сейчас у меня если выбрать в источниках данных выбрать провайдера ИТинвест, то оптимизация будет брать данные неизвестно откуда (кстати откуда?) и покажет одни результаты.
если же выбрать источником данных "текстовые данные" скачанные с Финама, то оптимизация покажет уже другие результаты.

1. что за данные показывает если выбирать ИТинвест?
2. каким данным верить?

1. какие захотите данные - такие и будет показывать, для этого нажмите правой кнопкой мыши и выберите Свойства, а там проставьте даты и обязательно галочку в "Исп.Дату от"
ну а при тестировании можно и галочку в "Исп.Дату к"
2. сравнивал на истории текущего фьюча на индекс РТС с 30.08.2010 по 01.12.2010 результаты одного и того же скрипта - результаты одинаковые

1. что это за данные? откуда они берутся и где хранятся и как часто обновляются
2. что сравнивали?

1. что это за данные?
- Реальные данные фьюча, полученные от АйТи (хранится скорее всего в памяти или во время реального подключения) и текстовый файл котировок этого же фьюча, скачанный с Финама.
2. что сравнивали?
- Доходность, период сравнения ограничивал конкретными датами и временем (как делал - написал ранее)

у меня в общем они разные

Текстовые данные могут отличаться от реала. В текстовых источниках брокеры записывают данные предторговой и послеторговой сессии. Иногда в текстовых источниках встречаются данные с демо серверов. Пользоваться всегда лучше тем, что ТсЛаб сохранил в кеше с реала.

в сохраненных данных тс лаба если смотреть например лето - то там как-то все огрызками судя по графику - не полная информация. это так? за сколько месяцев там четкая и надежная инфо хранится?

Вот что у меня есть. ртс, сбер - минуты.
Делайте запрос, скину - 38 метров.

Если не трудно скиньте на atipunov@gmail.com

Скинул

это тоже что и на финаме можно скачать?

Не все, где не написано финам, сам клеил.

Скажите, а где хранятся данные с реала в ТсЛабе?

C:\Users\tslab\AppData\Local\TSLab\TSLab

еще веселее. ОДИН И ТОТ ЖЕ СКРИПТ с одними и теми же переменными если пользоваться данными с реала (не скачанной историей а теми данными которые идут от ИТ ИНвест он-лайн) выдает на разных компах разный результат. не сильно но разный.
отличаются правда немного версии установленные самого ТС лаба

Если уверены, что данные на обоих компах совпадают свеча в свечу и настройки скрипта одинаковы, то можно взглянуть на принт-скрин с обоих компов?

что значит совпадают свеча в свечу?

поставьте ограничение по датам например с 11.01.2011 к 19.01.2011 на обоих компбютерах, проведите оптимизацию, результаты разные?

даты у меня стоят с 16.09 по текущий момент. начало одинаковое - первые сделки один в один но потом начинаются маленькие расхождения

А какие версии программы сравниваете?

1.1.16.45
1.1.16.11

На этих сборках используются разные смарткомы.

количество свечей одинаковое в расчетах? в закладке лог можно посмотреть.

в закладке "лог" ничего про свечи нет
обновил всюду прогу до последней версии - 84. поставил всюду смартком 2.0 результаты у скриптов все равно разные.

так что это значит?

в закладке лог скрипта (лаборатории) всегда пишется информация о том, сколько свечей участвовало в расчетах.

у меня в закладке лог пишет только время и надпись "скрипт выполнен успешно" (3333 баров)

А на втором что пишет?

на втором тс_лабе-компе? тоже самое - логи за период с момента как я открыл в лаборатории скрипт - то есть за сегодня

т.е. на втором тоже 3333 бара?

если бытьт точным то на одном пишет 32279 бар а на втором - 33881

ну так поэтому и разные результаты, не совпадает история.

ну так я понимаю что не совпадает что-то. и спрашиваю что не совпадает и что с этим делать. 2 компа - на обоих стоит все одно и тоже. мне то какие результаты при оптимизации учитывать?

У Вас на двух разных компьютерах, загружено разное кол-во баров.

