Я установил TSLab к себе на компьютер. Тестовый доступ пока не запрашивал. Освоился с интерфейсом, особенно с визуальным редактором. Сделал скрипт и теперь хочу его протестировать и оптимизировать на фьюче RI.
Вопрос:
1. могу ли я тестировать скрипт без запроса тестового доступа?
2. какие возможности предоставляет тестовый доступ?

Тестовый доступ у какого брокера ?
У всех свои особенности - тем более Фортс.

Я и говорю пока вообще не настроен тестовый доступ. Ни у кого не запрашивал. Вот и спрашиваю нужен ли он мне пока. Я же хочу сейчас только протестировать скрипт.
И еще вопрос. Я сейчас собираюсь с сайта Финама скачать историю фьючерса РТС. Для теста думаю склееная нужна. Поэтомы выбрал тикер RTS (общий). Какую выбрать периодичность данных? Тестировать то я собираюсь на 5 мин, но для большей точности же тики нужны. Правильно?

Разницы нет. Если тестируете 5 минут - то и брать нужно 5 минут. Без тестового доступа у Вас не будет только котировок с демо сервера брокера. В остальном программа ничем не будет отличаться.

но при этом я же могу грузить историю в формате .txt и соответственно тестить скрипт на ней?
Кстати давно такое временное ограничение введено на закачку данных более чем задень? Сейчас получается можно качать с 18.00 до 10.00.

Можете.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=635#Post635

Да, только что прочитал это. Просто уточнить решил применительно к вопросу про отличия демо версии от тестовой. Спасибо. )

Не теряйте зря время с Демо.
Просто совет.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21610&#Post21610

Ну понятное дело практика прежде всего, но и на историю тоже надо посмотреть для начала... без первичной оптимизации сами понимаете не обойтись.

У меня такой план (с учетом того что скрипт под RI писал):
1. Т.к. история отдельного стандартного фьючерса мала то нужна историческая оптимизация на периоде от года. На этом этапе достаточно демо версии.
2. По результатам исторической оптимизации систему нужно проверить в условиях приближенных к боевым уже на конкретном фьючерсе действующем в данный момент (сейчас RIH). Здесь уже требуется тестовый доступ для получения текущих котировок от брокера.
3. Скрипт показавший жизнеспособность на тестовом этапе можно пускать в реальный бой, правда сначала небольшим объемом. Для этого уже нужно открыть реальный счет у брокера.
4. При положительных результатах торгов целесообразно увеличить объем сделок.

Как вам логика, верна?

Да.
За исключением 2 пункта. Нормального Демо по Фортсу нет ни у одного брокера-партнера.
http://www.tslab.ru/partners/

Это не проблема этих брокеров, это политика РТС.

Переходите сразу к пункту 3. Тем более что цена вопроса по комиссии на Фортсе не велика. Рассматривайте это как плату за обучение понимания рынка.

А как поведет себя тестер если следующая 5 мин свеча после открытия позиции зацепит и тейк и стоп? Что исполнится? Мало вероятно конечно для нескальерских стратегий, но все же интересно.

В реале одновременно в рынке может стоять только один лимитный ордер. Исполнится тот, что ближе к цене.
При оптимизации на текстовом источнике такие стратегии нужно изучать и оптимизировать исполняя скрипт через сжатие.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8077#Post8077