Выставил несколько заявок "по рынку" через интерфейс ТсЛаба, в логе такие сообщения:
16:31:52.69 200 Заявка 102271157 на покупку 5 лотов GAZR-6.11 по рыночной цене принята.
Команда выполнена за 4213 мс.
время выполнения других команд "по рынку":
3829 мс.
3920 мс.
и т.д.

Вопросы.
1. Что ж за такие сложнейшие вычисления выполняет программа, что ей надо больше 4 сек. чтоб заявку провести, при пинге до сервера брокера 30 мс.? (брокер Алор+)
2. Скрипты "из кубиков" с такой же скоростью з-ки ставят или быстрее?
С уважением, Роман.

"Вычисления" обычно на стороне брокера, пришлете лог смогу сказать точнее. Средний пинг обычно мало говорит о стабильности конекта.

Лог.

16:31:48.48[9]DEBUG:NewOrder:New order for po id=102271157
Подтверждение выставления заявки пришло через 1.5сек (обычно 150-300мс в Алоре)
16:31:49.71[9]DEBUG:Alor.AddOrder res='3489356448' nums=Операция выполнена успешно.

Сама сделка пришла еще через 2сек
16:31:51.10[15]DEBUG:Slot ID=634369976998870000, Trade No=293268366, Order No=3489356448, Time=29.03.2011 16:32:03, B/S=B, Broker Ref=75001U8/ , Broker ID=75001U8, User ID=, Firm ID=, Account=75001U8, SEC ID=0, SEC Board=GAZR, SEC Code=GAZR-6.11 , Price=22227, Amount=5, Value=111135, Period=, Settl. Code=, Trade Type=T, Exchange Fee=0, Ext Ref=123127 ,
16:31:51.18[15]DEBUG:Trade=293268366:GAZR-6.11:22227:29.03.2011 16:32:03:5:75001U8:102271157#2#M#

И заявка еще через 1.5
16:31:52.63[15]DEBUG:Slot ID=634369976998870000, TFRS=0, Order No=3489356448, Time=29.03.2011 16:32:03, Status=M, Market/Limit= , B/S=B, Split Flag= , Imm/Cancel= , Broker Ref=75001U8/ , Broker ID=75001U8, User ID= , Firm ID= , Account=75001U8, SEC ID=0, SEC Board=GAZR, SEC Code=GAZR-6.11 , Price=23644, Price 2=0, Amount=5, Balance=0, Value=118220, Enter Type= , Period= , Ext Ref=123127 , Withdraw Time=01.01.1970 3:00:00, Market-Maker= , End Time=31.03.2011 0:00:00, First Order No=0, Sesssion ID=3733,
16:31:52.66[15]DEBUG:New OrderInfo 123127 comment=102271157#2#M# parsed=True orderid=102271157

Отсюда почти 5секунд. Судя по логу проблемы именно со связью, данные от брокера идут очень долго.


Судя по этим строчкам библиотека Алора никак не может открыть стаканы для запрашиваемым бумагам.
16:31:45.01[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Error: ORDERBOOK ('GAZR', 'GAZR-12.10')) opening failed. MTE Error: -4.
16:31:45.01[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Opening ORDERBOOK ('RTS ', 'RTS-12.10'))....
16:31:45.76[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Error: ORDERBOOK ('RTS ', 'RTS-12.10')) opening failed. MTE Error: -4.
16:31:46.09[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Opening ORDERBOOK ('GAZR', 'GAZR-12.10'))....
16:31:46.29[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Error: ORDERBOOK ('GAZR', 'GAZR-12.10')) opening failed. MTE Error: -4.
16:31:46.29[15]DEBUG:ALOR: LogLine: Opening ORDERBOOK ('RTS ', 'RTS-12.10'))....

Скорее всего дело не в пингах, а в пропускной способности. Алоровский коннектор не умеет ограничивать данные, и например, по ФОРТС идут данные сразу по всем фьючерсам, не зависимо от того, нужны они или нет. На хорошем канале это ограничение не критичное, но если пропусканая способность ограничена - работать не возможно.

