебя попросить выложить старую версию сборника, где безубыток только с 2мя атрибутами или же добавить в сборник вариант безубытка с стопом и без него!
|
Наверх
|
|
|
|
#40654 - Mon Apr 23 2012 10:36 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
vito333, после обновления твоего сборника с блоком безубыток(%)возникла проблема: результат скрипта стал заметно хуже, чем бы до обновления. Ранее применял этот же блок, но там не было стоп-лосса. Возможно присутствует какая-то ошибка из-за одновременного применения трейл. стопа, где также вбит стоп. К сожалению, конкретный пример привести сейчас не могу, т.к. результаты с старой версий не сохранены. Фактически у меня сейчас результаты скрипта стали хуже с новым безубытком, чем без него вообще. Ранее, используя старый блок, результаты заметно улучшались.
Хотелось бы тебя попросить выложить старую версию сборника, где безубыток только с 2мя атрибутами или же добавить в сборник вариант безубытка с стопом и без него!
Присоединяюсь. Еще, очень хотелось бы видеть галочку "использовать расчетную цену" как это сделано в трейле из стандартной поставки.
|
Наверх
|
|
|
|
#40656 - Mon Apr 23 2012 11:37 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
нет, блок работает как надо, просто со стопом очень усложняется логика скрипта, нужно очень тщательно продумывать
ок, сделаю два варианта - со стопом и без
Отредактировано vito333 (Mon Apr 23 2012 01:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40657 - Mon Apr 23 2012 11:44 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Спасибо! Два разных блока - оптимальный вариант, который всех устроит.=
|
Наверх
|
|
|
|
#40659 - Mon Apr 23 2012 12:10 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- блоков "Безубыток" теперь 4: - "Безубыток", "Безубыток %" - безубытки без стоп-лосса - "Безубыток (+SL)", "Безубыток(%) (+SL)" - безубытки со встроенным стоп-лоссом
напоминаю, что блоки "Безубыток" без стоп-лосса возвращают: - для лонга - либо 0 (если Профит не достигнут) либо значение безубытка - для шорта - либо 1000000 (если Профит не достигнут) либо значение безубытка
блоки со стоп-лоссом возвращают либо стоп-лосс либо безубыток
Отредактировано vito333 (Tue Apr 24 2012 02:16 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40716 - Tue Apr 24 2012 02:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Kaufman Efficiency Ratio (коэффициент эффективности Кауфмана) Коэффициент количества шума в движении цены, предложенный Перри Кауфманом (Perry Kaufman) для расчёта AMA. Представляет собой отношение сигнала к шуму и изменяется от 0 до 1. Сигнал – разность цен в начале и конце окна, шум – сумма абсолютных приращений цены от периода к периоду внутри окна.
Отредактировано vito333 (Tue Apr 24 2012 05:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40717 - Tue Apr 24 2012 02:33 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Доброго дня ! Загрузил вашу последнюю сборку : 14:29:05.78 120 System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "vvTSLtools.NRTRWATR" из сборки "vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null". в TSLab.User.Script..ctor() ?
|
Наверх
|
|
|
|
#40719 - Tue Apr 24 2012 03:43 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Доброго дня ! Загрузил вашу последнюю сборку : 14:29:05.78 120 System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "vvTSLtools.NRTRWATR" из сборки "vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null". в TSLab.User.Script..ctor() ? обычно в таких случаях помогает перегрузить лабу, сборник и т.д.
Отредактировано vito333 (Tue Apr 24 2012 04:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40721 - Tue Apr 24 2012 04:11 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Открыл архив, загрузил последнюю сборку в Handlers - перезагрузил лабу.....(((
Attachments
сборки vito.jpg (602 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#40723 - Tue Apr 24 2012 04:16 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
теперь Normalizer лабе не нравится?
Serg, подозреваю, что сборник не при чём
Отредактировано vito333 (Tue Apr 24 2012 04:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40724 - Tue Apr 24 2012 04:54 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
А что ?:) версия 1 1 24 0....
|
Наверх
|
|
|
|
#40725 - Tue Apr 24 2012 05:00 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
попробуй обновить на 24.50 (у меня без сбоев) только забэкапься
Отредактировано vito333 (Tue Apr 24 2012 05:01 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40726 - Tue Apr 24 2012 05:04 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40727 - Tue Apr 24 2012 05:16 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Chaikin's VolatilityИндикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом. При этом в отличие от Average True Range, индикатор Чайкина не учитывает гэпы.
Согласно интерпретации Чайкина, рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка). Рекомендуется использовать в качестве подтверждения сигналов Индикатора Чайкина использовать индикаторы Moving Averages и Envelopes. - Пик индикатора возникает когда рыночные цены откатываются от новой вершины и рынок переходит во флэт. - Рынок во флэте соответствует низкой волатильности. Выход из бокового движения (флэта) не сопровождается существенным возрастанием волатильности. - Волатильность возрастает по мере повышения уровня цен над предыдущим максимумом. - Повышение уровня индикатора Чайкина продолжается наступления до нового пика цен. - Резкое снижение волатильности свидетельствует о замедлении движения и о возможном откате.
описание 1 описание 2 описание 3
Attachments
Chaikins volty.gif (540 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Apr 26 2012 07:43 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40758 - Wed Apr 25 2012 01:39 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вито, добрый день! При запуске версии 1.2 каждый раз в логе красным вылетают вот такие сообщения: 13:05:32.01 303 Обработчик 'TSLab.Script.Handlers.TRIX' уже загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/TSLab.Script.Handlers.DLL' и не может быть загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/TRIX.dll'. 13:05:32.00 303 Обработчик 'ДФР.DFR' уже загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/DFR.dll' и не может быть загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/SuperTrend.dll'. 13:05:31.89 303 Обработчик 'TSLab.Script.Handlers.HasTwoLoss' уже загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/TSLab.Script.Handlers.DLL' и не может быть загружен из 'file:///I:/Program Files/TSLab 1.2/Handlers/Exit_price.dll'.
Я так полагаю конкурируют одинаковые индикаторы из разных сборок. Ты можешь по этим сообщениям определить свои с тем чтобы я убрал "чужие"
Отредактировано vito333 (Wed Apr 25 2012 01:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40765 - Wed Apr 25 2012 02:38 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Nektodron]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
использую, "vvTSLtools"
Отредактировано vito333 (Wed Apr 25 2012 02:39 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40774 - Wed Apr 25 2012 04:53 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Доброго дня ! Труд огромный, спасибо. А может замахнуться на нейросети ?:)) Уж очень заманчиво...моих знаний, увы, не хватает... http://tradexperts.ru/kNN.htm
|
Наверх
|
|
|
|
#40775 - Wed Apr 25 2012 05:20 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
создавай отдельную тему, распиши подробно, думаю тема будет очень интересна и популярна. глядишь чего нить получится...
Отредактировано asd (Wed Apr 25 2012 05:20 PM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40776 - Wed Apr 25 2012 05:27 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Потому и обращаюсь, пока Вито - единственный энтузиаст, работающий на всех так продуктивно.:).
|
Наверх
|
|
|
|
#40777 - Wed Apr 25 2012 06:21 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не, я не осилю, однозначно
Отредактировано vito333 (Wed Apr 25 2012 06:22 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40778 - Wed Apr 25 2012 06:30 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
мало людей что осилят в одиночку. там целую концепцую разробатывать надо!
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40781 - Thu Apr 26 2012 07:49 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
А код перевести из МТ4 и прокомментировать его (по ссылке прикреплен ниже и бесплатно:)))? Жаль((, а счастье было так близко
Отредактировано serg (Thu Apr 26 2012 07:50 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40783 - Thu Apr 26 2012 10:43 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Tue Nov 22 2011
Записи: 34
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40831 - Fri Apr 27 2012 02:29 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: 12345689]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в Hull's MA добавлена опция Zerolag
Attachments
zlHMA.gif (429 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Apr 27 2012 02:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40832 - Fri Apr 27 2012 02:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
vito333, очень прошу вас сделать в TrailStopStd опцию "Использовать расчетную цену". А то штатный ТрейлСтоп жутко глючит. Выводит на экран один стоп, а заявку выставляет по другому.
|
Наверх
|
|
|
|
#40834 - Fri Apr 27 2012 03:02 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
если глючит - это к разработчикам
|
Наверх
|
|
|
|
#40837 - Fri Apr 27 2012 03:22 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
если глючит - это к разработчикам
Уже обратился. Но у вас трейлы поинтереснее. Вот только не хватает возможности считать их по расчетному входу.
|
Наверх
|
|
|
|
#40842 - Fri Apr 27 2012 03:56 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в исходниках, на которых я основывался, расчётной цены не было, и я её не использую, поэтому и не разбирался как и что
|
Наверх
|
|
|
|
#40843 - Fri Apr 27 2012 04:08 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
в исходниках, на которых я основывался, расчётной цены не было, и я её не использую, поэтому и не разбирался как и что Ну вот, допустим, как это бывает, по тем или иным причинам вы пропустили вход в позицию, подобрали позже ее по рынку, как вести трейл будете? Ведь скрипт применит параметры оптимизации к этой цене так, как будто бы это и есть точка входа. Соответственно, вся логика коту под хвост
|
Наверх
|
|
|
|
#40864 - Sat Apr 28 2012 12:11 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
зафиксировал косяк в индюке Normalizer
Отредактировано asd (Sat Apr 28 2012 12:12 AM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40870 - Sat Apr 28 2012 02:00 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
попробуй с этой сборкой
Отредактировано vito333 (Sat Apr 28 2012 01:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40886 - Sat Apr 28 2012 11:49 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40888 - Sat Apr 28 2012 12:42 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
Тут такой же индикатор, но без кеширования. Его попробуйте. Стохастик
|
Наверх
|
|
|
|
#40889 - Sat Apr 28 2012 01:35 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Gji]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
прикольно, так проблема в кешировании?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40890 - Sat Apr 28 2012 01:52 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40891 - Sat Apr 28 2012 01:54 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Gji]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да, это кэширование
попробуй эту сборку, должно нормально работать и не так медленно, как без кэширования, если всё равно глючит, тогда сделаю кубик без кэширования совсем, проблем не будет, будет чуть медленнее оптимизироваться
Отредактировано vito333 (Sun Apr 29 2012 03:36 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40893 - Sat Apr 28 2012 02:24 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Stochastic Dbl (это Stochastic, который может работать не от источника, а от машек, других индикаторов и т.д.)
Отредактировано vito333 (Sun Apr 29 2012 01:51 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40894 - Sat Apr 28 2012 02:35 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
да, все работает. в принципе как заметил Gji это класический стохастик... пойду учить матчасть.
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#40900 - Sat Apr 28 2012 06:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Sat Apr 28 2012
Записи: 25
|
добавьте, пожалуйста, информацию о том, как подключить библиотеку
|
Наверх
|
|
|
|
#40904 - Sat Apr 28 2012 07:19 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: d74]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#40960 - Sun Apr 29 2012 03:36 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: ViL]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен SlowStoch Dbl (SlowStoch, на который можно подавать не источник, а цену, МА, значение другого индикатора)
Отредактировано vito333 (Mon Apr 30 2012 04:15 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40977 - Mon Apr 30 2012 06:46 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен CyberCycle
Attachments
cc.png (451 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Apr 30 2012 07:01 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40978 - Mon Apr 30 2012 07:54 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Stochastic Cyber Cycle
Attachments
stochasticsCC.gif (570 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Apr 30 2012 04:16 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40988 - Mon Apr 30 2012 04:12 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики OnBarsStopLoss и OnBarsStopLoss(%) (соответственно - абсолютный, в пунктах, и относительный, в %)
позволяет выставить начальный размер стоплосса, а с указанного бара с открытия позиции - другой уровень стоплосса
параметры: StopLoss - начальный СЛ StopLoss2 - второй СЛ StopLoss2Bars - кол-во баров, скоторого начинает действовать второй СЛ
Отредактировано vito333 (Mon Apr 30 2012 09:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40992 - Mon Apr 30 2012 07:05 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Mon Apr 09 2012
Записи: 10
|
Почему когда вывожу TenkanSen и KijunSen на две панели с разными акциями происходит то что на рисунке:
Attachments
TSKS.png (448 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#40993 - Mon Apr 30 2012 07:39 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: San4es]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а в редакторе что? могу предположить, что на график сбербанки sen-ы выведены от источника газпром
Отредактировано vito333 (Mon Apr 30 2012 07:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40994 - Mon Apr 30 2012 07:40 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено сглаживание в Efficiency Ratio (Kaufman)
Attachments
er.gif (373 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Apr 30 2012 07:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40995 - Mon Apr 30 2012 08:09 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Mon Apr 09 2012
Записи: 10
|
а в редакторе что? могу предположить, что на график сбербанки sen-ы выведены от источника газпром вот то что в редакторе:
Attachments
TSKS2.png (393 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#40997 - Mon Apr 30 2012 09:39 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: San4es]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
пробуй эту сборку при оптимизации будет помедленнее
Отредактировано vito333 (Tue May 01 2012 08:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#40998 - Mon Apr 30 2012 09:47 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Mon Apr 09 2012
Записи: 10
|
пробуй эту сборку при оптимизации будет помедленнее Спасибо, заработало
|
Наверх
|
|
|
|
#41006 - Tue May 01 2012 05:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: San4es]
|
stranger
Registered: Sun Apr 22 2012
Записи: 24
|
Подскажите плиз, где скачать последний сборник индикаторов? Извеняюсь, нашел на 22 странице. Кинул в папку Handlers. В редакторе шаблона (в графике/скрипте) появилась кнопка - vvTSLtools. Это оно?
Отредактировано Shara (Tue May 01 2012 05:52 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41007 - Tue May 01 2012 06:12 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Shara]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Смотрите последнюю версию сборника в последних постах!
Attachments
q.gif (545 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#41008 - Tue May 01 2012 06:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- мелкие доработки VininI_CyberCycle
Отредактировано vito333 (Tue May 01 2012 06:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41011 - Tue May 01 2012 07:30 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен CandleAverage описание
Отредактировано vito333 (Thu May 03 2012 04:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41057 - Wed May 02 2012 04:32 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена StepEMA
Attachments
stepema.gif (432 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#41071 - Wed May 02 2012 07:08 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Mon Apr 09 2012
Записи: 10
|
vito333, у тебя есть индикатор максимум и минимум позиции - можешь на его основе сделать: - максимум открытия позиции - минимум открытия позиции - максимум закрытия позиции - минимум закрытия позиции???? Заранее спасибо
|
Наверх
|
|
|
|
#41072 - Wed May 02 2012 07:24 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: San4es]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
то что ты просишь на основе указанных блоков не сделать
|
Наверх
|
|
|
|
#41091 - Wed May 02 2012 08:57 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Конечно нужна! Да еще бы с возможностью использовать расчетную цену!
|
Наверх
|
|
|
|
#41133 - Thu May 03 2012 04:06 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
разработчикамкод правильного трейла (стандартный пофиксенный) [HandlerName("TrailStopStd")]
[HandlerCategory("vvTrade")]
public class TrailStop : IPosition2Double
{
[HandlerParameter(true, "1.5", Min = "0.1", Max = "0.6", Step = "0.05", Name = "Stop Loss")]
public double StopLoss { get; set; }
[HandlerParameter(true, "0.5", Min = "0.1", Max = "0.6", Step = "0.05", Name = "Trail Enable")]
public double TrailEnable { get; set; }
[HandlerParameter(true, "0.5", Min = "0.1", Max = "1.5", Step = "0.05", Name = "Trail Loss")]
public double TrailLoss { get; set; }
public double Execute(IPosition pos, int barNum)
{
if (pos == null) return 0;
//
var curProfit = pos.OpenMFEPct(barNum);
//---- сразу делаем расчёт стопа, будто трейл не включен
double shift = (0 - StopLoss) / 100;
double stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
double entrystop = stop;
//---- если трейл включен
if (curProfit > TrailEnable)
{
shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
stop = pos.EntryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
//---- проверяем, чтобы стоп был правильным (при включении трейла не уходил ниже\выше
//---- начального стоплосса)
stop = pos.IsLong ? (Math.Max(stop, entrystop)) : (Math.Min(stop, entrystop));
var lastStop = pos.GetStop(barNum);
if (lastStop == 0)
{
return stop;
}
return pos.IsLong ? Math.Max(stop, lastStop) : Math.Min(stop, lastStop);
}
}
Отредактировано vito333 (Thu May 03 2012 04:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41136 - Thu May 03 2012 07:22 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен RSRank (Relative Strength Rank)наткнулся на забугорном сайте System Trader Success на тест 4-х простых методов определения тренда по инструменту. тест Один из них - широко применяемая забугорными трейдерами 200-дневная MA. А победил - индикатор RSRank .
Attachments
RSRank.gif (357 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 04 2012 04:22 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41207 - Thu May 03 2012 07:35 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Trend Strength Indicator (не TSIndex)"Trend Strength Indicator [TSI] Background TSI is an indicator designed to identify true trend strength. A high TSI value indicates that short-term trend continuation (=follow through) is more likely than short-term trend reversal (=mean reversion), e.g. NASDAQ100 stocks with a value of greater than 1.65 indicate a healthy trend environment." найден тут очень простой расчёт тут же некоторые бенчмарки
Отредактировано vito333 (Fri May 04 2012 10:55 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41222 - Fri May 04 2012 09:10 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- общая оптимизация сборника на потребление памяти
|
Наверх
|
|
|
|
#41265 - Fri May 04 2012 09:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- модифицирован VininI_RSI_FO теперь на вход подаётся не источник (инструмент), а цена, MA и т.д.
|
Наверх
|
|
|
|
#41282 - Fri May 04 2012 10:45 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Vinin Impulse отсюда
Attachments
Vinin_Impuls.gif (358 downloads)impulse.gif (282 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat May 05 2012 06:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41322 - Sat May 05 2012 05:08 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Vortex
Attachments
vortex.gif (359 downloads)VFX_VORTEX.PDF (556 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat May 05 2012 05:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41323 - Sat May 05 2012 05:36 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в Random Walk Index
Attachments
rwi250.gif (323 downloads)Description: пример RWI период 250
Отредактировано vito333 (Sat May 05 2012 07:01 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41326 - Sat May 05 2012 06:28 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в EMA (в сборнике) добавлена опция "zerolag" и ema принимает нецелые периоды
Attachments
emas&rwi.gif (349 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun May 06 2012 03:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41328 - Sat May 05 2012 07:38 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- SRSI_IFT(rainbow ver.) переименован в SVE RSI IFT первоисточник 1 первоисточник 2
Attachments
SVE RSI IFT.cs (529 downloads)Description: код индикатора
Отредактировано vito333 (Sat May 05 2012 07:44 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41330 - Sat May 05 2012 10:26 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено pre- и post- сглаживание в Vortex
Отредактировано vito333 (Mon May 07 2012 06:33 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41347 - Sun May 06 2012 09:47 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в Vortex добавлена возможность отрисовки полного графика индикатором
|
Наверх
|
|
|
|
#41349 - Mon May 07 2012 07:59 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено Kaufman Volatility отсюда
Attachments
vvTSLtools.zip (134 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon May 07 2012 08:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41416 - Thu May 10 2012 10:08 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "Трейл по теням (T)" где и стоплосс и трейл задаются по экстремумам указываемого (раздельно) количества баров
Я не успел расширенно потестировать этот трейл, но мне показалось, что на таймфреймах выше 15 минут от него будет польза, а можно и на скальпе попробовать. Например, на прилагаемом скриншоте видно, как второй вход в шорт режется очень быстро, чего невозможно было бы достичь никаким другим способом.
Хотелось бы услышать комментарии тех, кто попробует.
Attachments
TrailShadowsTrue.gif (319 downloads)p1.png (373 downloads)p10.png (310 downloads)p9.png (243 downloads)p4.png (252 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 11 2012 04:24 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41434 - Thu May 10 2012 05:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Спасибо! Дорогой Вито, очень нужна возможность использовать расчетную цену в ваших трейлах. Трейл по теням ведь был уже, я гонял его. Хорошо работает и на минутках, если использовать совместно с вашим же безубытком. Только вот в реале пришлось отказаться от этого сочетания, поскольку нет возможности использовать расчетную цену, а проскальзывания нынче не маленькие, ломают всю логику робота.
Отредактировано Ivan (Thu May 10 2012 05:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41446 - Fri May 11 2012 04:19 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен VHF (Вертикальный горизонтальный фильтр) "Существует три способа интерпретации индикатора VHF: Можно использовать сами значения VHF для определения степени направленности цен. Чем выше VHF, тем устойчивее тенденция, и значит более уместно полагаться на индикаторы, следующие за тенденцией. Направление движения VHF позволяет определить, развивается ли фаза направленного движения или застоя. Рост VHF означает развитие тенденции; падение УНГ указывает на возможное вступление рынка в фазу застоя. Можно использовать УНГ как индикатор противоположного мнения. Если значения VHF высоки - ждите вступления рынка в период застоя: если низки - ждите начала тенденции." описание 1 описание 2
Attachments
vhf.gif (367 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 02:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41447 - Fri May 11 2012 07:30 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Спасибо! Дорогой Вито, очень нужна возможность использовать расчетную цену в ваших трейлах. Трейл по теням ведь был уже, я гонял его. Хорошо работает и на минутках, если использовать совместно с вашим же безубытком. Только вот в реале пришлось отказаться от этого сочетания, поскольку нет возможности использовать расчетную цену, а проскальзывания нынче не маленькие, ломают всю логику робота.
Ivan, как разработчики дадут код по расчётной цене, так прикручу
|
Наверх
|
|
|
|
#41457 - Fri May 11 2012 12:17 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Nektodron]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Nektodron, спасибо
я вчера-позавчера писал на Support с просьбой
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 03:29 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41498 - Sat May 12 2012 03:29 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена возможность сглаживания в DeMarker
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 04:04 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41509 - Sat May 12 2012 12:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в Трейл по ATR добавлена опция "FastMode"
Что делает? Позволяет указать дополнительный коэффициент ATR, который срабатывает, когда размер бара превышает ATR. То есть трейл, обнаружив, что бар большой, больше размера ATR на этой свече, применяет для выставления стопа на следующий бар не базовый коэффициент ATR, указанный трейлу, а этот дополнительный коэффициент. Это позволяет лучше реагировать на сильные движения. Наглядный пример см. в прилагаемом скриншоте.
Реально повышает доходность этого трейла.
Attachments
в редакторе.gif (426 downloads)Description: опция в блокеFastModeATRtrail.jpg (517 downloads)Description: пример ситуации
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 05:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41522 - Sat May 12 2012 03:55 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Ivan, как разработчики дадут код по расчётной цене, так прикручу
Отлииично! Очень буду рад! Не устаю говорить вам спасибо за ваш труд. Для меня ваша библиотека - как ренессанс Тслаба
|
Наверх
|
|
|
|
#41524 - Sat May 12 2012 04:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
всё равно не до конца понимаю необходимость этой фичи может быть не столкнулся? в реале и цена входа д.б. реальной, а не расчётной фикцией
желания внедрять ВО ВСЕ мои трейлы нет никакого, логику алгоритма усложняет сильно, пользы - не вижу
вот через пост ранее - режим FastMode - примитивно, но реальный эффект, реальные деньги, подобное сделаю во всех
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 05:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41525 - Sat May 12 2012 04:31 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "TrailStopStd CP" и "TrailStopStd Abs CP" (копии стандартных трейлов с пофиксенным багом и с опцией "Использовать расчётную цену")
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41527 - Sat May 12 2012 05:37 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
всё равно не до конца понимаю необходимость этой фичи может быть не столкнулся? в реале и цена входа д.б. реальной, а не расчётной фикцией
Я вот тоже так думал год назад. Сам не понимал почему же мои выходы и последующие входы на реале совершенно не совпадали с выходами и последующими входами в лаборатории. Бывало, происходили раньше, бывало - позже. Но НЕ В ТЕ МОМЕНТЫ, которые действительно просчитал скрипт согласно ВСЕЙ внутренней логике и подобранным параметрам оптимизации. Иногда не дотягивали 5 пунктов до выхода по цене реала, соответственно, скрипт сидел в позиции, вместо того чтобы выйти из позиции и быть наготове для следующего входа. Иногда наоборот - выход происходил раньше, и я получал неучтенные позиции в реале, которых не было в лабе. Если приводить пример из жизни: у вас есть машина, которую вы захотели продать, и возможность продать ее в единственном месте. Вы звоните по телефону в это место, договариваетесь о продажной цене, а когда приезжаете - вам говорят "купим, но дешевле чем договорились". Вы, либо соглашаетесь и несете убыток, либо не соглашаетесь - и теряете возможность прямо сегодня купить другую машину, т.к. придется поискать другое место для продажи. И вот теперь подумайте: ведь по сути, в результате торговли по реальной цене а не по расчетной вы даете вашему скрипту совершенно другие исходные данные, в отличие от тех что вы дали по истории по своему таймфрейму. Вы, учитывая современные проскальзывания и временные задержки, по сути добавили неслабый "шум" в исторические котировки. Это как если бы в лабе был пункт "входить не в (допустим тф 1минута) 11:03:01 а в 11:03:01(+-30 секунд). Другая цена вам придет для расчета! Тогда о какой оптимизации речь?
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 05:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41528 - Sat May 12 2012 05:39 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
--- добавлен "TrailStopStd CP" и "TrailStopStd Abs CP" (копии стандартных трейлов с пофиксенным багом и с опцией "Использовать расчётную цену") Огромное спасибо! Надеюсь, вы передумаете и внесете возможность выбора расчетной цены и в остальные трейлы.
|
Наверх
|
|
|
|
#41530 - Sat May 12 2012 06:11 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
может для мелких таймфреймов и актуально на средних и выше - неактуально да и нет у меня скриптов, у которых логика пострадала бы от проскальзывания результат - да, из-за проскальзывания, было дело, совершенно менялся на реале больше года на лабе? как успехи? можно в личку
Attachments
snap_2012.05.13_01h19m16s_010_.gif (304 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:24 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41531 - Sat May 12 2012 06:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
может для мелких таймфреймов и актуально Минутки в наше время уже не мелкий таймфрейм Расчеты веду на них, при этом совершаю 750-1000 сделок в год. Увеличение таймфрейма лично у меня приводит к сильной потере прибыли. Но оно и понятно: делать входы и выходы со скважностью 5-30 минут чревато беганием за "вечно уходящим поездом" на волатильных иструментах (типа фРТС).
|
Наверх
|
|
|
|
#41533 - Sat May 12 2012 06:34 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
За "прокладку" клиентам брокера может жестко ФСФР наказать. Другое дело - доказать надо. Не думаю что брокер на такое пойдет. Да и для этого дела вполне хватает местных РТСовских роботов, которые ближе всего сидят к расчетному звену и пользуются "временнЫм колпаком".
Дайте, плиз, ссылку на пост, откуда дернут коммент. Можно в личку .
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:36 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41536 - Sat May 12 2012 06:47 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
ну это смотря за какой прибыльностью гнаться по мне, так 2-3 минуты - вполне себе отличные таймы, и не медленные, и объём любой можно просунуть Рост уровня среднего коллективного рыночного ума и общедоступность Плазы и соответствующая ей скорость реакции на рыночное возмущение УЖЕ заставляют меня задумываться о сужении своего базового таймфрейма. А вы говорите 2-3 минуты... Беда вот только в том, что полные данные я долгое время копил только минутные. Надо бы постучаться к ребятам из СтокШарпа за историей с меньшим таймфреймом. Ага, и делать домашний кластер для вычислений :), или уломать глубокоуважаемый саппорт на так нужную технологию CUDA.
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41537 - Sat May 12 2012 06:49 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ладно, будем считать, что я не дорос до минуток, плазы и скоростей немного позже, может быть, пока не до них
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 06:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41538 - Sat May 12 2012 06:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#41540 - Sat May 12 2012 06:56 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
скажи дорогой, а как ты расчетную цену расчитываешь? это чисто история или история с коэффициентом? Это касается "входа по рынку" в начале единицы таймфрейма. Соответственно, сыр-бор именно из-за расчетного входа по исключительно исторической цене. Тут главное, что надо учитывать, если скрипт считает по реальной цене, а не по расчетной, разница может быть не только в самой цене, но и (что еще более критично для логики скрипта) в НОМЕРЕ БАРА входа. И чем уже ТФ тем критичней будет эта разница.
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 06:59 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41541 - Sat May 12 2012 06:57 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Со своей стороны готов помочь в любом вопросе, в котором хоть что-то понимаю. а поконкретнее, чем пригодился сборник? и можно на ТЫ
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 07:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41542 - Sat May 12 2012 07:03 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
а поконкретнее, чем пригодился сборник? и можно на ТЫ[/size] На Ты - с удовольствием. Ты своим сборником дал мне необходимый "пинок", упростив то, на что у меня уходила большая часть времени - поиск и создание индикаторов (только я их делал в визуале, хы хы).
|
Наверх
|
|
|
|
#41543 - Sat May 12 2012 07:05 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание
то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене
Отредактировано vito333 (Sat May 12 2012 07:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41544 - Sat May 12 2012 07:12 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
мм, по расчётной цене - Nektodron выложил на прошлой странице ссылку на исходники так вот, вся суть расчётной цены - просто коррекция (учёт) проскальзывания трейл берёт разницу цен ЗАЯВКИ и её фактического исполнения и при расчёте стопа и трейл-стопа учитывает это проскальзывание
то есть для пользователя всё вроде как по расчётной цене
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара". Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.
Отредактировано Ivan (Sat May 12 2012 07:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41545 - Sat May 12 2012 07:17 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
вот код, отвечающий за расчётную цену в трейле:
// текущий профит
var curProfit = pos.OpenMFE(barNum);
// реальная цена входа
var entryPrice = pos.EntryPrice;
// если включена опция "Use Calc Price"
if (UseCalcPrice)
{
// получаем цену заявки
var ep2 = CalcEntryPrice.EntryPrice(pos, barNum);
// вычисляем разницу заявки и факта
var diff = (entryPrice - ep2) * (pos.IsLong ? 1 : -1);
// корректируем текущий профит на эту разницу
curProfit += diff;
// в дальнейшем используем расчётную цену
entryPrice = ep2;
}
// тут мудрёный перерасчёт профита, извините, не вникал :)
curProfit *= 100/entryPrice*pos.Security.Margin;
// если дошли - включаем трейл
if (curProfit > TrailEnable)
{
// смещение от цены входа
double shift = (curProfit - TrailLoss) / 100;
// расчёт стопа (используется расчётная цена - т.е. фикция)
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
}
else
{ // тут расчёт начального стопа, до включения трейла
double shift = (0 - StopLoss) / 100;
stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
} по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
|
Наверх
|
|
|
|
#41546 - Sat May 12 2012 07:31 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Ага, тоже это видел. Но тут, как я понял, фишка в том, что если "вход по рынку" должен быть в начале единицы ТФ, то Тслаб ставит его по цене закрытия предыдущего бара. Я анализировал свои логи и видел расхождение на 5-10 пунктов по фртс, как мне кажется, как раз связанных разницей "открытие текущего бара минус закрытие предыдущего бара". Действительно, текущая реализация "использовать расчетную цену" это полумера. Но 95% соответствия с лабораторией позволяет достичь.
а как ещё можно рыночный ордер выставить? дождаться открытия и тогда? ещё хуже будет так что проскальзывания не избежать
95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма
если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической а если проскальзывание большое? зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 04:06 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41547 - Sat May 12 2012 07:43 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
по хорошему, тут надо проверить соответствие расч. цены входа и профита, вдруг чего не так stop = entryPrice * (1 + (pos.IsLong ? shift : -shift));
Точно! И почему ты не в команде Тслаба?
|
Наверх
|
|
|
|
#41548 - Sat May 12 2012 07:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
95% совпадения? так по факту всё равно другие цифры в общем тут уже накладывают отпечаток потребности алгоритма
95% это лучше чем 55%. В реале разница становится очевидной после первой же стоп-заявки если я открываюсь рыночным ордером, лаб выставляет эту заявку на следующий бар по цене закрытия бара i проскальзывания не избежать, если цена быстро бежит и вот тут и сидит разница - расчётная цена - это цена открытия бара (или, как я понял с твоих слов - цена закрытия сигнального бара, что может добавить разницы), как будто мы открылись без проскальзывания, а по факту - открылись хуже, с проскальзыванием и расчёт стопов ведётся от расчётной цены, а не фактической а если проскальзывание большое? зачем так считать стопы? мне пока не было необходимости
А как иначе быть ближе к расчету и, собственно говоря, к "натуре" робота? В ином случае, можно просто "на глаз" ставить стопы, и попадание будет не хуже, чем используя реальную цену Разница на границе баров как правило не сильная, собственно говоря текущая реализация "исп. расч. цену" трейла, как ты и написал, не совсем верная, так как как раз не учитывает дельту на границе баров.
|
Наверх
|
|
|
|
#41553 - Mon May 14 2012 07:53 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот? ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать?
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 02:37 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41554 - Mon May 14 2012 08:07 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов. Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию. Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток. Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался. Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.
Кто что думает?
Attachments
ask.gif (295 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 08:09 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41556 - Mon May 14 2012 10:21 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов. Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию. Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток. Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался. Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.
Кто что думает? ЗА..Вариативность выходов всегда плюс. Оттестировал, не понравилось(или не работает для конкретного инструмента) - отключи..
|
Наверх
|
|
|
|
#41559 - Mon May 14 2012 11:02 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот? ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать? Да пожалуйста С "антитрейлом" идея понравилась. И, еще, Вито, очень тебя прошу, добавь расчетную цену в трейл по теням.
Attachments
hehe.jpg (311 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#41560 - Mon May 14 2012 11:06 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
улыбнуло, а что это было?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#41562 - Mon May 14 2012 11:22 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
йо! что это?
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 02:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41570 - Mon May 14 2012 01:08 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов. Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию. Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток. Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался. Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.
Кто что думает? +1:)
|
Наверх
|
|
|
|
#41571 - Mon May 14 2012 01:10 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
интересно, в визуальном редакторе кто-нибудь создал достаточно сложный индикатор? если да, то покажите скриншот? ладно стохастик какой, а попробуй хоть как-то фишера реализовать? Да пожалуйста С "антитрейлом" идея понравилась. И, еще, Вито, очень тебя прошу, добавь расчетную цену в трейл по теням. А результат сей конструкции можно увидеть ?
Отредактировано serg (Mon May 14 2012 01:11 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41572 - Mon May 14 2012 01:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
С Вито, или без Вито, почувствуй разницу Там большая часть связана с попыткой оценить не только цену, но и объем, и ои средствами технического анализа. Результата нет, т.к. это был промежуточный, лабораторный вариант еще без ддл Вито.
Отредактировано Ivan (Mon May 14 2012 01:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41576 - Mon May 14 2012 03:21 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "Трейл по теням CP" трейл по теням с опцией "Использовать расчётную цену"
Отредактировано vito333 (Tue May 15 2012 02:38 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41577 - Mon May 14 2012 03:31 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
--- добавлен "Трейл по теням CP" трейл по теням с опцией "Использовать расчётную цену" Вот спасибо так спасибо!
|
Наверх
|
|
|
|
#41578 - Mon May 14 2012 03:39 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
проверь на всякий случай, ибо запутывает эта расчётная цена алгоритм
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 03:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41581 - Mon May 14 2012 04:23 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
Возникла очередная идея по усовершенствованию работы трейлов. Заключается в следующем - если после открытия позиции по истечении N баров (например 10) профит по позиции отсутствует (либо крошечный), подтянуть стоп ближе ко входу в позицию. Логика в следующем - входя в позицию мы предполагаем движение в направлении нашей позиции, а раз оно не произошло - есть смысл сократить возможный убыток. Причём время подёргаться цене было дано (10 баров) и раз профита нет - что-то пошло не так. Либо подтянуть стоп, либо вообще закрыть позицию, так как вход не удался. Конечно, опцию сделать в трейле дополнительной, по умолчанию отключенной.
Кто что думает? и я тож ЗА!!!
|
Наверх
|
|
|
|
#41582 - Mon May 14 2012 04:28 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vvkg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ЗА то ЗА, вопрос в логике - сделать просто 2 параметра - 1.кол-во баров с одинаковым стоп-лоссом (трейлом) 2. шаг приращения (в пунктах)? и тогда блок трейла смотрит и, если количество баров с ОДИНАКОВОЙ величиной стопа ( или трейла?) больше указанного - он на указанное количество пунктов переставляет стоп (трейл?)
нужно ли двигать трейл? или только стоп-лосс? может параметр приращения к чему-то привязать, чтобы автоматом считался как-то? и учитывать ли какой в этот момент профит? вот где вопросы...
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 04:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41583 - Mon May 14 2012 04:36 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Нужен всего один параметр: число баров, через которое "антитрейл" включается. Все остальные параметры оставить как есть. Т.е. для антитрейла использовать "Трейл лосс". Это, конечно, огрубит точность трейла, но позволит не увеличивать количество исходных параметров для оптимизации.
По сути, нужна опция - "Вкл. антитрейл", и, мне кажется, ее надо делать даже не от числа баров, а от процента цены (так же как и "вкл трейл"). Точно! Будет 4 параметра: стоп лосс, вкл трейл, вкл антитрейл, трейл лосс (общий для трейла и антитрейла). А, после, поняв эффективность, можно и трейл лоссы развести, сделав 5 параметров.
Отредактировано Ivan (Mon May 14 2012 04:47 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41591 - Mon May 14 2012 07:11 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
1. Первый параметр - согласен; 2. Второй параметр - первоначальный стоп, умноженный/поделенный на коэфф. в зависимости от лонга/шорта.. 3. После срабатывания алгоритм переносится на трейл..
думается, что этот вариант приемлемее, по крайней мере мне
Отредактировано vvkg (Mon May 14 2012 07:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41595 - Mon May 14 2012 10:59 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vvkg]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Я тоже в некоторых скриптах использую "ползучесть" трейла, о которой говорит usas. Если через n- баров прибыли нет - включаю трейлинг с функцией последующего "подползания" к цене на каждом баре. Если прибыль есть - запускаю обычный ATR-трейлинг. Должно получиться. В любом случае, дополнительный граммотный выход в одном кубике не помешает.
Отредактировано zig2003 (Mon May 14 2012 11:00 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41596 - Mon May 14 2012 11:02 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
1. Первый параметр - согласен; 2. Второй параметр - первоначальный стоп, умноженный/поделенный на коэфф. в зависимости от лонга/шорта.. 3. После срабатывания алгоритм переносится на трейл..
Собственно подобную идею я давно пользую как "ползучую функцию",выход трейла умножаю на конст., заставляя стоп всё время линейно ползти к цене, правда без других параметров.. покажи, плиз, на блоках\графике подробнее
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 11:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41597 - Mon May 14 2012 11:06 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Я тоже в некоторых скриптах использую "ползучесть" трейла, о которой говорит usas. Если через n- баров прибыли нет - включаю трейлинг с функцией последующего "подползания" к цене на каждом баре. Если прибыль есть - запускаю обычный ATR-трейлинг. Должно получиться. В любом случае, дополнительный граммотный выход в одном кубике не помешает. как "подползает", по какому принципу? хочу универсальный принцип сделать ...
Отредактировано vito333 (Mon May 14 2012 11:10 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41603 - Tue May 15 2012 02:37 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- Трейл-Стопы, Безубытки, Стоп-лоссы переезжают на новую отдельную вкладку "vvPosClose" ибо их уже немало, а будут ещё
Attachments
vvTSLtools.zip (119 downloads)Description: последняя версия без новой вкладки
Отредактировано vito333 (Tue May 15 2012 02:39 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41604 - Tue May 15 2012 02:54 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в "TrailAbs простой" добавлена возможность выбора, от чего трейлить - от Close, High или Low
Напоминаю, что "TrailAbs простой" - простой трейлинг-стоп, который просто сразу же трейлит, в пунктах, без начального стопа.
Параметр UseHighOrLow указывается либо 0 (по умолчанию) - Close, либо 1 - High, либо -1 - Low.
Отредактировано vito333 (Tue May 15 2012 02:58 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41605 - Tue May 15 2012 03:24 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Наверное нужно напомнить, что да зачем теперь на новой вкладке vvPosClose:
TrailStopStd - копия станд. трейла с пофиксенной ошибкой ухода стопа ниже начального при включении трейлинга TrailStopStd CP - то же, но с опцией "Использовать расчётную цену" TrailStopStd Abs - то же, что и TrailStopStd, но в пунктах TrailStopStd Abs CP - с опцией "Использовать расч. цену" Трейл по теням - стоп-лосс и включение трейлинга задаются в %%, трейлинг происходит по минимуму(максимуму для шорта) за последние N баров Трейл по теням CP - то же, но с опцией "Использовать расч. цену" Трейл по теням (T) - включение трейлинга задаётся %%, а стоп и трейлинг-стоп - минимумами(максимумами) за N последних баров (задаётся раздельно) Трейл по ATR - стоп-лосс и включение трейлинга задаются %%, размер трейлинг-стопа задаётся коэффициентом ATRcoef, на который умножается размер ATR, посчитанный за ATRperiod. Параметр FastModeATRcoef указывает трейлу, какой коэффициент применить на баре вместо ATRcoef, если размер бара больше значения ATR на этом баре. TrailAbs простой - сразу начинает трейлить. Можно выбрать от чего трейлить - Close, High, Low (0,1,-1). TrailStop P1000A - начинает работать как обычный трейл, но по достижении определённого профита (ProfitLimit) начинает трейлить с другим размером трейлинга (TrailLoss2). TrailStop P1000A-2 - то же, но с двумя доп. уровнями профита-трейлинга. TrailStop P1000R и TrailStop P1000R-2 - то же, что предыдущие два, но параметры в %%
Безубыток и Безубыток(%) - по достижении указанного профита переносят стоп в безубыток. "Безубыток(+SL)" и "Безубыток(%)(+SL)" - то же, но с доп. возможностью ставить начальный стоп.
OnBarsStopLoss и OnBarsStopLoss(%) - позволяет выставить дополнительный стоп-лосс, который начнёт действовать через N баров
Отредактировано vito333 (Tue May 15 2012 09:03 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41608 - Tue May 15 2012 08:21 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
1. Первый параметр - согласен; 2. Второй параметр - первоначальный стоп, умноженный/поделенный на коэфф. в зависимости от лонга/шорта.. 3. После срабатывания алгоритм переносится на трейл..
Собственно подобную идею я давно пользую как "ползучую функцию",выход трейла умножаю на конст., заставляя стоп всё время линейно ползти к цене, правда без других параметров.. покажи, плиз, на блоках\графике подробнее Ползучая функция, схема и работа...
Attachments
пол ст.png (596 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#41610 - Tue May 15 2012 09:01 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да, правильнее говорить "Экстремуму", либо "максимуму\минимуму", сейчас поправлю
Отредактировано vito333 (Tue May 15 2012 01:07 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41616 - Tue May 15 2012 11:50 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
В принципе, ползучий трейл еще можно реализовать вот так. Хотя те же яйца только в профиль:-). У usas более универсальный получился.
Attachments
График.jpg (540 downloads)
Отредактировано zig2003 (Tue May 15 2012 11:54 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41621 - Tue May 15 2012 12:45 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: 12345689]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в трейл по ATR добавлены 2 параметра - "Шаг стопа" и "Включать шаг после" - позволяют заставить стоп и трейлинг-стоп двигаться на размер шага после указанного количества баров с одинаковым стопом
Attachments
p1.gif (318 downloads)p2.gif (296 downloads)p3.gif (274 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue May 15 2012 12:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41622 - Tue May 15 2012 12:51 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
перегруженный параметрами блок трейла получается
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 03:58 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41630 - Tue May 15 2012 02:07 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
--- в Трейл по ATR добавлена опция "FastMode"
Что делает? Позволяет указать дополнительный коэффициент ATR, который срабатывает, когда размер бара превышает ATR. То есть трейл, обнаружив, что бар большой, больше размера ATR на этой свече, применяет для выставления стопа на следующий бар не базовый коэффициент ATR, указанный трейлу, а этот дополнительный коэффициент. ...
долго эксперементировал с этим трейлом... скажи "этот дополнительный коэффициент" это короткий ATR или treilStop + коэффициент?
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#41631 - Tue May 15 2012 02:11 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
это другой коэффициент ATR цель проста - лучше реагировать на большие бары большой бар - используем этот второй коэффициент
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 10:11 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41637 - Tue May 15 2012 03:48 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
перегруженный параметрами блок трейла получается Это не страшно, лишь бы четко работал.. Вито, шаг стопа в каких единицах? у тебя показан диапазон от 0 до 100 с шагом 5. Как это трактуется..
|
Наверх
|
|
|
|
#41639 - Tue May 15 2012 03:51 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в пунктах пометил прямо в блоке, что в пунктах
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 10:07 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41642 - Tue May 15 2012 04:17 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
всегда надо подбирать по здравому смыслу есть предложения?
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 10:08 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41643 - Tue May 15 2012 04:23 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
всегда надо подбирать по здравому смыслу есть предложения? нет, просто уточнил, меня устраивает...
|
Наверх
|
|
|
|
#41658 - Wed May 16 2012 03:26 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- параметр "Трейла по ATR" FastModeATRcoef в блоке переименован в "Коэф.ATR для больш.бара" - для понятности --- в параметры "Трейла по ATR" добавлен параметр "Коэф. больш.бар/ATR" - позволяет указать отношение большого бара к ATR, учитываемое параметром "Коэф.ATR для больш.бара" --- русифицированы и другие параметры
Таким образом эти два параметра - "Коэф. больш.бар/ATR" и "Коэф.ATR для больш.бара" позволяют тонко настроить ловлю больших свечей и оперативно следовать за ними, не отставая, как это обычно происходит.
Например, "Коэф. больш.бар/ATR" я выставляю в 3, то есть я хочу оперативно реагировать на свечи, в 3 раза больше ATR, так как после таких свечей высока вероятность отката, а упускать прибыль не хочется. "Коэф.ATR для больш.бара" выставлю в 1.
Attachments
p1.gif (289 downloads)Description: пример ситуацииp2.gif (287 downloads)Description: ловим большой бар
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 07:47 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41659 - Wed May 16 2012 07:46 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в параметры "Трейла по ATR" добавлен "Тип цены" позволяет указать тип цены, по которой трейлим: 0 - default (Low для лонга, High для шорта) 1 - Close 2 - High 3 - Low 4 - median price (high+low)/2
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 10:06 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41662 - Wed May 16 2012 10:05 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да без проблем, я тоже его использую
по умолчанию всё это по нулям и работать не должно
!посмотрел - поправил - выставляло по умолчанию "Коэф. больш.бар/ATR" в 2
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 05:00 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41664 - Wed May 16 2012 10:18 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну на текущиий момент добавление основного функционала в АТР трейл практически закончено , мне нравится
жду замечаний и предложений
и теперь да, те же фишки в трейл по теням
Отредактировано vito333 (Wed May 16 2012 10:20 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41677 - Wed May 16 2012 01:11 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
ну на текущиий момент добавление основного функционала в АТР трейл практически закончено Отлично! В нем не хватает только расчетной цены И еще раз спасибо за расчетную цену в трейле по теням. Веду активное тестирование.
|
Наверх
|
|
|
|
#41678 - Wed May 16 2012 01:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
жду замечаний и предложений
|
Наверх
|
|
|
|
#41691 - Wed May 16 2012 04:18 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
жду замечаний и предложений
Будут.. ползучку в трейл по теням, как последний штрих и затем "не три и не чеши :D(с)" некоторое время..
|
Наверх
|
|
|
|
#41694 - Wed May 16 2012 05:00 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 08:00 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41717 - Thu May 17 2012 03:04 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- все вариации RSI уходят на вкладку vvRSI --- все вариации Stochastic уходят на вкладку vvStoch
|
Наверх
|
|
|
|
#41720 - Thu May 17 2012 07:51 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
сегодня-завтра планировал сделать пока новоиспечённый трейл по атр крутил-вертел со всех сторон, настраивал в скриптах
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 01:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41736 - Thu May 17 2012 12:33 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Вито, скажи, по твоим ощущениям у новоиспеченного АТР-трейла есть недостатки и какие? Я немного успел покрутить его, мне показалось, что ползучка как-то не так работает. Т.е. он начинает ползти после n-баров, но "подползает" не на каждом последующем баре (как было на моем скрине), а только снова выждав те же n-баров. Т.е. переместившись на ШАГ он снова ждет n-баров чтобы двинуться дальше. На каждом баре он начинает подползать только если поле "включить шаг после" поставить в 1. Впрочем, такой подход тоже может быть как вариант, возможно, ты так и задумывал. Но мне казалось, что идея заключается в том, чтобы после n-баров простоя включился ползучий трейл и на КАЖДОМ последующем баре начал подползать к "стоячей" цене, тем самым сокращая возможные убытки. Впрочем, только тесты могут сказать какой вариант лучше:-). тот, что уже есть, тоже неплохо работает. Может ты для себя попробуешь оба варианта, а нам потом расскажешь свои выводы, если, конечно, обладаешь временем?
Отредактировано zig2003 (Thu May 17 2012 12:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41737 - Thu May 17 2012 12:55 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да, ползучка действительно срабатывает через каждые несколько указанных баров, так в алгоритме я как-то выпустил из головы мысль, что после включения должна работать на каждом баре
сейчас посмотрю внимательно а так - хороший трейл получается, мощный
пробовать все варианты мне некогда, надеюсь на вашу помощь, иначе бы не выкладывал
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 01:01 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41738 - Thu May 17 2012 01:02 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Кстати, что-то мне подсказывает, что оба варианта будут неплохо работать в зависимости от алгоритма. Может как-то сделать возможность выбора: или на каждом баре подползать, или через указанное количество баров? Конечно, настроек слишком много становится, но лишь бы граммотно работал. Всегда считал, что выход не менее важен,чем вход......
|
Наверх
|
|
|
|
#41739 - Thu May 17 2012 01:05 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Стараемся тебе помочь, насколько хватает сил, сам знаешь. Хорошее дело для всего сообщества делаешь, как не помочь. Сделаем совместными усилиями наш TSLab лучшим в мире кормильцем:-))))
|
Наверх
|
|
|
|
#41740 - Thu May 17 2012 01:06 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
посмотрел внимательно, тут вопрос в чём - текущая схема всё время двигает стоп, если он "застоялся" если же включить ползучку после N-баров навсегда - она начнёт двигаться пока не закроет позу - это как-то линейно и не гибко
думаю ...
|
Наверх
|
|
|
|
#41741 - Thu May 17 2012 01:08 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ещё вопрос - сделал опцию по выбору цены (по какой трейлить) - а сейчас думаю - надо ли?
|
Наверх
|
|
|
|
#41742 - Thu May 17 2012 01:24 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
самая большая трудность - как все эти опции назвать по-русски вот сижу, придумываю - "Вкл. ползучку", "Шаг ползучки" с ползучкой ясно, но первый вариант я оставлю, как его назвать, чтобы яснее было?
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 01:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41743 - Thu May 17 2012 01:46 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
можно вставлю свои пару слов... в основе лежил трЭйл-стоп, а вспомнив, что папанька был рыбаком, на ум пришло слово трАл и термин трАление (то есть собирание ежели по-простому) вот и можно новый ползучий стоп обозвать "трал через n-баров" и "шаг ползучки" назвать "шаг сетки" или "шаг перестановки" или "шаг передвижения" ps не припомню в русском языке слово "ползучка", хотя слово "получка" вспомниЛОСЬ сразу же... pps а немного попозжее вспомнилось простое русское слово "бредень", вот какая на ум приходит ерундень (лишь бы забыть про ЛОСЯ) ppps извиняюсь за офф-топное лирическое отсупление...
Отредактировано vvkg (Thu May 17 2012 01:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41744 - Thu May 17 2012 01:56 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vvkg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну тут вопрос в том, что первый вариант, который уже реализован - это просто перенос стопа после N-баров застоя на шаг, склоняюсь к тому, чтобы его так и переназвать - в "Перенос стопа" а вот ползучку если тралом назвать - это не отразит сути
|
Наверх
|
|
|
|
#41746 - Thu May 17 2012 02:19 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
придумал назову лесенкой
|
Наверх
|
|
|
|
#41747 - Thu May 17 2012 02:35 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
ну тут вопрос в том, что первый вариант, который уже реализован - это просто перенос стопа после N-баров застоя на шаг, склоняюсь к тому, чтобы его так и переназвать - в "Перенос стопа" а вот ползучку если тралом назвать - это не отразит сути Саму идею и термин "ползучая функция" придумал и предложил я года полтора назад. Помню меня поддержал КЭП и даже давал какое-то оптимальное название, но разработчики проигнорировали.. А вот как это найти с учетом моей напряженки с вражьим языком в этом форуме - затрудняюсь..
|
Наверх
|
|
|
|
#41750 - Thu May 17 2012 02:49 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
А вот как это найти с учетом моей напряженки с вражьим языком в этом форуме - затрудняюсь..
