Писал пипсовку. С удивлением обнаружил, что в передаваемом интерфейсе хранятся заявки не только за сегодня, но как минимум за вчера. Надеюсь, дольше чем за вчера заявки у Вас не хранятся? И еще такой вопрос: как получить через интерфейс ISecurityRt текущее состояние по лотам? И почему когда я ставлю заявки через NewOrder у меня куча позиций в Positions?

Нашел в файле конфигурации выводить свои сделки с... Это убьет сохранение сделок за вчера?

дата хранения заявок указывается в настройка источника данных.
мы храним все, чтоб была видна история работы скрипта, можно было просмотреть график прибыли и т.п.

через ISecurityRt сейчас нельзя посмотреть текущее состояние в лотах. Его можно посчитать через исполненные заявки.
Можно ввести позицию в лотах, но она будет общей для всех скриптов. Два скрипта по бумаге запустить будет нельзя.

NewOrder - потому и вынесен в отдельный интерфейс, что сбивает информацию по позициям. Пользоваться нужно чем-то одним. Либо вы оставляете управления заявками на TSLab через позиции, либо сами.

Я итак пользуюсь только NewOrder. У меня по 400 заявок по одному скрипту в день-пипсовка. Позицию в лотах я так именно и получаю. Правда такое получение может быть некорректным если я например переставил время хранения заявок и допустим какая-то сделка осталась на ночь. А почему Orders как и Positions IEnumerable а не IQueryable? ОНи что ли постоянно в памяти хранятся?

IEnumerable - исторически сложилось, интерфейс создавался когда IQueryable еще не было.
Список создается перед выполнением скрипта, он всегда свежий.

Позиции в ISecurityRt можно внести

Сейчас посмотрел баланс там уже есть:
свойство BalanceQuantity - баланс по торгуемой бумаге
свойство CurrencyBalance - баланс в деньгах по торгуемому счету

А BalanceQuantity-это по тек. скрипту или по всему портфелю? Неудобно будет каждый раз переводить время со сделками. Хорошо был бы параметр не по времени, а по тому сколько дней хранить сделки.
И как вариант-этот IEnumerable переделать в IQueryable и подтягивать сделки из БД только когда пользователь к ним обратится. Таким образом, Вы бы:1) не перегружали память( при скальпировании сделок будет очень много в день-есть ли смысл за много дней их хранить? пользователь ведь может не знать что Вы их все храните) и если вы перед выполнением скрипта из БД подтягиваете большой массив-то еще напрягаете жесткий и ЦП 2) Пользователь смог бы делать отчеты или что он там хочет за любой период-ведь все сделки в БД, а там места поболее.

BalanceQuantity - по портфелю

сделки подтягиваются перед запуском скрипта, по ним позиции строятся, все же это основной режим работы. Жесткий диск не напрягается, т.к. все хранится в памяти, а на диск скидывается при изменении.

на счет параметра хранения сделок, мы подумаем... но вам проще сейчас каждый день просто убивать файлы Orders и Trades в папке TR_CACHE (написать бат файл и запускать с утра).

:-) по старинке... Плохо что по портфелю. Все же очень хочется именно по текущему скрипту.

ну по текущему скрипту мы можем точно так же смотреть все сделки и вычислять
другого способа нет, сервер же о скрипте ничего не знает