Всех с наступающим рождеством. В качестве подарка незатейливый скрипт по принципу "Орёл-Решка". На орла ставим 1800 пп, на решку 200 пп. Вход почти случайный. На боевой счёт не ставить!!!))) Просто хотел озвучить эту стратегию и ещё показать, что работать будет почти любая стратегия, а главная фишка именно в мани менеджменте.

без комиссии вообще всё 'работает'

918 сделок в год, значит комиссия за год составит огромную сумму 2800 руб. надо бы вычесть, вы правы. К тому же это не рабочий скрипт, а зарисовка на тему))) о чём и написал выше. Всё открыто и доступно, кому интересно - правьте по своему усмотрению))) главное правило: лосей резать, профит держать.

мечтатели ...

ltqcndbntkmyj действительно закралась ошибка. Комисы за сделку купить-продать для фьючерса на индекс составляют 5р. 50 коп., а значит за год это около 5000р. на этом скрипте. На тот случай, если кто не знаком со срочным рынком: Комиссия биржи за 1 сделку (купить или продать) по фьючерсу на индекс РТС равна 2 рубля http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.11 и ещё 0,75 рубля возьмёт брокер. умножаем на 2 (сначала купили, потом продали или наоборот), получаем 5,5 рублей.

Это не совсем точно. Если позиция закрывается в тот же день, что и открывалась, то пара сделок считается скальперской и тариф = 1р за каждую, т.е. всего 2р. В этом случае 2*(0.75+1) = 3.5р.
см. примечание к таблице 3

Точно! спасибо за поправку. Я и хотел обратить внимание на слабое влияние комиссии в низкочастотных скриптах, рассчитанных на срочный рынок.

Согласен полностью, вдобавок мне кажется, что сейчас по фьючерсу на индекс действуют "Новогодние биржевые расценки + ГО", в течение прошедшего года комиссия биржи была 1рэ с переносом и 0,5рэ внутри дня, дополнительно комиссия брокера от 0,35 до 1,0 в зависимости от брокера

а проскальзывание?

А проскальзывание сведено к минимуму благодаря использованию блока "сжатие". Как показывает практика реальных торгов, проскальзывание не превышает 20-50 пп по фьючерсу на индекс, причём в обе стороны. И результат в лаборатории мало отличается от реальных торгов (я всегда отслеживаю соответствие сделок запущенного скрипта на счету с этим же скриптом в лаборатории). Единственное исключение это утренние гэпы и бешенные свечки на статистике, именно поэтому я предпочитаю нестандартный период, в данном случае 4 минуты. Тогда сигнал не совпадает со временем выхода статистики или с временем открытия торгов.
PS Vladimir, Ваш скепсис вполне уместен и даже необходим. но я предложил только возможный вариант строения одной из возможных стратегий, и не более. Предложил просто в качестве обмена идеями. А каковы Ваши идеи? и какие стратегии предпочитаете Вы? было бы интересно посмотреть их в свете гнёта комиссии и проскальзывания.

мы сейчас о каких системах говорим? о лосеботах?

как работает динамический тейк-профит

как стоп лимитная заявка, с лимитом ниже котировок, но только в данном случае он статический.

блок "закрытие по тейк-профиту" без всяких условий как работает?

Условие там отступ. Открывает стоп лимитную заявку и держит её до срабатывания или до закрытия позиции стоп лоссом

пример можно

В начале этой ветки висит пример

тейк-профит скользящий стоп как реализовывается(вверху пример с условием)

Может я не совсем правильно понял твой вопрос. Ты хочешь совсем без условий??? тогда я не понимаю как это? у него же должна быть цена и эта цена может быть задана разными способами. но так что бы совсем не задана........