вы простите но для меня это набор слов.
есть 2 компа с одной программой, подключенных с одним ключом по одинаковому смарткому к одному и тому же АйТи инвесту. историю они черпать должны одинаковую? и баров должно быть одинаково? спасибо что сказил что их неодинаково. я до этого еще сказал что они разные выдают результаты. вы мне сказали тоже самое.
я спрашиваю - мне какими данными пользоваться при оптимизации? какие верны?

Прошу прощения за то что влез..
Полагаю у Вас данные достоверны в обоих случаях, просто они различаются объемом - ну может разное время каждый комп был подключен к источнику..
По-моему в данном случае это абсолютно несущественно, но если Вам так важно и необходимо полное совпадение сделайте сохранение данных на одном компе, а потом перенесите их на другой..
По идее тогда всё должно сойтись..

или скачать ( ограничить) одинаковое кол-во баров (или временных интервалов) ....извините)))

так я и не понял. как это разное время подключен к источнику? от этого зависит точность данных? предупреждать надо. я при оптимизации пользуюсь данными тс- лаба - айтиинвеста. у меня сейчас на 2-х машинах такие данные по одному и тому же скрипту - начиная с 16.09 - один скрипт выдает +64000 а другой +73000 (фьючерсы РТС). и если кому-то может показаться эта разница несущественной - то мне так не кажется.

я спрашиваю - мне какими данными пользоваться при оптимизации? какие верны? или никакие неверны?

моё мнениё про результаты тестирования
во-первых, период тестирования обязательно должен быть одинаков с точностью до минуты и поэтому сам устанавливаю время и дату ручками, как на первом скрине
во-вторых, количество баров тоже обязательно должно быть равным, где это отображается видно во втором скрине

период тестирования у меня одинаковый на обоих компах. количество баров отличается. почему?
ну и вопрос - я спрашиваю - мне какими данными пользоваться при оптимизации? какие верны? или никакие неверны? У МЕНЯ НА 2-Х КОМПАХ РАЗНЫЕ ИТОГИ ОПТИМИЗАЦИИ. НА КАКОМ ВЕРНЫЕ?

Разница в количестве баров на одинаковом промежутке времени может быть вызвана только отсутствием их в скачиваемых данных, у самого бывало иногда, когда качал котировки с http://mfd.ru/Export/ и вставлял в Эксель, а потом иногда замечал пропущенные бары, но не более 2-3 раз за год выходило...
почему-то мне кажется, что при использовании реальных данных от АйТи такого быть не должно. в любом случае могу посоветовать попытаться уровнять количество баров... а еще лучше сильно не париться, а просто взять и принять наихудшие результаты как самые близкие к реальным, получится лучше - прекрасно, получится по-минимуму - тоже неплохо, а то ведь иногда бывает, что лучше вообще не торговать...

Интересно, у кого раньше терпение кончится - у вопрошающего, или..

1. Период тестирования устанавливаете в таблице "Свойства" скрипта одинаковым до последнего знака на обоих компах (постарайтесь что бы данных хватило и там и там на заданный период)
2. К-во баров в этой же таблице устанавливаете тоже одинаковым.
3. Запускаете оптимизацию и ... "в бармена не стрелять!"

у меня терпение не кончится так как мне надо знать ответ
1. у меня одинаковый период тестирования
2. одинаковое количество баров равное "0" у меня стоит. и я в этой графе обычно ничего не трогаю. надо?
3. запускаю - и см. выше. получаю разные результаты.

уровнять и принять худшие - это не вариант. раз результаты разные значит где-то ошибка. возможно ошибка и там и там. 1 млн руб отправить на такой скрипт просто понадеявшись что все будет нормально конечно можно, но зачем тогда тс лаб?

п.2. Скорее всего надо. Вы устанавливаете период по времени, но предположительно на этом периоде у Вас разное значение (по к-ву) кэша на данный инструмент. В пункте дайте то значение, которое меньше на одном из компов. Если это не поможет, то вероятно на одном из компов у вас есть пропущенные периоды в массиве данных.
Тогда забейте на это дело и пользуйтесь данными, которые "посвежее"..