Давно ответил как искать на этом форуме, но владельцы не фиксируют эту тему и многие не знают. Вот ссылка как искать
|
Наверх
|
|
|
|
#41752 - Thu May 17 2012 02:53 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
|
Наверх
|
|
|
|
#41758 - Thu May 17 2012 03:17 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"ещё вопрос - сделал опцию по выбору цены (по какой трейлить) - а сейчас думаю - надо ли?"
В каком-то шутере слышал фразу "Лишний УЗИ - лишним не бывает":-))) Так и в трейдинге: "Лишний выбор - лишним не бывает". Хотя, если речь об АТР-трейлинге - наверное, не сильно актуально. Если ты использовал для него тот алгоритм, что в моем скрине был - то там для лонгов использовался high, а для шортов -low. Я пробовал раньше использовать close - несколько хуже было. Ну а если какой-то другой алгоритм - тогда, конечно, нужно пробовать. Впрочем, сообщество, полагаю, протестирует и выскажется за лучший вариант.
|
Наверх
|
|
|
|
#41760 - Thu May 17 2012 03:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"посмотрел внимательно, тут вопрос в чём - текущая схема всё время двигает стоп, если он "застоялся" если же включить ползучку после N-баров навсегда - она начнёт двигаться пока не закроет позу - это как-то линейно и не гибко"
М-да, видимо, тут проблемка будет. Смысл ползучки в том, чтобы трейл приближался к цене только с каждым "паршивым" баром. Как только бар "рванет" в нужном направлении - нужно снова начинать трейлить по АТР с учетом пройденных ступенек. Но вот как это реализовать и нужно ли - фиг знает....
|
Наверх
|
|
|
|
#41762 - Thu May 17 2012 03:34 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"вот сижу, придумываю - "Вкл. ползучку", "Шаг ползучки" с ползучкой ясно, но первый вариант я оставлю, как его назвать, чтобы яснее было?" Вито, а может просто сделать отдельный АТР-трейл с ползучей функцией и назвать его "Ползучий трейл", как его когда-то назвал usas? АТР-трейл сам по себе хорош без перегрузки его дополнительными фишками, к тому же, тем, кто его использует, придется перенастраивать свои трейлы, а они могут этого и не хотеть. А так будет выбор...Что думаешь? Есть ли смысл разделить мух с котлетами?
|
Наверх
|
|
|
|
#41763 - Thu May 17 2012 03:43 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не знаю но эти фишки уже тут доделаю а там посмотрим
перенастраивать не придётся, по умолчанию всё отключено и будет просто АТР-трейл
скорее нужно оставить как вариант просто АТР трейл и этот назвать как-нибудь типа СуперАТРтрейл
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 03:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41764 - Thu May 17 2012 03:44 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
"вот сижу, придумываю - "Вкл. ползучку", "Шаг ползучки" с ползучкой ясно, но первый вариант я оставлю, как его назвать, чтобы яснее было?" Вито, а может просто сделать отдельный АТР-трейл с ползучей функцией и назвать его "Ползучий трейл", как его когда-то назвал usas? АТР-трейл сам по себе хорош без перегрузки его дополнительными фишками, к тому же, тем, кто его использует, придется перенастраивать свои трейлы, а они могут этого и не хотеть. А так будет выбор...Что думаешь? Есть ли смысл разделить мух с котлетами? Что-то в этом есть..во всяком случае в реакции на длинную свечу я пока заметного эффекта не нашёл.. Может пока плохо искал..
|
Наверх
|
|
|
|
#41765 - Thu May 17 2012 03:46 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
плохо искал эффект же не на всех таймфреймах ярко выражен, где-то лучше, где-то хуже зависит от размеров и количества длинных свечек
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 03:47 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41772 - Thu May 17 2012 04:28 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"нужно оставить как вариант просто АТР трейл и этот назвать как-нибудь типа СуперАТРтрейл :)"
скорее АТРзучий трейл:-))))
|
Наверх
|
|
|
|
#41775 - Thu May 17 2012 05:52 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в общем поломал голову и пока оставил всё как есть только переименованные пункты остались на будущее так что если вы уже настроили Шаг стопа и Вкл. стоп после - ещё раз вбить придётся
а ваши варианты ползучки легко повторяются выставлением переноса после каждого бара
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 07:26 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41779 - Thu May 17 2012 06:04 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Вито, пока ты тестировал новый АТРзучий трейл, ты заметил преимущества встроенной ползучки перед предыдущим чистым АТР-трейлом? Или игра не стоила свеч?
Отредактировано zig2003 (Thu May 17 2012 06:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41780 - Thu May 17 2012 06:04 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в тени - встрою не стал пока делать лесенку, морока
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 06:07 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41782 - Thu May 17 2012 06:06 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вито, пока ты тестировал новый АТРзучий трейл, ты заметил преимущества встроенной ползучки перед предыдущим чистым АТР-трейлом? Или игра не стоила свеч? конечно с настроенными фишками - "перенос стопа" и "большой бар" профит скриптов (в лабе) поднялся, да и трейл лучше за ценой идёт
Отредактировано vito333 (Thu May 17 2012 06:09 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41785 - Thu May 17 2012 06:34 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
не надо все мудрить в один терейл, забубенный рейл обсчитываться дольше будет. к лесенк(ползучке) добавь осцилятор флета -как только флет он и двигается ближе.
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#41786 - Thu May 17 2012 06:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
значит ползучку в трейл по теням встраивать не предполагаете..?
usas, что, в каких-то скриптах трейл по теням заметно обходит трейл по атр?
|
Наверх
|
|
|
|
#41788 - Thu May 17 2012 07:08 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
значит ползучку в трейл по теням встраивать не предполагаете..?
usas, что, в каких-то скриптах трейл по теням заметно обходит трейл по атр? да, причем избирательно в шортовых сделках..
|
Наверх
|
|
|
|
#41789 - Thu May 17 2012 07:20 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена SineWMA - Sine Weighted Moving Average SineWMA SineWMA 2 Скользящее среднее, в расчёте которого используется синусная функция. Помогает в определении вершин и дна, фильтрации шумов.
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 04:35 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41794 - Thu May 17 2012 08:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в TriMA - Triangular Moving Average TriMA TriMA 2
Attachments
tma.gif (355 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 04:37 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41803 - Fri May 18 2012 05:25 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#41804 - Fri May 18 2012 07:26 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен СуперATRтрейл точнее, теперь ATR-трейлы разделены на просто "Трейл по ATR", в котором 4 параметра (Stop Loss, Trail Enable, Коэф. ATR и Период расч. ATR) и СуперATRтрейл, в котором есть все последние опции и который будет дорабатываться.
При установке сборника в скриптах, где используется трейл по ATR будет простой "Трейл по ATR", СуперATRтрейл нужно будет выбрать по новой! Для безболезненной замены делать так: 1. до замены сборника сохранить параметры скрипта с трейлом 2. закрыть программу и заменить сборник 3. открыть скрипт и выбрать в каждом трейле в комбобоксе "СуперATRтрейл" 4. восстановить параметры скрипта
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 07:33 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41829 - Fri May 18 2012 11:50 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Не успел скачать сборник с мегасуперпуперАТР-трейлингом, у нас в московском гондурасе время как-то отстает от Хабаровского:-). Где можно взять, Вито?
|
Наверх
|
|
|
|
#41846 - Fri May 18 2012 12:54 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Не успел скачать сборник с мегасуперпуперАТР-трейлингом, у нас в московском гондурасе время как-то отстает от Хабаровского:-). Где можно взять, Вито? Дык его пока вроде и не было.. только анонс.. ждем-с..
|
Наверх
|
|
|
|
#41857 - Fri May 18 2012 01:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "Трейл по теням (S)" сразу начинает трейлить с указанным числом баров
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 03:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41860 - Fri May 18 2012 02:08 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
"Дык его пока вроде и не было.. только анонс.. ждем-с.."
ааа, понятно, спасибо, тогда присоединяюсь к ожидающим....
|
Наверх
|
|
|
|
#41874 - Fri May 18 2012 03:21 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Moving Median
Attachments
movingmedian.gif (487 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 04:11 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41878 - Fri May 18 2012 04:02 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ок, поставил по умолчанию и там и там 1-10
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 04:04 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41879 - Fri May 18 2012 04:03 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Geometric Mean
Attachments
geomean.gif (374 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 05:24 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41880 - Fri May 18 2012 04:44 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: REMA - Regularized EMA by Chris Satchwell Rema
Attachments
RegularizedEMA.gif (441 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 18 2012 04:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41881 - Fri May 18 2012 05:02 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: TriMAgen - Triangular Moving Average Generalized by J.Ehlers
Attachments
TriMAgen.gif (366 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#41882 - Fri May 18 2012 05:23 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: ILRS - Integral of Linear Regression Slope
Attachments
ilrs.gif (345 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun May 20 2012 06:11 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41914 - Sun May 20 2012 04:12 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Внимание! в СуперATRтрейле размер шага переноса стопа теперь по умолчанию в %!
Отредактировано vito333 (Mon May 21 2012 05:39 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41923 - Mon May 21 2012 05:28 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: "Трейл по теням Ext" - расширенная версия трейла по теням по сравнению с "Трейлом по теням" добавлен перенос стопа (двигать стоп, если он остаётся на месте N баров)
Отредактировано vito333 (Mon May 21 2012 05:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41957 - Mon May 21 2012 05:31 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
может кому-то будет интересно - реализация оригинального алгоритма T3 Тилсона
Attachments
T3.cs (219 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon May 21 2012 05:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41958 - Mon May 21 2012 05:39 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а это T3 Тилсона, модифицированная By Bob Fulks, modified by Alex Matulich 4/2003
Attachments
T3mod.cs (248 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon May 21 2012 05:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41960 - Mon May 21 2012 05:46 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- оптимизирован расчёт средней T3 а также добавлена возможность выбрать алгоритм: оригинальный Тилсона, либо модификация by Bob Fulks and Alex Matulich
Отредактировано vito333 (Mon May 21 2012 06:33 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41961 - Mon May 21 2012 06:27 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен FDI (Fractal Dimension Index) описание FDI ещё (на англ.)
Attachments
FDI.gif (557 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue May 22 2012 12:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41973 - Tue May 22 2012 12:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Accumulated RSI отсюда
Attachments
rsi acc 2.gif (438 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue May 22 2012 01:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#41980 - Tue May 22 2012 04:55 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- переписан и оптимизирован Schaff Trend Cycle также добавлено встроенное сглаживание
Attachments
stc.gif (333 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed May 23 2012 05:02 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42030 - Wed May 23 2012 05:01 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен LeMan Trend отсюда
Attachments
LeManTrend.gif (346 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42061 - Thu May 24 2012 04:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
vito333 и какой из индикаторов из такой богатой коллекции вы посоветуете для торговли на больших движениях т.е. определения тренда и с наименьшим кол-вом ложных сигналов ?
|
Наверх
|
|
|
|
#42062 - Thu May 24 2012 04:31 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vito333 и какой из индикаторов из такой богатой коллекции вы посоветуете для торговли на больших движениях т.е. определения тренда и с наименьшим кол-вом ложных сигналов ? слишком общий вопрос (что значит большое движение? сколько ложных сигналов приемлемо? и т.д.) могу сказать одно - в каждом индикаторе есть рациональное зерно, в более сложных - побольше, в менее сложных - поменьше на одном индикаторе - далеко не уедешь, всё равно нужно комбинировать
тщательно погонять в работе каждый из индикаторов в сборнике у меня времени не было - сначала просто наполнял количественно, а сейчас работаю с, на мой взгляд, наиболее перспективными
если будут более конкретные вопросы, в практическом аспекте системы - не стесняйтесь, готов пообщаться и буду рад, если смогу помочь
Отредактировано vito333 (Thu May 24 2012 04:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42063 - Thu May 24 2012 04:34 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен T3 CCI
Attachments
T3_CCI.gif (362 downloads)Description: T3 CCI vs CCI
Отредактировано vito333 (Thu May 24 2012 04:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42071 - Thu May 24 2012 05:58 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Я до этого долго работал над выходом , теперь вот над входом пробую, то что получается не очень то, задача не стараться поймать прям каждое маленькое движение но чтоб крупные ловились. Внутридневка, т.е. движ на 500-1000 можно пропускать а на 2000-6000 хотелось бы ловить, выходы есть у меня свой умный стоп а вот преличных входов не получается все на обум. Пробовал JMA и вроде коридора из него ну и проверки MACD модифицировнный AC и т.п. Вы столько индикаторов насоздавали вот я и решил что вы хоть ориентируетесь кто из них предпочтительней. Вот если глянуть первые попавшиеся, то пожалуй можно их разделить на 3 группы. 1) Просто стараются двигаться как можно точней за ценой, реагируют на все небольшие движения 2) Стараются сглаживать небольшие скачки и реагировать на сильные движения остро. 3) Просто стараются сгладить всю картину и показать только направление общего тренда небольшие движения превращают в прямую. И соответственно можно использовать их в 3 разных стратегиях 1) следить за всем стараться заработать на всех движениях 2) работать на пробой и выискивать сильные движения 3) просто двигаться с рынком и не позволять вставать против Вот если глянуть на картинку можно из первых что попались под руку из вашей коллекции выявить по каждой категории лидеров и аутсайдеров. В 1) группу Gauss ALMA JMA, Gauss самый сдержанный и сглаженный но слегка запаздывает, ALMA более быстро реагирует и практически повторяет 1:1 рисунок Gaussa, JMA самая из них быстрая но и вылетает гораздо сильней этих обоих при разворотах и рисунок у нее свой не похожий // пожалуй можно отдать предпочтение ALMA или более сдержанному Gauss 2) группу Bezier SATL FATL, Bezier очень хорошо сглаживает но очень сильно запаздывает при больших противоположных скачках цены начинает показывать в противофазе, SATL не особо ровная но гораздо меньше запаздывает и по своему довольно удачно показывает общие пики - провалы, FATL очень быстрая из цены не вылетает и показывает очень остро все пики но движется не ровно скачкообразно и может резко менять направление // пожалуй не смотря на резкое изменение направления (корявость на небольших отрезках) FATL для пробивной стратегии думаю будет лучшим 3) группа AMA REMA StepEMA GeometMean, AMA сильно запаздывает и не достигает пиков но очень хорошо сглаживает локальные колебания указывая только основное движение цены, REMA запаздывает столько же но при этом достигает гораздо более высоких пиков но при развороте вылетает дальше чем AMA и не может сгладить локальные колебания все же реагируя на них довольно сильно, StepEMA на больших движениях более быстро и остро реагирует и при развороте тоже меньше вылетает чем AMA и REMA , а в локальных движениях почти совпадает с REMA что значит так же не может хорошо сгладить локальные движухи, GeometrMean запаздывает и вылетает больше всех, но локальные сглаживает лучше REMA и StepEMA но сильно проигрывает AMA в этом // победитель AMA хотя и сильно запаздывает но хорошо сглаживает, хотя стоит присмотреться и к StepEMA он гораздо ближе держится к ценам совсем не вылетает на разворотах но проигрывает в сглаживании локальных скачков, возможно хорошим вариантом будет использование их обоих AMA и StepEMA как дополняющих друг друга. FRAMA не входит ни в одну группу полный отстой самый максимальный вылет, запаздывания, непонятные дергания, резкие изменения траектории - вобщем вобрал все отрицательные черты и ни одной положительной. Я новичок в этом всего 2 года как занимаюсь и чуть больше полугода торгую, пока не нашел достойных инструментов вот и решил спросить вас vito333 может вы скажете с чем стоит поэксперементировать из вашего сборника потому как перебрать все просто времени не хватит.
Attachments
выбор MA.jpg (12534 downloads)
Отредактировано jarilo (Thu May 24 2012 06:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42078 - Thu May 24 2012 06:44 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в общих чертах понятно коротко: 1. MA годятся только как вспомогательное средство, как фильтр цены, например или указатель направления. Поэтому не смотри на одинокую МА как на что-то ценное. Только под конкретную задачу бери с нужной характеристикой. 2. Посмотри внимательнее на производные от нескольких МА, например на SchaffTrendCycle (двойной стох от MACD), на сам MACD и что-нибудь на него самостоятельно навёрнутое (пробуй). На форексе несколько вариантов индикаторов определения цикла движения цен основаны на MACD (Cycle KROUFR, Universal Cycle Identifier). Другой вариант - несколько разнопериодных стохастиков - если сходятся-расходятся в одной точке - тренд меняется (spud stoch, stoch x8), можно поймать хороший разворот 3. кстати, одной из популярнейших на форексе является Hull MA, за свою гладкость и малый лаг 4. ну и правильно выбирай тайм-фрейм. Для 4-6 тыс.пунктов анализировать бары меньше 10-15 мин. вряд ли нужно
Отредактировано vito333 (Thu May 24 2012 07:02 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42079 - Thu May 24 2012 07:04 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Спасибо за советы. MACD, AO, AC и т.п. как наиболее простые я самостоятельно из кубиков крутил вертел, результат не далеко от оригинала, а когда по инету ищешь все на них на самую классику попадаешь. А вот такие индюки как SchaffTrendCycle, Cycle KROUFR, Universal Cycle Identifier, spud stoch, stoch x8, Hull MA я еще не щупал. Теперь полез читать про них ))
А таимфрейм я пробовал 15 и 5 минут тогда вообще из 4 MA да еще ADX с чем то сварганил фигню она и работала то случайно возмет то случано отдасть по другому и не назовешь, и просадки большие.
Теперь перешел на минутки но из за этого много возни с неверными сигналами, но в то же время если хороший алгоритм то на минутках он проверяется лучше а плохой сразу все недостатки выдает.
|
Наверх
|
|
|
|
#42080 - Thu May 24 2012 07:11 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
почитай форексные форумы с обсуждением систем, очень полезно и познавательно, почерпнёшь идеи для входов что-то вроде этого
|
Наверх
|
|
|
|
#42081 - Thu May 24 2012 07:16 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Да к стати попробовал глянуть что за "T3 Тилсона" - вроде это готовая стратегия в внешнем скрипте , так пишет ошибка и просто и модифицированный.
И забыл спросить те что вы посоветовали индикаторы есть в вашей tools колекции? Я прочел про Schaff Trend Cycle что он как всегда 25 75 (мне что то с стохастиками не везло что ни пробовал ерундень) уже скрипт начал делать а сам индюк не могу найти. Конечно можно и из кубиков сложить правда уже не знаю где место для них искать у меня мой стоп занял почти 100 кубиков.
Добавлено: Ура нашел есть почему то в упор не видел его и по горячей он не выбирался.
Отредактировано jarilo (Thu May 24 2012 08:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42083 - Thu May 24 2012 07:22 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#42089 - Thu May 24 2012 07:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Вот кинул еще несколько MA чтоб на Hull'sMA глянуть. И правда интересно она прям как Bezier вот только не тормозит так сильно и с локальными пиками в противофазе не работает а за ценой неплохо поспевает, такой исправленный вариант Bezier )) А вот Т3 наоборот разочаровал вылетает, запаздывает, входит в противофазу как Bezier. Ну а WilderMA очевидно на простом EMA основан все его огрехи. VIDYA довольно не плох как следящий за ценой в 1 группу его. P.S. Вообще то все что я написал попытка сравнения индюков из вашей коллекции но поскольку опыта мало могу и ахинею нести, потому прошу поправляйте и высказывайте свое мнение.
Attachments
MA2.jpg (11439 downloads)
Отредактировано jarilo (Thu May 24 2012 07:51 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42094 - Thu May 24 2012 08:59 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
почитай форексные форумы с обсуждением систем, очень полезно и познавательно, почерпнёшь идеи для входов что-то вроде этого Посмотрел почитал, конечно может обманное первое впечатление но вроде как и все форумы "много не о чем". Стратегии обсуждают на RSI, ATR, SMA, CCI, TRIX - это самая первая классика и все это "бабушка на двое гадала". Конечно сугубо мое имхо. Я читал много но нечего ценного не нашел все ценное сам познал и на своем опыте, к сожалению. Повезет если намеки где встретишь, вот вы дали наметки - я их проверю глядишь суп свариться )). Я еще почитаю форум но если там есть тема требующая особого внимания может укажите?
|
Наверх
|
|
|
|
#42097 - Thu May 24 2012 09:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Вот протестил стратегию Schaff Trend Cycle Описание стратегии Вот картинка, разворотная стратегия, но входы видно, а так же видно что входит куда попало и как попало, впрочем как и все "гадалки". Кому надо вот и скрипт этой стратегии.
Attachments
Schaff Trend Cycle.jpg (11771 downloads)Schaff Trend Cycle.zip (156 downloads)
Отредактировано jarilo (Thu May 24 2012 09:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42109 - Fri May 25 2012 01:41 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен StDev Ratio отношение короткопериодного StDev к долгопериодному, по аналогии с ATR Ratio
|
Наверх
|
|
|
|
#42111 - Fri May 25 2012 01:47 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Посмотрел почитал, конечно может обманное первое впечатление но вроде как и все форумы "много не о чем". Стратегии обсуждают на RSI, ATR, SMA, CCI, TRIX - это самая первая классика и все это "бабушка на двое гадала". Конечно сугубо мое имхо. Я читал много но нечего ценного не нашел все ценное сам познал и на своем опыте, к сожалению. Повезет если намеки где встретишь, вот вы дали наметки - я их проверю глядишь суп свариться )). Я еще почитаю форум но если там есть тема требующая особого внимания может укажите?
а грааля и в индикаторах нет, если ты надеешься там найти всё, чего можно добиться - повысить нужную вероятность, например более точно войти по тренду, а не против а дальше - манименеджмент, риск-менеджмент - они и позволят резко повысить прибыльность системы
Отредактировано vito333 (Fri May 25 2012 01:48 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42113 - Fri May 25 2012 02:29 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вот протестил стратегию Schaff Trend Cycle Описание стратегии Вот картинка, разворотная стратегия, но входы видно, а так же видно что входит куда попало и как попало, впрочем как и все "гадалки". Кому надо вот и скрипт этой стратегии. ну так работать с индикатором нельзя! хоть с каким давай вот на SchaffTC чуть подробнее остановлюсь 1. на скринах вижу, что у тебя 3с тики. Если так, то прежде чем с ними работать, нужно их как-то фильтровать, ибо сплошной шум. А лучше вообще забыть про них. Профи считают, что ниже 15-30 мин. - слишком шумные графики, а что касается фьючерсов - умножаем шум на 2-3. На таком шуме облажается любой индикатор. Практически все индикаторы разработаны для работы на вменяемых таймфреймах, от 1ч., они анализируют в большинстве случаев бары, а какая информация может быть в 3с-баре? Да никакой. 2. Просто тупо в лоб поставить индикатор и ждать, что он начнёт "работать"? Вряд ли. Тем более комплексный типа Schaff TC. Чтобы добиться от него каких-то результатов, нужно хоть немного понимать как он работает и соответственно настроить. Прикладываю оригинальный документ от автора, на англ. правда. На ютьюбе можно вживую посмотреть, как и с чем его комбинируют . В нём самое главное что - работа двух MA, по схождениям-расхождениям которых работой двойного стохастика определяются вершины и впадины тренда. Поэтому начинать надо с того, что подобрать периоды МА, более-менее подходящие, как и сами МА тоже можно подобрать. Тут твои изыскания в средних в самый раз. Параметр цикла - тоже не статичен. Уровни 25-75 я, например, сменил сразу, для наших фьючерсов из-за шумности не годятся совершенно, больше подходят около 10-90. Посмотри прилагаемый скриншот - там на верхней и нижней панелях один и тот же SchaffTC, просто на верхнем он вместе с MACD отображен, по которому строится. Должно стать понятно, что чем более гладким будет MACD, тем точнее по нему и STC отработает. Но гладкость = запаздывание . На скрине видно, что когда начинается боковик с 29.03 - и STC лажает, но до этого он неплохо берёт два небольших тренда подряд, по 6-8 тыс. пунктов за 4-5 дней. Это тестовая стратегия, но тем не менее. И это на стандартных периодах машек 12,26, только цикл 26, ну и плюс выходы по трейлу. К тому же я не ограничился обычным STC, попробовал прикрутить к нему 12 разновидностей MA и адаптивный цикл.
Attachments
Releasing the Code to the Schaff Trend Cycle.pdf (625 downloads)stc.gif (416 downloads)stc2.gif (443 downloads)Schaff_Scalping_Example002.gif (469 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 25 2012 07:15 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42114 - Fri May 25 2012 03:12 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну или вот для экспериментов (у меня пока руки не дошли) Stochastic x8
при правильной настройке может что-нибудь получиться, как на прилагаемой картинке
Attachments
2011-11-06_202205.jpg (532 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri May 25 2012 06:49 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42119 - Fri May 25 2012 12:20 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Профи считают, что ниже 15-30 мин. - слишком шумные графики, а что касается фьючерсов - умножаем шум на 2-3. На таком шуме облажается любой индикатор. +1, так и есть. Это уже будет просто игра в орлянку.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#42120 - Fri May 25 2012 12:23 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
--- добавлен LeMan Trend отсюда Vito, а где взять последнюю сборку?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#42121 - Fri May 25 2012 01:07 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Bandpass Indicator
Attachments
band pass filter.gif (530 downloads)Ehlers (Bandpass).zip (139 downloads)Description: описание (на англ.)
Отредактировано vito333 (Sat May 26 2012 05:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42128 - Fri May 25 2012 03:06 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Профи считают, что ниже 15-30 мин. - слишком шумные графики, а что касается фьючерсов - умножаем шум на 2-3. На таком шуме облажается любой индикатор. Практически все индикаторы разработаны для работы на вменяемых таймфреймах, от 1ч. Если используем малый таймфрейм, то можно в индикаторах выставлять большой период, скажем, для 1 мин интервала - 1200, что будет примерно соответствовать периоду 20 для 60 мин интервала, но сигналы можно получать раньше, не дожидаясь окончания часа. Или ошибаюсь, и в этом случае индикаторы будут работать по другому?
Attachments
EMA20-EMA1200.jpg (431 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42130 - Fri May 25 2012 03:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
смотря какие индикаторы, смотря какие скользящим средним - без разницы, они предназначены усреднять а какой-нибудь RSI попробуйте сделать 100 или больше большая часть индикаторов на больших периодах начинают работать некорректно
Отредактировано vito333 (Fri May 25 2012 03:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42135 - Fri May 25 2012 04:17 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Tue Nov 22 2011
Записи: 34
|
Экспериментальный.Раздавался желающим на проекте" лучший скрипт" Если перестроить на 15-30 минут вообще красиво будет,если поверить мнению загадочных проффи.
Attachments
6CC4E214436D6166EC8199285377C64F.jpg (552 downloads)
Отредактировано 12345689 (Fri May 25 2012 04:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42139 - Fri May 25 2012 05:33 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: tslab.trader]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Вито, не подскажешь, а нет ли в твоем сборнике директивного индикатора для отображения линий тренда, типа форексовского TrendLine? Или его аналога какого-нибудь?
|
Наверх
|
|
|
|
#42142 - Fri May 25 2012 06:02 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ссылку дай посмотреть о чём речь
|
Наверх
|
|
|
|
#42143 - Fri May 25 2012 06:10 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
ссылку дай посмотреть о чём речь Скорее всего, рисование тренда по точкам в виде ломаной фигуры. Что-то типа ZigZag?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#42145 - Fri May 25 2012 07:00 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: tslab.trader]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
|
Наверх
|
|
|
|
#42146 - Fri May 25 2012 07:51 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#42147 - Fri May 25 2012 07:55 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен T3 RSI
Attachments
t3rsi.gif (396 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42170 - Sat May 26 2012 05:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлен баг в Accelerator Oscillatorпроявлялся, если период первой средней устанавливался в параметрах отличный от 5 (исходник - не мой )
|
Наверх
|
|
|
|
#42171 - Sat May 26 2012 06:21 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен MACD(DEMA)DiNapoli
параметр Output выводит: 0-macd, 1-signal, 2-fastema, 2-slowema
Attachments
macd dinapoli.gif (597 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon May 28 2012 12:44 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42174 - Sun May 27 2012 09:26 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Fri Jul 15 2011
Записи: 3
|
Подскажите, где скачать последнюю версию сборника. не могу сам найти. заранее спасибо
не понимаю ,как я раньше не увидел
Отредактировано miha (Sun May 27 2012 02:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42177 - Sun May 27 2012 05:27 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: miha]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- оптимизирован Heikin Ashi
|
Наверх
|
|
|
|
#42178 - Sun May 27 2012 06:25 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Heikin Ashi smoothed
Attachments
has1.png (363 downloads)has2.png (354 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42180 - Sun May 27 2012 07:23 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Wed May 23 2012
Записи: 5
|
Здравствуйте Vito, огромная благодарность за ваш труд. У меня есть индикаторы с элитной (платной) секции forex-tsd(mql4), к сожелению не знаю как на этом форуме добавить файлы чтобы отправить их вам? Есть интересные, имхо корректно сигналящие. Предлогаю обменяться почтовыми ящиками. NNNPenza собака gmail.com
|
Наверх
|
|
|
|
#42185 - Sun May 27 2012 11:57 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: NNN]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
День добрый! Скинул в личку. Смотрите в самой верхней части страницы этого форума - появится конвертик возле "Личного кабинета".
Отредактировано vito333 (Mon May 28 2012 09:33 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42186 - Mon May 28 2012 06:58 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена NonLag MA v7.2 описание
Отредактировано vito333 (Wed May 30 2012 06:11 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42233 - Tue May 29 2012 04:46 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: iVAR (индекс вариации) источник
Attachments
iVAR.gif (541 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu May 31 2012 07:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42245 - Tue May 29 2012 11:27 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
--- добавлено: Heikin Ashi smoothed А можно тогда и Heiken Ashi Price smoothed ? Что бы поэксперементировать можно было с значениями.
|
Наверх
|
|
|
|
#42248 - Wed May 30 2012 01:37 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
бери OHLC от Heikin Ashi smoothed
блоки HeikinAshi и HASmoothed можно использовать как обычный источник
Отредактировано vito333 (Wed May 30 2012 02:41 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42264 - Wed May 30 2012 05:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Спасибо, удобно, но получается что "Heiken Ashi Price" это дублирующая ф-ция. Без док. трудно во всем разобраться.
|
Наверх
|
|
|
|
#42265 - Wed May 30 2012 05:51 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
возможно кому-то понадобится
|
Наверх
|
|
|
|
#42288 - Thu May 31 2012 07:38 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Double Smoothed Stochastic(2 варианта - DoubleStoch и DoubleStoch Dbl, разница во входящем источнике - инструмент или числовой ряд соответственно) взят отсюда
Attachments
dss.gif (377 downloads)figg.gif (327 downloads)Description: использование в скальпинге
Отредактировано vito333 (Fri Jun 01 2012 04:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42313 - Fri Jun 01 2012 04:00 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#42314 - Fri Jun 01 2012 04:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: AllAverages v1 универсальный сборник скользящих в одной оболочке, удобен тем, что можно в окне оптимизации быстро перебирать как сами средние, так и изменять их параметры, а также использовать в сложных комбинированных блоках и конструкциях
Пока имеет проблемы с режимом оптимизации!
Включает: (параметр MA_Type)(по умолчанию - EMA) 0 - SMA 1 - SMMA 2 - EMA 3 - LWMA 4 - JMA 5 - Hull's MA 6 - AMA 7 - LRMA(LSMA) 8 - ALMA 9 - Bezier 10 - DEMA 11 - REMA 12 - GaussFilter 13 - KalmanFilter 14 - MEMA 15 - NaturalMA 16 - NonlagMA 17 - QuickMA 18 - SineWMA 19 - TEMA 20 - T3 21 - VIDYA 22 - WilderMA 23 - ZLEMA
Параметры: MAType - тип средней (из списка выше) MaPeriod - основной параметр - период средней MaPeriod2 - доп. период, выставляется, если необходим MaParam1, MaParam2 - доп. параметры, если требуются для средней
Примеры: 1. для средней ALMA - MAType - 8, MaPeriod - 10, MaParam1(Sigma) - 6, MaParam2(Offset) - 1 2. для Gaussian Filter - MAType - 12, MaPeriod - 20, MaParam1(Order) - 2 3. для JMA - MAType - 4, MaPeriod - 20, MaParam1(Phase) - 100
Отредактировано vito333 (Sat Jun 02 2012 04:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42327 - Fri Jun 01 2012 10:40 PM
Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
Если блок рисует свечи, то ничего больше он выводить не может, используй блок "Heikin Ashi Prices" - недавно сделал, как раз, чтобы можно было Open, Low, Close или High от Heikin Ashi выводить, а просто Heikin Ashi - для визуального отображения свечей А почему у блока "Heikin Ashi Prices" есть только 3 логических параметра: Highs, Opens и Lows? И нет параметра Closes? Я правильно понимаю, если, например, Opens=true, то блок "Heikin Ashi Prices" возвращает цену открытия свечи "Heikin Ashi" и т.п.? Но как тогда получить цену закрытия свечи? Очевидно предполается, что цену Closes можно всегда рассчитать самому по ценам источника по формуле: Closes=(Close[i] + Open[i] + Low[i] + High[i])/4;
|
Наверх
|
|
|
|
#42330 - Sat Jun 02 2012 02:10 AM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
блок возвращает Close по умолчанию
Отредактировано vito333 (Sat Jun 02 2012 02:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42331 - Sat Jun 02 2012 06:45 AM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: Scriptolog]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
А почему у блока "Heikin Ashi Prices" есть только 3 логических параметра: Highs, Opens и Lows? И нет параметра Closes? Важно понимать, что Heikin Ashi (HA) это расчётный индикатор, разновидность скользящей средней. Тень свечи НА указывает направление тренда (если тени две, то тренда нет), размер тела указывает на силу тренда. Как и с облаками ишимоки, не рекомендуется торговать, если котировки внутри тела НА. Аккуратнее применяйте этот индикатор и не путайте свечи НА с реальными свечами котировок. Ну и прежде чем лепить индикатор в скрипт советую ознакомиться с его формулой и методом его возможного применения. Да поможет в этом вам великий и ужасный Гуууугл)).
|
Наверх
|
|
|
|
#42332 - Sat Jun 02 2012 10:16 AM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
Блок "Heikin Ashi Prices" возвращает Close по умолчанию ... т.е. когда все 3 параметра блока "Heikin Ashi Prices" равны "false"? Понятно, спасибо за быстрый ответ. Но на предыдущей странице Вы уже подтвердили, что можно обойтись и без блока "Heiken Ashi Price", т.к. блоки "Heikin Ashi" и "Heikin Ashi Smoothed" можно использовать как обычные источники, поэтому к ним можно непосредственно прикрутить блоки Open, High, Low и Close. Мне кажется, использование штатных блоков Open, High, Low и Close более привычным и удобным, нежели использование 4-х блоков "Heikin Ashi Prices" с разными параметрами для получения каждого вида цены.
|
Наверх
|
|
|
|
#42339 - Sat Jun 02 2012 02:27 PM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
добавил явный выбор Close в Heikin Ashi price
Отредактировано vito333 (Sat Jun 02 2012 02:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42356 - Sun Jun 03 2012 05:47 AM
добавлено!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: в TrailStopStd - возможность переноса стопа, если он остаётся на месте N баров (по умолчанию функция отключена)
Параметры: "Перенос стопа после(б.)" - количество баров (с одинаковым стопом), после которого переносить стоп "Шаг переноса стопа" - на сколько переносить стоп
Отредактировано vito333 (Sun Jun 03 2012 02:16 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42357 - Sun Jun 03 2012 09:46 AM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
добавил явный выбор Close в блоке "Heiken Ashi Price" Проверил работу блока "Heiken Ashi Price", подключив его к блоку "Heiken Ashi Smoothed". Из четырех цен, которые возвращает блок "Heiken Ashi Price" не совпадает ни одна. Формально это можно записать так: "Heiken Ashi Price" (Closess=True) <> Close "Heiken Ashi Price" (Opens=True) <> Open "Heiken Ashi Price" (Lows=True) <> Low "Heiken Ashi Price" (Highs=True) <> High Чтобы долго не объяснять, что и как я проверял, в приложении есть две картинки, на которых представлен скрипт и гистограмма расхождения для цены Close. P.S. Подобное расхождение наблюдается не только для блока "Heiken Ashi Smoothed", но и для "Heiken Ashi".
Attachments
HA1.JPG (421 downloads)HA2.JPG (359 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42358 - Sun Jun 03 2012 11:41 AM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Проверил работу блока "Heiken Ashi Price", подключив его к блоку "Heiken Ashi Smoothed". Из четырех цен, которые возвращает блок "Heiken Ashi Price" не совпадает ни одна.
"Heiken Ashi Price" подключается к обычному источнику и выдаёт цены HA
поэтому в данном случае получился двойной расчёт HA
Отредактировано vito333 (Sun Jun 03 2012 11:43 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42359 - Sun Jun 03 2012 11:53 AM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: Scriptolog]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
... Подобное расхождение наблюдается не только для блока "Heiken Ashi Smoothed", но и для "Heiken Ashi".
вот читаю я Вас и думаю, что Вы совсем не знаете логики подсчета Heiken Ashi, а конкретно Close = (Open + Max + Min +Close) / 4, посмотрите здесь http://www.allft.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/434--heiken-ashi.html , это первое что нашлось в поиске и там так и написано, что "Таким образом, Heiken Ashi работает медленнее, чем японские свечи и сигналы поступают с задержкой... Это защищает нас от поспешных выводов в торговли и ранней игре против рынка."
Отредактировано vvkg (Sun Jun 03 2012 11:58 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42360 - Sun Jun 03 2012 12:02 PM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: Scriptolog]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
Уважаемый Scriptolog! предлагаю написать мне на vvkg-fin@mail.ru и поговорить об этих самых ХейкенскихАшах - есть интересные наработки, но правда в других прогах
Отредактировано vvkg (Sun Jun 03 2012 12:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42364 - Sun Jun 03 2012 02:17 PM
update
[Re: vvkg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
прилетело НЛО и украло все буковки поста
Отредактировано vito333 (Sun Jun 03 2012 06:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42366 - Sun Jun 03 2012 02:43 PM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
Блок "Heiken Ashi Price" подключается к обычному источнику и выдаёт цены HA, поэтому в данном случае получился двойной расчёт HA. Значит с помощью блока "Heiken Ashi Price" можно получить только цены для несглаженного "Heiken Ashi", и то, если подключить "Heiken Ashi Price" не к "Heiken Ashi", а непосредственно к штатному источнику? Хорошо, подключил к штатному источнику два блока "Heiken Ashi" и "Heiken Ashi Price". Из четырех цен, которые возвращают оба блока - совпадает только одна цена Close. "Heiken Ashi Price" (Closess=True)=="Heiken Ashi" (Close) "Heiken Ashi Price" (Opens=True)<>"Heiken Ashi" (Open) "Heiken Ashi Price" (Lows=True)<>"Heiken Ashi" (Low) "Heiken Ashi Price" (Highs=True)<>"Heiken Ashi" (High) Вопрос, какой блок возврашает более точные значения? В приложении есть две картинки, на которых представлен скрипт и гистограмма расхождения для цены High. Вполне возможно, что такое расхождение связано с ошибками округления, поскольку отличия начинаются с 3-его знака после точки. Для фьючерса на индекс РТС - это вообще нечувствтельно. Но почему тогда не наблюдаются расхождения для цены Close?
Attachments
HA_HISTOGRAM.JPG (373 downloads)HA_SCRIPT.JPG (371 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42367 - Sun Jun 03 2012 03:10 PM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Heikin Ashi Prices" - расчётif (i < 2)
{
haOpen = O[i];
haClose = C[i];
haLow = L[i];
haHigh = H[i];
}
else
{
haClose = (C[i] + O[i] + L[i] + H[i]) / 4;
haOpen = (haOn[i - 1] + haCn[i - 1]) / 2;
haLow = Math.Min(L[i], Math.Min(haOpen, haClose));
haHigh = Math.Max(H[i], Math.Max(haOpen, haClose));
} "Heikin Ashi":if (i < 2)
{
haOn[i] = O[i]; haCn[i] = C[i]; haLn[i] = L[i]; haHn[i] = H[i];
}
else
{
haCn[i] = (C[i] + O[i] + L[i] + H[i]) / 4;
haOn[i] = (haOn[i - 1] + haCn[i - 1]) / 2;
haLn[i] = Math.Min(L[i], Math.Min(haOn[i], haCn[i]));
haHn[i] = Math.Max(H[i], Math.Max(haOn[i], haCn[i]));
} идентично.По Close расхождений нет скорее всего из-за того, что рассчитывается по ценам источника, которые без лишних знаков после точки, а все остальные значения HA - по другим расчётным значениям HA, тут погрешность видимо и накапливается. Можно для пущей точности везде использовать "Heikin Ashi Smoothed" - расчёт стандартный, а при желании можно и поиграть со сглаживанием.
Отредактировано vito333 (Sun Jun 03 2012 03:15 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42372 - Sun Jun 03 2012 06:14 PM
Re: Почему у блока "Heikin Ashi Prices" нет цены CLOSE
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
Да, видно, что алгоритмы расчета идентичны, поэтому согласен, что единственная причина, по которой цены двух блоков незначительно отличаются, это погрешность, которая накапливается из-за ошибок округления.
P.S. А Ваша библиотека vvTSLtools.dll - это Клондайк, золотая жила, которая может вернуть интерес к ТСЛабу, чуть было не угасший из-за ограниченного набора индикаторов и других функциональных блоков, готовых для использования.
|
Наверх
|
|
|
|
#42376 - Sun Jun 03 2012 08:15 PM
What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
рад помочь, пишите, если какие вопросы Да, вопрос только один, где бы найти документацию к библиотеке? Если к библиотеке vvTSLtools.dll прилагался бы еще и файл vvTSLtools.chm, FAQ или HELP в любом другом виде, то ценность и востребованность этой библиотеки выросла бы в разы! Но увы, чудес не бывает, эта извечная беда всех разработчиков, когда документация, в лучшем случае, отстает от разработки, а в худшем - отсутствует вовсе. Или я не прав и есть надежда?
|
Наверх
|
|
|
|
#42383 - Mon Jun 04 2012 01:32 AM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я не разработчик, я сборник собрал попутно, поскольку сам напоролся на имеющуюся убогость средств в лабе собирал не для того, чтобы собрать и всем дать, а для себя, чтобы было подспорье, да и изучить внутренности
делать документацию времени нет с другой стороны - по всем индикаторам в помощь гугл
Отредактировано vito333 (Mon Jun 04 2012 05:56 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42384 - Mon Jun 04 2012 06:00 AM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
и сейчас да, количество инструментов в сборнике превысило некие границы,знать и понимать все - наверное только я могу, так как могу посмотреть исходники с другой стороны - любой может себе что-то тут найти, не обязательно знать всё
сложность в основном, наверное, с самодельными блоками, описание на остальное хоть в инете найти можно
И напоминаю всем - если есть вопросы сборнику и его составляющим - спрашивайте, не стесняйтесь, что смогу - подскажу!
Attachments
vvTSLtools.zip (170 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jun 04 2012 07:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42439 - Mon Jun 04 2012 09:27 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Если поработать над этой темой серьёзно можно в книжный формат переложить отдельными темами как пособие.Сейчас столько хлама трейдерского на рынке продаётся книжного,а тут весьма перспективная тема.Книги от 500 до 1500 р примерно продаются.Спрос будет однозначно.Книги популярных блогеров жж разлетаются как пирожки.Технический анализ в формате Тслаб с возможностью автоматизации от опытных специалистов рынка однозначно стрельнет. Набрать матрицу,заказать ограниченный тираж,например 1000 экземпляров.И сё. Автор+Инвестор+Тиражная редакция Всё пересчитать.Наверняка неплохой маленький бизнес может случится.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#42463 - Tue Jun 05 2012 01:21 AM
Re: про практическое пособие
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
согласен, и книжечка была бы нужная и спрос определённый гарантирован
практическое пособие по построению систем в ТСЛаб, с примерами, с готовыми реально профитными (пусть и не сильно) системами, со специальной версией vvTSLtools
Отредактировано vito333 (Tue Jun 05 2012 01:49 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42467 - Tue Jun 05 2012 08:53 AM
Re: про практическое пособие
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
есть учебник по метатрейдеру, когда-то давно по нему и освоил MQL, очень доходчиво всё расписано с примерами и описанием, если будет создан подобный учебник по тслаб, да ещё и с примерами кода систем на C# и с описанием.... эх мечты, мечты.... спрос будет однозначно, кстати вопрос уже поднимался...
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#42468 - Tue Jun 05 2012 09:13 AM
Re: про практическое пособие
[Re: ZooR]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
дай ссылку для примера.
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#42469 - Tue Jun 05 2012 10:13 AM
Re: про практическое пособие
[Re: asd]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#42471 - Tue Jun 05 2012 11:00 AM
Re: про практическое пособие
[Re: ZooR]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
да, пример более чем достойный и в первую очередь для разрабочиков программы.
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#42495 - Tue Jun 05 2012 04:09 PM
Re: про практическое пособие
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
2 vito Подскажи какой трей (название) необходим, если стоп не двигается N баров(слишком долго).....
|
Наверх
|
|
|
|
#42496 - Tue Jun 05 2012 04:13 PM
Re: про практическое пособие
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
TrailStopStd Трейл по ATR СуперТрейл по ATR
|
Наверх
|
|
|
|
#42497 - Tue Jun 05 2012 04:22 PM
Re: про практическое пособие
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
|
Наверх
|
|
|
|
#42538 - Wed Jun 06 2012 12:25 AM
Heikin Ashi Smoothed + MA + STEP = Heikin Ashi MA
[Re: Scriptolog]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
У Вас есть замечательный блок "Heikin Ashi Smoothed", однако для полной совместимости с индикатором "Heikin Ashi MA", реализация которого есть в таких программах технического анализа, как xTick, MetaTrader, у него не достает 2-х параметров: MA_METHOD (метод сглаживания MA) и STEP (шаг изменения цены). Источник: http://www.oborotvalut.ru/images/stories/indicator/heiken_ashi_ma.zipКроме того, я связался со службой тех.подержки АЛОРа и попросил их выслать текст индикатора. Они были любезны и не заставили себя долго ждать, текст в приложении. Что касается метода сглаживания MA, то наверное не стоит добавлять все возможные методы, которые есть у Вас блоке AllAverages, вполне достаточно будет несколько ходовых, например: Simple, Exponent, Smoothed, Weighted и Least Square. Что касается параметра STEP, то он задает минимальное значимое изменение цены в шагах (пунктах). Если какая-то цена свечи HEIKEN ASHI изменилась по абсолютной величине меньше по сравнению с предыдущим значением, то эта цена на следующем баре не изменяется. Что скажите, уважаемый Vito333? Посмотрите пожалуйста, на мой не очень просвещеный взгляд, усилия по доработке блока "Heikin Ashi Smoothed" не потребуют структурных изменений, зато совместимость нового индикатора с другими программами технического анализа будет полная. Мне кажется, игра стоит свеч! Тем более, что это не простые свечи, а свечи... Хейкен-Аши
Attachments
Heiken_Ashi_MA.txt (210 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42541 - Wed Jun 06 2012 08:20 AM
--- добавлено "Убыток ли в 2-х посл. сделках"
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: блоки "Убыток ли в 2-х посл. сделках" и "Убыток ли в 3-х посл. сделках" возвращают true если 2(3) последних закрытых сделки были в минус
Attachments
LossIn2LastTrades.gif (335 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jun 06 2012 03:16 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42542 - Wed Jun 06 2012 08:35 AM
Re: Heikin Ashi MA
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Heikin Ashi MA" Что скажите, уважаемый Vito333? Посмотрите пожалуйста, на мой не очень просвещеный взгляд, усилия по доработке блока "Heikin Ashi Smoothed" не потребуют структурных изменений, зато совместимость нового индикатора с другими программами технического анализа будет полная. Мне кажется, игра стоит свеч! Тем более, что это не простые свечи, а свечи... Хейкен-Аши взял на заметку
Отредактировано vito333 (Wed Jun 06 2012 03:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42555 - Wed Jun 06 2012 02:13 PM
Re: Heikin Ashi
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: в Heikin Ashi Smoothed выбор метода усреднения 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA, 4-LSMA(LRMA)
Отредактировано vito333 (Wed Jun 06 2012 02:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42557 - Wed Jun 06 2012 02:55 PM
Вопросы по блоку "Heikin Ashi Smoothed"
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
Пока "суть да дело", будь добр (тут все на ты?), поясни пожалуйста, как устроен паровоз "Heikin Ashi Smoothed"... Сейчас у этого блока есть 2 параметра: Period и Period2. Правильно ли я понимаю, что "сглаживание" Heiken Ashi проходит в 2 этапа. На 1-ом этапе сначала получаются предварительные цены OHLC свечей Heiken Ashi путем усреднения с периодом Period. Формулы для расчета скользящих средних с периодом Period и методом сглаживания Method выглядят примерно так: indMA(iNumBars, fOpen, fMAOpen, param.Period, param.Method, 0, 0, 0); indMA(iNumBars, fHigh, fMAHigh, param.Period, param.Method, 0, 0, 0); indMA(iNumBars, fLow, fMALow, param.Period, param.Method, 0, 0, 0); indMA(iNumBars, fClose, fMAClose, param.Period, param.Method, 0, 0, 0);
На 2-ом этапе получаются уже окончательные цены OHLC свечей Heiken Ashi также путем усреднения цен, полученных на 1-ом этапе, с периодом Period2 и методом сглаживания Method2. Вопрос - какой метод сглаживания используется сейчас в блоке "Heikin Ashi Smoothed" на 1-ом и 2-ом этапе? Иначе говоря, чему равны параметры Method и Method2?
|
Наверх
|
|
|
|
#42559 - Wed Jun 06 2012 03:09 PM
Re: Heikin Ashi
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
--- добавлено: в Heikin Ashi Smoothed выбор метода усреднения 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA, 4-LSMA(LRMA) И как это можно проверить? Где лежит последняя версия "vvTSLtools.dll"? А параметр STEP для этого блока в планах?
|
Наверх
|
|
|
|
#42561 - Wed Jun 06 2012 03:41 PM
Re: Heikin Ashi
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
по умолчанию в HAsmoothed используется LWMA, как в оригинальном индикаторе
MaPeriod - период первой МА, используемой для сглаживания входящих цен OHLC MaPeriod2 - используется для сглаживания уже цен HA метод один и тот же и для первого и для второго этапа параметр Step для всей этой конструкции мне не кажется необходимым
Attachments
HAsmoothed.gif (360 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jun 06 2012 06:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42562 - Wed Jun 06 2012 05:36 PM
Re: Heikin Ashi
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
--- добавлено: в Heikin Ashi Smoothed выбор метода усреднения --- MaMethod : 0-SMA, 1-EMA, 2-SMMA, 3-LWMA, 4-LSMA(LRMA); Проверил работу всех методов усреднения. При выборе метода MaMethod=4 блок выдает ошибку: 17:28:05.15 120 Ошибка при вычислении блока 'HeikenAshiSmoothed'. Индекс за пределам диапазона.
|
Наверх
|
|
|
|
#42565 - Wed Jun 06 2012 06:14 PM
Re: P1000R
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
поправил
Отредактировано vito333 (Thu Jun 07 2012 05:59 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42610 - Thu Jun 07 2012 02:15 PM
Re: Heikin Ashi smoothed
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
исходник трейл-стопа P1000R
Attachments
P1000R.cs (179 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42616 - Thu Jun 07 2012 04:35 PM
Внимание! Баг в трейле!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Обнаружен баг в трейле "TrailStopStd" - если включить перенос "застоявшегося" стопа трейл отрабатывает в некоторых случаях некорректно
исправляю, проверю все трейлы с переносом
пока рекомендую отключить перенос стопа
Attachments
правильно.gif (484 downloads)неправильно.gif (464 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jun 07 2012 04:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42617 - Thu Jun 07 2012 05:24 PM
HeikinAshi smoothed
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
подвернулась картинка, хорошо характеризующая возможности блока HeikinAshi smoothed
Attachments
Heiken_Ashi_Smoothed.png (552 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42621 - Thu Jun 07 2012 06:34 PM
переименование vvTSLtools в vvIndicators
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- вкладка vvTSLtools переименовывается в vvIndicators
|
Наверх
|
|
|
|
#42628 - Thu Jun 07 2012 09:22 PM
баг в трейле "TrailStopStd" исправлен
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлен баг в трейле "TrailStopStd"
Отредактировано vito333 (Fri Jun 08 2012 06:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42659 - Fri Jun 08 2012 06:47 PM
Internal Bar Strength
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Internal Bar Strength описание
Attachments
ibs.gif (366 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jun 08 2012 07:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42660 - Fri Jun 08 2012 07:22 PM
Polarized Fractal Efficiency
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Polarized Fractal Efficiency"Polarized Fractal Efficiency - технический индикатор, который показывает эффективность рыночных цен в текущий момент. Значения индикатора колеблются в промежутке от -1 до +1, центральная линия проходит на уровне 0. Считается, что если значение индикатора больше нуля, то для данного актива характерен нисходящий тренд. Если же значение индикатора меньше нуля, то для актива характерен восходящий тренд.
