#37185 - Fri Feb 10 2012 12:53 AM
Re: Как корректно протестировать RI?
[Re: serg]
|
journeyman
Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
|
а нет взможности брать плечо динамически - скажем мы видим, что сделка идет в нашу сторону (например по MFE) и только в этом случае берем плечо?
и еще как-то волшебным образом расчитываем его размер - 1:2, 1:5 и тп
|
Наверх
|
|
|
|
#38236 - Mon Mar 05 2012 05:26 PM
Re: Как корректно протестировать RI?
[Re: serg]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Да, верно....кроме просадки. Пример:в стандартом варианте 1 лот.Просадка -2000 п.п. Плечо 2, просадка 4000 п.п....через пять подряд сделок -20 000 п.п , что равно примерно - 12 000 рэ. или стоимость ГО.... Можно проверить проставив в кубике 1.2.3.....100, все будет ясно. Каким образом плечо увеличивает просадку в ПУНКТАХ?!? Плечо только на финансовый результат влияет, как мне кажется. Т.е. программе все равно какое плечо, хоть х100 - если видишь положительный результат просто перемножь его на плечо и все. Допустим, ты видишь по истории 10 сделок на 1 контр. - результат "+ 1000 пунктов". Пункты они ведь и в Африке пункты! Просто с 9 плечом это будет ~ 5500 руб. (приблизительно 600 р. с 1к пунктов на 1 контр.), а на, скажем, 3 плечо - где-то 1800 руб.
Отредактировано Discrecio (Mon Mar 05 2012 05:28 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#38255 - Tue Mar 06 2012 09:09 AM
Re: Как корректно протестировать RI?
[Re: Discrecio]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Да, верно....кроме просадки. Пример:в стандартом варианте 1 лот.Просадка -2000 п.п. Плечо 2, просадка 4000 п.п....через пять подряд сделок -20 000 п.п , что равно примерно - 12 000 рэ. или стоимость ГО.... Можно проверить проставив в кубике 1.2.3.....100, все будет ясно. Каким образом плечо увеличивает просадку в ПУНКТАХ?!? Плечо только на финансовый результат влияет, как мне кажется. Т.е. программе все равно какое плечо, хоть х100 - если видишь положительный результат просто перемножь его на плечо и все. Допустим, ты видишь по истории 10 сделок на 1 контр. - результат "+ 1000 пунктов". Пункты они ведь и в Африке пункты! Просто с 9 плечом это будет ~ 5500 руб. (приблизительно 600 р. с 1к пунктов на 1 контр.), а на, скажем, 3 плечо - где-то 1800 руб. Обьясняю: имеем некую стратегию.Берем плечо = 100 (например контрактов на индекс RTS,что равно приблизительно 20 000 руб*100=2 000 000 руб. ).Получаем - фин. рез 4 927 000 п.п. или , умножив на 0,6 цифру в 2 956 200 руб.Начинаем торговать и в один прекрасный момент, идет серия сделок (15, как в примере), убыточных, конечно:). Получаем отрицательный фин. рез за эту серию сделок в размере 1 622 000 п.п или 973 200 руб.Это по одной, серии....а сколько их будет ? Собственно и все
Attachments
Плечо 100.JPG (269 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#38258 - Tue Mar 06 2012 09:42 AM
Re: Как корректно протестировать RI?
[Re: serg]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
serg, понял о чем ты. Тоже такую штуку замечал. Я, возможно, не прав, но мне думается, что здесь в программе ошибочка с фРТС из-за его пунктов, которые хитро переводятся в рубли. Должно быть по идеи так, что если сделки идут в пунктах, то их не надо множить на кол-во контрактов. Допустим, в твоем примере видим убыточную сделку: лонг от 244к и закрыл ее на 238к. Убыток - 6к пунктов, зачем его множить то еще на 100. Это сути не меняет относительно того, о чем ты говоришь, но даже чисто по логике, по-моему, некорректно.
А что касается конкретно такой ситуации как в примере. Думаю, что надо тут оптимизировать таким образом стратегию, чтобы фактор восстановления был значительно выше. Я по всякому крутил вертел свой тестовый алгоритм, так там доходил ФВ до нескольких сотен, а в твоем примере он ноль целых хрен десятых. Результат понятен - слив при первых же убытках.
Подытожу: думаю, что проблема здесь никак не в плече, а в оптимизации системы и странном отображении сделок в программе (чисто визуально).
|
Наверх
|
|
|
|
#38263 - Tue Mar 06 2012 11:58 AM
Re: Как корректно протестировать RI?
[Re: serg]
|
member
Registered: Thu Mar 01 2012
Записи: 124
|
Да это понятно, не пускать же такого робота в бой)) Я к тому, что просадка может существенно изменить ситуацию при условии пирамидения, т.е. 100% реинвестирования полученного ранее дохода. В такой ситуации, действительно, при одном только убытке в 5000 п. с макс. плечом будет слив 30% всего депозита. В случае же, когда всегда идет работа одним сайзом или с минимальным реинвестированием, такая просадка пройдет довольно незаметно! Я так это ситуацию понимаю. Как говорится: +100% + 100% +100% - 100% = 0 Это о пирамиденге!
|
Наверх
|
|
|
|
|
|