я видимо не понимаю сути данных - того откуда они берутся - что значит "посвежее". я беру данные на обиох компах один и тот же источник айти инвест он-лайн. с 16.09 по сегодняшнюю минуту. куда свежее-то? свежее как раз не бывает.

У Вас на компьютерах разное кол-во данных, из-за того что Вы их подкачивали не каждый день, скорее всего у Вас в обоих случаях неправильные данные. У меня правда два других брокера и три компьютера, оба брокера на всех машинах показывает одинаковое кол-во свечей , я подкачиваю данные каждый день.
Ваш случай разработчики предусмотрели и создали утилиту: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3869&gonew=1#UNREAD

почти понял. спасибо. хотя непонятно вот что - если я сейчас на 3-й машине поставлю тс лаб то он какие данные закачает? полные или неполные? и еще -тут в этой же ветке - на первой странице мне дали такой совет
Текстовые данные могут отличаться от реала. В текстовых источниках брокеры записывают данные предторговой и послеторговой сессии. Иногда в текстовых источниках встречаются данные с демо серверов. Пользоваться всегда лучше тем, что ТсЛаб сохранил в кеше с реала.

и как все-таки быть? данные с реала то качаются как хотят получается. может кнопочка нужна типа "перекачать" или "докачать"

Должен закачать, то, что отдает сервер.


Правильный совет, загружайте историю каждый день, а если не грузите, значит не торгуете, если не торгуете руками, то откуда взялась идея скрипта?, скрипт нормальный вряд ли сможете создать без постоянного присутствия на рынке.

для проверки свечей скачайте данные с финама
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp........
удачи))))

с Финамом понятно. возможно там верные данные а возможно и нет. я сейчас пытаюсь разобраться с ТС лабом и данными в нем он-лайн берущимися от брокеров.
так вот - ситуация еще ухудшилась. на одном и том же компе 2 абсолютно одинаковых скрипта на 2-хминутках в лаборатории выдают разный результат как по логам так и как следствие по результатам оптимизации

Что-то я у себя такого не наблюдаю ... Может скрипт в будущее смотрит? Еще, если имитация портфеля стоит не на по умолчанию, то даже одна недостающая свеча может вылится в несколько сотен процентов разницы в ПУ ....

имитация "по умолчанию"
ну если он смотрит в будущее то на обоих компах же должен смотреть? смотрит или нет в будущее - это где проверять? он вообще у меня торгует на реале - без ошибок вроде.

сравнил - в данных с Финама больше всего баров. видимо остается надеяться что данные с Финама верны

Час от часу не легче точно!

1) Буквально на днях подключил боевой сервер Ай-Ти, но каждый день не закачиваю (пока просто тестирую скрипты), бывает вообще включаю раз в неделю в выходные поработать. Что у меня теперь неправильные (неверные, неполные) данные что-ли? ТСЛаб разве пропущенную историю автоматически не подкачивает? (даже в квике это есть!)
2) А если и впрямь не подкачивает, как удалить предыдущие неполные данные и залить свежие - полные в-ручную?

3) Где-то на форуме читал, что данные с Реала лучше еще и потому, что содержат историю сделок (в отличии от Текстовых).
Реал действительно что-то еще содержит в отличии от Текстовых (Финама) и как и в чем это проявляется при тестировании?

Вот подключил к примеру боевой сервер, но разницы то особой пока не вижу!: входы-выходы по рынку также исполняются по единой цене (как будто ликвидность вообще бесконечна) хотя по -идее в реале когда заявку по-рынку даешь все-равно несколько лотов да закупятся по различной цене с учетом постоянного движения рынка.

Так в чем все-таки разница для тестирования между реалом и ТХТ?

Данные подкачиваются, кроме тиковых (и секундных).
Для принудительной перезагрузки данных с очисткой кеша нужно создать график с нужной бумагой и по правой кнопке в меню выбрать "Перегрузить данные".

На счет ликвидности, вы где смотрите на ММВБ или ФОРТС? Если на ММВБ с одним лотом, то ликвидность (на ликвидных бумагах) практически бесконечной и будет, а вот уже с 1000 лотов начнутся проблемы.

ММВБ, начальный депозит ставлю 100 тр, инструмент - Сбер. Короче вписываюсь в Ваши 1000 ликвидных лотов.

