период 2000 тиков
Байда в Финаме


А вот так вот должно быть (алор)

В Финаме текущем коннекторе нет подгрузки тиков, она будет только в версии 1.2

Не совсем понимаю, но суть скорее не в этом. В 51-й версии Вы что то подправили и программа стала запоминать историю тиков, именно свою историю тиков, тех, которые скрипт прошёл. Но видимо что то осталось не исправлено. потому что, например , транзак оставляет на графике 500 тиковую историю, которую отработал скрипт и при выключении картинка не меняется, а вот если скрипт работал на периоде 2000 тиков, то при выключении последние тики вытягиваются в ниточку, показывая последний бар по тикам, как на картинке "финам". И всё с точность до наоборот в Алоре: сохраняет наработанный график с периодом в 2000 тиком и "размазывает" последний бар в 500 тиков при выключении тика или при окончании сессии или в вечерний клиринг.
Если есть возможность это поправить, буду очень признателен. Покатавшись на тиках, совсем не хочется возвращаться в временной график.

З.Ы. Сматком в лаборатории сохраняет все пройденные скриптом тики независимо от периода и при выключении связи просто не видит ту часть тиков, во время которых не было связи. Так что всё таки дело не в подгрузке тиков, а в программе.

Попробуем разобраться, просто N тиковый интервал не обкатан, им почти никто не пользуется. А секундные интервалы не пробовали? Там должно все нормально работать.

огромное спасибо за желание разобраться. думаю всё дело в последнем баре, где не набирается нужное количества тиков, что бы он имел close.
С секундами всё нормально, но они не имеют смысла в данном контексте (500 тиков при средней интенсивности сделок это больше минуты). Вся прелесть N тикового интервала и состоит в том, что там нет привязки ко времени. Это очень важно и настолько же удобно. Во время затишья на торгах новые бары образуются реже, а во время интенсивных торгов, наоборот чаще, что избавляет от тактового цикла любой индикатор. уверен, у Вас получится решить эту проблему, видимо до сих пор она не попадала в зону пристального внимания.

З.Ы. Может быть решение должно быть аналогично решению с неполными последними барами во временном интервале.

P.S. Цитата "......N тиковый интервал не обкатан, им почти никто не пользуется.........."
Уверяю Вас, как только народ проведает все его преимущества, им будет пользоваться большинство. Просто не хочется подробно расписывать все прелести N тикового интервала, хочется втихаря и одному наслаждаться у живительного источника При корректной работе программы с N-тиковыми графиками временные графики будут такой же экзотикой как сейчас ренко или каги. сама же возможность работать с ними это бесспорное ваше достижение, дуля конкурентам, размером со слона.))))

не плохо бы было с обьёмом такую же фишку сделать, думаю перспективное направление.

А подробно и не нужно тем более бесполезно без осознания работы, не привязанной к временным периодам.
Вот если будет высказана философия, идея... сермяжный смысл.. то..

Попробовал сейчас простенький скрипт оптимизировать на тиках, история всего - неделя, так мой бук чуть не помер!

и ещё вопрос к Кэпу, как умудряетесь получить такой плавный график (без разрывов(гэпов) между барами на N 2000? у меня что-то совсем не так получается...(между каждым баром - разрывы приличные) историю брал с сайта финама.

нету истории тиков, как таковой. и оптимизировать или прогонять не на чем. вроде бы история пишется на скрипт, запущенный в лаборатории онлайн, но из за технических сбоев ни одного полного дня так и не сохранил (пишу на смартком) Когда разработчики победят проблему последнего бара, расскажу как оптимизировать без истории (но это суррогат и даёт не полную картину). сейчас же борьба с техническими неточностями или сбоями, даже транслировать нечего особо. Но запустив скрипт на N-тиковых барах обратно на время совсем не хочется. Это всё равно, что поездив на немцах пересаживаться на запорожец.

а отсюда если брать тиковые данные они будут не корректные (не точные, не верные) ? http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

Обычно там все нормально с тиками. По крайней мере, я не видел проблем.

Ув. Кэп!
А нет ссылочки на статьи или книжки, где можно было бы почитать о работе на тиковых интервалах?
ЗЫ Не тронь "запорожец. Это был мой самый первый автомобиль зелененького цвета по кличке Лягуша.
Очень хороший автомобиль, с учетом того как "молоды мы были"..
А сколько я в него электронных самоделок насовал.. эх..были времена..

Увы, нет такой литературы, мне известной. Работа по N-тиковому интервалу схожа с работой по объёмам, с той разницей, что мы учитываем не объём контрактов, а объём сделок. это несколько хуже, но много лучше простого временного интервала. когда накоплю статистику и результаты для сравнения - выложу. Пока что перевожу все скрипты на N-тиковые бары. Устал правда от сбоев различных и непредвиденных.

ОК! Ждём..

А тиковые данные истории с сервера финама - это значит совсем не то??
Можете рассказать почему...???

Попробуйте скачать и посмотрим вместе. у меня просто не получилось.

Кэп, я пробовал скачать с финама, но мне почему-то она не нравится, можете в рассказать как "накопить" тиковую историю по инструменту, где она сохраняется, как её можно извлечь для дальнейшего использования?

также было бы не плохо услышать мнение разработчиков по данным вопросам.

Накапливается в кеше. Для накопления достаточно включить график интересующего инструмента, с интересующим таймфреймом, ставите в свойствах графика обновление в реал, и не выключаете, тем самым копите историю.
Используется просто. Открываете график с этим инструментом от этого же провайдера и накопленная история отобразится.
Расположение в папках"*CacheData*", на том же уровне где и Logs.

Обязательно не выключать?
А если включить график в конце сессии и выполнить операцию "обновить данные", то я всю дневную историю в кеш не получу?

В Транзак докачка тиков пока находится в процессе тестирования, поэтому так сделать не получится. Планируем добавить в ночные сборки после релиза 1.1.19.0
Один раз запустить и все скачать сейчас можно только в Алоре и НетИнвестор (Полярная звезда). Ну и прямой доступ к Плаза 2.

Вчера скрипт нормально включился, и успешно торговал, а сегодня вот такая вот ерунда? куда подевалась история вчерашних торгов?
сборка 1.1.18.57. рано похвалил. Ничего пока не пашет с тиковыми барами и каждый день затираю запущенные скрипты и любуюсь на лосей на счету в результате. Ведь всё кроме последнего бара работало в 55-й сюорке. теперь проблема последнего бара решена, а всё остальное в ж-пе. (извиняюсь за мой французский). И это не комуникатор, и в алоре и в транзаке картина одна.




P.S. Странно, но в лаборатории всю историю скрипт пишет и запоминает пройденне им торги, а на реальном счету вот такая вот ерунда. и Ещё непонятно, почему вчера всё работало на отлично, а сегодня вдруг нет........

Попробовал запустить график с тиковым интервалом(1) - прога виснет...приходится её перезагружать.сборка 1.1.18.20

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=27884#Post27884
В 57й могут быть проблемы, я писал в этой теме.

на 20й вообще не понятно, что там уже было с тиками.

Спасибо, будем ждать решения данного вопроса...