Здравствуйте!
Проблема такова: 2 скрипта торгуют фьючерсом, реальные результаты торгов кардинально отличаются от тестируемых за тот же день. Десятки сделок в день, проскальзывание установлено, входы/выходы производятся по рынку, так что проскальзываение не учитывается.
Вопрос: могут ли скрипты мешать друг другу? Допустим, скрипт-1 вошел в длинную позицию, и в какой-то момент скрипт-2 входит в короткую. Он своей заявкой закроет позиции скрипта-1?
Какие еще могут быть варианты?
Помогите, кто сталкивался!?

Не могут. А проскальзывание от десяток сделок в день очень даже может.
Вообще, наверное, скрипты могут мешать, если у вас жутко тормозной комп и обсчитывает просто их очень долго. А еще скорость выставления заявок какая?

Скорость посмотрел в логах сделок. Вот к примеру одна из сделок прописалась "Скрипт выполнен успешно за 521мс". Это средний результат, бывает и меньше.
А может от параметра "Макс. баров" в свойствах зависеть скорость? У меня 10 000 выставлено. МОжет 500 поставить, или 1 000. Он ведь на это время тратит?

Да. Лучше 500,если позволяют периоды индикаторов, будет быстрее.

Да, поставил 500. Завтра буду смотреть.
Спасибо за оперативность)

А какое проскальзывание заложено при тесте в лаборатории?

А как его заложить? Поделитесь)

В блоке Абс. комиссия
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=23609#Post23609