Рекомендуется открывать позицию на покупку, когда значение индикатора опускается ниже -0,5. Рекомендуется открывать позицию на продажу, когда значение индикатора поднимается выше +0,5." описание
Attachments
pfe.gif (378 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Jun 10 2012 05:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42662 - Sat Jun 09 2012 03:30 AM
добавлен LeaderMACD
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен LeaderMACD
Attachments
LeaderMACD.gif (391 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Jun 09 2012 03:30 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42685 - Sat Jun 09 2012 01:06 PM
Re: добавлен newMACD
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен NewMACD опция График выводит MACD в отдельном окне параметр Output возвращает: 0-линия macd, 1-линия signal, 2-быстрая ema, 3-медленная ema, 4-пересечения средних, 5-гистограмма
Attachments
newmacd.gif (405 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jun 11 2012 12:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42718 - Sun Jun 10 2012 07:33 PM
vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено сглаживание в Random Walk Index
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //| Индекс Случайного Блуждания (Random Walk Index) | //| From MetaStock Indicator: Random Walk Index by E. Michael Poulos | //| Ramdass | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ // (Random Walk Index) | // Индикатор случайной прогулки используется, чтобы | // определить, развивает ли рыночный инструмент тренд или | // совершает случайные движения в торговом диапазоне. | // Данный индикатор пытается сделать это, определяя сначала | // торговый диапазон рыночного инструмента. Следующий | // шаг состоит в вычислении серии индексов RWI для | // максимума рассматриваемого периода. Наибольшее движение | // индекса относительно Случайной прогулки используется | // в качестве текущего индекса. Рынок развивает восходящий | // тренд, если RWI максимумов больше 1, в то время | // как нисходящий тренд указывается, если RWI минимумов больше 1. | // | //+------------------------------------------------------------------+
Attachments
rwi.cs (402 downloads)Description: исходникrwi.gif (327 downloads)random walk index.gif (438 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jun 11 2012 06:55 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42730 - Mon Jun 11 2012 07:56 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в Heikin Ashi smoothed расширен выбор средних для сглаживания MA_Type: 0 - SMA 1 - EMA 2 - SMMA 3 - LWMA 4 - LSMA (LRMA) 5 - REMA (по умолчанию второй параметр 1) 6 - SineWMA 7 - ZeroLag EMA 8 - Hull MA
Отредактировано vito333 (Mon Jun 11 2012 07:57 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42743 - Mon Jun 11 2012 12:15 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- Внимание! в этой сборке переименован класс "William's %R", поэтому если в скрипте у вас используется этот кубик, он напишет ошибку "Не установлен обработчик...", нужно снова выбрать "WPR (William's %R)"
Отредактировано vito333 (Wed Jun 13 2012 07:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42758 - Tue Jun 12 2012 05:53 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
когда-то давным давно ваял для себя на чистом winapi текстовый редактор на то время была вполне отличная штука в крошечном размере, неплохая замена популярному bred2
потом забросил, конечно
Attachments
Mark.zip (152 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jun 13 2012 01:53 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42765 - Wed Jun 13 2012 04:25 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
когда-то давным давно ваял для себя на чистом winapi текстовый редактор на то время была вполне отличная штука в крошечном размере, неплохая замена популярному bred2
потом забросил, конечно http://www.sublimetext.com/ не пробовал? сорри за оффтоп.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#42766 - Wed Jun 13 2012 06:10 AM
Re: vvTSLtools
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
смотрел как-то, но встроенного в VS2010 хватает цветовая схема похожая, кстати
Attachments
vs.gif (326 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jun 13 2012 06:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42769 - Wed Jun 13 2012 08:36 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
смотрел как-то, но встроенного в VS2010 хватает цветовая схема похожая, кстати Мне очень понравилось превью кода в маленьком окошке. А отсутствие VS - да, крупный недостаток! =)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#42785 - Wed Jun 13 2012 05:21 PM
добавлено
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено MARSICDисточник параметр Output: 0-RSI, 1-RSI MA, 2-Rev RSI, 3-MA Rev RSI, 4-Delta, 5-sMAD, 6-сигналы (пересечения, на скрине - внизу)
Attachments
marsicd.gif (533 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jun 13 2012 05:47 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42788 - Thu Jun 14 2012 12:42 AM
Re: добавлено
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Доброй ночи! Есть ли в вашей коллекции индикатор волатильности, измеряемый в %? Посмотрите статейку, возможно ли сделать "H-L волатильность" (в разделе "Индикатор ATR и H-L-волатильность" (6)). Его можно сделать и в блоке формула с помощью Максимум за/Минимум за, проблема в том, что оптимизировать все периоды одновременно (парами) в версии 1.1 не возможно, а они должны быть одинаковыми, т.е в блоке должен быть один общий период.
Attachments
H-L_волатильность.doc (1048 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42789 - Thu Jun 14 2012 02:46 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: H-L Volatility (описание - постом выше)
Attachments
hlvolty.gif (378 downloads)hlvolty2.gif (320 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jun 14 2012 05:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42799 - Thu Jun 14 2012 10:35 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Спасибо, не перестаю удивляться вашей оперативностью! Делал VHL с помощью блоков, картинка получилась немного другая. Ваш больше похож на ATR в процентах, чего изначально я, в принципе, и хотел.
Attachments
График.jpg (490 downloads)Формула.jpg (465 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42800 - Thu Jun 14 2012 10:40 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
у тебя неверная формула в первоисточнике не говорится о максимальных и минимальных ценах за период, а о разности Hi-Lo на каждом баре, сглаженной EMA
|
Наверх
|
|
|
|
#42802 - Thu Jun 14 2012 11:00 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Да, верно, я ошибся (вот так и получаются новые индикаторы).
|
Наверх
|
|
|
|
#42823 - Thu Jun 14 2012 03:11 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Vito ! Вот что пишет, подскажи в чем засада.... спасибо 15:09:37.35 120 System.TypeLoadException: Не удалось загрузить тип "vvTSLtools.HLVolty" из сборки "vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null". в TSLab.User.Script..ctor()
|
Наверх
|
|
|
|
#42825 - Thu Jun 14 2012 03:17 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#42831 - Thu Jun 14 2012 03:28 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
распаковал и копировал в Handlers в незагруженную лабу....
Attachments
Vito.jpg (384 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42832 - Thu Jun 14 2012 03:39 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ночные сборки работают хорошо
Attachments
версия.gif (377 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jun 14 2012 03:39 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42833 - Thu Jun 14 2012 03:42 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Отредактировано serg (Thu Jun 14 2012 03:47 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42850 - Thu Jun 14 2012 05:25 PM
BBWidth
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: BBWidth (индикатор ширины канала Боллинджера) подробнее
Attachments
bbwidth.gif (346 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jun 14 2012 05:26 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42851 - Thu Jun 14 2012 05:35 PM
добавлены вкладки
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена вкладка vvBands&Channels --- добавлена вкладка vvMACD
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 10:38 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42857 - Thu Jun 14 2012 07:09 PM
Re: BBWidth
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Уважаемый vito333 не подскажете зачем вам в сборнике одинаковые индикаторы под разными именами? Вы сами себя запутываете или "за собой следы заметаете" ? Вот к примеру скрин 4 индюка и четко видно что GeometMean это просто копия обычной средней т.е. SMA, а REMA = EMA. Думаю это не единственное совпадение, просто выискать их трудно. Я вот все пытаюсь разобраться в той туче индюков что вы накомпилировали, но не уже ли только мне и охота разобраться. Вы же при переносе кода должны видеть что формулы практически идентичны. Или вы считаете что чем больше вариаций одного и того же тем лучше?
Attachments
copy-sma.jpg (10701 downloads)
Отредактировано jarilo (Thu Jun 14 2012 07:10 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42864 - Thu Jun 14 2012 07:43 PM
Re: BBWidth
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
REMA - Regularized EMA by Chris Satchwell если второй параметр равен 0, то получаем обычную EMA, а если не 0, то более гладкая EMA
GeoMean а сравнить, попробовать, я тоже ведь могу только после того, как реализую, иначе никак
вот GeoMean сделал, попробовал, вердикт вынес, что малополезная, но не выбрасывать же формула другая, не SMA
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 10:50 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42869 - Thu Jun 14 2012 09:45 PM
Re: BBWidth
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
А AllAverages не может участвовать в оптимизации? Чтобы задать перебор разных MA?
У меня вылетает на расчете 3 строки.
|
Наверх
|
|
|
|
#42876 - Fri Jun 15 2012 01:35 AM
сборник индикаторов
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да, с оптимизацией пока проблемы, но вылетать не должна, скидывай скрины ошибки
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 01:55 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42884 - Fri Jun 15 2012 09:38 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
увы.....
Attachments
Vito.jpg (337 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42887 - Fri Jun 15 2012 10:38 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а на х32 работает?
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 11:30 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42892 - Fri Jun 15 2012 11:05 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
32-я не загрузилась....Fatall....:), привык я к 64.. на 64 бит и 110 версии лабы - та же ошибка....
|
Наверх
|
|
|
|
#42895 - Fri Jun 15 2012 11:17 AM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
код данного индикатора прост до безобразия
скачал сейчас 112 сборку лабы, запустил, всё ОК, этот индюк и грузится и работает работаю в 32-битной
попробуй ещё эту сборку
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 05:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42900 - Fri Jun 15 2012 12:46 PM
RSI
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 12:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42903 - Fri Jun 15 2012 01:13 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
и ее пробовал. несколько индюков не грузиться, а вот Fisher Yur4K - Ок !
Attachments
Индюки1....jpg (392 downloads)Индюки....jpg (340 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42905 - Fri Jun 15 2012 01:39 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
у тебя на скрине вижу вкладку vvTSLtools - её быть не должно!
в текущих сборках её нет, она переименована в vvIndicators, а у тебя и та и та
в ней есть индикаторы?
Attachments
вкладки.gif (400 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 01:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42909 - Fri Jun 15 2012 02:21 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
--- добавлено: H-L Volatility
Протестировал системку, где используется ATR. Если выбирать между H-L Volatility и обычного ATR, но в % отношении к закрытию, то остановился на ATR%, хотя результаты примерно одинаковые.
|
Наверх
|
|
|
|
#42910 - Fri Jun 15 2012 02:25 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Скринов нету потому что не успеешь поймать. Я работаю на XP x86 SP3 и TsLab 1.1.24.112 и при оптимизации успеваю увидеть первых несколько строк с числами (т.е. не нули а нормально расчиталось) и после вылетает мгновенно TsLab просто схлопывается без каких либо ошибок или предупреждений и оказываешся на рабочем столе виндовс.
Я видел что вы писали есть проблемы но было интересно решились или нет. Пока нет ( P.S. на бета версии 1.2 последней тоже пробовал тот же эффект точь в точь. Ваша последняя сборка от 15.06 00:53 (кстати почему у вас всегда на день вперед число у вас что на компьютере не выставлено время?) Естественно что в handlers только ваша последняя сборка дублеров нет.
Отредактировано jarilo (Fri Jun 15 2012 02:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42911 - Fri Jun 15 2012 02:44 PM
AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Скринов нету потому что не успеешь поймать. Я работаю на XP x86 SP3 и TsLab 1.1.24.112 и при оптимизации успеваю увидеть первых несколько строк с числами (т.е. не нули а нормально расчиталось) и после вылетает мгновенно TsLab просто схлопывается без каких либо ошибок или предупреждений и оказываешся на рабочем столе виндовс.
Я видел что вы писали есть проблемы но было интересно решились или нет. Пока нет ( P.S. на бета версии 1.2 последней тоже пробовал тот же эффект точь в точь. Ваша последняя сборка от 15.06 00:53 (кстати почему у вас всегда на день вперед число у вас что на компьютере не выставлено время?) Естественно что в handlers только ваша последняя сборка дублеров нет. ок, посмотрю внимательно ещё AllAverages
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 03:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42912 - Fri Jun 15 2012 02:44 PM
ATR%
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: H-L Volatility
Протестировал системку, где используется ATR. Если выбирать между H-L Volatility и обычного ATR, но в % отношении к закрытию, то остановился на ATR%, хотя результаты примерно одинаковые. ATR% - интереснее обычного?
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 03:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42913 - Fri Jun 15 2012 03:32 PM
Re: ATR%
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ATRpct (процентный ATR)
Attachments
ATRpct.gif (357 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 04:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42914 - Fri Jun 15 2012 03:43 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
более того - удалил твою сборку ! а вкладки - есть :))) твои сборки - только на D....
Attachments
Handlers.jpg (285 downloads)вкладки.jpg (351 downloads)
Отредактировано serg (Fri Jun 15 2012 03:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42915 - Fri Jun 15 2012 03:54 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не только вкладки, но и индикаторы, а значит ты замусорился
наверное ещё в Handlers в папке программы есть сборник
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 03:55 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42916 - Fri Jun 15 2012 04:07 PM
Re: ATR%
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
--- добавлено: H-L Volatility
Протестировал системку, где используется ATR. Если выбирать между H-L Volatility и обычного ATR, но в % отношении к закрытию, то остановился на ATR%, хотя результаты примерно одинаковые. ATR% - интереснее обычного? Визуально у меня графики одинаковые, по логике ATR% на длительном периоде должен более точнее к реальности давать результаты, чем обычный, но его и оптимизировать сложнее (как бы в подгонку не превратить). Поэтому по тестам все же пока остановился на обычном.
|
Наверх
|
|
|
|
#42917 - Fri Jun 15 2012 04:20 PM
Re: ATR%
[Re: AWK]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Для сравнения один и тот же скрипт: слева используется обычный ATR, справа - ATR%.
Attachments
ATR-ATR%.jpg (272 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42919 - Fri Jun 15 2012 04:43 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
уж я по поиску и по дате и загрзки и пользователи...все равно есть вкладки (из D тоже удалил, и архивы..)где еще ?
нашел ! в строке поиск - ознакомиться с другими результатами - он и был, голубчик ! сей пробую....
Attachments
Поиск.jpg (373 downloads)
Отредактировано serg (Fri Jun 15 2012 04:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42920 - Fri Jun 15 2012 04:55 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
если в папках Handlers в папке программы и в папке на уровне логов сборника нет, то глюк какой-то
|
Наверх
|
|
|
|
#42921 - Fri Jun 15 2012 05:07 PM
Re: добавлено H-L Volatility
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Все работает ! Спасибо Vito !
Attachments
все на месте.jpg (406 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#42923 - Fri Jun 15 2012 05:22 PM
решение проблемы
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ты напиши как поправил, чтобы другим решение было
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 05:31 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42940 - Fri Jun 15 2012 06:29 PM
Просьба
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
Добрые сутки vito333. Дай пожалуйста исходник индикатора Rate Of Change(RoC).
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#42941 - Fri Jun 15 2012 06:39 PM
Re: Просьба
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
RoC
Attachments
RoC.cs (152 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jun 15 2012 09:37 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42942 - Fri Jun 15 2012 06:42 PM
Re: Просьба
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
спасибо ! буду теперь ёжиков скещивать.
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#42954 - Fri Jun 15 2012 09:26 PM
WATrend
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен WATrend
Attachments
watrend.png (420 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Jun 16 2012 09:00 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42959 - Sat Jun 16 2012 02:28 AM
Re: решение проблемы
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
ты напиши как поправил, чтобы другим решение было Я думаю это результат до чего доводит Мелкософт с своими Windows! serg вместо того чтобы зайти напрямую в папку (дирректорию) Handlers и там удалить сборку или вообще все что там есть, искал поиском в windows странно что до вездесущего Google или Яндекс не додумался, сразу бы нашел
|
Наверх
|
|
|
|
#42961 - Sat Jun 16 2012 03:22 AM
WATrend
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена опция доп. настроек для WATrend
|
Наверх
|
|
|
|
#42962 - Sat Jun 16 2012 06:24 AM
Synthetic RSI
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Synthetic RSI три RSI по трём разнопериодным средним собираются в один RSI
Attachments
synthetic rsi.gif (398 downloads)vvTSLtools.zip (136 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Jun 16 2012 09:01 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42982 - Sun Jun 17 2012 08:50 PM
Re: Synthetic RSI
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Добрый день, Вито! К Renko_WATR еще не присмотрелись?
|
Наверх
|
|
|
|
#42986 - Mon Jun 18 2012 03:12 AM
Renko_WATR
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
нет, не присматривался если можно - ссылки на стратегии, примеры, renko_watr
Отредактировано vito333 (Mon Jun 18 2012 03:13 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#42993 - Mon Jun 18 2012 09:15 AM
Re: решение проблемы
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
ты напиши как поправил, чтобы другим решение было Я думаю это результат до чего доводит Мелкософт с своими Windows! serg вместо того чтобы зайти напрямую в папку (дирректорию) Handlers и там удалить сборку или вообще все что там есть, искал поиском в windows странно что до вездесущего Google или Яндекс не додумался, сразу бы нашел Да, весело :)Но так оно и было.Сначала Handlers затем все директории, затем поиск, и дополнительно - ознакомиться с другими результатами. Только после последнего нашел последнюю ddl-ку.
|
Наверх
|
|
|
|
#43003 - Mon Jun 18 2012 03:47 PM
Re: решение проблемы
[Re: serg]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Да, весело :)Но так оно и было.Сначала Handlers затем все директории, затем поиск, и дополнительно - ознакомиться с другими результатами. Только после последнего нашел последнюю ddl-ку. У вас на харде (в компьютере) могут быть хоть все 100 версий сборника но работать, подключаться и выводить свои закладки будут только те что находятся в директории \HandlersВсе остальное не имеет значения. При чем не имеет значения как они будут называться можно переименовать их во что угодно главное их местонахождение \HandlersВ вашей папке \Handlers было два сборника под разными именами, один вы переименовали в результате при копировании нового он не переписал старый поскольку имена не совпали.
Отредактировано jarilo (Mon Jun 18 2012 03:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43011 - Mon Jun 18 2012 07:22 PM
ADX
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен блок ADX v1.1 - позволяет выводить любую из линий ADX параметр Output: 0 - линия ADX, 1 - +DI, 2 - -DI
блок заменяет блоки +DI, -DI, ADX, "DI+ DI-", которые удаляются (можно использовать встроенные в TSLab)
Attachments
блоки.gif (449 downloads)идентичность старых-новых блоков.gif (420 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jun 18 2012 07:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43013 - Mon Jun 18 2012 08:25 PM
Re: ADX
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ADX WA параметр Output: 0-ADX WA, 1-растущие значения, 2-снижающиеся значения
на скриншоте - нижняя гистограмма - построена в режиме 0 верхняя гистограмма - из двух блоков режимов 1 и 2
Attachments
ADX WA.png (458 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jun 18 2012 08:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43014 - Mon Jun 18 2012 09:01 PM
ADXxBB
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ADXxBB
Attachments
ADXxBB.png (414 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jun 18 2012 09:10 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43020 - Tue Jun 19 2012 04:27 AM
Re: ADXxBB
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- будут удалены AMkA, AMkAUp, AMkADown, AMkASignal
остаются AMA и AMA ext
Отредактировано vito333 (Wed Jun 20 2012 07:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43045 - Tue Jun 19 2012 03:52 PM
Re: решение проблемы
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
В вашей папке \Handlers было два сборника под разными именами, один вы переименовали в результате при копировании нового он не переписал старый поскольку имена не совпали. [/quote]
|
Наверх
|
|
|
|
#43093 - Wed Jun 20 2012 07:06 PM
Re: решение проблемы
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Attachments
adxm.gif (383 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#43115 - Thu Jun 21 2012 12:30 AM
Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Доброй ночи vito333! Подскажите, в вашем сборнике есть индикатор APC - Адаптивный ценовой канал, если нет, то возможно сие реализовать? Было бы неплохо, если бы период был один (одинаковый) для Максимума и Минимума. Принцип построения здесь: http://www.spekulant.ru/archive/2006_09_st9.html
|
Наверх
|
|
|
|
#43116 - Thu Jun 21 2012 01:34 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
для реализации такого индикатора самостоятельно в сборнике давно есть Efficiency Ratio (Kaufman), который и есть соль индикатора
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 11:14 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43118 - Thu Jun 21 2012 09:56 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Efficiency Ratio видел, но дальше что, как его связать с периодом блока Максимум за/Минимум за? В версии 1.1 нельзя же использовать расчет периода в редакторе через блок Формула, а принцип адаптивного канала в этом и заключается. Или все же есть способ заставить период плавать?
Отредактировано AWK (Thu Jun 21 2012 10:00 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43119 - Thu Jun 21 2012 10:11 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в простом случае - выход ER в виде коэффициента (от 0 до 1 по моему) перемножаем на максимальный период (который например 18), получаем период, который применяется к Максимума
это навскидку
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 11:14 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43120 - Thu Jun 21 2012 10:33 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Теоретически это понятно, допустим блок ER выдает в данный момент 0,5, умножаем на период 18, получаем 9. Дальше как "9" запихать в значение периода блока Максимум за? Вы же не предлагаете, надеюсь, с каждым пересчетом вручную переписывать периоды в Максимуме? Как автоматом подтягивать период, вот в чем вопрос?
Отредактировано AWK (Thu Jun 21 2012 10:34 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43121 - Thu Jun 21 2012 10:47 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Теоретически это понятно, допустим блок ER выдает в данный момент 0,5, умножаем на период 18, получаем 9. Дальше как "9" запихать в значение периода блока Максимум за? Вы же не предлагаете, надеюсь, с каждым пересчетом вручную переписывать периоды в Максимуме? Как автоматом подтягивать период, вот в чем вопрос? Присоединяюсь к вопросу.. весьма интересно.. и нужно..
|
Наверх
|
|
|
|
#43122 - Thu Jun 21 2012 11:12 AM
новые блоки
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены блоки "Максимум за XX" и "Минимум за XX" на вход подаётся сначала список значений, из которых выбирается максимум\минимум, затем второй список - периодов расчёта максимума\минимума
ваяйте
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 02:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43123 - Thu Jun 21 2012 11:27 AM
Re: новые блоки
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- добавлены блоки "Максимум за XX" и "Минимум за XX" на вход подаётся сначала список значений, из которых выбирается максимум\минимум, затем второй список - периодов расчёта максимума\минимума
ваяйте Вито, а по-подробнее можно. Как увязаны между собой и взаимодействуют период и коэффициент Кауфмана.
|
Наверх
|
|
|
|
#43124 - Thu Jun 21 2012 11:30 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
--- в Heikin Ashi smoothed расширен выбор средних для сглаживания: 0 - SMA; 1 - EMA; 2 - SMMA; 3 - LWMA; 4 - LSMA (LRMA); 5 - REMA (по умолчанию второй параметр 1); 6 - SineWMA; 7 - ZeroLag EMA; 8 - Hull MA; Уважаемый vito333, можно опубликовать исходник "Heiken Ashi Smoothed" с расширенным набором средних для сглаживания?
|
Наверх
|
|
|
|
#43126 - Thu Jun 21 2012 12:37 PM
Re: новые блоки
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Как правильно использовать блок Максимум за XX, что с чем соединять? Список значений - это Максимум бара? Список периодов расчета Максимум за - если правильно понимаю, то нужно блок ER умножить на период, за который будем рассчитывать максимальные значения, затем округлить до целого числа? Если это так, то при выводе на график отображается только последняя свеча, а значение от блока Максимум за ХХ от первой свечи всего диапазона графика, а не расчетного периода. Если не так, подскажите, пожалуйста, примером. P.S. В названии блока Минимум за ХХ опечатка.
Attachments
График.jpg (447 downloads)Редактор.jpg (390 downloads)
Отредактировано AWK (Thu Jun 21 2012 12:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43128 - Thu Jun 21 2012 01:29 PM
Re: vvTSLtools
[Re: Scriptolog]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в Heikin Ashi smoothed расширен выбор средних для сглаживания: 0 - SMA; 1 - EMA; 2 - SMMA; 3 - LWMA; 4 - LSMA (LRMA); 5 - REMA (по умолчанию второй параметр 1); 6 - SineWMA; 7 - ZeroLag EMA; 8 - Hull MA; Уважаемый vito333, можно опубликовать исходник "Heiken Ashi Smoothed" с расширенным набором средних для сглаживания?
Attachments
HAsmd.cs (481 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#43129 - Thu Jun 21 2012 01:34 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Apr 08 2011
Записи: 60
Loc: Саратов
|
|
Наверх
|
|
|
|
#43130 - Thu Jun 21 2012 01:52 PM
Максимум за ХХ
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- блок "Максимум за XX" - то же самое, что и "Максимум за" обычный, только у этого блока нет постоянного параметра "Период", а есть второй список значений, подаваемый на блок - список периодов для расчёта максимумов в первом списке. Первым параметром может быть любой список - Close, Open, High, Low или другой Второй параметр - значения периодов. Таким образом, для каждого значения первого списка есть своё значение второго списка, напр. Close[i] -> Period[i], Close[i-1] -> Period[i-1]
В приведённых скриншотах должно быть всё ясно. Вторым параметром я пустил ATR по сберу, так как он вполне подходит в качестве примера периодов. В данном случае получились максимумы\минимумы, адаптированные по АТР сберфьюча.
Всё сказанное справедливо и для блока "Минимум за XX"
Attachments
график.gif (647 downloads)редактор.gif (592 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 04:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43131 - Thu Jun 21 2012 01:53 PM
Re: новые блоки
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Уважаемый AWK ! Что дает функция Match ?Можно на данном примере. Спасибо. Vito! Извини, что в твоей теме.
Отредактировано serg (Thu Jun 21 2012 02:44 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43133 - Thu Jun 21 2012 02:43 PM
Re: новые блоки
[Re: serg]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Уважаемый AWK ! Что дает функция Match ?Можно на данном примере. Спасибо. Не плохо бы пользоваться поиском, и читать основную документацию вот тут все расписано
|
Наверх
|
|
|
|
#43134 - Thu Jun 21 2012 02:48 PM
Re: новые блоки
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Да, красиво послали....по ссылке......и спасибо не сказали... А вот чтобы просто, русским языком.,а не Match членами....
Отредактировано serg (Thu Jun 21 2012 02:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43140 - Thu Jun 21 2012 03:49 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в простом случае - выход ER в виде коэффициента (от 0 до 1 по моему) перемножаем на максимальный период (который например 18), получаем период, который применяется к Максимума
это навскидку тут я ошибся малость - нужно не перемножать, а по шкале от максимального периода до минимального (именно так) выбрать период согласно показателя ER
Что получим - чем выше показания ER (от нуля к единице), тем больше эффективность движения, больше тренда, соответственно, период должен уменьшаться, чтобы поспевать за ценой
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 04:29 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43145 - Thu Jun 21 2012 04:28 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- оптимизация индикаторов серии Vinin...
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 04:55 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43146 - Thu Jun 21 2012 04:37 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Уважаемый AWK ! Что дает функция Match ?Можно на данном примере. Math.Round(число) - функция округления числа: 1,2 = 1; 1,6 = 2 Vito333, большое спасибо за блок Максимум/Минимум за ХХ! С ATRом работает, а вот если вместо ATR поставить ER, то не хочет. Или так нельзя?
Отредактировано AWK (Thu Jun 21 2012 05:16 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43149 - Thu Jun 21 2012 05:16 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
1. ER выдаёт очень маленькие, нецелые значения, поэтому напрямую его цеплять бессмысленно 2. в коде глюк, как раз связанный с обработкой таких мелких величин, сейчас поправлю и выложу (на вход блока подаются вещественные числа, а в коде приводятся к целым, поэтому подавать в блок значения меньше 1 нет смысла, будет приводиться к 1, как ближайшему целому числу)
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 05:22 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43150 - Thu Jun 21 2012 05:21 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
вроде починил, теперь работает
Attachments
редактор.gif (504 downloads)график.gif (499 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jun 22 2012 01:30 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43151 - Thu Jun 21 2012 05:23 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
А если значение от ER умножить на 100 и округлить до целого, прокатит? Одновременно пост написали, спасибо, в примере все видно.
Отредактировано AWK (Thu Jun 21 2012 05:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43152 - Thu Jun 21 2012 05:54 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
починил, теперь работает как надо с любыми периодами А почему ER в редакторе подается на мин/мах в одном случае напрямую, а в другом после умножения на десять. Просто для примера, или в этом какой-то смысл?
|
Наверх
|
|
|
|
#43155 - Thu Jun 21 2012 06:00 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Все равно какой то глюк остался. Если значение от ER умножить на 1000, подать в Максимум за ХХ, а затем вывести на график, то временами график пропадает - вместо него видна лишь последняя свеча, как на скрине, что я давал выше. Если в редакторе убрать вывод на график эту связку, то все нормально.
|
Наверх
|
|
|
|
#43157 - Thu Jun 21 2012 06:21 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
починил, теперь работает как надо с любыми периодами А почему ER в редакторе подается на мин/мах в одном случае напрямую, а в другом после умножения на десять. Просто для примера, или в этом какой-то смысл? для примера
Отредактировано vito333 (Thu Jun 21 2012 06:22 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43158 - Thu Jun 21 2012 06:23 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Все равно какой то глюк остался. Если значение от ER умножить на 1000, подать в Максимум за ХХ, а затем вывести на график, то временами график пропадает - вместо него видна лишь последняя свеча, как на скрине, что я давал выше. Если в редакторе убрать вывод на график эту связку, то все нормально. посмотрю повнимательнее
|
Наверх
|
|
|
|
#43169 - Thu Jun 21 2012 07:29 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
[quote=serg]Уважаемый AWK ! Что дает функция Match ?Можно на данном примере. Math.Round(число) - функция округления числа: 1,2 = 1; 1,6 = 2 Спасибо !
|
Наверх
|
|
|
|
#43172 - Thu Jun 21 2012 07:46 PM
Максимум за XX
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
поправил
Отредактировано vito333 (Fri Jun 22 2012 07:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43174 - Thu Jun 21 2012 08:23 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Sat Apr 17 2010
Записи: 254
|
починил, теперь работает как надо с любыми периодами Если не трудно выложите пожалуйста данный скрипт. У меня никак не получается правильно расставить соединители.
|
Наверх
|
|
|
|
#43177 - Thu Jun 21 2012 09:03 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: depak]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Вот теперь то, что надо! Спасибо - отличная работа! На скрине сплошная линия Максимум за/Минимум за от блока ER, пунктир - от ATR, жирные точки - обычный Максимум за/Минимум за. Периоды у всех одинаковые.
Attachments
APC.jpg (562 downloads)Адаптивный_ценовой_канал.xml (314 downloads)
Отредактировано AWK (Thu Jun 21 2012 09:07 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43180 - Fri Jun 22 2012 01:43 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
осталось правильно привязать ER к диапазону возможных периодов и получится адаптивный канал, как в статье
"Таким образом, когда ER, рас считанный за 18-часовой период, стремится к 1, то на рынке присутствует сильный тренд с малым количеством шумов. В данном случае необходимо использовать более узкий коридор цен (n → min). И наоборот, когда на рынке со слабым трендом и высоким уровнем шума ER стремится к 0, следует использовать широкий коридор цен (n → max). Остается определить диапазон максимального и минимального значения, в пределах которого будет изменяться период n для расчета ценового канала."
|
Наверх
|
|
|
|
#43187 - Fri Jun 22 2012 08:06 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
[size:8pt]осталось правильно привязать ER к диапазону возможных периодов и получится адаптивный канал, как в статье
А можно правильный пример? Допустим основной период - 30 Диапазон изменений - +/-5 Спс..
|
Наверх
|
|
|
|
#43188 - Fri Jun 22 2012 09:09 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хотелось бы, чтобы решение родилось в совместных творческих муках
так интереснее а результат будет весьма ценным, так как на рынке не так много адаптирующих механизмов, а в ТСЛаб в открытом доступе - пока ни одного
Отредактировано vito333 (Fri Jun 22 2012 09:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43192 - Fri Jun 22 2012 09:22 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вито, ну я же не знаю внутренней кухни.. А насчет отсутствия адаптивных механизмов - а адаптивные трейлы по разным критериям твоей разработки? Хорошо работают... это не то, хотя это примитивная адаптация по волатильности (ATR), да
ок, будем считать, что один-два простейших механизмов доступны (ATR и StDev)
Отредактировано vito333 (Fri Jun 22 2012 09:23 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43193 - Fri Jun 22 2012 09:38 AM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Вито, ну я же не знаю внутренней кухни.. А насчет отсутствия адаптивных механизмов - а адаптивные трейлы по разным критериям твоей разработки? Хорошо работают... это не то, хотя это примитивная адаптация по волатильности (ATR), да
ок, будем считать, что один-два простейших механизмов доступны (ATR и StDev) Ты недооцениваешь свой же "по теням с ползучкой"..ну да хозяин-барин..
|
Наверх
|
|
|
|
#43219 - Fri Jun 22 2012 05:03 PM
Re: Адаптивный ценовой канал
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Сборка с простым именем" - это что-то новенькое, я и не знаю, что тут подсказать может как-то влияет, что я обновляюсь на последние версии программы постоянно? сегодня вот на 1.25 обновился попробуй обновись
Отредактировано vito333 (Fri Jun 22 2012 05:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43231 - Fri Jun 22 2012 05:34 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Добрый день Вито! Возможно сделать отдельный блок, выдающий значение, какой в данный момент применяется период в блоках Максимум за ХХ/ Минимум за ХХ? Это даст возможность использовать эти блоки для расчетов в формулах других индикаторов.
|
Наверх
|
|
|
|
#43234 - Fri Jun 22 2012 05:36 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Да я с утра обновился... Ошибка появляется как только я начинаю использовать блок МИН за ХХ или МАХ за хх. До их использования все ок, никак не ориентирует? к сожалению нет
|
Наверх
|
|
|
|
#43237 - Fri Jun 22 2012 05:40 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Добрый день Вито! Возможно сделать отдельный блок, выдающий значение, какой в данный момент применяется период в блоках Максимум за ХХ/ Минимум за ХХ? Это даст возможность использовать эти блоки для расчетов в формулах других индикаторов. блоки применяют ровно тот период, который подаётся вторым списком
Отредактировано vito333 (Fri Jun 22 2012 05:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43239 - Fri Jun 22 2012 05:42 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Да я с утра обновился... Ошибка появляется как только я начинаю использовать блок МИН за ХХ или МАХ за хх. До их использования все ок, никак не ориентирует? к сожалению нет Жаль, ну что ж, значит не моё, откатимся назад...
|
Наверх
|
|
|
|
#43242 - Fri Jun 22 2012 06:55 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
блоки применяют ровно тот период, который подаётся вторым списком [/quote]
Это понятно, но как узнать какой именно период подается? Например блок ER с периодом 20 выдает значение 0,5, а блок ATR с периодом 20 выдает значение 120, какой принцип расчета периодов, который блок Макс за ХХ будет принимать для расчетов? Ведь период 20 не всегда будет постоянным.
Отредактировано AWK (Fri Jun 22 2012 06:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43244 - Fri Jun 22 2012 07:01 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"как узнать какой именно период подается" - кинь на график
блоки "МаксЗаХХ" и "МинЗаХХ" принимают число, округляют по принципу "ближайшее большее целое" и используют так что в приведённом тобой примере блоки из 0.5 сделают период 1, а 120 используют как 120
зачем ещё какие-то блоки?
Отредактировано vito333 (Fri Jun 22 2012 07:01 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43246 - Fri Jun 22 2012 07:15 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку.
Отредактировано AWK (Fri Jun 22 2012 07:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43251 - Fri Jun 22 2012 10:05 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку. И у меня всё пошло, разобрался с ошибками..Теперь можно пробовать и анализировать.. Вито и АВК - спасибо..
|
Наверх
|
|
|
|
#43253 - Sat Jun 23 2012 02:11 AM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку. И у меня всё пошло, разобрался с ошибками..Теперь можно пробовать и анализировать.. Вито и АВК - спасибо.. в чём проблема то была?
Отредактировано vito333 (Sat Jun 23 2012 05:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43254 - Sat Jun 23 2012 06:43 AM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Вот теперь понятно, я то думал, что значения от блоков ER или ATR используется как коэффициент, а сам период на основе его рассчитывается внутри блока Макс за ХХ, благодарю за науку. И у меня всё пошло, разобрался с ошибками..Теперь можно пробовать и анализировать.. Вито и АВК - спасибо.. в чём проблема то была? Банально - правильно выполнять рекомендации разработчиков по папке Хендлерс.. и по расположению, и по к-ву, и по начинке..
|
Наверх
|
|
|
|
#43271 - Sun Jun 24 2012 04:19 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
текущая версия сборника --- мелкие оптимизации
Отредактировано vito333 (Mon Jun 25 2012 06:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43288 - Mon Jun 25 2012 04:44 PM
Re: Период блоков Макс/Мин за ХХ
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Отредактировано vito333 (Mon Jun 25 2012 05:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43293 - Mon Jun 25 2012 06:27 PM
vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлен баг в расчёте RSI-based индикаторов, проявлявшийся при использовании пред-сглаживания цены
Отредактировано vito333 (Mon Jun 25 2012 07:20 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43294 - Mon Jun 25 2012 07:15 PM
RSIFilter
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- доработан алгоритм индикатора RSIFilter и добавлено сглаживание
Attachments
rsifilter.png (425 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Jun 26 2012 05:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43301 - Mon Jun 25 2012 11:12 PM
Re: RSIFilter
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
rsifilter интересно выглядит, найти бы еще время на поэксперементировать
|
Наверх
|
|
|
|
#43317 - Tue Jun 26 2012 01:37 PM
Re: RSIFilter
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в RSIFilter добавлена возможность устанавливать уровни ап- и даун-трендов
|
Наверх
|
|
|
|
#43327 - Tue Jun 26 2012 05:44 PM
Synthetic Smoothed RSI
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Synthetic Smoothed RSI (Synthetic RSI со встроенным сглаживанием)
Attachments
ss rsi.gif (449 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Jun 26 2012 07:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43338 - Tue Jun 26 2012 07:21 PM
добавлен D_RSI
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен D_RSI (RSI с двойным цифровым сглаживанием)
Attachments
D_RSI.gif (439 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jun 27 2012 08:59 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43368 - Wed Jun 27 2012 05:59 PM
Re: добавлен D_RSI
[Re: SupportTSLab]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
всё хорошее и бесплатное обязательно заканчивается
|
Наверх
|
|
|
|
#43375 - Wed Jun 27 2012 07:44 PM
Re: добавлен D_RSI
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Интересно попробовать индикатор вроде "ЭтаЦенаБылаРаз". На входе Open, Close, High или Low и время в минутах (либо галка "за текущие сутки"). На выходе число пересечений горизонтальной линии, проведенной от Open, Close, High или Low предыдущей свечи с графиком цены за n-минут или за текущие сутки.
|
Наверх
|
|
|
|
#43376 - Wed Jun 27 2012 07:48 PM
Re:
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не понял
Отредактировано vito333 (Fri Jun 29 2012 07:26 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43377 - Wed Jun 27 2012 09:22 PM
Re:
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Узнать сколько раз за последние n-минут (или за текущий день) цена была на текущем (или определенном) уровне.
Отредактировано Ivan (Wed Jun 27 2012 09:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43392 - Thu Jun 28 2012 01:05 PM
интересные и новые идеи для стопов
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Отредактировано vito333 (Fri Jun 29 2012 07:26 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43394 - Thu Jun 28 2012 01:29 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
old hand
Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
|
Предлагаю ещё запрограммировать индикатор H-L волатильности по формуле : H-L= 100x(EMA(Hi-Low, N)/EMA(Close, N) , чтобы вывести на окно графика. ( где, N- период осреднения)
В Вашем сборнике такой штучки нет.
|
Наверх
|
|
|
|
#43396 - Thu Jun 28 2012 01:36 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Rezident]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а в чём преимущество или достоинства такого индикатора?
Отредактировано vito333 (Fri Jun 29 2012 07:25 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43398 - Thu Jun 28 2012 01:42 PM
Re: добавлен D_RSI
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
50000 просмотров по 1 USD за просмотр (скачивание)..... можно и не алготрейдить
Отредактировано serg (Thu Jun 28 2012 01:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43425 - Thu Jun 28 2012 04:56 PM
удаляется wATR
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- блок "wATR" удаляется (этот функционал есть в блоке "ATR")
Отредактировано vito333 (Thu Jun 28 2012 04:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43427 - Thu Jun 28 2012 05:08 PM
ATR
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в ATR и ATRpct добавлена возможность сглаживания
Отредактировано vito333 (Thu Jun 28 2012 05:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43430 - Thu Jun 28 2012 06:20 PM
Re: ATR
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#43432 - Thu Jun 28 2012 06:24 PM
Re: ATR
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не знаю, обычно для наглядности скриншоты выкладывают
Отредактировано vito333 (Thu Jun 28 2012 11:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43439 - Thu Jun 28 2012 07:35 PM
Re: ATR
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
я думаю нужно что то вроде привода бондаря
Attachments
привод бондаря.jpg (881 downloads)
Отредактировано ZooR (Thu Jun 28 2012 07:36 PM)
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#43441 - Thu Jun 28 2012 07:40 PM
Re: ATR
[Re: ZooR]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
суть как я понял берём промежуток времени, например день, и слева по вертикали будет накапливаться объём по сделке в аск или бид на уровне той цены где прошла сделка, например по цене 132000 за день прошло 5000 сделок в бид и 4000 сделок в аск, эта инфа отображается на против цены 132000 и т.д. на всех ценах в итоге можно будет видеть на какой цене развернулась битва (наибольший объём в аск или бид) и кто победил, и на этой инфе уже строить алгоритм
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#43442 - Thu Jun 28 2012 07:48 PM
Re: ATR
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
это к разработчикам штука, в принципе, интересная
Отредактировано vito333 (Thu Jun 28 2012 11:20 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43443 - Thu Jun 28 2012 07:52 PM
Re: ATR
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
ну так то да, но что то мне подсказыват, что это будет ооооочень долго и то не факт, поэтому предлагаю всё так и подумать, например в виде индикатора, не обязательно, что б по вертикали шкала была
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#43445 - Thu Jun 28 2012 08:23 PM
новый блок
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен блок "Бар больше пред.бара в Х.Х раз" возвращает список значений 0 и 1, где 0, если текущий бар не больше предыдущего бара в Х.Х раз и 1, если текущий бар больше предыдущего больше чем в Х.Х раз
Отредактировано vito333 (Sat Jun 30 2012 06:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43511 - Sat Jun 30 2012 06:12 PM
MA Rsi Adaptive
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: MA Rsi Adaptive
Attachments
ma rsi adaptive.gif (533 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jul 02 2012 02:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43553 - Mon Jul 02 2012 09:49 AM
Re: MA Rsi Adaptive
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Vito333, нельзя ли по примеру вашего индикатора минимум/максимум за ХХ сделать МАшку с переменным периодом, задаваемым числом (формула или другой индикатор)? Или EMA или SMA, без разницы. И ещё, уже спрашивал у вас: можно ли сделать счётчик баров или минут между логическими событиями (например между true логической формулы)? Главное, что бы он продолжал считать нарастающий итог и через ночь.Был бы очень обязан за отдельные dll-ки
З.Ы. не уверен, что вам это будет интересно, но встречно готов отдать открытую "пилу" или заплатить некоторую денежку за работу. 1. тот случай, когда "за идею" можно и нужно работать 2. MA - думаю несложно будет 3. денежки не интересуют 4. да, счётчик баров мне как бы не интересен, ибо я реализую свои подсчёты обычно кодом, но от такого предложения невозможно отказаться 5. дальше можно в личку (подробности и пожелания максимально развёрнуто, так и начнём диалог) 6. предлагаю перейти на "ты"
Отредактировано vito333 (Mon Jul 02 2012 09:53 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43556 - Mon Jul 02 2012 10:20 AM
Re: MA Rsi Adaptive
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Кэп и Vito ! Возможно ли получить данные ddl-ки ?(укажите условия ) ЗЫ У Кэпа оч.здоровские идеи,а Vito может реализовать..
Отредактировано serg (Mon Jul 02 2012 10:24 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43563 - Mon Jul 02 2012 11:41 AM
Re: MA Rsi Adaptive
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Serg, торопишься
Отредактировано vito333 (Mon Jul 02 2012 12:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43577 - Mon Jul 02 2012 03:20 PM
---
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- легкая оптимизация кода средних: LRMA(LSMA), Bezier, DEMA, TEMA, VIDYA, ALMA, NonLagMA, QuickMA, NaturalMA, REMA, Hull's MA
Отредактировано vito333 (Mon Jul 02 2012 03:22 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43579 - Mon Jul 02 2012 03:24 PM
AllAverages
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлен алгоритм AllAverages (теперь должно нормально оптимизироваться, но требуется проверка!)
Отредактировано vito333 (Tue Jul 03 2012 02:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43626 - Tue Jul 03 2012 12:12 AM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
У меня все так же вылетает без предупреждений на раб. стол винды, есть кто нибудь у кого работает оптимизация Allaverages ?
Отредактировано jarilo (Tue Jul 03 2012 12:14 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43628 - Tue Jul 03 2012 02:10 AM
Re: AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
выложи скрипт, в котором вылетает, прогоню-посмотрю
Отредактировано vito333 (Tue Jul 03 2012 03:03 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43647 - Tue Jul 03 2012 02:33 PM
Bears Bulls Power
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Bears Bulls Power
Attachments
Bears Bulls Power.png (528 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Jul 03 2012 03:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43660 - Tue Jul 03 2012 03:53 PM
Corrected Average
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Corrected Average описание параметр MaMethod - метод усреднения 0- SMA 1- EMA 2- SMMA 3- LWMA 4- LSMA(LRMA)
Attachments
Corrected Average.gif (413 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Jul 03 2012 04:36 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43661 - Tue Jul 03 2012 04:08 PM
Re: Corrected Average
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Вот в простейшем скрипте версия TsLab 1.1.25.0
Attachments
All-MA.zip (148 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#43663 - Tue Jul 03 2012 05:13 PM
AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлены ошибки в AllAverages --- в AllAverages добавлены: Corrected Average, Ma Rsi Adaptive
Общий список средних (параметр MaType): SMA 0 SMMA 1 EMA 2 LWMA 3 JMA 4 Hull's MA 5 AMAe 6 LRMA 7 ALMA 8 Bezier 9 DEMA 10 REMA 11 GaussianFilter 12 KalmanFilter 13 MEMA 14 NaturalMA 15 NonlagMA 16 QuickMA 17 SineWMA 18 TEMA 19 T3 20 VIDYA 21 WilderMA 22 ZLEMA 23 Corrected MA 24 MaRsiAdaptive 25
Отредактировано vito333 (Wed Jul 04 2012 07:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43676 - Tue Jul 03 2012 11:14 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
теперь работает оптимизация, только память похоже (расчеты) не очищаются и быстро растет использованная памяти а предел у нетгавноворка 1,4 гига Прооптимизировал полностью, вот только нечего сколько не смотрел не смог логически выделить, или сделать какие либо выводы, слишком много результатов и все обезличены. Простой перебор нечего не дает нет возможности хоть как то на такой основе сравнить средние. Просто разглядывая их на графике и то больше пользы, наподобие того как я постами раньше пытался МА анализировать. По мне AllAverages - теперь работает но на практике не применимо, бесполезно, имхо. С уважением к творцу, но говорю что думаю
Отредактировано jarilo (Wed Jul 04 2012 02:42 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43685 - Wed Jul 04 2012 03:09 AM
Re: AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Применять средние, как уже я говорил ранее, нужно чётко понимая, что тебе от средней нужно и какого типа , соответственно, средняя подойдёт. И выбирать нужный тип средней как раз лучше визуально. Включать перебор или оптимизацию по всем средним просто бессмысленно, и память пожрёт, само собой.
AllAverages сделана для удобства использования, когда можно сменой одной цифры сменить тип средней, а не тасовать блоки (в текущих бета-версиях TSLab 1.2, например, тип средней прямо в блоке не сменить). А также для использования в коде на АПИ.
jarilo, мне кажется ты не в том направлении копаешь дались тебе эти средние в отрыве от практического применения SMA и EMA достаточно для 90% систем
Отредактировано vito333 (Wed Jul 04 2012 03:30 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43714 - Wed Jul 04 2012 01:34 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Я не могу придумать достаточно хороший вход, что то заплутал в большом кол-ве выборов. Стоп я разработал свой адаптационный многоуровневый еще и с адаптацией под тек.состояние. Но к сожалению деньги на всех моих экспериментах (я не особо заботился об их сохранении хотел побыстрей) а когда стали подходить к концу понял что не успеваю придумать нормальный вход и протестировать )) Теперь в горячке кручу верчу обмануть хочу не чего не получается ))) Да к тому же мне теперь нужно чтоб просадки практически не было потому как денег не осталось - а это не простая задача )))
По AllAverages - может в коде и удобно не знаю а в кубиках не удобно потому как нет смысла перебирать средние их вначале выбираешь потом используешь что выбрал, на худой конец перекинуть на другой кубик пара секунд но они нагляднее чем просто AllAversges и в нем тип 23, это вы может помните их наизусть, а мне запоминать лень все типы проще-наглядней отдельный кубик.
Отредактировано jarilo (Wed Jul 04 2012 01:39 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43716 - Wed Jul 04 2012 01:41 PM
Re: AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
чтобы без просадки - задача непростая
тебе сюда http: //bytrend.ru/ говорят, что вход - не главное, главное - выход
а на средние время не трать
|
Наверх
|
|
|
|
#43718 - Wed Jul 04 2012 01:57 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Да я уж думал, даже если в слепую входить сразу как выйдешь мой стоп ведет на прибыль, но по итогам прибыль получается очень не большая, получается на брокера в основном работаешь )) зато без головной боли о входе ))))))
Да не таких входов я сотни перечитал и сам сотни переделал это не вход а гадание на кофейной гуще, может я слишком требователен не знаю но по мне это не вход. Вход когда точно внизу(или вверху) крупного движения хотя бы в первой 1/5 части от всего движения и отсутствие других флетовых входов.
А если не средние кого для основного посыла использовать? Я средние использую для генерации посылов, потом много уровнево их фильтрую но то что остается мне все как то не очень нравиться, все равно много лишних входов а входы в крупные движения часто могут и пропадать. При чем вариантов то много вот только реализовать кубиками можно не все а времени учить си# не осталось деньги раньше кончатся )
Отредактировано jarilo (Wed Jul 04 2012 02:07 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43719 - Wed Jul 04 2012 02:14 PM
Re: AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
понятно, нужна рабочая профитная система как, впрочем, и всем
вот тут сейчас грааль для тестов дают http://uptrade.ru/ можешь попробовать
а насчёт входов и гадания - вероятность всегда где-то около 50\50
Отредактировано vito333 (Wed Jul 04 2012 02:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43730 - Wed Jul 04 2012 02:56 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Vito вы что издеваетесь это же новичок какой то накидал сам не пойми чего и хочет чтоб ему это протестели на своих деньгах! Я тоже новичок но не такой зеленый )) и не такой наглый все расходы сам несу )). Спасибо конечно за то что переживаете, а у вас надежно работает ваш алгоритм или вы еще в поиске?
|
Наверх
|
|
|
|
#43732 - Wed Jul 04 2012 03:08 PM
Re: AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
может там и новичок, но идею реализовал в боте интересную, мне бот нравится потестировать можно и без денег
я всегда в поиске, разве не видно?
вдогонку - посмотри видео на времени с 9м30сек - золотые слова!
