Подскажите, пожалуйста, как задать следующее условие: Цена открытия в 10:30 больше или меньше на определенную константу (например |2|) цены закрытия в 18:30 в течение одного дня. Если цена открытия больше, то на следующий день идем в Long, если меньше, идем в Short, если находится в диапазоне от -2 до 2, позицию не открываем.Очень надо!

Возьмите вот эти индикаторы http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=432&filename=Nikolz.zip , они отдают открытие закрытие сессий.

Спасибо, попробую, о результатах напишу.

Уважаемый Vil, попробывал использовать Ваш скрипт, увы, неудачно. Просматривал код данного скрипта, толком не разобрался, наверное, потому что не программер. Подскажите, какой блок и как грамотно прописать условия, чтобы скрипт заработал. Заранее спасибо!

Какой скрипт? Выше я дал линк на индикаторы. Эти индикаторы необходимо положить в папку Handlers.

Создал в папке, где установлена программа папку Handlers и в нее вложил индикатор. Ни хрена он не появился в поле "Индикаторы". ;((

Создайте её в корневом каталоге.
Обычно: C:\Program Files\TSLab\Handlers
Либо здесь: C:\Users\Ваша учетка\AppData\Local\TSLab\TSLab\Handlers

В корне создал, результат 0.

Распакуйте в эту папку индикаторы, на которые я давал ссылку. После перезапуска программы, они появяться.

Заработало. Большой респект, буду дальше мучить.

На форуме есть ветка, посвященная индикаторам: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=26&page=1

В параметре session прописывается время, которое длится сессия, как я понял. В каком виде следует задать время?

нет, это не время, это сессии. 1 - это предыдущая сессия. 2 - позавчера. 0 - сегодня.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1858&page=1

Понял, а пример с картинками для чайников по использованию данного индикатора есть?А то я соединил индикатор с источником, а программа пишет, что нет соединения со входом или просто не может запустить скрипт.

Индикатор был сделан как пример.
Но, специально для Вас:

Огромное спасибо, а я вместо условия логическую формулу брал, думал, что это одно и то же.
Vil - красавчик!

Так это и есть логическая формула. Я просто ее назвал "Условие:..." .

Еще вопрос. Если я торгую одной акцией, то доход в год 1%, а если 100 акций, то доход 100%. Разве процент дохода зависит от объема лота?

Он зависит от начального депозита.

Добрый день. Скажите, пожалуйста, как задать условие, которое исполняется только один раз в день. Так мы открываем длинную позицию если есть условие 1 и Close[i-30]>Close[i]. Условие 1 действует весь день, а второе условие должно действовать только 1 раз при открытии данной позиции. Пробывал задавать через логическую формулу, не вышло.

Не понял задачу. Соединить условия?
На всякий случай, может быть здесь для себя что-то найдете:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=20128#Post20128

Поясню. Есть два условия: 1 условие - вчерашний день был трендовый, сегодня идем в лонг; 2 условие - вхожу в позу только если спустя 25 минутных свечек цена закрытия больше цены закрытия первой свечки. Соединил эти два условия с помощью "и". В итоге: на 26 свечке почему-то входа нет, вход идет намного позже и цикличен.

Выложите Ваш скрипт.

Подскажите, как выложить свой скрипт??Очень надо разобраться, что не так.

В редакторе, сохраните скрипт в файл. Далее на форуме нажмите на reply, под окном ответа есть File Manager нажмите его, укажите файл нажмите add потом done.

Вот он-

В скрипте, у выхода только одно условие, что бы и как бы скрипт не входил, он тут же выходит если время > 115900и<120600 / При этом сигналы на вход достаточно частые, Выведите блок И на панель.

Не уразумел, если честно. Мне необходимо, чтобы скрипт 1 раз в день зашел на 26 свечке с начала торгов и вышел один раз во временном интервале.

Задача усложняется тем, что торгую не каждый день, а только в определенные дни, определяемые условием 1.

