Доброго времени суток всем.В таблице результатов работы скрипта на реале есть показатель увеличения счёта в процентах. У меня скрипт работает на реале с плечём(думаю, это важно для понимания вопроса).Так вот я заметил, что значения доходности скрипта в процентах заметно разнятся с реальными. Эдак в 1.5 раза. Подскажите пожалуйста, как расчитывается доходность скрипта в %?

Сумма доходов в % всех сделок.
В реальности работает еще и комиссия, не забывайте.

А что, в тестировании она не работает?????!Так прикол в том, что скрипт заработал больше чем показывается в таблице в 1.5 раза!Это никакая комиссия не покроет.А при тестировании комиссия стоит адекватная-финамовская

И вообще, подсчитывать просто сумму доходов всех сделок не правильно, потому что прибыль в 3% когда скрипт только запустился и 3% когда скрипт отработал 100% - это две разные прибыли. По отношению к первоначальному капиталу во втором случае прибыль будет равняться уже 6%.Если всё расчитывается действительно так, то нужно пересмотреть формулу.

Суммируется прибыль всех сделок - получаем абсолютную прибыль.
"прибыль в процентах" = "прибыль" / "начальный депозит".

Вот я так и делаю на калькуляторе и разница огромная!Кстати,к обсуждению дродауна в процентах(в какой-то из тем я поднимал данный вопрос) с увеличением депозита дродаун начинает уменьшаться...Т.е. расчёт дродауна ведётся неверно.

Дродаун считается от текущего счета (на момент закрытия позиции). Начальный счет + накопленная прибыль.

хм, это и есть формула?Тогда как получается результат в процентах???От текущего состояния счёта его считать бессмысленно.Потому что если когда-то дродаун составлял -10 % от ТОГДАШНЕГО счёта , то по прошествии нескольких месяцев или лет, информация будет не информативна, потому что с увеличением счёта тогдашний дродаун будет уменьшаться.Это особенно важно при тестировании стратегии на больших периодах и может дезинформировать.

если быть точным то, фиксируется хай счета на момент закрытия очередной позиции, от него считается дродаун. Т.е. если было несколько дродаунов подряд, он будет увеличиваться. В процентном соотношении считается так же от этого хая.

Я не пойму, наверно я плохо обьясняю или неверно задаю вопрос.
Этап 1.
была серия неудачных позиций и по закрытии последней позиции в серии дродаун составил 10%.В таблице дродаун системы отображается ***10%***
Этап 2
последующие сделки были успешными и эквити растёт - и поднимается выше исторического хая по счёту.... И вот уже по закрытии каждой сделки в таблице ТОТ ЖЕ САМЫЙ дродаун отображается не как 10%, а начинает уменьшаться. Показывает 9%, потом сделка ещё одна прибыльная - 8%....Потом 7....ПОЧЕМУ?ОТКУДА???Эта ошибка проявляется и в реале и при тестировании на исторических данных.
********************Почему Это плохо***********************
Это плохо потому, что при тестировании своих стратегий, пользователь дезинформируется программой о величине максимальной просадки на историческом тестировании. В работу может быть принята неэффективная стратегия,которая только на бумаге в таблие имеет низкий дродаун, а на самом деле на истории проседала в 5-6 раз большую величину! От величины максимальной просадки расчитывается в последствии системный стоп-лосс стоит ли говорить о последствиях для пользователя этой системы, если он его не правильно определит?

что такое дродаун каждой сделки? имеется в виду колонку "П/у в %"?

Имеется ввиду строка максимальная просадка в%

В принципе, я понимаю почему идёт такой косячный расчёт. если на 100000рублях дродаун составил 10000=10%,а при его росте до 1 млн рублей дродаун составил всего 2% но от 1млн это уже 20тыс рублей, то программа с чистой совестью напишет что максимальный дродаун по торговой системе составил 2%.То что счёт когда-то опускался на процент, больший в !!!!5!!! раз программу не колышит.она сравнивает абсолютные величины проседаний, а именно 10 и 20 тысяч и из них делает выводы, что 20>10 и ==>и 2%>10%. И следовательно и макс дродаун-2%!

Солидарен со Stanley. Система не правильно считает макс. просадку в %, что убивает наповал всю её суть. Надо срочно что-то делать! Да и остальные расчеты в % меня заинтересовали, собираюсь проверить их на калькуляторе....