Отредактировано vito333 (Thu Jul 05 2012 09:31 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43735 - Wed Jul 04 2012 03:46 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
верю в портфель стратегий Это заметно по вашему подходу и к сборнику, ваша формула - "чем больше тем лучше", а моя - "меньше да качественней" Если бы мне предложили сражаться и сказали вот выбор гора всяких сабель,копий,шитов, луков разных эпох отделок и т.п. или взять единственный острый меч которым я хоть сколько тренировался владеть я бы взял единственный меч, чтоб победить не нужна гора, нужна острота. Все конечно мое имхо. Посмотрел, обычные слова обычного трейдера. Я не ищу грааль я просто нахожу оптимальный вариант превосходящий все остальные. Кроме того это вообще промежуточная моя работа основную пришлось отложить поскольку эксперименты с ней съедали слишком много денег, поэтому я решил сначала создать промежуточный этап чтоб ступенька не оказалась слишком большой. Я четко знаю что надо, но вот как или чем это воплотить это вопрос для изысканий. У меня частенько застои из за того что работаю один и не скем обсудить из за этого замыливается "глаз" и не видиш очевидных ошибок или решений, потом когда они приходят только удивляешься как мог столько времени на это потратить.
Отредактировано jarilo (Wed Jul 04 2012 03:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43736 - Wed Jul 04 2012 03:54 PM
Re: AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Если бы мне предложили сражаться и сказали вот выбор гора всяких сабель,копий,шитов, луков разных эпох отделок и т.п. или взять единственный острый меч которым я хоть сколько тренировался владеть я бы взял единственный меч, чтоб победить не нужна гора, нужна острота. Все конечно мое имхо. Вот "правильная" цитата от опытнейшего трейдера: "Вот два из моих наиболее полезных видео. Многие трейдеры сказали, что они им очень сильно помогли. 11-мин видео «Как перестать переживать из-за Убыточных сделок» http://www.monsterstocks.ru/flash/stoplossupset.html
12-мин видео «Хватит быть Супер Трейдером» http://www.monsterstocks.ru/flash/dontbegreat.html Обязательно посмотрите их. Не стоит тратить Ваши годы на понимание этого. Потому что вы можете извлечь мудрость из моего 8-летнего опыта торговли уже сегодня.
Дмитрий Бойцов"
Отредактировано vito333 (Thu Jul 05 2012 09:31 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43751 - Wed Jul 04 2012 05:15 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Обязательно посмотрите их. Не стоит тратить Ваши годы на понимание этого. Потому что вы можете извлечь мудрость из моего 8-летнего опыта торговли уже сегодня.
Дмитрий Бойцов dmitry@monsterstocks.ru" Vito вы так подписались от первого лица что я решил что вы Дмитрий и отписал ему на почту, на что получил ответ что он не в курсе и на TsLab форуме его нет. Если вы приводите чужую почту то хоть предупреждайте. Чтобы дальше не офтопить свою почту вам в личку кидаю если есть желание можно побеседовать.
Отредактировано jarilo (Wed Jul 04 2012 05:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43778 - Thu Jul 05 2012 08:24 AM
BBands_Stop
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: BBands_Stop (вкладка "vvBands&Channels") популярный инструмент, аналогичный ParabolicSAR и NRTR, но на основе BollingerBands -------------------------------------- Параметры MoneyRisk - сдвиг линии от цены Output 0 - все значения одним списком, 1 - линия тренда вверх, 2 - линия тренда вниз
Attachments
BB_Stop.gif (409 downloads)BB_Stop2.gif (363 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jul 05 2012 10:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43800 - Thu Jul 05 2012 06:10 PM
перевод на русский
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- все названия блоков в vvTrade теперь на русском языке
Отредактировано vito333 (Fri Jul 06 2012 06:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43819 - Fri Jul 06 2012 11:15 AM
Re: перевод на русский
[Re: ViL]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#43865 - Fri Jul 06 2012 06:14 PM
Re: перевод на русский
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Признаю AllAverage удобно для рассмотрения на графике, если открыть "свойства" и в окне менять тип средней а потом жать "применить" то получается, что некуда не лазя меняешь средние выбираешь и записываешь номер понравившийся потом можно глянуть что это за средняя. Вот только 13,14,15 не прорисовываются, точней 13 вроде прямой линии а остальных нет вроде, может еще какая не рисуется не помню. И еще добавили бы уж до кучи известную Перри Кауфмана адаптивную АМА. Я заметил что AllAverages не может получать данные из обновляемого значения, это так задумано или не возможно?
Attachments
aa.jpg (261 downloads)
Отредактировано jarilo (Fri Jul 06 2012 06:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43866 - Fri Jul 06 2012 06:20 PM
AllAverages
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а если ты расположишь окна, как на скрине, то даже свойства открывать не нужно в правом верхнем окне оптимизации в любой момент можно поменять любой параметр
Attachments
strata_small.gif (354 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jul 06 2012 06:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43868 - Fri Jul 06 2012 06:28 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
13 - KalmanFilter, чтобы прорисовывалась, нужно прописывать параметры maparam1 и maparam2 14 - MEMA - maparam1 15 - Natural MA - maparam1
AMA - номер 6
|
Наверх
|
|
|
|
#43869 - Fri Jul 06 2012 06:35 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- поправлены начальные настройки AllAverages
Отредактировано vito333 (Fri Jul 06 2012 07:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43871 - Fri Jul 06 2012 06:58 PM
Re: AllAverages
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Расположить то можно но у меня и так нечего не видно когда кубиков под сотню тут не до занимания места интерфейсом. К тому же при смене в "Оптимизации" не чего не произойдет пока вы не сохраните скрипт, что меня бесит, зачем сохранять если я экспериментирую. А нажатие в "Свойствах" кнопки "применить" дает возможность увидеть результат и не сохранять при этом скрипт.
Про обновляемое значение не знаю заметели я пока привал старый пост вы новых много написали ) А понял у обновляемого значения нет истории из за этого нечего считать.
Отредактировано jarilo (Fri Jul 06 2012 07:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43874 - Fri Jul 06 2012 07:26 PM
Digital MACD
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Digital MACD
Attachments
DigitalMACD.png (665 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Jul 07 2012 04:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43876 - Fri Jul 06 2012 09:16 PM
Re: Digital MACD
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- добавлен Digital MACD Хорошо дивергенции отрабатывает...
Attachments
DigitalMACD.png (373 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#43893 - Sat Jul 07 2012 04:02 PM
Re: Digital MACD
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- появляется вкладка vvWilliams
|
Наверх
|
|
|
|
#43894 - Sat Jul 07 2012 04:03 PM
Re: Digital MACD
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- переработан Williams AO + добавлена возможность настройки периодов сменил название и класс, так что если этот блок у вас был задействован - нужно будет его перевыбрать, со вкладки vvWilliams
Отредактировано vito333 (Sat Jul 07 2012 04:22 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43895 - Sat Jul 07 2012 04:21 PM
Re: Digital MACD
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- переработан код Williams AC сменил название и класс, так что если этот блок у вас был задействован - нужно будет его перевыбрать, со вкладки vvWilliams
Отредактировано vito333 (Sun Jul 08 2012 04:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#43912 - Sun Jul 08 2012 04:09 AM
StepRSI2
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- оптимизирован код StepRSI2
Attachments
StepRSI2.png (404 downloads)stepRSI2.cs (409 downloads)Description: исходникvvTSLtools.zip (148 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Jul 08 2012 04:27 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44175 - Thu Jul 12 2012 07:35 PM
Re: StepRSI2
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Вито, в последней сборке пропал KGSP.
|
Наверх
|
|
|
|
#44176 - Thu Jul 12 2012 07:42 PM
Re: StepRSI2
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да не нужен он, просто Close выводите куда надо
|
Наверх
|
|
|
|
#44264 - Sun Jul 15 2012 05:52 PM
добавлено!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен MACD RSI Adaptive --- добавлено сглаживание в Momentum --- исправлена ошибка в BBands (Bollindger Bands) --- добавлена NEMA (DEMA - 2xEMA, TEMA - 3xEMA, NEMA - NxEMA) --- добавлена FRASMA (fractal adaptive SMA) --- добавлены DSMA, TSMA (то же, что TEMA и DEMA, только на основе SMA) --- добавлена "Средняя цена за N сессий" --- блоки "Максимум за сессию" и "Минимум за сессию" переименованы в, соответственно, "Максимум за N сессий"\"Минимум за N сессий" --- добавлено: VKWBands IBS --- добавлен Dynamic Zone T3 RSI --- исправлены мелкие ошибки, добавлены новые
Attachments
vvTSLtools.zip (210 downloads)max-min-mid price.png (333 downloads)SMA-TSMA-DSMA.gif (288 downloads)frasma.gif (347 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Jul 16 2012 09:14 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44288 - Mon Jul 16 2012 08:08 PM
Re: добавлено!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
исходник BBands
Attachments
bbands.cs (415 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#44337 - Wed Jul 18 2012 12:26 PM
Re: добавлено!
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
никто не благодарит, а я вот с удовольствием тебе спасибо говорю, за твой труд.
|
Наверх
|
|
|
|
#44356 - Wed Jul 18 2012 07:39 PM
Re: добавлено!
[Re: kirillshi]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
никто не благодарит, а я вот с удовольствием тебе спасибо говорю, за твой труд. Благодарить можно за единичный конкретный вклад, а Вито - уже функция ТСлаб.. СПАСИБО...
|
Наверх
|
|
|
|
#44357 - Wed Jul 18 2012 07:44 PM
Re: добавлено!
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
|
Наверх
|
|
|
|
#44380 - Thu Jul 19 2012 01:22 PM
Re: добавлено!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
|
Наверх
|
|
|
|
#44381 - Thu Jul 19 2012 03:05 PM
Re: добавлено!
[Re: serg]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Vito - tslab -двигатель. Спасибо за твои труды, и не жадный характер склонный делиться, спасибо!
|
Наверх
|
|
|
|
#44392 - Fri Jul 20 2012 11:44 AM
Re: добавлено!
[Re: jarilo]
|
stranger
Registered: Wed May 23 2012
Записи: 5
|
Vito, огромная благодарность за Ваш труд. Заметил проблему с индикатором Parabolic SAR. При изменении маштаба графика горизонтальной прокруткой индикатор меняет свои ценовые показания.
|
Наверх
|
|
|
|
#44394 - Fri Jul 20 2012 12:10 PM
Re: добавлено!
[Re: NNN]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Vito, огромная благодарность за Ваш труд. Заметил проблему с индикатором Parabolic SAR. При изменении маштаба графика горизонтальной прокруткой индикатор меняет свои ценовые показания. скриншоты, плиз и рядом стандартный прикрутите - так же будет?
Отредактировано vito333 (Fri Jul 20 2012 12:26 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44396 - Fri Jul 20 2012 12:25 PM
Re: добавлено!
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Wed May 23 2012
Записи: 5
|
Извините, видимо вчера глюк был, сегодня не прыгает.
|
Наверх
|
|
|
|
#44398 - Fri Jul 20 2012 12:32 PM
Re: добавлено!
[Re: NNN]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
вот и славно
|
Наверх
|
|
|
|
#44400 - Fri Jul 20 2012 01:08 PM
Parabolic
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены 2 мода параболика: Parabolic и ParabolicB отличаются меньшим количеством параметров, немного другим расчётом
Отредактировано vito333 (Fri Jul 20 2012 07:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44419 - Fri Jul 20 2012 07:44 PM
"Эта позиция активна (1/0)"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Эта позиция активна (1/0)" возвращает 1 если поза активна и 0 если нет в отличие от других вариантов цепляется непосредственно к позе и, на мой взгляд, позволит проще строить пирамидинг
Attachments
эта позиция активна.gif (486 downloads)vvTSLtools.zip (127 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jul 20 2012 07:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44421 - Fri Jul 20 2012 08:01 PM
Re: "Эта позиция активна (1/0)"
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я не в курсе, что за кубик от 777
и по имени - это одно, а тут просто, без имени, к какой позе прицепил, по той и результат строй себе безымянную пирамиду
например - 1-я поза в плюсе и активна, профит такой-то - открываем вторую, по ней то же самое, открываем третью, четвёртую и так далее. Без имён, без лиц. Так же обратно и закрываем - закрылась последняя, на основании этого - предыдущая, по ней - предыдущая ей и т.д. Фантазии на тему, буду делать.
Отредактировано vito333 (Fri Jul 20 2012 08:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44424 - Fri Jul 20 2012 09:41 PM
Re: Parabolic
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
--- добавлены 2 мода параболика: Parabolic и ParabolicB отличаются меньшим количеством параметров, немного другим расчётом Решил посмотреть как выглядит, результат очень странный это что параболик ?
Attachments
parabl.jpg (495 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#44425 - Fri Jul 20 2012 09:56 PM
Re: Parabolic
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да, ParabolicB - это такой мод параболика выводи его точками, попробуй настроить завалялся давно, поэтому о ценности ничего не скажу
отсюда
Attachments
psar.gif (347 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Jul 21 2012 11:41 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44436 - Sat Jul 21 2012 03:04 PM
Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Добрый день vito333! Скажите блоки RoC, ATRpct из vvIndicators и № текущего бара из vvTrade будут работать в TSLab 64 bit?
|
Наверх
|
|
|
|
#44437 - Sat Jul 21 2012 03:19 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
сборник весь работает и под х32 и под х64
|
Наверх
|
|
|
|
#44441 - Sat Jul 21 2012 05:06 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
ROC указывает куда дует ветер, ATR - с какой силой. С такой компанией уже половина успеха. Так что пока доволен. N бара вообще заменяет кучу блоков с длинными строками, например, для обозначения точки срабатывания условия. Сейчас заменю прежний ROC на ваш (огромное спасибо!), а то он отказывается поселиться в 64 регионе.
Вот четыре модификации одной стратегии на этих блоках. В первой используется обычный ATR, в остальных - ATRpct. Раньше % выделял в отдельной формуле, теперь для удобства применяю ваш. Доход с 15.06.12, 1 лот.
Attachments
F-3.jpg (342 downloads)
Отредактировано AWK (Sat Jul 21 2012 05:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44443 - Sat Jul 21 2012 05:41 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: AWK]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
RoC только скорость показывает, как может казать Куда?
Отредактировано vito333 (Sat Jul 21 2012 05:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44444 - Sat Jul 21 2012 06:09 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
RoC только скорость показывает, как может казать Куда? Я трактую это как % отклонения цены за период. Когда начинается сильное движение, как правило, он реагирует на это.
Attachments
Движуха вверх.jpg (491 downloads)Движуха вниз.jpg (431 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#44447 - Sun Jul 22 2012 12:07 AM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
member
Registered: Mon May 07 2012
Записи: 150
|
RoC только скорость показывает, как может казать Куда? мне кто то подсказал, на форуме, знак RoC указывает куда. в общем это следует из его теоретического обоснования вспомнил: была тут на форуме дискуссия StDev vs Volatility
Отредактировано zxc (Sun Jul 22 2012 12:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44470 - Mon Jul 23 2012 10:35 AM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: captian]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
Не обязательно брать входящие данные для ROC от цены, можно подать от любого дополнительного индикатора. Могут интересные идеи возникнуть.
|
Наверх
|
|
|
|
#44471 - Mon Jul 23 2012 10:43 AM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
просто ни в одной стратегии, а я их перелопатил множество, не видел применение RoC
|
Наверх
|
|
|
|
#44472 - Mon Jul 23 2012 10:54 AM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Jan 25 2011
Записи: 326
|
У себя я его применяю как уровень критической точки, когда остальные сигналы по каким-либо причинам не срабатывают, что то вроде защитного механизма. Поэтому сделки от его сигнала у меня - редкость. Но направление движения чего либо можно обозначить (в "+" он или в "-", увеличивается "+" или уменьшается, например).
Отредактировано AWK (Mon Jul 23 2012 10:57 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44495 - Mon Jul 23 2012 04:01 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
просто ни в одной стратегии, а я их перелопатил множество, не видел применение RoC Спроси у Кэпа....
|
Наверх
|
|
|
|
#44546 - Mon Jul 23 2012 09:53 PM
Re:
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен параметр "Фаза сглаживания" в CCI необходимо при JMA сглаживании
Отредактировано vito333 (Mon Jul 23 2012 09:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44567 - Tue Jul 24 2012 04:13 PM
TSI
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен TSI (True Strength Index)
|
Наверх
|
|
|
|
#44577 - Tue Jul 24 2012 06:02 PM
Re: TSI
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Виктор вы столько индюков перелопатили, может подскажите какой можно использовать для основных сигналов входа? Дело в том что я действую сл. образом. Беру индюк и начинаю придумывать всякие фильтры для него и подбираю другие индюки так что бы отсеять ложные сигналы. Но проблема если у индюка нет вообще достаточно хороших сигналов в некотором объеме получается отсеиваешь большую часть плохих и часть хороших и остается ерунда.
|
Наверх
|
|
|
|
#44586 - Tue Jul 24 2012 07:56 PM
Re: TSI
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена мелкая ошибка в RoC
Отредактировано vito333 (Wed Jul 25 2012 06:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44587 - Tue Jul 24 2012 08:00 PM
Re: TSI
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Виктор вы столько индюков перелопатили, может подскажите какой можно использовать для основных сигналов входа? Дело в том что я действую сл. образом. Беру индюк и начинаю придумывать всякие фильтры для него и подбираю другие индюки так что бы отсеять ложные сигналы. Но проблема если у индюка нет вообще достаточно хороших сигналов в некотором объеме получается отсеиваешь большую часть плохих и часть хороших и остается ерунда. не подскажу, так как во-первых, все индикаторы дают примерно равновероятную возможность входа, во-вторых - нужно учитывать особенности инструмента, рынка и т.д., у каждого свои особенности
поэтому сначала инструмент лучше выбрать, а затем всё остальное тем более, что ты рассматриваешь мелкие таймфреймы
а вообще на форуме есть намного более успешные товарищи в плане построения торговых систем, причём зачастую вообще без индикаторов такие гораздо надёжнее вот у кого надо спрашивать и учиться
Отредактировано vito333 (Tue Jul 24 2012 08:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44588 - Tue Jul 24 2012 09:13 PM
Re: TSI
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Не согласен что " все индикаторы дают примерно равновероятную возможность входа" - тогда зачем такое их изобилие как у вас если они все одно и тоже.
Многие вообще некуда негодные, некоторые так себе, не как не найду чтоб хорошо следовал за тенденцией без особо лишних прыганий(дерганий).
А спрашивал потому что думал что вы в свою коллекцию выбираете индюки, по сравнению с чем то. Но видно вы просто что попадется реализовываете.
|
Наверх
|
|
|
|
#44589 - Tue Jul 24 2012 09:22 PM
Re: TSI
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я уже писал - чтобы попробовать индикатор - надо его реализовать для ТСЛаб, иначе как его хорошо узнать? а потом - не выкидывать же
ну и гугл хорошо помогает по любому индикатору правда желательно английский знать
Отредактировано vito333 (Wed Jul 25 2012 06:03 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44608 - Wed Jul 25 2012 01:30 PM
Re: TSI
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
а я бы повыкидывал часть индюков которые повторяют функции друг друга только некоторые лучше другие хуже, зачем худший вариант хранить? Если выкидывать то постепенно станет сборник из лучших индюков, а если все оставлять то станет помойкой
Отредактировано jarilo (Wed Jul 25 2012 01:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44620 - Wed Jul 25 2012 02:43 PM
Re: TSI
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
не вариант пусть будет максимальный сборник лучший-худший - субъективные оценки люди годами на средних зарабатывают
|
Наверх
|
|
|
|
#44624 - Wed Jul 25 2012 03:01 PM
STARC Bands
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: STARC Bands аналог Keltner bands, но тем не менее
Отредактировано vito333 (Wed Jul 25 2012 03:02 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44627 - Wed Jul 25 2012 03:37 PM
StdError Bands
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- изменения в параметрах StdError Bands
Отредактировано vito333 (Wed Jul 25 2012 03:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44628 - Wed Jul 25 2012 03:41 PM
StdErrBWidth
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено StdErrBWidth ширина полос StdError
StdError Bands строятся на основе линейной регрессии, поведение их хорошо видно на прилагаемой картинке чтобы легко замерить ширину полос и понять тренд-нетренд и служит данный индикатор, аналогичный BBWidth(ширина полос Боллинджера)
Attachments
seb8.gif (362 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jul 26 2012 09:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44634 - Wed Jul 25 2012 04:47 PM
Re: StdErrBWidth
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
"лучший-худший - субъективные оценки"
Я не о субъективных говорю конечно, в равных условиях, на одном матерьяле, индюки призванные решать одни и теже задачи справляются с ними по разному. Зарабатывать можно и нечего не зная о средних просто тыкая пальцем, однако это не значит что - это эффективная стратегия. Поэтому не стоит приводить зарабатывания на средних. Просто как я посмотрю у вас по жизни подход такой, не пытаетесь провести анализ и найти сильные и слабые стороны, ваша стратегия - колличество. Ну чтож не буду больше досаждать с предложениями что то проанализировать. Хотя эффективность от этого может значительно подниматься по сравнению с средними.
|
Наверх
|
|
|
|
#44680 - Thu Jul 26 2012 01:09 PM
Re: StdErrBWidth
[Re: jarilo]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Вито, можете добавить в TrailStopStd CP перенос стопа, как это сделано в TrailStopStd?
|
Наверх
|
|
|
|
#44730 - Thu Jul 26 2012 09:10 PM
Re: StdErrBWidth
[Re: Ivan]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Виктор а у индикаторов WilliaAO и WilliaAС нет возможности производить оптимизацию параметров? Если не задать явно в окне редактора режим SMA или период то вместо появления на закладки оптимизации пишет ошибку что не задан период.
|
Наверх
|
|
|
|
#44732 - Thu Jul 26 2012 09:30 PM
TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вито, можете добавить в TrailStopStd CP перенос стопа, как это сделано в TrailStopStd?
Ivan, еще когда прикручивал CP, сказал, что этот CP сильно усложняет всё и нужно возиться
Отредактировано vito333 (Thu Jul 26 2012 09:36 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44733 - Thu Jul 26 2012 09:34 PM
Williams AO
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- параметры Williams AO и Williams AС теперь оптимизируются
Отредактировано vito333 (Fri Jul 27 2012 09:29 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44734 - Thu Jul 26 2012 09:39 PM
Re: Williams AO
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
надо, кстати, заметить, что валявшийся на форуме Williams AO (или AC, не суть важно) был кривым совершенно, но благодаря тому, что построен на средних, ему это ничуть не мешало
использовавший его скрипт одного форумчанина прекрасно и давно работал и приносил прибыль
Отредактировано vito333 (Thu Jul 26 2012 09:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44735 - Thu Jul 26 2012 09:54 PM
Re: Williams AO
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Спасибо, не особо их оптимизирую но иногда малость подвигать их в пределах 1-2 значений от оригинала в сторону охота а это делать удобней в оптимизации чем в ручную. Особенно непонятный сглаживающий елемент его то точно через оптимизацию гонять на глаз нечего не поймешь чего он там сглаживает в цифрах. И еще одно главное, когда параметр можно оптимизировать он доступен не только на закладке оптимизации но и на графике когда жмешь свойства и можешь менять параметр вручную и жать применить, и видеть сразу изменения на графике, я собсно так и заметил что не меняется, потому что его там не было
Отредактировано jarilo (Thu Jul 26 2012 10:11 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44736 - Thu Jul 26 2012 09:59 PM
Re: Williams AO
[Re: jarilo]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Я ими и пользовался и оптимизация в них есть AO и AC от SysKreator - эти кривые? http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12886#Post12886Вроде на графике с вашими совпадают до 5 цифры после запятой, точь в точь. Единственно что у вас нашел сглаживание решил попробовать.
Отредактировано jarilo (Thu Jul 26 2012 10:00 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44737 - Thu Jul 26 2012 10:08 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Вито, можете добавить в TrailStopStd CP перенос стопа, как это сделано в TrailStopStd?
Ivan, еще когда прикручивал CP, сказал, что этот CP сильно усложняет всё и нужно возиться В шорте на минутках с переносом появляется неплохая прибавка. Жаль, без расчетной цены на реале получается совершенно не то, что в лабе. Вито, а вы какой таймфрейм сейчас торгуете? На нем не заметно левых сделок на реале из-за нерасчетной цены входа?
|
Наверх
|
|
|
|
#44738 - Thu Jul 26 2012 10:17 PM
Re: Williams AO
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да я не скажу точно, мне присылали длл
|
Наверх
|
|
|
|
#44740 - Thu Jul 26 2012 10:27 PM
Re: Williams AO
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Спасибо, не особо их оптимизирую но иногда малость подвигать их в пределах 1-2 значений от оригинала в сторону охота а это делать удобней в оптимизации чем в ручную. Особенно непонятный сглаживающий елемент его то точно через оптимизацию гонять на глаз нечего не поймешь чего он там сглаживает в цифрах. И еще одно главное, когда параметр можно оптимизировать он доступен не только на закладке оптимизации но и на графике когда жмешь свойства и можешь менять параметр вручную и жать применить, и видеть сразу изменения на графике, я собсно так и заметил что не меняется, потому что его там не было
на самом деле их можно и нужно менять, так пишут иностранцы на своих сайтах главное чтобы не получилось подгонки
|
Наверх
|
|
|
|
#44742 - Thu Jul 26 2012 10:38 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
ВЫ, это из чувства глубокого уважения за проделанную работу Так, даже если входы по рынку, расчет выходов (трейлов, например) все равно не будет соответствовать лабораторному, т к цена входа в реале получается проскользнутой. Интересная идея (из самых новых) у тебя в личке
|
Наверх
|
|
|
|
#44743 - Thu Jul 26 2012 10:51 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
помнится мы уже обсуждали расчётную цену, каждый остался при своём повторюсь, снайперская точность с расчётной ценой нужна, на мой взгляд, только в скорострельных алгоритмах, во всех остальных лучше делать выходы адаптивными рынку, поэтому тут речь о 10 пипсах не идёт
|
Наверх
|
|
|
|
#44744 - Thu Jul 26 2012 10:51 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Вань, забудь о любой другой цене кроме расчетной. Мне поясняли разрабы TsLab в чем разница не помню, да и не понял, главное то что когда используешь "расчетную цену" то сделки в лабе и реале совпадают тик в тик, ну за вычетом проскальзывания но по времени и барам все точно. Я вообще не знаю почему они не удалили просто "цену" она только вводит в заблуждение, ее использовать нельзя. У меня входы все по рынку и не совпадали когда используешь просто цену вообще бред получался- может конкретно из за моей схемы она вообще не выполнялась на рынке я 2 месяца не слазил с разрабов чтоб сделали чтоб выполняла а не отсебятные сделки лепила не поймешь от чего , они сделали но только в 1.2 версии. Редактирую в старой а на торги в новую ставлю )) Возможно не везде так сказывается но расчетная цена вроде негде еще не ошибалась, так зачем тогда просто "цена" не знаю, по мойму лишнее.
Ну а проскальзывание всегда будет только его размер колеблется в зависимости от вашего объема и текущей ситуации на рынке.
Отредактировано jarilo (Thu Jul 26 2012 10:56 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44745 - Thu Jul 26 2012 11:02 PM
Re: TrailStop
[Re: jarilo]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Вань, забудь о любой другой цене кроме расчетной. О том и речь, дружище!!! Попробую совсем просто описать косяк реальной цены входа. Допустим, есть сигнал в лонг на 134500 по лабе. В реале, цена входа получилась 134520 (проскользнула). Стоп (допустим, абсолютный: 500 пунктов) выставился не 134000 как в лабе, а 134020. Далее движение вниз, но не дошло до 134000 каких то там 20 пунктов В реале стоп выбило, в лабе все шоколадно. Тут разворот и резкое движение вверх. В реале начинают появляться левые сделки, так как скрипт в реале думает что он без позиции. В лабе позиция ведется, согласно алгоритму и оптимизированным условиям. Самое здесь неприятное, когда видишь, что теряешь на этом денюжку, но понять как это - не можешь. Ощущение от осознания данного косяка для меня в свое время было вроде посадки мимо стула
Отредактировано Ivan (Thu Jul 26 2012 11:10 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44746 - Thu Jul 26 2012 11:11 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хмм, почему я не ловлю такую проблему? пока не было у меня разнящихся сделок
Отредактировано vito333 (Thu Jul 26 2012 11:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44748 - Thu Jul 26 2012 11:13 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
хмм, почему я не ловлю такую проблему? Ты просто не присматривался. Возьми лог сделок и пробегись по лабе, увидишь
|
Наверх
|
|
|
|
#44749 - Thu Jul 26 2012 11:18 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
у меня наверное не так много сделок, по сравнению с вами, скорострельщиками и каждая на виду не было расхождений, только по моей вине
вы, кстати, оба на малых таймах работаете, объединяйтесь
Отредактировано vito333 (Thu Jul 26 2012 11:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44750 - Thu Jul 26 2012 11:24 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Дак vvTools нас уже объединил! Например, для RI минутки это не малый таймфрейм, а минимально необходимый для адекватной реакции. Нужно брать еще меньшие, но там уже не комфортно становится ТСлабу и в плане времени оптимизации, и в плане пересчета на реале.
|
Наверх
|
|
|
|
#44751 - Thu Jul 26 2012 11:54 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
хмм, почему я не ловлю такую проблему? пока не было у меня разнящихся сделок А в расчетах ты используешь просто "цену" или "расчетную цену" ? Вот если использовать просто "цену" то однажды ты удивишься разнице реала и лабы, квадратные глаза тебе обеспечены будут Когда расчетная цена лаба берет видимо ту цену по какой реально вышла сделка и не придуманной из расчетов цифр потому не промахивается стопами и т.п. Единственно странно что они назвали ее "расчетная цена" по моему надо было называть "реальная цена" ))) У TsLab с логикой вообще глухо, столько несуразностей что лучше не начинать говорить. А расхождения у меня были на минутках. Причем как по барам входа так и по ценам. Согласись неприятно когда не на том баре не в ту минуту не по той цене и вообще не туда а потом еще и вести откажется или только одни длинные сделки начинает делать и никогда коротких - это все в реале в лабе всегда все в ожуре
|
Наверх
|
|
|
|
#44752 - Thu Jul 26 2012 11:56 PM
Re: TrailStop
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну я и говорю - критично для малых таймов я на них не работаю, не получалось пока
а цену использую обычную
|
Наверх
|
|
|
|
#44754 - Fri Jul 27 2012 12:10 AM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Я бы не назвал минутку - малым таймом, средний думаю, то и дело для рынка это целая вечность и гигантская разница хоть и всего минутка ))
|
Наверх
|
|
|
|
#44756 - Fri Jul 27 2012 12:43 AM
True ATR Trail
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
кстати, напомнили, давно в сборнике без анонса--- добавлен True ATR Trailтрейл, в котором все параметры задаются в %% от ATR
надо сказать, что штука очень тормозная в оптимизации, имейте в виду зато полностью адаптивная к рынку
Отредактировано vito333 (Fri Jul 27 2012 08:04 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44759 - Fri Jul 27 2012 08:40 AM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
ну я и говорю - критично для малых таймов я на них не работаю, не получалось пока
а цену использую обычную тоже использую обычную цену, правда и ниже 5мин по тайм-фрейму не опускаюсь. По-моему здсь чисто психологическая проблема -если я правильно понимаю разница между ценами в том, что параметры трейла выставляются в реале с учетом проскальзывания, или без него, потому и полного совпадения лаба-реал не получается, при этом естественно человек прежде всего обращает внимание на сделки, которые в лабе были прибыльными, а в реале вдруг стали убыточными.. Но ведь есть и обратные, и это воспринимается само-собой и как бы не замечается.. Потому согласен с Вито и особо не заморачиваюсь..
|
Наверх
|
|
|
|
#44767 - Fri Jul 27 2012 10:09 AM
Re: TrailStop
[Re: usas]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
usas, тут дело не в психологии. Дело тут в несовпадении сделок с лабой. Причем, появляются те сделки, на которые твой скрипт никогда не "точился". С таким же успехом можно разбросать часть депо через окно.
|
Наверх
|
|
|
|
#44770 - Fri Jul 27 2012 10:18 AM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
old hand
Registered: Tue Jan 17 2012
Записи: 1110
|
usas, тут дело не в психологии. Дело тут в несовпадении сделок с лабой. Причем, появляются те сделки, на которые твой скрипт никогда не "точился". С таким же успехом можно разбросать часть депо через окно. Если есть конкретные ошибки, логи и номера сделок на contact@tslab.ru.
|
Наверх
|
|
|
|
#44772 - Fri Jul 27 2012 10:38 AM
Re: TrailStop
[Re: SupportTSLab]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Если есть конкретные ошибки, логи и номера сделок на contact@tslab.ru.
Слава богу, у меня уже года как полтора нет, благодаря использованию расчетной цены.
|
Наверх
|
|
|
|
#44774 - Fri Jul 27 2012 10:57 AM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
old hand
Registered: Tue Jan 17 2012
Записи: 1110
|
Слава богу, у меня уже года как полтора нет, благодаря использованию расчетной цены. Это не может не радовать
|
Наверх
|
|
|
|
#44776 - Fri Jul 27 2012 11:03 AM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Если есть конкретные ошибки, логи и номера сделок на contact@tslab.ru.
Слава богу, у меня уже года как полтора нет, благодаря использованию расчетной цены. ..а может и не благодаря.. полтора года - пропасть в разработке.. у Вас фантомные боли, а неисправность возможно давно "ампутирована".. ..остаюсь при своём мнении.. ещё Ходжа Насреддин обращал внимание на разную реакцию "двуногих без перьев" на слова и события "дай" и "на", вряд ли в этом отношении что-то изменилось, скорее реанимация хватательных рефлексов..
|
Наверх
|
|
|
|
#44778 - Fri Jul 27 2012 11:12 AM
Re: TrailStop
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Usas, мне кажется, что в трейл по теням нужно добавить отступ. По умолчанию будет 0, так что не повлияет на текущую работу. Такая опция пригодится. Я сам сталкивался уже, когда стоп снимали пипс в пипс.
|
Наверх
|
|
|
|
#44781 - Fri Jul 27 2012 11:17 AM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Usas, мне кажется, что в трейл по теням нужно добавить отступ. По умолчанию будет 0, так что не повлияет на текущую работу. Такая опция пригодится. Я сам сталкивался уже, когда стоп снимали пипс в пипс. ..чуть по-подробнее, пож. Отступ от чего и по какому параметру? Вообще вариант по теням "ext" меня вполне пока устраивает.. Вот в выходные планирую последний трейл по АТР погонять..
|
Наверх
|
|
|
|
#44784 - Fri Jul 27 2012 11:23 AM
Re: TrailStop
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
отступ от экстремума свечи, по которой трейл ставится экстремум - типа сопротивления\поддержки краткосрочной, поэтому возможность ставить не по нему, а чуть дальше представляется нужной
|
Наверх
|
|
|
|
#44790 - Fri Jul 27 2012 11:32 AM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
отступ от экстремума свечи, по которой трейл ставится экстремум - типа сопротивления\поддержки краткосрочной, поэтому возможность ставить не по нему, а чуть дальше представляется нужной ..понятно, но тогда чтобы не возвращаться предлагаю сделать так: "0" отступа нет "+/- N" отступ туда/сюда. Всё равно всё в вероятности, посмотрим что лучше. Только названия индикаторов не меняйте, пож..
|
Наверх
|
|
|
|
#44805 - Fri Jul 27 2012 02:15 PM
Re: TrailStop
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
у Вас фантомные боли, а неисправность возможно давно "ампутирована".. Вы не внимательно читаете, я писал что исправили в бета версии в основной нет. Кроме того в бета нормально работает только с расчетной. С простой ценой не разница в проскальзывании а просто другие сделки появляются которых просто нет когда смотришь на этот же день в лабе, т.е. на одном источнике, дате TsLab показывает разные сделки на одном скрипте в реале и в лабе - если сравнивать то впечатление что это вообще два разных скрипта нечего общего - вот надеюсь теперь ясно выразился. А проскальзывание само собой всегда и везде есть о нем говорил уже не о нем разговор.
|
Наверх
|
|
|
|
#44813 - Fri Jul 27 2012 05:26 PM
Re: TrailStop
[Re: usas]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
..а может и не благодаря.. полтора года - пропасть в разработке.. у Вас фантомные боли, а неисправность возможно давно "ампутирована".. ..остаюсь при своём мнении.. ещё Ходжа Насреддин обращал внимание на разную реакцию "двуногих без перьев" на слова и события "дай" и "на", вряд ли в этом отношении что-то изменилось, скорее реанимация хватательных рефлексов.. Предубеждение - страшная штука. Иногда посильнее слепой веры. Если моих и jarilo сведений недостаточно, значит у вас, usas, на лицо абсолютная неспособность понять техническую сторону проблемы. ...-если я правильно понимаю разница между ценами в том, что параметры трейла выставляются в реале с учетом проскальзывания, или без него, потому и полного совпадения лаба-реал не получается
Никаких или. Смотрите код стандартного трейла. Если не стоит галка "расчетная цена", то будет для расчета браться реальная цена входа, с учетом мыслимого и немыслимого проскальзывания. Ну ведь понимаете же сами. Чего ж про Насреддина пишете? Работать с реальной ценой опасно прежде всего для вашего кошелька. Для всех тех, кто это еще не понял. Только не ясно, почему некоторые это пытаются отрицать. Особенно непонятно слышать отрицание со стороны разработчиков, а такое бывало.
Отредактировано Ivan (Fri Jul 27 2012 05:55 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44817 - Fri Jul 27 2012 05:56 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
При определенных параметрах, трейл быстро подстраивается под рынок. И хотя фактическая стоп-цена, после открытии позиции с большим проскальзыванием, оказалась хуже расчетной цены (как в лаборатории), трейлинг ее быстро поддстроит под рынок и дальше она уже будет соответствовать стоп-цене показываемой в лаборатории. Вопрос лишь в параметрах и типе трейла, ну и стратегии, разумеется. Т.е. в зависимости от параметров (и типа) трейла, проблему несоответствия расчетной цены и реальной цены входа можно просто не замечать или игнорировать, равно как эта же проблема может и "убить" стратегию. Короче: вы все правы
|
Наверх
|
|
|
|
#44818 - Fri Jul 27 2012 05:58 PM
Re: TrailStop
[Re: Gji]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
вопрос наиболее критичен для малых фреймов с абсолютными стопами и большим количеством сделок
|
Наверх
|
|
|
|
#44819 - Fri Jul 27 2012 06:08 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
Несомненно. Я бы еще добавил зависимость от волатильности.
|
Наверх
|
|
|
|
#44820 - Fri Jul 27 2012 06:10 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
..а может и не благодаря.. полтора года - пропасть в разработке.. у Вас фантомные боли, а неисправность возможно давно "ампутирована".. Никаких или. Смотрите код стандартного трейла. Если не стоит галка "расчетная цена", то будет для расчета браться реальная цена входа, с учетом мыслимого и немыслимого проскальзывания. Ну ведь понимаете же сами. Чего ж про Насреддина пишете? Работать с реальной ценой опасно прежде всего для вашего кошелька. Для всех тех, кто это еще не понял. Только не ясно, почему некоторые это пытаются отрицать. Особенно непонятно слышать отрицание со стороны разработчиков, а такое бывало. Я вовсе не ортодокс, Иван, скорее уж Вы категоричны ("никаких или"), а вот что опасней для кошелька - полагаю и тот и другой метод в равной степени, как и любое другое в принципе равновероятное событие.. И разработчики не принимая какую-то сторону правы - дали метод и выбирай..
|
Наверх
|
|
|
|
#44821 - Fri Jul 27 2012 06:19 PM
Re: TrailStop
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
расчётная цена, если я правильно помню, всего навсего скрывает от пользователя расхождение между реальной ценой и идеальной ценой, рассчитанной в Лабе, автоматом делая эту поправку так что ничего тут волшебного нет
Отредактировано vito333 (Fri Jul 27 2012 09:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44822 - Fri Jul 27 2012 07:08 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
расчётная цена, если я правильно помню, всего навсего скрывает от пользователя расхождение между реальной ценой и идеальной ценой, рассчитанной в Лабе, автоматом делая эту поправку так что ничего тут волшебного нет Точно! Волшебство начинается, когда поторговав месяцок по реальной цене, садишься сверять сделки реала с лабой А так, мир всем, господа! Берегите депо и хорошей вам эквити!
|
Наверх
|
|
|
|
#44823 - Fri Jul 27 2012 08:56 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Ну не знаю в некоторых стратегиях может и не особо влияет но на моей на тайме 1 минута и на тайме 5 минут разрабы сказали однозначно включить "расчетную цену" и не спорить мне с ними, когда я стал спрашивать зачем. В результате после того как они еще 2 месяца правили что то в тслабе и я ежедневно слал сделки расхождении, отсебятину в конце концов поправили в бете. Вас предупредили и рекомендации всегда использовать "расчетную" дали, хотите все на своей шкуре проверить, ждите когда логика вашей стратегии пересечется с этим моментом. Решать вам. Виктор тайм специально для вас указал , вы все напираете что это из за тайма, ошибаетесь! Это из за логики, и на ваших 15 минутах можно поймать левые сделки когда логика станет другой.
Отредактировано jarilo (Fri Jul 27 2012 09:00 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44824 - Fri Jul 27 2012 09:11 PM
Re: TrailStop
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Ну не знаю в некоторых стратегиях может и не особо влияет но на моей на тайме 1 минута и на тайме 5 минут разрабы сказали однозначно включить "расчетную цену" и не спорить мне с ними, когда я стал спрашивать зачем. В результате после того как они еще 2 месяца правили что то в тслабе и я ежедневно слал сделки расхождении, отсебятину в конце концов поправили в бете. Вас предупредили и рекомендации всегда использовать "расчетную" дали, хотите все на своей шкуре проверить, ждите когда логика вашей стратегии пересечется с этим моментом. Решать вам. Виктор тайм специально для вас указал , вы все напираете что это из за тайма, ошибаетесь! Это из за логики, и на ваших 15 минутах можно поймать левые сделки когда логика станет другой. Конечно может и более того в какой-то степени должна изменится и если этого вообще не происходит, имхо что-то не так в консерватории.. Впрочем - едем дас зайне..
|
Наверх
|
|
|
|
#44825 - Fri Jul 27 2012 09:23 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
расчётная цена, если я правильно помню, всего навсего скрывает от пользователя расхождение между реальной ценой и идеальной ценой, рассчитанной в Лабе, автоматом делая эту поправку так что ничего тут волшебного нет Точно! Волшебство начинается, когда поторговав месяцок по реальной цене, садишься сверять сделки реала с лабой А так, мир всем, господа! Берегите депо и хорошей вам эквити! и Вам не хворать...
|
Наверх
|
|
|
|
#44826 - Fri Jul 27 2012 09:39 PM
Re: TrailStop
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
короче нас предупредили
Отредактировано vito333 (Mon Jul 30 2012 09:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44834 - Sun Jul 29 2012 11:20 AM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Jarilo, а в версии 1.2 расчетную цену можно выбрать тотально? Для всех расчетов? Или, так же как и в 1.1 нужно брать конкретный блок, умеющий ее учитывать?
|
Наверх
|
|
|
|
#44835 - Sun Jul 29 2012 11:42 AM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
что значит "тотально", если это просто локальная (в одном блоке трейла) корректировка цены?
всё так же
в теории, разработчики могли полностью сделать использование расчётной цены основным, а фактической - галочкой, но тогда гораздо больше бы людей сказало "А зачем вы прячете от нас фактическую цену, показывая залипуху?"
Attachments
calcprice.gif (325 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Jul 29 2012 11:46 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44836 - Sun Jul 29 2012 11:48 AM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
в теории, разработчики могли полностью сделать использование расчётной цены основным, а фактической - галочкой
Ага, вот это и имел ввиду под "тотально". Думал, в 1.2 где-то в общих настройках выбор появился - расчетная цена или реальная
|
Наверх
|
|
|
|
#44837 - Sun Jul 29 2012 01:41 PM
Re: TrailStop
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#44840 - Sun Jul 29 2012 05:56 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Нету такого в 1.2, хотя все может измениться от версии к версии все сильно меняется еще очень много чего не доработано, работать в 1.2 не возможно интерфейс еще не доделан но на торги ее можно выставлять там интерфейс не нужен Просто кубики "Цена входа расчетная" и кубик трейла в котором галкой выбирается расчетная цена. Я вообще то все писал применительно к кубику "Цена входа расчетная" я трейлом не пользуюсь не чьим.
Отредактировано jarilo (Sun Jul 29 2012 06:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44841 - Sun Jul 29 2012 06:42 PM
Re: TrailStop
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Цена входа расчётная" - если во вкладе vvTrade, то у неё было техническое назначение, реально работу не проверял
|
Наверх
|
|
|
|
#44842 - Sun Jul 29 2012 07:43 PM
Re: TrailStop
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
нет я говорил о родном кубике TsLab встроенным изначально на вкладке "Позиция" кубик "Цена входа (расчетная)" как работает твой не знаю и для чего он тоже не знаю, дубликат оригинала? Я его и не видел никогда вот теперь с твоих слов знаю что есть Я из твоего сборника не более 20% пока смог посмотреть, на изучение индюков и для анализа требуется очень много времени, где его взять. И за что хвататься.
Отредактировано jarilo (Sun Jul 29 2012 07:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44848 - Mon Jul 30 2012 08:28 AM
добавлено
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен блок "Количество активных позиций"
Отредактировано vito333 (Mon Jul 30 2012 09:20 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44852 - Mon Jul 30 2012 09:03 AM
добавлено
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен блок "Активна ли позиция с указанным именем" блок возвращает "Истина"(true) если позиция с заданным именем входа активна и "Ложь"(false), если нет
Отредактировано vito333 (Mon Jul 30 2012 09:20 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44853 - Mon Jul 30 2012 09:19 AM
добавлено
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен блок "Количество активных позиций Long" --- добавлен блок "Количество активных позиций Short"
Отредактировано vito333 (Mon Jul 30 2012 07:11 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44875 - Mon Jul 30 2012 06:47 PM
Re: добавлено
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: "Количество всех позиций"
Отредактировано vito333 (Mon Jul 30 2012 07:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44876 - Mon Jul 30 2012 07:14 PM
Re: добавлено
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- по заказу и при поддержке Ivan добавлен перенос трейла (ползучка) в "TrailStopStd CP"
Отредактировано vito333 (Wed Aug 01 2012 10:38 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44908 - Tue Jul 31 2012 09:05 PM
Keltner Bands
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- оптимизирован и расширен в возможностях кубик Keltner Bands
|
Наверх
|
|
|
|
#44910 - Tue Jul 31 2012 10:02 PM
Re: Keltner Bands
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Всем привет. Покопался у себя в программе и не нашёл кубиков- теоретическая цена и волатильность для опционов.В таблице котировок есть данные.Кубиков не нашёл.Пора за опционы браться по серьёзному.
Отредактировано profit (Tue Jul 31 2012 10:06 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#44911 - Tue Jul 31 2012 10:14 PM
Re: Keltner Bands
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Я думаю что надо всю информацию из таблицы котировок конвертировать в кубики для всех.На уровне администрации однако.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#44913 - Tue Jul 31 2012 10:19 PM
Из таблицы котировок должны разрабы
[Re: profit]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
+1
Отредактировано 777 (Tue Jul 31 2012 10:24 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#44915 - Wed Aug 01 2012 12:12 AM
Re: Из таблицы котировок должны разрабы
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#44918 - Wed Aug 01 2012 12:11 PM
Re: Из таблицы котировок должны разрабы
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
|
Наверх
|
|
|
|
#44932 - Wed Aug 01 2012 10:23 PM
Re: Из таблицы котировок должны разрабы
[Re: Ivan]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Спасибо автору за труды. И вопросик появился как работает TrailStop P1000A-2. На истории все нормально двигаеться а вреале что-то не двинулся выставил первоночальный стоп и все пока не движеться?
Отредактировано Koresh25 (Wed Aug 01 2012 10:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44933 - Wed Aug 01 2012 10:42 PM
P1000A-2
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Спасибо автору за труды. И вопросик появился как работает TrailStop P1000A-2. На истории все нормально двигаеться а вреале что-то не двинулся выставил первоночальный стоп и все пока не движеться?
должно работать так: сначала стоплосс, затем как обычно включение трейла с указанным размером трейла, затем по достижении первого либо второго уровня профита включается либо один либо другой размер трейла если что-то будет работать не так - маякуй
Отредактировано vito333 (Wed Aug 01 2012 10:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44934 - Wed Aug 01 2012 10:56 PM
Re: P1000A-2
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Только что при достижении обычного уровня трейла он не включился, на истории все включилось в реале нет. Брокер Финам, 64бит запущена была. Тайм фрейм 5 мин для верности подождал еще 5 мин но стоп не двинулся.
Отредактировано Koresh25 (Wed Aug 01 2012 10:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44935 - Wed Aug 01 2012 11:17 PM
Re: P1000A-2
[Re: Koresh25]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
|
Наверх
|
|
|
|
#44938 - Thu Aug 02 2012 01:30 AM
Re: P1000A-2
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
давай подробности и скриншоты, чтобы я мог восстановить картину у себя: параметры трейла (скриншот), скрины пары сделок из лабы
|
Наверх
|
|
|
|
#44940 - Thu Aug 02 2012 09:48 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Выкладываю скрины, после того как не сработал трейл крыл руками через кнопоку выполнить по рынку.
Attachments
История.png (405 downloads)Реал торг.png (405 downloads)Параметры трейла.png (407 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#44943 - Thu Aug 02 2012 12:43 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Koresh25]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Опять при достижении основного уровня стоп не передвинулся, позиция лонг. Скрины чуть позже выложу. Господа кто использует отпишите как работает у вас?
Перезапустил в 32 битах нечего не изменилось.
Attachments
История2.png (361 downloads)Реал торг2.png (342 downloads)
Отредактировано Koresh25 (Thu Aug 02 2012 12:48 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44946 - Thu Aug 02 2012 02:12 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Koresh25]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Не одного отзыва или у всех работает, один я не такой, или не кто не пользуется.
|
Наверх
|
|
|
|
#44949 - Thu Aug 02 2012 02:51 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Koresh25]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Цена достигла 1го уровня трейла, не на истории не в реале не сработало.
Attachments
История3.png (339 downloads)Реал торг3.png (336 downloads)
Отредактировано Koresh25 (Thu Aug 02 2012 02:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44951 - Thu Aug 02 2012 03:13 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну снимай его пока, буду тщательно проверять
Отредактировано vito333 (Thu Aug 02 2012 03:37 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44952 - Thu Aug 02 2012 03:27 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Отпишись как заработает, хочеться поюзать этот трейл.
|
Наверх
|
|
|
|
#44976 - Thu Aug 02 2012 10:50 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
обязательно я давно хотел его потестировать поглубже
Attachments
vvTSLtools.zip (118 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Aug 03 2012 01:36 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#44980 - Fri Aug 03 2012 12:17 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Koresh25]
|
stranger
Registered: Thu Aug 02 2012
Записи: 2
|
Подскажите пожалуйста, где скачать последнюю версию сборника? "Последние версии сборника смотрите в последних постах!" - на первой странице, но в последних постах нету ссылок на сборник
|
Наверх
|
|
|
|
#44984 - Fri Aug 03 2012 01:06 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Newbie]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Значит сборник находится в творческих муках и надо подождать или взять более раннею версию.
|
Наверх
|
|
|
|
#45042 - Mon Aug 06 2012 02:28 AM
Acceleration Bands
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: Acceleration Bands
|
Наверх
|
|
|
|
#45046 - Mon Aug 06 2012 11:16 AM
Re: Acceleration Bands
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
--- добавлено: Acceleration Bands Пост #45042 добавлен 06 августа 2012 в 02-28, последняя сборка в посте #44976 Отредактировано vito333 (Fri Aug 03 2012 01:36 AM). Если я правильно понимаю то, что добавленно взять пока негде? Ждемс исправленного трейла.
Отредактировано Koresh25 (Mon Aug 06 2012 11:17 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45071 - Mon Aug 06 2012 07:09 PM
Re: Acceleration Bands
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
--- добавлено: Acceleration Bands так, просто тема для размышления: Неплохо бы иметь (не мне, а вообще))) трейл, который сдвигается на N пунктов за один бар. На графике такой трейл будет выглядеть как наклонная линия (ступеньки при увеличении), с определённым углом наклона. А наклон меняется величиной смещения за один бар. Скажем открыл скрипт позицию и сверху вниз или снизу вверх (в зависимости от направления сделки) начинает двигаться трейл под заданным углом на заданном, от цены входа, расстоянии))) Ну разве не вариант)) Естественно это лишь "деталька механизма", но на мой взгляд, ну оч. интересная.
