В стандартном баре ничего другого нет. Для ФОРТС еще доступен Открытй интерес.
Но кроме того, тслаб умеет для каждого бара запоминать bid|ask на момент закрытия бара (правда это не сохраняется в кеше между перезапусками).
Кроме того, через API доступны все сделки для свечи (если они были накоплены)

Вил, еще раз пожалуйста - если цена коснулась уровня стоп-лосса (условной заявки, запомненной на сервере брокера) то она тут же отправляется на биржу как лимитная (или рыночная) и срабатывает внутри свечи не дожидаясь закрытия?

??

Что-то никак не дождусь ответа - "стоп" срабатывает внутри свечи или по закрытию интервала?

Если в условии стоп-лосса только цена, то внутри бара.

Т.е. если я например беру блок "Доход%", сравниваю его в формуле с конст-стопом и выход формулы на "закр по s-l" такая конструкция не сработает внутри бара, протому что доход формируется по "закрытию"?
А какая должна быть конструкция фиксированного "стоп-лосса" чтобы он срабатывал внутри бара?

Вил, проясните ситуацию до конца пожалуйста.
Я думаю в этом заинтересован не только я..
Спс..

Vil, если я сморозил глупость, так и напишите, я не обидчивый.
Ну а просто молчать не есть хорошо..

Всё ок! Ваш вопрос требует грамотного ответа. Признаюсь, я не в полном объеме им ведаю. Запросил более старшего брата . Ответ обязательно будет.

Ну вот и ладненько, ждем..

Как работают условные заявки. Место для ответа какое-то не верное, тему замусорили. Нужно будет перенести...

Условные заявки получаются из блоков открытие больше/меньше, закрытие по стопу и тейк-профиту.
В блок идут два параметра:
- число (цена условия)
- логическое значение (показывает, что заявка вообще будет выставлена)
Во время пересчета скрипта (после закрытия свечи) программа смотрит на второй параметр и определяет нужно ли вообще на следующую свечу выставлять условную заявку. Если значение "ложь", то заявка не выставляется, либо снимается уже выставленная. Если этот параметр не задан, то значение всегда "истина".
Если значение "истина", то на сервер выставляется условная заявка с условием срабатывания, заданном в первом параметре-числе. Сервер запоминает заявку и она останется там, даже если мы отключимся от сервера.
При срабатывании условия (пробитие заданной цены вверх или вниз), эта заявка автоматически превращается в лимитную заявку с ценой условия+-проскальзывание, заданное в скрипте. Обычно эта лимитная заявка сразу исполняется. Но если проскальзывание было задано мало, а цена после срабатывания условия ушла дальше, то заявка "подвисает" в стакане. В таком подвисшем состоянии заявка будет существовать до закрытия свечи. После чего будет очередной пересчет скрипта и заявка будет убрана. Далее, если выставлен параметр "автооткрытие"/"автозакрытие", позиция будет открыта/закрыта по рынку, либо в лог будет писаться сообщение, что был пропущен сигнал выхода.
Кроме того существуют два параметра исполнения, влияющие на работу этих блоков.
"Открытие лимитными заявками" - заставляет TSLab выставлять вместо условной заявки выставлять лимитную (если это возможно). В этом случае проскальзывание игнорируется и заявка выставляется в стакан по цене, которую рассчитал скрипт.
"Тейк-профит без проскальзывание" - аналогично выставляет тейк-профит сразу лимитной заявкой.
Следует заметить, что в серверах IT Invest условные заявки могут работать только в одном направлении и там эти две опции как бы сразу включены.

Объяснение пространное но не дающее ответа на главный вопрос - какова должна быть конструкция в визуальном редакторе с фиксированными тайк-профитом и стоп-лоссом чтобы при достижении одного из этх фиксированных значений ценой скрипт вышел из позиции в том числе и внутри бара.
Пример:
1. беру блок "Доход%"
2.второй блок- конст"стоп-лосс" в % от входной цены.
3.третий блок- конст"тек-проф"в % от входн цены
4. лог формула - "Доход%" <= "стоп-лосс" - на выходе блок "закрытие по стоп-лосс"
5.лог формула - "Доход%">= "тейк-профит" - на выходе блок "закрытие по тейк-профит".

Вопросы:
1. Когда сформируются условные заявки при данной конструкции и будут записаны на сервере брокера.
2.Когда эти заявки станут лимитными и отправятся на биржу.
3.Когда будут исполнены и могут ли быть исполнены в середине бара.
4. Как сделать,чтобы эти заявки после достижения уровня цены могли исполнятся "по рынку" (для надежности и без заморочек по проскальзыванию).