.....проверил. Результаты ужасающие. Чтобы понять о чем я, попробуйте проверить статистику скрипта с 1, 2 или 3 сделками и все станет ясно. Так например у меня 1 сделка 1,86% без комиссии, в результатах пишет 1,73%!!! А чем больше сделок, тем больше это похоже на генератор случайных чисел. Мой пример: статистика скрипта за 3 года - 50% годовых. Посчитал по годам (без реинвестирования): 1год - 65%, 2год - 125%, 3год - 130%. Как это в среднем 50% годовых??? Или: Средний П/У - 0.7%, 1 сделка в день, как это доходность в месяц 3% ??? и т.д. Также хочу сказать разработчикам, что я это пишу не с целью очернить ЛАБ, а наоборот, в надежде на скорейшее решение этой проблемы.
Не коректная статистика ставит под большой вопрос все успешные до этого скрипты на истории. Кто-то уже роботов продает по 100-500 тыс., которые могут просесть на 40%...........

Вы про какую доходность. Доходность скрипта за период оптимизации или "Чистый П/У%" или "Доходность в год" и в месяц.
Последние с расчтеами скрипта ничего общего не имеют, т.к. это апроксимационная формула/
http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp

Saturn добрый вечер,рад что не только мне одному это интересно)Только просьба небольшая пишите пожалуйста более развёрнуто, ато не понятно.Статистика скрипта с несколькими сделками в реале или на истории?Я правильно понял, что сравнивали статистику сделок с общей таблицей результатов?

Stanley привет. Всё на истории. Вот например, проверил статистику с одной сделкой без комиссии. Лонг 52.55, закр.лонг 55.44. В графе "Чистый П/У %" выдает 4.93%. Как ЭТО понимать??? Сам попробуй. К абсолютным величинам претензий нет. Насчет макс. просадки ты выше всё правильно написал, так у меня в одном скрипте макс.просадка 5%, а если посмотреть сделки (и на графике это видно)она была более 30%.

Ув. Nektodron, я правильно понял, что "Чистый П/У%", "Доходность в год" и в месяц, мало что значат и на них смотреть не надо?

Где выдает? в таблице сделки или в таблице результатов? Начальный депозит был 0 или равен какому-то значению?


В таблице сделок прибыльность всегда считается от суммы сделки, в общей таблице от всего депозита.


"Чистый П/У%" считает всегда правильно на основе прибыли.
Доходности - это апроксимации на основе результатов

А ещё такой вопрос - вот год сейчас начался - программа обнулит доходность за год в таблице или как?Наверно просто календарный год не учитывается.
2Saturn
Да, я на эти величины даже не обращаю внимания, настолько они не соответствуют реальности)

какая связь между календарным годом и годовой доходностью?

В отчётности.У компаний своя, у меня, как у частного инвестора - своя)насчёт того,что программа это не учитывает, я Понял)

В общем, моё видение решения данной проблемы по дродаунам такое:
Дать прикручивать к графику доходности скрипта индикаторы.Тогда можно будет прикрутить к нему индикатор максимум за и минимум за. Установить период усреднения, скажем, на 10 у обоих индикаторов и подсоединить формулу максимум за-минимум за и вывести в виде гистограммы на график доходности.Тогда на графике гистограммы будут корректно фиксироваться все проседания доходности,которые, что наиболее важно-не будут изменяться с течением времени.

Я понял, о чем вы. Но такого бага я не наблюдаю.
Берем скрипт, ограничеваем его по дате. Получаем результат на первом скриншоте. Продлеваем дату, он начинает зарабатывать. Результат просадки остается неизменным.

Скажите по какой формуле считается "Чистый П/У%" ?

Суммируется прибыль всех сделок - получаем абсолютную прибыль.
"прибыль в процентах" = "прибыль" / "начальный депозит".

А не правильнее ли Суммировать прибыль от каждой сделки в %? Или хотябы можно добавить этот показатель в "результаты оптимизации"?

Прибыль сделки рассчитывается от суммы сделки, а прибыль портфеля от начального депозита.

Не понимаю, почему годовая доходность скрипта кратно зависит от количества лотов используемых в скрипте. Поставьте в Ваш скрипт вместо 1 лота, например, 10. Доходность (% в год) возрастает кратно. Этого не может быть.
В формуле (по Вашей ссылке) говорится о начальном объеме портфеля инвестиций. В нашем случае начального объема портфеля нет, т.к., мы его не назначали, но есть стоимость начальных инвестиций, например, стоимость первой сделки скрипта.
На мой взгляд, это и есть начальный объем, который необходимо считать в формуле.
Ведь, при увеличении количества лотов доходность может меняться только от округления, например, расчета комиссии очередной сделки.
Или я неправ?