Отредактировано captian (Mon Aug 06 2012 07:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45075 - Mon Aug 06 2012 07:44 PM
Re: Acceleration Bands
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
можно настроить так один из трейлов с "ползучкой" поставить минимальное значение для сработки трейла (0.0000001), большое значение трейла и выставить нужное значение "ползучки" для каждого бара будет работать фактически "ползучка"
Отредактировано vito333 (Mon Aug 06 2012 07:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45076 - Mon Aug 06 2012 07:44 PM
Re: Acceleration Bands
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- добавлено: Acceleration Bands так, просто тема для размышления: Неплохо бы иметь (не мне, а вообще))) трейл, который сдвигается на N пунктов за один бар. На графике такой трейл будет выглядеть как наклонная линия (ступеньки при увеличении), с определённым углом наклона. А наклон меняется величиной смещения за один бар. Скажем открыл скрипт позицию и сверху вниз или снизу вверх (в зависимости от направления сделки) начинает двигаться трейл под заданным углом на заданном, от цены входа, расстоянии))) Ну разве не вариант)) Естественно это лишь "деталька механизма", но на мой взгляд, ну оч. интересная. КЭП, я на вас удивляюсь. Это "ползучка", реализованная мною через формулу уже забыл когда (причем некто КЭП её комментировал одобрительно:-)и в настоящий момент вставленная Вито практически во все, сработанные им трейлы..
|
Наверх
|
|
|
|
#45077 - Mon Aug 06 2012 07:46 PM
BBWidth normalized
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена возможность указать период нормализации в BBWidth (и получить на выходе нормализованный BBWidth)
Attachments
bb width norm.gif (439 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Aug 06 2012 07:51 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45078 - Mon Aug 06 2012 07:48 PM
корректировка "ползучки"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
кстати, Usas, сегодня-завтра чуть поправлю код ползучки в трейлах выяснилось, что в большинстве работает немного нечётко, съедает несколько пунктов на результат торговли скорее всего не повлияет, но тем не менее предупреждаю
как сделаю - напишу
Отредактировано vito333 (Mon Aug 06 2012 07:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45080 - Mon Aug 06 2012 07:57 PM
Re: Acceleration Bands
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
КЭП, я на вас удивляюсь. Это "ползучка", реализованная мною через формулу уже забыл когда (причем некто КЭП её комментировал одобрительно:-)и в настоящий момент вставленная Вито практически во все, сработанные им трейлы.. ну да, ну да, там ещё в формулы надо ставить коэффициент со многими нолями))) Яж написал, что лично мне не надо Но кубик такого трейла был бы весьма полезен обществу и не только в качестве трейл стопа но и (ведь написал же, читайте и между строк) в качестве полезного винтика сложного механизма скрипта. Только два параметра: отступ и значение. Впрочем мне как Д'Бержераку - Сирано Я справляюсь минимумом.
Отредактировано captian (Mon Aug 06 2012 07:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45082 - Mon Aug 06 2012 08:17 PM
KBWidth normalized
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена возможность указать период нормализации в KBWidth (и получить на выходе нормализованный KBWidth)
Отредактировано vito333 (Mon Aug 06 2012 08:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45095 - Tue Aug 07 2012 05:07 AM
"Трейл по теням Ext"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- доработан код блоков "Трейл по теням Ext","SuperATRtrail" (а именно - код "ползучки")
Отредактировано vito333 (Wed Aug 08 2012 08:15 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45096 - Tue Aug 07 2012 05:51 AM
NRMA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
исходник NRMA
Attachments
nrma.cs (250 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Aug 07 2012 05:52 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45099 - Tue Aug 07 2012 09:11 AM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- доработан код блоков "Трейл по теням Ext","SuperATRtrail" (а именно - код "ползучки") ..поставил, проверил, норма..
|
Наверх
|
|
|
|
#45101 - Tue Aug 07 2012 09:12 AM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#45170 - Tue Aug 07 2012 09:16 PM
Не могу найти в сборнике VIDYA
|
stranger
Registered: Tue Aug 07 2012
Записи: 6
|
Подскажите где можно взять индикатор VIDYA? Весь форум перерыл - нигде не могу найти. Вроде должен присутствовать в сборке, но там его тоже нет. Ну и заодно может и по XMA и FRAMA есть информация (где взять для TSlab)? Заранее благодарен.
|
Наверх
|
|
|
|
#45195 - Wed Aug 08 2012 03:22 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Если не сложно опишите логику трейла по теням?
|
Наверх
|
|
|
|
#45197 - Wed Aug 08 2012 03:30 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
трейлинг ведётся по экстремуму бара из заданного количества баров
|
Наверх
|
|
|
|
#45200 - Wed Aug 08 2012 04:29 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
трейлинг ведётся по экстремуму бара из заданного количества баров Направление позы трейл автоматом определяет?
|
Наверх
|
|
|
|
#45201 - Wed Aug 08 2012 04:30 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
конечно, любой трейл
Отредактировано vito333 (Wed Aug 08 2012 04:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45237 - Wed Aug 08 2012 08:13 PM
StError Bands Width normalized
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена возможность указать период нормализации в StErrBWidth (и получить на выходе нормализованный StErrBWidth)
Отредактировано vito333 (Thu Aug 09 2012 12:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45343 - Fri Aug 10 2012 02:47 PM
текущая сборка
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
текущая сборка
Attachments
vvTSLtools.zip (160 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#45447 - Mon Aug 13 2012 02:16 PM
Re: текущая сборка
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Wed May 23 2012
Записи: 5
|
Уважаемый Виктор, могли бы Вы добавить в свой замечательный сборник индикатор "линии трех свечей Стоуэлла", на нём строится стратегия "Мощный инструмент". Заранее благодарен.
|
Наверх
|
|
|
|
#45448 - Mon Aug 13 2012 02:19 PM
Re: текущая сборка
[Re: NNN]
|
stranger
Registered: Wed May 23 2012
Записи: 5
|
|
Наверх
|
|
|
|
#45450 - Mon Aug 13 2012 02:32 PM
Мощный инструмент
[Re: NNN]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
стратегия простая, в визуальном редакторе можно легко реализовать
|
Наверх
|
|
|
|
#45457 - Mon Aug 13 2012 03:53 PM
Aroon Oscillator
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Aroon Oscillator
Attachments
AroonOsc.gif (329 downloads)AroonOsc2.gif (295 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Aug 13 2012 03:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45503 - Tue Aug 14 2012 03:59 AM
Ichimoku
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в ближайшей сборке линии Ишимоку будут вынесены на отдельную вкладку "vvIchimoku"и дополнены "облаком" (взято отсюда)
спасибо камраду jhgjrht
Отредактировано vito333 (Tue Aug 14 2012 06:39 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45504 - Tue Aug 14 2012 06:36 AM
Re: Ichimoku
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- модернизирован кубик IchimokuCloud (от камрада jhgjrht) теперь не нужно указывать в нём никаких параметров, нужно просто подать на него SenkouA и SenkouB
Attachments
IchimokuCloud.gif (317 downloads)ichimoku tslab.gif (353 downloads)Description: оригинальный вид Ichimoku от jhgjrht
Отредактировано vito333 (Tue Aug 14 2012 07:43 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45505 - Tue Aug 14 2012 07:01 AM
Re: Ichimoku
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики CloudUp и CloudDn (для эстетов вроде меня ) позволяют настроить разный цвет облака Ichimoku использовать вместо IchomokuCloud
Attachments
вид.gif (397 downloads)редактор.gif (397 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Aug 14 2012 04:20 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45537 - Tue Aug 14 2012 04:15 PM
Re: Ichimoku
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
А исходники индюков низя прикрепить? очень неудобно reflector'ом "дизассемблировать" код
|
Наверх
|
|
|
|
#45538 - Tue Aug 14 2012 04:20 PM
Re: Ichimoku
[Re: sys]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
А исходники индюков низя прикрепить? очень неудобно reflector'ом "дизассемблировать" код
а зачем дизассемблировать?
|
Наверх
|
|
|
|
#45540 - Tue Aug 14 2012 04:22 PM
Re: Ichimoku
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
Я лично смотрел код фильтра Калмана. Менял его для себя. Возможно ещё что-то понадобится
|
Наверх
|
|
|
|
#45543 - Tue Aug 14 2012 04:30 PM
Re: Ichimoku
[Re: sys]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
когда нужны исходники - пишите
и покажите, что получается после дизасма?
Отредактировано vito333 (Tue Aug 14 2012 04:35 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45547 - Tue Aug 14 2012 05:10 PM
Re: Ichimoku
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Wed Mar 17 2010
Записи: 37
|
когда нужны исходники - пишите
и покажите, что получается после дизасма? Ага, понятно, спс А то что позле дизаасма получается... Можно тем же .net reflector'ом открыть и посмотреть любую dll-ку из TSLab. Как минимкм, он заменяет имена переменных на num1,num2 и т.д. Ображения к свойствам заменяет на get_имя_свойства()... Ну и прочие прелести ( это всё последствия опфускации, видимо). Приложить скрин?
Отредактировано sys (Tue Aug 14 2012 05:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45576 - Wed Aug 15 2012 12:45 AM
Re: Ichimoku
[Re: sys]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
давай
Отредактировано vito333 (Fri Aug 17 2012 07:13 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45618 - Thu Aug 16 2012 12:13 PM
Re: StdError Bands
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Свежий глюк.трейл по теням(AER)при открытии позиции скрипт выдал ошибку.индекс за пределами диапазона при вычислении трейл по теням (AER)вместо графика и повис скрипт.пришлось закрывать вручную.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#45619 - Thu Aug 16 2012 12:32 PM
Re: StdError Bands
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
это не анонсированный тестовый трейл, сырой
|
Наверх
|
|
|
|
#45620 - Thu Aug 16 2012 12:42 PM
Re: StdError Bands
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
как то он у меня так ловко встал в симбиоз с двумя другими трейлами.хороший выход получился.живой такой.жаль не работает. в лаборатории всё нормально.это в реале такая ошибка.
Отредактировано profit (Thu Aug 16 2012 01:01 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#45622 - Thu Aug 16 2012 03:03 PM
Re: StdError Bands
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
времени нет доделать его адаптивность
Отредактировано vito333 (Fri Aug 17 2012 01:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45640 - Fri Aug 17 2012 06:42 AM
Re: Не могу найти в сборнике VIDYA
[Re: Gex]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
уж чего чего, а средних в сборнике поболее, чем во многих других программах
Attachments
средние.gif (371 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#45655 - Fri Aug 17 2012 01:35 PM
Re: StdError Bands
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Добрый день, у Вас есть индикаторы уботок ли в 2ух и 3ех последних сделках, а можно добавить и уботок в 1 последней сделке?
|
Наверх
|
|
|
|
#45658 - Fri Aug 17 2012 01:45 PM
Re: StdError Bands
[Re: Koresh25]
|
journeyman
Registered: Thu Apr 19 2012
Записи: 51
|
vito333, спасибо за такой выбор индикаторов и других полезных блоков.
Хотел посмотреть чем отличается ваш блок "Доход за день" и стандартный "Доход за день". После установки вашего блока выскакивает сообщение
"error CS1501: Ни одна из перегрузок метода 'Execute' не принимает '2' аргумент(ов)"
В чем может быть проблема?
|
Наверх
|
|
|
|
#45659 - Fri Aug 17 2012 01:46 PM
"Убыток ли в посл. сделке"
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлено: "Убыток ли в посл. сделке" --- удалён блок "Доход (за день)"
Attachments
vvTSLtools.zip (145 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Aug 18 2012 07:33 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45664 - Fri Aug 17 2012 02:36 PM
Re: "Убыток ли в посл. сделке"
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Мега оперативно респект!, трейл 3 уровневый ждем.
|
Наверх
|
|
|
|
#45678 - Fri Aug 17 2012 07:52 PM
Re: "Убыток ли в посл. сделке"
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Жёсткий стоп в ноль отсутствует по моему в сборнике. Стоп по цене входа через N количество баров.Один параметр всего.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#45680 - Fri Aug 17 2012 08:22 PM
жесткий стоп
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Жёсткий стоп в ноль отсутствует по моему в сборнике. Стоп по цене входа через N количество баров.Один параметр всего.
указываем количество баров, через которое выставляется стоп? до этого стопа нет?
|
Наверх
|
|
|
|
#45692 - Sat Aug 18 2012 11:07 AM
Re: жесткий стоп
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
да.
можно усложнить конечно.
добавить стоп по экстремуму предыдушей свечи(предшествующей бару цены открытия) прибавить стоп профит через количество пунктов или %
три параметра должно получится тогда
2,количество баров для включения стопа в ноль. -стоп 0
3,цифра на которой включается стоп профит.фиксация. -стоп профит
1,цифра прибавляемая к цене экстремума предыдушей свечи(предшествующей бару цены открытия)-стоп лосс
СтопЭкстрим
Отредактировано profit (Sat Aug 18 2012 12:11 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#45781 - Tue Aug 21 2012 02:44 PM
Re: жесткий стоп
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Добрый день.
Вопрос относительно блока "Убыток ли в посл. сделке", открывается позиция по следующему условию "ПересеСверху&&УбыЛиВПосСде==false". На истории как бы все четко, условия не совпали и поза не открывается до следующего пересечения, а в реале как только сделка закрылась в плюс возникает сигнал на сделку от последнего пресечения. В чем трабл и как бы этого избежать?
|
Наверх
|
|
|
|
#45782 - Tue Aug 21 2012 03:10 PM
Re: жесткий стоп
[Re: profit]
|
stranger
Registered: Sat Feb 18 2012
Записи: 16
|
Не подскажите как сделать из кубиков чтобы при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1, при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2, при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3, при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4? Весь мозг сломал...
|
Наверх
|
|
|
|
#45783 - Tue Aug 21 2012 03:15 PM
Re: жесткий стоп
[Re: gars]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Не подскажите как сделать из кубиков чтобы при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1, при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2, при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3, при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4? Весь мозг сломал... Через блок "или". Или в блоке "Логическая формула" условие (А)||(Б)||(В)||(С), т.е. при вополнении одного из условий блок выдаст - истино.
|
Наверх
|
|
|
|
#45785 - Tue Aug 21 2012 04:07 PM
Re: жесткий стоп
[Re: Koresh25]
|
stranger
Registered: Sat Feb 18 2012
Записи: 16
|
Не подскажите как сделать из кубиков чтобы при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1, при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2, при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3, при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4? Весь мозг сломал... Через блок "или". Или в блоке "Логическая формула" условие (А)||(Б)||(В)||(С), т.е. при вополнении одного из условий блок выдаст - истино. Не очень понял. Ведь при каждом условии принимаемое значение разное...
|
Наверх
|
|
|
|
#45786 - Tue Aug 21 2012 04:10 PM
Re: жесткий стоп
[Re: gars]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Выдаваемое значение будет либо истино либо ложь, поэтому комбинируй так свои условия чтоб получилась нужная тебе истина. ((А)&&(Б))||((A)&&(C)) и т.п.
Отредактировано Koresh25 (Tue Aug 21 2012 04:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45787 - Tue Aug 21 2012 04:22 PM
Re: жесткий стоп
[Re: gars]
|
member
Registered: Fri Apr 22 2011
Записи: 137
|
Не подскажите как сделать из кубиков чтобы при выполнении условия А значение кубика принимало значение 1, при выполнении условия Б значение этого же кубика принимало значение 2, при выполнении условия В значение этого же кубика принимало значение 3, при выполнении условия Г значение этого же кубика принимало значение 4? Весь мозг сломал... В блоке формула написать: А ? 1 : (Б ? 2 : (В ? 3 : (Г ? 4 : 0)))
|
Наверх
|
|
|
|
#45788 - Tue Aug 21 2012 04:38 PM
Re: жесткий стоп
[Re: Gji]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
В блоке формула написать: А ? 1 : (Б ? 2 : (В ? 3 : (Г ? 4 : 0))) Можно без скобок.
|
Наверх
|
|
|
|
#45810 - Wed Aug 22 2012 04:20 AM
Re: жесткий стоп
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Добрый день.
Вопрос относительно блока "Убыток ли в посл. сделке", открывается позиция по следующему условию "ПересеСверху&&УбыЛиВПосСде==false". На истории как бы все четко, условия не совпали и поза не открывается до следующего пересечения, а в реале как только сделка закрылась в плюс возникает сигнал на сделку от последнего пресечения. В чем трабл и как бы этого избежать? покажи скриншот
|
Наверх
|
|
|
|
#45815 - Wed Aug 22 2012 10:15 AM
Re: жесткий стоп
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sat Feb 18 2012
Записи: 16
|
В блоке формула написать: А ? 1 : (Б ? 2 : (В ? 3 : (Г ? 4 : 0))) Можно без скобок. Спасибо! То, что надо. А как написать в условии максимальное значение из четырех? Max(1;2;3;4)? Где вообще правила языка посмотреть?
|
Наверх
|
|
|
|
#45823 - Wed Aug 22 2012 11:42 AM
Re: жесткий стоп
[Re: gars]
|
old hand
Registered: Tue Jan 17 2012
Записи: 1110
|
|
Наверх
|
|
|
|
#45825 - Wed Aug 22 2012 12:14 PM
Re: жесткий стоп
[Re: SupportTSLab]
|
stranger
Registered: Sat Feb 18 2012
Записи: 16
|
Все-же насчет большего значения. Пишу Math.Max(A,B) Не получается. А как?
|
Наверх
|
|
|
|
#45830 - Wed Aug 22 2012 01:32 PM
Math.Max
[Re: gars]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#45870 - Thu Aug 23 2012 11:31 AM
Re: Math.Max
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Mon Oct 25 2010
Записи: 86
|
Как возникнет ситуация обязательно покажу, можешь и сам проверить, 1 вход по пересечению 2ой по пересечению и убытку, как только условие убытка исполнится в реале появиться прошедший сигнал.
|
Наверх
|
|
|
|
#45882 - Thu Aug 23 2012 02:55 PM
Re: Не могу найти в сборнике VIDYA
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Aug 07 2012
Записи: 6
|
Спасибо за ответ, vito333! Только у меня почему то нет этих индикаторов в сборнике! Я скачал vvTSLtools из ветки "статьи, примеры"/сборник инликаторов (от 26 октября 2011г). Может это не самая свежая версия?
Attachments
1.jpg (288 downloads)
Отредактировано Gex (Thu Aug 23 2012 03:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45884 - Thu Aug 23 2012 04:25 PM
Re: Не могу найти в сборнике VIDYA
[Re: Gex]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
там в первом посте написано "Последние версии качать в последних постах"
|
Наверх
|
|
|
|
#45911 - Fri Aug 24 2012 02:34 PM
Re: Не могу найти в сборнике VIDYA
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Aug 07 2012
Записи: 6
|
Приношу извинения за мои "тормоза", но не моглы бы Вы скинуть ссылку на местонахождение этого самого "последнего поста". Не могу никак найти... Очень уж навигация в форуме запутана.
Отредактировано Gex (Fri Aug 24 2012 02:37 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45913 - Fri Aug 24 2012 05:46 PM
Re:
[Re: Koresh25]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- будут удалены Текущий Bid и Текущий Ask
|
Наверх
|
|
|
|
#45929 - Sun Aug 26 2012 03:57 PM
NRMA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- изменены наименования параметров NRMA(-NRTR) на более понятные
Attachments
vvTSLtools.zip (162 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Aug 26 2012 04:11 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#45936 - Sun Aug 26 2012 08:42 PM
Помогите найти последнюю сборку vvTSLtools
|
stranger
Registered: Tue Aug 07 2012
Записи: 6
|
Уважаемые коллеги! Помогите найти последнюю версию vvTSLtools. Я скачиваю отсюда http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=37120#Post37120 но там почему то нет большинства нужных мне индикаторов. Подозреваю, что есть версия свежее, но найти в этом форуме не могу. Фраза "Последние версии сборника смотрите в последних постах!" для меня не совсем понятна. Где найти эти самые "последние посты"? Скиньте ссылку кто знает. Заранее благодарен!
|
Наверх
|
|
|
|
#45937 - Sun Aug 26 2012 08:50 PM
Re: Помогите найти последнюю сборку vvTSLtools
[Re: Gex]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
|
Наверх
|
|
|
|
#45957 - Mon Aug 27 2012 05:23 PM
Re: Помогите найти последнюю сборку vvTSLtools
[Re: usas]
|
stranger
Registered: Tue Aug 07 2012
Записи: 6
|
Cпасибо большое! Это именно то, что нужно! Удачи в торговле!
|
Наверх
|
|
|
|
#45958 - Mon Aug 27 2012 05:24 PM
Re: Не могу найти в сборнике VIDYA
[Re: Gex]
|
stranger
Registered: Tue Aug 07 2012
Записи: 6
|
Спасибо большое! Это то, что надо!
|
Наверх
|
|
|
|
#46040 - Thu Aug 30 2012 09:42 AM
Choppy Market Index
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Choppy Market Index (CMI) --- мелкие исправления CMI
Attachments
vvTSLtools.zip (150 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Aug 30 2012 10:05 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46078 - Thu Aug 30 2012 07:49 PM
Re: Choppy Market Index
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Привет. Жёсткий стоп есть в сборке?Я отсутствовал немного.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#46082 - Thu Aug 30 2012 09:31 PM
Re: Choppy Market Index
[Re: profit]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Любой стоп используй с соответствующими твоим нуждам параметрами и будет тебе и жесткий и мягкий стоп.
|
Наверх
|
|
|
|
#46148 - Fri Aug 31 2012 11:00 PM
Re: Choppy Market Index
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Я много чего использую.Речь идёт о новом кубике.Которого нет ещё в сборнике. Собственно и совета я не запрашивал.Да и обращение было к vito333.
Отредактировано profit (Fri Aug 31 2012 11:04 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#46201 - Tue Sep 04 2012 03:08 AM
Regularized Momentum
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Regularized Momentum
Attachments
RegulMomentum.gif (346 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#46202 - Tue Sep 04 2012 04:14 AM
Tenkan Kijun Histo
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Tenkan Kijun Histo
Attachments
TenkanKijunHisto.gif (337 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#46206 - Tue Sep 04 2012 11:14 AM
Re: Tenkan Kijun Histo
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- добавлен Tenkan Kijun Histo Вито, а на графике толстой синей линией - это что за индикатор?
|
Наверх
|
|
|
|
#46207 - Tue Sep 04 2012 11:26 AM
Re: Tenkan Kijun Histo
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
из тех, что в public-сборник не попадают
Отредактировано vito333 (Tue Sep 04 2012 11:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46209 - Tue Sep 04 2012 11:55 AM
Re: Tenkan Kijun Histo
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
всегда есть периоды, когда даже самый никудышный индикатор выглядит на миллион
usas, черкнул в личку
Отредактировано vito333 (Tue Sep 04 2012 11:58 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46229 - Tue Sep 04 2012 04:14 PM
Re: Tenkan Kijun Histo
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
Вито, привет, а мне можешь черкнуть в личку насчет этого индюка?:-)
|
Наверх
|
|
|
|
#46234 - Tue Sep 04 2012 05:48 PM
обновление сборника
[Re: zig2003]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
обновление
Отредактировано vito333 (Wed Sep 05 2012 06:20 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46285 - Wed Sep 05 2012 02:45 PM
Re: обновление сборника
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Aug 28 2012
Записи: 1
|
vito333, возможно ли как-то получить исходники этих индикаторов (т.к. не всегда понятен смысл параметров и хотелось бы иметь возможность самому "допиливать" индикаторов)? да, и тоже выражаю интерес относительно "темно-синего" индикатора (догадываюсь, из какого это класса, но интересны параметры
|
Наверх
|
|
|
|
#46286 - Wed Sep 05 2012 02:47 PM
Re: обновление сборника
[Re: APerec]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
подобные вопросы пишите в личку
|
Наверх
|
|
|
|
#46289 - Wed Sep 05 2012 05:51 PM
Re: Tenkan Kijun Histo
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
--- добавлен Tenkan Kijun Histo Вито, а на графике толстой синей линией - это что за индикатор? Скорее всего адаптивная МА, которая начинает менять показания только после изменения цены на определённую величину. Т.е. как бы убраны "шумы" ниже определённого порога. По аналогии с "Gate" в звукозаписи
|
Наверх
|
|
|
|
#46291 - Wed Sep 05 2012 06:22 PM
скорость HMA
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в параметры скользящей Hull MA добавлена "скорость"(speed)
Attachments
hma.gif (387 downloads)Description: на скриншоте - HMA с одинаковым периодом и разной скоростью
Отредактировано vito333 (Fri Sep 07 2012 06:03 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46318 - Thu Sep 06 2012 07:56 PM
Shifted Line
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- "Band (2 param)" переименован в "ShiftedLine (2 inputs)" --- "Band" переименована в "ShiftedLine"
блок чертит линию, сдвинутую от поданной на него первым входом линии на значения, подаваемые вторым входом удобно по любым средним строить каналы
Отредактировано vito333 (Sat Sep 08 2012 04:01 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46321 - Thu Sep 06 2012 09:24 PM
Re: Shifted Line
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
--- "Band (2 param)" переименован в "ShiftedLine (2 inputs)" --- "Band" переименована в "ShiftedLine"
блок чертит линию, сдвинутую от поданной на него первым входом линии на значения, подаваемые вторым входом Амплитудная модуляция Теперь ждёмс частотную
Отредактировано captian (Thu Sep 06 2012 09:31 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46363 - Fri Sep 07 2012 11:28 PM
исправлена ошибка в NRMA
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в NRMA (не работало сглаживание)
Attachments
vvTSLtools.zip (137 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Sep 08 2012 04:01 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46468 - Tue Sep 11 2012 02:06 PM
добавлен Ergodic
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Attachments
fxsniperscci.gif (370 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Sep 13 2012 11:53 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46545 - Wed Sep 12 2012 10:46 PM
xMASlope
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в xMASlope добавлено сглаживание
|
Наверх
|
|
|
|
#46554 - Thu Sep 13 2012 11:54 AM
ADX
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- косметическая доработка ADX
Attachments
adx.gif (303 downloads)Description: прямо в блоке подсказка к параметру Output
Отредактировано vito333 (Thu Sep 13 2012 05:19 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46563 - Thu Sep 13 2012 05:21 PM
"Рост N-баров"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены блоки "Рост N-баров" и "Снижение N-баров" Рост - возвращает true если линия росла указанное количество баров и false, если нет. Снижение - наоборот. Позволяют избежать прописывания в формуле длиннющей проверки линии (индикатора) на последовательный рост-снижение вкладка vvTrade
Attachments
рост-снижение.gif (428 downloads)vvTSLtools.zip (141 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Sep 14 2012 02:45 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46601 - Sat Sep 15 2012 09:37 PM
Re: "Рост N-баров"
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Спасибо! Сразу вспомнился Renko.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#46643 - Mon Sep 17 2012 12:34 PM
обновление
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- мелкие исправления в PPO и HMA
|
Наверх
|
|
|
|
#46647 - Mon Sep 17 2012 04:00 PM
Re: обновление
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Добрый день, Виктор! Посмотрел сборку в поисках любой MA с переменным периодом и не нашел. Так, чтобы у блока MA был второй вход, куда можно цеплять формулу для расчета переменного периода. JMA с плавающим периодом даже внутри дня была бы хороша Как сам? Меня вот попилило за август на четырехмесячный профит Что, в свою очередь, сейчас сподвигло на новые свершения
|
Наверх
|
|
|
|
#46650 - Mon Sep 17 2012 05:14 PM
Re: обновление
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
С переменным периодом нет. В начале августа неподходящих ботов вырубил.
Отредактировано vito333 (Thu Sep 20 2012 12:43 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46733 - Thu Sep 20 2012 12:41 AM
"Минимум дня" и "Максимум дня"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики "Минимум дня" и "Максимум дня"
Attachments
DayMin-DayMax.png (392 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Sep 20 2012 02:54 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46737 - Thu Sep 20 2012 10:29 AM
не VIDYA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
выяснилось, что в сборнике некорректная версия VIDYA, поэтому в ближайшее время будет обновлена (если быть точным - совсем не VIDYA )
|
Наверх
|
|
|
|
#46753 - Thu Sep 20 2012 02:53 PM
CMO
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- мелкие исправления в CMO - и добавлен параметр фазы для встроенного сглаживания Система на основе CMO
Attachments
cmo1.gif (281 downloads)Description: система на CMOCMO.gif (315 downloads)Description: вид CMO
Отредактировано vito333 (Thu Sep 20 2012 03:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46754 - Thu Sep 20 2012 05:14 PM
VIDYA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- теперь в сборнике правильная, классическая VIDYA
Attachments
VIDYA.gif (355 downloads)Description: правильная VIDYA
|
Наверх
|
|
|
|
#46755 - Thu Sep 20 2012 05:21 PM
Ema StDev Adaptive
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена "Ema StDev Adaptive" --- добавлена "Ema Atr Adaptive"
Attachments
ema stdev adaptive.png (296 downloads)ema atr adaptive.gif (312 downloads)vvTSLtools.zip (205 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Sep 20 2012 09:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#46915 - Sat Sep 22 2012 07:01 PM
Re: Ema StDev Adaptive
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
У меня возникла мысль...
А нельзя ли уважаемым разработчикам TSLab выдать уважаемому Vito333, скажем, FTP-папку на сервере, чтобы свежую сборку его индикаторов можно было забирать автоматически wget-ом так же, как и ночные сборки?
Отредактировано tslab.trader (Sat Sep 22 2012 07:47 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#46935 - Mon Sep 24 2012 06:21 AM
Camarilla
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик Camarilla
Attachments
вид.gif (460 downloads)редактор.gif (441 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#46937 - Mon Sep 24 2012 09:10 AM
Re: Camarilla
[Re: depak]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
на форуме есть топик по Camarilla, там выложено несколько скриптов. данный кубик просто очень упрощает построение скрипта
|
Наверх
|
|
|
|
#47060 - Tue Sep 25 2012 10:25 PM
важно!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
В обмен на стабильные алгоритмы реализую что-либо нужное вам. Либо помогу улучшить алгоритм. С подачи Captain оказалось весьма интересно работать таким образом Писать - в личку. Конфиденциально, само собой.
Отредактировано vito333 (Wed Sep 26 2012 04:04 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47063 - Wed Sep 26 2012 02:20 AM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я прекрасно знаю, что я уже получаю и что получу
|
Наверх
|
|
|
|
#47065 - Wed Sep 26 2012 09:12 AM
Re: важно!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
я прекрасно знаю, что я уже получаю и что получу Да вообще не плохой путь развития, я в свое время собирал команду алготрейдеров вокруг себя, жаль что не все хотели работать так и не срослось. а алготрейдинг думаю это прежде всего команда
|
Наверх
|
|
|
|
#47078 - Wed Sep 26 2012 01:26 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Оч трудно объединить трейдеров,торговцев ботами,учителей и инвесторов в одну команду.Факт.Гораздо легче в кланы, без обязательств определённых. И самое главное- нужен рабочий скрипт,очень хороший,кормилец)Если есть такой скрипт то будет и команда и клан и всё что захочешь)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47079 - Wed Sep 26 2012 02:00 PM
Re: важно!
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые
|
Наверх
|
|
|
|
#47081 - Wed Sep 26 2012 02:56 PM
Re: важно!
[Re: vito333]
|
member
Registered: Sat Jul 24 2010
Записи: 162
|
так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной.
|
Наверх
|
|
|
|
#47082 - Wed Sep 26 2012 02:57 PM
Re: важно!
[Re: Nigel22]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной. Успешные алготрейдеры, которых я лично знаю, это команда обычно состоит минимум из 3 человек!
|
Наверх
|
|
|
|
#47083 - Wed Sep 26 2012 02:58 PM
Re: важно!
[Re: kriolit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Для Kriolit:индикаторов много, у большинства параметры интуитивно понятны, вроде периода или сглаживания поэтому, если интересует что-то конкретное - спрашивайте
когда (и если) в лабе появится встроенная подсказка для индюков - будет проще
Отредактировано vito333 (Wed Sep 26 2012 03:01 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47084 - Wed Sep 26 2012 02:59 PM
Re: важно!
[Re: Nigel22]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной.
согласен обычно хочется иметь дело с более опытными и чему-то научится а им это обычно не нужно
|
Наверх
|
|
|
|
#47085 - Wed Sep 26 2012 03:13 PM
Re: важно!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Надо просто начинать работать в системе.Для начала создавать новые логические условия выхода из позиций.Если нет желания публично выкладывать такие работы,то можно создать альтернативный сценарий обмена такими условиями.С этого надо начинать однозначно.Человек 5-8 на форуме можно объединить в такой клан.Тем более есть уже опыт и даже участники. http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35529#Post35529тема приостановлена.но зато есть уже реальный состав. причём в этой ветке есть реально рабочий и стабильный скрипт.сырой но хороший.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47086 - Wed Sep 26 2012 03:21 PM
Re: важно!
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
Надо просто начинать работать в системе.Для начала создавать новые логические условия выхода из позиций.Если нет желания публично выкладывать такие работы,то можно создать альтернативный сценарий обмена такими условиями.С этого надо начинать однозначно.Человек 5-8 на форуме можно объединить в такой клан.Тем более есть уже опыт и даже участники. http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35529#Post35529тема приостановлена.но зато есть уже реальный состав. причём в этой ветке есть реально рабочий и стабильный скрипт.сырой но хороший. Из серии а если бы у рыбы была шерсть то у нее были бы блохи))
|
Наверх
|
|
|
|
#47089 - Wed Sep 26 2012 03:30 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Почему это?Аргументы в студию.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47090 - Wed Sep 26 2012 03:38 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Я не призываю объединяться в большой коллектив, на мой взгляд в этом деле продуктивны как раз составы 2-3 человека с соответствующими знаниями и намерениями. Это не постройка ускорителя. Для кого-то как раз одним из этих 2-3 возможно я могу стать.
Последний мой опыт очень позитивен в этом плане, человек хоть и новичок в плане алготрейдинга и мы не столько делаем систему, сколько я его учу делать самостоятельно, но процесс принёс мне много других находок, я доволен.
Для старожилов форума сделал несколько специфических вещей и сейчас обмениваемся мнениями, тоже позитивно и полезно.
Я обычно сразу говорю - смогу-не смогу, интересно-не интересно, либо перенаправляю.
Саро наверное проще - под боком профессиональный коллектив, у меня нет такой возможности.
Тслаб хоть и рассчитан в общем на достаточно простые проекты, но с правильным приложением головы и C# может многое.
Отредактировано vito333 (Wed Sep 26 2012 03:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47091 - Wed Sep 26 2012 03:45 PM
Re: важно!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Да.Как раз таки 2-3 человека со мной до сих пор общаются вне форума.Помогаем друг другу оперативно если можем и получается.Иногда просто голова отказывается работать в моменте.А в это время у коллеги творческий порыв и есть время а нет идей.Так и происходят полезные вещи.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47092 - Wed Sep 26 2012 04:04 PM
Re: важно!
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#47097 - Wed Sep 26 2012 04:50 PM
Re: важно!
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
Почему это?Аргументы в студию. Просто ты не раз уже в разных топиках ссылаешься на то что надо хороший выход из позиции иметь:)
|
Наверх
|
|
|
|
#47100 - Wed Sep 26 2012 04:57 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
И что?В том что я повторил второй раз идею. Слабоватый аргумент для чёрного юмора.
Отредактировано profit (Wed Sep 26 2012 04:58 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47102 - Wed Sep 26 2012 05:04 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
толку от этих скальперов:) мне программист нужен и математик!! начать я думаю нужно с того- задать себе вопрос- а нужен ли им ты?))
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47103 - Wed Sep 26 2012 05:10 PM
Re: важно!
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
толку от этих скальперов:) мне программист нужен и математик!! начать я думаю нужно с того- задать себе вопрос- а нужен ли им ты?)) Тоже верно подмечено
|
Наверх
|
|
|
|
#47104 - Wed Sep 26 2012 05:15 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Так что- бэры шо есть)))
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47110 - Wed Sep 26 2012 06:06 PM
Re: важно!
[Re: profit]
|
member
Registered: Sat Jul 24 2010
Записи: 162
|
толку от этих скальперов:) мне программист нужен и математик!! начать я думаю нужно с того- задать себе вопрос- а нужен ли им ты?)) +1
|
Наверх
|
|
|
|
#47114 - Wed Sep 26 2012 07:42 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Господа не забывайте это тема vito333 и его сборника тут обсуждаем индикаторы, все остальное в ветках profit он раз в полгода одно и тоже подымает на свет.
|
Наверх
|
|
|
|
#47125 - Wed Sep 26 2012 09:26 PM
пост по теме
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
пост по теме
Attachments
vvTSLtools.zip (170 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#47217 - Fri Sep 28 2012 05:37 PM
Re: пост по теме
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Повтор старого поста с описание трейл-стопов:
TrailStopStd - копия станд. трейла с пофиксенной ошибкой ухода стопа ниже начального при включении трейлинга TrailStopStd CP - то же, но с опцией "Использовать расчётную цену" TrailStopStd Abs - то же, что и TrailStopStd, но в пунктах TrailStopStd Abs CP - с опцией "Использовать расч. цену" Трейл по теням - стоп-лосс и включение трейлинга задаются в %%, трейлинг происходит по минимуму(максимуму для шорта) за последние N баров Трейл по теням CP - то же, но с опцией "Использовать расч. цену" Трейл по теням (T) - включение трейлинга задаётся %%, а стоп и трейлинг-стоп - минимумами(максимумами) за N последних баров (задаётся раздельно) Трейл по ATR - стоп-лосс и включение трейлинга задаются %%, размер трейлинг-стопа задаётся коэффициентом ATRcoef, на который умножается размер ATR, посчитанный за ATRperiod. Параметр FastModeATRcoef указывает трейлу, какой коэффициент применить на баре вместо ATRcoef, если размер бара больше значения ATR на этом баре. TrailAbs простой - сразу начинает трейлить. Можно выбрать от чего трейлить - Close, High, Low (0,1,-1). TrailStop P1000A - начинает работать как обычный трейл, но по достижении определённого профита (ProfitLimit) начинает трейлить с другим размером трейлинга (TrailLoss2). TrailStop P1000A-2 - то же, но с двумя доп. уровнями профита-трейлинга. TrailStop P1000R и TrailStop P1000R-2 - то же, что предыдущие два, но параметры в %%
Безубыток и Безубыток(%) - по достижении указанного профита переносят стоп в безубыток. "Безубыток(+SL)" и "Безубыток(%)(+SL)" - то же, но с доп. возможностью ставить начальный стоп.
OnBarsStopLoss и OnBarsStopLoss(%) - позволяет выставить дополнительный стоп-лосс, который начнёт действовать через N баров
Отредактировано vito333 (Fri Sep 28 2012 06:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47219 - Fri Sep 28 2012 06:41 PM
Re: пост по теме
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ненене, это повтор старого поста
давно ничего не делал в трейлах, а то, что делал - то для себя
Отредактировано vito333 (Fri Sep 28 2012 06:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47220 - Fri Sep 28 2012 06:50 PM
Re: пост по теме
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
ненене, это повтор старого поста
давно ничего не делал в трейлах, а то, что делал - то для себя ОК!
|
Наверх
|
|
|
|
#47526 - Tue Oct 09 2012 08:46 PM
Re: пост по теме
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ATR trail Simple начинает сразу тралить с заданными периодом расчёта АТР и коэффициентом АТР
Attachments
vvTSLtools.zip (152 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#47719 - Sat Oct 13 2012 09:18 AM
Re: пост по теме
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Vito ! Доброго дня ! Не могу найти в вашем последнем сборнике Renko. Ткните,где.....
|
Наверх
|
|
|
|
#47722 - Sat Oct 13 2012 01:22 PM
Re: пост по теме
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#47725 - Sat Oct 13 2012 03:19 PM
Re: пост по теме
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Attachments
Renko.rar (132 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#47746 - Sun Oct 14 2012 01:50 PM
StopLoss,StopLoss Pct,TakeProfit, TakeProfit Pct
[Re: Ivan]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики StopLoss Abs, StopLoss Pct, TakeProfit Abs, TakeProfit Pct просто для упрощения схем и работы
Отредактировано vito333 (Sun Oct 14 2012 02:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47748 - Sun Oct 14 2012 03:45 PM
Re: пост по теме
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
свой талон отоварил,спасибо ivan ! Вопрос: сам собрал или....?
Отредактировано serg (Sun Oct 14 2012 09:09 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47763 - Sun Oct 14 2012 09:11 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной. Успешные алготрейдеры, которых я лично знаю, это команда обычно состоит минимум из 3 человек! Вопрос: какие роли выполняет команда из 3-х и более челов ?
|
Наверх
|
|
|
|
#47764 - Sun Oct 14 2012 11:16 PM
Re: важно!
[Re: serg]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Вопрос: какие роли выполняет команда из 3-х и более челов ?
На выбор: Пьеро, Арлекино и Коломбина Волк, Бабушка, Красная Шапочка Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф Трус, Балбес, Бывалый Список вариантов можно пополнять до бесконечности Самый устойчивый и самый продуктивный коллектив это "на троих". З.Ы. Извиняюсь за оффтоп, но удержаться было выше моих сил))
Отредактировано captian (Sun Oct 14 2012 11:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47768 - Mon Oct 15 2012 09:20 AM
Re: важно!
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Да, вариантов масса, тем более на троих... У меня пока выстраивается 1. алготрейдер, 2 - программист (хотя, есть предложения обучится с #....самому алготрейдеру), 3 - инвестор ? Хочется узнать все варианты....
Отредактировано serg (Mon Oct 15 2012 09:22 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#47770 - Mon Oct 15 2012 10:20 AM
Re: важно!
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
так и молотятся все поодиночке, что начинающие, что продвинутые Согласен, подходящую "партию" для сотрудничества найти очень трудно. Т.е. например те, кто хотел бы работать со мной - мне неинтересны, и наоборот, интересные мне люди не нуждаются в сотрудничестве со мной. Успешные алготрейдеры, которых я лично знаю, это команда обычно состоит минимум из 3 человек! Вопрос: какие роли выполняет команда из 3-х и более челов ? 1 трейдер 2 математик 3 программист. других вариантов не бывает
|
Наверх
|
|
|
|
#47772 - Mon Oct 15 2012 10:25 AM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Прикольно)Интересно-я мы здесь есть в списках?Или всё, на нас уже можно поставить жирную точку)))... 3 в одном)))
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#47773 - Mon Oct 15 2012 10:27 AM
Re: важно!
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
Прикольно)Интересно-я мы здесь есть в списках?Или всё, на нас уже можно поставить жирную точку)))... 3 в одном))) Мы просто трейдеры которые зарабатывают на жизнь. а схема из команды, это когда зарабатываешь в 1000% в месяцы а не год
|
Наверх
|
|
|
|
#47777 - Mon Oct 15 2012 12:17 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Мы просто трейдеры которые зарабатывают на жизнь. а схема из команды, это когда зарабатываешь в 1000% в месяцы а не год
1000% в месяц ? Таких команд 2, может 3 на всю страну. И кол-во людей в этих командах много больше 3.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#47778 - Mon Oct 15 2012 12:28 PM
Re: важно!
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
|
Мы просто трейдеры которые зарабатывают на жизнь. а схема из команды, это когда зарабатываешь в 1000% в месяцы а не год
1000% в месяц ? Таких команд 2, может 3 на всю страну. И кол-во людей в этих командах много больше 3. Так я же сказал что минимум количество 3 человека)) Ну в принципе мы с тобой это итак не раз обсуждали. П.С. я написал 1000% в месяцы, то есть не в один месяц а сколько угодно но не за год)) это может быть и 1 и 2 и 3 и тд
|
Наверх
|
|
|
|
#47779 - Mon Oct 15 2012 12:42 PM
Re: важно!
[Re: sar]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
книгу напиши: "о чудесах небольшого депозита."
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#48012 - Mon Oct 22 2012 08:47 AM
обновление сборника
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
пост по теме
Attachments
vvTSLtools.zip (169 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#48079 - Wed Oct 24 2012 09:22 AM
Re: обновление сборника
[Re: vito333]
|
member
Registered: Thu Aug 12 2010
Записи: 105
|
vito! Еще раз большое спасибо за вашу работу!
А теперь о ПРОБЛЕМЕ. 3 октября вышла промежуточная версия TSLab, в которой в лабораторной части наконец дан приоритет всем сделкам по рынку над сделками по условным заявкам. Такая казалось бы мелочь, но для некоторых торговых стратегий может давать мощное расхождение в расчетах. В этой связи я начал проверять выходные данные по своим расчетам и обнаружил скрипт, который вообще перестал давать в лабе сделки, хотя в реале он торгует. После изучения проблемы выяснил, что перестал работать ВАШ блок "Баров с закрытия последней позиции". Только обнуление параметра выдает ненулевые результаты. При всех остальных значениях сделок нет. Есть скрипты, которые дают существенные расхождения в расчетах по сравнению с версией 1.1.28.0. Подробно пока не смотрел, но возможно там тоже дело в том, что некоторые блоки (не обязательно ваши) стали работать по другому.
Отредактировано Avis (Wed Oct 24 2012 09:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#48085 - Wed Oct 24 2012 12:18 PM
Re: обновление сборника
[Re: Avis]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#48215 - Sat Oct 27 2012 09:28 AM
"Баров с закрытия посл. позиции"
[Re: Avis]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vito! Еще раз большое спасибо за вашу работу!
А теперь о ПРОБЛЕМЕ. 3 октября вышла промежуточная версия TSLab, в которой в лабораторной части наконец дан приоритет всем сделкам по рынку над сделками по условным заявкам. Такая казалось бы мелочь, но для некоторых торговых стратегий может давать мощное расхождение в расчетах. В этой связи я начал проверять выходные данные по своим расчетам и обнаружил скрипт, который вообще перестал давать в лабе сделки, хотя в реале он торгует. После изучения проблемы выяснил, что перестал работать ВАШ блок "Баров с закрытия последней позиции". Только обнуление параметра выдает ненулевые результаты. При всех остальных значениях сделок нет. Есть скрипты, которые дают существенные расхождения в расчетах по сравнению с версией 1.1.28.0. Подробно пока не смотрел, но возможно там тоже дело в том, что некоторые блоки (не обязательно ваши) стали работать по другому. ничего не путаете? блок "Баров с закрытия посл. позиции" идёт без параметров к тому же код блока настолько прост, что не должен глючить ни при каких обстоятельствах
можно более подробную информацию? скриншот из редактора и пр. можно в личку
Отредактировано vito333 (Mon Oct 29 2012 06:47 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#48406 - Wed Oct 31 2012 04:35 PM
Важно!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Сборник переведён на NET 4.0! и в дальнейшем ориентирован на работу с версией TSLab 1.2
поэтому если вы давно пользуетесь версией программы 1.1 и сборником, будьте осторожны при обновлении, делайте бэкап либо не обновляйте сборник последняя старая версия несколькими постами выше
Отредактировано vito333 (Wed Oct 31 2012 06:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#48416 - Wed Oct 31 2012 06:11 PM
Re: Важно! Сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены: "Баров с закрытия посл. позиции (для 1.2)" "Баров с закрытия посл. лонга (для 1.2)" "Баров с закрытия посл. шорта (для 1.2)"
Attachments
vvTSLtools.zip (136 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Oct 31 2012 06:38 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#48487 - Fri Nov 02 2012 08:13 AM
Сборник индикаторов и кубиков
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
кубики, специфичные для определённой версии, будут помечаться соответственно (пример смотрите постом выше)
Отредактировано vito333 (Sun Nov 04 2012 04:44 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#48803 - Fri Nov 09 2012 07:32 PM
Re: пост по теме
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
vito333 Доброго времени суток. хочу попросить исходники индикаторов Минимум/Максимум дня, Минимум/Максимум N сессий. Пожалуйста если Вам не сложно.
Отредактировано asd (Fri Nov 09 2012 07:32 PM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#48826 - Sun Nov 11 2012 09:13 PM
Re: пост по теме
[Re: asd]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#48851 - Mon Nov 12 2012 01:30 PM
Re: пост по теме
[Re: ViL]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
не то что бы туплю но не доезжаю Минимум/Максимум N сессий это SessionHigh/SessionLow? и что такое SessionHeld?
Отредактировано asd (Mon Nov 12 2012 01:36 PM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#48856 - Mon Nov 12 2012 02:24 PM
Re: пост по теме
[Re: asd]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#49017 - Fri Nov 16 2012 10:30 AM
"Рост значения N-баров подряд"
[Re: ViL]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- кубик "Рост N-баров" исправлен, оптимизирован и переименован в "Рост значения N-баров подряд"
Отредактировано vito333 (Fri Nov 16 2012 10:32 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49018 - Fri Nov 16 2012 10:33 AM
"Снижение значения N-баров подряд"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- кубик "Снижение N-баров" исправлен, оптимизирован и переименован в "Снижение значения N-баров подряд"
Attachments
рост-снижение.png (452 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Nov 16 2012 12:23 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49032 - Fri Nov 16 2012 12:26 PM
"N белых баров подряд"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики "N белых баров подряд" и "N чёрных баров подряд"
Attachments
N баров подряд.png (438 downloads)vvTSLtools.zip (146 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Nov 17 2012 02:38 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49180 - Tue Nov 20 2012 07:27 PM
"Трейл по теням Simple Abs"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- "Трейл по теням (S)" переименован в "Трейл по теням Simple Abs" и в него добавлен параметр MaxStopLoss, ограничивающий максимальный размер начального стоплосса (не трейла!)
Отредактировано vito333 (Tue Nov 20 2012 07:42 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49236 - Wed Nov 21 2012 04:17 PM
Re: "Трейл по теням Simple Abs"
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Oct 16 2012
Записи: 23
Loc: Vidnoe
|
Прошу прощения, но не понял, это для версии 1.1 или 1.2 ? В 1.2 индикаторы видны, а в 1.1 почему то нет (. От битности (32/64) версии зависит или она унивесальнаю ?
|
Наверх
|
|
|
|
#49238 - Wed Nov 21 2012 04:33 PM
Re: "Трейл по теням Simple Abs"
[Re: Vadim]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я уже не смотрю на 1.1 и не ориентируюсь на неё
Отредактировано vito333 (Wed Nov 21 2012 09:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49347 - Sat Nov 24 2012 11:15 AM
сборка, работающая под 1.1
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
напоминаю, что последняя сборка, работающая под 1.1 и 1.2 тут
Отредактировано vito333 (Sat Nov 24 2012 11:15 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49365 - Sun Nov 25 2012 10:21 PM
Re: сборка, работающая под 1.1
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
vito333 предлагаю переименовать сборник, по крайней мере имя архива в vvtsltools1-2.zip чтоб избежать путаницы и повторяющихся вопросов на тему 1.1 и 1.2 версии ))
|
Наверх
|
|
|
|
#49367 - Mon Nov 26 2012 05:05 AM
Re: сборка, работающая под 1.1
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
хорошая мысль, видимо так и сделаю
|
Наверх
|
|
|
|
#49414 - Tue Nov 27 2012 07:10 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
как насчет блока " выход по профиту?", а то блок " убыток в посл. позиции" не развязывает руки по рискменеджменту...
|
Наверх
|
|
|
|
#49415 - Tue Nov 27 2012 07:15 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Saddam]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#49417 - Tue Nov 27 2012 08:23 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Saddam]
|
old hand
Registered: Tue Jan 17 2012
Записи: 1110
|
to Saddam Блок Доход (%) и Константу на логформулу, там если Доход>Константа -> блок закрытия позиции по рынку.
Отредактировано SupportTSLab (Tue Nov 27 2012 08:24 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49422 - Wed Nov 28 2012 03:06 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: SupportTSLab]
|
stranger
Registered: Tue Oct 16 2012
Записи: 23
Loc: Vidnoe
|
Доброй ночи. А есть какое-то общее описание содержимого сборника ?
|
Наверх
|
|
|
|
#49423 - Wed Nov 28 2012 03:38 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Vadim]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
нет вся информация в этой ветке
|
Наверх
|
|
|
|
#49440 - Wed Nov 28 2012 04:09 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
арррр. в тслабе меня упорно не понимают!!
