"Ночная сборка" - это на Финаме?

Спасибо! Испробую..

Помогите разобраться плз. Взял данные по RIH с Финама, 1-минутки, с 01.02.11 по 23.02.11. При подключении источника к графику говорит:
13:15:30.80 120 System.InvalidCastException: Не удалось привести тип объекта "TSLab.TextDS.TextDS" к типу "TSLab.DataSource.IConnectable".
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.MakeCache()
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.Data.get_Cache()
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.GetSecurityImpl(ISecurityData secData, Boolean create)
в TSLab.LabView.Script.ScriptDataManager.State.GetSecurity(String source)
в TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetSecurity(String name)
в TSLab.ScriptEngine.ContextExecutor.<>c__DisplayClass4.<Execute>b__3(String name)
в System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)
в TSLab.ScriptEngine.ContextExecutor.Execute(List`1 secNames, Boolean clearCaches)
в TSLab.ScriptEngine.TemplateContext.Execute(TemplateData templ, IEnumerable`1 parameters, Boolean clearCaches)

Возьмите одну из последних сборок.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=18780#Post18780

При загрузке исторических данных не строится график.
делаю всё правильно и последовательно.
Данные с финама.
В чем проболемма?

Какой номер сборки?

Спасибо, помогло!

Добрый день!Возможно вы подскажите решение. Ситуация следующая: мне необходимо протестировать мою торговую систему, написанную на с# под TSLAB, на инструментах американского рынка. Для этого я форматирую котировки в формате, который выдает сайт финама при экспорте данных. Визуально отличий нет, но к сожалению в тслабе не подгружается! Возможно какие то кодировки неоходимы или что-то еще.

Попробуйте через доунлоадер метастока сделать, потом, просто поменяйте немного шапку в txt, по принципу финамовского.

На Финаме в экспорте данных появилась периодичность 1 час (с 10-30). Есть ли разница в использовании?

Подскажите: где можно найти уже склеенные 1-минутки фьючей за 2008-наст.время (или -2010) Индекса РТС, Сбера, СбераПр, ГАЗПРОМА, Лукойла, ГМК?
Наверняка, эту работу уже кто-нибудь выполнил. Буду признателен.

С уважением.

Если никто не поможет, то качай с финама кусками и соединяй их потом в текстовом редакторе

Как раз, очень надеюсь, что удастся избежать этой рутины.

Я абсолютный новичок во фьючерсах. Только начал изучать по ним литературу.
Потому, хотелось бы знать по какой границе их сшивать (укажите, пжста, ориентир от закрытия основной /дневной/ сессии дня экспирации.

С уважением. Надеюсь на помощь и совет.

На финаме уже все сшитые. Качай, допустим, 2 месяца: с 01.02.2011 по 28.02.2011 и с 01.03.2011 по 31.03.2011. А потом в текстовом редакторе вставляй. Там все понятно будет, когда откроешь

Задача: получить сшитые минутки фьюча РТС с 01.01.08 по наст. время (допустим, по 31.03.11).

Как качать минутки акций ММВБ Сбера и др.эмитетов я знаю. Сам несколько лет их с Финама качал и клеил в блокноте, т.к. из минуток получаются файлы больших размеров. И использовал их в бэктестах ТСЛаба.

Другое дело фьючерсы. (О которых я, как новичок, ничего не знаю).
Ближний фьюч сегодня это RIM1. Его вижу и могу качнуть.
Но, как я понимаю прочитанный теоретический материал, актуален именно ближний фьюч. Т.е., RIM1 не был интересен 3 мес назад. Он существовал, но не был ликвиден. Ликвидность его возникла с экспирацией предыдущего RIH1 15.03.11г.

Значит для решения своей задачи мне надо найти котировки RIH8 с 01.01.08 по день экспирации, затем склеить его с 3-мя месяцами RIM8, и так далее, клея каждый раз последние 3 месяца очередного фьча.

Отсюда возникли вопросы:
1. Как корректнее клеить: предыдущий фьюч по 14 или по 15 число включительно?
2. На Финаме нахожу только RTS-6.11 (RIM1), а где искать более ранние тикеры фьючей для склейки?
3. Что за RSI находится в той же секции рынка "Фьчерсы ФОРТС"? Это и есть те сшитые, о которых писал Door? Или это что-то другое?
4. Правильно ли, что минутки склеенного фьюча Сбера - это там же SBER?
5. Минутки Акций ММВБ я качал всегда "с заполнением", что актуально для дней с низкой ликвидностью, что бы корректно работали индикаторы и т.п. Какими будут ваши советы по скачиванию текстовых котировок с Финама по фьчам: "с заполнением периодов без сделок" или нет? Ведь, вечерняя сессия, как я заметил на графике, низколиквидна.

С уважением.

На финаме есть во фьючах просто RTS, он и есть склеенный. Sber - это склеенный сбер. LKOH - склеенный лукойл. И т.д. По заполнению не подскажу.

На сайте РТС http://www.rts.ru/s956 указано время работы с 10:00 до 23:50.
Котировки, которые скачал с Финама для фьчей РТС и Сбера начинаются почему-то только с 10:30. Оканчиваются, однако, по расписанию в 23:50.
А среди котировок поступающих с демо-финама в ТСЛаб в реале нахожу тики и 6:00, и 7:39, и 9:59. Вечерняя сессия почему-то при этом заканчивается в 22:00.
Каким котировкам можно доверять?

С уважением.

Сессия на РТС и фортс лишь недавно стала начинаться с 10-00. До этого была с 10-30. Не знаю как на счет тиков рано утром, ТСЛаб показывает свечи по времени открытия, по этому последняя и будет в 22-00
Кстати, когда качаете данные с финама, в опции нужно оставить формировать по открытию

Спасибо за информацию об изменении времени работы ФОРТС. Надо будет качнуть 15-ти минутки для изучения графика работы ФОРТСа в прошлом.

Всегда использовал "по времени открытия", что аналогично и МетаТрейдеру и Квику. Именно потому, последняя минутная свеча в ТСЛабе 21:59.

Но не понимаю: почему это последняя свеча, если график работы до 23:50?

Откуда в ТСЛабе свечи раньше 10:00 ? Может это косяки демо для ТСЛаба?

Может ли кто-нить из тех, кто на реале финама работает: есть ли там эти косяки? И косяки ли это?

С уважением.