С уважением.

Все верно, поставив 10 в блок открытия - это все равно, что торговать с плечом 10. Т.е. начальный депозит равен цене одного лота, а торгуем 10ю.

И как же мне тогда оценить годовую доходность скрипта (без плечей), когда в скрипте парного трейдинга я, учитывая нынешнюю кратность лотов, обязан поставить для СБЕРа 63 лота, а для СберПр 9 лотов?
Как сопоставить его с любым другим скриптом, где используется только 1 лот СберПр?
Откуда на акциях ММВБ плечо =9 ?
Какова их реальная годовая доходность?

Имею ли я возможность для СберПр поставить в скрипте 1, а для СБЕРа 63/9 (дробное кол-во лотов)?

С уважением.

С уважением.

В управлении торговлей скриптами - Лотами - 1 лот. В блоках открытия позиции в скрипте сбер пр - 1лот. В сбер - 7лот. Получиться, что скрипт будет торговать 1 лотом пр и 7 лотами обычки.

Соотношение 63/9 это частный случай, неудачный пример. Завтра это соотношение станет 64/9 или 62/9 для сберов. Для других пар оно будет совершенно иным (например для Ростелов 39/7).
Потому вопрос остался открытым:
1. Можно ли использовать дроби для оценки Годовой доходности скрипта на бэк-тестах?
2. Если ТСЛаб не может визуальными средствами скрипта расчитывать количество лотов, то как при оценке скриптов для парного трейдинга вести тестирование на длительных интервалах (2-3 года) пересекая рубеж 01.03.11 - дату изменения кратности лотов?
Например на периоде 01.01.08-01.04.11.

С уважением.

1. 64/9 = 7.1 - это число и ставьте в блок входа. Давно бы уже попробовали...
2. только создавать ограничение по датам в самом скрипте, для дат < 01.03.11 использовать одни блоки входа, для других -другие. Других вариантов нет.

Возвращаясь к теме ветки. Скрипт отработал на плече 2 к 1 3 месяца, но потом я его переставил на 1 к 1. Результат - все показатели в таблице результатов стали "лучше" - получается, что они привязаны не к портфелю - то есть собственным средствам, а к управляемым средствам, что не есть верно, так как мы всё-таки считаем проседания не заёмных средств, а своих...было 10%проседания, стало 5, заработано было 5%, стало10(чтобы было понятно о чём речь)

Stanley, главное, что ты это понял, а как остальные? Команда ЛАБ мала, над ошибками работают неохотно. Им западло даже взять на работу пару человек, один из которых мог-бы написать инструкцию по этому делу за месяц. Это как АВТОВАЗ и БМВ. А насчет тестирования, я понял что надо тестировать исходя из суммы (но никак ни по умолчанию, одним лотом), при этом аболютная просадка является относительной(если сумма 1000 или 10000 или 100000), а не то что они там напишут. Правда в сделках тогда беспредел, что тоже не внушает доверия. А директору ЛАБ хочу сказать: " не надо бояться больше вкладывать, надо бояться меньше получать!".

Не очень понятно. Скрипт рассчитывает все, исходя из кол-ва лотов и цены лота, которыми торгует. Дайте хотя бы картинки, что бы понятней стало о чем речь

Так расчёт ведётся не верно. Картинки думаю нет смысла выкладывать, это просто две таблицы, к тому же на реальном счету не очень хочется экспериментировать.
Смысл прост:
Если скрипт отработал на 200тр.(100 своих+100 заёмных) и заработал 10т. р., то в таблице результатов должно писаться что было заработано 10%.
Если скрипт работал на 100т.р. (только на свои) и заработал также 10т.р., то должно писаться также 10 %, хотя торговал он в этом случае уже МЕНЬШИМ количеством лотов.

Иными словами показатели портфеля в таблице не должны быть завязаны на количество им торгуемых лотов.

_______________________________________________________________________________________________________________

Также я писал что неправильно расчитываются проседания портфеля, что вводит пользователя в заблуждение.Картинки прилагались.

Рассмотрим сценарий:
портфель просел со 100000р. до 90000, что составило 10% проседания.Потом, портфель вырос до одного миллиона рублей и с этого миллиона рублей проседание составило те же 10 000. Программа покажет, что дродаун по стратегии составил 1 (один) процент, так как она не учитывает значения ДО старых дродаунов а считает текущий дродаун к самому последнему максимальному числу. (расчёт должен вестись 90т.р. /100т.р. И 990000/1000000. Причём программа должна запоминать, что 10 тысяч было когда-то существенной частью счёта и составляла 10%! Применительно к нашему примеру,сейчас программа сравнивает ВСЕ проседания с 1000000 рублей.