Пример, ограничивающий кол-во входов в день, есть вот здесь:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=20128#Post20128

За примеры спасибо, попробовал. Подскажите, как, использовав LasCloPosTim ограничить кол-во сделок во временном интервале до 1.

Или же следует использовать какой-то другой блок из этой серии?

Например, в этот час уже была сделка:
entry = "time / 10000 > LastClosedNamedPositionExitTime / 10000

Спасибо, только не понятно, эту формулу в логическую загнать или как?И что означает 10000? Для точности скажу, что мне нужно войти 1 раз с утра во временном интервале 20 мин и 1 раз днем во в том же временном интервале.

Выведите блок формула с Время / 10000 на панель. Увидите. В Вашем случае наверное просто надо интересующий интервал поставить в лог формулу сигнала с помощью блока Время и проверять, что вход уже был в этот день.

Добрый день, подскажите, как в индикаторы добавить Heiken Ashi?

Сам индикатор есть здесь:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12299#Post12299

А как его внести в ТсЛаб здесь:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8382#Post8382

Thanks!

Добрый день. Создаю стратегию на основе Heiken Ashi с использованием индикатора Nikolz. При тестировании скрипт через раз выдает ошибку следующего содержания.
17:09:17.64 System.OutOfMemoryException: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.
at Nikolz.SessionHigh.Execute(ISecurity source)
at TSLab.User.Script.<>c__DisplayClassd.<Execute>b__7()
at TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity var0)

Из-за нее оптимизация параметров практически невозможна. Помогите исправить, пожалуйста!

Это сообщение о том, что выделенная виртуальная память закончилась. Рекомендации либо оптимизацию проводить на 64 бит, у windows там нет ограничения по памяти. Либо продолжать пробовать оптимизацию: рекомендации - выключить все приложения, провайдеров данных обязательно отключить. Включить оптимизацию и никаких действий с компьютером не производить. В настройках поставить 256 мб. Кол-во потоков - по кол-ву ядер.

Большое спасибо, учту!

Здравствуйте, подскажите, как войти на открытии и выйти на закрытии одной минутной свечи.

Два варианта:
1. При пересчете интервал + сделка, доступно открытие свечи.
2. Сжимаем секунды или тики в минуты.

Спасибо, разобрался. Моя проблема: необходимо, чтобы скрипт заходил в длинную позицию, если сформировалась свеча Heiken Ashi, у которой Open=Low. Пробовал задавать такое условие в логической формуле " Открытие[i-1]==Минимум ", не вышло. Подскажите, как правильно?

Не понял вопроса Heiken Ashi, на сколько я понимаю, отдает схожие параметры, что и у обычной свечи. Соответственно в логической формуле можно сравнивать их между собой. Если в Heiken Ashi, любезно предоставленным одним из пользователей что-то не выдает, то скорее нужно обратиться к пользователю или самому поправить в коде.

Подскажите, пожалуйста, как в индикаторе Heiken Ashi изменять период?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12299#Post12299 Судя по описанию, там нет периода.

Vil, день добрый!Подскажите, пожалуйста, как в простейшей логичекой формуле задать условие, чтобы скрипт выходил из сделки как только появляется черная свеча. при этом естественно не важно, сколько до этого было белых свечей. Пробовал, скрипт выходит только на второй свече.

Чуть не забыл, лучше всего, чтобы выход осуществлялся на открытии черной свечи.

Пока свеча не закрыта, Вы не знаете будет она белой или черной. Как только узнаете, как это сделать сообщите мне. Я то же хочу быть богатым

Так и думал, еще один план по гениально быстрому обогащению умер в зачатке.

добрый день, подскажите пожалуйста, как соединить 2 условия Объем_МаксимЗа и Логическую формулу "Открытие[i]==Минимум".Через логическую формулу не вышло.

Объем Максимум за - это не условие, а число. В логической формуле элементы соединяются через &&.
Подробнее:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149

Vil, Вам наверняка часто задавали такой вопрос: "Как не входить в сделку, когда цена входит в боковое движение определенного диапазона (например разница между High и Low менее 50 коп)?". Ответьте 101 - ый раз пожалуйста!

