RIU1. запущен на тиках 29.06.2011



трансляция http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03

Задача висит.
Буден сделано.
Когда - не знаю.

В данный момент дотачиваем версию 1.1.
Результаты работы надеюсь вы видите. Детские болезни ушли.

Готовим версию 1.2. Там будет многие вещи, что коллективным разумом собрали за 1.5 года. Огромное спасибо всем форумчанам. Многие мысли от вас необходимы и по делу.

Профи. У кого только один коннектор, рекомендую поставить второй. Во первых увидите как работают другие, а во вторых элементарная диверсификация по брокерам.

Скрипт написан для трёх входов (если появляются на то условия), получается 3 захода по одному лоту. Но это не часто, когда все три условия за одно направление. Чаще всего одно или два условия срабатывают. Сейчас в минутках открыто две длинные. На тиках перезапустил скрипт и позиций ноль, а в окошке прибыль "если бы, да кабы" он был бы включён пораньше. При появлении реальных сделок картинка поменяется.

Думаю вполне достаточно просто учитывать это. Если в лабе он показал неимоверный результат, поделите на 3 )))))
Ну я ещё ставлю в лаборатории абсолютную комиссию 100 для Ri для приближения к реальности.
для работы на счету тоже надо учитывать, что он один может открыть три позиции и брать это в расчёт при установке лимитов.

У кого есть желание самостоятельно поиграться, выкладываю сейф до 15 декабря.
Важно!!!
- не ставить на дальний фуч, при низкой ликвидности работать не будет, поскольку работает по принципу удаления цены от текущего направления.
- ограничение стоит 4000 баров.
- это тот же скрипт, что и на трансляции http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 но с "фильтром кукла"
- !!! В скрипте три захода, стало быть поставив в лимитах 1 контракт он будет торговать ТРЁМЯ!!! контрактами
- картинки и цифры с нового года и по сей день, абсолютная комиссия 100 пп
- все заявки условные по рынку, стоп приказов нет (стоп приказы иногда дают сбой при перестановке, как результат двойные заходы))

Ключ до 15 декабря 1B544B06-6FE8-2C67-15A1-8AE8BE7B0700
Развлекаясь, не забудьте замечания.
Сделок будет мало)))) не нервничать

с меньшими стопами больше сделок а профиту меньше, вот такая вот зависимость получилась.

только 2010 (частично, полгода) и 2011. больше ориентировался на 2011. Действительно совсем другой рынок. наиболее сложный, как мне кажется.
Старался не подгонять цифры, а выявлять ситуации.

Ипонские свечи в чёрно белом цвете вместо весёленьких зелёных баров)))). Непонятно как это поможет, но сделал.
Ключ до 15 декабря 2EA8C3E8-0EED-4D62-7287-78F79FA96A06

Или переворот или частичное закрытие по условию маркетом. Стопов нет, не потому что это не правильно, но перестановка стопов у брокера может дать сбой. Поскольку у скрипта три захода, он может сокращать позиции. например +2-1=+1 или наоборот -2+1=-1.
И ещё, скрипт среднесрочный, не ждите каждодневного профита.
Можете сверять с трансляцией http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 но там у меня один на тиках, а второй без "фильтра кукла".
В лабе разница с фильтром и без выглядит так



на большем периоде отрыв более очевиден.

Совсем((( ну а что дало бы срабатывание стопов? ранние стопы обрежут профит и сильно залосят скрипт на пиле, дальние стопы приведут к большим лосям на таком рынке. Конечно же пробовал ставить ограничители просадки для этого скрипта, но результат всегда отрицательный. нижний скрипт в трансляции http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 это тот же скрипт но без фильтра кукла. он был запущен раньше поэтому и кажет прибыль, а на истории, даже небольшой преимущества фильтрованного скрипта очевидны


и ещё, такой рынок, как сейчас я вообще не представляю как работать, это скорее для скальперских стратегий.
Поэтому поступайте как считаете нужным, но лично я мешать ручками скрипту не намерен)))

Неполный месяц работы завершаем небольшим плюсиком. Что приятно, так это то, что не сильно лосим на таком флэте.



Трансляцию пока не выключаю http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03

на понедельник в лонгах, только не хнаю хорошо ли это, но скрипту мешать ручками не буду.

В связи с катаклизмом в макомнете и последующими проблемами у брокеров пришлось снять с дистанции первый вариант скрипта BD (Britva Donchian). Проработал он месяц и принёс мне за это время 59000 пп тремя лотами, что примерно равно 35400 деревянных. Т.е. свои верные 100% от задействованного ГО на него.



