У вас не стоит Flash Player
Page 1 of 2 1 2 >
Настройки
#35016 - Sat Dec 24 2011 12:54 AM как накопить исторические данные?
51ru Offline
journeyman

Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
добрый день.

есть кубики дающие на реале значения "суммарный спрос" и "суммарное предложение". работают только при подключении к реальной торговле и отдают текущее (обновляемое) значение. Как можно накапливать это значение, чтобы строить его график на тф от мин и выше? сейчас график выглядит как прямая линия - т.е. все точки графика равны текущему значению, предшествующих текущему значений нет...

Наверх
#35020 - Sat Dec 24 2011 10:54 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
Ti_ru Offline
writer

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 479
писать во внешний файл очевидно

Наверх
#35021 - Sat Dec 24 2011 11:56 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: Ti_ru]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
С учетом того, что высокочастотные роботы кидают/снимают в стакан ежемиллисекундно булыжники заявок объективного толку от этих параметров - нуль без палочки... или я не научился их готовить..:-))

Наверх
#35028 - Sat Dec 24 2011 08:22 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: usas]
51ru Offline
journeyman

Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
на вскус и цвет все люди разные - синие и красные)))

возможно толку от этой затеи и нет, но мне очень бы хотелось получить такую возможность. если это в принципе можно сделать, но требуется писать что-то специальное, то я готов оплатить эту работу.

история вопроса такова - в квике такая возможность есть и график изменения что ои что сумм спроса/предложения что прочих подобных данных в реалтайме строится без проблем, правда никакой истории нет - все данные доступны только в течение сессии (чтобы сохранить историю приходится квик каждый день бэкапить).

когда я обратился сюда на форум с вопросом "можно ли в тслабе получить данные о сумм спросе/предл" в принципе (в визуальн редакторе или через API), то после короткой дискуссии получил ответ Vila, что это "невозможно в принципе".

от такого ответа я сильно загрустил и в случайном разговоре с парнями из а-лаба (краснодарские трейдеры, обучают работе с тс-лаб) пожаловался на невозможность получить в тс-лабе эти данные, в ответ на что через день мне подарили dll, которая их транслирует... так что невозможное оказалось возможным и работающим...

увидев эту dll, тс лаб нарисовал у себя в инструментах вкладку "777", где оказались 2 кубика (спрос и предл), так что возможно автором этой штуки является один из участников данного форума...

однако сам по себе этот кубик для меня бесполезен, так как лишь показывает текущее значение, а мне нужна история...

вобщем повторюсь еще раз - готов оплатить решение, дающее такой же результат как квик - графики суммарн спроса и предл. если это будет полезным, могу выложить скрины квика - как это все устроено там.

Наверх
#35029 - Sat Dec 24 2011 09:06 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Саро мои индюки раздает? ... smile

В текстовик эти данные сбрасывать можно и оттуда их забирать, но такая торговля будет дольше чем через Excel. Так, что если эти данные нужны, их кеш надо делать в ТсЛабе, а что бы делать лишний кеш, надо уговаривать разрабов. А что бы их уговаривать, надо сначало решить, какой кеш убрать, ибо места в 32 битах и так нет.
Но я лично смысла в этом кеше не вижу, видел такой график, ничего на нем не видно, а делать просто ради того, что бы было ... не знаю...,
надо тогда:
1.Придумать от чего избавляться в кеше.
2. Выложить такую стратегию на обозрение, что бы народ затянулся идеей.
3. Имея первые два, разговаривать с разрабами.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#35032 - Sat Dec 24 2011 11:02 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 777]
captian Offline
Carpal Tunnel

Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
Как всегда, я не совсем в тему, НО, не интереснее и информативнее был бы график преобладания сделок по бидам или по оферам за период http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=19170#Post19170 или в дополнение к теме. Спрос и предложение вполне могут быть информативны в поре с графиком преобладания сделок, где инициаторы продавцы или покупатели. Было бы видно спрос приводит ли к сделкам или это "кукляческий" спрос/предложение.


