Разница в количестве баров на одинаковом промежутке времени может быть вызвана только отсутствием их в скачиваемых данных, у самого бывало иногда, когда качал котировки с http://mfd.ru/Export/ и вставлял в Эксель, а потом иногда замечал пропущенные бары, но не более 2-3 раз за год выходило...
почему-то мне кажется, что при использовании реальных данных от АйТи такого быть не должно. в любом случае могу посоветовать попытаться уровнять количество баров... а еще лучше сильно не париться, а просто взять и принять наихудшие результаты как самые близкие к реальным, получится лучше - прекрасно, получится по-минимуму - тоже неплохо, а то ведь иногда бывает, что лучше вообще не торговать...

Интересно, у кого раньше терпение кончится - у вопрошающего, или..

1. Период тестирования устанавливаете в таблице "Свойства" скрипта одинаковым до последнего знака на обоих компах (постарайтесь что бы данных хватило и там и там на заданный период)
2. К-во баров в этой же таблице устанавливаете тоже одинаковым.
3. Запускаете оптимизацию и ... "в бармена не стрелять!"

у меня терпение не кончится так как мне надо знать ответ
1. у меня одинаковый период тестирования
2. одинаковое количество баров равное "0" у меня стоит. и я в этой графе обычно ничего не трогаю. надо?
3. запускаю - и см. выше. получаю разные результаты.

уровнять и принять худшие - это не вариант. раз результаты разные значит где-то ошибка. возможно ошибка и там и там. 1 млн руб отправить на такой скрипт просто понадеявшись что все будет нормально конечно можно, но зачем тогда тс лаб?

п.2. Скорее всего надо. Вы устанавливаете период по времени, но предположительно на этом периоде у Вас разное значение (по к-ву) кэша на данный инструмент. В пункте дайте то значение, которое меньше на одном из компов. Если это не поможет, то вероятно на одном из компов у вас есть пропущенные периоды в массиве данных.
Тогда забейте на это дело и пользуйтесь данными, которые "посвежее"..

я видимо не понимаю сути данных - того откуда они берутся - что значит "посвежее". я беру данные на обиох компах один и тот же источник айти инвест он-лайн. с 16.09 по сегодняшнюю минуту. куда свежее-то? свежее как раз не бывает.

У Вас на компьютерах разное кол-во данных, из-за того что Вы их подкачивали не каждый день, скорее всего у Вас в обоих случаях неправильные данные. У меня правда два других брокера и три компьютера, оба брокера на всех машинах показывает одинаковое кол-во свечей , я подкачиваю данные каждый день.
Ваш случай разработчики предусмотрели и создали утилиту: http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3869&gonew=1#UNREAD

почти понял. спасибо. хотя непонятно вот что - если я сейчас на 3-й машине поставлю тс лаб то он какие данные закачает? полные или неполные? и еще -тут в этой же ветке - на первой странице мне дали такой совет
Текстовые данные могут отличаться от реала. В текстовых источниках брокеры записывают данные предторговой и послеторговой сессии. Иногда в текстовых источниках встречаются данные с демо серверов. Пользоваться всегда лучше тем, что ТсЛаб сохранил в кеше с реала.

и как все-таки быть? данные с реала то качаются как хотят получается. может кнопочка нужна типа "перекачать" или "докачать"

Должен закачать, то, что отдает сервер.


Правильный совет, загружайте историю каждый день, а если не грузите, значит не торгуете, если не торгуете руками, то откуда взялась идея скрипта?, скрипт нормальный вряд ли сможете создать без постоянного присутствия на рынке.

для проверки свечей скачайте данные с финама
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp........
удачи))))

с Финамом понятно. возможно там верные данные а возможно и нет. я сейчас пытаюсь разобраться с ТС лабом и данными в нем он-лайн берущимися от брокеров.
так вот - ситуация еще ухудшилась. на одном и том же компе 2 абсолютно одинаковых скрипта на 2-хминутках в лаборатории выдают разный результат как по логам так и как следствие по результатам оптимизации

Что-то я у себя такого не наблюдаю ... Может скрипт в будущее смотрит? Еще, если имитация портфеля стоит не на по умолчанию, то даже одна недостающая свеча может вылится в несколько сотен процентов разницы в ПУ ....

имитация "по умолчанию"
ну если он смотрит в будущее то на обоих компах же должен смотреть? смотрит или нет в будущее - это где проверять? он вообще у меня торгует на реале - без ошибок вроде.

сравнил - в данных с Финама больше всего баров. видимо остается надеяться что данные с Финама верны

Час от часу не легче точно!

1) Буквально на днях подключил боевой сервер Ай-Ти, но каждый день не закачиваю (пока просто тестирую скрипты), бывает вообще включаю раз в неделю в выходные поработать. Что у меня теперь неправильные (неверные, неполные) данные что-ли? ТСЛаб разве пропущенную историю автоматически не подкачивает? (даже в квике это есть!)
2) А если и впрямь не подкачивает, как удалить предыдущие неполные данные и залить свежие - полные в-ручную?

3) Где-то на форуме читал, что данные с Реала лучше еще и потому, что содержат историю сделок (в отличии от Текстовых).
Реал действительно что-то еще содержит в отличии от Текстовых (Финама) и как и в чем это проявляется при тестировании?

Вот подключил к примеру боевой сервер, но разницы то особой пока не вижу!: входы-выходы по рынку также исполняются по единой цене (как будто ликвидность вообще бесконечна) хотя по -идее в реале когда заявку по-рынку даешь все-равно несколько лотов да закупятся по различной цене с учетом постоянного движения рынка.

Так в чем все-таки разница для тестирования между реалом и ТХТ?

Данные подкачиваются, кроме тиковых (и секундных).
Для принудительной перезагрузки данных с очисткой кеша нужно создать график с нужной бумагой и по правой кнопке в меню выбрать "Перегрузить данные".

На счет ликвидности, вы где смотрите на ММВБ или ФОРТС? Если на ММВБ с одним лотом, то ликвидность (на ликвидных бумагах) практически бесконечной и будет, а вот уже с 1000 лотов начнутся проблемы.

ММВБ, начальный депозит ставлю 100 тр, инструмент - Сбер. Короче вписываюсь в Ваши 1000 ликвидных лотов.

А на счет проблем - сомневаюсь, если только кто-нибудь любезно не разъяснит мне какие данные подтягиваются от реального источника?

В текстовом файле Финама имеем: 4 цены (открытие, закрытие, макс, мин) и объем!
А что есть кроме этого на реальном источнике? (Если даже для сработки стопа внутри свечки приходится тянуть гораздо меньший таймфрейм чуть ли не секунды, чтоб добиться эффекта сработки стопа внутри свечки а не после ее закрытия).

Это нужно не для "сработки". Срабатывать стоп будет и так внутри свечи. Уменьшают интервал пересчета скрипта из-за первой свечи после входа, пока скрипт не подсчитался, позиция без стопа.

В текстовом файле Финама имеем: 4 цены (открытие, закрытие, макс, мин) и объем!

А что есть кроме этого на реальном источнике?

Для примера возьмем таймфрейм 60 мин. Real именно для этой свечки в 60 мин. будет тянуть теже 4 цены и объем.

Он не будет иметь никакой "начинки" (например таких же цен, но для таймфреймов в 30, 15, 5 минут или же какой-то истории самих сделок, которые как-то будут учитываться при тестировании или еще чего...)? Или все же что-то есть?