Предлагаю ввести настройку интервалов для разных источников данных в одном скрипте, т.е. чтобы при реальной торговле информация считывалась с разными периодами(т.е. для каждого источника отдельно).

После долгих мучений и тщетных попыток сделать так, что-бы при торговле, выставленные стопы срабатывали моментально пришел к выводу, что это возможно только при использовании блоков сжатие, разжатие, что сильно усложняет блок-схему алгоритма и губит на корню последующую визуализацию при торговле.
Посему, было бы клево если, к примеру, выходные параметры индикаторов и значений различных элементов для формирования сигнала о сделке формировались раз в пять минут(раз в час и тд)по источнику с интервалом 5мин(1час и тд), а сделка совершалась по второму источнику с интервалом пересчета 1сек(1 тик) и все параметры необходимые для мгновенного исполнения тоже привязывались бы к нему, то есть такие параметры как открыта ли сделка, достигнут ли стоп, достигнут ли профит проверялись бы ежесекундно(ежесделочно).

Либо сделать автоматическую дописку к коду(или блок специальный добавить) которая будет автоматически все сжимать-разжимать и всю стратегию переводить на секундные интервалы при этом график оставлять на котором эта стратегия строилась, хотя опять же вопрос правильно ли буду тогда отражены данные, ведь существуют стоп торги, задержки на открытии, клиринги и тп и тд...