ИТОГО: Хотя когда-то произошёл слив на 10%, программа будет показывать жизнерадостный один %. На практике всё гораздо хуже - в глубине истории скрываются уже 30,40,50% дродауны, к которым пользователь не был готов и не просчитывал их возникновение. Хотя стратегия показала, что ОНА выдерживает такие проседания Я такой пролив не выдержу точно.

Выходом для меня является просчёт проседаний вручную...

Побочным эффектом является то, что во время торгов в реальном времени, когда система показывает дродаун в 10 %, а счёт после этого продолжает расти, система "задним числом" уже пересчитывает этот максимальный дродаун и показывает уже не 10 а 9%, а ещё через определённый промежуток времени он будет вообще1%.

Из-за подобных казусов я отказался от торговли на всё плечё - правильно просчитанный дродаун по системе тогда достигает уже 60-70%,а не 10.Это я подметил, а другие?

Saturn, ты не прав. Все косяки программы что касается функционала ребята из ТСЛАба устраняют охотно и быстро, однако для программиста не всегда очевидно то что очевидно для трейдера. Так же как для нас не очевидны естественные для них вещи по программированию. Оптимизация по стандартному методу одним лотом не отличается от результатов оптимизации с рефинансированием. Я проверял. Хотя, у меня была гипотеза, что при оптимизации с рефинансированием вес у последних данных больше чем у начальных...

Попробуйте протестировать свою систему помесячно, возможно сильно удивитесь.

Наврядли. Я осведомлён о распределении доходности моей системы.Как трэндовая система, основной её доход приходится на время сильных движений на рынке - весна и осень.Тэстирование на отрезке в один месяц не является представительным, т.к. система совершит от силы 10 сделок, что статистически не достоверно.Кроме того, индикаторы даже не успеют разогнаться.В данном деле остаётся всё меньше причин для моего удивления и это хорошо

PS Или это было к вопросу о различии оптимизируемых параметров при разных методах эмуляции?

Я хотел обратить внимание на просадку, если протестить систему за 3 года( например ) просадка 11%, если протестить помесячно, можно увидеть 25%(например в одном из месяцев), почему так происходит с максимальной просадкой (изменяется больше чем в 2 раза) я не знаю, ведь просадка за 3 года МАКСИМАЛЬНАЯ, откуда появляются 25% просадки?

Да, перечитал еще раз. Согласен, проблема есть. В данный момент макс.дродаун определяется по абсолютному значению убытка и соответственно если растет абсолютное значение - дата дродауна смещается. Сейчас очевидно, что это не верно и нужно определять дату при увеличении именно относительного значения убытка на момент изменения. Это вполне можно сделать. Правда, не хотелось бы менять это сейчас и перенести это исправление на след. версию. Так же хочется туда добавить дополнительных статистических параметров для оценки скриптов.

С этим думаю понятно. А вот, что касается ошибок расчетов статистики в реале я не понял. Нельзя ли подробно объяснить почему убыток меняется? И какой убыток, у конкретной сделки или максимальный?

Это всё не по сделкам, а по таблице результата торговли. Портфель просел--->начинает расти--->как только новый максимум по портфелю преодолевает "исторический" который предшествовал проседанию в таблице результатов дродаун уменьшается, как будто он такой и был.

2zoor Возможно за месяц не разогнались индикаторы если усреднение большое. Вы смотрели дродаун по таблице результатов или сами высчитывали?

Да, перечитал еще раз. Согласен, проблема есть. В данный момент макс.дродаун определяется по абсолютному значению убытка и соответственно если растет абсолютное значение - дата дродауна смещается.

Не ДАТА дродауна смещается ,а сам процентный показатель его уменьшается и не запоминается программой

Это как раз странно, это происходит в реалтайме или в лаборатории?

Для Stanley, скрипт на 15 мин, поэтому все инд-ры разогнались, прогонял тест помесячно и смотрел таблицу рез-ов.

