Как я понял при установке в "менеджере данных" плеча (в настройках текстового источника) блок трейлстоп берет процент с учетом плеча? В реальной торговле также будет?
И может кто посоветует - оптимизацию делать с учетом плеча и реинвестирования или нет? Просто в торговле на фьючах и процентом от портфеля кривая эквити будет другой чем при "обычных" расчетах!!

Для тестирования фьючей лучше исползовать 1 лот. и блок абслолютная комиссия со значением минимум 20. или лучше 50. Получается 100 на круг вход50+выход50.
Лично я все расчеты прожу без реинвестирования, без плечей.
Либо 1фьюч + абс.ком. Либо портфель в 10-20-30-100 т.руб.

На мой взгляд есть один нюанс. Чем выше ставишь имитацию проскальзывания, тем более медленный вариант выбирается при оптимизации. для своих среднесрочников я ставлю 100 (для Ri), на круг 200. Но при оптимизации у меня выползают наверх результаты с 50-150 сделками в год. Уменьшив проскальзывание (абс. комиссию) до 50, появляются более быстрые и иногда более ровные результаты. Тут всё же надо учитывать не только реальное проскальзывание, но и желаемый результат.

Просто по моим тестам плечо увеличивает просадку - чувствительно к размеру стопа и количеству убытков подряд!! Вот и думаю как лучше тестить! (пример во вложении)
А вы торгуете процентом от портфеля или фиксир. лотом?

Если вопрос ко мне, то торгую процентом от портфеля (на фортсе). Но действительно, чем ниже плечо, тем комфортнее торговля.
Для того что бы этот "процент" не давил на скрипт при просадках, то при построении скрипта нужно максимально уделить внимание ровному эквити, даже в ущерб всем другим показателям. Возможно есть и другие мнения.

Где читал ссылку на использование плечей и мат.ожидание от их использования...
В общем без плечей надо.

Возможно! Но посмотрите какая разница (плечо 3)!! Да и я думаю в торговле с плечом важны хорошие входы и подтягивание стопов, ИМХО!