Вместо удалённого пустил тот же скрипт но с куклофильтром, тот что выкладывал в контейнере. Жаль конечно открытые позиции и потерянную историю, но форс мажор с техникой случается, увы.

Манименеджмент рискованный, 15% на каждый из двух (15*3=45) 45*2=90% от доступного депозита 60т.р.



Никому не советую так делать, особенно с чужими скриптами )))) сам себе могу позволить, ещё и потому что понимаю его работу, сам же писал.

Трансляция включена http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 , но сегодня comon не доступен

captian, необходима ли скрипту оптимизация через некоторое время, например если рынок измениться и скрипт будет болтаться около нуля или сливать? Если да, то как часто нужно оптимизировать по вашему мнению? Проводились ли тесты на истории с 2008 года, если да интересно было бы посмотреть на результаты.
По выложенному скрипту: интересный и заслуживает внимания, из за того, что прибыль/убыток сделок сильно меняется комфортно торговать только малым размером лотов. Для торговли большим количеством лотов надо понимать как скрипт работает т.е. знать идею что бы быть в нем уверенным.

1. Считаю что нет необходимости в оптимизации. Скрипт довольно простой и основан на отклонении цены от текущего тренда.
2. Тестировал на отрезке больше года и по отдельным фьючам. Везде примерно похожая картина. При тестировании смотрел кроме эквити профита ещё ситуации. Такая ситуация как в пятницу протестирована не была. Просто не было ничего похожего. Можно попробовать отфильтровать эти частые перезаходы, а можно оставить как есть, на результат почти не влияет (немного портит статистику по прибыли на одну сделку).
3. Это очень разумный подход тестировать малым количеством лотов. Можно выловить баги, если имеются. Я буду продолжать тестировать онлайн с увеличением количества лотов при профите (% от портфеля у меня стоит). Вот и посмотрим где ограничение. Я начал гонять этот скрипт суммой 30т.р. сейчас 60+, но в понедельник чуствую ж-па будет. Агенство S&P подкинуло подарочек после окончания сессии (вот гады, не могли в нормальное рабочее время, "куклы" хреновы ). Сейчас скрипт в лонгах и очевидно в понедельник будет серъёзное обрезание депо))))) Но это рынок, не всегда всё будет гладко и сладко (точнее очень нечасто всё будет гладко и сладко).
4. Принцип скрипта прост: отклонение от текущего тренда. Реализация то же без затей, там и оптимизировать то особо нечего. Только величину отклонения и динамический диапазон. При слишком широком диапазоне скрипт впадает в растерянность)))), но депозита не теряет. Поэтому в самом начале и говорил "ставить только на ближний фьюч, на дальнем работать не будет", впрочем как и на любом неликвиде тоже работать не будет. Поведение рынка в пятницу как типичный неликвид))))
5. Что бы быть уверенным я и тестирую его онлайн, и всем желающим тоже дал длинный период тестов, до декабря.
6. Скриптами не торгую и не планирую (ну зачем и почём торговать скрипт, который и так может принести денежку).
Разве что аренда (чтоб на мороженку не снимать с депо у брокера)))), но под неё нет структуры пока в Теслаб. Если кому нравится, буду продлевать контейнер без всякой коммерции вплоть до появления "комисионки скриптов". Но и после не факт, что займусь коммерцией на скриптах (лучше и надёжнее самому торговать на срочном рынке), если только всё не накроется в связи с г-м в америце.

обнаружена неприятная особенность скрипта BD AWK Filtr. Генерация сигналов каждую минуту при слишком большом динамическом диапазоне. На профит скрипта это не влияет, однако так не должно быть. исправил эту ситуацию. Если кому то необходимо выкладываю правленую версию контейнера.
ключ до 15 декабря 2D7170BB-BDE4-FE6B-7227-927967167107

согласен это неправильно. просто я сейчас испытываю скрипт. Это мои не последние 30т)))))) Это 30 тр на этот скрипт.
Да и уверен я в своей работе на все 100% В нём нет переменных величин, соответственно он не подвержен цикличности, т.е. не зависит от периодичности смены трендов. Ну а такое как сегодня всё же не каждый день. Единственная слабость, которую вижу у скрипта это то что он не годится на слабом малоликвидном рынке и на флэте он тоже будет подолгу держать позицию (возможно что и неверную).

Что значит в скрипте нет переменных величин? Оптимизируемых что ли?

Оптимизация всё же есть. это константы. но они не меняются от рынка. Нет МАшек и прочих переменных индикаторов. Я же говорил принцип: константа отклонения от тренда.

http://smart-lab.ru/blog/video/9278.php
Небольшое интересное видео про плечи, позновательно, кто не смотрел.