В результате тестов выплыла следующая проблема. Предположим у нас расчетная цена открытия позиции 1000, а открылись в результате проскальзывания 1020. Если у нас цена закрытия в расчетах не учитывает цену открытия, то все различия между реалом и лабой будут только в некотором отличии П/У.
Однако, если мы используем, например, трейл-стоп, то он использует для расчетов цену открытия. В результате мы имеем 20 пунктов разницы, которые могут кардинально повлиять на то, как будет двигаться стоп. Т.е. скрипт может не перейти в трейл, или на определенном баре в лабе цена "достанет" стоп, а в реале нет, или наоборот.

Отсюда есть следующие идеи:
1. Оставить все как есть и понимать это различие.
2. Ввести режим ведения позиции на реальных торгах, когда реальная цена открытия будет игнорироваться в расчетах, а будет идти расчетная цена, которая была бы без проскальзывания. Тут не все так тривиально, но сделать такой режим возможно.

Хотелось бы услышать ваше мнение.

существует статистика поэтому наверное возможный убыток не должен быть больше чем заложено в системе
поэтому я пока за вариант N1

В варианте N1 заложена проблема, что поза может закончится заметно раньше, либо заметно позже, чем в лаборатории.
Сигналы открытия позиции могут быть довольно частыми, но пока позиция открыта - они игнорируются.
В итоге мы будем получать ситуацию, что:
1. Поза закрылась слишком рано. Пришел новый сигнал - открылись еще.
2. Поза закрылась слишком поздно. Пропустили сигнал.

В итоге расхождение от лаборатории будет очень высоким. Хотя при этом реальная торговля может оказаться прибыльнее, чем в лаборатории.

тема выбора на самом деле не простая, сижу ломаю голову.
ведь если объективно смотреть, то в моём как раз случае вход в реале скользнул гораздо ниже чем в лаборотории а выход получился даже выше.
И, действительно, в лаборотории скрипт возможно уже перевернуться успеет а в реале даже первая поза не закрыта...

видимо всё таки нужно выходить на вариант 2

А как используется блок "абс/относит комиссия", - в расчётах принимается цена открытия без этой комиссии? Если как то и моделировать проскальзывание через этот блок, то пусть в расчётах и принимается цена открытия позиции+(или"-" для шорта) проскальзывание, тогда пользователь сам пусть определит, выставит 0 в комиссии и "понимает", или не 0 и моделирует, ...либо ещё один блок надо создать такой же как "комиссия" и назвать его "проскальзывание", значение которого определяется эмпирически

сегодня опять наблюдаю как разница в несколько пунктов оставляет меня без позиции а лаборотория всё ещё в ней
N2 !!! )

Да, номер 2 однозначно нужен. Но все же, сделать его не так просто и в ближайшем релизе он не появится. Но однозначно будет.

Комиссия учитывается в блоках Доход, MFE и т.п.
На цену открытия комиссия не влияет.

ребята приходится остановить скрипт который как никогда кстати даёт хорошую прибыль в лаборотории но не в реале по причине
наличия в скрипте трейл стопа .
скажите стоит ждать что будет стоп как в лаборотории или удалять все скрипты с трейлом?
до сих пор трейлом не пользовался(кстати по той же причине) но сейчас рынок обязывает....

Я думаю проблема в том, настройки трейла в скрипте подогнаны под конкретную историю.

какая разница
стратегии у всех разные и рынок то 1% в день то 5%
вышибать любой стоп может.
и если система работает на истории 4 лет стабильно, то она что плохая?
и зачем тогда вообще оптимизация? можно и на глаз...

Тогда может на истории стоит заложить в комиссии проскальзывание, которое реально происходит

уверяю вас проскальзывание такое какое нужно...
и почему у вас такой настрой против , раньше вы были согласны с тем что нужно поменять на вариант2 и даже сами создали эту ветку

вчера у меня скользнуло на 20пунктов по РТС и этого хватило
чтобы влосить и 2 раза после этого я получил ещё по сделке и по лосю
а в лаборотории только 1 лось (хотя даже нет +50п. прибыли)
20п.!!!решает даже а волотильность сумасшедшая сейчас

да и стоп не малый 500п. если вы намекаете на это

Я не против, просто сделать это за день не получится. Т.к. нужно придумать, как связывать уже открытые позиции (которые скрипт не рассчитывает, с расчетными). Скоро закончим с выпуском новой версией, тогда будем выбирать задачи на следующую.

сейчас ситуация повторилась скользнуло на 30п. и меня выбросило по стопу лабороторный торгует.
Теперь точно выключаю(...

не хочется быть навязчивым
но если что то по поводу трейла сдвинется в сторону ночных сборок свистните пжлста

У меня пока нет идей, как связать рассчетную и реальную позиции. Реальная могла со сдвигом по времени от расчетной открыться, а не только с проскальзыванием по цене.
Пока есть мысли, что в блок трейл-стопа по идее можно передавать расчетную цену открытия. Для случая открытия по рынку можно цену открытия брать, как цена открытия свечи, на которой прошла сделка. Такой блок трейл-стопа можно сделать в текущей версии без переделок.