А на счет проблем - сомневаюсь, если только кто-нибудь любезно не разъяснит мне какие данные подтягиваются от реального источника?

В текстовом файле Финама имеем: 4 цены (открытие, закрытие, макс, мин) и объем!
А что есть кроме этого на реальном источнике? (Если даже для сработки стопа внутри свечки приходится тянуть гораздо меньший таймфрейм чуть ли не секунды, чтоб добиться эффекта сработки стопа внутри свечки а не после ее закрытия).

Это нужно не для "сработки". Срабатывать стоп будет и так внутри свечи. Уменьшают интервал пересчета скрипта из-за первой свечи после входа, пока скрипт не подсчитался, позиция без стопа.

В текстовом файле Финама имеем: 4 цены (открытие, закрытие, макс, мин) и объем!

А что есть кроме этого на реальном источнике?

Для примера возьмем таймфрейм 60 мин. Real именно для этой свечки в 60 мин. будет тянуть теже 4 цены и объем.

Он не будет иметь никакой "начинки" (например таких же цен, но для таймфреймов в 30, 15, 5 минут или же какой-то истории самих сделок, которые как-то будут учитываться при тестировании или еще чего...)? Или все же что-то есть?

В стандартном баре ничего другого нет. Для ФОРТС еще доступен Открытй интерес.
Но кроме того, тслаб умеет для каждого бара запоминать bid|ask на момент закрытия бара (правда это не сохраняется в кеше между перезапусками).
Кроме того, через API доступны все сделки для свечи (если они были накоплены)

Вил, еще раз пожалуйста - если цена коснулась уровня стоп-лосса (условной заявки, запомненной на сервере брокера) то она тут же отправляется на биржу как лимитная (или рыночная) и срабатывает внутри свечи не дожидаясь закрытия?

??

Что-то никак не дождусь ответа - "стоп" срабатывает внутри свечи или по закрытию интервала?

Если в условии стоп-лосса только цена, то внутри бара.

Т.е. если я например беру блок "Доход%", сравниваю его в формуле с конст-стопом и выход формулы на "закр по s-l" такая конструкция не сработает внутри бара, протому что доход формируется по "закрытию"?
А какая должна быть конструкция фиксированного "стоп-лосса" чтобы он срабатывал внутри бара?

Вил, проясните ситуацию до конца пожалуйста.
Я думаю в этом заинтересован не только я..
Спс..

Vil, если я сморозил глупость, так и напишите, я не обидчивый.
Ну а просто молчать не есть хорошо..

Всё ок! Ваш вопрос требует грамотного ответа. Признаюсь, я не в полном объеме им ведаю. Запросил более старшего брата . Ответ обязательно будет.

Ну вот и ладненько, ждем..

Как работают условные заявки. Место для ответа какое-то не верное, тему замусорили. Нужно будет перенести...

Условные заявки получаются из блоков открытие больше/меньше, закрытие по стопу и тейк-профиту.
В блок идут два параметра:
- число (цена условия)
- логическое значение (показывает, что заявка вообще будет выставлена)
Во время пересчета скрипта (после закрытия свечи) программа смотрит на второй параметр и определяет нужно ли вообще на следующую свечу выставлять условную заявку. Если значение "ложь", то заявка не выставляется, либо снимается уже выставленная. Если этот параметр не задан, то значение всегда "истина".
Если значение "истина", то на сервер выставляется условная заявка с условием срабатывания, заданном в первом параметре-числе. Сервер запоминает заявку и она останется там, даже если мы отключимся от сервера.
При срабатывании условия (пробитие заданной цены вверх или вниз), эта заявка автоматически превращается в лимитную заявку с ценой условия+-проскальзывание, заданное в скрипте. Обычно эта лимитная заявка сразу исполняется. Но если проскальзывание было задано мало, а цена после срабатывания условия ушла дальше, то заявка "подвисает" в стакане. В таком подвисшем состоянии заявка будет существовать до закрытия свечи. После чего будет очередной пересчет скрипта и заявка будет убрана. Далее, если выставлен параметр "автооткрытие"/"автозакрытие", позиция будет открыта/закрыта по рынку, либо в лог будет писаться сообщение, что был пропущен сигнал выхода.
Кроме того существуют два параметра исполнения, влияющие на работу этих блоков.
"Открытие лимитными заявками" - заставляет TSLab выставлять вместо условной заявки выставлять лимитную (если это возможно). В этом случае проскальзывание игнорируется и заявка выставляется в стакан по цене, которую рассчитал скрипт.
"Тейк-профит без проскальзывание" - аналогично выставляет тейк-профит сразу лимитной заявкой.
Следует заметить, что в серверах IT Invest условные заявки могут работать только в одном направлении и там эти две опции как бы сразу включены.

