1. получаю сигнал от системы (допустим пересеклись средние на свече)
2. получаю его (и обрабатываю) в скрипте на следующей свече, так как сигналы обычно по закрытию свечи
3. пусть обрабатываю и быстро, за доли секунды, но правильно вроде как, выставить ордер на баре i+1, то есть на открытии следующей свечи, так? иначе заглядывание в будущее? или тут иначе - сигнал был - выставляю ордер в текущем баре, так как сигнал был на прошлом?
4. если ордер на i+1, то с момента сигнала может пройти немало времени, в зависимости от таймфрейма. Так как получив сигнал - реагирую на него через интервал. Не комильфо.

Варианты решения (судя по форуму), то есть более быстрой реакции на сигнал:
1. разжимать базовый интервал? (если у меня 1 час базовый, разжимать до 15, 5 минуток)? и на них выставлять ордера?
2. интервал пересчёта уменьшать? что это даёт?
3. использовать выставление ордеров в реалтайме? (пока не подходит из-за необходимости самостоятельной реализации управления позициями, недостаточно освоил ТСлаб)
4. или на этой же свече спокойно могу выставлять BuyAtMarket (или SellAtMarket) и он тут же уходит в рынок? по закрытию свечи увижу результат ордера?

извиняюсь за сумбур, но пытаюсь разложить для себя по полочкам
чего хотелось бы - получив сигнал максимально быстро на него среагировать, то есть купить\продать

что посоветуете?
анализирую интервалы 1h, 15m, 5m, 1m, для каждого таймфрейма - свой РМ и ММ

понятно

Не совсем понятно, чего хотите-то? И при чем тут название темы про вход на третьей свече?
При получении сигнала на последнем сформированном баре, заявка будет выставлена при открытии новой свечи, то есть i+1

1. все расчёты веду в течение формирующегося бара, так? он же бар i
2. сигнал выставляется на i+1 (на открытии)
3. анализирую данные бара i-1, так?

не так.
1. i-й бар - это уже сформировавшийся. Последняя закрытая свеча.
2. сигнал выставляется на i+1, все верно
3. анализ ведется начинай с i го бара и в строну уменьшения (более старые свечи)

1. если i-бар - анализируемый, только что закрывшийся бар, то расчёт в реалтайме происходит в момент формирования бара i+1 (предполагаем, что он не менее 5 секунд)
2. и на этом же баре i+1 я выставляю покупку-продажу?

если так, то всё ОК

и, насколько я понял, заявки BuyIfGreater или SellIfLess сразу же выставляют условную заявку брокеру и если условие уже "выполнено" (то есть цена соответственно уже выше или ниже условия), то заявки выполняются "по рынку" если позволяет проскальзывание

всё так?

Нет здесь не так. Они пересылаются брокеру. А брокер может их исполнить, а может нет. Сразу они исполняются по рынку, если включена опция "Исполнять плохие заявки по рынку".

ок, спасибо