2 ZOOR Вот в том то и штука, что эти дрродауны всегда были, только в таблице результатов не то показывается. Найди этот же месяц на годичном 3 годичном интервале или вообще на любом более длинном интервале и наведи перекрестие на "дно" и на предшествующий пик. делим число на дне на число- пик и полученный результат вычитаем из единицы. Если в методе указан начальный депозит с реинвестированием , то этот начальный депозит нужно прибавлять к прибыли. 1-((Депозит+дно)/(депозит+предшествующий пик)).Извиняйте что так подробно. Для меня в своё время это было не очевидно

Это не странно. Это исходит из логики расчёта дродаунов заложенных в программу. Это на реалтайм

Согласен, расчёт косячный.А вообще, нужно наверное использовать максимальный пик и минимальное дно, мы ведь максимальную просадку ищем...

нет, мы ищем максимальную разницу между дном и предшествующим пиком

С рилтаймом проблема. Нет информации о начальном депозите (с самого старта скрипта). Поэтому процентные числа и меняются. Как тут быть - я не знаю пока.

Ну ладно, главное что проблема известна. Можно просто пользователю предложить в окошке ввести свой начальный депозит

Правильно Нектодрон, не надо ничего менять! Пускай пользователи и далее заблужаются. Проще добавить кубики открытие/закрытие сессии и нормально, пипл хавает. А то, что самое главное, т.е. оценка результатов работы скрипта, это не важно. А то люди увидят просадку 30% вместо 5% и разочарует их ЛАБ, а кто поверит кривым результатам, а потом в реале сольёт, х.. с ними. Правильно? Вот, Stanley, а ты говоришь я не прав. Это основа основ, месяц прошел, а что изменилось?

Прочитал это эмоциональное сообщение. Насколько я понял, переписку вы внимательно не читали. В лаборатории проблема исправлена, а в рилтайме ее не представляется возможным исправить, т.к. нельзя узнать начальный депозит на момент старта торгов скриптов.
Единственное решение, которое мне приходит в голову - это вбивать его вручную. Но, оно явно кривое.
Кроме того, если в процессе торгов менялись параметры работы скрипта. Например он торговал 10% портфеля, потом 50%, потом опять 10%, то эта статистика вам ни о чем не скажет.
Есть график профита и он как раз и говорит о том, как шли торги. Макс. дродаун конечно знать интересно, но это всего лишь локальный минимум, один из многих.

Нектодрон, насчет реала согласен, там сложнее, но речь шла про тесты. Вот, смотрите, Stanley, чтобы доказать вам, что, %макс.дродаун определяется не верно, потребовалось больше 2-х месяцев. Сейчас вы говорите, что "...в лаборатории проблема исправлена", но ЭТО ОБМАН! У меня стоит 1.1.18.22, считать стала как-то иначе, но ситуация описанная выше ОСТАЛАСЬ. Скажу больше, в одном тесте абс.макс.дродаун показал величину меньше, чем на эквити (а этого раньше не наблюдалось). Вот, так вот, отсюда и эмоции. Вам прежде, чем писать, что всё исправлено, не мешало-бы самому проверять работоспособность ваших ноу-хау. .....а проект ЛАБ расширяется, появляется всё больше сайтов по продаже роботов, протестированных на этой платформе))). Круто, повозка впереди лошадей едет))).

А это сообщение всем тем тем, кто хочет купить робота. Да, это можно сделать, и профит может быть большим, но и просадка может быть в разы больше заявленной, Мой вам совет, кто всё-же рискнул и купил робота, при просадке более заявленной, сразу отключайте, и просите объяснений, хотя вам опять фигню скажут.

Нектодрон нервно курит)))

Господа разработчики, здравствуйте,
Прошу вас, приведите пожалуйста формулы, по которым сейчас система рассчитывает "Доходность в год", "Доходность в месяц", "Макс просадка", "Макс просадка в %, "День макс просадки", "Профит фактор", "Фактор восстановления".
Пытаюсь повторить расчет параметров при тестировании на 3 годичном интервале, но, к сожалению,не получается.
ПС. Я сам лично считаю что вы сделали революционную и очень востребованную программу.
С уважением, Владимир

присоединяюсь, было бы очень интересно!

Профит Фактор (Profit Factor) = Вся прибыль / Весь убыток
Фактор восстановления (Recovery Factor) = "П/У" / Макс. убыток
Коэф. выигрыша (Payoff Ratio) = Средняя прибыль / средний убыток
"Доходность в год" (CAGR) = http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
В месяц аналогично, но возводится в степень количества месяцев

Просадка считается так:
После закрытия каждой позиции фиксируется максимально достигнутая прибыль (через MFE позиции). Если новая прибыль больше зафиксированной то происходит обновление этого значения. Соответственно, убыток считается от этого значения.