Объяснение пространное но не дающее ответа на главный вопрос - какова должна быть конструкция в визуальном редакторе с фиксированными тайк-профитом и стоп-лоссом чтобы при достижении одного из этх фиксированных значений ценой скрипт вышел из позиции в том числе и внутри бара.
Пример:
1. беру блок "Доход%"
2.второй блок- конст"стоп-лосс" в % от входной цены.
3.третий блок- конст"тек-проф"в % от входн цены
4. лог формула - "Доход%" <= "стоп-лосс" - на выходе блок "закрытие по стоп-лосс"
5.лог формула - "Доход%">= "тейк-профит" - на выходе блок "закрытие по тейк-профит".

Вопросы:
1. Когда сформируются условные заявки при данной конструкции и будут записаны на сервере брокера.
2.Когда эти заявки станут лимитными и отправятся на биржу.
3.Когда будут исполнены и могут ли быть исполнены в середине бара.
4. Как сделать,чтобы эти заявки после достижения уровня цены могли исполнятся "по рынку" (для надежности и без заморочек по проскальзыванию).

Если все описанное -бред, то дайте правильную конструкцию в визуальном редакторе для исполнения фиксированных тайка и лосса в т.ч. и внутри бара. Очень желательно с примером..

Спс..

Проблема (уже обсуждалась) не раз, что нельзя выставить по одной позиции больше 1й условной заявки. Поэтому будет выставлен либо стоп или тейк-профит.

Возможно я это пропустил, прошу прощения. А по остальным вопросам (считаем что выставляем только "стоп")из моего примера:

1. Когда условная заявка уйдет на сервер брокера.
2.Когда уйдет на биржу.
3.Когда исполнится и может ли исполнится в середине свечи.
4. Как сделать, что бы на бирже она могла исполнится "по рынку".
5. Если не трудно, то пример пожалуйста..

1. На пересчете условная заявка предается брокеру. Действует в течении всей свечи, т.е. до следующего пересчета.
2. Заявка станет лимитной с проскальзыванием в момент достижения ценой уровня условия. На рынок заявка попадет немедленно(время ответа серверов, обработка , пилинг и т.д. ), т.к. условие сработает. В этот момент брокер посылает на биржу уже готовую лимитную заявку. Исполнение: похоже как "по рынку", но с условием проскальзывания, т.е. например выше чем (цена условия + проскальзывание) заявка не будет исполнена. ["По рынку" - проскальзывания как такого не существует, брокер сам определяет диапазон исполнения. Например транзак заранее блокирует средства на +-10% от рынка]
3. В любом случае, исполнение будет внутри бара, кроме условий типа Close<Уровень условной заявки, о выполнении такого условия, скрипт узнает только на следующем пересчете(т.е. по закрытию свечи).
4. Очевидно поставить проскальзывание 10 % Как это делает транзак. Либо поставить автооткрытие, автозакрытие. Тогда после свечи сигнала, если лимтник был не выполнен, пойдет заявка по рынку.

В Вашем конкретном случае очевидно заявка брокеру пойдет после случаев когда "Доход%">=<= "тейк-профит" "стоп-лосс", а следовательно будет выставлена завка брокеру на пересчете (уровень +- проскальзывание). Т.е. при движении цены Ваша условная заявка брокеру не передается, ибо не было выполнения данного условия, как только условие исполнится(только на пересчете) будет передана заявка брокеру.
Т.е. все условия типа подсчетов закрытие выше ниже расчетной линии условия, доходы профиты, эти все условия рассчитываются в программе. Брокеру передается. Только Цена условия и проскальзывание. Соответственно с этими условиями, заявка будет исполнена внутри свечи. Всё остальное только когда скрипт всё просчитает.