Отредактировано captian (Sat Dec 24 2011 11:08 PM)
_________________________
трансляция работы скриптов http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
почта captian@mail.ru скайп captian1963

Наверх
#35033 - Sat Dec 24 2011 11:06 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 777]
51ru Offline
journeyman

Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
добрый вечер!
значит не спроста тс-лаб вписал мне в инструменты вкладку "777" )))! рад видеть в своем вопросе автора кубиков, который делает то, чего не может быть в принципе (с точки зрения разрабов)!

да, вашу штуку мне по доброте душевной скинул Саро, к которому я записался на тренинги по арбитражу и заодно научиться работать в визуальном редакторе тс-лаба...

убеждать разрабов что-то менять в кеше думаю затея пустая - не вижу никакого смысла им это делать ради одного чела которому что-то там вдруг понадобилось...

плз, вы могли бы оценить насколько медленно будет идти работа через запись/чтение текстовика на локальной машине? мне нужны минуты и все что выше (до 10мин) - сигнал на графике формируется по закрытию очередного минутного (3х, 6ти, 9тиминутн) интервала и на следующей минуте я должен выполнить торговую операцию. мне кажется в минутн диапазон можно уложиться даже если писать значения руками на бумагу...

в квике я пользуюсь минутными close (то есть на каждую мин приходится 1 значение)

Наверх
#35034 - Sat Dec 24 2011 11:18 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
51ru Offline
journeyman

Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
ветеранам добрый вечер! индюк, о котором вы задавали вопрос в июне (если не ошибаюсь) требует (как я понимаю) расчетов "на лету" и по схеме "запись/чтение" на локалке будет работать уж слишком медленно. мой текущий вопрос проще и может стать "первой ласточкой" в теме "пишем/читаем с реалтайма". слышал в народе разговоры, что в будущем тс-лаб сделает возможность накапливания данных с реалтайма, как это есть в других прогах, но когда это будущее придет - хз.

здесь на форуме кто-то может мне сделать такую писалку/читалку?

Наверх
#35035 - Sat Dec 24 2011 11:21 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
51ru Offline
journeyman

Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
to veteran:

прошу прощения, ваш вопрос был не в июне, а 06 января 11г - увидел 06 и решил что июнь

Наверх
#35036 - Sat Dec 24 2011 11:25 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
captian Offline
Carpal Tunnel

Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
Originally Posted By: 51ru
to veteran:

прошу прощения, ваш вопрос был не в июне, а 06 января 11г - увидел 06 и решил что июнь

Дата не имеет значеня. Извиняюсь, что вклинился в чужую ветку. Мне показалось что созвучно.
Стоит попробовать докричаться. Здесь есть люди способные написать очень полезные и даже удивительные вещи.


Отредактировано captian (Sat Dec 24 2011 11:28 PM)
_________________________
трансляция работы скриптов http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
почта captian@mail.ru скайп captian1963

Наверх
#35038 - Sun Dec 25 2011 01:24 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: 51ru
добрый вечер!
значит не спроста тс-лаб вписал мне в инструменты вкладку "777" )))!

Это не Тс-Лаб, это в индикаторе прописывается, можно создать папку с любым наименованием.
Originally Posted By: 51ru
рад видеть в своем вопросе автора кубиков, который делает то, чего не может быть в принципе (с точки зрения разрабов)!

Уверен VIL имел ввиду что-то другое. Либо это было до того, как появилась возможность это написать, без разрабов этой возможности не было бы.
Originally Posted By: 51ru

убеждать разрабов что-то менять в кеше думаю затея пустая - не вижу никакого смысла им это делать ради одного чела которому что-то там вдруг понадобилось...

