Наверное у вас скрипт при входе настолько далеко ставить стоп и тейк, что за следующую свечу после пересчета скрипт пытается выставить завку, а цена вышла за мин ( макс)диапазон заявок,принимаемых брокером(+ - в %% ) и одна из позиций уже не попадает в диапазон для заявок,принимаемых вашим брокером ?
Или проверить что Кэп указал в части маркета если с проскальзованием все ок.....
Ксати Кэп,сам наблюдал, когда цена благополучно пробивает мой стоп уже на текущей свече ( фрейм 1 час )и идет далее и только на второй свече стоп срабатывает ( в лабе). Очень неприятное зрелище.....А что будет в реале? Или это вышеописанная ситуация ? И помогут ли связанные заявки ( когда будут в функционале? Заранее благодарю...
Если у вас закрытие позиции "по стоп лосс", то и закроется именно после завершения свечи, в тот самый момент когда скрипт пересчитает себя (а пересчёт у вас 1 раз в час).
можно поставить интервал пересчёта "сделка". Но тогда надо быть готовым, что сделок внутри часовой свечи может быть излишне много. Т.е. это совсем не вариант. Если вы сделали скрипт на часах, то и терпите до окончания часа))) скрипт естественно совершит сделку только после завершения этого часа, когда у свечи образуются все подобающие параметры, включая close.
Ещё вариант это поставить дополнительный аварийный стоп ("закрытие по рынку" и прицепить к лог формуле в которой прописать это аварийное условие, например (цена входа-клоз)>константы для лонга и (клоз-цена входа)>константы для шорта).
Что бы совсем избежать перестановки стоп приказа, делаем только маркет стоп по условию (к трейл стоп (ТС) крепим лог формулу в которой пишем клоз<=ТС). Но такой вариант имеет один существенный недостаток: стоп заявка не сохраняется на сервере брокера и при обрыве связи стопа не произойдёт. А обрыв связи или падение сервера брокера имеет обыкновение случаться как раз на сильных движениях рынка.
З.Ы. это только мои варианты решения, у других людей могут быть другие решения и другое видение ситуации. Есть, например, вариант со сжатием.