Так и пишите в логической формуле на вход (high-low)>0.50

Если речь идет о диапазоне, то на мой взгляд будет правильнее (МаксимумЗа-МинимумЗа)>0.50
Либо (МаксимумЗа/МинимумЗа-1)*100>K, где К - изменения цены в %.

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как задать уловие, учитывающее гэп между ценой закрытия последней свечи предыдущего дня и ценой открытия первой свечи сегодняшнего дня. Например, гэп был в сторону шорта, идем в лонг, и наоборот.

Индикаторы из примеров: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2422#Post2422
Второй пост сверху.

Vil, день добрый!Помогите разобраться с одной технической тонкостью, пожалуйста. Есть условие МинимумЗа и МаксимумЗа. Чтобы они одновременно не исполнялись, а исполнялись последовательно, использовал блок "Есть активная позиция" и "закрытие позиции по рынку". Но почему-то при анализе истории сделок нашел случаи, когда не закрывшись по стопу , скрипт заходил в обратную сделку. Таким образом нарушалась логика последовательности. Что делать?

Дайте более точную информацию, картинки в каких местах не стыковки и сам скрипт.

Сам разобрался!;)

Здравствуйте! Одним из стандартных индикаторов программы является StochK. Нет ли среди пользовательских индикаторов схожего индикатора StochD, более плавного и медленного?

Возьмите SMA или EMA от StochK и получите более сглаженный индикатор.

Попробуем.

Доброй ночи! Есть проблема. Необходима статистическая выборка по следующим условиям. (Максимум[i] свечи - Цена открытия дня). Соответственно максимум меняется каждую свечку, а цена открытия каждый день. Для моей стратегии необходимо определить какой в среднем максимум приходится на каждый бар внутри торгового дня. Помогите советом, а то сам сообразить не могу.

Максимум так и берите, для такого индикатора, наверное лучше максимум за от максимума, а вот что касается открытия дня, то вот здесь : http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=432&filename=Nikolz.zip

Это я уловил, но тогда удастся получить не статистическую выборку, а кривую. А мне необходимо узнать, какой максимум в среднем (в % от цены акции) приходился на каждый бар в течение года, например. А каждый день года дает вклад в усредненное значение каждого бара внутри дня. Можно это осуществить средствами TSlab или нельзя?

Конечно можно. Максимум в течении года так и находите, если дневные графики, то максимум за 365(только подсчитать с учетом выходных) - это и есть усредненное значение за год. Если нужно % от цены так и считайте от цены, Всё это можно сделать в блоке формула, не прибегая к C#.

Не понял, если честно. Мне нужно, по сути, получить распределение максимумов относительно цены открытия (которую можно считать нулем) на одном графике, в котором каждому минутному бару будет соответствовать вклад максимума, приходящегося на этот бар ежедневно. Сумму вкладов усредняем по количеству раз, когда данный бар наблюдали. Я пока не могу сообразить какими условиями это создать.

Пока из того, что Вы написали не понятно, чего хотите сделать. Может перейдете на язык формул?

Здравствуйте, VIL! Оптимизируя скрипт по стопам и тейкам обнаружил, что количество сделок меняется. Хотя входит скрипт в сделку всегда, независимо от того, есть активная позиция или нет. Рассуждая логически ошибка выходит, ведь количество сигналов на вход остается неизменным, а меняться должны только чистый П/У и просадка. Подскажите, как можно исправить?

сигнал на сделку - это не то же самое что и сделка, при одних параметрах у Вас сигнал срабатывает, а при других параметрах, позиция уже существует.

Да, но скрипт сделан так, что произвести покупку можно в любом случае, как находясь в позиции, так и находясь без нее. Параметры выхода здесь не должны иметь значения, все сделки закрываются в конце дня.

Ошибку нашел сам.:)