Видимо нужно все таки раскрывать свои карты иногда.
Originally Posted By: 51ru

плз, вы могли бы оценить насколько медленно будет идти работа через запись/чтение текстовика на локальной машине? мне нужны минуты и все что выше (до 10мин) - сигнал на графике формируется по закрытию очередного минутного (3х, 6ти, 9тиминутн) интервала и на следующей минуте я должен выполнить торговую операцию. мне кажется в минутн диапазон можно уложиться даже если писать значения руками на бумагу...
в квике я пользуюсь минутными close (то есть на каждую мин приходится 1 значение)
Где-то 100мс будет занимать запись и последующее чтение. Я заниматься не буду, на форуме очень много людей способных и готовых это сделать быстро и безвозмездно. Если нужен открытый код, то дам человеку, кто будет делать, а то могут сделать и не поделиться smile , другие данные из FinInfo ниже:


Отредактировано 777 (Sun Dec 25 2011 01:51 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#35041 - Sun Dec 25 2011 01:35 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 777]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Такую вещь, как волатильность опционов, то ж б надо сбросить, многие оценят:

Code:
using System;
using System.Linq;
using TSLab.Script.Realtime;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;


namespace TSLab.Script.Handlers
{
    [HandlerName("Волатильность fininfo")]
    [HandlerCategory("777")]
    public class FI_volatility : IBar2DoubleHandler
{
	public IList<double> Execute(ISecurity source)
	{
		var secrt = source as ISecurityRt;
		var res = new double[source.Bars.Count];
		if(secrt != null)
		{
			var v = secrt.FinInfo.Volatility ?? 0;
			for(int i=0; i < res.Length; i++)
			{
				res[i] = v;
			}
		}
		return res;
	}
    }}
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#35042 - Sun Dec 25 2011 01:36 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 777]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Многие каждое утро и в течении дня просматривают нижний и верхний лимиты, их можно получить и в самом ТсЛабе, не знаю, надо ли это сбрасывать в текстовик:

Code:
using System;
using System.Linq;
using TSLab.Script.Realtime;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;


namespace TSLab.Script.Handlers
{
    [HandlerName("НижнийЛимит_fininfo")]
    [HandlerCategory("777")]
    public class FI_НижнийЛимит: IBar2DoubleHandler
{
	public IList<double> Execute(ISecurity source)
	{
		var secrt = source as ISecurityRt;
		var res = new double[source.Bars.Count];
		if(secrt != null)
		{
			var v = secrt.FinInfo.PriceMin ?? 0;
			for(int i=0; i < res.Length; i++)
			{
				res[i] = v;
			}
		}
		return res;
	}
    }}
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#35043 - Sun Dec 25 2011 01:37 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 777]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Code:
using System;
using System.Linq;
using TSLab.Script.Realtime;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;


namespace TSLab.Script.Handlers
{
    [HandlerName("ВерхнийЛимит_fininfo")]
    [HandlerCategory("777")]
    public class FI_ВерхнийЛимит: IBar2DoubleHandler
{
	public IList<double> Execute(ISecurity source)
	{
		var secrt = source as ISecurityRt;
		var res = new double[source.Bars.Count];
		if(secrt != null)
		{
			var v = secrt.FinInfo.PriceMax ?? 0;
			for(int i=0; i < res.Length; i++)
			{
				res[i] = v;
			}
		}
		return res;
	}
    }}
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#35044 - Sun Dec 25 2011 01:39 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 777]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Есть еще такая штука, то ж опционщики оценят:

Code:
using System;
using System.Linq;
using TSLab.Script.Realtime;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;


namespace TSLab.Script.Handlers
{
    [HandlerName("ТекущаяЦена_fininfo")]
    [HandlerCategory("777")]
    public class FI_LastPrice : IBar2DoubleHandler
{
	public IList<double> Execute(ISecurity source)
	{
		var secrt = source as ISecurityRt;
		var res = new double[source.Bars.Count];
		if(secrt != null)
		{
			var v = secrt.FinInfo.LastPrice ?? 0;
			for(int i=0; i < res.Length; i++)
			{
				res[i] = v;
			}
		}
		return res;
	}
    }}
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#35045 - Sun Dec 25 2011 01:44 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 777]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
В FinInfo есть еще несколько штук, но они пока не работают, ну я по крайней мере от брокеров не вижу данных.
Все эти данные в реал-тайме. То-бишь, что бы их увидеть, надо запустить скрипт на реал, именно запустить в управлении торговлей скриптами. Другие подключения не пройдут. Естественно никакой истории, значения в виде прямой горизонтальной линии.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
#35048 - Sun Dec 25 2011 08:33 AM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8137
Originally Posted By: 51ru