Всё, что мог ... Надеюсь удалось разъяснить ...

Почти, но не всё ..
1. В моем примере, как Вы пишите,заявка уйдет брокеру только по исполнению условия в лог.формуле, т.е. неопределенно по времени.
Фиксированное значение "стоп-лосс" у меня определено константой.
Как же сделать ( в визуальном редакторе) чтобы это значение в виде условной заявки ушло брокеру максимально быстро после открытия позиции и уже сидело там сторожем.

Очевидно не привязывать его к лог условию, либо через сжатие уменьшить время пересчета.
Самый правильный подход - конечно сжатие.

Есть еще вариант - ... :), пересчет - сделка. Но здесь свои казусы могут быть с входами. И его использование было придумано только для спредеров.

Вил, простите мою тупость, но как отправить значение конст в % от входной цены как "Стоп-лосс" брокеру сразу, не привязывая его к логи.. да ни к чему не привязывая.
Сжатие Вы всем рекомендовали чаще всего для того, что бы поставит стоп-лосс внутри первой свечи после входа.
Для меня важнее выход внутри бара, ну а установка стопа пусть будет на закрытии первой свечи.
Ведь в скользящем стопе стоп-лосс устанавливается каким-то образом по заданному значению в % от изменения цены. Я хочу не скользящий, а фиксированный, чтобы устанавливался при входе в позицию и не менялся до выхода из позиции и снимался после выхода, если выход был не по "стоп-лоссу".
При следующем входе значение "Стоп-лосса" естественно должно менятся в зависимости от цены входа.

В процентном никак, переведите его в абсолютное значение. Эту заявку и передавайте брокеру.

Да что ж из вас по слову нужно тащить, простите ради бога..

Беру элемент "Цена входа" -- в формуле умножаю его на конст- на выходе формулы "закр по стоп-лоссу".

1. Когда условная заявка уйдет брокеру.
2. При достижении ценой уровня заявки она сработает внутри бара?
3. Если скрипт выйдет из позиции по другой ветке кто снимет условную заявку на сервере брокера.

1. После первого пересчета, со второго бара, заявка будет у брокера и каждый бар пересчитываться, снимая последнюю ставя новую.
2. Да.
3. Брокер, кроме него никто не сможет. Алгоритм работает так: Нет позы, нет завок её закрывающих(+- пинги сервера и т.д. т.п.).

P.S. Быстрее поймете, если скрипт запустите на какой-нибудь недорогой фьючерс. Потеряете 50 рубл(а может и заработаете ), при этом информации будет куда больше, чем от любых объяснений.

Спасибо ВиЛ, скрипты на фьючерсы у меня работают, но вот классического стоп-лосса (т.е. с установкой условной заявки на сервере брокера) на них пока нет. Стопы есть но внутри алгоритма скрипта. Скользящий стоп ставить не хотел, а с фиксированным не было до конца понимания. Теперь оно с Вашей помощью боле-мене сформировалось и главное - сработка внутри бара. А то смотришь на свечу, видишь как утекает прибыль, знаешь что уже превышен уровень, а до закрытия свечи ничего не можешь сделать ( Ау м-р Энди, где обещанные год назад аварийные кнопки? ).
Осталась неясность с репликой Н-Дрона о невозможности отправить после открытия позиции условные заявки сразу на стоп и профит. Почему? Ну с этим позднее..
Еще раз спасибо и просьба простить настойчивость. Спрос - не грех..

bid|ask - это учитывается при тестировании на реальном источнике (если скрипт поcтроен через визуализацию (без API)) или же это чисто справочно?

бид аск сохраняется, пока есть подключение к провайдеру. При сбросе подключения, теряется история. Пока у Вас есть эта история, этими данными можно пользоваться при оптимизации.

Ув. Н-Дрон. Сейчас на вебинаре преподаватель выставил одновременно две условные позиции - "с-л" и "т-пр".
Так где же истина?

