Здравствуйте. В общем ситуация такова. Начал работать на реальном счете у айти. Запустил скрипт, который обкатывал на демо-сервере Алора. При первой же сделке возникли проблемы.
Таймфрейм - 15мин, инструмент - фьюч РТС. Работает в лонг. Позиция открывается по пробитии определенного уровня. Открытие производится условными заявками. (в свойсвах скрипта узазано принудительное открытие/закрытие позиции по рынку на след баре, если не исполнится условная)
13 ноября открылась позиция. Должна была открыться на одной свчеке, но так как заявка не исполнилась - открылась на следующей по рынку.
Сегодня, та же ситуация - не сработала заявка, цена провалилась за это время еще ниже, и закрытие произошло на след. свече..
При открытии проскальзывание указано нулевое, хотя рынок был спокоен и резких скачков не было. Сегодня указал проскальзывание в 20 пунктов - не помогло..
Логи прилагаю

Когда тестировал у Алора, все работало как часы, даже на резких скачках
В техподдержку брокера обращался - естественно перевели стрелки

Номера заявок можно узнать? и лог какой-то сильно урезанный.

Условная заявка на открытие №90529554
Рыночная заявка на открытие №90530208

Условная заявка на закрытие №90674046
Рыночная заявка на закрытие №90676579

Заявка на открытие была без проскальзывания вообще, вероятность ее срабатывания очень низка. На демо-сервере срабатывают почти все заявки. Заявка на закрытие 4 шага цены (20 пунктов) - проскальзывание мизерное для фьюча РТС, вероятность срабатывания при резких движениях - так же почти равна нулю. Для 100% срабатывания необходимы проскальзывания не ниже 200 пунктов, я знаю людей которые ставят 1000.

Хорошо. Тогда не понятно почему на демо-сервере, если цена проскальзывала, то открытие все равно происходило.
Пример.
Покупка контракта по заявке 160805, в реальности - 160980. Отрицательное проскальзывание минус 175 пунктов.

Демо-сервер - это не биржа. Как он работает вопрос не к нам, обычно там все заявки проходят не зависимо от проскальзывания.

Мда, это ясно
Вот мое понимание условной (стоп) заявки. Например, на продажу.
Если цена достигает, указанного уровня в заявке, либо становится ниже ее, то кидается заявка по рынку (или лимитная?). По идее, если кидатеся заявка по рынку, то в моем случае она должна была исполниться независимо от указанного проскальзывания, так как цена при продаже лота падала в этот момент очень сильно.

В техподдержке мне объяснили, что есть просто стоп и стоп-лимит. Я так понял, что обычный стоп как раз учитывает, вышеизложенную ситуацию. А стоп-лимит - кидает лимитную заявку, естественно, если цена уже ушла за пределы досягаемости, то она не исполнится.

ТСЛаб какой вид стопа ставит? Или поправьте, где я не прав

TSLab использует стоп-лимит, где цена лимитной заявки равна цена стопа +- проскальзывание.

Ага, давайте тогда на моем примере разберем )
Была выставлена условная стоп-лимит заявка на продажу по уровню 160070 с проскальзыванием 20 пун. Это значит, что, если цена достигнет уровня 160070, то на рынок выставится лимитная заявка по цена 160090, которая сработает по цена 160090 и ниже, даже если рынок начнет в это время падать. Так?

Нет, я не прав кажется.
По достижении уровня 160070 выставляется лимитная заявка по цене 160050, которая срабатывает по этой цене или выше.
Хотя, если смотреть в смарттрейде, то там уровень равен 160090, то есть уже с проскальзыванием

В общем я разобрался.
Насколько понял разработчики предусмотрели выставление условной заявки только со стоп-лимитом в силу того, что в обычном стопе (бросанием рыночной заявки в случае достижения определенного уровня) нет необходимости, так как его заменяет стоп-лимит с большим проскальзыванием. Я верно мыслю? )

Да, именно так.