По умолчанию или необходимо делать имитацию портфеля?
Можно ли ориентироваться на %, или на результат в пунктах?
Как-нить плечо можно учесть?\Спасибо

Вопросы непонятны.
Корректно делать и так и так.
Зависит от того, как Вы будете запускать скрипт.

К примеру размер моего капитала на момент запуска скрипта составляет 100.000 рублей. Торговать я планирую со 2 плечом, значит ли это, что для теста я должен поставить:
1. Начальный депозит 100.000
2. Вид имитации рассчитывать из суммы
3. в кубиках открыть позицию по рынку количество 2
после проведения теста я получу результат и в % и в пунктах, хотел узнать нет ли каких нюансов.
еще раз и многократно спасибо!

Честно говоря на счет 3 пункта я сомневаюсь

Если речь про фьючерсы, то нач.депозит д.б. => стоимости графика.

Речь идет именно про фуч RI, т.е. если он стоил на момент начала тестирования в районе 250000п (01.06.08), то портфель должен быть не менее 5000 бакинских комиссаров, а сколько это будет в рублях? Хрен его знает почем бакс был тогда...
Ну ладно представим, будто 150.000 руб
а как с плечом быть, проясните пжста можно ли его учесть?

Вид имитации по умолчанию, тупо торгуем кол-во ф.к. указанное в кубике открыть позицию?

да

лаконично, а ведь думаю вопрос актуален для многих кто начинает и готов пополнить армию приверженцев TSLab
ну а как с плечом то быть?

Хочу тестить 1-м контрактом, хватит 50.000 кусков или нет, или надо полную стоимость заводить. По каким параметрам можно оценить?

Этого хватит на 4 лота на реале.
А для тестирования нужно из расчета стоимости графика, приблизительно 170000.

ok
спасибо

Про допустимую просадку не забудьте. Например

(50000р - 10000р) / 10788р ~= 3

р - это в рублях

Я бы еще для верности дродаун бы на 2 умножил...так из-за уважения перед его величеством ФОРТС
и отсюда бы уже выводил кол-во торгуемых контрактов

Менеджер провайдеров данных - настройки- коэфф кредитования.
Ставим 2, (если в кубике - 1), тестим 2-мя контрактами,ставим 3, 3-мя,если не ошибаюсь...Удачи.

Это уже интереснее, пробую, спасибо дружище!

Не дружище результ почему то один и тот же

((( значит я не прав...
спросить поддержку лабы...

я не эксперт, но мне кажется для тестов ни к-во контрактов ни плечо, ни размер депо не играют роли, если речь идет о тестировании стратегии, как таковой, а не блоков докупки, управления риском и тп. если результат работы скрипта зер гуд для 1 контракта и к-во сделок не позволяет комиссии сожрать весь профит, то дальше мысленно берем плечо или увеличиваем число лотов) и умножаем, умножаем, умножаем - видим при этом, как растет и растет прибыль в абсолютном исчислении, но в % она останется той же, что и для 1 контракта!

Да, верно....кроме просадки.
Пример:в стандартом варианте 1 лот.Просадка -2000 п.п.
Плечо 2, просадка 4000 п.п....через пять подряд сделок -20 000 п.п , что равно примерно - 12 000 рэ. или стоимость ГО....
Можно проверить проставив в кубике 1.2.3.....100, все будет ясно.

Хотелось бы услышать экспертов

а нет взможности брать плечо динамически - скажем мы видим, что сделка идет в нашу сторону (например по MFE) и только в этом случае берем плечо?

и еще как-то волшебным образом расчитываем его размер - 1:2, 1:5 и тп

Каким образом плечо увеличивает просадку в ПУНКТАХ?!? Плечо только на финансовый результат влияет, как мне кажется. Т.е. программе все равно какое плечо, хоть х100 - если видишь положительный результат просто перемножь его на плечо и все.

Допустим, ты видишь по истории 10 сделок на 1 контр. - результат "+ 1000 пунктов". Пункты они ведь и в Африке пункты! Просто с 9 плечом это будет ~ 5500 руб. (приблизительно 600 р. с 1к пунктов на 1 контр.), а на, скажем, 3 плечо - где-то 1800 руб.

serg, понял о чем ты. Тоже такую штуку замечал. Я, возможно, не прав, но мне думается, что здесь в программе ошибочка с фРТС из-за его пунктов, которые хитро переводятся в рубли. Должно быть по идеи так, что если сделки идут в пунктах, то их не надо множить на кол-во контрактов. Допустим, в твоем примере видим убыточную сделку: лонг от 244к и закрыл ее на 238к. Убыток - 6к пунктов, зачем его множить то еще на 100. Это сути не меняет относительно того, о чем ты говоришь, но даже чисто по логике, по-моему, некорректно.

А что касается конкретно такой ситуации как в примере. Думаю, что надо тут оптимизировать таким образом стратегию, чтобы фактор восстановления был значительно выше. Я по всякому крутил вертел свой тестовый алгоритм, так там доходил ФВ до нескольких сотен, а в твоем примере он ноль целых хрен десятых. Результат понятен - слив при первых же убытках.

Подытожу: думаю, что проблема здесь никак не в плече, а в оптимизации системы и странном отображении сделок в программе (чисто визуально).

так я же для примера, о просадке

Да это понятно, не пускать же такого робота в бой))
Я к тому, что просадка может существенно изменить ситуацию при условии пирамидения, т.е. 100% реинвестирования полученного ранее дохода. В такой ситуации, действительно, при одном только убытке в 5000 п. с макс. плечом будет слив 30% всего депозита. В случае же, когда всегда идет работа одним сайзом или с минимальным реинвестированием, такая просадка пройдет довольно незаметно!

Я так это ситуацию понимаю.

Как говорится: +100% + 100% +100% - 100% = 0
Это о пирамиденге!

правильно, и все же данная тема - пирамидинг - с правильными входами и выходами, очень актуальна
будут мысли - выкладывайте, не стесняйтесь !
см пост.... про 5 контрактов....
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=27155&page=6

мне кажется, для тестирования RI надо брать величину ГО - ведь именно по этой цене мы фактически покупаем лот.
В среднем она составляет где-то 11 тыс.руб.

Но скрипт будет считать прибыль в пунктах, которые переводятся в рубли примерно как 6/10 - т.е. на прибыль в 1000 пунктов вы получите реальную прибыль в 600 рублей.

Поэтому для корректных показателей прибыли/убытка надо ГО увеличить на этот коэффициент 11 * 10 / 6 = 18300 рублей. Эту сумму мы ставим в настройках скрипта в качестве первоначального депозита.

А когда мы решаем пустить скрипт в бой нам нужно решить, сколько для него требуется денег на депо.
если он показал просадку, скажем, в 20тыс. пунктов (12 тыс.рублей), то для его реальной работы потребуется:
ГО 11тыс. + просадка 12 тыс. = 23 тыс.

плюс сколько-то прибавить на глаз на случай просадки большей, чем в тестировании - тут уже зависит от вашего ММ.