можно сделать хоть 10 блоков, одновременно будет высталена одна заявка для позиции

1.В данном случае условия равные, так какая же выставится и что будет с другой, так и будет висеть или выставится на следующей свече.
2. Что показывает вскрытие моего скрипта?.

1. После каждого пересчета программа смотрит на текущую котировку и выставляет заявку (условную) наиболее близкую к текущей цене.
2. Скрипт не вскрывали, не было времени. Во второй полочине дня займусь.

ОК. Вы все-таки не ответили что будет с невыставленной заявкой.

с какой не выставленной?

В скрипте запрограммированы две заявки - стоп и профит.
Обе условные. После входа в позицию та, что ближе к цене (по Вашему объяснению) уйдет на сервер брокера, а что будет со второй? Преподаватель вебинара был уверен, что выставятся обе (Вы бы его поправили, или как..)

Логи по отображению дошли?

Я же написал, после каждого пересчета будет приянто решение какую выставлять. Профит или стоп, которая ближе к текущей цене, та и будет выставлена. Например выставился стоп, если к следующему пересчету цена подкралась к тейк-профиту, будет выставлен он. Естественно эта модель "кривая", но без поддержки связанных заявок на сервере другой быть не может, т.к. нельзя гарантировать, что мы сможем снять вторую заявку при исполнении первой. Это должен делать сервер.

Не пойму, или я тупо вопросы задаю, или вы там замотались..
Значит получается следующее:
1. На первой следующей свече после входа на сервер брокера отправляется условная заявка, ближайшая по цене (допустим стоп-лосс)
2. Цена пошла в нашу сторону и на следующем пересчете туда же отправляется заявка "тейк-профит".
3. Имеем ситуацию с двумя условными заявками на сервере брокера по одной позиции.

Где я туплю..

перед отправкой тейк-профита стоп будет снят. Разве это не понятно?

Вот теперь понятно! Можете и далее подтрунивать, я не возражаю..
Просто то что очевидно для Вас далеко не очевидно для всех..

Но это не всё, как там с вскрытием скрипта?

Сегодня, к сожалению, не получилось вскрыть. Но в любом случае баг будет исправлен.

??

2 Нектодрон
Правильно ли я понял, что:
1. Если я собираюсь купить по цене ниже рынка, то выбрав блок ОткрПозЕслиМеньше, и, установив в "Свойствах" галочку "Открытие лимитными заявками", при включении скрипта на сервер немедленно будет установлена заявка на покупку.
2. Цена этой заявки будет на 1 шаг ниже задаваемого уровня цены (т.к. Если меньше, а не Если <=)?
3. Если спустя N>0 интервалов будет изменен уровень цены, задаваемый мною (скриптом), то прежняя заявка будет отменена с одновременным выставлением на сервер новой заявки, соответствующей новому ценовому уровню?
4. Выставленная лимитная заявка будет оставаться на сервере либо до отмены условия выставления такой заявки (будет снята), либо до изменения уровня цены заявки (переустановлена), либо до конца сессии (будет снята)?

С уважением.

То есть автоматически эти параметры при оптимизации не учитываются!? Надо что-то прикручивать?

В справочнике примеров использования аск/бид тоже к сожалению нет.
Подскажите как пользоваться и на что влияет!? (желательно пример скрипта)

P.s. конкретно интересует как при тестировании и оптимизации учитывать параметры объема сделок (заявок) и вытекающую от сюда ликвидность: если взять скажем для примера самый неликвидный инструмент третьего эшелона то покупая его в любом количестве он будет закупаться по одной цене (той которая висит сейчас в баре) совершенно не двигая и не изменяя цену, не учитывая проскальзывание, которое может быть катастрофическим.

В настройках скрипта конечно есть выставляемые параметры проскальзывания, но я так понимаю при тестировании они не учитываются (только при работе на реальном счете)?!

Бид и Аск просто блоки, отдающие числовые значения лучшего бид и аск. Эти блоки отдают цены, но не объемы.
Проскальзывание при тестировании учитывайте в блоке абсолютная комиссия.

Паталогоанатомия проводилась?

в процессе, пока результата нет

ОК!Жду..

Проблема обнаружена, будет сегодня решена.