Вито, я имею ввиду в скрипте есть куча выходов (рынок,профит, стоп)
Так вот интересует именно сигнальный блок который показывает что выход был именно по профитному бару. Есть именной блок но он жутко тормозит работу. фактически ее прекращает
|
Наверх
|
|
|
|
#49441 - Wed Nov 28 2012 04:16 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Saddam]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#49448 - Wed Nov 28 2012 07:29 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
ой! сорри! профитный блок!!!
|
Наверх
|
|
|
|
#49450 - Wed Nov 28 2012 07:47 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Saddam]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
можно использовать трейл-стоп выставить значение профита, а размер трейла сделать очень небольшим, тогда по достижении выставленного профита стоп подтянется прямо под цену, при этом всё же можно дать цене возможность двигаться в нужную сторону, например при быстром движении
Отредактировано vito333 (Wed Nov 28 2012 08:47 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49456 - Wed Nov 28 2012 11:17 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
есть блок "профит последней позиции" в лог.формуле пишем профит последней позиции > 0 либо <0 и можно получить результат
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#49530 - Fri Nov 30 2012 07:18 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: ZooR]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
Вито, блок мне нужен, потому что на нем завязана логика. Но также есть выход по рынку в конце дня, но выйти то можно и с профитом, так вот я хочу четко разделять эти два выхода
|
Наверх
|
|
|
|
#49531 - Fri Nov 30 2012 08:35 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Saddam]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Вито, блок мне нужен, потому что на нем завязана логика. Но также есть выход по рынку в конце дня, но выйти то можно и с профитом, так вот я хочу четко разделять эти два выхода Нужно сделать, как написал ZooR: есть блок "профит последней позиции" в лог.формуле пишем профит последней позиции > 0 либо <0 и можно получить результат + Вы же знаете во сколько выход вечером, чего тут думать то? Если профит последней > 0 и время меньше времени выхода вечером , это и есть искомая величина.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#49580 - Sat Dec 01 2012 06:17 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: 777]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
Ох! Черт, я смотрю стремление из подручного материала сколотить что-то нужное это особая черта кодеров на ТСЛАБ(сам уже такой)
Но! Допустим у меня трейлстоп?! что тогда мои пытливые и находчивые?
|
Наверх
|
|
|
|
#49583 - Sat Dec 01 2012 07:06 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
Юзас, что чему не мешает? Трейл стоп закрывает сделку в + в 6 часов, и что с моим правилом на выход из сделки в конце сессии? в пролете. а тебе двойку за невнимательность.
|
Наверх
|
|
|
|
#49586 - Sat Dec 01 2012 08:29 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: usas]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
Ладно, объясню на пальцах. Мне нужен блок определяющий что прошлая сделка закрылась по профит приказу. все. по любому профит приказу из скрипта. использовал именной выход но он сильно тормозит работу, фактически прекращает ее.
|
Наверх
|
|
|
|
#49596 - Sun Dec 02 2012 04:36 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Saddam]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Мне нужен блок определяющий что прошлая сделка закрылась по профит приказу лаборатория хранит по каждой сделке вход-выход, остальное высчитывается сделать кубик, который из входа-выхода сможет понять, что сделка закрылась по тейк-профиту - невозможно, только в скрипте запоминать, как закрываются сделки и делать это ручками
|
Наверх
|
|
|
|
#49598 - Sun Dec 02 2012 09:51 AM
"Одинаковое значение N-баров подряд"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Одинаковое значение N-баров подряд"
по идее, должен сильно упростить многие схемы, где циклично проверяется значение
Отредактировано vito333 (Mon Dec 03 2012 04:39 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49630 - Mon Dec 03 2012 04:51 AM
"Всего прибыльных сделок"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Всего прибыльных сделок" (в пару к "Всего убыточных сделок")
Отредактировано vito333 (Mon Dec 03 2012 04:52 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49631 - Mon Dec 03 2012 05:20 AM
"Последние 2 закрытых сделки подряд - Short"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики: "Последние 2 закрытых сделки подряд - Short" "Последние 2 закрытых сделки подряд - Long"
Отредактировано vito333 (Mon Dec 03 2012 05:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49632 - Mon Dec 03 2012 05:33 AM
добавлены кубики в сборник
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики: "Последние - 2 шорта подряд в убыток" "Последние - 2 шорта подряд в прибыль" "Последние - 2 лонга подряд в убыток" "Последние - 2 лонга подряд в прибыль"
Attachments
vvTSLtools.zip (133 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Dec 03 2012 05:34 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49634 - Mon Dec 03 2012 09:40 AM
Re: добавлены кубики в сборник
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
--- добавлены кубики: "Последние - 2 шорта подряд в убыток" "Последние - 2 шорта подряд в прибыль" "Последние - 2 лонга подряд в убыток" "Последние - 2 лонга подряд в прибыль" Хотелось бы видеть ещё несколько изменённые эти кубики: "Последние - 2(или 1) шорта за сессию (или в день) подряд в убыток" "Последние - 2 (или 1) шорта за сессию (или в день)подряд в прибыль" "Последние - 2 (или 1) лонга за сессию (или в день)подряд в убыток" "Последние - 2 (или 1) лонга за сессию (или в день)подряд в прибыль" например добавить чекбокс день (если активен, то правило действует только день, если неактивен, смотрит без оглядки на дату). И с количеством тоже хотелось бы иметь варианты. Они бы позволили скрипту лосить по направлению входа не более 2-х раз подряд в день, а не вообще на истории. При близком стопе надо дать шанс скрипту зайти в возможный тренд и если не случилось, то не делать новых лосей. однако на следующий день опять имеется возможность тренда и должно быть один/два шанса войти в него. В общем смысл ограничить количество кривых заходов в день))
|
Наверх
|
|
|
|
#49829 - Thu Dec 06 2012 11:39 AM
Re: добавлены кубики в сборник
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Хотелось бы видеть ещё несколько изменённые эти кубики: "Последние - 2(или 1) шорта за сессию (или в день) подряд в убыток" "Последние - 2 (или 1) шорта за сессию (или в день)подряд в прибыль" "Последние - 2 (или 1) лонга за сессию (или в день)подряд в убыток" "Последние - 2 (или 1) лонга за сессию (или в день)подряд в прибыль" например добавить чекбокс день (если активен, то правило действует только день, если неактивен, смотрит без оглядки на дату). И с количеством тоже хотелось бы иметь варианты. Они бы позволили скрипту лосить по направлению входа не более 2-х раз подряд в день, а не вообще на истории. При близком стопе надо дать шанс скрипту зайти в возможный тренд и если не случилось, то не делать новых лосей. однако на следующий день опять имеется возможность тренда и должно быть один/два шанса войти в него. В общем смысл ограничить количество кривых заходов в день))
ну вообще именно для того и сделаны именно эти кубики далее: "Последние - 2(или 1) шорта" - с одним шортом можно собрать и так из пары кубиков (посл. поза - шорт и посл. поза убыточная), а два уже не соберешь, поэтому кубики и сделал "Последние - 2 (или 1) лонга" - то же самое
"за сессию (или в день)подряд" - думается, что тут тоже не сложно во-первых - реагируем на два подряд убытка обычно сразу, смысла по итогам сессии или дня выявлять две подряд убыточных сделки нет во-вторых - получив такую ситуацию с двумя убытками, например, фильтруем дату бара выхода из последней позиции (или входа) и запрещаем такие сделки в этот день
|
Наверх
|
|
|
|
#49861 - Thu Dec 06 2012 09:24 PM
исправлена ошибка в "Трейл по теням Simple"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в "Трейл по теням Simple" (неверно отрабатывался максимальный стоплосс для шорта)
Attachments
vvTSLtools.zip (106 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Dec 09 2012 04:47 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#49993 - Wed Dec 12 2012 04:38 AM
багфикс в CMO
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#50089 - Fri Dec 14 2012 08:43 AM
Re: багфикс в CMO
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
vito333, nrtr, при включении флага watr, не работает ни на 1.1 ни на 1.2 , раньше работал...
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#50092 - Fri Dec 14 2012 10:58 AM
NRTR
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
починил
Attachments
vvTSLtools.zip (142 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Dec 14 2012 11:24 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#50148 - Sat Dec 15 2012 10:34 AM
Re: NRTR
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
спасибо
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#50188 - Sun Dec 16 2012 01:08 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
добавил MACD_2MA на вход принимает 2 скользящие - сначала быструю, затем медленную позволяет легко поиграться с разными типами скользящих добрый день, скажите плз, чем MACD_2MA отличатеся от "пересечени с верху"
Attachments
MACD.jpg (9786 downloads)
Отредактировано asd (Sun Dec 16 2012 01:08 PM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#50190 - Sun Dec 16 2012 04:31 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#50207 - Mon Dec 17 2012 02:06 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Sun Dec 16 2012
Записи: 10
|
Добрый день! В версии 1.1.30 библиотечка не открывается. Все делаю как написано в FAQ / Использование внешних (пользовательских) индикаторов http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8382#Post8382а также установил и по другому в папку C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\Handlers как учил великий 777 и тоже не помогло... пАмАгИте пож! Что делать? может версию последенюю 1.1.30 (для Финама) поменять на более старую 1.2 ? (нумерация шиворот-навыворот почему-то у проги) PS. Скачал для версии 1.1 ваши индюки наконец появились. Однако папка пользовательская пуста, индюки высыпали вокруг этой папки ... Хоть так ...
Отредактировано 1234 (Mon Dec 17 2012 05:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#50214 - Mon Dec 17 2012 10:57 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: 1234]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Скачал для версии 1.1 ваши индюки наконец появились. Однако папка пользовательская пуста, индюки высыпали вокруг этой папки ... Хоть так ...
всё так и должно быть...
|
Наверх
|
|
|
|
#50271 - Tue Dec 18 2012 05:18 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
Вито, в твоем сборнике есть атр который считает всю свечу в том числе и тени?
Отредактировано Saddam (Tue Dec 18 2012 05:18 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#50272 - Tue Dec 18 2012 05:53 PM
расчёт ATR
[Re: Saddam]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
любой ATR в сборнике считается так, как должен считаться ATR что считается иначе - уже не ATR
|
Наверх
|
|
|
|
#50369 - Thu Dec 20 2012 08:32 PM
"Figurelli RSI"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "Figurelli RSI" описание
|
Наверх
|
|
|
|
#50453 - Mon Dec 24 2012 09:50 AM
сборник
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- мелкие улучшения интерфейса кубиков
Отредактировано vito333 (Mon Dec 24 2012 09:51 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#50517 - Tue Dec 25 2012 07:28 PM
Re: сборник
[Re: vito333]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
Вито, а есть " количество баров в прошлой сделке" ???
|
Наверх
|
|
|
|
#50519 - Tue Dec 25 2012 07:58 PM
Re: сборник
[Re: Saddam]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
можно через оз и "удерживалось баров сделать" очистка по новой позиции ....
|
Наверх
|
|
|
|
#50544 - Wed Dec 26 2012 06:17 PM
Re: сборник
[Re: Saddam]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вито, а есть " количество баров в прошлой сделке" ??? нету есть №БараВхода и №БараВыхода
|
Наверх
|
|
|
|
#50619 - Sun Dec 30 2012 01:26 AM
Re: сборник
[Re: vito333]
|
member
Registered: Tue Sep 25 2012
Записи: 128
|
Полюбому нужен блок "доход в прошлой сделке", странно что никому не понадобился до сих пор. сейчас буду делать
|
Наверх
|
|
|
|
#50622 - Sun Dec 30 2012 10:02 AM
Re: сборник
[Re: Saddam]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Полюбому нужен блок "доход в прошлой сделке", странно что никому не понадобился до сих пор. сейчас буду делать Кто то из пользователей выкладывал своё решение. Профит n закрытой позиции.
Attachments
Profit_N_close_Position.zip (114 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#50635 - Tue Jan 01 2013 05:46 PM
C Новым годом!
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
C Новым годом всех пользователей и разработчиков ТСЛаб!
Всем крутых зелёных холмов с мелкой травкой в новом году!
Attachments
Всем вот таких зелёных холмов!.png (511 downloads)vvTSLtools.zip (150 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jan 02 2013 05:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#50955 - Sat Jan 12 2013 05:42 PM
Re: C Новым годом!
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Прибыль N-й сделки (с конца)"
|
Наверх
|
|
|
|
#50969 - Sun Jan 13 2013 11:20 AM
ADXR
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в ADX добавлена опция вывода ADXR
|
Наверх
|
|
|
|
#50979 - Sun Jan 13 2013 07:16 PM
ShiftedLine
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- "ShiftedLine" переименован в "Сдвиг линии по вертикали" - кубик сдвигает поданный на него список значений (линию) на задаваемый коэффициент(в %%) вверх\вниз
Attachments
shiftvert.png (396 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Jan 13 2013 08:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#50985 - Sun Jan 13 2013 08:39 PM
ShiftedLine2
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- "ShiftedLine (2 entry)" переименован в "Сдвиг линии по вертикали [2]" - кубик сдвигает поданный на него первым список значений (линию) на подаваемый вторым список сдвигов, а также дополнительно на заданный коэффициент(в %%)
Attachments
vertshift2.png (388 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#51135 - Fri Jan 18 2013 09:18 AM
CMO
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- изменён метод сглаживания CMO (на LWMA), в связи с глюком при использовании старого метода сглаживания на кривых текстовых данных
Отредактировано vito333 (Fri Jan 18 2013 09:23 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51147 - Fri Jan 18 2013 01:13 PM
dMA trend adaptive
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена "dMA trend adaptive"параметр method м.б.: 0- SMA 1- EMA 3- LWMA 4- LSMA(LRMA) 6- SineWMA 7- ZeroLag EMA 8- Hull MA отсюда
Отредактировано vito333 (Fri Jan 18 2013 01:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51157 - Fri Jan 18 2013 03:15 PM
Re: dMA trend adaptive
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
довайка по пробуемка
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#51168 - Fri Jan 18 2013 06:02 PM
Re: dMA trend adaptive
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
китаец?
Attachments
vvTSLtools.zip (122 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Jan 18 2013 06:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51169 - Fri Jan 18 2013 06:08 PM
Re: dMA trend adaptive
[Re: vito333]
|
member
Registered: Fri Apr 06 2012
Записи: 107
|
китаяс китаяс, осень уш не тепится
Отредактировано asd (Fri Jan 18 2013 06:14 PM)
_________________________
ЁоУ
|
Наверх
|
|
|
|
#51175 - Sat Jan 19 2013 06:06 PM
"StopLoss ATR"
[Re: asd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "StopLoss ATR" предназначен для выставления стоп-лосса в ATR-ах (в дополнение к "StopLoss Abs" и "StopLoss Pct")
|
Наверх
|
|
|
|
#51224 - Tue Jan 22 2013 02:34 PM
"ATR normalized 2"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "ATR normalized 2" отсюда
|
Наверх
|
|
|
|
#51238 - Tue Jan 22 2013 11:26 PM
Re: "ATR normalized 2"
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Вито, как бы из твоей прекрасной DLL поимпортить функции в Питончик?
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#51242 - Wed Jan 23 2013 09:20 AM
Re: "ATR normalized 2"
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
обычно импорт не предусматривается
Attachments
vvTSLtools.zip (144 downloads)
Отредактировано vito333 (Wed Jan 23 2013 10:13 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51391 - Sat Jan 26 2013 06:06 AM
Re: "ATR normalized 2"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
откуда столько просмотров топика?
|
Наверх
|
|
|
|
#51396 - Sat Jan 26 2013 11:54 AM
TTM Trend
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен TTM Trend
Attachments
TTMTrend.png (350 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#51404 - Sat Jan 26 2013 04:18 PM
Re: "ATR normalized 2"
[Re: ViL]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
верю
|
Наверх
|
|
|
|
#51419 - Sun Jan 27 2013 08:59 AM
RoC Abs
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в RoC добавлена возможность вывода абсолютных значений
Attachments
roc_abs.png (326 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#51537 - Tue Jan 29 2013 02:52 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Jan 29 2013
Записи: 11
Loc: USA
|
added MACD_2MA entry takes 2 moving - first fast, then slow makes it easy to play with different types of sliding.
|
Наверх
|
|
|
|
#51538 - Tue Jan 29 2013 02:57 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Jan 29 2013
Записи: 11
Loc: USA
|
And it is possible if and Heiken Ashi Price smoothed? Whatever you can experiment with values.
|
Наверх
|
|
|
|
#51539 - Tue Jan 29 2013 02:59 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Jan 29 2013
Записи: 11
Loc: USA
|
I think some of the indicators of a rich collection you advise to trade in large movements that determine the trend and with the least number of CMV false alarms?
|
Наверх
|
|
|
|
#51543 - Tue Jan 29 2013 03:06 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Jan 29 2013
Записи: 11
Loc: USA
|
Not necessary to take the incoming data for ROC on the price, you can apply to any additional indicator. Interesting ideas can arise.
|
Наверх
|
|
|
|
#51545 - Tue Jan 29 2013 03:13 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: Steven Smith]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
учите русский
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#51556 - Tue Jan 29 2013 03:40 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: sar]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
слова вроде как по теме, но ни о чём
|
Наверх
|
|
|
|
#51557 - Tue Jan 29 2013 03:49 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: vito333]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#51564 - Tue Jan 29 2013 05:11 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: Steven Smith]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Not necessary to take the incoming data for ROC on the price, you can apply to any additional indicator. Interesting ideas can arise. Learn Russian, the future is ours
Отредактировано captian (Tue Jan 29 2013 05:12 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51568 - Tue Jan 29 2013 05:37 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: captian]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
ладно вам глумится над ***... чел реально старается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Отредактировано ViL (Tue Jan 29 2013 05:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51570 - Tue Jan 29 2013 05:41 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: uuzzeerr]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
ладно вам глумится над ***... чел реально старается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Без перехода на личности.
|
Наверх
|
|
|
|
#51572 - Tue Jan 29 2013 05:47 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: ViL]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Без перехода на личности. Ну если кто то из поддержки реально готов на переписку по аглицки, тогда конечно. Ну а так то было бы логично разделить русскоязычный и англоязычный форумы, дабы не путаться самим и не путать остальных. Сорри за оффтоп.
|
Наверх
|
|
|
|
#51575 - Tue Jan 29 2013 05:57 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: captian]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
попрошу заметить что он то форум читает , а пишет принципиально по английски, это неуважение!
|
Наверх
|
|
|
|
#51578 - Tue Jan 29 2013 06:00 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: ViL]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
(идиш) אָננעמען די אַפּאַלאַדזשיז
|
Наверх
|
|
|
|
#51579 - Tue Jan 29 2013 06:01 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: ViL]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Полностью согласен. Но у нас правила форума, не позволяющие оскорблять/обзывать человека, даже косвенно. Приветствия необязательны, но нужно придерживаться рамок деловой переписки, без перехода на личности. Вроде не переходил на личности. Если кого задел, то ненароком и приношу извинения.
|
Наверх
|
|
|
|
#51580 - Tue Jan 29 2013 06:02 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: captian]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
Полностью согласен. Но у нас правила форума, не позволяющие оскорблять/обзывать человека, даже косвенно. Приветствия необязательны, но нужно придерживаться рамок деловой переписки, без перехода на личности. Вроде не переходил на личности. Если кого задел, то ненароком и приношу извинения. та это мне предупреждение было
|
Наверх
|
|
|
|
#51596 - Tue Jan 29 2013 10:14 PM
Re: Индикаторы под 64 bit
[Re: andy]
|
stranger
Registered: Sun May 13 2012
Записи: 24
|
В связи с общей стратегий TSLab по выходу на международные рынки, прошу сильно нас не критиковать пока :-)
В ближайшее время будет готова локализация программы и документации на английский язык. Делаем коннектор к IB (interactivebrokers.com).
Может еще расмотреть конектор к - http://www.finam.ru/international/rox/default.asp
|
Наверх
|
|
|
|
#51653 - Thu Jan 31 2013 04:09 AM
UllMA
[Re: andy]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена Ultra Low Lag MA (UllMA)
Attachments
ullma.png (371 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jan 31 2013 08:06 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51654 - Thu Jan 31 2013 08:49 AM
Square Weighted MA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена Square Weighted MA
Attachments
SqW_MA.png (348 downloads)
Отредактировано vito333 (Thu Jan 31 2013 08:49 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#51667 - Thu Jan 31 2013 11:02 AM
Re: Square Weighted MA
[Re: vito333]
|
member
Registered: Mon May 07 2012
Записи: 150
|
а есть какая-нибуть теория или методика рачета этих индикаторов?
|
Наверх
|
|
|
|
#51668 - Thu Jan 31 2013 11:16 AM
Re: Square Weighted MA
[Re: zxc]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#51745 - Fri Feb 01 2013 06:53 AM
пост по теме
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
оо, меня повысили в форумном звании
Attachments
vvTSLtools.zip (168 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#51790 - Sat Feb 02 2013 09:34 AM
Re: пост по теме
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
оо, меня повысили в форумном звании поздравляем!счастья, здоровья, успехов, дальнейшего роста! звание обмыть надо за сборник СПАСИБО!
Отредактировано ZooR (Sat Feb 02 2013 09:34 AM)
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#51791 - Sat Feb 02 2013 09:35 AM
Re: пост по теме
[Re: ZooR]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#51936 - Tue Feb 05 2013 06:50 PM
"RFTL(RSTL)"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- изменение в "RFTL(RSTL)" теперь на вход подаётся не инструмент, а числовой ряд
|
Наверх
|
|
|
|
#52335 - Thu Feb 14 2013 06:51 PM
Re: "RFTL(RSTL)"
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
offtop mode on:
סליחה
но лично я я уверен, что это не человек, а спам-робот для phpbb (или что там у нас движок формума)
offtop mode off:
Вито, сделай, пожалуйста "сделок в минус" и "сделок в плюс" - будем считать оптимальное f!
Отредактировано tslab.trader (Thu Feb 14 2013 06:55 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#52338 - Thu Feb 14 2013 09:14 PM
Re: "RFTL(RSTL)"
[Re: tslab.trader]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
по-мимо сделок, еще много чего надо, что бы f подсчитать
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#52339 - Thu Feb 14 2013 09:30 PM
Re: "RFTL(RSTL)"
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
сделок
Attachments
total.png (721 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#52340 - Thu Feb 14 2013 09:31 PM
по поводу бота
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
а по поводу бота - да, согласен, скорее всего так и есть
|
Наверх
|
|
|
|
#52402 - Mon Feb 18 2013 05:38 AM
"Максимум текущей сессии"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- "Максимум дня" переименован в "Максимум текущей сессии" --- "Минимум дня" переименован в "Минимум текущей сессии"
|
Наверх
|
|
|
|
#52411 - Mon Feb 18 2013 04:35 PM
Максимум-минимум прошлой сессии
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлены кубики "Максимум прошлой сессии" и "Минимум прошлой сессии" --- исправлена ошибка в кубике "Безубыток" и "Безубыток (+SL)"- благодарность Саро! (в "Безубыток(%) и "Безубыток(%) (+SL)" всё ок, так что если использовали - не волнуйтесь") --- исправлены несколько мелких ошибок
Attachments
maxmin.png (708 downloads)vvTSLtools.zip (492 downloads)
Отредактировано vito333 (Mon Feb 18 2013 06:06 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#52418 - Mon Feb 18 2013 07:04 PM
Re: Максимум-минимум прошлой сессии
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
--- добавлены кубики "Максимум прошлой сессии" и "Минимум прошлой сессии" --- исправлена ошибка в кубике "Безубыток" и "Безубыток (+SL)"- благодарность Саро! (в "Безубыток(%) и "Безубыток(%) (+SL)" всё ок, так что если использовали - не волнуйтесь") --- исправлены несколько мелких ошибок Если в формуле из мах вычесть мин и по времени конца сессии записать это в обн.значение, то на начало следующей сессии получаем значение волатильности (вместо АТР) от которого считаем стоп и профит. Работает весьма недурно... Вито, я снимаю свю просьбу собрать это в один кубик, этих двух вполне достаточно.. Спс..
|
Наверх
|
|
|
|
#52419 - Mon Feb 18 2013 07:14 PM
Re: Максимум-минимум прошлой сессии
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
собственно сваял их в процессе работы над твоим кубиком не надо так не надо а у тебя, если не ошибаюсь, не за пред. день значения брались в схеме, а за предыдущие N баров, что не одно и то же
Отредактировано vito333 (Mon Feb 18 2013 07:15 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#52477 - Tue Feb 19 2013 07:03 PM
stoch
[Re: Санёчек]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#52478 - Tue Feb 19 2013 07:05 PM
Re: stoch
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в сборнике есть вкладка с различными стохастиками - пробуйте, принцип у них одинаковый
приведённый пример - скорее всего Full Stochastic (SlowStoch)[, из сборника используйте например SlowStoch
Attachments
stochs.png (477 downloads)sample.png (482 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Feb 19 2013 07:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#52480 - Tue Feb 19 2013 08:47 PM
Re: stoch
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Mon Feb 18 2013
Записи: 46
|
Спасибо, эти стратегии уже смотрел, разобрался что к чему, конечно хотелось что-то более совершенное состряпать... а есть стратегии на основе параболика?
|
Наверх
|
|
|
|
#52481 - Tue Feb 19 2013 09:15 PM
Re: stoch
[Re: Санёчек]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в интернете множество стратегий с использованием параболика
|
Наверх
|
|
|
|
#52497 - Wed Feb 20 2013 12:10 PM
Re: stoch
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Mon Feb 18 2013
Записи: 46
|
в интернете множество стратегий с использованием параболика я в курсе)) но на ТС лаб кокретно не нашёл ещё кроме тех, которые указаны выше.
|
Наверх
|
|
|
|
#52498 - Wed Feb 20 2013 12:11 PM
Re: stoch
[Re: Санёчек]
|
newbie
Registered: Mon Feb 18 2013
Записи: 46
|
поделитесь картинами)) уважаемый художник)
|
Наверх
|
|
|
|
#52499 - Wed Feb 20 2013 12:22 PM
Re: stoch
[Re: Санёчек]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да у меня параболик как-то не задействован нигде пока, так что помочь смогу только советом
|
Наверх
|
|
|
|
#52500 - Wed Feb 20 2013 12:48 PM
Re: stoch
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Mon Feb 18 2013
Записи: 46
|
и на этом спасибо буду обращаться
|
Наверх
|
|
|
|
#52824 - Sun Mar 03 2013 07:20 AM
Re: PatternFinder
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
есть, экспериментальные, для себя
|
Наверх
|
|
|
|
#52827 - Sun Mar 03 2013 05:37 PM
Re: PatternFinder
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Sun Feb 17 2013
Записи: 99
|
--- добавлен PatternFinder v1 А кратко по использованию подскажите?) что-то одни 1 на графике показывает индикатор. видимо неправильно прикручиваю
|
Наверх
|
|
|
|
#52829 - Mon Mar 04 2013 02:13 AM
Re: PatternFinder
[Re: airwaves18244]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в случае наличия паттерна выдаётся 1, в противном - 0
|
Наверх
|
|
|
|
#52833 - Mon Mar 04 2013 10:10 AM
Re: PatternFinder
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
может как то модифицировать надо? а то на всё что есть 1 выдаётся. хотя бы разделить продажные от закупочных. 1 и -1 например.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#52834 - Mon Mar 04 2013 10:16 AM
Re: PatternFinder
[Re: profit]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
паттерны сами по себе бычьи или медвежьи, поэтому если нужен противоположный паттерн - ставишь второй кубик, который по медвежьему паттерну выдаст 1
замечания принимаются, так как сам кубик не тестил, тестил другой человек, сказал, что ОК
Отредактировано vito333 (Mon Mar 04 2013 10:17 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#52835 - Mon Mar 04 2013 10:48 AM
Re: PatternFinder
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Sun Feb 17 2013
Записи: 99
|
в случае наличия паттерна выдаётся 1, в противном - 0 А сам паттерн индентифицировать нет возможности в соотв с указанными вами типами(1,2,3...)?
|
Наверх
|
|
|
|
#52852 - Mon Mar 04 2013 01:41 PM
Re: PatternFinder
[Re: airwaves18244]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
в случае наличия паттерна выдаётся 1, в противном - 0 А сам паттерн индентифицировать нет возможности в соотв с указанными вами типами(1,2,3...)? если кубик идентифицирует указанный паттерн (0,1,2 и т.д.) он выдаёт 1, иначе - 0
если хотите искать какой-либо паттерн и получать сигнал, что найден какой-либо паттерн (0,1,2 и т.д.) - ставьте на каждый паттерн по кубику
искать ВСЕ паттерны в кубике не предусмотрено, это сильно загрузит комп
Отредактировано vito333 (Mon Mar 04 2013 01:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#52955 - Sat Mar 09 2013 07:28 AM
3LineBreak
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- интерпретация на тему "3LineBreak"
Attachments
3lb.png (559 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 10 2013 06:29 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#52970 - Sat Mar 09 2013 05:12 PM
Re: 3LineBreak
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен SmoothPhase в DPO
Отредактировано vito333 (Sun Mar 10 2013 07:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53082 - Thu Mar 14 2013 05:06 AM
"Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров" позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0) например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения
Attachments
holdsignal.png (493 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat Mar 16 2013 04:24 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53083 - Thu Mar 14 2013 07:30 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров" позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0) например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения Актуально!
|
Наверх
|
|
|
|
#53163 - Sat Mar 16 2013 04:31 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров" позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0) например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения возникло ощущение, что не совсем ясно расписал назначение кубика
дополню еще одним общим примером - например вы хотите, чтобы после какого-либо события (пересечение средних, определённое время, сигнал от индикатора(-ов)) условие на вход в позицию держалось определённое количество баров, например 12 баров, а не 1 бар. Подаёте на вход кубика "Удерживать сигнал N баров" выход своей формулы, которая генерирует сигнал и параметр Bars ставите 12. Теперь после каждого сигнала вашей сигнальной формулы кубик "Удерживать сигнал N баров" будет 12 баров выдавать свой сигнал.
Логика простая и реализуемая в визуальном редакторе, но так? с одним кубиком, много проще.
Отредактировано vito333 (Sat Mar 16 2013 02:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53167 - Sat Mar 16 2013 09:22 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Здорово ! Наращивай позы каждый бар, а не жди сигнала на вход.....! А еше - можно крыться вечером, и если утром есть сигнал актуальный - опять в позу.....наверное....:)
Отредактировано serg (Sat Mar 16 2013 09:26 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53231 - Sun Mar 17 2013 05:32 PM
3rd Generation Moving Average
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена 3rd Generation Moving Average описание описание описание параметр MA_Sampling period должен быть меньше 1/4 MA_Period-a
Attachments
avg4G.png (509 downloads)
Отредактировано vito333 (Sun Mar 17 2013 05:40 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53288 - Mon Mar 18 2013 10:28 PM
Re: 3rd Generation Moving Average
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Fri Mar 08 2013
Записи: 9
|
Уважаемые, прошу прощения, что не по теме. Но никак не смог найти решение проблемы. У меня не компилируется файл сборки vvTSLtools, впрочем как и остальных индикаторов. Создал папку C:\Users\Степан\AppData\Local\TSLab\TSLab\Handlers, туда распаковал архив, но в Пользовательских индикаторах пусто. В справке написано: "Для отладки индикатора, необходимо скомпилировать его в папку с файлами TSLab. Для этого в настройках проекта (Properties) перейдите на вкладку Compiling и укажите папку программы в Intermediate Output Path. " К сожалению, в ТСЛаб (версия1.1.31.0;32bit)я не нашел этих настроек. Система 64-битная 7-ка, программа сама установилась в папку C:\Program Files (x86). Подскажите пожалуйста в чем ошибка и как ее исправить?
|
Наверх
|
|
|
|
#53289 - Tue Mar 19 2013 12:05 AM
Re: 3rd Generation Moving Average
[Re: stepanmetelev]
|
stranger
Registered: Sun May 13 2012
Записи: 24
|
|
Наверх
|
|
|
|
#53318 - Tue Mar 19 2013 10:21 PM
Re: 3rd Generation Moving Average
[Re: nickez]
|
stranger
Registered: Fri Mar 08 2013
Записи: 9
|
Спасибо! Но проблема решена частично. Во вкладке появляются все загружаемые индикаторы, кроме этой сборки. Мне очень важно посмотреть, что в этой сборке, т.к. подсказали, что в ней есть очень нужный мне индикатор.Может что-то не так с файлом или с моей системой?
|
Наверх
|
|
|
|
#53329 - Wed Mar 20 2013 02:29 AM
Re: 3rd Generation Moving Average
[Re: stepanmetelev]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
сборник под версию 1.2 если нужно под версию 1.1 - поищи на несколько страниц назад, в каком-то посте я красным крупно выделил, что там лежит последняя версия под 1.1
Отредактировано vito333 (Wed Mar 20 2013 02:30 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53365 - Wed Mar 20 2013 02:53 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров" Вот это вообще класс! А нет ли кубика "Кол-во убытков подряд"? Вроде видел, найти не могу
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#53374 - Wed Mar 20 2013 05:15 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
подряд нету, есть только "Всего убыточных сделок" и "Всего прибыльных сделок"
Отредактировано vito333 (Wed Mar 20 2013 05:16 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53385 - Wed Mar 20 2013 06:52 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
подряд нету, есть только "Всего убыточных сделок" и "Всего прибыльных сделок" Спасибо, нашёл в стандартных. Замотался сегодня, уже и стандартных блоков не вижу.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#53390 - Wed Mar 20 2013 08:34 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Fri Mar 08 2013
Записи: 9
|
сборник под версию 1.2 если нужно под версию 1.1 - поищи на несколько страниц назад, в каком-то посте я красным крупно выделил, что там лежит последняя версия под 1.1 Благодарю!
|
Наверх
|
|
|
|
#53453 - Fri Mar 22 2013 01:31 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: BlackMagic]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
каким-то универсальным кубиком заявки посчитать сейчас невозможно, только сделки
и сделать такой учёт, думаю, по силам только разработчикам
Отредактировано vito333 (Sun Mar 24 2013 05:57 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53458 - Fri Mar 22 2013 02:26 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: BlackMagic]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Виктор можно вас попросить сделать блок "Всего заявок за торговую сессию" или проще "Всего заявок за день" или еще проще "Всего заявок". Обновляемое значение-счетчик на условие входа можно поставить, не?
Отредактировано tslab.trader (Fri Mar 22 2013 02:30 AM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#53471 - Fri Mar 22 2013 10:56 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: tslab.trader]
|
journeyman
Registered: Tue Mar 12 2013
Записи: 50
|
Виктор можно вас попросить сделать блок "Всего заявок за торговую сессию" или проще "Всего заявок за день" или еще проще "Всего заявок". Обновляемое значение-счетчик на условие входа можно поставить, не? Если пересчет пок/прод? А на выход из позиции заявки подсчитать? а если нет связных заявок?
Отредактировано BlackMagic (Fri Mar 22 2013 10:58 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53635 - Wed Mar 27 2013 07:34 PM
Asymmetry
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен индикатор Asymmetry описание
Attachments
Asymmetry.png (2335 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#53643 - Wed Mar 27 2013 09:45 PM
Re: Asymmetry
[Re: vito333]
|
old hand
Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
|
Приветствую Vito! Хочу присоединиться к тем форумчанам, которые просили Вас создать индикатор Адаптивный Ренко. Не знаю почему Вам так и не удалось до сего дня создать этот удобный индикатор. Он не плохо помогает фильтровать "шумы" и даёт не самые плохие сигналы а открытие позиции. Я уже пользовался таким в программе америкосов ВелсЛаб на 5-15 минутных ТФ. Весьма не дурно. Самому создать в визуально редакторе не удаётся ( уже полгода). Так что прошу поднатужиться и выдать на гора. Народ просит! Спасибо. И ещё напишите адрес Е-mail хочу прислать скрипт, поделиться тем лучшим, что удалось создать за всё время. Есть моменты которые хотелось-бы доработать. Прочитал, что Вам небезинтересен такой вариант сотрудничества.
|
Наверх
|
|
|
|
#53660 - Thu Mar 28 2013 05:33 AM
Re: Asymmetry
[Re: Rezident]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Приветствую Vito! Хочу присоединиться к тем форумчанам, которые просили Вас создать индикатор Адаптивный Ренко. Не знаю почему Вам так и не удалось до сего дня создать этот удобный индикатор. Он не плохо помогает фильтровать "шумы" и даёт не самые плохие сигналы а открытие позиции. Я уже пользовался таким в программе америкосов ВелсЛаб на 5-15 минутных ТФ. Весьма не дурно. Самому создать в визуально редакторе не удаётся ( уже полгода). Так что прошу поднатужиться и выдать на гора. Народ просит! Спасибо. И ещё напишите адрес Е-mail хочу прислать скрипт, поделиться тем лучшим, что удалось создать за всё время. Есть моменты которые хотелось-бы доработать. Прочитал, что Вам небезинтересен такой вариант сотрудничества. ответил в личку
Отредактировано vito333 (Thu Mar 28 2013 05:33 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#53688 - Fri Mar 29 2013 02:01 AM
Re: Asymmetry
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Fri Mar 29 2013
Записи: 1
|
Интересуют стандартные индикаторы Ганна и Фибоначчи те что в мт4 есть. может реально их самим написать? или уже есть если...спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#53720 - Sat Mar 30 2013 05:36 AM
Re: Asymmetry
[Re: ilya]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#54173 - Sat Apr 13 2013 06:46 AM
VininI_RSI_IFT
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- исправлена ошибка в VininI_RSI_IFT
Отредактировано vito333 (Mon Apr 15 2013 11:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#54221 - Mon Apr 15 2013 11:27 AM
Custom Typical Price
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в индикаторы с выбором типа цены добавляется 7-й тип цены - Custom Typical Price (O+H+L+C)/4
Отредактировано vito333 (Mon Apr 15 2013 11:28 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#54222 - Mon Apr 15 2013 11:38 AM
Custom Weighted Price
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- в индикаторы с выбором типа цены добавляется 8-й тип цены - Custom Weighted Close (O+H+L+C+C)/5
|
Наверх
|
|
|
|
#54454 - Tue Apr 23 2013 02:37 PM
Re: Custom Weighted Price
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
1. Положил vvTSLtools.dll в папку Handlers, созданную в дирректории программы, но индикаторы отображаются не в папке "Пользовательские" - "забивают" количеством корень в окне лаборатории. Что не так сделал? Хотелось бы спрятать поглубже, так как среди этой горы мне мало что нужно. ______________ 2. Есть ли описания этих индикаторов и их настроек? Вчера много времени убил на то, чтобы устанавливать индикаторы и разбираться что они из себя представляют. Но нужный Stochastic так и не нашел, как и кое-что ещё. Нужное утонуло в хламе (для меня). ______________ 3. Может быть есть или планируется сделать "тематические" сборки? Например, набор стохастиков, набор МАшек, набор RSI ? В принципе, это всё, что меня интересует. )
Только с описаниями. Напр., взял методом тыка DoubleStoch1, отметил и К, и Д, а линию рисует одну. Д включается, но не настраивается, замедления нет, какой метод МА неизвестно, по каким ценам - тоже. Еще два параметра есть - о их смысле могу только догадываться.
PS: могу ли я сам выбрать из набора нужное, а остальное удалить? PPS: в ветке почитал только несколько страниц, сорри, не в силАх перечитать всю. Так что если где в глубине и есть искомое...
|
Наверх
|
|
|
|
#54457 - Tue Apr 23 2013 04:10 PM
Re: Custom Weighted Price
[Re: VladMih]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
1. всё верно, так и должно быть. Глубже спрятать - механизма не предусмотрено тслабом 2. описания выкладывались тут же в топике при добавлении каждого индикатора, встроить описание - не предусмотрено тслаб 3. не планировалось. Сборник далее в текущем виде всё равно развиваться не будет. 4. зачистка сборника самостоятельно не предусмотрена
|
Наверх
|
|
|
|
#54463 - Tue Apr 23 2013 07:16 PM
Re: Custom Weighted Price
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
описания выкладывались тут же ** при добавлении каждого индикатора Жаль... В таком виде удобно было тем, кто участвовал в развитии этих 66-ти страниц реалтайм (в т.ч. получал нужные индикаторы фактически под заказ) и новичкам, которые еще не определились с используемыми индикаторами. А так, ради парочки индикаторов перелопачивать столько... всего... встроить описание - не предусмотрено тслаб Это видимо из серии ответов о том, что "подобные вещи не нужны для реального трейдинга крутых трейдеров". Что делать нам, некрутым, даже не представляю. )) Жаль, полезность сборки (труд огромный) и удобство её использования сильно снижаются. Кстати, вам по-любому СПАСИБО. Может хотя бы поиском найду нужное. Было бы что и где искать
|
Наверх
|
|
|
|
#54475 - Wed Apr 24 2013 01:21 AM
Re: Custom Weighted Price
[Re: VladMih]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
спрашивай по конкретным индикаторам - поясню
|
Наверх
|
|
|
|
#54477 - Wed Apr 24 2013 04:16 AM
NavelEMA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#54478 - Wed Apr 24 2013 04:31 AM
NavelSMA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#54503 - Wed Apr 24 2013 08:17 PM
Re:
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Последние - 3 шорта подряд в убыток" --- добавлен кубик "Последние - 3 шорта подряд в прибыль"
Отредактировано vito333 (Wed Apr 24 2013 08:19 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#54504 - Wed Apr 24 2013 08:23 PM
Re:
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен кубик "Последние - 3 лонга подряд в убыток" --- добавлен кубик "Последние - 3 лонга подряд в прибыль"
|
Наверх
|
|
|
|
#54616 - Sat Apr 27 2013 12:44 PM
oma
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена One more average (OMA) ...
Отредактировано vito333 (Sat Apr 27 2013 12:55 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#54618 - Sat Apr 27 2013 01:01 PM
---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- мелкая оптимизация в QuickMA
|
Наверх
|
|
|
|
#54621 - Sat Apr 27 2013 01:56 PM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#54661 - Sun Apr 28 2013 06:14 AM
Re: ---
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да в сборке принципиальных изменений особо и не было да и не буду больше выкладывать, видимо 1. В таком формате продолжать развивать сборку не вижу смысла. Сборка уже и вправду превратилась в кучу кубиков, бОльшая часть из которых непонятна большинству (какие параметры для чего), я сам очень часто заглядываю в исходники, чтобы вспомнить, когда пробую "забытый" инструмент. Когда сделают возможность вшивать описание, тогда будет проще. 2. принципиально нового не добавляется. Новое, сложное и интересное, уходит в другую сборку. Например сейчас работаю над адаптивностью (в 3-х различных вариантах), это совсем другая песня, другая сложность, ибо стандартные индикаторы, к сожалению, негибки. 3. да и мотивации нет больше
в целом инструментарий в сборнике достаточно обширный, были бы вшитые описания - каждый бы нашёл себе что-то полезное
обновления если и будут, то приватно
Отредактировано vito333 (Tue Apr 30 2013 04:25 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#54664 - Sun Apr 28 2013 08:48 AM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
да в сборке принципиальных изменений особо и не было да и не буду больше выкладывать, видимо 1. В таком формате продолжать развивать сборку не вижу смысла. Сборка уже и вправду превратилась в кучу кубиков, бОльшая часть из которых непонятна большинству (какие параметры для чего), я сам очень часто заглядываю в исходники, чтобы вспомнить. Когда сделают возможность вшивать описание, тогда будет проще. 2. принципиально нового не добавляется. Новое, сложное и интересное, уходит в другую сборку. Например сейчас работаю над адаптивностью (в 3-х различных вариантах), это совсем другая песня, другая сложность. 3. да и мотивации нет больше
в целом инструментарий в сборнике достаточно обширный, были бы вшитые описания - каждый бы нашёл себе что-то полезное
обновления если и будут, то приватно ОК..
|
Наверх
|
|
|
|
#54858 - Thu May 02 2013 02:20 AM
Re: ---
[Re: usas]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
список MA, которые можно использовать в BBands (полосах Боллинджера): параметр MaMode: 0 -SMA 1 -SMMA 2 -EMA 3 -LWMA 4 -JMA 5 -Hull's MA 6 -AMA 7 -LRMA 8 -ALMA 9 -Bezier 10-DEMA 11 -REMA 12 -GaussFilter 13 -KalmanFilter 14 -MEMA 15 -NaturalMA 16 -NonlagMA 17 -QuickMA 18 -SineWMA 19 -TEMA 20 -T3 21 -VIDYA 22 -WilderMA 23 -ZLEMA 24 -Corrected MA 25 -MaRsiAdaptive
Отредактировано vito333 (Thu May 02 2013 02:20 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#54901 - Mon May 06 2013 07:15 AM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен BBands 3inp Боллинджер с тремя входящими переменными параметрами - цена, ма, период постоянно задаётся стандартное отклонение и режим - верхняя\нижняя позволяет строить боллинджер от любой цены по любой средней и с переменным периодом
|
Наверх
|
|
|
|
#55055 - Sat May 11 2013 12:22 PM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ParabolicOnMA
Attachments
paronma.png (375 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#55230 - Sat May 18 2013 11:16 AM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- кубик "3LineBreak" переименован в "ThreeLineBreak" так как из-за этого не вытаскивался на панель редактора
Attachments
tlb.png (9909 downloads)
Отредактировано vito333 (Sat May 18 2013 11:35 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#55244 - Sun May 19 2013 11:48 AM
Re: ---
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Sun Mar 17 2013
Записи: 54
|
Скачал последнюю (вроде) версию индикаторов с 64 страницы. Установил в ТС-ЛАБ, но почему-то в панели инструментов справа, индикаторы появились в "корневом каталоге", а не в разделе Пользовательские. Так и должно быть?
Отредактировано Votor (Sun May 19 2013 06:53 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#55265 - Mon May 20 2013 11:36 AM
Re: ---
[Re: Votor]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
deleted
Отредактировано vito333 (Tue May 21 2013 06:03 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#55283 - Mon May 20 2013 11:29 PM
Re: ---
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
нажмите на ссылку "Click here to confirm your account.", скачайте клиента для windows, запустите его и залогиньтесь в нём. Всё, и вам и мне 5 Гиг дополнительно!
Это облачное хранилище удобнее ЯндексДиска и Дропбокса, места тоже больше, намного больше. Рекомендую.[/size]
О, как раз недавно в Радио-Т слышал! Сейчас заведу.
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#55285 - Mon May 20 2013 11:48 PM
Re: ---
[Re: Votor]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
в панели инструментов справа, индикаторы появились в "корневом каталоге", а не в разделе Пользовательские. Так и должно быть? Да, так и должно быть. А "пользовательские" - это Ваши собственнные или загруженные не через dll.
Отредактировано tslab.trader (Mon May 20 2013 11:48 PM)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#55286 - Mon May 20 2013 11:57 PM
Re: ---
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен BBand HL (боллинджер на хай-лоу волатильности, а не станд. отклонении) (в разосланной версии есть) (коэффициент (Factor) в кубике д.б. очень маленьким, типа 0.002) Параметры: BaseMAperiod - период основной МА, как в обычных ББ HLvoltyMAPeriod - период средней от HL волатильности Factor - коэффициент смещения полосы Band - выбор - верхняя, нижняя полоса или сама главная средняя MaMode - режим усреднения
Attachments
bbhl.png (9776 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue May 21 2013 12:08 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#55327 - Tue May 21 2013 06:02 PM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Коллеги, у меня к вам предложение и просьба - кому нужна последняя версия сборника - плизз, потратьте 5 минут, зайдите по ссылке в подписи ( она же ), зарегистрируйтесь (это 2 минуты), в письме на вашу почту от Copy.com нажмите на ссылку "Click here to confirm your account.", скачайте клиента для windows, запустите его и залогиньтесь в нём. Всё, и вам и мне 5 Гиг дополнительно!
Имя, которым регистрировались и своё мыло - мне в личку. В топик писать не надо.
Это облачное хранилище удобнее ЯндексДиска и Дропбокса, места тоже больше, намного больше. Рекомендую.
Отредактировано vito333 (Thu May 23 2013 10:35 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#55390 - Thu May 23 2013 08:17 AM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен "BBand HL - 3in HLC" боллинджер на HL волатильности с тремя входами (для использования на синтетических инструментах)
|
Наверх
|
|
|
|
#55392 - Thu May 23 2013 10:35 AM
Re: ---
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен ABTR (ATR по телам свечек)
|
Наверх
|
|
|
|
#55625 - Sun Jun 02 2013 02:41 PM
Re: ---
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Thu May 30 2013
Записи: 1
|
Подскажите, пожалуйста, как сделать задержку индикатора камарилла на, допустим 1 час. Т.е. чтобы индикатор расчитывал данные исходя не из закрытия последней сессии, а исходя из закрытия часовой свечи?
|
Наверх
|
|
|
|
#56005 - Wed Jun 19 2013 12:11 PM
Re: ---
[Re: SlonikXXL]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Где нонче качать сборку? Несоображу. НА яндексе?
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#56087 - Thu Jun 20 2013 06:29 PM
Re: ---
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Сборка уже и вправду превратилась в кучу кубиков, бОльшая часть из которых непонятна большинству (какие параметры для чего), я сам очень часто заглядываю в исходники, чтобы вспомнить, когда пробую "забытый" инструмент. Когда сделают возможность вшивать описание, тогда будет проще. *** в целом инструментарий в сборнике достаточно обширный, были бы вшитые описания - каждый бы нашёл себе что-то полезное
обновления если и будут, то приватно Насчет приватных обновлений туманно, но меня это мало касается (дело хозяйское), а в остальном полностью согласен. Вот только не пойму зачем ждать когда сделают "вшиваемость" описаний? Коль уж готовы их сделать, то почему бы не сделать эти описания обычным текстовым файлом? В нём было бы достаточно легко ориентироваться поиском по названию, взятому из сборки. Из этого же файла потом и вшить недолго. Лет через 10.
|
Наверх
|
|
|
|
#56354 - Tue Jul 02 2013 05:16 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Thu Jun 13 2013
Записи: 19
|
--- добавлен Фильтр Кальмана (Kalman Filter) --- добавлена возможность пре- и пост-сглаживания в William's %R
в приложении для примера - графики двух WPR с нарастающим пре-сглаживанием (есть такая примитивная система торговли - по быстрому и медленному WPR [wprfast-wprslow]) Можно ли увидеть исходный код фильтра Калмана. Дело в том что они разные, все зависит от математической модели вложенной в него. В своё время я очень много занимался ими. И если это возможно хотел бы использовать Ваш код, как исходник. Заранее Спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#56604 - Thu Jul 11 2013 06:58 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Prival]
|
member
Registered: Mon Apr 09 2012
Записи: 131
|
Доброго времени суток. Правильно ли я понимаю, что последняя сборка на стр. 64 уже не подключается к версии программы 1,1,31,0?
Да, огромное спасибо за работу!
Отредактировано Newman (Thu Jul 11 2013 10:52 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#56953 - Sat Jul 27 2013 04:04 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Tue Jul 16 2013
Записи: 82
|
Добрый день! Подскажите как получить сборник индикаторов. Спасибо большое
|
Наверх
|
|
|
|
#56960 - Sat Jul 27 2013 08:49 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: IgorZhukov]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#56962 - Sat Jul 27 2013 10:41 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: ViL]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 06 2013
Записи: 378
|
по ссылке нет ни чего, только предлагает зарегистрироваться. похоже на реферальную ссылку от copy.com.
|
Наверх
|
|
|
|
#57012 - Tue Jul 30 2013 05:10 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: nikifor]
|
journeyman
Registered: Tue Jul 16 2013
Записи: 82
|
|
Наверх
|
|
|
|
#57032 - Thu Aug 01 2013 05:33 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: IgorZhukov]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Всем Трям!
Глянул на copy.com - многие зарегистрировались, спасибо! Но! Требуется всё же не только зарегистрироваться, нужно зарегистрироваться, затем в указанной при регистрации почте подтвердить реальность, нажав на ссылку\кнопку в присланном письме, затем скачать с copy.com приложение, установить и залогиниться в нём, вот тогда процесс выполнен как надо.
Но всё это по желанию! Если лень сильнее, то ...