Пропускная способность канала на моей стороне(клиентская часть) 2 мб. и используется на 10%.
Как решить тогда эту проблему со скоростью?
И кстати, стаканы по данным инструментам были постоянно открыты.

с уважением, Роман.

Попробуйте взять последнюю сборку, там новая dll От Алора, они исправляли баг со стаканами. Возможно будет работать лучше.

Попробуйте также замерять скорость выставления заявки в обычном терминале Алора.

Сборка это как раз последняя 90-я, через терминал Алора з-ки пролетают как по маслу, менее 200 мс. на круг, конечно и там бывает всякое, но 3-4 секунды)), такого не было ещё!

Я напишу в Алор, т.к. в данном случае это их код. Будем разбираться почему так медленно.

Поставил 99-ю сборку, поставил, снял з-ку:
14:06:06.81 202 Заявка 102434859 на покупку 1 лотов GZM1 по цене 22719 снята. Команда выполнена за 864 мс.
14:05:50.98 200 Заявка 102434859 на покупку 1 лотов GZM1 по цене 22719 принята. Команда выполнена за 863 мс.

860 мс. многовато, как Вы думаете? С такой скоростью о арбитражных или парных стратегиях можно не думать, не успеть.
Норма в пределах 200 мс.

У меня в Алоре примерно те же цифры, они разбираются почему так медленно.

Для примера, скорость выставления/снятия из лога Алортрэйда, сервер тот же:
31.03.2011 14:48:26.437 0: ORDER executed, 154.88 ms
31.03.2011 14:48:31.484 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 251.78 ms
31.03.2011 14:49:22.500 0: ORDER executed, 261.09 ms
31.03.2011 14:49:26.296 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 249.97 ms
31.03.2011 14:50:27.687 0: ORDER executed, 48.59 ms
31.03.2011 14:50:37.343 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 177.37 ms
31.03.2011 14:50:48.937 0: ORDER executed, 219.13 ms
31.03.2011 14:50:53.531 0: WD_ORDER_BY_NUMBER executed, 220.08 ms

как видно разброс от 48 до 260 мс., такая скорость приемлема.
Хотелось бы с такой же скоростью через ТсЛаб работать, прога мне нравится, можно сносные алгоритмы реализовывать не будучи докой в Си там всяких)).

Кстати, а как со скоростью у других брокеров дела обстоят, у Айти например)), интересно сколько мс. у них ставится, и вообще у кого на данный момент в связке с Тслабом наибольшая скорость работы?

Проблема до Алора доведена. Все в курсе. Разбираются.

Некорректное сравнение, Алор меряет скорость отработки команды посылки заявки. А TSlab полное время выставления заявки, от команды подачи, до прихода от сервера информации по этой заявки (появление ее в таблице).

100-я и последующие сборки проблему не решили, хотя программа и стала работать шустрее. Но скорость исполнения заявок не изменилась.
Только лишь одно выставление рыночных или лимитированных заявок занимает от 800 до 4000 мс., и так же как и раньше программа впадает в ступор на это время в момент выставления заявки.

Время выставления заявки зависит только от брокера, до Алора проблема доведена, разбираются.

Предлагаю вам оформить заявку на тестирование нашего паркинга, чтобы сравнить скорость исполнения.

Если будете делать заявку, то сюда parking@rt.tslab.ru

Вы территориально откуда ?
Сколько ping от вас до Сервера Алора ?

Территориально 1200 км. от Москвы. Пинг до сервера Алор 28-30 мс., потерь пакетов нет.
Сейчас арбитражный бот через Алортр. работает, успевает за 1 сек. выставить з-ку по лимиту, получить подтверждение о исполнении этой з-ки и перекрыть её как минимум двумя различными инструментами.

Давайте разберем ситуацию.
Работа Серверов - это зона ответственности Алор.
Для того чтобы понять где слабое место, надо видеть ваши пинги и ваши логи во время выставления заявок. Увидим скорости. Если это Сервер, вышлем в Алор. Дальше ждем реакции от них.

Кстати уже подобное мы сделали некоторое время назад. Коллегам из Алор выслали. В ответ тишина. Давайте сделаем это еще раз.