Если все описанное -бред, то дайте правильную конструкцию в визуальном редакторе для исполнения фиксированных тайка и лосса в т.ч. и внутри бара. Очень желательно с примером..

Спс..

Проблема (уже обсуждалась) не раз, что нельзя выставить по одной позиции больше 1й условной заявки. Поэтому будет выставлен либо стоп или тейк-профит.

Возможно я это пропустил, прошу прощения. А по остальным вопросам (считаем что выставляем только "стоп")из моего примера:

1. Когда условная заявка уйдет на сервер брокера.
2.Когда уйдет на биржу.
3.Когда исполнится и может ли исполнится в середине свечи.
4. Как сделать, что бы на бирже она могла исполнится "по рынку".
5. Если не трудно, то пример пожалуйста..

1. На пересчете условная заявка предается брокеру. Действует в течении всей свечи, т.е. до следующего пересчета.
2. Заявка станет лимитной с проскальзыванием в момент достижения ценой уровня условия. На рынок заявка попадет немедленно(время ответа серверов, обработка , пилинг и т.д. ), т.к. условие сработает. В этот момент брокер посылает на биржу уже готовую лимитную заявку. Исполнение: похоже как "по рынку", но с условием проскальзывания, т.е. например выше чем (цена условия + проскальзывание) заявка не будет исполнена. ["По рынку" - проскальзывания как такого не существует, брокер сам определяет диапазон исполнения. Например транзак заранее блокирует средства на +-10% от рынка]
3. В любом случае, исполнение будет внутри бара, кроме условий типа Close<Уровень условной заявки, о выполнении такого условия, скрипт узнает только на следующем пересчете(т.е. по закрытию свечи).
4. Очевидно поставить проскальзывание 10 % Как это делает транзак. Либо поставить автооткрытие, автозакрытие. Тогда после свечи сигнала, если лимтник был не выполнен, пойдет заявка по рынку.

В Вашем конкретном случае очевидно заявка брокеру пойдет после случаев когда "Доход%">=<= "тейк-профит" "стоп-лосс", а следовательно будет выставлена завка брокеру на пересчете (уровень +- проскальзывание). Т.е. при движении цены Ваша условная заявка брокеру не передается, ибо не было выполнения данного условия, как только условие исполнится(только на пересчете) будет передана заявка брокеру.
Т.е. все условия типа подсчетов закрытие выше ниже расчетной линии условия, доходы профиты, эти все условия рассчитываются в программе. Брокеру передается. Только Цена условия и проскальзывание. Соответственно с этими условиями, заявка будет исполнена внутри свечи. Всё остальное только когда скрипт всё просчитает.


Всё, что мог ... Надеюсь удалось разъяснить ...

Почти, но не всё ..
1. В моем примере, как Вы пишите,заявка уйдет брокеру только по исполнению условия в лог.формуле, т.е. неопределенно по времени.
Фиксированное значение "стоп-лосс" у меня определено константой.
Как же сделать ( в визуальном редакторе) чтобы это значение в виде условной заявки ушло брокеру максимально быстро после открытия позиции и уже сидело там сторожем.

Очевидно не привязывать его к лог условию, либо через сжатие уменьшить время пересчета.
Самый правильный подход - конечно сжатие.

Есть еще вариант - ... :), пересчет - сделка. Но здесь свои казусы могут быть с входами. И его использование было придумано только для спредеров.

Вил, простите мою тупость, но как отправить значение конст в % от входной цены как "Стоп-лосс" брокеру сразу, не привязывая его к логи.. да ни к чему не привязывая.
Сжатие Вы всем рекомендовали чаще всего для того, что бы поставит стоп-лосс внутри первой свечи после входа.
Для меня важнее выход внутри бара, ну а установка стопа пусть будет на закрытии первой свечи.
Ведь в скользящем стопе стоп-лосс устанавливается каким-то образом по заданному значению в % от изменения цены. Я хочу не скользящий, а фиксированный, чтобы устанавливался при входе в позицию и не менялся до выхода из позиции и снимался после выхода, если выход был не по "стоп-лоссу".
При следующем входе значение "Стоп-лосса" естественно должно менятся в зависимости от цены входа.

В процентном никак, переведите его в абсолютное значение. Эту заявку и передавайте брокеру.

Да что ж из вас по слову нужно тащить, простите ради бога..

Беру элемент "Цена входа" -- в формуле умножаю его на конст- на выходе формулы "закр по стоп-лоссу".

1. Когда условная заявка уйдет брокеру.
2. При достижении ценой уровня заявки она сработает внутри бара?
3. Если скрипт выйдет из позиции по другой ветке кто снимет условную заявку на сервере брокера.