когда я обратился сюда на форум с вопросом "можно ли в тслабе получить данные о сумм спросе/предл" в принципе (в визуальн редакторе или через API), то после короткой дискуссии получил ответ Vila, что это "невозможно в принципе".

Напомните где это было, что-то не помню я такого.

Наверх
#35060 - Sun Dec 25 2011 01:57 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: ViL]
51ru Offline
journeyman

Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
to vil:

я без претензий - вопросов валится много и все помнить просто не реально... да и наверное не нужно

вот мой вопрос по заявкам от ноября
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=33669#Post33669

вот такой же вопрос (и с тем же результатом задает другой человек) в декабре
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=34332#Post34332

благодаря 777 сейчас этот вопрос перешел в практическую плоскость - получать эти данные в скрипт оказалось возможно. теперь задача в том, чтобы их можно было накапливать и использовать. к сожалению 777 делать запись/чтение не интересно -плз, кто еще мог бы сделать такие кубики?

скрипт с использованием данных с реалтайма я вижу как-то так: источник - 1м обработчик данных с реалтайма (например совокупн спрос/предл (кубик есть)) - запись в текстовик (кубика нет) - чтение тектовика (кубика нет) - стандартный индикатор - выполнение условия на открытие - открытие

если это может быть полезно, могу выложить скрины, как эти данные обрабатывает квик

Наверх
#35061 - Sun Dec 25 2011 02:14 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
51ru Offline
journeyman

Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
to 777:

насчет "раскрывать свои карты" отпишусь вечером в беседке, чтобы не засорять эту ветку. этот форум в лучшую строну отличается от комона и многих других, где люди пытаются меряться толщиной своего депозита и длиной теханализа)), так что интересно будет просто перекинуться парой слов на общие темы...

по делу: я не програмер и не знаю что мне делать с "открытым кодом". если возможно - прошу подсказать, к кому можно обратиться с моим вопросом - сделать кубики чтения/записи. 100мс мне хватит за глаза (по факту хватит и 1с). со своей стороны могу пообещать выложить результаты моих тестов "обработки реалтайма" если это будет кому-то полезно.

Наверх
#35069 - Sun Dec 25 2011 11:27 PM Re: как накопить исторические данные? [Re: 51ru]
777 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
Originally Posted By: 51ru
to 777:

насчет "раскрывать свои карты" отпишусь вечером в беседке, чтобы не засорять эту ветку. этот форум в лучшую строну отличается от комона и многих других, где люди пытаются меряться толщиной своего депозита и длиной теханализа)), так что интересно будет просто перекинуться парой слов на общие темы...

по делу: я не програмер и не знаю что мне делать с "открытым кодом". если возможно - прошу подсказать, к кому можно обратиться с моим вопросом - сделать кубики чтения/записи. 100мс мне хватит за глаза (по факту хватит и 1с). со своей стороны могу пообещать выложить результаты моих тестов "обработки реалтайма" если это будет кому-то полезно.

Думаю так:
1. jhgjrht легко не напрягаясь создаст сброс
2. SysKreator при большом желании и возврате в ТсЛаб.
3. yaad если захочет
4. Laber при тех же условиях, что и 2.
5. uprav, если обозначить конкретную идею, к чему в конечном итоге всё это ведет.
6. Есть еще пару, не могу с лету имена вспомнить.


Отредактировано 777 (Sun Dec 25 2011 11:32 PM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.

Наверх
Page 1 of 2 1 2 >


Moderator:  ViL, sar