вот ссылки на последнюю сборку https://copy.com/2vN1qRTQefDJ http://yadi.sk/d/ZzTJfvF97S0Hy
Attachments
snap_2013.08.01_01h36m04s_001_.png (9922 downloads)Description: зарегистрировались, но не до конца
Отредактировано vito333 (Thu Aug 01 2013 11:14 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#57033 - Thu Aug 01 2013 05:45 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Prival]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлен Фильтр Кальмана (Kalman Filter) --- добавлена возможность пре- и пост-сглаживания в William's %R
в приложении для примера - графики двух WPR с нарастающим пре-сглаживанием (есть такая примитивная система торговли - по быстрому и медленному WPR [wprfast-wprslow]) Можно ли увидеть исходный код фильтра Калмана. Дело в том что они разные, все зависит от математической модели вложенной в него. В своё время я очень много занимался ими. И если это возможно хотел бы использовать Ваш код, как исходник. Заранее Спасибо. ответил в личку
|
Наверх
|
|
|
|
#57045 - Thu Aug 01 2013 07:19 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: nikifor]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 06 2013
Записи: 378
|
спасибо , вторая работает
|
Наверх
|
|
|
|
#57074 - Sat Aug 03 2013 01:52 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: nikifor]
|
stranger
Registered: Thu Jun 13 2013
Записи: 19
|
не работают обе ссылки ((( по первой ссылке пустой zip по второй уделено
Отредактировано Prival (Sat Aug 03 2013 01:57 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#57083 - Sun Aug 04 2013 02:55 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Prival]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Отредактировано vito333 (Mon Aug 05 2013 06:04 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#57231 - Sat Aug 10 2013 06:14 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Ответ: {"result":"error","error_code":"1012","error_string":"Cannot find requested object id "} Пробовал в Опере, в IE и в Firefox Заодно уж подскажите, плз., как сделать ОБЫЧНЫЙ (стандартный, классический) Stochastic? Из каких индикаторов взять %K и %D? Под стандартным имею ввиду индикатор с К, Д, Замедлением, установкой расчетной цены (выбор хай/лоу или опен/клос) и метода МА. Ну и закрепление минимума/максимума желательно бы... Блин, чертовски много времени уходит непроизводительно - на идиотские поиски простейшего, на то, чтобы сделать стандартный индикатор... vito333, не примите на свой счет, без вас не было бы и и половины того, что есть, насколько я понимаю...
|
Наверх
|
|
|
|
#57243 - Sun Aug 11 2013 12:09 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
StochasticNR (с шумоподавлением) Kperiod // %K Dperiod // %D сигнальная Slowing // замедление NoiseFilter // чувствительность SignalLine // вывести сигнальную линию UseCloses // использовать в расчётах диапазона цены закрытия Похоже это то, что мне надо, хоть и с излишествами (для меня). Не понятно только это: 1. Что такое postSmoth? Чтобы получить стандартный стохастик, этот параметр сбросить в ноль? (дефолт = 2) 2. Если не отмечать UseCloses, будет считать по Хай/Лоу? 3. При включении SignalLine рисуется только одна линия (видимо сигнальная вместо стохастика). vito333, так должно быть? Нельзя ли сделать вывод сразу двух, как на вашем скриншоте?
|
Наверх
|
|
|
|
#57244 - Sun Aug 11 2013 12:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
[b]--- добавлен SlowStoch (медленный Стохастик, с возможностью выбора выдаваемой линии - %K или %D (сигнальная) Не очень правильно и не очень понятно что такое медленный стохастик без настройки замедления.... Видимо наглухо забито замедление=3? Хорошо бы добавить в описание, чтобы знать это наверняка.
|
Наверх
|
|
|
|
#57248 - Sun Aug 11 2013 11:51 PM
Re: ---
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Sun Aug 11 2013
Записи: 1
|
|
Наверх
|
|
|
|
#57250 - Mon Aug 12 2013 03:34 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: VladMih]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
StochasticNR (с шумоподавлением) Kperiod // %K Dperiod // %D сигнальная Slowing // замедление NoiseFilter // чувствительность SignalLine // вывести сигнальную линию UseCloses // использовать в расчётах диапазона цены закрытия Похоже это то, что мне надо, хоть и с излишествами (для меня). Не понятно только это: 1. Что такое postSmoth? Чтобы получить стандартный стохастик, этот параметр сбросить в ноль? (дефолт = 2) 2. Если не отмечать UseCloses, будет считать по Хай/Лоу? 3. При включении SignalLine рисуется только одна линия (видимо сигнальная вместо стохастика). vito333, так должно быть? Нельзя ли сделать вывод сразу двух, как на вашем скриншоте? postsmooth - это везде означает пост-сглаживание индикатора. На малых значениях обычно почти не запаздывает. часто используется presmooth - предварительное сглаживание ценового ряда перед подачей значений в индикатор
по параметрам и различиям стохастиков постараюсь ответить не затягивая
Отредактировано vito333 (Mon Aug 12 2013 03:37 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#57251 - Mon Aug 12 2013 03:36 AM
Re: ---
[Re: om9]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#57459 - Mon Aug 19 2013 07:58 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
постараюсь ответить не затягивая[/size] Ок, а пока еще один очень важный для меня вопрос - край как нужен Stochastic на базе LWMA. Лет 5-6 им пользуюсь и сколько ни пытался, ничего похожего подобрать другими параметрами не получается. Закорачивать период (14) нежелательно, ускорять (с тройки) - тоже, а без этого сигналы часто запаздывают на 1-2 бара. Может я плохо искал или что-то не так понял и он где-то здесь есть?
|
Наверх
|
|
|
|
#57711 - Sat Aug 31 2013 08:16 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: VladMih]
|
journeyman
Registered: Tue Jun 07 2011
Записи: 64
|
Дак всё таки где скачать сборник индикаторов? Все ссылки нерабочие.
|
Наверх
|
|
|
|
#57716 - Sun Sep 01 2013 12:01 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: GAW]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
|
Наверх
|
|
|
|
#59668 - Tue Dec 10 2013 09:57 PM
Re: Asymmetry
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Thu Jul 18 2013
Записи: 47
|
--- добавлен индикатор Asymmetry описание А где он сейчас находится?
|
Наверх
|
|
|
|
#59669 - Tue Dec 10 2013 09:58 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Thu Jul 18 2013
Записи: 47
|
--- добавлен кубик "Удерживать сигнал N баров" позволяет указанное количество баров помнить, что на входе был сигнал (под сигналом понимает все значения, отличные от 0) например с параметром 5 от блока Пересечение будет пять баров помнить(возвращать 1), что был сигнал пересечения Все перерыл, не могу понять, где искать в каком блоке панели инструментов?
|
Наверх
|
|
|
|
#59757 - Sat Dec 14 2013 03:09 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: Danil]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#59773 - Mon Dec 16 2013 10:47 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
member
Registered: Sun May 22 2011
Записи: 105
|
Добрый день.Подскажите пожалуйста по zigzag,НЕКОТОРЫЕ сигналы показывает как будто заглядывает в будущее-это так? Если нет то как расчет ведется? Спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#59802 - Tue Dec 17 2013 11:38 AM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: Mashinist]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
заглядывают и перерисовывают
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально
|
Наверх
|
|
|
|
#59809 - Tue Dec 17 2013 02:16 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: Mashinist]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Добрый день.Подскажите пожалуйста по zigzag,НЕКОТОРЫЕ сигналы показывает как будто заглядывает в будущее-это так? Если нет то как расчет ведется? Спасибо. ну можно сделать так чтобы не заглядывал и не перерисовывал, но это задача . Делал такое для другого случая.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#59821 - Tue Dec 17 2013 05:10 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Thu Jul 18 2013
Записи: 47
|
Странно, а у меня там нету этого, может я старую сборку скачал, где новую взять?
|
Наверх
|
|
|
|
#59826 - Tue Dec 17 2013 06:13 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: ra81]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
ну можно сделать так чтобы не заглядывал и не перерисовывал, но это задача . Делал такое для другого случая. Было бы интересно взглянуть как это выглядит графически. У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку)))
|
Наверх
|
|
|
|
#59827 - Tue Dec 17 2013 06:26 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: captian]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Было бы интересно взглянуть как это выглядит графически. У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку))) Ээээ... это может выглядеть весьма странно. Ступеньками. Но позволит в тесте отработать как в реале.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#59832 - Tue Dec 17 2013 06:58 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: ra81]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Ээээ... это может выглядеть весьма странно. Ступеньками. Но позволит в тесте отработать как в реале. Я так понимаю, что картинку не покажут (того, что делали для другого случая). Я понимаю примерно как это может выглядеть. А вот по картинке мог бы составить впечатление, интересно это или пустая трата времени, сил и средств.
|
Наверх
|
|
|
|
#59833 - Tue Dec 17 2013 07:11 PM
Re: "Удерживать сигнал N баров"
[Re: captian]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
я делал не совсем зигзаг. Это были свинги ганна. картинку не покажу. но тут похоже. что зигзаг что ганн один черт.
последняя точка все равно конечно будет изменятья в процессе работы. Но если слом произошел то это неизменяется уже.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#59913 - Fri Dec 20 2013 04:22 AM
ошибки в сборнике
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- если нашли ошибки в работе индикаторов в сборнике - пишите, после НГ будет время поправить
Отредактировано vito333 (Fri Dec 20 2013 04:24 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#59998 - Wed Dec 25 2013 07:01 AM
ZigZag
[Re: captian]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку))) Теоретически максимальное количество перерисовок на 30-минутном баре = кол. тиков за 30 минут, деленное на два, то есть сотни, если не тысячи перерисовок за бар. Кого это пугает, тому не надо им пользоваться (или надо разобраться как он применяется), а мне очень бы хотелось иметь нормальный зигзаг. Кстати, его ведь легко сделать - я могу выложить код на MQL4, думаю, что хорошему программисту разобраться максимум 30 минут работы. PS: если б он не перерисовывался, только на нём ВСЕ зарабатывали бы бешенные бабки, можно было бы торговать даже без графика цены ))
|
Наверх
|
|
|
|
#59999 - Wed Dec 25 2013 07:30 AM
Re: ZigZag
[Re: VladMih]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
У стандартного зигзага есть ещё беда, он значение рассчитывает не раз в пересчёт, а от текущего значения. И если, например, т/ф 30 мин. то зига может поменять свою "ориентацию" больше 30 раз за эту грешную свечку))) Теоретически максимальное количество перерисовок на 30-минутном баре = кол. тиков за 30 минут, деленное на два, то есть сотни, если не тысячи перерисовок за бар. интересно как индикатор может быть пересчитан 30 раз если пересчет идет от Интервала? Какие-то чудеса в решете прям . Перерисовка может быть не чаще чем запускается сам скрипт. Если вы возьмете скользящую и поставите пересчет пок/прод то получите перерисовку
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#60001 - Wed Dec 25 2013 07:55 AM
Re: ZigZag
[Re: ra81]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Во-первых, сигналы берутся не только по закрытию бара, простейший пример - пробой уровня. Если пробой смотреть только по закрытию, то как минимум в половине случаев опоздаете на поезд; во-вторых, мы говорим не о сигналах; в-третьих, зигзаг может перерисовываться не на одном баре. Во флете он может перерисовываться и 30 баров - вот вам 30 перерисовок даже если скрипт будет работать только на закрытии каждого из этих баров. хм... а по большому счету и без флета он перерисовывается минимум раз 5 (побарно) пока зафиксирует свой изгиб.
PS: я просто привык, что в МТ4 фактически ВСЕ индикаторы считаются потиково.
|
Наверх
|
|
|
|
#60012 - Wed Dec 25 2013 02:34 PM
Re: ZigZag
[Re: VladMih]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Во-первых, сигналы берутся не только по закрытию бара, простейший пример - пробой уровня. Если пробой смотреть только по закрытию, то как минимум в половине случаев опоздаете на поезд;
невозможно как-то использовать пробой текущей линии зигзага. Все что можно с зигзага получить это последнюю и предыдущие точки перелома. Линия всегда будет перерисовываться. Потому что потому. Иначе никак.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#60020 - Thu Dec 26 2013 10:06 AM
Re: ZigZag
[Re: ra81]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Во-первых, сигналы берутся не только по закрытию бара, простейший пример - пробой уровня. Если пробой смотреть только по закрытию, то как минимум в половине случаев опоздаете на поезд;
невозможно как-то использовать пробой текущей линии зигзага. Все что можно с зигзага получить это последнюю и предыдущие точки перелома. Линия всегда будет перерисовываться. Потому что потому. Иначе никак. Не понял о чём вы. Если пытались возразить, то я не увидел противоречия между вашими и моими словами. Я не говорил обратного и даже наоборот - говорил, что на последних значениях зигзаг перерисовывается очень часто. Более того, даже последняя точка перелома, о которой вы говорите так однозначно, может быть использована только при выполнении дополнительных условий, позволяющих быть уверенным, что этот перелом зафиксировался окончательно. То есть зигзаг используется ТОЛЬКО для анализа предшествующего рынка, но никак не для оценки текущей ситуации на последнем десятке баров. А в общем, это блабла не по теме - не будем же мы здесь учить друг друга торговать и использовать индикаторы. Программисты тут есть? Возьмется кто-нибудь сделать нормальный зигзаг? (см. предложение выше)
|
Наверх
|
|
|
|
#60104 - Mon Dec 30 2013 03:01 AM
EMA Double Smoothed
[Re: VladMih]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена EMA Double Smoothed
Отредактировано vito333 (Mon Dec 30 2013 03:02 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#60309 - Sat Jan 18 2014 02:06 PM
Re: EMA Double Smoothed
[Re: andrey]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я то тут с какого бока? задачка чисто на логику
|
Наверх
|
|
|
|
#60512 - Mon Feb 03 2014 02:34 AM
Re: EMA Double Smoothed
[Re: vito333]
|
member
Registered: Sun May 22 2011
Записи: 105
|
Два входа вот и вся задача
|
Наверх
|
|
|
|
#60513 - Mon Feb 03 2014 02:38 AM
Re: EMA Double Smoothed
[Re: Mashinist]
|
member
Registered: Sun May 22 2011
Записи: 105
|
А на первом входе поставь исключение- входить только если последняя позиция была закрыта больше 7 баров назад
|
Наверх
|
|
|
|
#60514 - Mon Feb 03 2014 02:45 AM
Re: EMA Double Smoothed
[Re: Mashinist]
|
member
Registered: Sun May 22 2011
Записи: 105
|
Ступил)))) На первом входе поставь исключение последние 6 баров не был в позиции
|
Наверх
|
|
|
|
#60520 - Mon Feb 03 2014 01:33 PM
Re: "Баров с посл закр. поз."
[Re: andrey]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Баров с посл закр. поз." > 5 || "Баров с посл закр. поз." == 0
Отредактировано vito333 (Mon Feb 03 2014 01:33 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#61050 - Mon Mar 10 2014 11:07 AM
Re: PatternFinder
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue Dec 17 2013
Записи: 11
|
вопрос снят.
Уважаемый Вито разместите где-то отдельно на файло-обменнике актуальную сборку)
Отредактировано lesdry (Mon Mar 10 2014 05:20 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62107 - Thu May 08 2014 05:26 PM
Re: PatternFinder
[Re: lesdry]
|
journeyman
Registered: Tue Jul 16 2013
Записи: 82
|
Где взять последнюю сборку? Спасибо
|
Наверх
|
|
|
|
#62117 - Fri May 09 2014 01:54 PM
Re: StdError Bands
[Re: profit]
|
newbie
Registered: Thu Jul 18 2013
Записи: 47
|
Подскажите описание: Трейл по теням (AER?
|
Наверх
|
|
|
|
#62118 - Fri May 09 2014 02:23 PM
Re: StdError Bands
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Thu Jul 18 2013
Записи: 47
|
Скажите, а значение Output в Bbands_Stop из vvPosClose что описывает?
|
Наверх
|
|
|
|
#62128 - Sun May 11 2014 10:24 AM
Re: StdError Bands
[Re: Danil]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Подскажите описание: Трейл по теням (AER? хм, этот трейл в стадии бета так и завис адаптивный, на том же ядре, что и средняя AMA
|
Наверх
|
|
|
|
#62129 - Sun May 11 2014 10:24 AM
Re: StdError Bands
[Re: Danil]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Скажите, а значение Output в Bbands_Stop из vvPosClose что описывает? выводить значения : 0 - одним списком, 1 - uptrend, 2 - dntrend
|
Наверх
|
|
|
|
#62580 - Sun Jun 08 2014 07:08 AM
update
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vvTSLtools update Тьма багфиксов и оптимизаций. Рекомендуется бэкап перед обновлением.
Отредактировано vito333 (Sun Jun 08 2014 09:11 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62581 - Sun Jun 08 2014 03:59 PM
Re: update
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
|
Наверх
|
|
|
|
#62609 - Tue Jun 10 2014 11:54 PM
Re: update
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue May 21 2013
Записи: 17
|
vvTSLtools update Тьма багфиксов и оптимизаций. Рекомендуется бэкап перед обновлением. Подскажите как пользоваться "ThreeLineBreak"? К логической формуле он не подцепляется. 1.2.13.0 x64, vvTSLtools с вашего последнего поста.
|
Наверх
|
|
|
|
#62614 - Thu Jun 12 2014 05:09 PM
Re: update
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- мелкие оптимизации - добавлены: Polarized Fractal Efficiency v2 Polarized Fractal Efficiency v3
|
Наверх
|
|
|
|
#62615 - Thu Jun 12 2014 08:29 PM
Holt-Winters MA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- добавлена Holt-Winters moving average
Отредактировано vito333 (Thu Jun 12 2014 09:08 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62617 - Fri Jun 13 2014 05:33 PM
АММА
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#62644 - Sun Jun 15 2014 02:34 PM
vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- добавлен кубик "Сколько баров не было пересечения"
|
Наверх
|
|
|
|
#62669 - Mon Jun 16 2014 04:02 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue May 21 2013
Записи: 17
|
как источник, со своими OHLC Спасибо. Подскажите пожалуйста есть ли хитрость при расчете Super ATR trail если считать от сжатия, на минутках, временные издержки колоссальны. Считая по большим таймфреймам теряется возможность адекватного реагирования на последнюю цену.
Отредактировано g0d4ather (Mon Jun 16 2014 04:02 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62676 - Tue Jun 17 2014 03:13 PM
Re: vvTSLtools
[Re: g0d4ather]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
там нет хитростей тслаб почему-то страшно тупит при перерасчёте кубиков трейлов
Отредактировано vito333 (Tue Jun 17 2014 03:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62677 - Tue Jun 17 2014 03:34 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
ну ничего удивительного. То что бросилось в глаза сразу: 1) это обсчитывается на каждом баре заново. То есть если позиция ведется долго и период трейла большой то получаем тьму повторных расчетов одного и тогоже. Это очень печально. double num1 = TrailStop.CalcATR(security, this.ATRperiod, barNum, 0); 2) На каждом баре получаем расчет этих двух параметров. Дико непроизводительно! double num2 = lowPrices[pos.FindLowBar(barNum)];
double num3 = highPrices[pos.FindHighBar(barNum)]; 3) тоже не прибавляет скорости. TrailStop.IsStopStoned(pos, this.BarsForStopStep, barNum)) Можно ли сделать иначе? Вопрос другой. На эту тему я голову не включал, предлагаю подумать самостоятельно.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#62681 - Wed Jun 18 2014 09:33 AM
Re: vvTSLtools
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну в общем-то да, прооптимизировать трейлы тоже нужно, а то давно я их не трогал
хотя когда-то очень давно я активно переписывался с техподдержкой на предмет того, что даже простейший кубик трейла, без всех вышеуказанных перерасчётов, работал чрезвычайно медленно
делал замеры времени, пробовал варианты, в итоге, не получив нормальной обратной связи - забил
так что, Родион, если бы ты, как глубокий спец, сам попробовал и вынес вердикт, было бы отлично
Отредактировано vito333 (Wed Jun 18 2014 09:41 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62682 - Wed Jun 18 2014 09:46 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
так что, Родион, если бы ты, как глубокий спец, сам попробовал и вынес вердикт, было бы отлично
спасибо за комплимент, но не обещаю. Это надо думать сидеть, а думать - человеку противоестественно. Ведь затраты энергии на это слишком велики.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#62684 - Wed Jun 18 2014 12:23 PM
Re: vvTSLtools
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#62760 - Mon Jun 23 2014 10:31 AM
Anchored Momentum
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- добавлен Anchored Momentum
|
Наверх
|
|
|
|
#62789 - Tue Jun 24 2014 02:05 PM
Re: Anchored Momentum
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- добавлена ADXVMA
Attachments
snap_2014.06.24_21h10m59s_001_.png (8768 downloads)
Отредактировано vito333 (Tue Jun 24 2014 02:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62790 - Tue Jun 24 2014 02:28 PM
Re: update
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Tue May 21 2013
Записи: 17
|
vvTSLtools update Тьма багфиксов и оптимизаций. Рекомендуется бэкап перед обновлением. В этом файлике, плюшки, отсутствуют( Откуда взять последний билд?)
Отредактировано g0d4ather (Tue Jun 24 2014 02:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62900 - Fri Jun 27 2014 03:58 PM
update
[Re: g0d4ather]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vvTSLtools update
Attachments
vvTSLtools.zip (156 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#62938 - Sun Jun 29 2014 12:29 PM
Re: update
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Thu Jun 13 2013
Записи: 19
|
А есть ли где нибудь подробная инструкция как обновить сборку ? Или лучше все снести и поставить по новой ? если да то как ? Заранее спасибо
|
Наверх
|
|
|
|
#62943 - Sun Jun 29 2014 01:32 PM
Re: update
[Re: Prival]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
А есть ли где нибудь подробная инструкция как обновить сборку ? Или лучше все снести и поставить по новой ? если да то как ? Заранее спасибо просто заменяется файл сборки и всё находится обычно примерно где-то здесь C:\Users\vito\AppData\Local\TSLab\TSLab12\Handlers p.s. если есть ещё какие-то файлы от меня - то туда же
Отредактировано vito333 (Sun Jun 29 2014 03:00 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62968 - Mon Jun 30 2014 06:07 PM
странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 06 2013
Записи: 378
|
Уважаемый vito333. Озадачила меня странная работа блока "эта позиция активна 1/0" дело в том что на реале стоп зацепленный формуле ведет себя совершенно не так как в лаборатории о чем свидетельствуют приложенные картинки. такое очучение что на реале блок не находит информацию о том входе к которому зацеплен, но, почему-то, исключительно для второго подобного блока . в скрипте присутствует еще один такой блок для длинных позиций с зеркально противоположной логикой и он работает также как и в лаборатории.
и если можно кратко пояснить чем работа блока "эта позиция активна 1/0" отличается от "есть активная длинная(короткая) позиция" за исключением привязки к конкретно именнованному блоку. просто простая замена этих блоков в корне меняет результаты даже в самом упрощенном случае.
Attachments
1.JPG (175 downloads)2.JPG (228 downloads)лаба.JPG (228 downloads)реал.JPG (244 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#62970 - Mon Jun 30 2014 07:11 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: nikifor]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
чем отличается от "есть активная позиция" - не подскажу
а сам кубик, по идее, должен отрабатывать одинаково в любых условиях, либо я чего-то не догоняю может кто-то из тслаб или Родион подскажут, глянув этот код
public double Execute(IPosition pos, int barNum) { if (pos == null) return 0; return pos.IsActive ? 1 : 0; }
|
Наверх
|
|
|
|
#62972 - Mon Jun 30 2014 07:26 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
чем отличается от "есть активная позиция" - не подскажу
а сам кубик, по идее, должен отрабатывать одинаково в любых условиях, либо я чего-то не догоняю может кто-то из тслаб или Родион подскажут, глянув этот код
public double Execute(IPosition pos, int barNum) { if (pos == null) return 0; return pos.IsActive ? 1 : 0; } Тут нет привязки к номеру бара. Это есть плохо. IsActive следует заменить на функцию где есть номер бара IsActiveForbar() Вообще если где в индиках есть подобные схемы работы без номеров бара везде надо переделать иначе на реале будут ацкие фокусы . Проверено уже. В детали лезть не хочу но это будет обязательно.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#62974 - Mon Jun 30 2014 07:42 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ок, спасибо, Родион
очередная нерабочая фишка
Отредактировано vito333 (Mon Jun 30 2014 07:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#62994 - Tue Jul 01 2014 09:53 AM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: nikifor]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- fixed (Pos.IsActive везде заменено на .PosIsActiveForbar())
Attachments
vvTSLtools.zip (132 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#62997 - Tue Jul 01 2014 11:05 AM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
- fixed (Pos.IsActive везде заменено на .PosIsActiveForbar()) замечание касалось не только этой проверки. Везде где были использованы свойства или методы без номера бара для работы с позициями, включая LastActive итд, должно быть переработано. Уже версия 1.2 и в ней это стандарт. Иначе будет глюкать, в определенных случаях, на реале при первой же набранной реальной позиции.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#63005 - Tue Jul 01 2014 01:19 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#63006 - Tue Jul 01 2014 01:31 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
А для GetLastActiveForSignal?
|
Наверх
|
|
|
|
#63007 - Tue Jul 01 2014 02:17 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- fixed (Pos.IsActive везде заменено на .PosIsActiveForbar()) замечание касалось не только этой проверки. Везде где были использованы свойства или методы без номера бара для работы с позициями, включая LastActive итд, должно быть переработано. Уже версия 1.2 и в ней это стандарт. Иначе будет глюкать, в определенных случаях, на реале при первой же набранной реальной позиции. что где стандарт - знают единицы
|
Наверх
|
|
|
|
#63009 - Tue Jul 01 2014 04:01 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: Kermit]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
А для GetLastActiveForSignal? в первую очередь. что где стандарт - знают единицы
как генерится код в кодогенераторе из виз редактора, это и есть стандарт на текущий момент. С версии 1.1 многое поменялось. Все хвосты в виде свойств и методов без номера бара - для поддержки совместимости не более того.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#63010 - Tue Jul 01 2014 04:11 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: ra81]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
А какой метод нужно вместо GetLastActiveForSignal? Я нашел только перегрузку того же метода, но с номером бара. Она будет гарантированно работать?
|
Наверх
|
|
|
|
#63011 - Tue Jul 01 2014 05:25 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
А для GetLastActiveForSignal? в первую очередь. что где стандарт - знают единицы
как генерится код в кодогенераторе из виз редактора, это и есть стандарт на текущий момент. С версии 1.1 многое поменялось. Все хвосты в виде свойств и методов без номера бара - для поддержки совместимости не более того. Родион, что же теперь, с выходом каждой сборки тслаб неделю выколупывать из сгенерированного кода отличия? об этом речь
мне это денег не приносит и если что-то вдруг неожиданно перестало работать - проще чуть изменить решение, чем вступать в малополезные переписки
Отредактировано vito333 (Tue Jul 01 2014 05:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63012 - Tue Jul 01 2014 06:19 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
Нашел в суперсборнике статей, за которые большее спасибо! )) Нужна перегрузка, которая работает хуже и медленнее. Ок, прогресс не остановить.
|
Наверх
|
|
|
|
#63024 - Wed Jul 02 2014 07:21 AM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Родион, что же теперь, с выходом каждой сборки тслаб неделю выколупывать из сгенерированного кода отличия? об этом речь
мне это денег не приносит и если что-то вдруг неожиданно перестало работать - проще чуть изменить решение, чем вступать в малополезные переписки Нуууу.. прям каждый раз переделывать не нужно. Но фича с баром появилась давненько и новые правки тслаба тоже были давненько. Пока у нас стабильность . Нашел в суперсборнике статей, за которые большее спасибо! )) Нужна перегрузка, которая работает хуже и медленнее. Ок, прогресс не остановить.
А хде почитать можно??? Первый раз слышу о сборнике статей! Насчет ХУЖЕ и МЕДЛЕННЕЕ вы погорячились если о методе GetLastActiveForSignal с номером бара. Он просто будет пахать медленее на треть гдето грубо. Но ни разу не хуже, а даже лучше, потому как все становится более прозрачным. Прошлый метод позволяет используя понимание работы тслаба кое где выиграть скорости, но не везде его можно применять.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#63027 - Wed Jul 02 2014 07:45 AM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вот блин Родион, я о том, что открытого чейнжлога у тслаба - нет, и, соответственно, поддержание того же сборника в актуальном состоянии - это нетривиальная задача, в основном это реагирование на письма, что что-то не работает
А человек из-за этих неописываемых изменений может словить убытки
Отредактировано vito333 (Wed Jul 02 2014 11:45 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63028 - Wed Jul 02 2014 10:21 AM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Вот блин Родион, я о том, что открытого чейнжлога у тслаба - нет, и, соответственно, поддержание того же сборника в актуальном состоянии - это нетривиальная задача, в основном это реагирование на письма, что что-то не работает
А человек из-за этих неописываемых изменений может словить убытки угу. Но если уж поставил ночную сборку то это не релиз. Надо сначала проверить что да как.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#63044 - Wed Jul 02 2014 09:58 PM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: ra81]
|
enthusiast
Registered: Wed Jan 18 2012
Записи: 256
|
[quote=ra81А хде почитать можно??? Первый раз слышу о сборнике статей!
Насчет ХУЖЕ и МЕДЛЕННЕЕ вы погорячились если о методе GetLastActiveForSignal с номером бара. Он просто будет пахать медленее на треть гдето грубо. Но ни разу не хуже, а даже лучше, потому как все становится более прозрачным. Прошлый метод позволяет используя понимание работы тслаба кое где выиграть скорости, но не везде его можно применять. [/quote] Ну это был комплимент про статьи на rusalgo. На мой взгляд увеличение времени исполнения на 30% не компенсировано ничем. Перегрузка без номера бара работает совершенно нормально. Пока работает.
|
Наверх
|
|
|
|
#63054 - Thu Jul 03 2014 06:45 AM
Re: странная работа блока эта позиция активна 1/0
[Re: Kermit]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Ну это был комплимент про статьи на rusalgo. На мой взгляд увеличение времени исполнения на 30% не компенсировано ничем. Перегрузка без номера бара работает совершенно нормально. Пока работает.
аааааааа, спасибо за отзыв . 30% скорости это скорее предельная цифра. Обычно может быть и меньше. В случае если ваш скрипт содержит МАЛО позиций и мало истории то эта разница может быть вообще в миллисекундах очень малой. Проверить вы можете легко путем двух трех правок кода. А то что перегрузка пока пашет, так она пашет на части скриптов, а потом вы получите где нибудь непонятки и будете ломать голову
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#63098 - Sat Jul 05 2014 05:36 PM
FIR MA
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#63149 - Tue Jul 08 2014 01:50 PM
Re: FIR MA
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
NonLagMA79(NonLagMA80) - говорит не валидное значение параметра S_Factor.
|
Наверх
|
|
|
|
#63150 - Tue Jul 08 2014 03:10 PM
Re: FIR MA
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
это недоделанная МА, уберу
|
Наверх
|
|
|
|
#63157 - Tue Jul 08 2014 07:34 PM
Re: FIR MA
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
у меня вопрос слегка оффтоп. Стока индиков, ты их все используешь?
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#63160 - Tue Jul 08 2014 08:17 PM
Re:
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
нет конечно когда-то просто руку набивал и изучал внутреннюю логику работы индикаторов и на первом этапе собрал чужое с форума
ну и ещё там - идеи
Отредактировано vito333 (Tue Jul 08 2014 08:24 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63164 - Tue Jul 08 2014 10:57 PM
Re:
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
NonLagMA80 вообщето можно использовать если в параметр S_Factor вручную прописать значение 1 к примеру.
Да сборник просто огромен стал. Может объединиться и пообсуждать какие более точные инструменты из него а откровенно дублирующие или неудачные индюки выкинуть?
|
Наверх
|
|
|
|
#63165 - Tue Jul 08 2014 11:02 PM
Re:
[Re: jarilo]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Я например сколько не пробовал не чего использовать не получалось. Только совсем недавно приобщился к NRTR с параметром 147 на 2.9. Вот он понравился хотя не справляется с рынком когда тот резко меняет цену противо-направленно.
|
Наверх
|
|
|
|
#63170 - Wed Jul 09 2014 02:50 AM
Re:
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Хм, ну вообще-то это сборник действительно реальных индикаторов, которые вполне себе рабочие инструменты, если чётко понимать, что они такое И деньги вполне реально помогают зарабатывать (хоть для этого сборник не обязателен) Для примера - июнь +27% к счёту, из сборника что-то задействовано в любом случае.
Отредактировано vito333 (Wed Jul 09 2014 03:19 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63171 - Wed Jul 09 2014 03:07 AM
Re:
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Что касается NonLagMa79 - в ней нет особых откровений по сравнению с просто NonLagMa :-) так что уберу
Отредактировано vito333 (Wed Jul 09 2014 03:14 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63172 - Wed Jul 09 2014 03:12 AM
Re:
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Насчёт выкинуть что-то из сборника - не вижу смысла, вполне себе такой эклектичный мешочек инструментов, да и кто-то что-то использует, ему будет неудобно. Вот разбить таки на отдельные блоки индюков - наверное полезнее будет. Для начала хочу, как будет время (и если будет) выделить блок скользящих
Отредактировано vito333 (Wed Jul 09 2014 03:16 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63189 - Wed Jul 09 2014 04:45 PM
Re:
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Ну возможно вы правы, просто я свои слова в основном относил как раз к скользящим. Их так много и как мне кажется есть некоторые совсем неудачные, хотя может быть дело в том что я просто пытаюсь их использовать как обычную ema а к ним нужен какой то свой подход и тогда они раскроют свою привлекательность.
P.S. хотелось вытащить народ на обсуждение всех индюков, вдруг на какие удачные решения друг друга бы натолкнули.
|
Наверх
|
|
|
|
#63209 - Thu Jul 10 2014 03:25 PM
McGinley Dynamic
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
- добавлен McGinley Dynamic
Отредактировано vito333 (Thu Jul 10 2014 03:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#63220 - Thu Jul 10 2014 06:39 PM
Re:
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Для примера - июнь +27% к счёту, из сборника что-то задействовано в любом случае.
А просадка в % какая если не секрет? И еще очень интересно средняя прибыль на сделку(имею ввиду не прибыльные а все сделки как если бы убыточных небыло были бы только средние).
|
Наверх
|
|
|
|
#63221 - Thu Jul 10 2014 08:36 PM
Re:
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Для примера - июнь +27% к счёту, из сборника что-то задействовано в любом случае.
А просадка в % какая если не секрет? И еще очень интересно средняя прибыль на сделку(имею ввиду не прибыльные а все сделки как если бы убыточных небыло были бы только средние). не один алгоритм
|
Наверх
|
|
|
|
#63222 - Thu Jul 10 2014 08:36 PM
Volatility (resetting) MA
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
--- добавлена Volatility (resetting) MA
|
Наверх
|
|
|
|
#63289 - Tue Jul 15 2014 12:51 AM
Re: Volatility (resetting) MA
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
vito333, можете дать совет: каким индикатором или набором индикаторов стоит определять боковик?
Конечная задача - определение безтрендовых участках на индексе РТС, таймфреймом - 5 минут.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63305 - Tue Jul 15 2014 07:49 PM
грааль
[Re: Igor_T]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
решение конечной задачи не постфактум есть грааль
|
Наверх
|
|
|
|
#63306 - Tue Jul 15 2014 08:22 PM
Re: грааль
[Re: Igor_T]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
vito333, можете дать совет: каким индикатором или набором индикаторов стоит определять боковик?
Конечная задача - определение безтрендовых участках на индексе РТС, таймфреймом - 5 минут. Для начала дайте четкое определение того, что такое боковик
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#63310 - Wed Jul 16 2014 08:52 PM
Re: грааль
[Re: ra81]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
vito333, можете дать совет: каким индикатором или набором индикаторов стоит определять боковик?
Конечная задача - определение безтрендовых участках на индексе РТС, таймфреймом - 5 минут. Для начала дайте четкое определение того, что такое боковик Юмор заценил! Ответ простой - период, на котором трендовый робот лосит;) естественно мой. А если серьезно - я надеелся, что на форуме уже вопрос определения боковика или варианты подхода к этой проблеме уже были + дополнительно, на сколько я понимаю, Vito достаточно много индикаторов изготовлял, значение части из которых я не то что не понимаю..... может он в этом вопросе или вы подскажет направление.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63311 - Wed Jul 16 2014 08:59 PM
Re: грааль
[Re: Igor_T]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
На сколько я пока понял задачу для себя - это определение слабого ненаправленного движения с частыми возвратами и глубокими откатами.
Для примера РТС движение в рамках 1000-1500 пунков в одну сторону с последующим откатом на 60-70% движением с постепенным сползанием или подъемом котировок.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63312 - Wed Jul 16 2014 09:01 PM
Re: грааль
[Re: Igor_T]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Для меня пока простой вопрос с какой строны подходить - соотношение волотильноси, размеров канала движения, ATR или других показателей рынка?..
Или в принципе не париться с этим, верстать контр трендовик на подходящим для этого участке, потом переключать на длительный период времени с трендами и смотреть, где лосит, какие изменения вносить и т.п....
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63314 - Wed Jul 16 2014 11:08 PM
Re: грааль
[Re: Igor_T]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
извините за офтоп Igor_T накидай идею в кубиках с описанием - так продуктивнее будет
|
Наверх
|
|
|
|
#63315 - Thu Jul 17 2014 06:14 AM
Re: грааль
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Вопрос определения боковика конечно не раз поднимался на форуме, и не только на этом
"Или в принципе не париться с этим, верстать контр трендовик на подходящим для этого участке, потом переключать на длительный период времени с трендами и смотреть, где лосит, какие изменения вносить и т.п...." - только так. И когда сваяешь - тогда поймёшь глубину вопроса
Есть другая точка зрения на фазы рынка относительно роботов - это фазы "когда робот зарабатывает и когда нет" и в этой трактовке наверное легче работать, чем "тренд-флэт", потому что легче себе ответить, почему бот не зарабатывает, чем сформулировать корректное определение боковика
|
Наверх
|
|
|
|
#63323 - Thu Jul 17 2014 10:59 PM
Re: грааль
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Большое спасибо! Вопрос стал кристально ясен.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63533 - Thu Jul 31 2014 04:09 PM
Re:
[Re: Igor_T]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vvTSLtools
Attachments
vvTSLtools.zip (217 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#63566 - Fri Aug 01 2014 09:40 PM
Re:
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Посмотрел на FIR MA - мне кажется что она слишком запаздывает да и гуляет по всем закоулкам. Если сравнивать с AMA.
Есть другие мнения?
|
Наверх
|
|
|
|
#63567 - Fri Aug 01 2014 09:44 PM
Re:
[Re: jarilo]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
У меня пока выбор 2 лучших MA следующий, если нужно чтоб не спешила с входом т.е. запаздывала то простая EMA а если нужно чтобы не отвлекалась от основного тренда это AMA.
|
Наверх
|
|
|
|
#63577 - Sat Aug 02 2014 12:08 AM
Re: грааль
[Re: ra81]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Для начала дайте четкое определение того, что такое боковик Боковик - это рынок, на котором ценовое движение не имеет выраженной верхней или нижней направленности. Характеризуется как правило пониженными ренджем и волатильностью (реже), а главное - отсутствием сколько-нибудь длительно проявляющихся признаков наличия тренда по его классическому определению.Исходя из этого индикатор боковика должен содержать несколько настраиваемых параметров, т.к. теоретически внутри боковика могут быть "вложенные краткосрочно-торговые" трендовые участки. Настройки должны позволять либо видеть их как тренд, либо включать их в боковик большего масштаба. Это я так. Размялся-потренировался.
|
Наверх
|
|
|
|
#63606 - Mon Aug 04 2014 10:40 AM
Re: грааль
[Re: VladMih]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Для начала дайте четкое определение того, что такое боковик Боковик - это рынок, на котором ценовое движение не имеет выраженной верхней или нижней направленности. Характеризуется как правило пониженными ренджем и волатильностью (реже), а главное - отсутствием сколько-нибудь длительно проявляющихся признаков наличия тренда по его классическому определению.Исходя из этого индикатор боковика должен содержать несколько настраиваемых параметров, т.к. теоретически внутри боковика могут быть "вложенные краткосрочно-торговые" трендовые участки. Настройки должны позволять либо видеть их как тренд, либо включать их в боковик большего масштаба. Это я так. Размялся-потренировался. Ключевое слово было ЧЕТКОЕ. Переведите слова в условия) Пока Вы будете определять боковик, пропустите тренд. А заглянуть в будущее можно только в лабе) Защита от боковика - стопы. Несколько настраиваемых параметров приведут к переоптимизации и, соответственно, сливу в реале.
|
Наверх
|
|
|
|
#63658 - Tue Aug 05 2014 10:47 AM
Re: грааль
[Re: Anatolye]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Несколько настраиваемых параметров приведут к переоптимизации и, соответственно, сливу в реале. Несколько параметров - это норма для подавляющего большинства индикаторов, в том числе классических - таких, как Stochastic, MACD и т.п. Даже простейший Мувинг посмотрите сколько настроек содержит. Если кто-то из-за этого сливает, то МАше на это плевать.
|
Наверх
|
|
|
|
#63663 - Tue Aug 05 2014 03:34 PM
Re: грааль
[Re: VladMih]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Несколько настраиваемых параметров приведут к переоптимизации и, соответственно, сливу в реале. Несколько параметров - это норма для подавляющего большинства индикаторов, в том числе классических - таких, как Stochastic, MACD и т.п. Даже простейший Мувинг посмотрите сколько настроек содержит. Если кто-то из-за этого сливает, то МАше на это плевать. Я Вам написал, что большое количество параметров приведет в подгонке под историю. А Вы мне про норму и классику какую-то, да еще про мувинг (с настройками...). Про нейронные сети Вы забыли, но это наверное еще не классика. "Несколько параметров - это норма". Дальше-то что, какой вывод? Все. После разминки силы закончились. Смысл ваших рассуждений куда-то ускользает... А последняя фраза к чему? Вы не согласны, что для устойчивой и прибыльной системы количество параметров должно быть минимальным, в идеале один или два?
|
Наверх
|
|
|
|
#63669 - Tue Aug 05 2014 11:31 PM
Re: грааль
[Re: Anatolye]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Вы не согласны, что для устойчивой и прибыльной системы количество параметров должно быть минимальным, в идеале один или два? Не согласен я с вашим идеалом. Важно не количество параметров, а как их использовать. Покажите мне хоть одну реально рабочую систему с одним настраиваемым параметром работающую более чем на одном инструменте и одном таймфрейме. Если не покажете - найдите себе другого собеседника.
|
Наверх
|
|
|
|
#63670 - Tue Aug 05 2014 11:41 PM
Re: грааль
[Re: VladMih]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
Покажите мне ...рабочую систему ..
упс... звините за офтоп.
|
Наверх
|
|
|
|
#63677 - Wed Aug 06 2014 09:51 AM
Re: грааль
[Re: VladMih]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Вы не согласны, что для устойчивой и прибыльной системы количество параметров должно быть минимальным, в идеале один или два? Не согласен я с вашим идеалом. Важно не количество параметров, а как их использовать. Покажите мне хоть одну реально рабочую систему с одним настраиваемым параметром работающую более чем на одном инструменте и одном таймфрейме. Если не покажете - найдите себе другого собеседника. Ну тогда, так и будете ковыряться в лабе с кучей индикаторов((( Вместо однозначного несогласия хотя бы задумайтесь над тем, что я Вам написал, станете на один шаг ближе к реальной торговле. Пошел в ход основной аргумент "покажите мне ..."?))) Могу Вам показать и даже указать направление движения... Я не говорил, что у меня торгующие системы именно с одним параметром (читаем внимательно выше), с двумя-тремя (в зависимости от определения параметра). Причем тут другой собеседник???))) Согласен с Вами, тема закрыта. Больше не пишу.
|
Наверх
|
|
|
|
#63679 - Wed Aug 06 2014 09:55 AM
Re: грааль
[Re: Anatolye]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Пошел в ход основной аргумент "покажите мне ..."?))) Вообще-то разговор и начался с этого - человек попросил "показать" определение, а вы пошли еще дальше - попросили показать еще и однозначные условия (будто отменили понятие настройки). А теперь удивляетесь и возмущаетесь, аж от смеха заходитесь? Неплохо бы СВОИ требования предъявлять и к себе. Я показал что смог - теперь ваша очередь. Не стесняйтесь ) PS: насчет моих первых шагов к реальному трейдингу... вы опоздали лет эдак на 10.
|
Наверх
|
|
|
|
#63681 - Wed Aug 06 2014 10:12 AM
Re: грааль
[Re: VladMih]
|
member
Registered: Mon Dec 13 2010
Записи: 125
|
Пошел в ход основной аргумент "покажите мне ..."?))) Я показал что смог - теперь ваша очередь. Не стесняйтесь ) PS: насчет моих первых шагов к реальному трейдингу... вы опоздали лет эдак на 10. Извини, но не смог удержаться))))) Жжешь) Я не стеснялся, я тебя послал на ... (да простят меня модераторы). В смысле 10 лет идешь. Устал наверное))))))))))
|
Наверх
|
|
|
|
#63696 - Wed Aug 06 2014 03:29 PM
Re: грааль
[Re: VladMih]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Вы не согласны, что для устойчивой и прибыльной системы количество параметров должно быть минимальным, в идеале один или два? Не согласен я с вашим идеалом. Важно не количество параметров, а как их использовать. Покажите мне хоть одну реально рабочую систему с одним настраиваемым параметром работающую более чем на одном инструменте и одном таймфрейме. Если не покажете - найдите себе другого собеседника. Есть такие и работают, и на нескольких инструментах при изменении данного параметра, да и без изменений но хуже, и при смене тайма от минуты до 30, и без индикаторов Черный пояс дадите?
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63697 - Wed Aug 06 2014 03:30 PM
Re: грааль
[Re: Anatolye]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Несколько настраиваемых параметров приведут к переоптимизации и, соответственно, сливу в реале. Несколько параметров - это норма для подавляющего большинства индикаторов, в том числе классических - таких, как Stochastic, MACD и т.п. Даже простейший Мувинг посмотрите сколько настроек содержит. Если кто-то из-за этого сливает, то МАше на это плевать. Я Вам написал, что большое количество параметров приведет в подгонке под историю. А Вы мне про норму и классику какую-то, да еще про мувинг (с настройками...). Про нейронные сети Вы забыли, но это наверное еще не классика. "Несколько параметров - это норма". Дальше-то что, какой вывод? Все. После разминки силы закончились. Смысл ваших рассуждений куда-то ускользает... А последняя фраза к чему? Вы не согласны, что для устойчивой и прибыльной системы количество параметров должно быть минимальным, в идеале один или два? Увеличивает вероятность подгонки, опять же есть форвард, но он не дает 100% гарантии, ну и конечно важно то как применять индикаторы, у каждого много трактовок
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#63703 - Wed Aug 06 2014 06:05 PM
Re: грааль
[Re: Frend]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
Завязывайте, у каждого свой подход. А все что вы тут обсуждаете это оффтоп! Напомню если кто не знает эта тема для обсуждения конкретного сборника от vito333 и его индикаторов. Вот если есть что по ним сказать другое дело.
|
Наверх
|
|
|
|
#64312 - Wed Aug 27 2014 08:42 AM
Re: грааль
[Re: jarilo]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
напоминаю, если у кого чего не работает из сборника - отписывайтесь об этом
|
Наверх
|
|
|
|
#64316 - Wed Aug 27 2014 10:40 AM
Re: грааль
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
напоминаю, если у кого чего не работает из сборника - отписывайтесь об этом использую твои индикаторы. Добавил в скрипт все. Они все не рабочие. Стратегия показала минус . ПС: немного шутки
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#64325 - Wed Aug 27 2014 10:28 PM
Re: грааль
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
напоминаю, если у кого чего не работает из сборника - отписывайтесь об этом NбараВыхода и Nбара если я неошибаюсь из сборника. там косяк есть.
|
Наверх
|
|
|
|
#64500 - Thu Sep 04 2014 06:58 PM
Re: грааль
[Re: uuzzeerr]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
для определения тренда господа Лебо и Лукас очень советуют ADX, есть в стандартных индикаторах. По моим наблюдениям, период 20 и уровень 20 весьма четко отражают направленность тренда или ее отсутствие.
|
Наверх
|
|
|
|
#64518 - Fri Sep 05 2014 12:04 PM
Re: грааль
[Re: doctoralexus2]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
Уважаемый Vito! отчего-то загрузив последнюю сборку не нахожу индикатора ADXVMA(была красивая картинка на стр.71). Лог пишет" не найден обработчик или dll с обработчиком отсутствует".
Отредактировано doctoralexus2 (Fri Sep 05 2014 12:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#64523 - Fri Sep 05 2014 03:10 PM
Re: грааль
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
если ещё раз внимательно посмотреть?
|
Наверх
|
|
|
|
#64526 - Fri Sep 05 2014 05:14 PM
Re: грааль
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
попробовал еще раз. версия 1.2.17 32-бит. Кубик ADXVMA есть, а программа говорит, что нет нужной DLL:(. Сборка последняя.
|
Наверх
|
|
|
|
#64542 - Sat Sep 06 2014 08:52 PM
Вопрос по трейлу
[Re: doctoralexus2]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Доброго дня. Вито, по какой причине расчет ATRTrail может отличаться на текстовике и источнике от брокера? См. картинки в приложении. Естественно один и тот же скрипт, тот же период, отличаться только источники, во всяком случае я так думаю:)
Attachments
На основе источника биржи.png (341 downloads)На основе текстовика.png (309 downloads)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64543 - Sat Sep 06 2014 08:55 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: Igor_T]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Почему-то кубик не всегда базовым уровнем стопа берет параметр стоп лосс.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64544 - Sun Sep 07 2014 05:26 AM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: Igor_T]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Доброго дня. Вито, по какой причине расчет ATRTrail может отличаться на текстовике и источнике от брокера? См. картинки в приложении. Естественно один и тот же скрипт, тот же период, отличаться только источники, во всяком случае я так думаю:) качество склейки скорее всего и причина
|
Наверх
|
|
|
|
#64545 - Sun Sep 07 2014 05:30 AM
Re: грааль
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
попробовал еще раз. версия 1.2.17 32-бит. Кубик ADXVMA есть, а программа говорит, что нет нужной DLL:(. Сборка последняя. всё работает
Attachments
snap_2014.09.07_12h28m38s_006_.png (357 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#64546 - Sun Sep 07 2014 11:37 AM
Re: грааль
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
Да,именно этот кубик. НЕ работает. Может он расcчитан под X64, и в X32 не идет? Кстати, многие индикаторы не работают в х64,а в х32 работают, и наоборот. Может, в этом дело?
|
Наверх
|
|
|
|
#64547 - Sun Sep 07 2014 12:40 PM
Re: грааль
[Re: doctoralexus2]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
|
Наверх
|
|
|
|
#64549 - Sun Sep 07 2014 01:20 PM
Re: грааль
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Да,именно этот кубик. НЕ работает. Может он расcчитан под X64, и в X32 не идет? Кстати, многие индикаторы не работают в х64,а в х32 работают, и наоборот. Может, в этом дело? в топике раньше часто какие-то подобные ошибки у людей появлялись, помогала чистка папки с обработчиками с работой-неработой в х32-х64 - странная ситуация, до сих пор никто такого не выявлял вся сборка скомпилирована под работу хоть там, хоть там видимо что-то у тебя не так .NET 4-й версии?
|
Наверх
|
|
|
|
#64550 - Sun Sep 07 2014 01:21 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Доброго дня. Вито, по какой причине расчет ATRTrail может отличаться на текстовике и источнике от брокера? См. картинки в приложении. Естественно один и тот же скрипт, тот же период, отличаться только источники, во всяком случае я так думаю:) качество склейки скорее всего и причина От Финама полным куском, да и дело не во входящих данных - посмотри еще скрины - кубик, по какой-то причине просто не берет первоначальный стоп, а расчитывает трейл. Не спец конечно, но от входящих данных такое поведение зависить не должно...
