А нужна ли скорость? Брокеры агитируют что нужна, но интересы брокера не равны интересам трейдера. Нужен ли HFT и миллисекунды, если можно спокойно торговать на 15 и 60 минут?

Господа, будте реалистами! Для начала давай те создадим скрипт который сможет торговать на любом подключении, т.е. это 5 минут и выше. Ни каких миллисекунд или даже секунд. -это первое

Второе - предлагаю сосредоточится на его стабильности но при этом подзабыть о доходах, т.е. первостепенно чтоб не спускал особо денег и при хорошем раскладе смог отбить комиссию брокера, биржи, TSLab.

Мне кажется это вполне реальная цель и достижимая. А ожидать высокодоходных роботов не стоит это все же openfree проект и если даже мы родим что то высокодоходное, став доступным всем он сразу станет убыточным или малодоходным.

P.S. А уж если воплотим с начала малодоходный тогда может задумаемся над более доходным и может уже закрытом проекте. Начинать надо с малого. Это первая возможность сплатиться и сбить команду а потом уж можно и высокие цели ставить.

кажется, дело заглохло, не успев начаться...

давайте пообщаемся в онлайн режиме - оптимально, наверно в скайпе. необязательно при этом всем быть с видео/аудио, просто в виде чата.
Или вариант - чтоб один был ведущим (с голосом), а остальные писали бы сообщения.
Какое время удобнее?
мне лично почти всякое подходит.

Можно договориться на субботу 28.01, пишите время кто когда сможет пообщаться.

Идея конечно весьма утопична, но если уж её кто-то собрался реализовывать, то это должен быть некий высокочастотный скрипт, а никак не:



Вы ж, господа, выделяться собрались, тогда простите какие скрипты, которые доступны "буржуйским фондам"... только пипсовщики, которые не переварят больше пары лотов, зато будут иметь доходность, стремящуюся к бесконечности.

А вот тут уже вступает в силу упомянутая 777 инфраструктура...

Belt777, вот сами такой шлак и пишите. Я уже устал пояснять трейдерам, почему HFT не работает.

Предложение пообщаться, хорошее.У меня в скайпе уже несколько человек добавилось.Завтра в субботу в 12-00 московского постараюсь подключится.

Ещё раз напоминаю что все участники проявившие желание могут участвовать в дискуссиях.Авторитетов не надо раздувать искусственных,но и уважать собеседников в тоже время приветствуется.

Моё мнение по HFT крайне положительное.В принципе когда я торгую кнопкой мыши,либо клавиатурой_это и есть HFT.Алгоритм подобный себе я пока не смог сделать,так пародии всякие,есть успешные варианты.Вот что бы 20-150% в месяц не получается создать.Да и рынок сейчас такой что и руками не сильно много удаётся увезти с рынка.

4 основных причины:
- проскальзывания,
- комиссии,
- задержки исполнения,
- роботы профессиональных участников рынка

не позволят сделать HFT скрипт.



Не кормите троллей.

На самом деле не так все мрачно
1. лимитники, грамотный подход по выставлению и контролю заявок позволяют свести этот фактор практически на нет;
2. на FORTS они крайне благоприятные и не являются ограничением, правильный алгоритм многократно их перекрывает;
3. они есть всегда, во первых обработка заявок сервером брокера увеличивает их в среднем на 50-100мс, остальное связанно с коннектом и датафидом. Через сервера брокеров датафид идет с запаздыванием и более низкой частотой обновления по сравнению с прямым подключением к РТС и этот фактор уже более негативен чем первый. Однако если нет необходимости выставления десятков тысяч заявок в день, то даже коннект брокера вполне приемлем для ряда HF алгоритмов.
4. этот фактор стоит относить в сторону позитивных, роботы друзья роботам, так как подпитывают рынок ликвидностью

Без стакана любой алгоритм HFT как слепой котенок в tslab стакана нет. А от подстройки под определенную фазу рынка толку то мало.

Дмитрий Бондарь: "Практически каждый торговый робот видит стакан и активно в нем переставляется, а значит, использует элементы фронтранинга в своей торговле."

Элементы фронтранинга-интересная тема конечно.только вот рынок на дворе нынче такой, что хоть в стакане стой в очереди,хоть на границе,хоть по рынку ходи.Потоки денежные убиваются на лету.
в тслаб конечно интересно было бы посмотреть на такое передвижение в стакане.тем более такое уже сделал Попов(кажется)
Те идеи создание которых мы рекомендовали ещё в начале 2010 для TSLab ,великолепно уже реализован на других ресурсах.Может так и лучше.
На мой взгляд сильная сторона TSLab-глобальная аналитика.

В скайпе сегодня побывало всего 3 человека.Идея кстати не плохая.Думаю надо брать на вооружение и систематизировать этот процесс расписанием.Скажем с 12-00 до 14-00 московского времени.

Почему же, через API доступна вся без исключения информация с биржи...

Нет кеша стакана. Понятно что информация доступна но она не где не записывается и нет истории по ней. Без истории прибыльный скрипт с использованием стакана не сделать.
Или есть другой способ сделать прибыльный скрипт с использованием стакана без истории?

Отсутствие кеша стакана это безусловно минус но его можно моделировать в тестовых целях при необходимости. И совершенно неправильно считать что каждому высокочастотнику нужна история стакана для принятия решений. История сделок на бирже доступна в Tslab и она уже несет в себе все необходимое для проведения успешних действий.

Видимо велосипед не надоело придумывать.
Извените но еще раз повторюсь "это так же как пытаться убить муху карданом от билаза"

Вы правы, никогда не оставляю этого занятия

От БелАЗ-а Белорусский автозавод делает эти замечательны самосвалы, с такими прекрасными карданными валами, которыми трейдерам так легко бить мух.
Впрочем сдаётся мне, что у карьерных самосвалов нет кардана а привод комбинированный, дизельэлектрический (но это не факт, только предположение)

Абсолютно точно. Бить мух током то же прикольно..

Зато если попадёшь карданом по мухе, будет счастье и масса положительных эмоций.