Отлично! А то удочка довольно уловистая получилась и с перспективой, не хотелось бы радикальной переделки..

Последняя сборка на 21-00 появилась, но о решении проблемы сообщения не было..
Можно ставить или подождать?

2 Нектодрон
Был бы признателен за ответ на мой вопрос (5стр. 3ий снизу)

С уважением.

Я не нашел там вашего вопроса, продублируйте его в отдельной теме.

2 Нектодрон

От этого поста 11 постов назад. Просто в нем я ссылаюсь на Ваш пост из этого топика.
С уважением.

Вопрос повторил здесь: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21568&#Post21568

Новую ветку создайте с вопросом.
Так будет удобнее как Разработчикам, так и Клиентам.

Извините, что возвращаюсь, понадобилось и никак найти не могу где в меню находится пункт "Перегрузить данные"?

Захожу в Редакторе щелкаю правой кнопкой хоть на пустом поле, хоть на самом источнике, но там в выпадающем меню только: Добавить новый, Копировать, Вырезать, Вставить, Отменить, Восстановить, Удалить, Свойства, Показать на, Клонировать окно и все!

Подскажите пожалуйста куда нужно заходить чтобы выбрать "Перезагрузить данные"?

Всё как вам и писали - правой кнопкой мыши по графику--> перезагрузить данные

Перегрузить данные есть только у окна "График" и усприта и лаборатории этого пункта меню нет. Это некое логическое упущение интерфейса.

Загрузил тхт-данные по фьючерсам с финама. При скачивании там есть одна любопытная вещица - дозаполнение отсутствующих данных. Если на каком то отрезке времени нет сделок (особо характерно для низколиквидных контрактов) то машина автоматом их эмулирует равными предыдущей цене закрытия.
1) стоит ли этим пользоваться и в каких случаях?
2) что будет при оптимизации если не пользоваться дозаполненными данными (например скрипт в конце торговой сессии 18-59 дает сигнал на закрытие позиции, а там свечки нет, он возьмет цену предыдущей свечи или перенесет закрытие на следующий день)?

Да будет пользоваться дозаполнеными, программе все равно, свечи есть - идет расчет. Более того следует осторожно относится к результатам тестирования скриптов на неликвидах. Следует всегда помнить, что сделки УЖЕ в прошлом, а следующая сделкам может быть и через пару мин. А если покупать по рынку, то проскальзывание может исчисляться целыми процентами.

Я извиняюсь, боюсь не до конца Вас понял. То что прога дозаполненные файлы считает оно понятно. Вопрос именно как будут просчитываться обычные файлы где дозаполнение при скачивании не использовалось (вопрос 2 моего предыдущего поста)?

Приветствую игроков ТСЛаб. Не специалист пока в роботостроении в этой среде, но есть опыт оптимизации советников в метатрейдере. Так вот, глубокое разочарование от оптимизации получил, когда пробовал одновременно оптимизировать один и тот же советник на разных дц и разных компах за один и тот же период... Результаты абсолютно разные. После этого попробовал сравнить результаты оптимизации на одном дц , но разных серверах... - результаты разные. Попробовал сравнить результаты оптимизации на реальных счетах на разных серверах одного дц (инстафорекс, у него есть реальные сервера: американский, европейский, сингапурский и гонконгский) - результаты разные... Так что на вопрос: какие данные применять для оптимизации, отвечу: данные того сервера, на котором будете торговать!!! А индикаторы для оптимизации применяйте те, которые имеют меньше параметров... Потому как ОПТИМИЗАЦИЯ - ЭТО ПОДГОНКА ПАРАМЕТРОВ ПОД ИСТОРИЮ.

В этом случае перенесет на следующий день, к ближайшей известной свече.

Что касается оптимизации как подгонке, так это всем давно известно. Оптимизировать нужно с умом. А именно, выбирать участки с различной видом истории и смотреть как скрипт себя на ней. Кроме того, хороший тест - оптимизация на одном участке и прогон скрипта на другом. Если результаты вполне приличные, то параметры выставлены не плохо. В общем, оптимизация инструмент полезный, но пользоваться им нужно с умом. На форуме все это обсуждали.