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64551 - Sun Sep 07 2014 01:45 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: Igor_T]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
Да, NET последний. Попробую чуть позже загрузить его на х64 версии, отпишусь что получится:)
|
Наверх
|
|
|
|
#64552 - Sun Sep 07 2014 01:48 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: doctoralexus2]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
а папку с обработчиками почистить это про Handlers?
|
Наверх
|
|
|
|
#64564 - Mon Sep 08 2014 08:53 AM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#64629 - Tue Sep 09 2014 05:38 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: Igor_T]
|
enthusiast
Registered: Fri Mar 19 2010
Записи: 255
|
От Финама полным куском, ... В этом и дело. Финам не корректно клеит это давно известно. Нужно скачивать отдельно по каждому инструменту и потом самому клеить и все равно может отличаться от источника поскольку момент склейки может быть разный. Чтобы совпадало используйте только период инструмента не объединяя его с последующим. Не спец конечно, но от входящих данных такое поведение зависить не должно... А по каким тогда данным должен расчитываться стоп и треил, по звездам на небе
Отредактировано jarilo (Tue Sep 09 2014 05:50 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#64631 - Tue Sep 09 2014 10:16 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: jarilo]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
От Финама полным куском, ... В этом и дело. Финам не корректно клеит это давно известно. Нужно скачивать отдельно по каждому инструменту и потом самому клеить и все равно может отличаться от источника поскольку момент склейки может быть разный. Чтобы совпадало используйте только период инструмента не объединяя его с последующим. Не спец конечно, но от входящих данных такое поведение зависить не должно... А по каким тогда данным должен расчитываться стоп и треил, по звездам на небе Vito, jarilo, все же прошу - помогите чуть "глубжее"! Выводил текст и данные от брокера (кусок с 17 июля) - все там совпадает пуля в пулю... Кубик, почему-то, не выставляет отложенный приказ на ценовом уровне "стоп-лосс", а расчитывает трейл, как если бы цена уже ушла в заданную сторону на величину "вкл. трейл"... Я не программер, но элементарная логика работает! Какая разница какая цена ему на вход подается?... он от нее должен отсчитать к примеру 0,5% и поставить стоп, а куб то так делает, то расчитывает трейл из расчета АТR, периода и т.п. причем с первой свечки. Без претензий, дареному коню как известно.... Спасибо за куб. Просто хочется, чтобы работал как швейцарские часы.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64640 - Wed Sep 10 2014 12:16 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: Igor_T]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
кубик не может что-то фантазировать
логика простая - на следующем баре после входа он смотрит, не достигла ли цена выставленный в кубике уровень дох ода если не достигла - ставит стоп на указанном в кубе уровне и так же далее если доход на каком-то баре достигал указанного в кубе значения - включается трейл по АТР и теперь на каждом баре расчитывается АТР и на его основе выставляется трейл-стоп причём первое его выставление будет не ниже первоначального просто стопа
|
Наверх
|
|
|
|
#64641 - Wed Sep 10 2014 12:18 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну и в общем-то можно собрать на этой логике трейл самостоятельно и рулить им как угодно
|
Наверх
|
|
|
|
#64644 - Wed Sep 10 2014 12:41 PM
Re: Вопрос по трейлу
[Re: vito333]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Моя пока не умеет:))) В любом случае спасибо. На реале работает корректно, только тестирование на истории чуток лучшие результаты дает, нежели реал:)) Ну да не критично.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#64653 - Wed Sep 10 2014 05:56 PM
Re: грааль
[Re: doctoralexus2]
|
journeyman
Registered: Tue Jul 16 2013
Записи: 82
|
Добрый день! Прошу создать индикатор описанный по следующей ссылке (адаптивный параболик). http://www.mql5.com/ru/code/9227Спасибо
Отредактировано IgorZhukov (Wed Sep 10 2014 05:58 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#64654 - Wed Sep 10 2014 06:36 PM
Re: грааль
[Re: IgorZhukov]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
толку от его адаптивности немного
|
Наверх
|
|
|
|
#64857 - Tue Sep 16 2014 01:28 PM
Re: грааль
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Thu Jun 19 2014
Записи: 6
|
подскажите плиз кто в курсе, в индикаторах "n черных (белых) баров подряд" помимо значения "n баров подряд" есть значение "backshift" - что это такое?
|
Наверх
|
|
|
|
#64862 - Tue Sep 16 2014 03:06 PM
Re: грааль
[Re: Gans]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
я где-то слышал, что этот параметр означает сдвиг назад от текущего бара и уже оттуда ещё далее назад проверять, было ли N-баров подряд
|
Наверх
|
|
|
|
#65126 - Sat Sep 27 2014 04:25 PM
Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
добавлено: --- Профит последней закрытой именованной позиции
Отредактировано vito333 (Sat Sep 27 2014 05:41 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#65145 - Sun Sep 28 2014 05:32 PM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
--- Профит последней закрытой именованной позиции очень нужная вещь!! А где искать?
|
Наверх
|
|
|
|
#65236 - Mon Sep 29 2014 08:03 AM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#65302 - Mon Sep 29 2014 01:43 PM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
Профит последней закрытой именованной позиции И все же, Vito333, где искать индикатор? В последнюю сборку заново загрузить?
|
Наверх
|
|
|
|
#65304 - Mon Sep 29 2014 01:59 PM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: doctoralexus2]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
нету в последней сборке. прегрузил, перерыл, все равно нету последнего закрытого именованного профита(
|
Наверх
|
|
|
|
#65404 - Thu Oct 02 2014 09:42 PM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: doctoralexus2]
|
newbie
Registered: Tue Jun 17 2014
Записи: 32
|
Скачал сборник индюков. Их тут тысяча. А какие самые толковые на текущем рынке? Уверен их немного. Спасибо, кто поможет.
|
Наверх
|
|
|
|
#65406 - Thu Oct 02 2014 10:57 PM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: Manheten]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
ну повеселил.... узнаешь , обязательно скажи.
|
Наверх
|
|
|
|
#65407 - Thu Oct 02 2014 11:27 PM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: uuzzeerr]
|
newbie
Registered: Tue Jun 17 2014
Записи: 32
|
Так вот именно что индюк который торгуется у меня на реале в сборнике тоже есть. Одинаковые настройки а показывает лажу какую то. В общем делаю вывод, в топку сборник № 59.
|
Наверх
|
|
|
|
#65436 - Fri Oct 03 2014 06:00 PM
Re: Профит последней закрытой именованной позиции
[Re: Manheten]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
ну не 1000.. Даже сотки не наберется, за неделю вполне можно все потыркать;)Многие причем одни и теже ,но с вариациями. Толковые тоже все, Vito отдельное спасибо!:)
|
Наверх
|
|
|
|
#65459 - Sun Oct 05 2014 08:01 PM
vvTSLtools
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vvTSLtools
Attachments
vvTSLtools.zip (267 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#65465 - Mon Oct 06 2014 02:24 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
|
Наверх
|
|
|
|
#65468 - Mon Oct 06 2014 03:36 PM
Re: vvTSLtools
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#65469 - Mon Oct 06 2014 07:27 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
и мои принимайте БОЛЬШИЕ СПАСИБОЧКИ!!!
|
Наверх
|
|
|
|
#65488 - Tue Oct 07 2014 11:41 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vvkg]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
А у меня не идет " профит последней закрытой поименованной позиции" . Логи пишут не загружена длл и еще чет-то хочет.. В поддержку обратился там просят,цитирую"Индикатор в открытом виде (*.cs) приложите пожалуйста." Уже много раз так было, не знаю уже что и делать:(
|
Наверх
|
|
|
|
#65489 - Tue Oct 07 2014 11:43 AM
Re: vvTSLtools
[Re: doctoralexus2]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
Vito, есть у Вас вариант индикатора на *CS? Может вышлю поддержке, там разберутся чем проблема?
|
Наверх
|
|
|
|
#65493 - Tue Oct 07 2014 01:28 PM
Re: vvTSLtools
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
почисть handlers, например исходник кубика не поможет
|
Наверх
|
|
|
|
#65516 - Wed Oct 08 2014 07:13 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
было бы дело в сборке - ты бы не один отписался о проблеме
|
Наверх
|
|
|
|
#65522 - Wed Oct 08 2014 11:45 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
Извиняюсь за глупый вопрос, а как его (хендлерс) чистить? удалил файлы, попавшие туда ранее по незнанию, удалил старые сборки, дубли индикаторов.. Что еще можно с этой папкой сделать? ума не приложу
|
Наверх
|
|
|
|
#65564 - Thu Oct 09 2014 10:49 AM
1000000
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#65612 - Fri Oct 10 2014 11:54 AM
Re: 1000000
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
|
Вот ведь зарраза!! ПОставил сборник заново и все грузится.. Раза три это делал, и не было результата. Электроника))
|
Наверх
|
|
|
|
#66306 - Mon Nov 10 2014 02:16 PM
Re:
[Re: doctoralexus2]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
принимаются предложения, как переразбить сборник (в преддверии версии 1.3) чтобы можно было весь не тянуть, только нужное
Отредактировано vito333 (Mon Nov 10 2014 02:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#66308 - Mon Nov 10 2014 02:52 PM
Re:
[Re: vito333]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
принимаются предложения, как переразбить сборник (в преддверии версии 1.3) чтобы можно было весь не тянуть, только нужное он что, много места занимает, рессурсы лопает? моё имхо не трогать без реальной необходимости, что нужно а что не нужно у каждого индивидуально и что нужно сейчас а что понадобится позже тоже по-разному, но выбрать из сделанного всегда проще... Вито, за проделанную работу ещё раз спасибо и просьба - без необходимости не трогать..
|
Наверх
|
|
|
|
#66309 - Mon Nov 10 2014 05:15 PM
Re:
[Re: usas]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
я бы поставил вопрос по другому, а какие изменения версии 1.3 затронут сборник?
|
Наверх
|
|
|
|
#66357 - Wed Nov 12 2014 08:33 AM
Re:
[Re: depak]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
1.3 будет скорее новой программой чем доработкой старой. Так что надо быть готовым к серьезным изменениям в лучшую сторону .
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#66359 - Wed Nov 12 2014 09:47 AM
Re:
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
скорее бы одно напрягает - бета-тестирование
|
Наверх
|
|
|
|
#66360 - Wed Nov 12 2014 11:38 AM
Re:
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
скорее бы одно напрягает - бета-тестирование ну кому то придется подставить свою шкуру для этого . Тут никак не избежать сего процесса. Нововведений тьма, значит и баги будут
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#66362 - Wed Nov 12 2014 12:29 PM
Re:
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
скорее бы одно напрягает - бета-тестирование ну кому то придется подставить свою шкуру для этого . Тут никак не избежать сего процесса. Нововведений тьма, значит и баги будут Родион, судя по информированности Вы особа, приближенная к царствующему дому, потому не могли бы Вы приподнять занавес над "тьмой нововведений", а то из "официальных" источников хрен чего узнаешь? ..кроме опционов.:-))
|
Наверх
|
|
|
|
#66363 - Wed Nov 12 2014 01:29 PM
Re:
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
да сам не особо информирован то . Не видел еще не трогал новое . Главные возможности это событийка, возможность дробить позы и стыковать, конструктор форм для создания ручных приводов, ну и графики обещали сделать с возможностью рисовать любые хотелки. Интерфейс новый за пользу не считаю :)) Так вроде бы все что знаю.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#66364 - Wed Nov 12 2014 01:53 PM
Re:
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
да сам не особо информирован то . Не видел еще не трогал новое . Главные возможности это событийка, возможность дробить позы и стыковать, конструктор форм для создания ручных приводов, ну и графики обещали сделать с возможностью рисовать любые хотелки. Интерфейс новый за пользу не считаю :)) Так вроде бы все что знаю. wow!
|
Наверх
|
|
|
|
#66380 - Wed Nov 12 2014 09:23 PM
Re:
[Re: ra81]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
да сам не особо информирован то . Не видел еще не трогал новое . ... Так вроде бы все что знаю. а не знаете когда нам ждать эту 1.3 ?
|
Наверх
|
|
|
|
#66384 - Thu Nov 13 2014 06:00 AM
Re:
[Re: vvkg]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
да сам не особо информирован то . Не видел еще не трогал новое . ... Так вроде бы все что знаю. а не знаете когда нам ждать эту 1.3 ? полагаю вместе с опционами. А они скоро судя по тому что обучение от каленковича будет. Правда бета версия, а значит рано еще. Да и вообще все так ждут, а чего всем не хватает то в текущей?
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#66387 - Thu Nov 13 2014 12:02 PM
Re:
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
каждому своего а всем - бабломашины
|
Наверх
|
|
|
|
#66388 - Thu Nov 13 2014 12:20 PM
Re:
[Re: vito333]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Всем нужно одно, кнопку: "Рубить бабло" ))
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#66402 - Thu Nov 13 2014 08:03 PM
Re:
[Re: 777]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Всем нужно одно, кнопку: "Рубить бабло" )) Не всем! Мне, например, нужна только кнопка "отменить последнюю сделку". Сделаете?
|
Наверх
|
|
|
|
#66404 - Thu Nov 13 2014 10:54 PM
Re:
[Re: captian]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
че уж там, просто кнопку "бабло ВКЛ".
|
Наверх
|
|
|
|
#66408 - Fri Nov 14 2014 12:30 PM
vvTSLtools
[Re: uuzzeerr]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vvTSLtools update --- пофиксено много ошибок (в основном в части учёта позиций)
Attachments
vvTSLtools.zip (1477 downloads)
Отредактировано vito333 (Fri Nov 14 2014 12:30 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#66418 - Fri Nov 14 2014 07:02 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
old hand
Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
|
Виктор привет! В последней версии твоего сборника есть что-то новое?
|
Наверх
|
|
|
|
#66420 - Fri Nov 14 2014 08:39 PM
Re: vvTSLtools
[Re: Rezident]
|
journeyman
Registered: Fri Mar 18 2011
Записи: 99
Loc: Gonduras
|
А еще неплохо бы сделать кнопку "Вернуть депозит"))
|
Наверх
|
|
|
|
#66421 - Sat Nov 15 2014 03:00 AM
Re: vvTSLtools
[Re: Rezident]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Виктор привет! В последней версии твоего сборника есть что-то новое? принципиально нового - нет, в основном багфиксы
|
Наверх
|
|
|
|
#66540 - Wed Nov 19 2014 07:50 PM
Re: PatternFinder
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Sun Oct 21 2012
Записи: 27
|
а как решить эту проблему?: "Quantity' parameter in block 'PosiOpenByMark1' with value 10 has been ignored, value will be taken from block 'PatternV2'." Игнорит заданный сайз на вход и берет сайз из кубика.
|
Наверх
|
|
|
|
#66541 - Thu Nov 20 2014 02:11 AM
Re: PatternFinder
[Re: kotbegemot77]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
первый раз такое вижу кубики не связаны? как блок открытия может брать значение из не заведённого на соответствующий вход кубика? ошибка стабильна? дай больше информации
Отредактировано vito333 (Thu Nov 20 2014 04:54 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#66542 - Thu Nov 20 2014 07:34 AM
Re: PatternFinder
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Sun Oct 21 2012
Записи: 27
|
возможно я кубики как-то неверно связываю. просто взял тупо кубик "паттерн" связал с кубиком "открПоРынку" (10 контрактов). сделка открывается, и в нужном месте (там где паттерн обнаружился), но открывает не 10К, а 1 контракт. и в логе пишет вот это:"Quantity' parameter in block 'PosiOpenByMark1' with value 10 has been ignored, value will be taken from block 'PatternV2'."
|
Наверх
|
|
|
|
#66543 - Thu Nov 20 2014 07:42 AM
Re: PatternFinder
[Re: vito333]
|
newbie
Registered: Sun Oct 21 2012
Записи: 27
|
первый раз такое вижу кубики не связаны? как блок открытия может брать значение из не заведённого на соответствующий вход кубика? ошибка стабильна? дай больше информации вот картинки:
Attachments
111.jpg (662 downloads)112.jpg (402 downloads)113.jpg (387 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#66545 - Thu Nov 20 2014 08:25 AM
Re: PatternFinder
[Re: kotbegemot77]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
Это не ошибка, а сообщение о том, что вы использовали управление кол-вом в блоке входа. Сообщение говорит о том, что будет игнорированно кол-во, указанное в блоке входа и будет использовано кол-во из блока паттерн. Собственно вы ошиблись здесь: http://screencast.com/t/yptOzUQLJtили не ошиблись, а просто кубик отдает число, а не условие. По-этому и привязалось туда, где ожидалось число. Возьмите блок "лог формула" в него заведите паттерн. Напишите Паттерн==1 и уже логическую формулу подайте на блок входа.
|
Наверх
|
|
|
|
#66546 - Thu Nov 20 2014 10:52 AM
Re: PatternFinder
[Re: ViL]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
ну да, кубик возвращает не логику, а 0 либо 1
Отредактировано vito333 (Thu Nov 20 2014 10:52 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#66547 - Thu Nov 20 2014 02:24 PM
Re: PatternFinder
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Sun Oct 21 2012
Записи: 27
|
Это не ошибка, а сообщение о том, что вы использовали управление кол-вом в блоке входа. Сообщение говорит о том, что будет игнорированно кол-во, указанное в блоке входа и будет использовано кол-во из блока паттерн. Собственно вы ошиблись здесь: http://screencast.com/t/yptOzUQLJtили не ошиблись, а просто кубик отдает число, а не условие. По-этому и привязалось туда, где ожидалось число. Возьмите блок "лог формула" в него заведите паттерн. Напишите Паттерн==1 и уже логическую формулу подайте на блок входа. Спасибо. Все работает
|
Наверх
|
|
|
|
#66893 - Tue Dec 09 2014 05:31 PM
vvTSLtools
[Re: kotbegemot77]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
добавлено: --- "Хай свечи входа в позицию" --- "Закрытие свечи входа в позицию" --- "Открытие свечи входа в позицию" --- "Лоу свечи входа в позицию"
|
Наверх
|
|
|
|
#66895 - Tue Dec 09 2014 07:38 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
добавлено: --- "Хай свечи входа в позицию" --- "Закрытие свечи входа в позицию" --- "Открытие свечи входа в позицию" --- "Лоу свечи входа в позицию" Виктор приветствую!!! Есть ли блок доход последней открытой, что бы в онлайне показывал изменение доходности открытой позы ???
|
Наверх
|
|
|
|
#66897 - Tue Dec 09 2014 09:46 PM
Re: vvTSLtools
[Re: Stan]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
добавлено: --- "Хай свечи входа в позицию" --- "Закрытие свечи входа в позицию" --- "Открытие свечи входа в позицию" --- "Лоу свечи входа в позицию" Виктор приветствую!!! Есть ли блок доход последней открытой, что бы в онлайне показывал изменение доходности открытой позы ??? ..да вроде легко собирается функция (см.картинку) на выходе формулы искомое..
Attachments
дох.jpg (779 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#67270 - Thu Dec 25 2014 11:17 PM
Re: vvTSLtools
[Re: hell0men]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, есть ли уже реализованный кубик трейл АТР, где первоначальный стоп-лосс выставляется не в %, а в абсолютной величине?
Если нет - как совместить трейл АТР и первоначальный стоп-лосс в абсолютной величине? К примеру первоначальный стоп по РТС 500 пунктов, а после движения в + трейл на основе АТР. В том кубе, что есть в наботе vito - задается в "%".
Attachments
Кубик АТР трейл.jpg (872 downloads)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#67283 - Fri Dec 26 2014 07:20 AM
Re: vvTSLtools
[Re: Igor_T]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
ставьте сразу оба. отработает ближайший к цене.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67307 - Sat Dec 27 2014 05:45 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Thu Sep 05 2013
Записи: 54
|
Уважаемый разработчик этой библиотеки индикаторов, большое спасибо за разработку, хотел бы внести свою лепту и исправлении одного момента, дело в том, что если на графике использовать сжатие, то некоторые индикаторы не работают как надо. я разобрался почему и прошу исправить если есть время. баг следующий на примере индикатора ишимоку. в коде есть строка var high = Context.GetData("Highest", new[] { Period.ToString() + source.Interval.ToString() }, () => Series.Highest(source.HighPrices, Period));
предлагаю, где есть GetData добавить следующее "+ source.Interval.ToString()" то есть получится
var high = Context.GetData("Highest" + source.Interval.ToString(), new[] { Period.ToString() + source.Interval.ToString() }, () => Series.Highest(source.HighPrices, Period));
в этом случае при обращении повторно с другим интервалом данные вычисляются а не берутся из кэша
спасибо!
|
Наверх
|
|
|
|
#67308 - Sat Dec 27 2014 09:26 AM
Re: vvTSLtools
[Re: chernikovd]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Полагаю таких моментов будет много . Работенки vito добавилось только данная проблема вылазить может при условии что вы в оптимизации используете параметр задающий сжатие. Иначе такого быть не должно. Каждый запуск обнуляет кэш и обсчет должен быть заново.
Отредактировано ra81 (Sat Dec 27 2014 09:27 AM)
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67318 - Sat Dec 27 2014 01:52 PM
Re: vvTSLtools
[Re: ra81]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
сразу всё причёсывать не буду, некогда, так что если есть по конкретным индикаторам пожелания - пишите
|
Наверх
|
|
|
|
#67475 - Wed Jan 07 2015 04:22 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Thu Sep 05 2013
Записи: 54
|
тогда MACD, и алгоритм очень интересный с quik не совпадает, можно код в студию? спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#67476 - Wed Jan 07 2015 04:24 PM
Re: vvTSLtools
[Re: ra81]
|
journeyman
Registered: Thu Sep 05 2013
Записи: 54
|
только данная проблема вылазить может при условии что вы в оптимизации используете параметр задающий сжатие. Иначе такого быть не должно. Каждый запуск обнуляет кэш и обсчет должен быть заново. не обнуляется, там же код написан, беру macd на М5, и на H1, они одинаковые... проверьте.. если я не прав поправите, может чего не так делаю..
Отредактировано chernikovd (Wed Jan 07 2015 04:27 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#67479 - Wed Jan 07 2015 05:22 PM
Re: vvTSLtools
[Re: hell0men]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
"Последние - 2 шорта подряд в убыток" "Последние - 2 шорта подряд в прибыль" "Последние - 2 лонга подряд в убыток" "Последние - 2 лонга подряд в прибыль"
на реале не работает, на убыток - то же самое. Надо либо доработать как-то или убрать, а то напарываешься на грабли. что-нибудь пишет или молча не работает?
|
Наверх
|
|
|
|
#67480 - Wed Jan 07 2015 05:23 PM
Re: vvTSLtools
[Re: chernikovd]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
тогда MACD, и алгоритм очень интересный с quik не совпадает, можно код в студию? спасибо. какой именно MACD?
|
Наверх
|
|
|
|
#67490 - Thu Jan 08 2015 03:30 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Dec 12 2014
Записи: 280
|
Просто не работает, у меня по условию 2 сделки открываются. Если обе по тэйку закрылись, далее открывается с уменьшенным стопом одна из них, так вот на реале стоп отличается всего на 1 шаг цены, а должен на 1.7 раз. Но, после того как я заменил на блок "Последний выход имеет такое имя", проблема осталась. Возможно дело не в этом блоке. Блок формулы стопа вот такой
"Последний выход имеет такое имя (имя_выхода_по_тэйку)"?(price3+stop/1.7):(price3+stop)
Еще как-то странно работает блок "НомБарВыхИзПоз". Подключаю к выходу блока входа в позицию, а он выдает либо 0, либо 36352, когда в позиции, где 36352 - это номер последнего бара на графике.
Отредактировано hell0men (Thu Jan 08 2015 03:34 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#67572 - Tue Jan 13 2015 08:26 AM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Thu Sep 05 2013
Записи: 54
|
тогда MACD, и алгоритм очень интересный с quik не совпадает, можно код в студию? спасибо. какой именно MACD? да все, там же не долго.. но я использую просто MACD. Я конечно думаю, что потихоньку наберу весь набор используемых индикаторов в исходниках, есть уже фрактал, фрактал возвращающий сумму, ишимоку который не содержит выше описанную ошибку...
|
Наверх
|
|
|
|
#69270 - Thu Apr 02 2015 01:49 PM
Re: vvTSLtools
[Re: chernikovd]
|
stranger
Registered: Thu Apr 02 2015
Записи: 1
|
У меня такой косяк: при подключении блоков из разделов vvStoh и vvWilliams выдает ошибку: "не найден обработчик класса...". Из других разделов все работает (тот же vvRSI,к примеру). Версия файла последняя, удалял, вставлял - не помогает.
Отредактировано Матвей (Thu Apr 02 2015 01:51 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#69441 - Thu Apr 09 2015 03:12 PM
Re: vvTSLtools
[Re: Матвей]
|
journeyman
Registered: Mon Mar 23 2015
Записи: 56
|
А есть блок Время ОТКРЫТИЯ последней закрытой позиции? Не могу его найти?
|
Наверх
|
|
|
|
#69670 - Tue Apr 21 2015 05:57 PM
Re: "Максимум текущей сессии"
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Fri Dec 12 2014
Записи: 280
|
--- "Максимум дня" переименован в "Максимум текущей сессии" --- "Минимум дня" переименован в "Минимум текущей сессии" Блок работает неверно. Например, если у нас 2 позиции и первая них со стопом по Минимум прошлой сессии, а вторая закрывается, то стоп первой сбрасывается и на следующей свече закрывается первая тоже. Видимо сбрасывается ОЗ.
Attachments
Снимок.PNG (760 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#69792 - Sun Apr 26 2015 11:46 PM
Re: "Максимум текущей сессии"
[Re: hell0men]
|
journeyman
Registered: Sat Dec 20 2014
Записи: 60
|
а к индикаторам есть описание или нужно искать в этой ветке? Отсутствие описания на мой взгляд существенно уменьшает пользу от подборки.
|
Наверх
|
|
|
|
#70132 - Thu May 07 2015 05:53 PM
Re: vvTSLtools
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Tue Apr 14 2015
Записи: 81
|
Добрый день. Можно ли изменить ндикатор ATR, так , что бы ему на вход можно былоподавать значение не с источника, а просто числовое - например из блока "формула" . Например для арбитража - в формуле рассчитывается спред и нужно узнать его АТР.
|
Наверх
|
|
|
|
#70133 - Thu May 07 2015 06:20 PM
Re: vvTSLtools
[Re: Andy7065]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
нельзя по определению. Атр работает с ценами хаев лоев. Сделайте кубик который бы ваш спред переводил в свечи и подавайте на атр. будет работать
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#71005 - Mon Jun 22 2015 04:46 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: profit]
|
stranger
Registered: Fri May 29 2015
Записи: 20
|
Отредактировано russia4us (Mon Jun 22 2015 04:46 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#71032 - Tue Jun 23 2015 12:02 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: russia4us]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
там же сказали - скрипт выложи, помогут
|
Наверх
|
|
|
|
#71065 - Tue Jun 23 2015 08:03 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Sat Dec 20 2014
Записи: 60
|
Vito, пожалуйста сделайте индикатор чтобы можно было видеть и главное использовать реальную открытую позицию по инструменту (через isecurityRT). Стандартный индикатор из раздела Портфель не подходит - как только открываешь позицию в скрипте он перестают видеть реальную, да и в целом он работает нормально только в лаборатории, а в реале даёт пропуск сигналов.
|
Наверх
|
|
|
|
#72034 - Mon Aug 03 2015 12:34 AM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Tue Apr 14 2015
Записи: 81
|
Подскажите, плиз. Как использовать кубики "максимум/минимум за" с переменным периодом ? Вход "период" ни с чем кроме кубика "константа" не хочет соединяться. Ни с ОЗ ни с формулой. Примеров использования что-то не нашел..
|
Наверх
|
|
|
|
#72101 - Tue Aug 04 2015 12:18 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Andy7065]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
У меня МаксимумЗа/МинимумЗа с формулой соединяются. Другое дело, как оно работает - я не проверял (не было необходимости), но СОЕДИНЯЕТСЯ.
|
Наверх
|
|
|
|
#72137 - Wed Aug 05 2015 03:46 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: VladMih]
|
journeyman
Registered: Tue Apr 14 2015
Записи: 81
|
Ситуация такая - ОЗ ко входу не присоединяется. Формула присоединяется только если к ней самой не подсоединено ОЗ.
Т.е. формулу со связью с ОЗ, подцепить нельзя. формулу без ОЗ к кубику подключить можно, но как только к этой формуле прицепить ОЗ (даже не используя его в вычислениях(!) - просто подцепить) Скрипт ругается - " : error CS1503: Аргумент "2": преобразование типа из "double" в "System.Collections.Generic.IList<double>" невозможно" Как только связь отцепляешь - все работает. А формула без ОЗ неинтерестно - счетчик по периоду где-то надо хранить..
ЗЫ. Формуры естественно не логические , а простые.
Отредактировано Andy7065 (Wed Aug 05 2015 03:47 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#72138 - Wed Aug 05 2015 03:50 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Andy7065]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
без примера с бутылкой не разберешься :), бутылку можно исключить методом truе||false а вот пример только true иначе все ответы будут false
Отредактировано Frend (Wed Aug 05 2015 03:53 PM)
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#72139 - Wed Aug 05 2015 04:01 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Frend]
|
journeyman
Registered: Tue Apr 14 2015
Записи: 81
|
Ну вот пример. При запуске - ругается. Если отцепить ОЗ от формулы - все работает. Если форрмулу отцемить от "макс за " то обратно она не прицепится пока не отцепишь от нее ОЗ.
Attachments
mm_adapt.tscript (158 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#72143 - Wed Aug 05 2015 04:50 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Andy7065]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Интересная ошибка, посмотрел, на вскидку что то не то с oz, подождем разрабов
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#72146 - Wed Aug 05 2015 05:03 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Andy7065]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
ой ой как это давно было, это ж 2013 год, скорее всего обошел добавлением еще оного oz в логику где то посередине, когда лаба дает ошибку цикла я так делаю
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#72167 - Thu Aug 06 2015 07:05 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Andy7065]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Ну вот пример. При запуске - ругается. Если отцепить ОЗ от формулы - все работает. Если форрмулу отцемить от "макс за " то обратно она не прицепится пока не отцепишь от нее ОЗ. Может дело в том, что я тоже пока начинашка, но я никак не врублюсь - как этот ваш пример должен работать??? Вы подаете на формулу ОЗ и Максимум, но не используете в формуле ни то, ни другое!
|
Наверх
|
|
|
|
#72903 - Sat Sep 05 2015 02:03 PM
Предложение
[Re: VladMih]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
Предложение у меня КО ВСЕМ. При объявлении, или в описаниях, или в вопросах... называть индикаторы строго так, как они называются в сборке. Убиться - ничего не найти! Поиск не помогает!
А как он может помочь? Вручную (перелистывая всю ветку) кое-что нахожу, так оно то не тем алфавитом, то слова переставлены местами, то вообще как-то "особо изощренно" написано. Может и я где-нибудь так писал, но сейчас лишний раз убедился насколько это неправильно.
|
Наверх
|
|
|
|
#72963 - Tue Sep 08 2015 11:08 AM
Re: Предложение
[Re: VladMih]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
но сейчас лишний раз убедился насколько это неправильно. Неправильно. Но у Вас есть выбор: или получить ответ быстро, но, возможно, с неточным названием блока. Или не получить вообще. Выбирайте. ПС Возможно, в подобных ситуациях были бы более уместны скриншоты с экрана с указанием где взять блок и куда его надо притащить в итоге?..
Отредактировано Option Wizard (Tue Sep 08 2015 11:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#73023 - Wed Sep 09 2015 02:50 PM
Re: Предложение
[Re: Denver]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Это не ко мне. Вопрос к уважаемому автору vvTSLtools.
Отредактировано Option Wizard (Wed Sep 09 2015 02:51 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#73028 - Wed Sep 09 2015 03:19 PM
Re: Предложение
[Re: Denver]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
|
Наверх
|
|
|
|
#73029 - Wed Sep 09 2015 03:47 PM
Re: Предложение
[Re: vito333]
|
old hand
Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
|
|
Наверх
|
|
|
|
#73030 - Wed Sep 09 2015 04:14 PM
Re: Предложение
[Re: Rezident]
|
member
Registered: Tue Jun 03 2014
Записи: 188
|
Да показали, как делать. Спасибо.
Отредактировано Denver (Wed Sep 09 2015 04:14 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#73152 - Tue Sep 15 2015 09:58 AM
Re: Предложение
[Re: vito333]
|
enthusiast
Registered: Thu Apr 11 2013
Записи: 359
|
vito333, если для вас еще актуально увеличить хранилище на Copy, могу на своём облаке выделить вам порядка 200 Гб в расшаренной папке. Для несекретной информации, конечно. Да и секретную можно в запароленных архивах )
PS: в качестве благодарности за вашу работу.
|
Наверх
|
|
|
|
#73154 - Tue Sep 15 2015 10:18 AM
Re: Предложение
[Re: VladMih]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
vito333, если для вас еще актуально увеличить хранилище на Copy, могу на своём облаке выделить вам порядка 200 Гб в расшаренной папке. Для несекретной информации, конечно. Да и секретную можно в запароленных архивах )
PS: в качестве благодарности за вашу работу. спасибо, но неактуально
|
Наверх
|
|
|
|
#73209 - Fri Sep 18 2015 02:07 PM
Re: Предложение
[Re: Kiriver]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
если попробуешь сам сваять формулу безубытка - поймёшь
ну а так - используй безубыток в формуле, сравнивай, есть миллион или есть другое значение
|
Наверх
|
|
|
|
#75265 - Fri Dec 04 2015 12:37 PM
Re: Предложение
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Sun Nov 15 2015
Записи: 56
|
Ребят нужны 2 кубика Hight и LOW Смотрел минимум у максимум но они переварачивают значения а мне именно нужны выше указанные для корректной работы индикатора...
Подскажите если есть на форуме и можно скачать.
|
Наверх
|
|
|
|
#75269 - Fri Dec 04 2015 01:09 PM
Re: Предложение
[Re: Stan]
|
journeyman
Registered: Sun Nov 15 2015
Записи: 56
|
Здесь http://prntscr.com/9a61a4 максимум ниже минимума, как такое возможно Хай не может быть ниже Лоу
|
Наверх
|
|
|
|
#75271 - Fri Dec 04 2015 01:19 PM
Re: Предложение
[Re: Eugenio]
|
journeyman
Registered: Sun Nov 15 2015
Записи: 56
|
мне по сути нужно вычислить общий обьем свечи, я внес выражене максимум - минимум, и то что я вижу не корректно.
|
Наверх
|
|
|
|
#75272 - Fri Dec 04 2015 01:25 PM
Re: Предложение
[Re: Eugenio]
|
journeyman
Registered: Sun Nov 15 2015
Записи: 56
|
Извеняюсь ошибся. Все правильно, при тщательном рассмотрении сигналов всё ок
|
Наверх
|
|
|
|
#75276 - Fri Dec 04 2015 01:33 PM
Re: Предложение
[Re: Eugenio]
|
veteran
Registered: Wed Oct 02 2013
Записи: 1357
|
Извеняюсь ошибся. Все правильно, при тщательном рассмотрении сигналов всё ок по названию ошиблись !! По цвету линий видно что все окей и что бы такого в дальнейшем небыло присоединяйте к одной панели и к одной ценовой шкале. Тогда все понятно будет
Отредактировано Stan (Fri Dec 04 2015 01:36 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#75278 - Fri Dec 04 2015 02:04 PM
Re: Предложение
[Re: Stan]
|
journeyman
Registered: Sun Nov 15 2015
Записи: 56
|
|
Наверх
|
|
|
|
#75285 - Fri Dec 04 2015 05:34 PM
Re: Предложение
[Re: Eugenio]
|
member
Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
|
Начал возится с ТСлаб 2.0. Обнаружил, что не все там из vvTools библиотеки работает ( В частности, нужен куб "Баров с открытия последней позиции". Как бы это обойти стандартными средствами? Или может уже новая библиотека есть? p.s. Все, уже сделал. Отвечать не надо.
Отредактировано Rucobor (Fri Dec 04 2015 09:01 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#76338 - Wed Feb 10 2016 09:26 PM
Re: Предложение
[Re: Rucobor]
|
journeyman
Registered: Sat Jan 23 2016
Записи: 52
|
У меня голова закружилась от такого количества кубиков )) Автору конечно респект от души... пол дня делал тейлинг стоп, а тут он в одном кубике... красота да и только !!! Подскажите пожалуйста, есть ли описание работы кубиков, к примеру как у Родиона? а то может быть есть уже то что мне очень нужно, а я и не знаю...
|
Наверх
|
|
|
|
#76980 - Mon Mar 14 2016 11:54 AM
Re: Предложение
[Re: Bairom]
|
member
Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
|
в vvTSLtools есть Kalman filtr. В лабе работает нормально, но при попытке запустить агента в реал с ним - выдал ошибку. Ошибка при вычислении блока KalmanFilter. Индекс за пределами диапазона. Что делать? Он не способен работать в реале?
Отредактировано Rucobor (Mon Mar 14 2016 12:05 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#76981 - Mon Mar 14 2016 01:09 PM
Re: Предложение
[Re: Rucobor]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
думаю напишите автору. поди запилит.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#76982 - Mon Mar 14 2016 01:15 PM
Re: Предложение
[Re: Rucobor]
|
veteran
Registered: Thu Sep 29 2011
Записи: 1446
|
в vvTSLtools есть Kalman filtr. В лабе работает нормально, но при попытке запустить агента в реал с ним - выдал ошибку. Ошибка при вычислении блока KalmanFilter. Индекс за пределами диапазона. Что делать? Он не способен работать в реале? попробуй набрать истории больше. чаще всего проблема именно в этом
|
Наверх
|
|
|
|
#76983 - Mon Mar 14 2016 03:31 PM
Re: Предложение
[Re: uuzzeerr]
|
member
Registered: Sun Aug 15 2010
Записи: 108
|
Заработал. Наверно в истории дело было. Спсп
|
Наверх
|
|
|
|
#76990 - Tue Mar 15 2016 04:48 PM
Re: Предложение
[Re: Rucobor]
|
stranger
Registered: Sat Feb 13 2016
Записи: 3
|
Добрый день подскажите где можно взять A-ZigZagAddon из этой темы:http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=29374 для индикатора ZigZagMS.И вопрос по индикатору ZigZagMS при нахождении каждой новой точки, пересчитывает точки в которых находятся предыдущие вершины и меняет их положение? насколько далеко вперед будет заглядывать сам ZigZag чтобы найти новую вершину на реальном счете?
|
Наверх
|
|
|
|
#78018 - Mon May 16 2016 04:26 PM
Re: Предложение
[Re: AnSter]
|
stranger
Registered: Mon Apr 25 2016
Записи: 2
|
Всем привет! я новечек, только начал шаманить с помощью ТСЛАБ. столкнулся с такой, казалосьбы простой вещью - Стокхастик, его в нативе нет, пролазил поверхносно форум и тоже нечего не нашел... где взять обычный стокхастик?,подскажите пожалуйста
|
Наверх
|
|
|
|
#78019 - Mon May 16 2016 05:15 PM
Re: Предложение
[Re: Alexanderes3]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
Всем привет! я новечек, только начал шаманить с помощью ТСЛАБ. столкнулся с такой, казалосьбы простой вещью - Стокхастик, его в нативе нет, пролазил поверхносно форум и тоже нечего не нашел... где взять обычный стокхастик?,подскажите пожалуйста Попробуйте вбить в поисковике Стохастик, очень много ссылок. http://screencast.com/t/TToZLN2S
|
Наверх
|
|
|
|
#78056 - Wed May 18 2016 01:12 PM
Re: Предложение
[Re: ViL]
|
member
Registered: Tue Jun 03 2014
Записи: 188
|
Спасибо за индикаторы. Будет та же самая сборка индикаторов для версии 2.0? Ото пару нужных индикаторов не идет в 2.0. Сам не знаю как перекомпилировать и cs файлов нет.
|
Наверх
|
|
|
|
#78061 - Wed May 18 2016 04:00 PM
Re: Предложение
[Re: ViL]
|
member
Registered: Tue Jun 03 2014
Записи: 188
|
Виктор приветствую ВАС! Планируется выход ТсЛаб 2.0, ВЫ планируете адаптировать свою сборку индикаторов под 2.0? Или можно адаптировать пару индикаторов Fisher RVI и RBCI (Range Bound Channel Index) под 2.0. И включить их в сборку. Спасибо.
Отредактировано Denver (Thu May 19 2016 10:51 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#78357 - Mon Jun 06 2016 01:46 PM
Re: Предложение
[Re: Denver]
|
stranger
Registered: Thu Nov 12 2015
Записи: 17
|
Приветствую! Можно ли найти код написанных индикаторов из vvTools? Хочу в квик перенести несколько индикаторов, в некторых доработать логику, для примера интересует формула vTrend, гуглом не смог найти ничего путного
Отредактировано PTrade (Mon Jun 06 2016 02:17 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#78366 - Mon Jun 06 2016 06:01 PM
Re: Предложение
[Re: PTrade]
|
member
Registered: Tue Jun 03 2014
Записи: 188
|
Я так понимаю vito333 зовут Виктором. Он вообще заходит сюда?
|
Наверх
|
|
|
|
#78368 - Mon Jun 06 2016 09:20 PM
Re: Предложение
[Re: PTrade]
|
stranger
Registered: Thu Nov 12 2015
Записи: 17
|
Продублирую на этой странице Приветствую! Можно ли найти код написанных индикаторов из vvTools? Хочу в квик перенести несколько индикаторов, в некторых доработать логику, для примера интересует формула vTrend, гуглом не смог найти ничего путного
|
Наверх
|
|
|
|
#78586 - Sat Jun 18 2016 11:58 PM
Re: Предложение
[Re: PTrade]
|
journeyman
Registered: Sat Apr 23 2016
Записи: 63
|
Использую блок Таймфрейм из vvTrade. Но для 60 минутных ТФ он выдает 1, а для 59 мин дает -1. Как из него получить 60 и 59?
|
Наверх
|
|
|
|
#78588 - Sun Jun 19 2016 11:56 AM
Re: Предложение
[Re: Denver]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 2108
Loc: botland
|
Я так понимаю vito333 зовут Виктором. Он вообще заходит сюда? редко
|
Наверх
|
|
|
|
#78624 - Mon Jun 20 2016 08:33 PM
Re: Предложение
[Re: vito333]
|
member
Registered: Tue Jun 03 2014
Записи: 188
|
Еще раз напишу для vito333. Виктор приветствую ВАС! Планируется выход ТсЛаб 2.0, ВЫ планируете адаптировать свою сборку индикаторов под 2.0? Или можно адаптировать пару индикаторов Fisher RVI и RBCI (Range Bound Channel Index) под 2.0. И включить их в сборку или как нибудь другим способом выставить. Спасибо большое.
|
Наверх
|
|
|
|
#79073 - Sun Jul 17 2016 12:52 AM
Re: Предложение
[Re: Denver]
|
stranger
Registered: Fri Jun 05 2015
Записи: 9
|
Скачал сборник индикаторов и скинул в папку Handlers, но они почему-то не работают. В чем может быть дело? Элемент 'NRTR1' содержит ошибку: Не найден обработчик класса vvTSLtools.NRTRWATR, vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null. Возможно dll с обработчиком отсуствует, либо не смогла загрузится.
|
Наверх
|
|
|
|
#79239 - Mon Aug 01 2016 04:08 PM
Re: Предложение
[Re: Alexandrr]
|
member
Registered: Tue Jun 03 2014
Записи: 188
|
Если нет возможности Виктор адаптировать Fisher RVI и RBCI (Range Bound Channel Index) под 2.0. Может тогда скинете cs файлы индикаторов. И как с вами связаться?
Отредактировано Denver (Mon Aug 01 2016 04:25 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#79241 - Mon Aug 01 2016 04:56 PM
Re: Предложение
[Re: Denver]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
сделайте реверс через нет.рефлектор. получите то что нужно.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#79271 - Tue Aug 02 2016 05:22 PM
Re: Предложение
[Re: ra81]
|
member
Registered: Tue Jun 03 2014
Записи: 188
|
в смысле перевести в cs файл и обратно в дл файл под версию 2.0?
|
Наверх
|
|
|
|
#79433 - Mon Aug 22 2016 10:09 PM
Re: Предложение
[Re: Alexandrr]
|
stranger
Registered: Mon Aug 22 2016
Записи: 1
|
Скачал сборник индикаторов и скинул в папку Handlers, но они почему-то не работают. В чем может быть дело? Элемент 'NRTR1' содержит ошибку: Не найден обработчик класса vvTSLtools.NRTRWATR, vvTSLtools, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null. Возможно dll с обработчиком отсуствует, либо не смогла загрузится. у меня такая же проблема. Подскажите, плиз, как исправить. Не работают ни индикаторы, ни управление позициями.
|
Наверх
|
|
|
|
#79492 - Sat Aug 27 2016 04:28 PM
Re: Предложение
[Re: VladMerk]
|
stranger
Registered: Fri Aug 26 2016
Записи: 1
|
Всем привет! Не подскажете где взять параболик с двумя параметрами? Так назвываемый Parabolic, не SAR
Спасибо!
|
Наверх
|
|
|
|
#79500 - Mon Aug 29 2016 10:11 AM
Re: Предложение
[Re: Denver]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
в смысле перевести в cs файл и обратно в дл файл под версию 2.0? Если нужно для 2.0 то наверное. а может быть придется что то менять в коде. 2.0 еще новая система для меня не знаю.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#79517 - Wed Aug 31 2016 09:15 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Andy7065]
|
stranger
Registered: Sat May 02 2015
Записи: 2
|
Всем привет! Подскажите пожалуйста как реализовать. Нужна цена открытия текущего дня " Open " !!!
|
Наверх
|
|
|
|
#79523 - Thu Sep 01 2016 12:07 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: igor2335]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Уже давно есть, смотрите сборки от nikolas, или через обновляемое значение и время открытия
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#79991 - Wed Oct 12 2016 04:02 AM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Frend]
|
journeyman
Registered: Mon Aug 22 2016
Записи: 69
|
подскажите пожалуйста как посчитать число срабатываний трейлинг стопа по стоп лоссу? хочу отключить в скрипте срабатывание по первому определенному условию после первого срабатывания стопа и ждать перекидывание программы на второе условие. то ли есть готовый кубик то ли самому придумывать?
|
Наверх
|
|
|
|
#79994 - Wed Oct 12 2016 09:29 AM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Seagull]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
любой стоп это цена - вам нужен факт пересечения этой цены -, и обновляемое значение - запомнить факт этого события, 1 раз пересекли, +1 к ОЗ обнулить ОЗ - в момент открытия позы
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#80314 - Sat Nov 12 2016 02:21 PM
Re: What about the documentation to vvTSLtools.dll?
[Re: Frend]
|
stranger
Registered: Tue Sep 20 2016
Записи: 11
|
Попробуйте эти vvTSLtools, вырезал нерабочие, где требуется правка кода и зависимые, полные рабочие ждите от vito333.
Attachments
vvTSLtools(1.2).rar (388 downloads)vvTSLtools(2.0).rar (629 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#80427 - Wed Nov 23 2016 11:45 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
journeyman
Registered: Wed Nov 23 2016
Записи: 81
|
[quote=vito333]--- добавлен Фильтр Кальмана (Kalman Filter)
Приветствую vito333 Не смогли бы поделиться этим индикатром ? Если можно , увидеть бы исходный код его ?
|
Наверх
|
|
|
|
#80436 - Thu Nov 24 2016 04:01 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Alex11]
|
stranger
Registered: Tue Sep 20 2016
Записи: 11
|
Приветствую vito333 Не смогли бы поделиться этим индикатром ? Если можно , увидеть бы исходный код его ?
Фильтр (TSLab 2.0) + код.
Attachments
Kalman.rar (321 downloads)
Отредактировано SeregSerega (Thu Nov 24 2016 04:04 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#80445 - Thu Nov 24 2016 08:35 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: SeregSerega]
|
journeyman
Registered: Wed Nov 23 2016
Записи: 81
|
Спасибо за индюк . В папке два файла cs и dll , CS это и есть код самого индикатора ? не подскажите ?
|
Наверх
|
|
|
|
#80446 - Fri Nov 25 2016 07:35 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Alex11]
|
stranger
Registered: Tue Sep 20 2016
Записи: 11
|
Спасибо за индюк . В папке два файла cs и dll , CS это и есть код самого индикатора ? не подскажите ? Да, так и есть, из него собственно и собрана эта самая dll.
|
Наверх
|
|
|
|
#80453 - Sat Nov 26 2016 04:32 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: SeregSerega]
|
journeyman
Registered: Wed Nov 23 2016
Записи: 81
|
Спасибо за индюк . В папке два файла cs и dll , CS это и есть код самого индикатора ? не подскажите ? Да, так и есть, из него собственно и собрана эта самая dll. Сам Код в файле cs , не полный , поэтому и спросил , видимо сам индюк состоит из двух файлов .Хотел увидеть как применяется эта формула фильтра Калмана на практике, как происходит расчет , в этом весь смысл . пока что не увидел . Видимо еще надо открывать сам dll ..........
Отредактировано Alex11 (Sat Nov 26 2016 04:33 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#80573 - Sun Dec 04 2016 10:11 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: Alex11]
|
journeyman
Registered: Wed Nov 23 2016
Записи: 81
|
Может кто поделится , Адаптивным стохастиком ? интересует файл полностью . буду оч признателен .
|
Наверх
|
|
|
|
#80593 - Mon Dec 05 2016 11:28 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: ra81]
|
journeyman
Registered: Wed Nov 23 2016
Записи: 81
|
Спасибо за ответ Родион . Этот архив я видел и ранее , просто усомнился весь ли код адаптивного AstochК.cs размещен здесь , в этом архиве ?
Attachments
aStochK.cs (293 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#80595 - Tue Dec 06 2016 08:10 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Alex11]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
вообще да. только зачем выдирать кусок? используйте готовое.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#80597 - Tue Dec 06 2016 10:39 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: ra81]
|
journeyman
Registered: Wed Nov 23 2016
Записи: 81
|
вообще да. только зачем выдирать кусок? используйте готовое. Родион , вот и я о том же ! а как его целый выделить ? подскажите ?
|
Наверх
|
|
|
|
#80598 - Tue Dec 06 2016 11:54 AM
Re: сборник индикаторов
[Re: Alex11]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
никак. Потому что он зависит от Хелпер библиотеки. А код из нее я не выкладываю. Используйте просто библиотеку и будет вам счастье и спокойная счастливая жизнь. Потому как все сделано за вас и оптимизировано по скорости.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#80616 - Tue Dec 06 2016 08:29 PM
Re: сборник индикаторов
[Re: ra81]
|
journeyman
Registered: Wed Nov 23 2016
Записи: 81
|
никак. Потому что он зависит от Хелпер библиотеки. А код из нее я не выкладываю. Вот , вот , это я и понял сразу ... Написал вам тогда конкретно вопрос в личку .
|
Наверх
|
|
|
|
#81709 - Wed Apr 12 2017 12:30 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Mon Apr 10 2017
Записи: 6
|
--- доработан код блоков "Трейл по теням Ext","SuperATRtrail" (а именно - код "ползучки") Добрый день, подскажите, где можно взять исходники на SuperATRtrail?
|
Наверх
|
|
|
|
#81821 - Sat Apr 29 2017 02:42 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: Lagamail]
|
stranger
Registered: Tue Sep 20 2016
Записи: 11
|
Выкладываю исходники vvTSLtools.dll, ничего не правил, в сборке могут быть и даже есть ошибки и мусор. Исключительно для ознакомления, не пытайтесь её собрать!
Attachments
tools.rar (421 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#81827 - Mon May 01 2017 11:00 AM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: SeregSerega]
|
stranger
Registered: Mon Apr 10 2017
Записи: 6
|
Большое спасибо за исходники, думаю что всем пригодятся.
|
Наверх
|
|
|
|
#82138 - Tue Jul 11 2017 12:01 AM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: Lagamail]
|
stranger
Registered: Thu Feb 23 2017
Записи: 13
|
Очень нужны кубики для версии 2.0 с индикаторами HeikenAshi Smoothed и NRTR. Кто может, выложите, пожалуйста.
|
Наверх
|
|
|
|
#83424 - Sun Jun 10 2018 01:10 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: lmzalm]
|
stranger
Registered: Wed Aug 09 2017
Записи: 3
|
Подскажите, как можно перенести индикатор с 1.2 на 2.0? Нужен кубик индикатора Karpenko. Может кто-нибудь поможет/выложит или подскажет?
|
Наверх
|
|
|
|
#83434 - Mon Jun 11 2018 11:47 PM
Re: "Трейл по теням Ext"
[Re: Aygren]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#84272 - Fri Dec 21 2018 02:05 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: vito333]
|
stranger
Registered: Wed Dec 12 2018
Записи: 2
|
Подскажите, пожалуйста! Где найти вкладку vvRSI? А лучше где найти сам индикатор vvRSI?
|
Наверх
|
|
|
|
#84275 - Fri Dec 21 2018 06:27 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: Prevratnik]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#84293 - Mon Dec 24 2018 10:01 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun May 25 2014
Записи: 10
|
помогите пожалуйста найти индикатор, отображающий объем заявок в лотах /контрактах (не цены) по лучшему bid и ask. Может, есть уже готовый в составе tslab только найти не могу ?
Отредактировано xerox (Mon Dec 24 2018 10:19 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#84302 - Wed Dec 26 2018 11:11 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Sun May 25 2014
Записи: 10
|
не совсем то что нужно, нужен аналог кубика bid / ask из торговой математики, только отображающий объем по лучшим ценам.
|
Наверх
|
|
|
|
#85430 - Sat Jul 06 2019 05:04 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: ViL]
|
journeyman
Registered: Sat Apr 06 2019
Записи: 60
|
Какая самая последняя рабочая сборка? Я все что качаю не работают
|
Наверх
|
|
|
|
#85442 - Tue Jul 09 2019 01:06 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: 433novikov]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
|
|
Наверх
|
|
|
|
#85510 - Mon Jul 22 2019 11:44 PM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Thu Apr 04 2019
Записи: 29
|
|
Наверх
|
|
|
|
#87327 - Mon Dec 26 2022 08:26 AM
Re: # 59 / сборник индикаторов
[Re: novikov433]
|
stranger
Registered: Thu Apr 10 2014
Записи: 11
|
Здравствуйте, есть сборка под 2.2?
|
Наверх
|
|
|
|
|
|